常用股票指標(biāo)計(jì)算公式及簡(jiǎn)單應(yīng)用

常用股票指標(biāo)計(jì)算公式及簡(jiǎn)單應(yīng)用目錄1、KDJ2、MACD3、OBV4、RSI5、PSY6、BRAR7、CR8、BIAS9、CCI10、WR11、TRIX1常用股票指標(biāo)計(jì)算公式及簡(jiǎn)單應(yīng)用正文1、KDJ指標(biāo)又叫隨機(jī)指標(biāo)一般是用于股票分析的統(tǒng)計(jì)體系，根據(jù)統(tǒng)計(jì)學(xué)原理，通過(guò)一個(gè)特定的周期（常為9日、9周等）內(nèi)出現(xiàn)過(guò)的最高價(jià)、最低價(jià)及最后一個(gè)計(jì)算周期的收盤價(jià)及這三者之間的比例關(guān)系，來(lái)計(jì)算最后一個(gè)計(jì)算周期的未成熟隨機(jī)值RSV，然后根據(jù)平滑移動(dòng)平均線的方法來(lái)計(jì)算K值、J值，并繪成曲線圖來(lái)研判股票走勢(shì)。D值與計(jì)算公式：KDJ的計(jì)算先要計(jì)算周期（n日、n周等）的RSV（RawStochastic即未成熟隨機(jī)指標(biāo)值，然后再K值、D值、J值等。（1）以日KDJ數(shù)值n日RSV=（中，Cn為第n日收盤價(jià)；Ln為n日內(nèi)的最低價(jià)；Hn為n日比較復(fù)雜，Value）值，計(jì)算的計(jì)算為例，其計(jì)算公式為：Cn－Ln）÷（Hn－Ln）×100公式內(nèi)的最高價(jià)。（2）計(jì)算K值=2/3×前一日D值=2/3×前一日D值+1/3×當(dāng)日K值與D值，別用50來(lái)代替。（3）J值=3*當(dāng)日K值-2*當(dāng)日D值K值與D值，別用50代替。K值與K值+1/3×當(dāng)日RSVK值D值：當(dāng)日當(dāng)日若無(wú)前一日則可分注：若無(wú)前一日則可以分應(yīng)用：①K線是快速確認(rèn)線——數(shù)值在90以上為超買，數(shù)值在10以下為超賣；D線是慢速主干線——數(shù)值在80以上為超買，數(shù)值在20以下為超賣；J線為方向敏感線，當(dāng)J值大于90，特別是連續(xù)5天以上，股價(jià)至少會(huì)形成短期頭部，反之J值小于10時(shí)，特別是連續(xù)數(shù)天以上，股價(jià)至少會(huì)形成短期底部。②當(dāng)K值由較小逐漸大于D值，在圖形上顯示K線從下方上穿D線，所以在圖形上K線向上突破D線時(shí)，俗稱金叉，即為買進(jìn)的訊號(hào)。實(shí)戰(zhàn)時(shí)當(dāng)K，D線在20以下交叉向上，此時(shí)的短期買入的信號(hào)較為準(zhǔn)確；如果K值在50以下，由下往上接連兩次上穿D值，形成右底比左底高的“W底”形態(tài)時(shí)，后市股價(jià)可能會(huì)有相當(dāng)?shù)臐q幅。2③當(dāng)K值由較大逐漸小于D值，在圖形上顯示K線從上方下穿D線，顯示趨勢(shì)是向下的，所以在圖形上K線向下突破D線時(shí)，俗稱死叉，即為賣出的訊號(hào)。實(shí)戰(zhàn)時(shí)當(dāng)K，D線在80以上交叉向下，此時(shí)的短期賣出的信號(hào)較為準(zhǔn)確；如果K值在50以上，由上往下接連兩次下穿D值，形成右頭比左頭低的“M頭”形態(tài)時(shí)，后市股價(jià)可能會(huì)有相當(dāng)?shù)牡?。④通過(guò)KDJ與股價(jià)背離的走勢(shì)，判斷股價(jià)頂?shù)滓彩穷H為實(shí)用的方法：A)股價(jià)創(chuàng)新高，而KD值沒(méi)有創(chuàng)新高，為頂背離，應(yīng)賣出；B)股價(jià)創(chuàng)新低，而KD值沒(méi)有創(chuàng)新低，為底背離，應(yīng)買入；C)股價(jià)沒(méi)有創(chuàng)新高，而KD值創(chuàng)新高，為頂背離，應(yīng)賣出；D)股價(jià)沒(méi)有創(chuàng)新低，而KD值創(chuàng)新低，為底背離，應(yīng)買入。