2021年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》考試真題卷（含答案）

2021年初級銀行從業(yè)資格考試真題及解析

考試科目：《風(fēng)險管理》

一'單選題（總共80題）

1.操作風(fēng)險評估的對象通常為“業(yè)務(wù)流程”和（），在特定情況下，也可能是

某個特定的操作風(fēng)險事件。S.5分）

A、“業(yè)務(wù)活動”

B、“管理流程”

C、“管理活動”

D、“整體流程”

答案：C

解析：操作風(fēng)險評估的對象通常為“業(yè)務(wù)流程”和“管理活動”，在特定情況下，

也可能是某個特定的操作風(fēng)險事件。

2.目前，（）是我國商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險種類。（0.5分）

A、信用風(fēng)險

B、市場風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、聲譽風(fēng)險

答案：A

解析：信用風(fēng)險雖然是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險種類，但其在很大程度上由

個案因素決定。與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明

顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。

3.關(guān)于風(fēng)險管理組織中各機構(gòu)的主要職責(zé)，下列說法正確的是（）。（0.5分）

A、風(fēng)險管理部門對商業(yè)銀行的財務(wù)活動'經(jīng)營決策、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制進行

監(jiān)督

B、董事會負責(zé)組織實施經(jīng)董事會審核通過的重大風(fēng)險管理事項，以及在董事會

授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險管理事項進行決策

C、高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理

的最終責(zé)任

D、風(fēng)險管理部門負責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法'信息系統(tǒng)等

在內(nèi)的風(fēng)險管理體系

答案：D

解析：A項屬于監(jiān)事會的職責(zé)；B項屬于高級管理層的職責(zé)；C項屬于董事會的

職責(zé)。

4.重大風(fēng)險暴露和高風(fēng)險國家暴露應(yīng)當(dāng)至少（）向董事會報告。（0.5分）

A、每日

B、每月

C、每季

D、每年

答案：C

解析：重大風(fēng)險暴露和高風(fēng)險國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每季度向董事會報告。

5.商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險的最有效辦法是（）。@5分）

A、將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域

B、將貸款分散到正相關(guān)的行業(yè)

C、將貸款集中到個別高收益行業(yè)

D、將貸款集中到少數(shù)風(fēng)險低的行業(yè)

答案：A

解析：商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險的原理，將貸款分散到不同的行業(yè)、

區(qū)域，通過積極地實施風(fēng)險分散策略，顯著降低發(fā)生大額風(fēng)險損失的可能性，從

而達到管理和降低風(fēng)險、保持收益穩(wěn)定的目的。

6.銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行（）應(yīng)對董事會

及高級管理層在資本管理和費本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價,

并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。（0.5分）

A、行長

B、股東大會

C、監(jiān)事會

D、理事會

答案：C

解析：銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行監(jiān)事會應(yīng)對

董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)

督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。

7.反洗錢的主要制度不包括（）。（0.5分）

A、客戶身份識別制度

B、金融教育培訓(xùn)制度

C、大額交易與可疑交易報告制度

D、客戶身份資料和交易記錄保存制度

答案：B

解析：商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系主要包括：客戶身份識別制度；大額交易與可

疑交易報告制度；客戶身份資料和交易記錄保存制度；客戶洗錢風(fēng)險等級劃分制

度；反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；反洗錢保密制度；反洗錢協(xié)助調(diào)查制度；反洗錢稽核審

計制度;反洗錢崗位職責(zé)制度;反洗錢業(yè)務(wù)操作規(guī)程。其中，處于基礎(chǔ)地位的是客

戶身份識別制度。處于核心地位的是大額交易與可疑交易報告制度。

8.下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是（）。（0.5分）

A、違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行

相關(guān)義務(wù)的可能性

B、在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概

率與0.05%中的較高者

C、計算違約概率的一年期限與財務(wù)報表周期完全一致

D、違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性

答案：C

解析：A項所述為違約概率的概念；B項，在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被

具體定義為借款人一年期違約概率與0.03%中的較高者；D項，違約概率能使

監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評級法中保持更高的一致性。

9.在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險管理體系中，商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理的最根本驅(qū)動力是

（）o（0.5分）

A、客戶利益

B、股東利益

C、資本

D、金融監(jiān)管機構(gòu)的要求

答案：C

解析：資本是風(fēng)險的最終承擔(dān)者，因而也是風(fēng)險管理最根本的動力來源。在商業(yè)

銀行經(jīng)營管理活動中，風(fēng)險管理始終是由代表資本利益的董事會來推動并承擔(dān)最

終風(fēng)險責(zé)任的。

10.以下法律法規(guī)中，屬于法律的是（）。95分）

A、《中華人民共和國反洗錢法》

B、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》

C、《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》

D、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》

答案:A

解析：

表6-19我國反洗錢法律法規(guī)一覽表

法律法規(guī)名稱發(fā)布文號生效時在

中華人民共和國主席令第

《中華人民共和國反洗錢法》2007年1月

56號

中國人民銀行令［2006）

《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》2007年1月

第1號

中國人民銀行、中華人民

《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》共和國公安部、國家安全2014年1月

部令［2014］第1號

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管中國人民銀行令（2016）

2017年7月

理辦法》第3號

《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐

國辦函（2017）84號2017年9月

怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》

11.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行的（）負責(zé)制定本行的風(fēng)

險偏好。（0.5分）

A、董事會

B、風(fēng)險管理部門

C、監(jiān)事會

D、風(fēng)險管理委員會

答案:A

解析：在風(fēng)險管理方面，董事會對商業(yè)銀行風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任，負責(zé)風(fēng)險偏

好等重大風(fēng)險管理事項的審議、審批，對銀行承擔(dān)風(fēng)險的整體情況和風(fēng)險管理體

系的有效性進行監(jiān)督。

12.假設(shè)商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國債。研究部門預(yù)測市場利率在未來將上揚，國

債價格有下跌的風(fēng)險，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國債的利率風(fēng)險，并

