計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程主要介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論、方法和應(yīng)用，內(nèi)容包括線性回歸分析、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型設(shè)定、違背經(jīng)典假設(shè)下的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型、虛擬變量模型、虛擬應(yīng)變量模型和計(jì)量經(jīng)濟(jì)預(yù)測等。課程背景計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門采用定量的方法研究經(jīng)濟(jì)活動規(guī)律及其應(yīng)用的學(xué)科，主要探討如何運(yùn)用模型和方法描述經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象以及定量分析具有隨機(jī)性特征的經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)采用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法研究經(jīng)濟(jì)學(xué)問題，在經(jīng)濟(jì)金融理論和經(jīng)濟(jì)金融現(xiàn)象之間搭建了橋梁，在描述經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)、檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的假設(shè)、預(yù)測未來經(jīng)濟(jì)活動等方面發(fā)揮作用。適應(yīng)專業(yè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程是高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)類各專業(yè)核心課程。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程共13章，其中3章為選修，第1章回歸分析概述包括回歸分析的基本概念、回歸方程的設(shè)定與估計(jì)等內(nèi)容；第2章普通最小二乘法包括OLS估計(jì)量的性質(zhì)、回歸模型的擬合優(yōu)度等內(nèi)容；第3章假設(shè)檢驗(yàn)包括假設(shè)檢驗(yàn)的方法、正態(tài)性檢驗(yàn)等內(nèi)容；第4章模型設(shè)定包括選擇解釋變量、選擇函數(shù)形式等內(nèi)容；第5章多重共線性包括多重共線性的診斷與補(bǔ)救、多重共線性的案例等內(nèi)容；第6章序列相關(guān)性包括序列相關(guān)性的后果和檢驗(yàn)、序列相關(guān)性的補(bǔ)救措施等內(nèi)容；第7章異方差性包括異方差性的檢驗(yàn)、異方差性的補(bǔ)救措施等內(nèi)容；第8章虛擬變量模型包括虛擬變量的設(shè)置與引入、虛擬變量的應(yīng)用等內(nèi)容；第9章虛擬應(yīng)變量模型包括線性概率模型、Logit模型和Probit模型等內(nèi)容；第10章預(yù)測包括精度指標(biāo)、時(shí)間序列模型預(yù)測等內(nèi)容；第11章時(shí)間序列模型（選修）包括平穩(wěn)性與單位根檢驗(yàn)、協(xié)整與誤差修正模型等內(nèi)容；第12章面板數(shù)據(jù)模型（選修）包括面板數(shù)據(jù)模型的參數(shù)估計(jì)、面板數(shù)據(jù)模型的設(shè)定檢驗(yàn)等內(nèi)容；第13章文獻(xiàn)研讀（選修）包括國家級新區(qū)對區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長的帶動效應(yīng)、承銷商評級與債券信用利差等內(nèi)容。《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程教學(xué)大綱課程編號：02010206課程基本情況：1．課程名稱：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)2．英文名稱：Econometrics3．課程屬性：專業(yè)選修課4．學(xué)分：3

