李子奈-計量經濟學-第三版-考點整理

題型1、名詞解釋（5題10分）2、選擇題（10題20分）3、判斷題（8題8分）4、問答題（2題20分）5、計算題（3題42分）一．名詞解釋1.計量經濟學：計量經濟學是一門從數量上研究物質資料的生產、交換、分配、消費等經濟關系和經濟活動規(guī)律及其應用的科學。2.數據質量：數據滿足明確或隱含需求程度的指標。3.相關分析：主要研究變量之間的相互關聯(lián)程度，用相關系數表示。包括簡單相關和多重相關（復相關）。4.回歸分析：研究一個變量（因變量）對于一個或多個其他變量（解釋變量）的數量依存關系。其目的在于根據已知的解釋變量的數值來估計或預測因變量的總體平均值。5.面板數據：時間序列數據和截面數據的混合。時間序列數據：一批按先后順序排列的統(tǒng)計數據。截面數據:是一批發(fā)生在同一時間截面上的調查數據。6.擬合優(yōu)度（修正的擬合優(yōu)度）:指檢驗模型對樣本觀測值的擬合程度，用R2表示，該值越接近1擬合程度越好。7.異方差：對于不同的樣本點，隨機干擾項的方差不再是常數，而是互不相同，則認為出現(xiàn)了異方差性。8.自相關：自相關是在時間序列資料中按時間順序排列的觀測值之間的相關或在橫截面資料中按空間順序排列的觀測值之間的相關。9.多重共線性：解釋變量之間存在完全的或近似的線性關系。解釋變量存在完全的線性關系叫完全多重共線；解釋變量之間存在近似的線性關系叫不完全（近似）多重共線。10.工具變量：在模型估計過程中被作為工具使用，以替代模型中與隨機誤差項相關的隨機解釋變量。11.虛擬變量：根據這些因素的屬性類型，構造只取“0”或“1”的人工變量，通常稱為虛擬變量，記為D。12.滯后變量：滯后變量是指在回歸模型中，因變量與解釋變量的時間滯后量。13.分布滯后模型：若滯后變量模型中沒有滯后被解釋變量，僅有解釋變量X的當期值，稱為分布滯后模型。（自回歸模型：如果滯后變量模型中的解釋變量僅包含X的當期值與被解釋變量Y的一個或多個滯后值，則稱為自回歸模型。）14.聯(lián)立方程模型：需要多個單一方程和在一起的聯(lián)立方程組來描述。這個方程組就是描述這個經濟系統(tǒng)的聯(lián)立方程模型。15.內生（外生）變量：內生變量指由模型系統(tǒng)內決定的變量，取值在系統(tǒng)內決定，如D、S、P。外生變量指模型系統(tǒng)外決定的變量，本身不受系統(tǒng)的影響。如Y、W等。政策變量屬于外生變量。16.前定變量：所有的外生變量和滯后的內生變量。

前定變量=外生變量＋滯后內生變量＋滯后外生變量。17.結構式（簡化式）模型：體現(xiàn)經濟理論中經濟變量之間的關系結構的聯(lián)立方程模型，稱為結構式模型。1.什么是計量經濟學？簡述計量經濟學的工作步驟。計量經濟學是一門從數量上研究物質資料的生產、交換、分配、消費等經濟關系和經濟活動規(guī)律及其應用的科學。它以數學和統(tǒng)計推斷為工具，在經濟理論指導下對經濟現(xiàn)象進行分析，并對經濟理論進行檢驗和發(fā)展的一門綜合性學科。計量經濟學研究過程：（1）模型的設定

①確定模型必須包含的因變量(被解釋變量)和解釋變量；

②選定模型的數學形式；

③根據經濟理論確定模型中參數的符號和大小。

（2）估計參數

①數據的收集與整理；

②模型條件分析（異方差、自相關、多重共線）；

③選擇恰當的估計參數的計量經濟學方法。（3）模型檢驗

①經濟意義檢驗；

②統(tǒng)計檢驗；

③計量經濟學檢驗。

（4）模型應用

①結構分析；結構分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數分析與比較靜力分析。

②經濟預測；以模擬歷史、從已經發(fā)生的經濟活動中找出變化規(guī)律為主要技術手段。③政策評價；計量經濟學模型有“經濟政策實驗室”功能

④檢驗和發(fā)展經濟理論。實踐是檢驗真理的唯一標準；計量經濟學模型提供了一種檢驗經濟理論的好方法；對理論假設的檢驗可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。2.簡述多元線性回歸模型的六個基本假定。1、u零均值。所有的ui均值為0，E（ui）=0。