與交易對手B達成利率掉期協(xié)議，則A和B之間可以（）。A.銀行A以浮動利

率支付利息給B,B以固定利率支付利息給銀行AB.銀行A以固定利率支付利息

給B,B以固定利率支付利息給銀行A（0.5分）

A、銀行A以固定利率支付利息給

B、B以浮動利率支付利息給銀行A

C、銀行A以浮動利率支付利息給

D、B以浮動利率支付利息給銀行A

答案：C

解析：利率互換是兩個交易對手僅就利息支付進行相互交換，并不涉及本金的交

換。

研究部門預(yù)測市場利率可能進入上升通道，造成國債價格下跌，此時，銀行A

可選擇與交易對手B進行利率互換，即銀行A將國債的固定利息收入支付給交易

對手B,而B支付給A浮動利息，以轉(zhuǎn)移利率風(fēng)險。

13.商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度，其中

第一維度是客戶評級，第二維度是（）。（0.5分）

A、債務(wù)人評級

B、債權(quán)人評級

C、債項評級

D、風(fēng)險評級

答案：C

解析：一般來說，商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩

個維度：第一維度（客戶評級）必須針對客戶的違約風(fēng)險；第二維度（債項評

級）必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素。

14.下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險的理解中，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。?.5分）

A、聲譽風(fēng)險通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理

B、聲譽風(fēng)險無法通過加強內(nèi)部控制來避免

C、聲譽風(fēng)險不會損害到銀行的經(jīng)濟價值

D、聲譽風(fēng)險與其他風(fēng)險不具有相關(guān)性

答案:A

解析：商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險，不論是正面的還是負面的，都必須通過系統(tǒng)化方

法管理，因為幾乎所有風(fēng)險都可能影響商業(yè)銀行聲譽，因此聲譽風(fēng)險也被視為一

種多維風(fēng)險。商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃'管理聲譽風(fēng)險，制定明確的運

營規(guī)范'行為方式和道德標(biāo)準，并切實貫徹和執(zhí)行，才能有效管理和降低聲譽風(fēng)

險。

15.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動費產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)）

比率維持在（）以上。（0.5分）

A、15%

B、20%

C、25%

Dv30%

答案：A

解析：香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動資產(chǎn)比率為25%。除此之外，香港

金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)）比率

維持在15%以上，并保持7日內(nèi)的負錯配金額不超過總負債的10%,1個月內(nèi)

的負錯配金額不超過總負債的20%o

16.償債比例指標(biāo)衡量一國短期的外債償還能力，這個指標(biāo)的限度是（）。（0.

5分）

A、10%?20%

B、15%?25%

C、25%?35%

D、20%?30%

答案：B

解析：償債比例是一國外債本息償付額與該國當(dāng)年出口收入之比，它衡量一國短

期的外債償還能力，這個指標(biāo)的限度是15%?25%,超過這個限度說明該國的

償還能力有問題。

17.現(xiàn)有A、B、C三種產(chǎn)品，其資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)如表1—3所示，貝I］（）。

表1一3三種產(chǎn)品資產(chǎn)U仗益至的相關(guān)系數(shù)

ABC

A1

B0.921

C0.12-0.751

（0.5分）

A、B與C的組合可以很好的起到風(fēng)險對沖的作用

B、A與B的組合可以很好地分散風(fēng)險

C、A與C的組合不能起到風(fēng)險分散的作用

D、B與C的組合不能很好地分散風(fēng)險

答案：A

解析：風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種斐產(chǎn)或衍

生產(chǎn)品，來抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。如表1—3所示，產(chǎn)品A

與產(chǎn)品B的資產(chǎn)收益率高度正相關(guān)，其組合不能很好地分散風(fēng)險；產(chǎn)品A與產(chǎn)品

C的資產(chǎn)收益率弱相關(guān)，產(chǎn)品B與產(chǎn)品C的斐產(chǎn)收益率負相關(guān)，這兩個組合都能

起到風(fēng)險分散的作用。

18.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款

20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該

商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。（0.5分）

A、2.0%

B、20.1%

C、20.8%

D、20.0%

答案：C

解析：不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款余額X

100%=（10+6+5）/（60+20+10+6+5）X100%=20.8%。

19.一個典型和完整的洗錢過程不包括（）（0.5分）

A、放置

B\離析

C、評估

D、融合

答案：C

解析：一個典型和完整的洗錢過程包括放置、離析、融合三個階段，每個階段都

有其不同特點及運行模式。

20.假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債管理策略是：資產(chǎn)以五年期以上固定利率的個人

住房貸款為主，而資金主要來源于銀行間資金市場的拆借和銀行間債券市場的回

購。如果市場利率上升，則該銀行資產(chǎn)負債所面臨的最主要的市場風(fēng)險是（）。

（0.5分）

A、股票價格風(fēng)險

B、商品價格風(fēng)險

G利率風(fēng)險

D、匯率風(fēng)險

答案：C

解析：如果市場利率上升，則該銀行資產(chǎn)負債所面臨的最主要的市場風(fēng)險是利率

風(fēng)險。

21.在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負債匹配方式中，流動性風(fēng)險最低的是（）。

（0.5分）

A、負債以公司/機構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

B、負債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

C、負債以公司/機構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

D、負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

答案：B

解析：從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看作是核

心存款的重要組成部分。商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況是將大量短期

借款（負債）用于長期貸款（資產(chǎn)），即“借短貸長”。如果這種期限錯配嚴重失衡，

則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流人嚴重不足造成支付困難，從而面臨較高的

流動性風(fēng)險。

22.某些資產(chǎn)的預(yù)期收益率y的概率分布如表1一4所示，則其方差為()。表

Y14

1—4隨機變量v的概率分布P60%40%(0.5分)

A、2.16

B、2.76

C、3.16

D、4.76

答案：A

解析：該資產(chǎn)的預(yù)期收益率Y的期望為：E(Y)=1X60%+4X40%=2.2；其方差

為：Var(Y)=O.6X(1-2.2)2+0.4X(4-2.2)2=2.16。

23.2005年12月8日，瑞穗證券交易員接到客戶以61萬日元(約合4.19萬元

人民幣)的價格賣出1股上公司股票的委托，這名交易員誤把指令輸成了以每

股1日元的價格賣出61萬股。這時操作屏上出現(xiàn)了輸入有誤的警告，但由于這

類警告經(jīng)常出現(xiàn)，交易員忽視警告繼續(xù)操作。隨后，東京證交所發(fā)現(xiàn)錯誤，電話

通知該公司交易員立即取消交易，但由于交易所證券交易系統(tǒng)存在缺陷，取消交

易的操作未能成功。13日，日本證券結(jié)算機構(gòu)正式?jīng)Q定按照每股91.2萬日元

的價格實施強制性現(xiàn)金結(jié)算。為此，該公司的缺失達到了400多億日元。在該操

作風(fēng)險事件中，導(dǎo)致風(fēng)險損失的原因有()。(1)人員因素。(2)內(nèi)部流

程。(3)系統(tǒng)缺陷。(4)外部事件。(0.5分)

