2021年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試真題卷（含答案）

2021年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試真題及解析

考試科目：《風(fēng)險(xiǎn)管理》

一'單選題（總共80題）

1.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的對(duì)象通常為“業(yè)務(wù)流程”和（），在特定情況下，也可能是

某個(gè)特定的操作風(fēng)險(xiǎn)事件。S.5分）

A、“業(yè)務(wù)活動(dòng)”

B、“管理流程”

C、“管理活動(dòng)”

D、“整體流程”

答案：C

解析：操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的對(duì)象通常為“業(yè)務(wù)流程”和“管理活動(dòng)”，在特定情況下，

也可能是某個(gè)特定的操作風(fēng)險(xiǎn)事件。

2.目前，（）是我國商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類。（0.5分）

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

答案：A

解析：信用風(fēng)險(xiǎn)雖然是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類，但其在很大程度上由

個(gè)案因素決定。與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明

顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

3.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，下列說法正確的是（）。（0.5分）

A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)活動(dòng)'經(jīng)營決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制進(jìn)行

監(jiān)督

B、董事會(huì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)審核通過的重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)，以及在董事會(huì)

授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)進(jìn)行決策

C、高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

的最終責(zé)任

D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法'信息系統(tǒng)等

在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

答案：D

解析：A項(xiàng)屬于監(jiān)事會(huì)的職責(zé)；B項(xiàng)屬于高級(jí)管理層的職責(zé)；C項(xiàng)屬于董事會(huì)的

職責(zé)。

4.重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國家暴露應(yīng)當(dāng)至少（）向董事會(huì)報(bào)告。（0.5分）

A、每日

B、每月

C、每季

D、每年

答案：C

解析：重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每季度向董事會(huì)報(bào)告。

5.商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的最有效辦法是（）。@5分）

A、將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域

B、將貸款分散到正相關(guān)的行業(yè)

C、將貸款集中到個(gè)別高收益行業(yè)

D、將貸款集中到少數(shù)風(fēng)險(xiǎn)低的行業(yè)

答案：A

解析：商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，將貸款分散到不同的行業(yè)、

區(qū)域，通過積極地實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散策略，顯著降低發(fā)生大額風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性，從

而達(dá)到管理和降低風(fēng)險(xiǎn)、保持收益穩(wěn)定的目的。

6.銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行（）應(yīng)對(duì)董事會(huì)

及高級(jí)管理層在資本管理和費(fèi)本計(jì)量高級(jí)方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià),

并至少每年一次向股東大會(huì)報(bào)告董事會(huì)及高級(jí)管理層的履職情況。（0.5分）

A、行長

B、股東大會(huì)

C、監(jiān)事會(huì)

D、理事會(huì)

答案：C

解析：銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)

董事會(huì)及高級(jí)管理層在資本管理和資本計(jì)量高級(jí)方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)

督評(píng)價(jià)，并至少每年一次向股東大會(huì)報(bào)告董事會(huì)及高級(jí)管理層的履職情況。

7.反洗錢的主要制度不包括（）。（0.5分）

A、客戶身份識(shí)別制度

B、金融教育培訓(xùn)制度

C、大額交易與可疑交易報(bào)告制度

D、客戶身份資料和交易記錄保存制度

答案：B

解析：商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系主要包括：客戶身份識(shí)別制度；大額交易與可

疑交易報(bào)告制度；客戶身份資料和交易記錄保存制度；客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制

度；反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；反洗錢保密制度；反洗錢協(xié)助調(diào)查制度；反洗錢稽核審

計(jì)制度;反洗錢崗位職責(zé)制度;反洗錢業(yè)務(wù)操作規(guī)程。其中，處于基礎(chǔ)地位的是客

戶身份識(shí)別制度。處于核心地位的是大額交易與可疑交易報(bào)告制度。

8.下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是（）。（0.5分）

A、違約頻率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行

相關(guān)義務(wù)的可能性

B、在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概

率與0.05%中的較高者

C、計(jì)算違約概率的一年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期完全一致

D、違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評(píng)級(jí)法中保持更高的一致性

答案：C

解析：A項(xiàng)所述為違約概率的概念；B項(xiàng)，在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被

具體定義為借款人一年期違約概率與0.03%中的較高者；D項(xiàng)，違約概率能使

監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評(píng)級(jí)法中保持更高的一致性。

9.在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的最根本驅(qū)動(dòng)力是

（）o（0.5分）

A、客戶利益

B、股東利益

C、資本

D、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求

答案：C

解析：資本是風(fēng)險(xiǎn)的最終承擔(dān)者，因而也是風(fēng)險(xiǎn)管理最根本的動(dòng)力來源。在商業(yè)

銀行經(jīng)營管理活動(dòng)中，風(fēng)險(xiǎn)管理始終是由代表資本利益的董事會(huì)來推動(dòng)并承擔(dān)最

終風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的。

10.以下法律法規(guī)中，屬于法律的是（）。95分）

A、《中華人民共和國反洗錢法》

B、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》

C、《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》

D、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》

答案:A

解析：

表6-19我國反洗錢法律法規(guī)一覽表

法律法規(guī)名稱發(fā)布文號(hào)生效時(shí)在

中華人民共和國主席令第

《中華人民共和國反洗錢法》2007年1月

56號(hào)

中國人民銀行令［2006）

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》2007年1月

第1號(hào)

中國人民銀行、中華人民

《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》共和國公安部、國家安全2014年1月

部令［2014］第1號(hào)

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管中國人民銀行令（2016）

2017年7月

理辦法》第3號(hào)

《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐

國辦函（2017）84號(hào)2017年9月

怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》

11.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)

險(xiǎn)偏好。（0.5分）

A、董事會(huì)

B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C、監(jiān)事會(huì)

D、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

答案:A

解析：在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，董事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏

好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體

系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。

12.假設(shè)商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國債。研究部門預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率在未來將上揚(yáng)，國

債價(jià)格有下跌的風(fēng)險(xiǎn)，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國債的利率風(fēng)險(xiǎn)，并