總學(xué)時(shí)：515．適用專業(yè)：應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)6．先修課程：概率論、統(tǒng)計(jì)學(xué)概論、西方經(jīng)濟(jì)學(xué)7．考核形式：考查一、本課程的性質(zhì)、地位和作用《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程是數(shù)學(xué)系應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)的專業(yè)選修課程。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的有機(jī)結(jié)合，是經(jīng)濟(jì)學(xué)科體系中最為重要的組成部分。該課程采用定量的方法和技術(shù)，研究經(jīng)濟(jì)學(xué)中的若干問題，結(jié)合定性分析和定量分析，探討各種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的變化規(guī)律。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論特點(diǎn)是，針對社會經(jīng)濟(jì)的問題，利用相關(guān)的理論和顯示的大量數(shù)據(jù)，借助統(tǒng)計(jì)學(xué)中的參數(shù)估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)理論和相關(guān)分析、回歸分析技術(shù)，通過構(gòu)造模型，實(shí)證研究經(jīng)濟(jì)活動的內(nèi)在規(guī)律，為決策者提供良好的備擇方案。目前計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論和方法已經(jīng)被廣泛應(yīng)用到社會經(jīng)濟(jì)生活等不同領(lǐng)域。二、教學(xué)目的與要求1．教學(xué)目的經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門科學(xué)，實(shí)證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本方法論。通過該門課程教學(xué)，使學(xué)生掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法，并能夠建立實(shí)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型。培養(yǎng)學(xué)生利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法，學(xué)習(xí)和實(shí)踐現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論以及用定量的方法分析、解決實(shí)際經(jīng)濟(jì)生活中有關(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)問題的能力。2．教學(xué)要求作為大學(xué)本科階段的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生有較好的經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)，有較系統(tǒng)的分析、代數(shù)、概率統(tǒng)計(jì)等課程的知識。通過學(xué)習(xí)、掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本原理和常用方法，研究經(jīng)濟(jì)中的有關(guān)問題，訓(xùn)練學(xué)生運(yùn)用計(jì)量方法、經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行創(chuàng)造的思維方法。掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)和研究內(nèi)容，了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展簡史；掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其它學(xué)科之間的關(guān)系；掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的運(yùn)用步驟；了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容體系。三、課程教學(xué)內(nèi)容及學(xué)時(shí)安排按照教學(xué)方案安排，本課程安排在第六學(xué)期講授，全學(xué)程共51學(xué)時(shí)，其中課內(nèi)講授34學(xué)時(shí)，實(shí)驗(yàn)（實(shí)踐）課17學(xué)時(shí)，具體講授內(nèi)容及學(xué)時(shí)安排見下表：《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)內(nèi)容及學(xué)時(shí)分配表章標(biāo)題學(xué)時(shí)數(shù)課內(nèi)講授實(shí)驗(yàn)（實(shí)踐）備注1緒論3312經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：一元線性回歸模型10643經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：多元線性回歸模型10644經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：放寬基本假定的模型10645時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型10646計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型844合計(jì)513417四、參考教材與書目1．參考教材[1]

李子奈，潘文卿．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)．第四版．北京：高等教育出版社，2015[2]

李子奈，潘文卿．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)．第三版．北京：高等教育出版社，20102．參考書目[1]

李子奈、葉阿忠.

高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué).

北京：清華大學(xué)出版社，2000[2]

唐國興.

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)—理論、方法與模型.

上海：復(fù)旦大學(xué)出版社，1988第

1

章

緒論(3學(xué)時(shí))【教學(xué)目的與要求】1．了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì),基本概念和內(nèi)容體系;2．掌握建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要步驟；3．認(rèn)識學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程的重要性；4．了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用領(lǐng)域。【教學(xué)重點(diǎn)】1.

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本概念、內(nèi)容體系；2.

建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和要點(diǎn)，模型參數(shù)的估計(jì)，模型的檢驗(yàn).【教學(xué)難點(diǎn)】1.

建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟;2.

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用.【教學(xué)方法】講授、討論、多媒體展示．【教學(xué)內(nèi)容】1.

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系2.

建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和要點(diǎn)建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和要點(diǎn)，理論模型的設(shè)計(jì)，樣本數(shù)據(jù)的收集，模型參數(shù)的估計(jì)，模型的檢驗(yàn)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型成功的三要素3.

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用結(jié)構(gòu)分析，經(jīng)濟(jì)預(yù)測，政策評價(jià)，檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論第

2

章

經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：一元線性回歸模型(10學(xué)時(shí))【教學(xué)目的與要求】1.

掌握一元線性回歸模型的基本理論與方法；2．能推導(dǎo)和證明普通最小二乘估計(jì)的參數(shù)估計(jì)式和相關(guān)結(jié)論；3．掌握對模型的經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的基本方法；4．應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件進(jìn)行簡單線性回歸模型的普通最小二乘估計(jì)?！窘虒W(xué)重點(diǎn)】1.

一元線性回歸模型的基本理論、回歸模型參數(shù)的最小二乘估計(jì)、最大似然估計(jì)、最小二乘估計(jì)的性質(zhì)；2.

一元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)：擬合優(yōu)度檢驗(yàn)，變量的顯著性檢驗(yàn)，參數(shù)的置信區(qū)間；3.

預(yù)測問題．【教學(xué)難點(diǎn)】1.

一元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)、最小二乘估計(jì)的性質(zhì)；2.

擬合優(yōu)度檢驗(yàn)，變量的顯著性檢驗(yàn)，參數(shù)的置信區(qū)間；3.

預(yù)測問題．【教學(xué)方法】講授、討論、練習(xí)．【教學(xué)內(nèi)容】1.

回歸分析概述回歸分析基本概念，總體回歸函數(shù)，隨機(jī)干擾項(xiàng)，樣本回歸函數(shù).2.

