商業(yè)銀行同業(yè)與資管業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理課件

同業(yè)與資管業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理中國叩政儲(chǔ)蓄銀行目錄同業(yè)與資管業(yè)務(wù)發(fā)展綜述2同業(yè)與資管業(yè)務(wù)發(fā)展方向③3同業(yè)與資管業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)特征④同業(yè)與資管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題同業(yè)與資管業(yè)務(wù)的監(jiān)管建議1、同業(yè)與資管業(yè)務(wù)發(fā)展綜述中岬政1.0同業(yè)與資管業(yè)務(wù)界定廣義的非信貸業(yè)務(wù)狹義的非信貸業(yè)務(wù)除了信貸業(yè)務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)能為商業(yè)銀行帶來(或有)現(xiàn)金流的大具體包括:抵債資產(chǎn)、應(yīng)收欠資金類業(yè)務(wù),包括息、掛賬等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù),同業(yè)是標(biāo)準(zhǔn)化拆借、回購、存放及證券投拆借、買入返售資產(chǎn)、衍生品資業(yè)務(wù);交易、債券投資和股權(quán)投資是以SPV類形態(tài)出現(xiàn)的同業(yè)投資業(yè)務(wù);直投非標(biāo)準(zhǔn)債權(quán)、資產(chǎn)證券化三是資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品等大資金類業(yè)務(wù),固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)等非四是表外業(yè)務(wù),包括衍生金融工具類等。經(jīng)營性資產(chǎn)wEˇ同業(yè)業(yè)務(wù)與資管業(yè)務(wù)均屬于狹義的非信貸業(yè)務(wù)1.1同業(yè)與資管業(yè)務(wù)的比較·8號文和127號文規(guī)范了理財(cái)非標(biāo)投資以及同業(yè)投資。1增信措施要求的趨同分別從最終標(biāo)的和交易模武兩個(gè)不同角度界定和規(guī)范在業(yè)務(wù)中,理財(cái)與同業(yè)業(yè)務(wù)的主流授資標(biāo)的、交易模式增信措施限制已無顯著界限2投資范圍的趨同資管投資標(biāo)的分為債權(quán)和非債權(quán);同業(yè)分為標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)和非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)·資管非標(biāo)投資與同業(yè)投資基本雷同,財(cái)金31號文后,銀行可直接投資于殷權(quán)3風(fēng)控要求略有差異·號文”要求資管非標(biāo)“比照自營貸教流程”進(jìn)行盡調(diào)、投中和投后管理,同業(yè)自營尚無明確要求《商業(yè)銀行授信工作盡職指引》等要求表內(nèi)外授信進(jìn)行統(tǒng)管理,但資管是否、如何占用授信額度并無明確規(guī)定4其他差異:期偏好不完金一樣,投資額度和時(shí)間要求不一樣,資金來源不同各自優(yōu)勢:自營優(yōu)勢:利差較高/理財(cái)優(yōu)勢:資本節(jié)約中岬政1.2同業(yè)與資管業(yè)務(wù)的分類(1)標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)(在銀行間市場和交易所市場):同業(yè)拆借;同業(yè)回;存放同業(yè);同業(yè)借款;信貸資產(chǎn)支持證券(2)非標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)(場外):票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn);同業(yè)投資(直投信托銀行理財(cái)投資、直投券商、直投基金、SPⅤ投資);信托貸款;委托債權(quán)等(3)表外或有業(yè)務(wù)(表外):信用證;保函;承兌;承諾等中圓叩1.3總體概述:高速發(fā)展與管理滯后2019年末部分商業(yè)銀行表內(nèi)非信貸資產(chǎn)規(guī)模與占比存放同業(yè)銀行總資聲非信受資非信貸資拆出資金和其它企交易性金可供出售持有至到應(yīng)收救項(xiàng)買入返融機(jī)構(gòu)款融資產(chǎn)企資產(chǎn)期投資類投資金融資產(chǎn)528.2%4,78504334681188325,6643273%2485265329262229872.738農(nóng)業(yè)銀行15974250923319%4071578414792791711052215094中銀行15251440.831268%2.9917.27910457.5071424543071032郵儲(chǔ)假行6207132104510%11489.571383085575交通銀行6268316986271%1,723174310572100635621161785商銀行4731815365325%1,241560402278525944088345興業(yè)銀行440642.361507%51110084444081197發(fā)銀行41916287388%201.423328222171871962中信銀行41388137473.2%68402752094178065331.358民生銀行401511558387%1764752215971768234光大銀行27370104943.3%1,3740344138611339平安銀行21865824376%華夏銀行185166155332%191627634136320191高速發(fā)展:商業(yè)銀行資產(chǎn)管理規(guī)模突破15萬億銀行理財(cái)產(chǎn)品余怒53銀行總資產(chǎn)理財(cái)余額理財(cái)/總資產(chǎn)工商銀行206,10019,825962%建設(shè)銀行167.4411,467農(nóng)業(yè)銀行11,5757.25%郵儲(chǔ)銀行2,4713.92%wH中國銀行中圍岬故情管理滯后:與規(guī)模的快速擴(kuò)張不匹配銀行自身:管理滯后與快速擴(kuò)張并存(1)風(fēng)險(xiǎn)管理文化尚未形成(2)部分管理制度仍處空白(3)組織模式仍需探討監(jiān)管方面:過度與缺位并存(