需要注意的是KDJ頂?shù)妆畴x判定的方法，只能和前一波高低點(diǎn)時(shí)KD值相比，不能跳過(guò)去相比較。2、MACD（MovingAverageConvergence/Divergence）稱為指數(shù)平滑異同平均線，是從雙指數(shù)移動(dòng)平均線發(fā)展而來(lái)的，由快的指數(shù)移動(dòng)平均線（EMA）減去慢的指數(shù)移動(dòng)平均線，MACD的意義和雙移動(dòng)平均線基本相同，但閱讀起來(lái)更方便。當(dāng)MACD從負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)向正數(shù)，是買的信號(hào)。當(dāng)MACD從正數(shù)轉(zhuǎn)向負(fù)數(shù)，是賣的信號(hào)。當(dāng)MACD以大角度變化，表示快的移動(dòng)平均線和慢的移動(dòng)平均線的差距非常迅速的拉開(kāi)，代表了一個(gè)市場(chǎng)大趨勢(shì)的轉(zhuǎn)變。計(jì)算公式：柱狀值（BAR）MACD=2*(DIF-DEA)（1）EMA（ExponentialMovingAverage），指數(shù)平均數(shù)指標(biāo)。也叫EXPMA指標(biāo)，它也是一種趨向類指標(biāo)，指數(shù)平均數(shù)指標(biāo)是以指數(shù)式遞減加權(quán)的移動(dòng)平均。計(jì)算公式：EMA=α*Price+(1-α)*EMA;todaytodayyesterday其中，α為平滑指數(shù)，一般取作2/(N+1)。在計(jì)算MACD指標(biāo)時(shí)，EMA計(jì)算中的N一般選取12和26天，因此α相應(yīng)為2/13和2/27。①12日EMA的計(jì)算：EMA12=(前一日EMA12×11/13+今日收盤價(jià)×2/13)。②26日EMA的計(jì)算：3EMA26=(前一日EMA26×25/27+今日收盤×2/27)。注：計(jì)算涉及到EMA的初值，也就是計(jì)算的第一個(gè)EMA的值：一般以收盤價(jià)代替EMA的初值。（2）差離值（Differentialvalue）是股市技術(shù)分析中的一個(gè)指標(biāo)，縮寫為DIF，即12日EMA數(shù)值減去26日EMA數(shù)值。計(jì)算公式：DIF=EMA12-EMA26（3）DEA（DifferenceExponentialAverage）M日指數(shù)平滑移動(dòng)平均線(DEA是DIF的移動(dòng)平均，也就是連續(xù)數(shù)日的DIF的算術(shù)平均)。計(jì)算公式：DEA=9日DIF之和/9今日DEA=（前一日DEAX8/10+今日DIFX2/10）柱狀值MACD（ＢＡＲ）=2×(DIF-DEA)應(yīng)用：MACD指標(biāo)是由兩線一柱組合起來(lái)形成，快速線為DIF，慢速線為DEA，柱狀圖為MACD。①M(fèi)ACD金叉：DIF由下向上突破DEA,為買入信號(hào)。②MACD死叉：DIF由上向下突破DEA,為賣出信號(hào)。③MACD綠轉(zhuǎn)紅：MACD值由負(fù)變正,市場(chǎng)由空頭轉(zhuǎn)為多頭。④MACD紅轉(zhuǎn)綠：MACD值由正變負(fù),市場(chǎng)由多頭轉(zhuǎn)為空頭。⑤DIF與DEA均為正值,即都在零軸線以上時(shí),大勢(shì)屬多頭市場(chǎng),DIF向上突破DEA,可作買。⑥D(zhuǎn)IF與DEA均為負(fù)值,即都在零軸線以下時(shí),大勢(shì)屬空頭市場(chǎng),DIF向下跌破DEA,可作賣。