與交易對(duì)手B達(dá)成利率掉期協(xié)議，則A和B之間可以（）。A.銀行A以浮動(dòng)利

率支付利息給B,B以固定利率支付利息給銀行AB.銀行A以固定利率支付利息

給B,B以固定利率支付利息給銀行A（0.5分）

A、銀行A以固定利率支付利息給

B、B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行A

C、銀行A以浮動(dòng)利率支付利息給

D、B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行A

答案：C

解析：利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手僅就利息支付進(jìn)行相互交換，并不涉及本金的交

換。

研究部門預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率可能進(jìn)入上升通道，造成國債價(jià)格下跌，此時(shí)，銀行A

可選擇與交易對(duì)手B進(jìn)行利率互換，即銀行A將國債的固定利息收入支付給交易

對(duì)手B,而B支付給A浮動(dòng)利息，以轉(zhuǎn)移利率風(fēng)險(xiǎn)。

13.商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，其中

第一維度是客戶評(píng)級(jí)，第二維度是（）。（0.5分）

A、債務(wù)人評(píng)級(jí)

B、債權(quán)人評(píng)級(jí)

C、債項(xiàng)評(píng)級(jí)

D、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

答案：C

解析：一般來說，商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩

個(gè)維度：第一維度（客戶評(píng)級(jí)）必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)；第二維度（債項(xiàng)評(píng)

級(jí)）必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。

14.下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的理解中，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。?.5分）

A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理

B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無法通過加強(qiáng)內(nèi)部控制來避免

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值

D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)不具有相關(guān)性

答案:A

解析：商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，不論是正面的還是負(fù)面的，都必須通過系統(tǒng)化方

法管理，因?yàn)閹缀跛酗L(fēng)險(xiǎn)都可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)，因此聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)也被視為一

種多維風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃'管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，制定明確的運(yùn)

營規(guī)范'行為方式和道德標(biāo)準(zhǔn)，并切實(shí)貫徹和執(zhí)行，才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)

險(xiǎn)。

15.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)費(fèi)產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)）

比率維持在（）以上。（0.5分）

A、15%

B、20%

C、25%

Dv30%

答案：A

解析：香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為25%。除此之外，香港

金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)）比率

維持在15%以上，并保持7日內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過總負(fù)債的10%,1個(gè)月內(nèi)

的負(fù)錯(cuò)配金額不超過總負(fù)債的20%o

16.償債比例指標(biāo)衡量一國短期的外債償還能力，這個(gè)指標(biāo)的限度是（）。（0.

5分）

A、10%?20%

B、15%?25%

C、25%?35%

D、20%?30%

答案：B

解析：償債比例是一國外債本息償付額與該國當(dāng)年出口收入之比，它衡量一國短

期的外債償還能力，這個(gè)指標(biāo)的限度是15%?25%,超過這個(gè)限度說明該國的

償還能力有問題。

17.現(xiàn)有A、B、C三種產(chǎn)品，其資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)如表1—3所示，貝I］（）。

表1一3三種產(chǎn)品資產(chǎn)U仗益至的相關(guān)系數(shù)

ABC

A1

B0.921

C0.12-0.751

（0.5分）

A、B與C的組合可以很好的起到風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的作用

B、A與B的組合可以很好地分散風(fēng)險(xiǎn)

C、A與C的組合不能起到風(fēng)險(xiǎn)分散的作用

D、B與C的組合不能很好地分散風(fēng)險(xiǎn)

答案：A

解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種斐產(chǎn)或衍

生產(chǎn)品，來抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。如表1—3所示，產(chǎn)品A

與產(chǎn)品B的資產(chǎn)收益率高度正相關(guān)，其組合不能很好地分散風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品A與產(chǎn)品

C的資產(chǎn)收益率弱相關(guān)，產(chǎn)品B與產(chǎn)品C的斐產(chǎn)收益率負(fù)相關(guān)，這兩個(gè)組合都能

起到風(fēng)險(xiǎn)分散的作用。

18.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款

20億元，次級(jí)類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該

商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。（0.5分）

A、2.0%

B、20.1%

C、20.8%

D、20.0%

答案：C

解析：不良貸款率=（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項(xiàng)貸款余額X

100%=（10+6+5）/（60+20+10+6+5）X100%=20.8%。

19.一個(gè)典型和完整的洗錢過程不包括（）（0.5分）

A、放置

B\離析

C、評(píng)估

D、融合

答案：C

解析：一個(gè)典型和完整的洗錢過程包括放置、離析、融合三個(gè)階段，每個(gè)階段都

有其不同特點(diǎn)及運(yùn)行模式。

20.假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略是：資產(chǎn)以五年期以上固定利率的個(gè)人

住房貸款為主，而資金主要來源于銀行間資金市場(chǎng)的拆借和銀行間債券市場(chǎng)的回

購。如果市場(chǎng)利率上升，則該銀行資產(chǎn)負(fù)債所面臨的最主要的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是（）。

（0.5分）

A、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

B、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

G利率風(fēng)險(xiǎn)

D、匯率風(fēng)險(xiǎn)

答案：C

解析：如果市場(chǎng)利率上升，則該銀行資產(chǎn)負(fù)債所面臨的最主要的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是利率

風(fēng)險(xiǎn)。

21.在正常市場(chǎng)條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是（）。

（0.5分）

A、負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

B、負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

C、負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

D、負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

答案：B

解析：從商業(yè)銀行融資流動(dòng)性的角度來看，零售存款相對(duì)穩(wěn)定，通常被看作是核

心存款的重要組成部分。商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是將大量短期

借款（負(fù)債）用于長期貸款（資產(chǎn)），即“借短貸長”。如果這種期限錯(cuò)配嚴(yán)重失衡，

則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流人嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

22.某些資產(chǎn)的預(yù)期收益率y的概率分布如表1一4所示，則其方差為()。表

Y14

1—4隨機(jī)變量v的概率分布P60%40%(0.5分)

A、2.16

B、2.76

C、3.16

D、4.76

答案：A

解析：該資產(chǎn)的預(yù)期收益率Y的期望為：E(Y)=1X60%+4X40%=2.2；其方差

為：Var(Y)=O.6X(1-2.2)2+0.4X(4-2.2)2=2.16。

23.2005年12月8日，瑞穗證券交易員接到客戶以61萬日元(約合4.19萬元

人民幣)的價(jià)格賣出1股上公司股票的委托，這名交易員誤把指令輸成了以每

股1日元的價(jià)格賣出61萬股。這時(shí)操作屏上出現(xiàn)了輸入有誤的警告，但由于這

類警告經(jīng)常出現(xiàn)，交易員忽視警告繼續(xù)操作。隨后，東京證交所發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，電話

