2023年銀行知識(shí)財(cái)經(jīng)金融知識(shí)-中金所金融及衍生品知識(shí)考試歷年重點(diǎn)考核試題含答案

2023年銀行知識(shí)財(cái)經(jīng)金融知識(shí)-中金所金融及衍生品知識(shí)考試歷年重點(diǎn)考核試題含答案（圖片大小可自由調(diào)整）第1卷一.參考題庫(kù)(共50題)1.根據(jù)多頭是支付固定利率還是收取固定利率，利率互換期權(quán)可以分為Receiver’sSwaption和Payer’sSwpation，無(wú)論哪一種互換期權(quán)都可以（）。A、對(duì)沖預(yù)期的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露B、針對(duì)利率走勢(shì)進(jìn)行投機(jī)C、提供了一種已有利率互換提前終止的方法D、幫助投資者構(gòu)筑特定的資產(chǎn)組合2.利率互換可以拆分成方向相同的固定利率債券和浮動(dòng)利率債券頭寸組合進(jìn)行估值。3.無(wú)論收益率如何變化，債券的凸性總是正的。4.某交易所掛牌有澳元兌美元期貨合約。在正向市場(chǎng)中假設(shè)投資者預(yù)計(jì)3月份合約和6月份合約間的價(jià)差將會(huì)縮小，而6月份和9月份合約間的價(jià)差會(huì)擴(kuò)大。則投資者應(yīng)采取的操作策略為（）。A、買(mǎi)入3月合約，賣(mài)出6月合約B、賣(mài)出3月合約，買(mǎi)入6月合約C、買(mǎi)入6月合約，賣(mài)出9月合約D、賣(mài)出6月合約，買(mǎi)入9月合約5.辦理涉外收入款項(xiàng)業(yè)務(wù)的客戶，應(yīng)在解付銀行發(fā)出入賬通知書(shū)或到款通知書(shū)之日起（）個(gè)工作日內(nèi)，到解付銀行辦理涉外收入款項(xiàng)申報(bào)。6.下列關(guān)于收益率和債券價(jià)格變動(dòng)相關(guān)內(nèi)容的描述，合理的有（）A、到期收益率上漲將引起債券價(jià)格上漲B、到期收益率上漲將引起臨近到期債券的價(jià)格大幅波動(dòng)C、到期收益率上漲將引起債券價(jià)格下跌D、到期收益率上漲對(duì)臨近到期債券的價(jià)格影響不大7.《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》中的“頻繁”系指外匯資金交易行為（）。A、每天發(fā)生3次以上或每天發(fā)生持續(xù)3天以上B、每天發(fā)生2次以上或每天發(fā)生持續(xù)3天以上C、每天發(fā)生3次以上或每天發(fā)生持續(xù)2天以上D、每天發(fā)生3次以上或每天發(fā)生持續(xù)5天以上8.按照中國(guó)金融期貨交易所國(guó)債期貨合約交易細(xì)則，合約采用的交易方式有（）。A、雙邊競(jìng)價(jià)B、集合競(jìng)價(jià)C、連續(xù)競(jìng)價(jià)D、多邊競(jìng)價(jià)9.上證50股指期貨的最小變動(dòng)價(jià)位是（）A、0.1個(gè)指數(shù)點(diǎn)B、0.2個(gè)指數(shù)點(diǎn)C、萬(wàn)分之0.1D、萬(wàn)分之0.210.某投資者以3500點(diǎn)賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)1手滬深300股指期貨某合約，當(dāng)日該合約的收盤(pán)價(jià)為3550點(diǎn)，結(jié)算價(jià)為3560點(diǎn)，若不考慮手續(xù)費(fèi)，當(dāng)日結(jié)算后該筆持倉(cāng)（）A、盈利18000元B、盈利15000元C、虧損18000元D、虧損15000元11.金融機(jī)構(gòu)持有的場(chǎng)外期權(quán)頭寸常常需要對(duì)沖波動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)，一般而言可以采用（）對(duì)沖場(chǎng)外股指奇異期權(quán)的Vega風(fēng)險(xiǎn)。A、股指遠(yuǎn)期B、股指互換C、標(biāo)準(zhǔn)股指期權(quán)D、波動(dòng)率互換12.某投資機(jī)構(gòu)擁有一只規(guī)模為20億元、跟蹤標(biāo)的為滬深300指數(shù)、投資組合權(quán)重分布與現(xiàn)貨指數(shù)相同的指數(shù)型基金。假設(shè)滬深300指數(shù)現(xiàn)貨和6個(gè)月后到期的滬深300指數(shù)期貨初始值均為2800點(diǎn)；6個(gè)月后股指期貨交割結(jié)算價(jià)為3500點(diǎn)。