⑦當(dāng)DEA線與K線趨勢(shì)發(fā)生背離時(shí)為反轉(zhuǎn)信號(hào)。⑧DEA在盤整局面時(shí)失誤率較高,但如果配合RSI及KD指標(biāo)可適當(dāng)彌補(bǔ)缺點(diǎn)。3、OBV（OnBalanceVolume）能量潮以某日為基期，逐日累計(jì)每日上市股票總成交量，若隔日指數(shù)或股票上漲，則基期OBV加上本日下跌，則基期OBV減去本日成交量為本日OBV。一般來(lái)說(shuō)，只是觀察成交量為本日OBV。隔日指數(shù)或股票O(jiān)BV的升降并無(wú)多大意義，必須配合K線圖的走勢(shì)才有實(shí)際的效用。由于OBV的計(jì)算方法過(guò)于簡(jiǎn)單化，所以容易受到偶然因素的影響，為了提高OBV的準(zhǔn)確性，可以采取多空比率凈額法對(duì)其進(jìn)行修正。多空比率凈額=[（收盤價(jià)－最低價(jià)）－（最高價(jià)-收盤價(jià)）]÷4（最高價(jià)－最低價(jià)）×V4、RSI(RelativeStrengthIndex)相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)強(qiáng)弱指標(biāo)的理論和實(shí)踐極其適合于股票市場(chǎng)的短線投資，于是被用于股票升跌的測(cè)量和分析中。強(qiáng)弱指標(biāo)的計(jì)算公式如下：RSI=100×RS/(1+RS)或者,RSI=100－100÷(1+RS)RS=X天的平均上漲點(diǎn)數(shù)/X天的平均下跌點(diǎn)數(shù)｛RSI＝X天的平均上漲點(diǎn)數(shù)/（X天的平均上漲點(diǎn)數(shù)+X天的平均下跌點(diǎn)數(shù)）｝其中RS=14天內(nèi)收市價(jià)上漲數(shù)之和的平均值/14天內(nèi)收市價(jià)下跌數(shù)之和的平均值公式化簡(jiǎn)：RSI=100×14天內(nèi)收市價(jià)上漲數(shù)之和的平均值÷(14天內(nèi)收市價(jià)上漲數(shù)之和的平均值+14天內(nèi)收市價(jià)下跌數(shù)之和的平均值）=100×14天內(nèi)收市價(jià)上漲數(shù)之和÷(14天內(nèi)收市價(jià)上漲數(shù)之和+14天內(nèi)收市價(jià)下跌數(shù)之和）。應(yīng)用：RSI的變動(dòng)范圍在0—100之間，國(guó)內(nèi)單邊做多的股市:強(qiáng)弱指標(biāo)值一般分布在20—80。80-100極強(qiáng)賣出；50-80強(qiáng)買入；20-50弱觀望；0-20極弱買入。5、PSY（Psychologicalline）心理線是一種建立在研究投資人心理趨向基礎(chǔ)上，將某段時(shí)間內(nèi)投資者傾向買方還是賣方的心理與事實(shí)轉(zhuǎn)化為數(shù)值，形成人氣指標(biāo)，做為買賣股票的參數(shù)。計(jì)算公式：PSY=N日內(nèi)的上漲天數(shù)/N×100%應(yīng)用：由心理線公式計(jì)算出來(lái)的百分比值，超過(guò)75時(shí)為超買，低于25時(shí)為超賣，百分比值在25－75區(qū)域內(nèi)為常態(tài)分布。但在漲升行情時(shí)，應(yīng)將賣點(diǎn)提高到75之上；在跌落行情時(shí)，應(yīng)將買點(diǎn)降低至45以下。具體數(shù)值要憑經(jīng)驗(yàn)和配合其他指標(biāo)。6、BRAR情緒指標(biāo)也稱為人氣意愿指標(biāo)，其英文縮寫亦可表示為ARBR。由人氣指標(biāo)(AR)和意愿指標(biāo)(BR)兩個(gè)指標(biāo)構(gòu)成。AR指標(biāo)和BR指標(biāo)都是以分析歷史股價(jià)為手段的技術(shù)指標(biāo)。