2021年初級銀行從業(yè)資格考試法律法規(guī)練習題庫

2021年初級銀行從業(yè)資格考試法律法規(guī)練習題庫

1下列關于我國對資本充足率要求的說法，正確的

是()

A.我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據2004年

中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實

施

B.我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)

管要求比率之上

C.資本充足率=(資本-扣除項H信用風險加權資產

D.核心資本充足率二(核心資本-核心資本扣除

項H(信用風險加權資產+8x市場風險資本要求)

2商業(yè)銀行面對信息技術基礎設施嚴重受損以致影

響正常業(yè)務運行的風險，不可以通過()來進行操作風險

緩釋。

A.提高電子化水平以取代手工操作

B.制定連續(xù)營業(yè)方案

C.購買電子保險

D.IT系統災難備援外包

3根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從

第|年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.18%,

0.70%,0.70%,則3年的累計死亡率為()

A.0.17%

B.1.57%

C.1.36%

D.2.43%

4如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出

現了不匹配，流動性需求()流動性來源，或者獲得流動

性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生

To

A.小于

B.大予

C.等于

D.以上都不對

5下列關于久期分析的說法.錯誤的是()

A.久期分析是衡量利率變動時經濟價值影響的唯一

方法

B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性

風險

D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果就不再準

6《巴塞爾新資本協議》通過降低()要求，鼓勵商業(yè)

銀行采用()技術。

A.監(jiān)管資本;高級風險量化

B.經濟資本;高級風險量化

C.會計資本;風險定性分析

D.注冊資本;風險定性分析

7按照()不同，個人客戶評分可以分為信用局評

分、申請評分和行為評分。

A.評分的階段

B.評分的方法

C.評分的對象

D.評分的結果

8系統缺陷造成的風險中不包括()風險。

A.數據/信息質量

B.系統安全

C.系統設計/開發(fā)

D.系統報告

9風險管理的最基本要求是()