假設(shè)該基金用2億元買(mǎi)入跟蹤該指數(shù)的滬深300指數(shù)期貨頭寸（假設(shè)期貨保證金率為10%），同時(shí)將剩余資金投資于政府債券，期末獲得6個(gè)月無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益2340萬(wàn)元，忽略交易成本，且期間內(nèi)滬深300指數(shù)的成份股沒(méi)有調(diào)整和分紅，則該基金6個(gè)月后的到期收益為（）億元。A、5.2320B、5.2341C、5.3421D、5.432113.中金所國(guó)債期貨最后交易日的交割結(jié)算價(jià)為（）A、最后交易日最后一小時(shí)加權(quán)平均價(jià)B、最后交易日前一日結(jié)算價(jià)C、最后交易日收盤(pán)價(jià)D、最后交易日全天加權(quán)平均價(jià)14.某日某銀行給出的匯率報(bào)價(jià)如下：則該銀行的瑞士法郎以澳元表示的賣(mài)出價(jià)為（）。A、0.7186B、0.7190C、1.3909D、1.391715.簡(jiǎn)述大額外匯交易和可疑外匯資金交易的定義。16.8月11日，某客戶發(fā)現(xiàn)9月份美元/人民幣期貨（合約面值為100，000美元）價(jià)格為6.4512，12月份的美元/人民幣期貨價(jià)格為6.4600。該投資者預(yù)期美元相對(duì)于人民幣將會(huì)繼續(xù)上漲，同時(shí)判斷9月份和12月份合約價(jià)差將縮小，則該投資者應(yīng)進(jìn)行（）A、牛市套利B、熊市套利C、普通投機(jī)D、普通套保17.中金所5年期國(guó)債期貨可交割國(guó)債為合約到期月份首日剩余期限為（）的記賬式附息國(guó)債。A、5年B、5-10年C、5年以內(nèi)D、4-5.25年18.某美國(guó)公司出口貨物至日本，并以日元結(jié)算。如果公司預(yù)計(jì)日元貶值，則該公司可以通過(guò)（）對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)。A、賣(mài)出日元兌美元看跌期權(quán)B、買(mǎi)入日元兌美元看漲期權(quán)C、買(mǎi)入日元兌美元期貨合約D、賣(mài)出日元兌美元期貨合約19.買(mǎi)入一張看漲期權(quán)合約的Delta總是（）。A、等于1B、大于1C、介于0到1之間D、介于-1到0之間20.以下不屬于境內(nèi)居民個(gè)人年金、退休金提取或結(jié)匯需提供的資料是（）。A、本人身份證明B、在境外工作證明C、境外稅務(wù)憑證D、雇傭協(xié)議21.2016年3月，某投資者決定購(gòu)買(mǎi)100萬(wàn)歐元，持有期間為6個(gè)月，他擔(dān)心在持有期間歐元兌美元貶值，為規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，投資者打算利用外匯期貨進(jìn)行套期保值。已知?dú)W元兌美元的外匯期貨合約交易單位為125000歐元，他應(yīng)采取的操作策略是（）A、買(mǎi)入8張2016年9月到期的期貨合約B、賣(mài)出4張2016年9月到期的期貨合約C、買(mǎi)入4張2016年6月到期的期貨合約D、賣(mài)出8張2016年9月到期的期貨合約22.下列外匯交易屬于可疑外匯現(xiàn)金交易的是（）。A、居民個(gè)人銀行卡、儲(chǔ)蓄賬戶頻繁存、取大量外幣現(xiàn)金，與持卡人（儲(chǔ)戶）身份或資金用途明顯不符的B、居民個(gè)人在境內(nèi)將大量外幣現(xiàn)金存入銀行卡，在境外進(jìn)行大量資金劃轉(zhuǎn)或提取現(xiàn)金的C、居民個(gè)人通過(guò)現(xiàn)匯賬戶在國(guó)家外匯管理局審核標(biāo)準(zhǔn)以下頻繁入賬、提現(xiàn)或結(jié)匯的D、上述A、B、C全是23.如果投資者對(duì)市場(chǎng)態(tài)度看多，那么他可能選擇的交易策略是（）。A、買(mǎi)入看漲期權(quán)B、買(mǎi)入看跌期權(quán)C、熊市套利D、賣(mài)出看漲期權(quán)24.預(yù)期今年下半年市場(chǎng)資金面將進(jìn)一步寬松，可進(jìn)行的交易策略是（）A、做多國(guó)債期貨，做多股指期貨B、做多國(guó)債期貨，做空股指期貨C、做空國(guó)債期貨，做空股指期貨D、做空國(guó)債期貨，做多股指期貨25.影響股指期貨無(wú)套利區(qū)間寬度的主要因素是市場(chǎng)沖擊成本和交易費(fèi)用。26.某掛鉤于上證50指數(shù)的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的面值為100元，產(chǎn)品到期時(shí)的收益率的計(jì)算公式是max（指數(shù)收益率，0），每個(gè)指數(shù)點(diǎn)價(jià)值1元。