5AR指標(biāo)的計(jì)算方法AR指標(biāo)是通過(guò)比較一段周期內(nèi)的開(kāi)盤價(jià)在該周期價(jià)格中的高低。從而反映市場(chǎng)買賣人氣的技術(shù)指標(biāo)。以計(jì)算周期為日為例，其計(jì)算公式為：N日AR=(N日內(nèi)（H－O）之和除以N日內(nèi)（O－L）之和)*100其中，H為當(dāng)日最高價(jià)，L為當(dāng)日最低價(jià)，O為當(dāng)日開(kāi)盤價(jià)，N為設(shè)定的時(shí)間參數(shù)，一般原始參數(shù)日設(shè)定為26日BR指標(biāo)的計(jì)算方法BR指標(biāo)是通過(guò)比較一段周期內(nèi)的收盤價(jià)在該周期價(jià)格波動(dòng)中的地位，來(lái)反映市場(chǎng)買賣意愿程度的技術(shù)指標(biāo)。以計(jì)算周期為日為例，其計(jì)算公式為：N日BR=N日內(nèi)（H－C）之和除以N日內(nèi)（C－L）之和*100YY其中，H為當(dāng)日最高價(jià)，L為當(dāng)日最低價(jià)，C為前一交易日的收Y盤價(jià)，N為設(shè)定的時(shí)間參數(shù)，一般原始參數(shù)日設(shè)定為26日。應(yīng)用：①AR指標(biāo)可以單獨(dú)使用，BR指標(biāo)則需與AR指標(biāo)并用，才能發(fā)揮效用。該指標(biāo)雖不適合捕捉到大底部，但是靈活運(yùn)用該指標(biāo)，卻能夠抓住局部底部，特別適合做反彈。②BR<AR，且BR<100，可考慮逢低買進(jìn)。③BR<AR，而AR<50時(shí)，是買進(jìn)信號(hào)；BR>AR，再轉(zhuǎn)為BR<AR時(shí)，也可買進(jìn)。④AR和BR同時(shí)急速上升，意味著股價(jià)已近頂部，持股者應(yīng)逢高賣出。⑤BR急速上升，而AR處在盤整或小跌時(shí)，應(yīng)逢高賣出。⑥BR從高峰回跌，跌幅達(dá)1至2倍時(shí)，若AR無(wú)警戒訊號(hào)出現(xiàn)，應(yīng)逢低買進(jìn)。7、CR指的就是能量指標(biāo)，又叫中間意愿指標(biāo)基本原理CR指標(biāo)同ar、br指標(biāo)有很多相似的地方，如計(jì)算公式和研判法則等，但它與ar、br...不同的地方在于理論的出發(fā)點(diǎn)有不同之處。是分析股市多空雙方力量對(duì)比、把握買賣股票時(shí)機(jī)的一種中長(zhǎng)期技術(shù)分析工具。CR指標(biāo)的理論出發(fā)點(diǎn)是：中間價(jià)是股市最有代表性的價(jià)格。計(jì)算公式為：CR（N日）=P1÷P2×1006式中，P1=Σ（H－YM），表示N日以來(lái)多方力量的總和；P2=Σ（YM－L），表示N日以來(lái)空方力量的總和。H表示今日的最高價(jià)，L表示今日的最低價(jià)YM表示昨日（上一個(gè)交易日）的中間價(jià)。CR計(jì)算公式中的中間價(jià)其實(shí)也是一個(gè)指標(biāo)，它是通過(guò)對(duì)昨日（YM）交易的最高價(jià)、最低價(jià)、開(kāi)盤家和收盤價(jià)進(jìn)行加權(quán)平均而得到的，其每個(gè)價(jià)格的權(quán)重可以人為地選定。比較常用地中間價(jià)計(jì)算方法有四種：1、M=（2C+H+L）÷42、M=（C+H+L+O）÷43、M=（C+H+L）÷34、M=（H+L）÷2式中，C為收盤價(jià)，H為最高價(jià)，L為最低價(jià)，O為開(kāi)盤價(jià)。CR指標(biāo)很容易出現(xiàn)負(fù)值，但按通行的辦法，在CR指標(biāo)研判中，一旦CR數(shù)值出現(xiàn)負(fù)值，一律當(dāng)成0對(duì)待。注：應(yīng)用：①和AR、BR指標(biāo)一樣，CR值為100時(shí)也表示中間的意愿買賣呈平衡狀態(tài)。