通知該公司交易員立即取消交易，但由于交易所證券交易系統(tǒng)存在缺陷，取消交

易的操作未能成功。13日，日本證券結(jié)算機(jī)構(gòu)正式?jīng)Q定按照每股91.2萬日元

的價(jià)格實(shí)施強(qiáng)制性現(xiàn)金結(jié)算。為此，該公司的缺失達(dá)到了400多億日元。在該操

作風(fēng)險(xiǎn)事件中，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失的原因有()。(1)人員因素。(2)內(nèi)部流

程。(3)系統(tǒng)缺陷。(4)外部事件。(0.5分)

A、(1)(3)

B、(1)(2)(3)(4)

C、(1)(3)(4)

D、(1)(2)

答案：A

解析：交易員輸錯(cuò)指令屬于人員因素；另外，該交易所證券交易由于系統(tǒng)存在缺

陷導(dǎo)致交易無法取消屬于系統(tǒng)缺陷。

24.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介。從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通

常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告，下列各項(xiàng)屬于綜合報(bào)告內(nèi)容的是（）。（0.5分）

A、重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述

B、分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析

C、發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析

D、已采取和擬采取的應(yīng)對(duì)措施

答案：B

解析：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中綜合報(bào)告應(yīng)反映的主要內(nèi)容有：①轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變

化趨勢(shì)；②分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析；③風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及具體措施；④加強(qiáng)

風(fēng)險(xiǎn)管理的建議。ACD三項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中專題報(bào)告應(yīng)反映的主要內(nèi)容。

25.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)（）。（0.5分）

A、相互排斥、互不共存

B、相互獨(dú)立、互不影響

C、交叉存在'互相作用

D、沒有關(guān)系

答案：C

解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)

險(xiǎn)'操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用。因此，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的

核心是正確識(shí)別八大類風(fēng)險(xiǎn)中可能威脅商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。

26.某項(xiàng)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近（）限額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易

或立即變現(xiàn)。（0.5分）

A、止損

B、頭寸

C\風(fēng)險(xiǎn)

D、交易

答案:A

解析：止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或

接近止損限額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或立即變現(xiàn)。

27.假設(shè)當(dāng)前市場(chǎng)收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則理性投資

者首選的策略是（）。（0.5分）

A、買人期限較長的金融產(chǎn)品

B、買人期限較短的金融產(chǎn)品，同時(shí)賣出期限較長的金融產(chǎn)品

C、賣出期限較短的金融產(chǎn)品

D、同時(shí)買入賣出期限不同的金融產(chǎn)品

答案：B

解析：投資者可以根據(jù)收益率曲線不同的預(yù)期變化趨勢(shì)，采取相應(yīng)的投資策略。

假設(shè)目前市場(chǎng)上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則

可以買人期限較長的金融產(chǎn)品；如果預(yù)期收益率曲線變陡，則可以買入期限較短

的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品；如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則

可以買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。

28.當(dāng)直接風(fēng)險(xiǎn)主體為空殼公司或SPV（特殊目的載體）時(shí)，比如注冊(cè)在開曼群

島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在國家（地區(qū)）

為（）。（0.5分）

A、注冊(cè)所在地，即離岸金融中心或其他金融中心

B、實(shí)際經(jīng)營或管理機(jī)構(gòu)所在國家（地區(qū)）

C、母公司注冊(cè)所在地

D、離岸島的主權(quán)所在國

答案：B

解析：當(dāng)直接風(fēng)險(xiǎn)主體是空殼公司或特殊目的載體（SPV）,比如注冊(cè)在開曼群

島、維爾京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實(shí)際

經(jīng)營活動(dòng)的地區(qū)或其管理機(jī)構(gòu)的所在地。

29.在國別風(fēng)險(xiǎn)的類型中，（）是主要的類型之一。（0.5分）

A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

答案：D

解析：國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)'傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏

觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)'政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國別風(fēng)險(xiǎn)七類。轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之

--O

30.抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失屬于（）因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。@5分）

A、員工因素

B、內(nèi)部流程

C、系統(tǒng)缺陷

D、外部事件

答案：B

解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，表

現(xiàn)形式主要有:員工方面表現(xiàn)為職員欺詐、失職違規(guī)'違反用工法律等；內(nèi)部流程

方面表現(xiàn)為流程不健全'流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力'文件或合同缺陷'擔(dān)

保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等;系統(tǒng)方面表現(xiàn)為信息科技

系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善;外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐'自然災(zāi)害'交通事

故、外包商不履責(zé)等。

31.表1—1為A、B、C三種交易類金融產(chǎn)品每日收益率的相關(guān)系數(shù)。表1—1A、

B、C每日收益率的相關(guān)系數(shù)

ABc

A1

B0.851

C0.25-0.51

假設(shè)三種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)差相同，則下列投資組合中風(fēng)險(xiǎn)最低的是（）。95分）

A、60%的A和40%B

B、40%的B和60%C

C、40%的A和60%B

D、40%的A和60%C

答案：B

解析：如果資產(chǎn)組合中各斐產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)間的

相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分

散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。由表可知只有BC組合的

相關(guān)系數(shù)為-0.5,所以風(fēng)險(xiǎn)最低。

32.某3年期債券久期為2.5年，債券當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為102元，市場(chǎng)利率為4%,

假設(shè)市場(chǎng)利率突然下降100個(gè)基點(diǎn)，則該債券的價(jià)格（）。（0.5分）

Av降低2.452元

B、上升2.452元

C、下降2.942元

D、上升2.942元

答案：B

解析：基點(diǎn)BasisPoint(bp)用于金融方面，債券和票據(jù)利率改變量的度量單

位。一個(gè)基點(diǎn)等于1個(gè)百分點(diǎn)的1%,即0.01%,因此，100個(gè)基點(diǎn)等于1%。根據(jù)

久期計(jì)算公式可得，△P=-PXDX4y/(1+y)=702X2.5義(-1%)/(1+4%

)=2.452元。公式中P表示債券價(jià)格，4P表示債券價(jià)格的變化幅度，Y表示

市場(chǎng)利率，Ay表示市場(chǎng)利率的變化幅度，D表示麥考利久期。

33.某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500萬元，預(yù)期回收金額為350萬元，回收成本