A、(1)(3)

B、(1)(2)(3)(4)

C、(1)(3)(4)

D、(1)(2)

答案：A

解析：交易員輸錯指令屬于人員因素；另外，該交易所證券交易由于系統(tǒng)存在缺

陷導(dǎo)致交易無法取消屬于系統(tǒng)缺陷。

24.風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理的媒介。從類型上劃分，風(fēng)險報告通

常分為綜合報告和專題報告，下列各項屬于綜合報告內(nèi)容的是（）。（0.5分）

A、重大風(fēng)險事項描述

B、分類風(fēng)險狀況及變化原因分析

C、發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析

D、已采取和擬采取的應(yīng)對措施

答案：B

解析：風(fēng)險報告中綜合報告應(yīng)反映的主要內(nèi)容有：①轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況及變

化趨勢；②分類風(fēng)險狀況及變化原因分析；③風(fēng)險應(yīng)對策略及具體措施；④加強

風(fēng)險管理的建議。ACD三項屬于風(fēng)險報告中專題報告應(yīng)反映的主要內(nèi)容。

25.聲譽風(fēng)險通常與信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險（）。（0.5分）

A、相互排斥、互不共存

B、相互獨立、互不影響

C、交叉存在'互相作用

D、沒有關(guān)系

答案：C

解析：聲譽風(fēng)險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用風(fēng)險、市場風(fēng)

險'操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險等風(fēng)險交叉存在、相互作用。因此，聲譽風(fēng)險識別的

核心是正確識別八大類風(fēng)險中可能威脅商業(yè)銀行聲譽的風(fēng)險因素。

26.某項頭寸的累計損失達到或接近（）限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易

或立即變現(xiàn)。（0.5分）

A、止損

B、頭寸

C\風(fēng)險

D、交易

答案:A

解析：止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個頭寸的累計損失達到或

接近止損限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現(xiàn)。

27.假設(shè)當(dāng)前市場收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則理性投資

者首選的策略是（）。（0.5分）

A、買人期限較長的金融產(chǎn)品

B、買人期限較短的金融產(chǎn)品，同時賣出期限較長的金融產(chǎn)品

C、賣出期限較短的金融產(chǎn)品

D、同時買入賣出期限不同的金融產(chǎn)品

答案：B

解析：投資者可以根據(jù)收益率曲線不同的預(yù)期變化趨勢，采取相應(yīng)的投資策略。

假設(shè)目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則

可以買人期限較長的金融產(chǎn)品；如果預(yù)期收益率曲線變陡，則可以買入期限較短

的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品；如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則

可以買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。

28.當(dāng)直接風(fēng)險主體為空殼公司或SPV（特殊目的載體）時，比如注冊在開曼群

島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在國家（地區(qū)）

為（）。（0.5分）

A、注冊所在地，即離岸金融中心或其他金融中心

B、實際經(jīng)營或管理機構(gòu)所在國家（地區(qū)）

C、母公司注冊所在地

D、離岸島的主權(quán)所在國

答案：B

解析：當(dāng)直接風(fēng)險主體是空殼公司或特殊目的載體（SPV）,比如注冊在開曼群

島、維爾京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實際

經(jīng)營活動的地區(qū)或其管理機構(gòu)的所在地。

29.在國別風(fēng)險的類型中，（）是主要的類型之一。（0.5分）

A、聲譽風(fēng)險

B、操作風(fēng)險

C、流動性風(fēng)險

D、轉(zhuǎn)移風(fēng)險

答案：D

解析：國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險'傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏

觀經(jīng)濟風(fēng)險'政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類。轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的主要類型之

--O

30.抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失屬于（）因素引起的操作風(fēng)險。@5分）

A、員工因素

B、內(nèi)部流程

C、系統(tǒng)缺陷

D、外部事件

答案：B

解析：操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，表

現(xiàn)形式主要有:員工方面表現(xiàn)為職員欺詐、失職違規(guī)'違反用工法律等；內(nèi)部流程

方面表現(xiàn)為流程不健全'流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力'文件或合同缺陷'擔(dān)

保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等;系統(tǒng)方面表現(xiàn)為信息科技

系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善;外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐'自然災(zāi)害'交通事

故、外包商不履責(zé)等。

31.表1—1為A、B、C三種交易類金融產(chǎn)品每日收益率的相關(guān)系數(shù)。表1—1A、

B、C每日收益率的相關(guān)系數(shù)

ABc

A1

B0.851

C0.25-0.51

假設(shè)三種產(chǎn)品標(biāo)準差相同，則下列投資組合中風(fēng)險最低的是（）。95分）

A、60%的A和40%B

B、40%的B和60%C

C、40%的A和60%B

D、40%的A和60%C

答案：B

解析：如果資產(chǎn)組合中各斐產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的

相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風(fēng)險分

散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負時，風(fēng)險分散效果較好。由表可知只有BC組合的

相關(guān)系數(shù)為-0.5,所以風(fēng)險最低。

32.某3年期債券久期為2.5年，債券當(dāng)前市場價格為102元，市場利率為4%,

假設(shè)市場利率突然下降100個基點，則該債券的價格（）。（0.5分）

Av降低2.452元

B、上升2.452元

C、下降2.942元

D、上升2.942元

答案：B

解析：基點BasisPoint(bp)用于金融方面，債券和票據(jù)利率改變量的度量單

位。一個基點等于1個百分點的1%,即0.01%,因此，100個基點等于1%。根據(jù)