②當(dāng)CR數(shù)值在75——125之間（有的設(shè)定為80——150）波動(dòng)時(shí)，表明股價(jià)屬于盤整行情，投資者應(yīng)以觀望為主。③在牛市行情中（或?qū)τ谂９桑?，?dāng)CR數(shù)值大于300時(shí)，表明股價(jià)已經(jīng)進(jìn)入高價(jià)區(qū)，可能隨時(shí)回?fù)酰瑧?yīng)擇機(jī)拋出。④對(duì)于反彈行情而言，當(dāng)CR數(shù)值大于200時(shí)，表明股價(jià)反彈意愿已經(jīng)到位，可能隨時(shí)再次下跌，應(yīng)及時(shí)離場(chǎng)。⑤在盤整行情中，當(dāng)CR數(shù)值在40以下時(shí)，表明行情調(diào)整即將結(jié)束，股價(jià)可能隨時(shí)再次向上，投資者可及時(shí)買進(jìn)。⑥在熊市行情末期，當(dāng)CR數(shù)值在30以下時(shí)，表明股價(jià)已經(jīng)嚴(yán)重超跌，可能隨時(shí)會(huì)反彈向上。投資者可逢低吸納。⑦CR指標(biāo)對(duì)于高數(shù)值的研判的準(zhǔn)確性要高于CR對(duì)低數(shù)值的研判。即提示股價(jià)進(jìn)入高價(jià)位區(qū)的能力比提示低價(jià)位區(qū)強(qiáng)。8、BIAS乖離率乖離率是指股價(jià)與平均移動(dòng)線之間的偏離程度，通過(guò)百分比的形式來(lái)表示股價(jià)與平均移動(dòng)線之間的差距。計(jì)算公式如下：BIAS=[(當(dāng)日收盤價(jià)-N日平均價(jià))/N日平均價(jià)]*100%7應(yīng)用：①乖離率可分為正乖離率與負(fù)乖離率，若股價(jià)大于平均線，則為正乖離；股價(jià)小于平均線，則為負(fù)乖離；當(dāng)股價(jià)與平均線相等時(shí)，則乖離率為零。正的乖離率越大，表示短期超買越大，則越有可能見(jiàn)到階段性頂部；負(fù)的乖離率越大，表示短期超買越大，則越有可能見(jiàn)到階段性底部；②股價(jià)與6日平均線乖離率達(dá)＋5％以上為超買現(xiàn)象，是賣出時(shí)機(jī)；當(dāng)其達(dá)-5％以下時(shí)為超賣現(xiàn)象，為買入時(shí)機(jī)。③股價(jià)與12日平均線乖離率達(dá)＋7％以上為超買現(xiàn)象，是賣出時(shí)機(jī)；當(dāng)其達(dá)-7％以下時(shí)為超賣現(xiàn)象，為買入時(shí)機(jī)。④股價(jià)與24日平均線乖離率達(dá)＋11％以上為超買現(xiàn)象，是賣出時(shí)機(jī)；當(dāng)其達(dá)－11％以下為超賣現(xiàn)象，為買入時(shí)機(jī)。⑤指數(shù)和股價(jià)因受重大突發(fā)事件的影響產(chǎn)生瞬間暴漲與暴跌，股價(jià)與各種平均線的乖離率有時(shí)會(huì)出奇的過(guò)高或過(guò)低，但發(fā)生概率極少，僅能視為特例，不能做為日常研判標(biāo)準(zhǔn)。⑥每當(dāng)股價(jià)與平均線之間的乖離率達(dá)到最大百分比時(shí)，就會(huì)向零值靠攏，這是葛蘭碧八大法則中第四條和第五條法則所揭示的股價(jià)運(yùn)行規(guī)律。⑦在趨勢(shì)上升階段股價(jià)如出現(xiàn)負(fù)乖離，正是逢低買入的有利時(shí)機(jī)。⑧在趨勢(shì)下降階段股價(jià)如出現(xiàn)正乖離，正是逢反彈出貨的最佳時(shí)機(jī)。乖離率的缺陷是買賣信號(hào)過(guò)于頻繁，如果使用普通的指標(biāo)和應(yīng)用原則，不僅不能鏟到底，甚至連股價(jià)跌幅的半山腰也鏟不到。另外，新增60日平均線乖離率，具體的應(yīng)用原則如下：Ⅰ、當(dāng)60日平均線乖離率小于-12時(shí)，可以輕倉(cāng)做試探性買入，做反彈行情。