為50萬元。則該筆貸款的違約損失率為()。(0.5分)

A、40%

B、60%

C、70%

D、80%

答案：A

解析：該筆貸款的違約損失率=1-(350-50)/500=40%。

34.在其它條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的

時(shí)間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對(duì)值()。(0.5

分)

A、越低

B、越導(dǎo)］

C、變動(dòng)方向不一定

D、不受影響

答案：B

解析：一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長，并且在

到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對(duì)值越高。

35.（）是巴塞爾委員會(huì)為應(yīng)對(duì)貸款分類的周期性，引入的一個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)敏感性

的指標(biāo)。（0.5分）

A、撥備覆蓋率

B、貸款撥備率

C、貸款遷徙率

D、不良貸款率

答案：B

解析：貸款撥備率是指貸款損失準(zhǔn)備與各項(xiàng)貸款余額之比，即貸款撥備率=［（-

般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/各項(xiàng)貸款余額］x100%貸款撥備率是巴塞爾委員會(huì)

為應(yīng)對(duì)貸款分類的周期性，引入的一個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)敏感性的指標(biāo)。

36.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)環(huán)境。

下列哪一種情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃（）（0.5分）

A、中國銀行業(yè)實(shí)行全面的對(duì)外開放，競爭加劇

B、房貸市場(chǎng)長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期

C、中小企業(yè)逐漸成為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸

款服務(wù)

D、客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求

答案：B

解析：戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)環(huán)境和滿足利

益持有者的需求，同時(shí)最大限度地降低戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。B項(xiàng)，產(chǎn)品的計(jì)

劃推行不如預(yù)期，其原因可能是經(jīng)濟(jì)環(huán)境不允許、經(jīng)濟(jì)政策不支持或規(guī)劃方向有

誤等，如果僅是短期內(nèi)的貨幣政策影響，房貸市場(chǎng)仍然長期看好，就不應(yīng)視為戰(zhàn)

略有誤，無須對(duì)長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整。

37.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量銀行賬簿和交易賬簿下風(fēng)險(xiǎn)的類別不包括（）。

（0.5分）

A、場(chǎng)外衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

B、證券融資交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

C、與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)

D、與地方政府對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)

答案：D

解析：交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量銀行賬簿和交易賬簿下三類交易的風(fēng)險(xiǎn)：場(chǎng)外

衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、證券融資交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

和與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)。

38.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的來源不包括（）。（0.5分）

A、商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

B、商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)

C、為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

D、為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏

答案：B

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自以下四個(gè)方面：（1）商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性。

（2）為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷。（3）為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需

要的斐源匱乏。（4）整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證。

39.對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品來說，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是其債務(wù)的全部（）。（0.

5分）

A、面值之和

B、賬面價(jià)值

C、公允價(jià)值

D、市場(chǎng)價(jià)值

答案：B

解析：對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品（如債券、貸款）而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是其

債務(wù)的全部賬面價(jià)值。

40.國別限額可依據(jù)的因素不包括（）。（0.5分）

A\國別風(fēng)險(xiǎn)

B、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)

C、國家重要性

D、外部風(fēng)險(xiǎn)

答案：D

解析：國別限額可依據(jù)國別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和國家（地區(qū)）重要性三個(gè)因素確

定。

41.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成

原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)的是（）。（0.5分）

A、利率風(fēng)險(xiǎn)

B、國家風(fēng)險(xiǎn)

C、法律風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

答案：D

解析:與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成的原因更加復(fù)雜，

涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。此外，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也與其

他主要風(fēng)險(xiǎn)密切聯(lián)系且相互作用，因此同樣是一種多維風(fēng)險(xiǎn)。

42.某商業(yè)銀行目前的資本金為40億元,信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為100億元,根據(jù)《商

業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，若要使資本充足率為8%,則市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求

為（）億元。（0.5分）

A、8

B、16

C、24

D、32

答案：D

解析:根據(jù)斐本充足率的計(jì)算公式：資本充足率=（總資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng)）/［信

用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5X（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）+（操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求）］X100%,

可以推出：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求=［（總資本-對(duì)應(yīng)資本扣除項(xiàng)）/資本充足率-信用風(fēng)

險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)-操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求］/12.5=（40/8%-100）/12.5=32（億元）。

43.（）是反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的政府間國際組織之一。2007

年6月28日，中國成為該機(jī)構(gòu)的正式成員。（0.5分）

A、埃格蒙特集團(tuán)

B、反洗錢金融行動(dòng)特別工作組

C、沃爾夫斯堡集團(tuán)

D、亞太反洗錢集團(tuán)

答案:B

解析：反洗錢金融行動(dòng)特別工作組是反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的政府

間國際組織之一，其成員遍布各大洲。2007年6月28日，中國成為該機(jī)構(gòu)的正

式成員。

44.在單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析中，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境分析應(yīng)關(guān)

注（）。95分）

A、行業(yè)成熟期分析

B、行業(yè)周期性分析

C、人口老齡化

D、行業(yè)競爭力及替代性分析

答案：C

解析：ABD三項(xiàng)屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容。宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境分析

包括：經(jīng)濟(jì)/法律環(huán)境'技術(shù)進(jìn)步、環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)、人口老齡化、自然災(zāi)害等外

部因素的發(fā)展變化。C項(xiàng)屬于宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境的分析。

45.根據(jù)當(dāng)前監(jiān)管要求，商業(yè)銀行資本充足率中的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)覆蓋范圍包括（）。

（0.5分）

A、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、信用風(fēng)險(xiǎn)'流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)

答案：D

解析：風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)費(fèi)產(chǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)

資產(chǎn)。

46.下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。（0.5分）

A、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

C、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D、利率風(fēng)險(xiǎn)

答案：A

解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、

股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，分別是指由于利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格的不利變

動(dòng)可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

47.進(jìn)入或退出市場(chǎng)屬于（）層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。（0.5分）

A、宏觀戰(zhàn)略

B、中觀管理

C、微觀執(zhí)行

D、技術(shù)

答案:A

解析：宏觀戰(zhàn)略層面包括：進(jìn)入或退出市場(chǎng)、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受或拒絕戰(zhàn)