久期計算公式可得，△P=-PXDX4y/(1+y)=702X2.5義(-1%)/(1+4%

)=2.452元。公式中P表示債券價格，4P表示債券價格的變化幅度，Y表示

市場利率，Ay表示市場利率的變化幅度，D表示麥考利久期。

33.某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500萬元，預(yù)期回收金額為350萬元，回收成本

為50萬元。則該筆貸款的違約損失率為()。(0.5分)

A、40%

B、60%

C、70%

D、80%

答案：A

解析：該筆貸款的違約損失率=1-(350-50)/500=40%。

34.在其它條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下一次重新定價日的

時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值()。(0.5

分)

A、越低

B、越導(dǎo)］

C、變動方向不一定

D、不受影響

答案：B

解析：一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在

到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值越高。

35.（）是巴塞爾委員會為應(yīng)對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風(fēng)險敏感性

的指標(biāo)。（0.5分）

A、撥備覆蓋率

B、貸款撥備率

C、貸款遷徙率

D、不良貸款率

答案：B

解析：貸款撥備率是指貸款損失準備與各項貸款余額之比，即貸款撥備率=［（-

般準備+專項準備+特種準備）/各項貸款余額］x100%貸款撥備率是巴塞爾委員會

為應(yīng)對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風(fēng)險敏感性的指標(biāo)。

36.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。

下列哪一種情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃（）（0.5分）

A、中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B、房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期

C、中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸

款服務(wù)

D、客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求

答案：B

解析：戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境和滿足利

益持有者的需求，同時最大限度地降低戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略風(fēng)險。B項，產(chǎn)品的計

劃推行不如預(yù)期，其原因可能是經(jīng)濟環(huán)境不允許、經(jīng)濟政策不支持或規(guī)劃方向有

誤等，如果僅是短期內(nèi)的貨幣政策影響，房貸市場仍然長期看好，就不應(yīng)視為戰(zhàn)

略有誤，無須對長遠戰(zhàn)略規(guī)劃進行調(diào)整。

37.交易對手信用風(fēng)險需要計量銀行賬簿和交易賬簿下風(fēng)險的類別不包括（）。

（0.5分）

A、場外衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險

B、證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險

C、與中央交易對手交易形成的信用風(fēng)險

D、與地方政府對手交易形成的信用風(fēng)險

答案：D

解析：交易對手信用風(fēng)險需要計量銀行賬簿和交易賬簿下三類交易的風(fēng)險：場外

衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險、證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險

和與中央交易對手交易形成的信用風(fēng)險。

38.戰(zhàn)略風(fēng)險的來源不包括（）。（0.5分）

A、商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

B、商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時實現(xiàn)

C、為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

D、為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏

答案：B

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險來自以下四個方面：（1）商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性。

（2）為實現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷。（3）為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需

要的斐源匱乏。（4）整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證。

39.對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品來說，信用風(fēng)險造成的損失最多是其債務(wù)的全部（）。（0.

5分）

A、面值之和

B、賬面價值

C、公允價值

D、市場價值

答案：B

解析：對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品（如債券、貸款）而言，信用風(fēng)險造成的損失最多是其

債務(wù)的全部賬面價值。

40.國別限額可依據(jù)的因素不包括（）。（0.5分）

A\國別風(fēng)險

B、業(yè)務(wù)機會

C、國家重要性

D、外部風(fēng)險

答案：D

解析：國別限額可依據(jù)國別風(fēng)險、業(yè)務(wù)機會和國家（地區(qū)）重要性三個因素確

定。

41.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成

原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種多維風(fēng)險的是（）。（0.5分）

A、利率風(fēng)險

B、國家風(fēng)險

C、法律風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

答案：D

解析:與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，流動性風(fēng)險形成的原因更加復(fù)雜，

涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險。此外，聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險也與其

他主要風(fēng)險密切聯(lián)系且相互作用，因此同樣是一種多維風(fēng)險。

42.某商業(yè)銀行目前的資本金為40億元,信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為100億元,根據(jù)《商

業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，若要使資本充足率為8%,則市場風(fēng)險資本要求

為（）億元。（0.5分）

A、8

B、16

C、24

D、32

答案：D

解析:根據(jù)斐本充足率的計算公式：資本充足率=（總資本-對應(yīng)資本扣減項）/［信

用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5X（市場風(fēng)險資本要求）+（操作風(fēng)險資本要求）］X100%,

可以推出：市場風(fēng)險資本要求=［（總資本-對應(yīng)資本扣除項）/資本充足率-信用風(fēng)

險加權(quán)資產(chǎn)-操作風(fēng)險資本要求］/12.5=（40/8%-100）/12.5=32（億元）。

43.（）是反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的政府間國際組織之一。2007

年6月28日，中國成為該機構(gòu)的正式成員。（0.5分）

A、埃格蒙特集團

B、反洗錢金融行動特別工作組

C、沃爾夫斯堡集團

D、亞太反洗錢集團

答案:B

解析：反洗錢金融行動特別工作組是反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的政府

間國際組織之一，其成員遍布各大洲。2007年6月28日，中國成為該機構(gòu)的正

式成員。

44.在單一法人客戶的非財務(wù)因素分析中，宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境分析應(yīng)關(guān)

注（）。95分）

A、行業(yè)成熟期分析

B、行業(yè)周期性分析

C、人口老齡化

D、行業(yè)競爭力及替代性分析

答案：C

解析：ABD三項屬于行業(yè)風(fēng)險分析的主要內(nèi)容。宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境分析

包括：經(jīng)濟/法律環(huán)境'技術(shù)進步、環(huán)保意識增強、人口老齡化、自然災(zāi)害等外

部因素的發(fā)展變化。C項屬于宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境的分析。

45.根據(jù)當(dāng)前監(jiān)管要求，商業(yè)銀行資本充足率中的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)覆蓋范圍包括（）。

（0.5分）

A、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險

B、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險

C、信用風(fēng)險'流動性風(fēng)險

D、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險

答案：D

解析：風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括信用風(fēng)險加權(quán)費產(chǎn)、市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和操作風(fēng)險加權(quán)