Ⅱ、當(dāng)60日平均線乖離率小于-18時(shí)，可以半倉(cāng)做波段行情。Ⅲ、當(dāng)60日平均線乖離率小于-24時(shí)，可以重倉(cāng)堅(jiān)決買入，做牛市行情。9、CCI（CommodityChannellndex）順勢(shì)指標(biāo)順勢(shì)指標(biāo)專門測(cè)量股價(jià)是否已超出常態(tài)分布范圍。目前股價(jià)的波動(dòng)程度和常態(tài)分布范圍比較，來(lái)得出超買或超賣的結(jié)論，用于捕捉趨勢(shì)反轉(zhuǎn)點(diǎn)。典型價(jià)格與典型價(jià)格的N日移動(dòng)平均的差除以N日內(nèi)典型價(jià)格的平均絕對(duì)偏差。計(jì)算公式如下：CCI(n)=(TP－MA)÷MD÷0.015TP=(最高價(jià)+最低價(jià)+收盤價(jià))÷3MA=最近n日收盤價(jià)的累計(jì)和÷nMD=最近n日(MA-收盤價(jià))累計(jì)和÷n8系統(tǒng)默認(rèn)n為14應(yīng)用：①CCI指標(biāo)在﹢100線～﹣100線為常態(tài)區(qū)間運(yùn)行，可以用KDJ、威廉等其他超買超賣指標(biāo)進(jìn)行研判。②當(dāng)CCI從0～+100的正常范圍內(nèi)，由下往上突破+100時(shí)，股指或股價(jià)有可能出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，是買入的時(shí)機(jī)；當(dāng)CCI從+100之上，由上往下跌破+100，股指或股價(jià)短線有可能出現(xiàn)回調(diào)，是賣出的時(shí)機(jī)。③當(dāng)CCI從0～-100的正常范圍內(nèi)，由上往下跌破-100時(shí)，股指或股價(jià)有可能出現(xiàn)弱勢(shì)下跌，是拋出的時(shí)機(jī)。當(dāng)CCI從-100的下方，由下往上突破-100時(shí)，有可能出現(xiàn)反彈，可逢低買入。10、WR指標(biāo)，中文稱威廉指標(biāo)，威廉指標(biāo)是股票術(shù)語(yǔ)，指標(biāo)表示的涵義是當(dāng)天的收盤價(jià)在過(guò)去一段日子的全部?jī)r(jià)格范圍內(nèi)所處的相對(duì)位置，是一種兼具超買超賣和強(qiáng)弱分界的指標(biāo)。計(jì)算公式：WR(N)=100*[HIGH(N)-C]/[HIGH(N)-LOW(N)]C：當(dāng)日收盤價(jià)HIGH(N)：N日內(nèi)的最高價(jià)LOW(n)：N日內(nèi)的最低價(jià)WR1一般是6天買賣強(qiáng)弱指標(biāo)；WR2一般是10天買賣強(qiáng)弱指標(biāo)。應(yīng)用：①?gòu)腤R的絕對(duì)取值方面考慮。當(dāng)WR高于80，即處于超賣狀態(tài)，行情即將見(jiàn)底，應(yīng)當(dāng)考慮買進(jìn)。當(dāng)WR低于20，即處于超買狀態(tài)，行情即將見(jiàn)頂，應(yīng)當(dāng)考慮賣出。②從WR的曲線形狀考慮。在WR進(jìn)入高位后，一般要回頭，如果股價(jià)繼續(xù)上升就產(chǎn)生了背離，是賣出信號(hào)。在WR進(jìn)入低位后，，如果股價(jià)繼續(xù)下降就產(chǎn)生了背離，是買進(jìn)信號(hào)。WR連續(xù)幾次撞頂（底），局部形成雙重或多重頂（底），是賣出（買進(jìn)）的信號(hào)。11、TRIX(TripleExponentiallySmoothedMoving9Average）中文名稱：三重指數(shù)平滑移動(dòng)平均三重指數(shù)平滑移動(dòng)平均本指標(biāo)是一項(xiàng)超長(zhǎng)周