A.迅速、有效地控制風險

B.適時、準確地識別風險

C.準確、詳細地計量風險

D.適時、完整地監(jiān)測風險

10影響金融工具久期的因素不包括（）

A.金融工具的到期日

B.距下一次重新定價日的時間長短

C.到期日之前支付金額的大小

D.金融工具的發(fā)行日期

11與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風

險具有（）

A.特殊性、非盈利性

B.普遍性、非盈利性

C.特殊性、盈利性

D.普遍性、盈利性

12中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風險經濟

資本?（）

A.基本指標法

B.標準法

C.高級計量法

D.基本指標法和標準法

13下列關于市場約束的表述正確的是（）

A.市場約束的運作機制主要是依靠利益相關者的利

益驅動，包括存款人、債權人、銀行股東等

B.市場約束的目的在于保證行政監(jiān)督的有效性

C.市場約束機制在新資本協議出臺前只存在于監(jiān)管

框架的理論中

D.這些利益相關者采取的舉措，不會對銀行在金融

市場上的運作產生影響

14與單一法人客戶相比，（）不是集團法人客戶

的信用風險具有的特征。

A.財務報表真實性較好

B.連環(huán)擔保普遍

C.風險識別難度大

D.貸后監(jiān)督難度大

15對企業(yè)信用分析的5Cs系統不包括（）

A.經營環(huán)境

B.專家主觀估計

C.還款能力

D.資本

16下列關于風險分散風險和風險對沖的說法，正確

的是（）

A.只要兩種資產收益率的相關系數不為零，那么投

資于這兩種資產就能降低風險

B.如果兩種資產收益率的相關系數為-0.7,那么投

資于這兩種資產能較好地對沖風險

C.如果兩種資產收益率的相關系數為1,那么投資

于這兩種資產能較好地對沖風險

D.如果兩種資產收益率的相關系數為-1,那么分散

投資于這兩種資產就能完全消除風險

17商業(yè)銀行不能通過（）的途徑了解個人借款人

的資信狀況。

A.查詢人民銀行個人信用信息基礎數據庫

B.查詢稅務部門個人客戶信用記錄

C.從其他銀行購買客戶借款記錄

D.查詢海關部門個人客戶信用記錄

18衍生產品的（）對市場風險具有放大作用，這

是導致金融風險事件中出現巨額損失的主要原因。

A.衍生作用

B.杠桿作用

C.預期外匯買賣

D.即期外匯買賣

19關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包說法錯誤的是（）

A.商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務外包給具有較高技能和

規(guī)模的其他機構來管理,以此轉移操作風險

B.從本質上講,業(yè)務操作或服務雖然可以外包，但

其最終責任并未被〃包"出去

C.在業(yè)務外包中包括財務系統、資金交易等業(yè)務都

可以"包"出去

D.商業(yè)銀行依然對客戶和監(jiān)籬者著保證服務質量、

安全、透明度和管理匯報的責任

20下列關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的

是（）

A.商業(yè)銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外

包，但一些關鍵過程和核心業(yè)務等不應外包出去

B.通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險承擔者

轉移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何

直接或間接的責任

C.雖然業(yè)務可以外包，但是對于外包業(yè)務的可能的

不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔責任

D.進行外包時，商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務的風險進

行管理

1.A

解析：A【解析】只有A項正確。其中,B項應為

在任何時點都要保持在監(jiān)管要求比例之上;C項資本充足

率=（資本-扣除項H（風險加權資產+12.5x市場風險資

本要求）;D項核心資本充足率二（核心資本-核心資本扣除

項H（風險加權資產+12.5x市場風險資本要壤）。

2.A

解析：A【解析】題干中已經指出信息基礎設施嚴

重受損，為了不影響正常業(yè)務運行，應該輔助以手工操

作，而A的方案恰恰相反

3.B

解析：暫無

4.B

解析：B【解析】當商業(yè)銀行的流動性需求大于流

動性來源時。商業(yè)銀行便無力為負債的減少或資產的增

加提供融資，獲得流動性的成本過高降低銀行的收益，

流動性風險就發(fā)生了

5.A

解析：A【解析】久期分析只是衡量利率變動對經

濟價值影響的方法之一。久期分析只能反映重新定價風

險，不能反映基準風險，以及因利率和支付時間的不同

而導致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反

映期權性風險。對于利率的大幅變動，由于頭寸價格的

變化與利率的變動無法近似為線性關系，因此，久期分

析的結果就不再準確。

6.A

解析：暫無

7.A

解析：A【解析】本題考查個人客戶評分的分類。

個人客戶評分按照評分的對象分為客戶水平、產品水平

和賬戶水平才安照評分的目的可以分為風險評分、利潤評

分、忠誠度評分等;按照評分的階段可分為拓展客戶期

（信用局評分）、審批客戶期（申請評分）和管理客戶期（行

為評分）。

8.D

解析：D【解析】系統缺陷引發(fā)的操作風險包括系

統設計不完善和系統維護不完善所產生的風險，具體表

現為數據/信息質量風險、違反系統安全規(guī)定、系統設計

/開發(fā)的戰(zhàn)略風險，以及系統的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

方面存在問題等。因此，A、B、C三項均屬于系統缺陷

造成的風險。故選D。

9.B

解析：B【解析】風險管理的最基本要求是適時、

準確地識別風險

10.D

解析：D【解析】D中發(fā)行日期不會對久期有什么

影響，久期看重的是未來的發(fā)展，因此有影響的是距離

到期日的時間

參考答案

11.B

解析：B【解析】與市場風險和信用風險相比，商

業(yè)銀行的操作風險具有普遍性，存在于商業(yè)銀行業(yè)務和

管理的各個方面。操作風險不能為商業(yè)銀行帶來盈利.具

有非盈利性

12.D

解析：D【解析】中國的商業(yè)銀行主要采取基本指

標法和標準法計算風險經濟資本。不過商業(yè)銀行采取基

本指標法和標準法計算操作風險資本金只是過渡階段的

選擇，一方面，這兩種方法是針對操作風險較低的商業(yè)

銀行設計的;另一方面，高級計量法的風險敏感度更高，

采用這種療法更能反映商業(yè)銀行操作風險的真實狀況。

故選Do

13.A

解析：A【解析】B項市場約束的目的在于保證市

場提供另一層面的監(jiān)督;C項通過將"市場約束”引入基本

的監(jiān)管柱之一，《巴塞爾新資本協議》框架充分肯定了

市場具有迫使銀行有效而合理地分配資金和控制風險的

作用，而不論是否包括在監(jiān)管框架的理論中;D項相關利

益者采取的措施，會對銀行在金融市場?上的運作產生影

響

14.A

解析：A【解析】與單一法人客戶相比，集團法人

的信用風險具有以下明顯特征：(1)內部關聯交易頻繁;(2)

連環(huán)擔保十分普遍;(3)真實財務狀況難以把握;(4)系統性

風險較高;(5)風險識別和貸后管理難度大

15.B

解析：B［解析］5cs系統是指:品德(CharactEr)、

資本(C叩ilal)、還款能力(C叩aCity)、抵押

(Collateral).經營環(huán)境(Condition)。故B選項符合題

意

16.B

解析：B【解析】馬柯維茨的投資組合理論認為，

只要兩種資產收益率的期關系數不為I,分散投資于兩

種資產就具有降低風險的作用。故A選項說法錯誤。風

險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關

（即資產收益率的相關系數為負）的某種資產或衍生產

品，來沖銷標的資產潛在損失的一種策略性選擇。如果

相關系數為-。.7,則符合收益波動負相關的條件，可以

較好地對沖風險。故B選項說法正確，C選項說法錯

誤。如果相關系數為-1,分散投資于這兩種資產可以對

沖部分風險，但不能完全消除它們共同面對的系統性風

險。故D選項說法錯誤。

17.C

解析：C【解析】商業(yè)銀行不能從其他銀行購買客

戶借款紀錄。除了題干所述三種方式之外，還可以通過

法院獲得個人借款人的資信狀況。故選C

18.B

解析：B【解析】衍生產品一方面可以用來防范市

場風險，另一方面也會產生新的市場風險。衍生產品的

杠桿作用對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險

事件中出現巨額損失的主要原因

19.C