資產(chǎn)。

46.下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險的是（）。（0.5分）

A、結(jié)算風(fēng)險

B、匯率風(fēng)險

C、商品價格風(fēng)險

D、利率風(fēng)險

答案：A

解析：市場風(fēng)險存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、

股票風(fēng)險和商品風(fēng)險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變

動可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。

47.進入或退出市場屬于（）層面的戰(zhàn)略風(fēng)險識別。（0.5分）

A、宏觀戰(zhàn)略

B、中觀管理

C、微觀執(zhí)行

D、技術(shù)

答案:A

解析：宏觀戰(zhàn)略層面包括：進入或退出市場、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受或拒絕戰(zhàn)

略合作伙伴'建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)等重要決策，應(yīng)當(dāng)保持長期內(nèi)在一致

性，并有助于支持短期目標(biāo)的實現(xiàn)。

48.某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元。

若該行當(dāng)期各項存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。95分）

A、2.76%

B、2.53%

C、2.98%

D、3.78%

答案：B

解析：根據(jù)公式可得，人民幣超額備付金率=（在中國人民銀行的超額準備金存款

+庫存現(xiàn)金）/各項存款X100%=（43+11）/2138X100%72.53%。

49.下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的是（）。（0.5分）

A、單筆不超過100萬授信的個人信用卡

B、某銀行發(fā)放一筆50萬，期限1年的微小企業(yè)貸款

C、以汽車抵押而發(fā)放的30萬信用卡專項分期付款

D、某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬期限一年的循環(huán)授信

答案：A

解析：合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露是指各類無擔(dān)保的個人循環(huán)貸款，合格循環(huán)零售風(fēng)

險暴露中對單一客戶最大信貸余額不超過100萬元人民幣。

50.清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程不包括（）。95分）

A、戰(zhàn)略風(fēng)險識別

B、戰(zhàn)略風(fēng)險監(jiān)測和報告

C、戰(zhàn)略風(fēng)險評估

D、應(yīng)急方案

答案：D

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程包括：戰(zhàn)略風(fēng)險識別'戰(zhàn)略風(fēng)險評估、監(jiān)測和報告。

51.個人貸款業(yè)務(wù)的特點是（）。（0.5分）

A、單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模小，數(shù)量也少

B、單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模小，數(shù)量巨大

C、單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模大，但數(shù)量少

D、單筆資金業(yè)務(wù)規(guī)模大，數(shù)量巨大

答案：B

解析：個人貸款業(yè)務(wù)所面對的客戶主要是自然人，其特點是單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模小

但數(shù)量巨大。

52.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別中觀管理層面內(nèi)容的是（）。（0.5分）

A、進入或退出市場的決策是否恰當(dāng)

B、資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險、低收益的金融產(chǎn)品

C、是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)

D、建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)

答案：B

解析：通常，戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面

三個層面入手。其中，在中觀管理層面，業(yè)務(wù)領(lǐng)域負責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴格遵循商業(yè)銀行

的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務(wù)拓展等涉及短期利益的經(jīng)營/

管理活動存在的戰(zhàn)略風(fēng)險。例如，違背董事會和最高管理層的風(fēng)險偏好原則，傾

向于選擇高風(fēng)險、高收益的業(yè)務(wù)，甚至是投資組合中存在高風(fēng)險、低收益的金融

產(chǎn)品。AD兩項屬于宏觀戰(zhàn)略層面的風(fēng)險識別；C項屬于微觀執(zhí)行層面的戰(zhàn)略風(fēng)險

識別。

53.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險

暴露為250億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。（0.

5分）

A、1.33%

B、1.60%

C、2.00%

D、3.08%

答案：B

解析：由題可得，預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險暴露X100%=4/250X100%

=1.6%。題中給出的資產(chǎn)總額和風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額都是干擾項。

54.某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進行分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的100

0個客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是（）。（0.5

分）

A、該行AA級客戶的違約頻率為0.5%

B、該行AA級客戶的貸款不良率為0.5%

C、該行AA級客戶的違約概率為0.5%

D、該行AA級客戶的違約損失率為0.5%

答案：A

解析：1000個客戶中發(fā)現(xiàn)有5個客戶違約，則違約頻率=5/1000X100%=。.5%。

55.關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系，下列表述中錯誤的是

（）o（0.5分）

A、操作風(fēng)險不會對流動性造成顯著影響

B、聲譽風(fēng)險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導(dǎo)致流動性困難

C、承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會同時增加流動性風(fēng)險

D、市場風(fēng)險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動

答案：A

解析：A項，流動性風(fēng)險的產(chǎn)生除了因為商業(yè)銀行的流動性計劃不完善之外，信

用'市場、操作等風(fēng)險領(lǐng)域的管理缺陷同樣會導(dǎo)致商業(yè)銀行流動性不足，甚至引

發(fā)風(fēng)險擴散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。

56.商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風(fēng)險。（0.5分）

A、員工的必要知識不足

B、業(yè)務(wù)流程無效

C、一般配套設(shè)備不完善

D、外部欺詐

答案：C

解析：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大

類別分類。其中，系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善。

57.下列關(guān)于信貸審批的說法，不正確的是（）。（0.5分）

A、原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序

B、信貸審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放

C、在進行信貸決策時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險

D、在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險

暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量

答案：A

解析：信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則包括：①審貸分離原則，信貸審批應(yīng)當(dāng)

完全獨立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放；②統(tǒng)一考慮原則，在進行信貸決策時，商

業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和

計量，包括貸款、回購協(xié)議、逆回購協(xié)議'信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易

工具等；③展期重審原則，原有貸款和其他信用風(fēng)險暴露的任何展期都應(yīng)作為一

個新的信用決策，需要經(jīng)過正常的審批程序。

58.國別風(fēng)險的評估指標(biāo)不包括（）。（0.5分）

A、數(shù)量指標(biāo)

B、等級指標(biāo)

C、規(guī)模指標(biāo)

D、比例指標(biāo)

答案：C

解析：國別風(fēng)險的評估指標(biāo)主要包括三種：數(shù)量指標(biāo)'比例指標(biāo)和等級指標(biāo)。這

三項指標(biāo)是對國別風(fēng)險關(guān)鍵因素的不同方面進行衡量。

59.某銀行資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負債為800億元，負債

加權(quán)平均久期為4年,根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時,銀行的流動性（）0