略合作伙伴'建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)等重要決策，應(yīng)當(dāng)保持長期內(nèi)在一致

性，并有助于支持短期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

48.某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元。

若該行當(dāng)期各項(xiàng)存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。95分）

A、2.76%

B、2.53%

C、2.98%

D、3.78%

答案：B

解析：根據(jù)公式可得，人民幣超額備付金率=（在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款

+庫存現(xiàn)金）/各項(xiàng)存款X100%=（43+11）/2138X100%72.53%。

49.下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的是（）。（0.5分）

A、單筆不超過100萬授信的個(gè)人信用卡

B、某銀行發(fā)放一筆50萬，期限1年的微小企業(yè)貸款

C、以汽車抵押而發(fā)放的30萬信用卡專項(xiàng)分期付款

D、某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請(qǐng)的一筆200萬期限一年的循環(huán)授信

答案：A

解析：合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露是指各類無擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款，合格循環(huán)零售風(fēng)

險(xiǎn)暴露中對(duì)單一客戶最大信貸余額不超過100萬元人民幣。

50.清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括（）。95分）

A、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告

C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D、應(yīng)急方案

答案：D

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別'戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告。

51.個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的特點(diǎn)是（）。（0.5分）

A、單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模小，數(shù)量也少

B、單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模小，數(shù)量巨大

C、單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模大，但數(shù)量少

D、單筆資金業(yè)務(wù)規(guī)模大，數(shù)量巨大

答案：B

解析：個(gè)人貸款業(yè)務(wù)所面對(duì)的客戶主要是自然人，其特點(diǎn)是單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模小

但數(shù)量巨大。

52.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中觀管理層面內(nèi)容的是（）。（0.5分）

A、進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策是否恰當(dāng)

B、資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品

C、是否忽視對(duì)個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)

D、建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)

答案：B

解析：通常，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面

三個(gè)層面入手。其中，在中觀管理層面，業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行

的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務(wù)拓展等涉及短期利益的經(jīng)營/

管理活動(dòng)存在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。例如，違背董事會(huì)和最高管理層的風(fēng)險(xiǎn)偏好原則，傾

向于選擇高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的業(yè)務(wù)，甚至是投資組合中存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融

產(chǎn)品。AD兩項(xiàng)屬于宏觀戰(zhàn)略層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；C項(xiàng)屬于微觀執(zhí)行層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

識(shí)別。

53.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

暴露為250億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。（0.

5分）

A、1.33%

B、1.60%

C、2.00%

D、3.08%

答案：B

解析：由題可得，預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露X100%=4/250X100%

=1.6%。題中給出的資產(chǎn)總額和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額都是干擾項(xiàng)。

54.某商業(yè)銀行在期末對(duì)企業(yè)客戶評(píng)級(jí)進(jìn)行分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，年初被評(píng)為AA級(jí)的100

0個(gè)客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個(gè)，則下列表述中正確的是（）。（0.5

分）

A、該行AA級(jí)客戶的違約頻率為0.5%

B、該行AA級(jí)客戶的貸款不良率為0.5%

C、該行AA級(jí)客戶的違約概率為0.5%

D、該行AA級(jí)客戶的違約損失率為0.5%

答案：A

解析：1000個(gè)客戶中發(fā)現(xiàn)有5個(gè)客戶違約，則違約頻率=5/1000X100%=。.5%。

55.關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互作用關(guān)系，下列表述中錯(cuò)誤的是

（）o（0.5分）

A、操作風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響

B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難

C、承擔(dān)過多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力，造成流動(dòng)性波動(dòng)

答案：A

解析：A項(xiàng)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生除了因?yàn)樯虡I(yè)銀行的流動(dòng)性計(jì)劃不完善之外，信

用'市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理缺陷同樣會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行流動(dòng)性不足，甚至引

發(fā)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散，造成整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動(dòng)性困難。

56.商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。（0.5分）

A、員工的必要知識(shí)不足

B、業(yè)務(wù)流程無效

C、一般配套設(shè)備不完善

D、外部欺詐

答案：C

解析：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大

類別分類。其中，系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善。

57.下列關(guān)于信貸審批的說法，不正確的是（）。（0.5分）

A、原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序

B、信貸審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營銷和發(fā)放

C、在進(jìn)行信貸決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險(xiǎn)

D、在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)

暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量

答案：A

解析：信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則包括：①審貸分離原則，信貸審批應(yīng)當(dāng)

完全獨(dú)立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放；②統(tǒng)一考慮原則，在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商

業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和

計(jì)量，包括貸款、回購協(xié)議、逆回購協(xié)議'信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易

工具等；③展期重審原則，原有貸款和其他信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的任何展期都應(yīng)作為一

個(gè)新的信用決策，需要經(jīng)過正常的審批程序。

58.國別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)不包括（）。（0.5分）

A、數(shù)量指標(biāo)

B、等級(jí)指標(biāo)

C、規(guī)模指標(biāo)

D、比例指標(biāo)

答案：C

解析：國別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)主要包括三種：數(shù)量指標(biāo)'比例指標(biāo)和等級(jí)指標(biāo)。這

三項(xiàng)指標(biāo)是對(duì)國別風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵因素的不同方面進(jìn)行衡量。

59.某銀行資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為800億元，負(fù)債

加權(quán)平均久期為4年,根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí),銀行的流動(dòng)性（）0

（0.5分）

A、減弱

B、加強(qiáng)

C、不變

D、無法確定

答案：B

解析：根據(jù)久期缺口的計(jì)算公式，可得：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債

/總資產(chǎn)）X負(fù)債加權(quán)平均久期=5-（800/1000）X4=1.80當(dāng)久期缺口為正

時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)

性隨之加強(qiáng)；如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度

大，流動(dòng)性隨之減弱。

60.下列哪一項(xiàng)不屬于是風(fēng)險(xiǎn)文化的內(nèi)容（）。（0.5分）

A、風(fēng)險(xiǎn)管理行為

B、風(fēng)險(xiǎn)管理理念

C、風(fēng)險(xiǎn)管理哲學(xué)

D、風(fēng)險(xiǎn)管理價(jià)值觀

答案：A

解析：風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和

價(jià)值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理

行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。

61.假定一年期零息國債的無風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%,1年期信用等級(jí)為B的零息債券

