應(yīng)用時(shí)間序列分析教學(xué)大綱

應(yīng)用時(shí)間序列分析教學(xué)大綱一、課程目標(biāo)時(shí)間序列分析是經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、管理學(xué)和工程學(xué)等交叉領(lǐng)域的重要分支，它對(duì)于對(duì)時(shí)間序列的預(yù)測(cè)、分析和控制具有重要作用。本課程旨在介紹時(shí)間序列的定義、特征、分類(lèi)、分析方法和應(yīng)用，掌握時(shí)間序列建模和預(yù)測(cè)方法，能夠熟練利用R語(yǔ)言進(jìn)行時(shí)間序列分析。二、教學(xué)內(nèi)容1.時(shí)間序列基礎(chǔ)知識(shí)時(shí)間序列的定義和特征時(shí)間序列的分類(lèi)、常見(jiàn)模型和應(yīng)用時(shí)間序列數(shù)據(jù)的讀取和轉(zhuǎn)化2.時(shí)間序列分析方法時(shí)間序列模型的建立和識(shí)別時(shí)間序列統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算時(shí)間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)和差分白噪聲檢驗(yàn)和建模3.時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型的建立和評(píng)價(jià)傅里葉變換和濾波器的應(yīng)用ARIMA模型及其變種時(shí)間序列的灰色預(yù)測(cè)模型4.應(yīng)用案例分析應(yīng)用案例一：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用案例二：金融市場(chǎng)分析應(yīng)用案例三：氣象預(yù)測(cè)三、教學(xué)方法本課程采用理論教學(xué)和實(shí)踐訓(xùn)練相結(jié)合的方式進(jìn)行教學(xué)。其中，理論教學(xué)以課堂講授為主要形式，包括理論分析和案例分析，實(shí)踐訓(xùn)練以計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)為主要形式，涉及R語(yǔ)言環(huán)境下的具體應(yīng)用。四、教學(xué)進(jìn)度章節(jié)教學(xué)內(nèi)容教學(xué)時(shí)長(zhǎng)第一章時(shí)間序列基礎(chǔ)知識(shí)2課時(shí)第二章時(shí)間序列分析方法6課時(shí)第三章時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法8課時(shí)第四章應(yīng)用案例分析4課時(shí)五、教學(xué)評(píng)估課堂講解占成績(jī)的50%，期末實(shí)驗(yàn)成績(jī)占成績(jī)的30%，實(shí)驗(yàn)報(bào)告占成績(jī)的20%。六、教材與參考書(shū)目教材：徐遠(yuǎn)波.時(shí)間序列分析與預(yù)測(cè)(第2版).中國(guó)人民大學(xué)出版社,2016.參考書(shū)目：周志華.機(jī)器學(xué)習(xí).清華大學(xué)出版社,2016.ChatfieldC.TheAnalysisofTimeSeries:AnIntroduction.CRCPress,2016.ShumwayR.H.,StofferD.S.TimeSeriesAnalysi