（0.5分）

A、減弱

B、加強

C、不變

D、無法確定

答案：B

解析：根據(jù)久期缺口的計算公式，可得：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負債

/總資產(chǎn)）X負債加權(quán)平均久期=5-（800/1000）X4=1.80當(dāng)久期缺口為正

時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動

性隨之加強；如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度

大，流動性隨之減弱。

60.下列哪一項不屬于是風(fēng)險文化的內(nèi)容（）。（0.5分）

A、風(fēng)險管理行為

B、風(fēng)險管理理念

C、風(fēng)險管理哲學(xué)

D、風(fēng)險管理價值觀

答案：A

解析：風(fēng)險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和

價值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理制度以及廣大員工的風(fēng)險管理

行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。

61.假定一年期零息國債的無風(fēng)險收益率為3%,1年期信用等級為B的零息債券

的違約概率為10%,在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%,則根

據(jù)風(fēng)險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。95分）

A、8.3%

B、7.3%

C、9.5%

D、10%

答案：B

【解析】根據(jù)風(fēng)險中性定價原理.無風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益與不同等級風(fēng)險賁產(chǎn)的預(yù)期收益

是相等的.即尸,（l+K,）+（"P|）x（l+%）x6=l+i”其中，P,為期限1年的風(fēng)險

資產(chǎn)的非違約微率，（I-匕）即其違約撇率；M為風(fēng)險資產(chǎn)的承諾利息；O為風(fēng)險資產(chǎn)

的回收率，等于“I-違約損失率，i,為期限I年的無風(fēng)險資產(chǎn)的收益率。將胭中數(shù)據(jù)

解析：代人上式，（1-10%）x（l+K,）+10%x（l+K,）x60%=1+3%,解密.K,-7.3%0

62.對銀行體系流動性產(chǎn)生沖擊的常見因素不包括（）。（0.5分）

A、貨幣政策因素

B、金融市場因素

C、季節(jié)性因素

D、微觀經(jīng)濟因素

答案：D

解析：對銀行體系流動性產(chǎn)生沖擊的常見因素：一是宏觀經(jīng)濟因素和貨幣政策因

素二是金融市場因素三是季節(jié)性因素

63.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定（）向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告。（0.

5分）

A、市場風(fēng)險承擔(dān)部門

B、市場風(fēng)險管理部門

C、內(nèi)部審計機構(gòu)

D、外部審計機構(gòu)

答案：B

解析：市場風(fēng)險管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨立性是建設(shè)市場風(fēng)險管理體系

的關(guān)鍵。銀行應(yīng)當(dāng)指定專門的部門負責(zé)市場風(fēng)險管理工作。負責(zé)市場風(fēng)險管理的

部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立，向董事會和高級

管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告。

64.以下商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性由弱到強排序是（）。（1）國債（2）同業(yè)拆

借（3）在子公司的投資（4）公司債券（0.5分）

A、(1)(2)(3)(4)

B、(3)(2)(4)(1)

C、(2)(4)(1)(3)

D、(3)(4)(2)(1)

答案：D

解析：巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類：(1)最具有流動性的

資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用

于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資；(2)其

他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不

利情況下可能會喪失流動性；(3)商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貸款組合

雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售；(4)

流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀

行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)等。同業(yè)拆借是指銀行等

金融機構(gòu)之間相互借貸，以調(diào)劑資金余缺，流動性好；債券的流動性一般弱于股

票。因此流動性排序是：國債〉同業(yè)拆借〉公司債券〉在子公司的投資

65.戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種()。(0.5分)

A、短期的顯性風(fēng)險

B、短期的潛在風(fēng)險

C、長期的顯性風(fēng)險

D、長期的潛在風(fēng)險

答案：D

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時

間才能顯現(xiàn)，且戰(zhàn)略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在風(fēng)險的洞察力，能夠預(yù)先

識別所有潛在的風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機

真實發(fā)生前就將其有效遏制。由此可見，戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種長期的潛在風(fēng)險。

66.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響

因素的貨款是指（）類貸款。（0.5分）

A、關(guān)注

B、可疑

C、損失

D、次級

答案：A

解析：關(guān)注類貸款是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對

償還產(chǎn)生不利影響的因素。

67.下列各項對商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警程序的順序描述，正確的是（）。（0.5分）

A、風(fēng)險分析T信用信息的收集和傳遞T風(fēng)險處置T后評價

B、風(fēng)險分析T后評價T信用信息的收集和傳遞T風(fēng)險處置

C、信用信息的收集和傳遞-風(fēng)險分析-風(fēng)險處置-后評價

D、信用信息的收集和傳遞T后評價一風(fēng)險分析T風(fēng)險處置

答案：C

解析:風(fēng)險預(yù)警是各種工具和各種處理機制的組合結(jié)果，無論是否依托于動態(tài)化、

系統(tǒng)化'精確化的風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，都應(yīng)當(dāng)逐級依次完成信用信息的收集和傳遞、

風(fēng)險分析、風(fēng)險處置、后評價的預(yù)警程序。

68.如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客

戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險一般會（）。（0.5分）

A、增加

B、降低

C、不變

D、負相關(guān)

答案：B

解析：根據(jù)投資組合分散風(fēng)險的原理，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風(fēng)險分散

效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負時，風(fēng)險分散效果較好。

69.自我評估工作應(yīng)及時開展，評估結(jié)果應(yīng)及時報送，管理行動應(yīng)及時實施，對

實施效果應(yīng)及時追蹤指的是（）原則。（0.5分）

A、全面性

B、及時性

C、重要性

D、客觀性

答案：B

解析：自評工作要堅持下列原則：一是全面性。自我評估范圍應(yīng)包括各級行的操

作風(fēng)險相關(guān)機構(gòu)，原則上覆蓋所有業(yè)務(wù)品種。二是及時性。自我評估工作應(yīng)及時

開展，評估結(jié)果應(yīng)及時報送，管理行動應(yīng)及時實施，對實施效果應(yīng)及時追蹤。三

是客觀性。自我評估工作應(yīng)當(dāng)謹慎、客觀，從而保證作出恰當(dāng)?shù)臎Q策并采取適當(dāng)