的違約概率為10%,在發(fā)生違約的情況下，該債券價(jià)值的回收率為60%,則根

據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。95分）

A、8.3%

B、7.3%

C、9.5%

D、10%

答案：B

【解析】根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理.無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益與不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)賁產(chǎn)的預(yù)期收益

是相等的.即尸,（l+K,）+（"P|）x（l+%）x6=l+i”其中，P,為期限1年的風(fēng)險(xiǎn)

資產(chǎn)的非違約微率，（I-匕）即其違約撇率；M為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的承諾利息；O為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

的回收率，等于“I-違約損失率，i,為期限I年的無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率。將胭中數(shù)據(jù)

解析：代人上式，（1-10%）x（l+K,）+10%x（l+K,）x60%=1+3%,解密.K,-7.3%0

62.對(duì)銀行體系流動(dòng)性產(chǎn)生沖擊的常見因素不包括（）。（0.5分）

A、貨幣政策因素

B、金融市場(chǎng)因素

C、季節(jié)性因素

D、微觀經(jīng)濟(jì)因素

答案：D

解析：對(duì)銀行體系流動(dòng)性產(chǎn)生沖擊的常見因素：一是宏觀經(jīng)濟(jì)因素和貨幣政策因

素二是金融市場(chǎng)因素三是季節(jié)性因素

63.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定（）向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。（0.

5分）

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C、內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)

D、外部審計(jì)機(jī)構(gòu)

答案：B

解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨(dú)立性是建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系

的關(guān)鍵。銀行應(yīng)當(dāng)指定專門的部門負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的

部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對(duì)獨(dú)立，向董事會(huì)和高級(jí)

管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。

64.以下商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性由弱到強(qiáng)排序是（）。（1）國債（2）同業(yè)拆

借（3）在子公司的投資（4）公司債券（0.5分）

A、(1)(2)(3)(4)

B、(3)(2)(4)(1)

C、(2)(4)(1)(3)

D、(3)(4)(2)(1)

答案：D

解析：巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為四類：(1)最具有流動(dòng)性的

資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用

于從中央銀行獲得流動(dòng)性支持，或者在市場(chǎng)上出售、回購或抵押融資；(2)其

他可在市場(chǎng)上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不

利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性；(3)商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貸款組合

雖然有可供交易的市場(chǎng)，但在流動(dòng)性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售；(4)

流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀

行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。同業(yè)拆借是指銀行等

金融機(jī)構(gòu)之間相互借貸，以調(diào)劑資金余缺，流動(dòng)性好；債券的流動(dòng)性一般弱于股

票。因此流動(dòng)性排序是：國債〉同業(yè)拆借〉公司債券〉在子公司的投資

65.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種()。(0.5分)

A、短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)

B、短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)

C、長期的顯性風(fēng)險(xiǎn)

D、長期的潛在風(fēng)險(xiǎn)

答案：D

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長時(shí)

間才能顯現(xiàn)，且戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠預(yù)先

識(shí)別所有潛在的風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)

真實(shí)發(fā)生前就將其有效遏制。由此可見，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種長期的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

66.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響

因素的貨款是指（）類貸款。（0.5分）

A、關(guān)注

B、可疑

C、損失

D、次級(jí)

答案：A

解析：關(guān)注類貸款是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)

償還產(chǎn)生不利影響的因素。

67.下列各項(xiàng)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的順序描述，正確的是（）。（0.5分）

A、風(fēng)險(xiǎn)分析T信用信息的收集和傳遞T風(fēng)險(xiǎn)處置T后評(píng)價(jià)

B、風(fēng)險(xiǎn)分析T后評(píng)價(jià)T信用信息的收集和傳遞T風(fēng)險(xiǎn)處置

C、信用信息的收集和傳遞-風(fēng)險(xiǎn)分析-風(fēng)險(xiǎn)處置-后評(píng)價(jià)

D、信用信息的收集和傳遞T后評(píng)價(jià)一風(fēng)險(xiǎn)分析T風(fēng)險(xiǎn)處置

答案：C

解析:風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是各種工具和各種處理機(jī)制的組合結(jié)果，無論是否依托于動(dòng)態(tài)化、

系統(tǒng)化'精確化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，都應(yīng)當(dāng)逐級(jí)依次完成信用信息的收集和傳遞、

風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)處置、后評(píng)價(jià)的預(yù)警程序。

68.如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客

戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)（）。（0.5分）

A、增加

B、降低

C、不變

D、負(fù)相關(guān)

答案：B

解析：根據(jù)投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散

效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。

69.自我評(píng)估工作應(yīng)及時(shí)開展，評(píng)估結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)送，管理行動(dòng)應(yīng)及時(shí)實(shí)施，對(duì)

實(shí)施效果應(yīng)及時(shí)追蹤指的是（）原則。（0.5分）

A、全面性

B、及時(shí)性

C、重要性

D、客觀性

答案：B

解析：自評(píng)工作要堅(jiān)持下列原則：一是全面性。自我評(píng)估范圍應(yīng)包括各級(jí)行的操

作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)機(jī)構(gòu)，原則上覆蓋所有業(yè)務(wù)品種。二是及時(shí)性。自我評(píng)估工作應(yīng)及時(shí)

開展，評(píng)估結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)送，管理行動(dòng)應(yīng)及時(shí)實(shí)施，對(duì)實(shí)施效果應(yīng)及時(shí)追蹤。三

是客觀性。自我評(píng)估工作應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、客觀，從而保證作出恰當(dāng)?shù)臎Q策并采取適當(dāng)

的管理行動(dòng)。四是前瞻性。自我評(píng)估應(yīng)當(dāng)充分考慮本行內(nèi)、外部環(huán)境變化因素。

五是重要性。自我評(píng)估應(yīng)以操作風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱或者風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主。

70.風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）。（0.5分）

A、風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易

B、風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大

C、風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素

D、風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

答案：B

解析：風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得愈充分，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析也會(huì)愈加全面和深入。但隨著風(fēng)

險(xiǎn)因素的增加，風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長，所產(chǎn)生的邊際收益

呈遞減趨勢(shì)。銀行從業(yè)考前

71.對(duì)商業(yè)銀行而言，下列情形中重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。（0.5分）