假設(shè)產(chǎn)品起始上證50指數(shù)的價(jià)位為2500點(diǎn)。則每份產(chǎn)品中所含的期權(quán)頭寸是（）份。A、1B、0.04C、0.02D、0.0127.某基金投資了期限為3年、由牛市價(jià)差期權(quán)組合和固定利率債券構(gòu)成的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品。能夠反映產(chǎn)品存續(xù)期間所面臨的風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（）。A、久期B、DeltaC、GammaD、Theta28.假設(shè)3月2日，芝加哥商業(yè)交易所（CME）9月份到期的澳元期貨合約的價(jià)格為0.7379，美國(guó)洲際交易所（ICE）9月份到期的澳元期貨合約的價(jià)格為0.7336（兩合約交易單位均為100000AUD）。若CME和ICE澳元期貨合約的合理價(jià)差為55點(diǎn)。某交易者認(rèn)為CME和ICE澳元期貨合約存在套利機(jī)會(huì)，一段時(shí)間后兩合約的價(jià)差將向合理價(jià)差收斂。則該交易者適宜操作方式是（不考慮各項(xiàng)交易費(fèi)用）（）A、買(mǎi)入CME澳元期貨合約，同時(shí)賣(mài)出相同數(shù)量的ICE澳元期貨合約B、賣(mài)出CME澳元期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入相同數(shù)量的ICE澳元期貨合約C、買(mǎi)入CME澳元期貨合約，同時(shí)賣(mài)出不相同數(shù)量的ICE澳元期貨合約D、賣(mài)出CME澳元期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入不相同數(shù)量的ICE澳元期貨合約29.如外商投資企業(yè)外債資金已超限額匯入，該企業(yè)應(yīng)自覺(jué)到原審批部門(mén)補(bǔ)辦變更投資總額核準(zhǔn)，外匯局允許企業(yè)在（）期限內(nèi)保留外債資金，如超出此期限，外匯局應(yīng)以資本項(xiàng)目核準(zhǔn)件的形式通知開(kāi)戶銀行將超額部分資金沿原匯路退回。A、一個(gè)月B、二個(gè)月C、六個(gè)月D、三個(gè)月30.交易所一般會(huì)對(duì)交易者規(guī)定最大持倉(cāng)限額，其目的是（）A、防止市場(chǎng)發(fā)生恐慌B、規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C、提高市場(chǎng)流動(dòng)性D、防止市場(chǎng)操縱行為31.股票價(jià)格服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)，意味著服從正態(tài)分布。32.國(guó)家根據(jù)外債類(lèi)型、償還責(zé)任和債務(wù)人性質(zhì)，對(duì)舉借外債實(shí)行（）管理。A、分類(lèi)B、差額C、總量D、余額33.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)職員以合理理由懷疑的任何外匯資金的交易進(jìn)行核查。34.在外匯即期市場(chǎng)中，屬于當(dāng)日交割的貨幣對(duì)為（）A、美元兌加拿大元B、美元兌新加坡元C、美元兌墨西哥比索D、港元兌美元35.《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》中的“短期”系指（）營(yíng)業(yè)日以內(nèi)。A、3個(gè)B、5個(gè)C、8個(gè)D、10個(gè)36.我國(guó)最早推出遠(yuǎn)期結(jié)售匯產(chǎn)品的銀行是（）A、中國(guó)工商銀行B、中國(guó)進(jìn)出口銀行C、中國(guó)銀行D、中國(guó)人民銀行37.國(guó)債基差交易的損益曲線類(lèi)似于期權(quán)的損益曲線。38.股指期貨投資者可以通過(guò)（）建立的投資者查詢服務(wù)系統(tǒng)，查詢其有關(guān)期貨交易結(jié)算信息。A、中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心B、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)C、中國(guó)金融期貨交易所D、期貨公司39.