的管理行動。四是前瞻性。自我評估應(yīng)當(dāng)充分考慮本行內(nèi)、外部環(huán)境變化因素。

五是重要性。自我評估應(yīng)以操作風(fēng)險管理薄弱或者風(fēng)險易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主。

70.風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）。（0.5分）

A、風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易

B、風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大

C、風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素

D、風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

答案：B

解析：風(fēng)險因素考慮得愈充分，風(fēng)險識別與分析也會愈加全面和深入。但隨著風(fēng)

險因素的增加，風(fēng)險管理的復(fù)雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長，所產(chǎn)生的邊際收益

呈遞減趨勢。銀行從業(yè)考前

71.對商業(yè)銀行而言，下列情形中重新定價風(fēng)險最大的是（）。（0.5分）

A、以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的資金來源

B、以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源

C、以短期存款作為短期流動資金貸款的資金來源

D、以短期存款作為長期浮動利率貸款的資金來源

答案：B

解析：B項，商業(yè)銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源，當(dāng)利率上

升時，貸款的利息收入固定，但存款的利息支出隨利率上升而增加，從而使銀行

的未來收益減少，重新定價風(fēng)險增大。

72.（）的反洗錢管理理念，是全球反洗錢監(jiān)管和執(zhí)行機構(gòu)一致認同并極力遵循

的國際標(biāo)準和工作方法。（0.5分）

A、預(yù)防為主

B、集中控制

C、風(fēng)險為本

D、以人為本

答案：C

解析：風(fēng)險為本的反洗錢管理理念，是全球反洗錢監(jiān)管和執(zhí)行機構(gòu)一致認同并極

力遵循的國際標(biāo)準和工作方法。

73.下列關(guān)于正態(tài)分布的描述，正確的是（）。（0.5分）

A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布

B、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布

C、整個正態(tài)曲線下的面積為1

D、正態(tài)曲線是遞增的

答案：C

解析：正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機變量的概率分布。如圖1—1所示，正態(tài)分布

曲線關(guān)于x=u對稱；在x=u左側(cè)遞增，右側(cè)遞減。

74.以下不屬于風(fēng)險限額作用的是（）。（0.5分）

A、控制最禺風(fēng)險水平

B、降低流動性風(fēng)險

C、提供風(fēng)險參考基準

D、滿足監(jiān)管要求

答案：B

解析：風(fēng)險限額起著三個作用：控制最高風(fēng)險水平、提供風(fēng)險參考基準和滿足監(jiān)

管要求。

75.下列各項不是文件或合同缺陷表現(xiàn)的是（）。（0.5分）

A、提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善

B、提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全

C、提供的產(chǎn)品在風(fēng)險管理要求方面不完善

D、提供的產(chǎn)品在服務(wù)消費者方面考慮不周到

答案：D

解析：D項屬于產(chǎn)品服務(wù)缺陷。

76.下列哪項產(chǎn)品線的（3因子等于15%?（）（0.5分）

A、公司金融

B、零售銀行

G商業(yè)銀行

D、零售經(jīng)紀

答案：C

解析：A項的（3因子等于18%；BD兩項的B因子均等于12%。

77.（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。（0.5分）

A、凈頭寸

B、總頭寸

C、交易

D、頭寸

答案:A

解析：凈頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

78.客戶信用分析中，下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法中，正確的是（）。（0.5分）

A、融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流出

B、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流

入

C、分得股利'利潤或取得債券利息收入屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入

D、分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動現(xiàn)金流流出

答案：D

解析：融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于融資活動現(xiàn)金流流出；處置固定資產(chǎn)、無形資

產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于投資活動現(xiàn)金流流入；分得股利、利潤或取得

債券利息收入屬于投資活動現(xiàn)金流流入。

79.如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，假設(shè)其他條件不變，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為（）

時，風(fēng)險分散效果較好。（0.5分）

A、正

B、負

C、零

D、不確定

答案：B

解析：如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的

相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風(fēng)險分

散效果較差;當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負時，風(fēng)險分散效果較好。

80.下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

（0.5分）

A、負責(zé)監(jiān)督和評價市場風(fēng)險管理的全面性、有效性

B、負責(zé)制定市場風(fēng)險管理制度、流程、偏好

C、負責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別'計量'監(jiān)測和控制市場風(fēng)險

D、負責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險水平

答案：B

解析：B項，高級管理層負責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、

程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風(fēng)險水平及其管理狀況。

多選題（總共40題）

1.商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括（）。（1分）

A、區(qū)域限額

B\國家風(fēng)險限額

C、集團客戶限額

D、行業(yè)限額

E、單一客戶限額

答案：ABCE

解析：商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括：①單一客戶授信限額管理；②集團客

戶授信限額管理；③國家風(fēng)險與區(qū)域風(fēng)險限額管理；④組合限額管理。

2.商業(yè)銀行資本可以用來（）等。（1分）

A、緩沖意外損失

B、保護銀行的正常經(jīng)營

C、為銀行的注冊提供資金

D、吸收銀行的經(jīng)營虧損

E、為存款進入前的經(jīng)營提供啟動資金

答案：ABCDE

解析：商業(yè)銀行資本是銀行從事經(jīng)營活動必須注入的資金，可以用來吸收銀行的

經(jīng)營虧損，緩沖意外損失，保護銀行的正常經(jīng)營，為銀行的注冊、組織營業(yè)以及

存款進入前的經(jīng)營提供啟動資金等。從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的

角度出發(fā)，銀行斐本的核心功能是吸收損失。

3.下列關(guān)于收益率曲線的說法，正確的是（）。（1分）

A、是市場對未來經(jīng)濟狀況的判斷

B、是市場對當(dāng)前經(jīng)濟狀況的判斷

C、是對未來經(jīng)濟走勢預(yù)期的結(jié)果

D、是對通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果

E、曲線形狀與收益率之間沒有直接關(guān)系

答案：BCD

解析：收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反

映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對當(dāng)前經(jīng)濟狀況的判斷，以及對未來經(jīng)

濟走勢預(yù)期（包括經(jīng)濟增長、通貨膨脹、資本回報等）的結(jié)果。

4.當(dāng)風(fēng)險分散之后仍有較大的風(fēng)險存在時，商業(yè)銀行可使用（）方法將風(fēng)險轉(zhuǎn)