A、以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的資金來源

B、以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源

C、以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的資金來源

D、以短期存款作為長期浮動(dòng)利率貸款的資金來源

答案：B

解析：B項(xiàng)，商業(yè)銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源，當(dāng)利率上

升時(shí)，貸款的利息收入固定，但存款的利息支出隨利率上升而增加，從而使銀行

的未來收益減少，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)增大。

72.（）的反洗錢管理理念，是全球反洗錢監(jiān)管和執(zhí)行機(jī)構(gòu)一致認(rèn)同并極力遵循

的國際標(biāo)準(zhǔn)和工作方法。（0.5分）

A、預(yù)防為主

B、集中控制

C、風(fēng)險(xiǎn)為本

D、以人為本

答案：C

解析：風(fēng)險(xiǎn)為本的反洗錢管理理念，是全球反洗錢監(jiān)管和執(zhí)行機(jī)構(gòu)一致認(rèn)同并極

力遵循的國際標(biāo)準(zhǔn)和工作方法。

73.下列關(guān)于正態(tài)分布的描述，正確的是（）。（0.5分）

A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布

B、正態(tài)分布既可以描述對(duì)稱分布，也可描述非對(duì)稱分布

C、整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為1

D、正態(tài)曲線是遞增的

答案：C

解析：正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布。如圖1—1所示，正態(tài)分布

曲線關(guān)于x=u對(duì)稱；在x=u左側(cè)遞增，右側(cè)遞減。

74.以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額作用的是（）。（0.5分）

A、控制最禺風(fēng)險(xiǎn)水平

B、降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、提供風(fēng)險(xiǎn)參考基準(zhǔn)

D、滿足監(jiān)管要求

答案：B

解析：風(fēng)險(xiǎn)限額起著三個(gè)作用：控制最高風(fēng)險(xiǎn)水平、提供風(fēng)險(xiǎn)參考基準(zhǔn)和滿足監(jiān)

管要求。

75.下列各項(xiàng)不是文件或合同缺陷表現(xiàn)的是（）。（0.5分）

A、提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善

B、提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全

C、提供的產(chǎn)品在風(fēng)險(xiǎn)管理要求方面不完善

D、提供的產(chǎn)品在服務(wù)消費(fèi)者方面考慮不周到

答案：D

解析：D項(xiàng)屬于產(chǎn)品服務(wù)缺陷。

76.下列哪項(xiàng)產(chǎn)品線的（3因子等于15%?（）（0.5分）

A、公司金融

B、零售銀行

G商業(yè)銀行

D、零售經(jīng)紀(jì)

答案：C

解析：A項(xiàng)的（3因子等于18%；BD兩項(xiàng)的B因子均等于12%。

77.（）限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。（0.5分）

A、凈頭寸

B、總頭寸

C、交易

D、頭寸

答案:A

解析：凈頭寸限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

78.客戶信用分析中，下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法中，正確的是（）。（0.5分）

A、融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流流出

B、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流流

入

C、分得股利'利潤或取得債券利息收入屬于經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流流入

D、分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動(dòng)現(xiàn)金流流出

答案：D

解析：融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于融資活動(dòng)現(xiàn)金流流出；處置固定資產(chǎn)、無形資

產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于投資活動(dòng)現(xiàn)金流流入；分得股利、利潤或取得

債券利息收入屬于投資活動(dòng)現(xiàn)金流流入。

79.如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，假設(shè)其他條件不變，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為（）

時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。（0.5分）

A、正

B、負(fù)

C、零

D、不確定

答案：B

解析：如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)間的

相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分

散效果較差;當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。

80.下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

（0.5分）

A、負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性

B、負(fù)責(zé)制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度、流程、偏好

C、負(fù)責(zé)督促高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別'計(jì)量'監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D、負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平

答案：B

解析：B項(xiàng)，高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、

程序以及具體的操作規(guī)程，及時(shí)了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況。

多選題（總共40題）

1.商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括（）。（1分）

A、區(qū)域限額

B\國家風(fēng)險(xiǎn)限額

C、集團(tuán)客戶限額

D、行業(yè)限額

E、單一客戶限額

答案：ABCE

解析：商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括：①單一客戶授信限額管理；②集團(tuán)客

戶授信限額管理；③國家風(fēng)險(xiǎn)與區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理；④組合限額管理。

2.商業(yè)銀行資本可以用來（）等。（1分）

A、緩沖意外損失

B、保護(hù)銀行的正常經(jīng)營

C、為銀行的注冊(cè)提供資金

D、吸收銀行的經(jīng)營虧損

E、為存款進(jìn)入前的經(jīng)營提供啟動(dòng)資金

答案：ABCDE

解析：商業(yè)銀行資本是銀行從事經(jīng)營活動(dòng)必須注入的資金，可以用來吸收銀行的

經(jīng)營虧損，緩沖意外損失，保護(hù)銀行的正常經(jīng)營，為銀行的注冊(cè)、組織營業(yè)以及

存款進(jìn)入前的經(jīng)營提供啟動(dòng)資金等。從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的

角度出發(fā)，銀行斐本的核心功能是吸收損失。

3.下列關(guān)于收益率曲線的說法，正確的是（）。（1分）

A、是市場(chǎng)對(duì)未來經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

B、是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

C、是對(duì)未來經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期的結(jié)果

D、是對(duì)通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果

E、曲線形狀與收益率之間沒有直接關(guān)系

答案：BCD

解析：收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反

映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對(duì)未來經(jīng)

濟(jì)走勢(shì)預(yù)期（包括經(jīng)濟(jì)增長、通貨膨脹、資本回報(bào)等）的結(jié)果。

4.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)分散之后仍有較大的風(fēng)險(xiǎn)存在時(shí)，商業(yè)銀行可使用（）方法將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)

嫁出去。（1分）

A、出售風(fēng)險(xiǎn)頭寸

B、購買保險(xiǎn)

G互換

D、期權(quán)

E、準(zhǔn)時(shí)結(jié)算

答案：ABCD

解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)

移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指銀行將自身的風(fēng)險(xiǎn)暴露轉(zhuǎn)移

給第三方，包括出售風(fēng)險(xiǎn)頭寸'購買保險(xiǎn)或者進(jìn)行避險(xiǎn)交易（如互換、期權(quán)等）

等。

5.單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中，對(duì)于中長期授信，要對(duì)（）作出預(yù)測(cè)和分析。