如果投資者預(yù)期利率互換（IRS）收益率曲線會(huì)變陡峭，則他選擇的合理操作策略應(yīng)該是什么？40.投資者對(duì)交易型開(kāi)放式指數(shù)基金（ETF）的需求主要體現(xiàn)在對(duì)股票價(jià)格指數(shù)產(chǎn)品的需求上。41.一位美國(guó)的基金經(jīng)理將投資組合中歐洲的股票和債券的配置從標(biāo)配提高到超配，則該經(jīng)理最直接的規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的方式為（）。A、進(jìn)行利率互換B、做空歐元兌美元外匯期貨C、做多歐元區(qū)信用違約互換（CDS）D、買(mǎi)入美元指數(shù)42.某股票預(yù)計(jì)在2個(gè)月和5個(gè)月后分別派發(fā)股息1元/股，該股票目前價(jià)格是30元/股，所有期限的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率均為6%，某投資者持有該股票6個(gè)月期的遠(yuǎn)期合約空頭。該遠(yuǎn)期價(jià)格等于（）元。A、28.19B、28.89C、29.19D、29.8943.影響部分參與利率下限期權(quán)價(jià)格的要素有（）。A、利率下限B、標(biāo)的波動(dòng)率C、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率D、參與比率44.當(dāng)利率水平為3%時(shí)，某零息債價(jià)格為98。利率水平上升，債券價(jià)格會(huì)低于98。45.一般來(lái)說(shuō)，當(dāng)?shù)狡谑找媛氏陆?、上升時(shí)，債券價(jià)格分別會(huì)（）。A、加速上漲，減速下跌B(niǎo)、加速上漲，加速下跌C、減速上漲，減速下跌D、減速上漲，加速下跌46.滬深300指數(shù)的成份股選樣條件包括（）A、上市交易時(shí)間超過(guò)1個(gè)季度，除非該股票自上市以來(lái)的日均A股總市值在全部滬深A(yù)股中排在前50位B、非暫停上市股票C、可以包括ST股票，但不包括*ST股票D、股票價(jià)格無(wú)明顯的異常波動(dòng)47.對(duì)涉嫌犯罪的外匯資金交易應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送當(dāng)?shù)兀ǎ┎块T(mén)，并上報(bào)總局。A、政府B、工商C、稅務(wù)D、公安48.基差多頭交易進(jìn)入交割時(shí)，若需對(duì)期貨頭寸進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整越早越好。其適用的情形有（）A、國(guó)債價(jià)格處于上漲趨勢(shì)，且轉(zhuǎn)換因子大于1B、國(guó)債價(jià)格處于下跌趨勢(shì)，且轉(zhuǎn)換因子大于1C、國(guó)債價(jià)格處于上漲趨勢(shì)，且轉(zhuǎn)換因子小于1D、國(guó)債價(jià)格處于下跌趨勢(shì)，且轉(zhuǎn)換因子小于149.假設(shè)當(dāng)前美元兌人民幣的即期匯率為6.2034，人民幣1個(gè)月期的SHIBOR為4.4711%，美元1個(gè)月期的LIBOR為0.26063%，則1個(gè)月期（實(shí)際天數(shù)為31天）的美元兌人民幣遠(yuǎn)期匯率應(yīng)為（）A、6.2034B、6.2196C、6.2259D、6.480850.運(yùn)用股指期貨進(jìn)行套期保值時(shí)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)有（）A、基差風(fēng)險(xiǎn)B、套保比率變化風(fēng)險(xiǎn)C、股票漲跌風(fēng)險(xiǎn)D、保證金管理風(fēng)險(xiǎn)第1卷參考答案一.參考題庫(kù)1.正確答案:A,B,C,D2.正確答案:錯(cuò)誤3.正確答案:正確4.正確答案:A,D5.正確答案:56.正確答案:C,D7.正確答案:D8.正確答案:B,C9.正確答案:B10.正確答案:C11.正確答案:C,D12.正確答案:A13.正確答案:D14.正確答案:D15.正確答案: 大額外匯資金交易，系指交易主體通過(guò)金融機(jī)構(gòu)以各種結(jié)算方式發(fā)生的規(guī)定金額以上的外匯交易行為。 可疑外匯資金交易，系指外匯交易的金額、頻率、來(lái)源、流向和用途等有異常特征的交易行為。16.正確答案:A17.正確答案:D18.正確答案:D19.正確答案:C20.正確答案:D21.正確答案:D22.正確答案:D23.正確答案:A24.正確答案:A25.正確答案:正確26.正確答案:B27.