2、u同方差。Var（ui）=δ2，i=1，2，…，n

3.簡述多元線性回歸分析的步驟。4.簡述普通最小二乘估計的性質。5.什么是異方差性？異方差性產生的原因有那些？異方差性產生的后果是什么？6.簡述用戈德菲爾德—夸特（Goldfeld-Quandt）檢驗異方差的步驟。G-Q檢驗適用于大樣本、隨機項的方差與某個解釋變量存在正相關的情況。檢驗的前提條件是：隨機項服從正態(tài)分布；無序列相關。步驟：7.什么是自相關？自相關產生的原因和后果是什么？自相關是在時間序列資料中按時間順序排列的觀測值之間的相關或在橫截面資料中按空間順序排列的觀測值之間的相關。自相關產生的原因：

1、經濟慣性

大多數經濟變量都有沿某一目標狀態(tài)延續(xù)變化的趨勢。

2、模型設定不當，造成自相關

①模型形式設定不當引起自相關；

②遺漏重要解釋變量引起自相關；

③忽略經濟變量的滯后作用引起自相關；

3、數據處理造成自相關。數據“編造”。數據的加工過程（如季度數據）或推算過程（根據某種假定）獲得未調查數據）引起自相關。

4、蛛網現(xiàn)象：應變量對解釋變量的反應滯后

自相關產生的后果（忽略自相關使用OLS估計的后果）

1、最小二乘估計的方差變大，不再具有最小方差性（但仍滿足無偏性）；

2、顯著性檢驗失效（不知統(tǒng)計量服從什么分布，t、F檢驗失效）；

3、模型預測失效

8.簡述用杜賓瓦特森(Durbin-Watson)方法檢驗自相關的假定條件和步驟。9.計量經濟模型的統(tǒng)計檢驗和計量經濟學檢驗分別包括哪些內容？10.什么是多重共線性？多重共線性產生的原因和后果是什么？11.修正異方差、自相關、多重共線性的方法有哪些？異方差模型的處理

思想：變異方差為同方差，或盡量減少方差變異的程度。

一、模型變換法（適用于異方差已知的情況）二、加權最小二乘法（WLS）

對每個點，如果殘差較大，則給予較小的權重；如果殘差較小，則給予較大的權重。

自相關的解決方法

（一）廣義差分法（適用于自相關系數已知的情形）

若存在一階自相關，可采用廣義差分，利用GLS得到參數的估計量。（二）杜賓兩步法

（三）廣義最小二乘法（GLS）修正多重共線的方法：12.建立區(qū)域某農（畜）產品的時間序列需求模型時，可能遇到的主要問題是什么？如何克服和修正?！约合氚蓗\(≧▽≦)/~13.什么是虛擬變量設置的陷阱？解釋變量間存在完全的共線性，因此模型無法估計。這就是虛擬變量陷阱。滯后效應產生的原因？1、心理因素：人們的心理定勢，行為方式滯后于經濟形勢的變化，如中彩票的人不可能很快改變其生活方式。

2、技術原因：如當年的產出在某種程度上依賴于過去若干期內投資形成的固定資產。

3、制度原因：如定期存款到期才能提取，造成了它對社會購買力的影響具有滯后性。14.簡述簡化式聯(lián)立方程和結構式聯(lián)立方程的特點。簡化式模型的特點：1.簡化型模型中每個方程的解釋變量全是前定變量，從而避免了聯(lián)立方程偏倚。

2.簡化型模型中的前定變量與隨機誤差項不相關。避免了聯(lián)立方程偏倚。簡化型模型中的參數是原結構型模型參數的函數，由估計的簡化型模型參數，有可能求解出結構型參數。

3.簡化型模型表現(xiàn)了前定變量對內生變量的總影響（直接影響和間接影響），其參數表現(xiàn)了前定變量對內生變量的影響乘數。

4.已知前定變量取值的條件下，可利用簡化型模型參數的估計式直接對內生變量進行預測分析。結構式模型的特點：

（1）描述了經濟變量之間的結構關系，在結構方程的右端可能出現(xiàn)其它的內生變量。

（2）結構型模型有明確的經濟意義，可直接分析解釋變量變動對被解釋變量的作用。

（3）結構型模型具有偏倚性問題，所以不能直接用OLS法對結構型模型的未知參數進行估計。

（4）通過前定變量的未來值預測內生變量的未來值時，由于在結構方程的右端出現(xiàn)了內生變量，所以不能直接用結構型模型進行預測。13.簡述用EG兩步法檢驗變量之間的協(xié)整性。15.簡述建立誤差修正模型的步驟。建立誤差修正模型一般采用兩步，分別建立區(qū)分數據長期特征和短期待征的計量經濟學模型。

第一步．建立長期關系模型。即通過水平變量和OLS法估計出時間序列變量間的關系。若估計結果形成平穩(wěn)的殘差序列時，那么