一元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)一元線性回歸模型的基本假設(shè)，參數(shù)的普通最小二乘法，參數(shù)估計(jì)的最大似然法，最小二乘估計(jì)量的性質(zhì)，參數(shù)估計(jì)量的概率分布及隨機(jī)干擾項(xiàng)方差的估計(jì)3.

一元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)擬合優(yōu)度檢驗(yàn)，變量的顯著性檢驗(yàn)，參數(shù)的置信區(qū)間4.

一元線性回歸分析的應(yīng)用：預(yù)測問題是條件均值或個(gè)別值的一個(gè)無偏估計(jì)總體條件均值與個(gè)別值預(yù)測值的置信區(qū)間5.

實(shí)例：時(shí)間序列問題中國居民人均消費(fèi)模型，時(shí)間序列問題第

3

章

經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：多元線性回歸模型(10學(xué)時(shí))【教學(xué)目的與要求】1.

掌握單方程多元線性回歸模型的基本理論與方法；2．掌握單方程多元線性回歸模型參數(shù)估計(jì)與統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)方法；3．能獨(dú)立完成建立單方程多元線性回歸模型的全過程工作．【教學(xué)重點(diǎn)】1.

多元線性回歸模型的形式、多元線性回歸模型的基本假定；2.

多元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)：最小二乘估計(jì)、最大似然估計(jì)，矩估計(jì)方法，參數(shù)估計(jì)量的性質(zhì)，多元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)：F檢驗(yàn)、T檢驗(yàn)、擬合優(yōu)度檢驗(yàn)，參數(shù)的置信區(qū)間3.

多元線性回歸模型的預(yù)測【教學(xué)難點(diǎn)】1.

多元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)：最小二乘估計(jì)、最大似然估計(jì)；2.

擬合優(yōu)度檢驗(yàn)；3.

多元線性回歸模型的預(yù)測：的置信區(qū)間，

的置信區(qū)間；4.

可化為線性的多元非線性回歸模型，受約束回歸.【教學(xué)方法】講授、討論、練習(xí)．【教學(xué)內(nèi)容】1.

多元線性回歸模型多元線性回歸模型，多元線性回歸模型的基本假定2.

多元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)多元線性回歸模型參數(shù)估計(jì)的普通最小二乘法，參數(shù)估計(jì)的最大似然法，矩估計(jì)方法，參數(shù)估計(jì)量的性質(zhì)，樣本容量問題，多元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)實(shí)例3.

多元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)擬合優(yōu)度檢驗(yàn)，方程總體線性的顯著性檢驗(yàn)（F檢驗(yàn)），變量的顯著性檢驗(yàn)（t檢驗(yàn)），參數(shù)的置信區(qū)間4.

多元線性回歸模型的預(yù)測的置信區(qū)間，

的置信區(qū)間5.

可化為線性的多元非線性回歸模型模型的類型與變換，可化為線性的非線性回歸實(shí)例6.

受約束回歸模型參數(shù)的線性約束，對回歸模型增加或減少解釋變量，參數(shù)的穩(wěn)定性，非線性約束第4章

經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：放寬基本假定的模型(10學(xué)時(shí))【教學(xué)目的與要求】1.

掌握異方差的基本理論與方法；2．能夠選用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR別回歸模型中的異方差問題并找出合適的解決辦法；3．掌握序列相關(guān)的基本理論及相應(yīng)的處理方法；4．掌握多重共線性的基本理論及相應(yīng)的處理方法；5．了解工具變量法。【教學(xué)重點(diǎn)】1.

異方差類型，異方差性的檢驗(yàn)，異方差的修正；2.

序列相關(guān)性，序列相關(guān)性的后果，序列相關(guān)性的檢驗(yàn)，序列相關(guān)的補(bǔ)救，虛假序列相關(guān)性問題；3.

多重共線性，多重共線性的后果，多重共線性的檢驗(yàn)，克服多重共線性的方法；4.

隨機(jī)解釋變量問題，隨機(jī)解釋變量的后果，工具變量法.【教學(xué)難點(diǎn)】1.

異方差的修正；2.

序列相關(guān)性問題的處理方法；3.

多重共線性的處理方法；4.

隨機(jī)解釋變量處理經(jīng)濟(jì)問題的方法.【教學(xué)方法】講授、討論、練習(xí)．【教學(xué)內(nèi)容】1.

異方差性異方差類型，實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題中的異方差性，異方差性的檢驗(yàn)，異方差的修正，案例-中國農(nóng)村居民人均消費(fèi)函數(shù)。2.