（1分）

A、資金來源及使用情況

B、預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況

C、損益情況

D、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度

E、營運(yùn)計(jì)劃

答案：ABCDE

解析：商業(yè)銀行在對(duì)單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中，對(duì)于中長期授信，要對(duì)以下

內(nèi)容作出預(yù)測(cè)和分析：資金來源及使用情況、預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項(xiàng)

目建設(shè)進(jìn)度'營運(yùn)計(jì)劃。

6.下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)的表述，正確的有（）。（1分）

A、它們是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度

B、同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

C、債項(xiàng)評(píng)級(jí)由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

D、同一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶評(píng)級(jí)

E、客戶評(píng)級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

答案：ABE

解析：客戶信用評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，客戶信用評(píng)級(jí)

主要針對(duì)交易主體，其等級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定；而債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)

客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率。根據(jù)

商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)，一個(gè)債務(wù)人通常有一個(gè)客戶信用評(píng)級(jí)，而同一債務(wù)人的不

同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

7.商業(yè)銀行應(yīng)在建立良好的公司治理的基礎(chǔ)上進(jìn)行信息科技治理，形成（）的

信息科技治理組織結(jié)構(gòu)。（1分）

A、分工合理

B、相互制衡

C、權(quán)責(zé)分離

D、職責(zé)明確

E、報(bào)告關(guān)系清晰

答案:ABDE

解析：商業(yè)銀行應(yīng)在建立良好的公司治理的基礎(chǔ)上進(jìn)行信息科技治理，形成分工

合理、職責(zé)明確、相互制衡、報(bào)告關(guān)系清晰的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)。

8.有價(jià)值的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)信息包括（）。（1分）

A、股票價(jià)格

B、債券市場(chǎng)

C、外匯市場(chǎng)

D、商品市場(chǎng)

E、與特定產(chǎn)品掛鉤的指數(shù)

答案：ABCDE

解析：有價(jià)值的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)信息包括但不限于：股票價(jià)格（包括股市整體表現(xiàn)以及與

被監(jiān)管銀行業(yè)務(wù)有關(guān)的各個(gè)領(lǐng)域的次級(jí)指數(shù)），債券市場(chǎng)（貨幣市場(chǎng)、中期票據(jù)、

長期債務(wù)、衍生工具、政府債券市場(chǎng)、信用違約價(jià)差指數(shù)等），外匯市場(chǎng)，商品

市場(chǎng)，以及與特定產(chǎn)品掛鉤的指數(shù)，例如某些證券化產(chǎn)品指數(shù)。

9.下列關(guān)于違約的說法，正確的有（）。A.違約的定義是內(nèi)部評(píng)級(jí)法的重要定

義B.如果某債務(wù)人被認(rèn)定為違約，銀行應(yīng)對(duì)該債務(wù)人主要關(guān)聯(lián)債務(wù)人的評(píng)級(jí)進(jìn)

行檢查C.違約的定義是估計(jì)違約概率（P（1分）

A、違約損失率（LG

B、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EA

C、等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)

D、如果內(nèi)部評(píng)級(jí)基于整個(gè)企業(yè)集團(tuán)，并依據(jù)企業(yè)集團(tuán)評(píng)級(jí)進(jìn)行授信，集團(tuán)內(nèi)任

一債務(wù)人違約應(yīng)被視為集團(tuán)內(nèi)所有債務(wù)人違約的觸發(fā)條件

E、如果某債務(wù)人被認(rèn)定為違約，是否對(duì)關(guān)聯(lián)債務(wù)人實(shí)行交叉違約認(rèn)定，取決于

關(guān)聯(lián)債務(wù)人在經(jīng)濟(jì)上的相互依賴和一體化程度

答案：ACDE

解析：B項(xiàng)，如果某債務(wù)人被認(rèn)定為違約，銀行應(yīng)對(duì)該債務(wù)人所有關(guān)聯(lián)債務(wù)人的

評(píng)級(jí)進(jìn)行檢查。

10.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理

指引》規(guī)定，下列各項(xiàng)應(yīng)列入交易賬簿的有（）。（1分）

A、短期內(nèi)有目的的持有以便轉(zhuǎn)手出售的頭寸

B、為對(duì)沖銀行賬簿風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸

C、代客買賣的頭寸

D、做市交易形成的頭寸

E、自營業(yè)務(wù)而持有的頭寸

答案：ACDE

解析：交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工

具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或

從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利，或鎖定套利的頭寸，包括自營業(yè)務(wù)'做市

業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。

11.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為（）。（1分）

A、自我對(duì)沖

B、一般對(duì)沖

C、市場(chǎng)對(duì)沖

D、特殊對(duì)沖

E、內(nèi)部對(duì)沖

答案：AC

解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為：①自我對(duì)沖，指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表

或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖；②

市場(chǎng)對(duì)沖，指對(duì)于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通

過衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。

12.以下哪些屬于聲譽(yù)危機(jī)管理中提高解決問題的能力（）。（1分）

A、預(yù)先識(shí)別潛在危機(jī)，并制定相應(yīng)的反應(yīng)策略

B、公共關(guān)系和投資者關(guān)系部門應(yīng)當(dāng)密切協(xié)作，以進(jìn)行更恰當(dāng)?shù)耐獠炕貞?yīng)

C、改變業(yè)務(wù)部門處理問題的方式，降低問題擴(kuò)大為危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)

D、定期測(cè)試危機(jī)溝通方案以及應(yīng)對(duì)措施

E、采用壓力測(cè)試和情景分析法進(jìn)行危機(jī)評(píng)估

答案：ABCDE

解析：提高日常解決問題的能力：預(yù)先識(shí)別潛在危機(jī)，并制定相應(yīng)的反應(yīng)策略;

公共關(guān)系和投資者關(guān)系部門應(yīng)當(dāng)密切協(xié)作，以采取更恰當(dāng)?shù)膶?duì)外回應(yīng)；改變業(yè)務(wù)

部門處理問題的方式，盡可能避免將問題升級(jí)為危機(jī)；定期測(cè)試危機(jī)溝通方案以

及應(yīng)對(duì)措施；采用壓力測(cè)試和情景分析法進(jìn)行聲譽(yù)危機(jī)評(píng)估。

13.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在