嫁出去。（1分）

A、出售風(fēng)險頭寸

B、購買保險

G互換

D、期權(quán)

E、準時結(jié)算

答案：ABCD

解析：風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)

移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指銀行將自身的風(fēng)險暴露轉(zhuǎn)移

給第三方，包括出售風(fēng)險頭寸'購買保險或者進行避險交易（如互換、期權(quán)等）

等。

5.單一法人客戶信用風(fēng)險識別中，對于中長期授信，要對（）作出預(yù)測和分析。

（1分）

A、資金來源及使用情況

B、預(yù)期資產(chǎn)負債情況

C、損益情況

D、項目建設(shè)進度

E、營運計劃

答案：ABCDE

解析：商業(yè)銀行在對單一法人客戶信用風(fēng)險識別中，對于中長期授信，要對以下

內(nèi)容作出預(yù)測和分析：資金來源及使用情況、預(yù)期資產(chǎn)負債情況、損益情況、項

目建設(shè)進度'營運計劃。

6.下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級和債項評級的表述，正確的有（）。（1分）

A、它們是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度

B、同一個債務(wù)人的不同債項可以有不同的債項評級

C、債項評級由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

D、同一個債務(wù)人可以有多個客戶評級

E、客戶評級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

答案：ABE

解析：客戶信用評級與債項評級是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度，客戶信用評級

主要針對交易主體，其等級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定；而債項評級是在假設(shè)

客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率。根據(jù)

商業(yè)銀行的內(nèi)部評級，一個債務(wù)人通常有一個客戶信用評級，而同一債務(wù)人的不

同交易可能會有不同的債項評級。

7.商業(yè)銀行應(yīng)在建立良好的公司治理的基礎(chǔ)上進行信息科技治理，形成（）的

信息科技治理組織結(jié)構(gòu)。（1分）

A、分工合理

B、相互制衡

C、權(quán)責(zé)分離

D、職責(zé)明確

E、報告關(guān)系清晰

答案:ABDE

解析：商業(yè)銀行應(yīng)在建立良好的公司治理的基礎(chǔ)上進行信息科技治理，形成分工

合理、職責(zé)明確、相互制衡、報告關(guān)系清晰的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)。

8.有價值的市場監(jiān)測信息包括（）。（1分）

A、股票價格

B、債券市場

C、外匯市場

D、商品市場

E、與特定產(chǎn)品掛鉤的指數(shù)

答案：ABCDE

解析：有價值的市場監(jiān)測信息包括但不限于：股票價格（包括股市整體表現(xiàn)以及與

被監(jiān)管銀行業(yè)務(wù)有關(guān)的各個領(lǐng)域的次級指數(shù)），債券市場（貨幣市場、中期票據(jù)、

長期債務(wù)、衍生工具、政府債券市場、信用違約價差指數(shù)等），外匯市場，商品

市場，以及與特定產(chǎn)品掛鉤的指數(shù)，例如某些證券化產(chǎn)品指數(shù)。

9.下列關(guān)于違約的說法，正確的有（）。A.違約的定義是內(nèi)部評級法的重要定

義B.如果某債務(wù)人被認定為違約，銀行應(yīng)對該債務(wù)人主要關(guān)聯(lián)債務(wù)人的評級進

行檢查C.違約的定義是估計違約概率（P（1分）

A、違約損失率（LG

B、違約風(fēng)險暴露（EA

C、等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)

D、如果內(nèi)部評級基于整個企業(yè)集團，并依據(jù)企業(yè)集團評級進行授信，集團內(nèi)任

一債務(wù)人違約應(yīng)被視為集團內(nèi)所有債務(wù)人違約的觸發(fā)條件

E、如果某債務(wù)人被認定為違約，是否對關(guān)聯(lián)債務(wù)人實行交叉違約認定，取決于

關(guān)聯(lián)債務(wù)人在經(jīng)濟上的相互依賴和一體化程度

答案：ACDE

解析：B項，如果某債務(wù)人被認定為違約，銀行應(yīng)對該債務(wù)人所有關(guān)聯(lián)債務(wù)人的

評級進行檢查。

10.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險管理

指引》規(guī)定，下列各項應(yīng)列入交易賬簿的有（）。（1分）

A、短期內(nèi)有目的的持有以便轉(zhuǎn)手出售的頭寸

B、為對沖銀行賬簿風(fēng)險而持有的頭寸

C、代客買賣的頭寸

D、做市交易形成的頭寸

E、自營業(yè)務(wù)而持有的頭寸

答案：ACDE

解析：交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風(fēng)險而持有的金融工

具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或

從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸，包括自營業(yè)務(wù)'做市

業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。

11.商業(yè)銀行的風(fēng)險對沖可以分為（）。（1分）

A、自我對沖

B、一般對沖

C、市場對沖

D、特殊對沖

E、內(nèi)部對沖

答案：AC

解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險對沖可以分為：①自我對沖，指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表

或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進行風(fēng)險對沖；②

市場對沖，指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風(fēng)險，通

過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。

12.以下哪些屬于聲譽危機管理中提高解決問題的能力（）。（1分）

A、預(yù)先識別潛在危機，并制定相應(yīng)的反應(yīng)策略

B、公共關(guān)系和投資者關(guān)系部門應(yīng)當(dāng)密切協(xié)作，以進行更恰當(dāng)?shù)耐獠炕貞?yīng)

C、改變業(yè)務(wù)部門處理問題的方式，降低問題擴大為危機的風(fēng)險

D、定期測試危機溝通方案以及應(yīng)對措施

E、采用壓力測試和情景分析法進行危機評估

答案：ABCDE

解析：提高日常解決問題的能力：預(yù)先識別潛在危機，并制定相應(yīng)的反應(yīng)策略;

公共關(guān)系和投資者關(guān)系部門應(yīng)當(dāng)密切協(xié)作，以采取更恰當(dāng)?shù)膶ν饣貞?yīng)；改變業(yè)務(wù)

部門處理問題的方式，盡可能避免將問題升級為危機；定期測試危機溝通方案以

及應(yīng)對措施；采用壓力測試和情景分析法進行聲譽危機評估。

13.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在