序列相關(guān)性序列相關(guān)性，實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題中的序列，序列相關(guān)性的后果，序列相關(guān)性的檢驗(yàn)，序列相關(guān)的補(bǔ)救，虛假序列相關(guān)性問題，案例-中國商品進(jìn)出口模型估計(jì)3.

多重共線性多重共線性，實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題中的多重共線性，多重共線性的后果，多重共線性的檢驗(yàn)，克服多重共線性的方法，案例-中國糧食生產(chǎn)函數(shù)4.

隨機(jī)解釋變量問題隨機(jī)解釋變量問題，實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題中的隨機(jī)解釋變量問題，隨機(jī)解釋變量的后果，工具變量法，案例-中國居民人均消費(fèi)函數(shù)第5章

時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型(10學(xué)時(shí))【教學(xué)目的與要求】1.

掌握時(shí)間序列分析的基本理論與方法；2.

掌握協(xié)整與誤差分析方法；3.

能夠根據(jù)獨(dú)立完成時(shí)間序列的建模并依據(jù)其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析．【教學(xué)重點(diǎn)】1.

時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性，平穩(wěn)性的圖示判斷，平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)，單整，趨勢平穩(wěn)與差分子穩(wěn)隨機(jī)過程；2.

時(shí)間序列模型的基本概念及其適用性條件，隨機(jī)時(shí)間序列模型的平穩(wěn)性條件，隨機(jī)時(shí)間序列模型的識別，隨機(jī)時(shí)間序列模型的估計(jì)，隨機(jī)時(shí)間序列模型的檢驗(yàn)；3.

長期均衡關(guān)系與協(xié)整，協(xié)整的檢驗(yàn)，誤差修正模型.【教學(xué)難點(diǎn)】1.

平穩(wěn)性的判斷，平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)，單整，趨勢平穩(wěn)與差分子穩(wěn)隨機(jī)過程;2.

隨機(jī)時(shí)間序列模型的估計(jì)和檢驗(yàn)方法;3.

應(yīng)用協(xié)整方法分析實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題.【教學(xué)方法】講授、討論、練習(xí)．【教學(xué)內(nèi)容】1.

時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性，平穩(wěn)性的圖示判斷，平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)，單整，趨勢平穩(wěn)與差分子穩(wěn)隨機(jī)過程2.

隨機(jī)時(shí)間序列分析模型時(shí)間序列模型的基本概念及其適用性條件，隨機(jī)時(shí)間序列模型的平穩(wěn)性條件，隨機(jī)時(shí)間序列模型的識別，隨機(jī)時(shí)間序列模型的估計(jì)，隨機(jī)時(shí)間序列模型的檢驗(yàn)3.

協(xié)整與誤差修正模型長期均衡關(guān)系與協(xié)整，協(xié)整的檢驗(yàn)，誤差修正模型第6章

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型(8學(xué)時(shí))【教學(xué)目的與要求】1.

了解常用生產(chǎn)函數(shù)模型及其估計(jì)方法；2.

了解常用需求函數(shù)模型及其估計(jì)方法；3.

了解常用消費(fèi)函數(shù)模型及其估計(jì)方法.【教學(xué)重點(diǎn)】1.

幾個(gè)重要的生產(chǎn)函數(shù)模型的概念，幾個(gè)重要生產(chǎn)函數(shù)模型的參數(shù)估計(jì)方法;2.

幾個(gè)重要的需求函數(shù)模型的概念，幾種重要的單方程需求函數(shù)模型的參數(shù)估計(jì)；3.

幾個(gè)重要的消費(fèi)需求函數(shù)模型及其參數(shù)估計(jì)；4.

宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的設(shè)定理論，建立宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的工作程序【教學(xué)難點(diǎn)】1.

幾個(gè)重要生產(chǎn)函數(shù)模型的參數(shù)估計(jì)方法;2.

比較幾種重要的單方程需求函數(shù)模型的區(qū)別；3.

應(yīng)用消費(fèi)函數(shù)模型對中國居民消費(fèi)行為進(jìn)行建模討論；4.

應(yīng)用宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型對相關(guān)實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行建模.【教學(xué)方法】講授、討論、練習(xí)．【教學(xué)內(nèi)容】1.

生產(chǎn)函數(shù)模型幾個(gè)重要概念，以要素之間替代性質(zhì)的描述為線索的生產(chǎn)函數(shù)模型發(fā)展，