第四篇信貸管理篇風(fēng)險(xiǎn)管理部分題庫

寧夏銀行客戶經(jīng)理考試信貸管理篇試題庫——風(fēng)險(xiǎn)管理部分試題庫一、單項(xiàng)選擇題1、中國銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面？Ａ 不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況Ｂ 新發(fā)放貸款質(zhì)量情況Ｃ 新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例Ｄ 以上都是2、風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（ ??）的基本規(guī)律。A．高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益B．高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益C．高風(fēng)險(xiǎn)高收益D．低風(fēng)險(xiǎn)低收益3、預(yù)期損失率的計(jì)算公式是：Ａ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口Ｂ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／貸款資產(chǎn)總額Ｃ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額Ｄ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／資產(chǎn)總額4、在以下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，最消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（ ）。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對沖C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避5、商業(yè)銀行在貸款定價(jià)過程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（） 。A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)B、部門成本的數(shù)據(jù)C、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù)D、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù)6、估計(jì)違約損失率是經(jīng)濟(jì)損失 ,必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考 () 年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。A、3年B、5年C、7年D、10年7、客戶的行業(yè)歸屬以該客戶所產(chǎn)生的各類業(yè)務(wù)收入在其總收入中的占比確定，超過（ ）即為該客戶的歸屬行業(yè)。A、50%B、55%C、60%D、65%8、對于初次與寧夏銀行發(fā)生授信關(guān)系的客戶，第一次評定信用等級時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照其理論等級后退一個(gè)等級確定初始登記，且初始登記原則上不高于（ ）A、AB、A++C、AAD、AA+9、計(jì)算單一（集團(tuán)）客戶授信集中度的公式為：A、最大一家（集團(tuán)）客戶貸款總額 /各項(xiàng)貸款總額X100%B、最大一家（集團(tuán)）客戶授信敞口 /資本額X100%C、最大一家（集團(tuán)）客戶貸款總額 /資本凈額X100%D、最大一家（集團(tuán)）客戶貸款總額 /自營貸款總額X100%10、寧夏銀行專項(xiàng)和特種準(zhǔn)備金每（）提取一次：A、1個(gè)月B、3個(gè)月C、6個(gè)月D、12個(gè)月11、可疑類主要特征表現(xiàn)不包括（ ）A、貸款本息逾期超過 6個(gè)月B、按貸款企業(yè)的凈資產(chǎn)對貸款的保證程度確認(rèn)， 貸款無法收回或只能收回極少部分的貸款；C、預(yù)計(jì)損失率在 20%～60%之間D、已知借款人惡意逃廢債務(wù)且追索困難12、《巴塞爾資本協(xié)議》對商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)設(shè)定了相應(yīng)的權(quán)重（ K）反映其風(fēng)險(xiǎn)大小，以下風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重正確的是：A、經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（ OECD）中央政府的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 5%；B、對于OECD的商業(yè)銀行及OECD意外的中央政府的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露權(quán)重為 25%C、抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)暴露權(quán)重為 60%；D、其他所有商業(yè)銀行、企業(yè)、個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)暴露權(quán)重為 100%；13、寧夏銀行現(xiàn)行個(gè)人客戶信用等級評定后， 有效期為（），自客戶評級終審生效之日起算 .A、12個(gè)月B、18個(gè)月C、24個(gè)月D、36個(gè)月14、在五級分類中，借款人貸款記錄或還款記錄不佳，或在向其他債權(quán)人還款方面出現(xiàn)困難屬于哪一類的主要特征 .A、關(guān)注B、次級C、可疑D、損失15、某貸款企業(yè)除在我行有200萬元貸款外，還有其他多家銀行的貸款即將到期，其資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)78%。我行在信貸檔案檢查中發(fā)現(xiàn)其擔(dān)保承諾書和擔(dān)保合同中的法定代表人簽字為辦公室主任代簽，但缺少法定代表人授權(quán)委托書，預(yù)計(jì)損失將達(dá)到 10%。根據(jù)上述特征應(yīng)該將其貸款認(rèn)定為（） A、關(guān)注B、次級C、可疑D、損失二、多項(xiàng)選擇題1、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括：Ａ 不良資產(chǎn)率Ｂ 不良貸款率Ｃ 貸款損失準(zhǔn)備率Ｄ 單一客戶授信集中度Ｅ 預(yù)期損失率2、個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)假按揭風(fēng)險(xiǎn)由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)國家對房市采取宏觀調(diào)控策措施3、對企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的５ Cs指標(biāo)包括哪些方面？Ａ 品德Ｂ 資本Ｃ 還款能力Ｄ 抵押Ｅ 經(jīng)營環(huán)境4、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法有三種，分別是（ ）。A、基本指標(biāo)法B、內(nèi)部模型法C、標(biāo)準(zhǔn)法D、內(nèi)部評級初級法E、內(nèi)部評級高級法5、對單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)財(cái)務(wù)比率分析主要（ ）。A、盈利能力分析B、杠桿比率分析C、現(xiàn)金流量分析D、效率分析E、流動(dòng)比率分析6、以下關(guān)于債項(xiàng)評級和客戶評級的說法，正確的有（ ）。A、它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度B、客戶評級主要針對交易主體C、債項(xiàng)評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定D、一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶評級E、一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評級7、集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征包括（ ）A．內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B．連環(huán)擔(dān)保普遍C．財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差D．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)高E．風(fēng)險(xiǎn)識別和貸后監(jiān)督難度大8、寧夏銀行信用評級應(yīng)當(dāng)遵循的原則A、統(tǒng)一要素B、統(tǒng)一程序C、客觀公正D、及時(shí)有效E、動(dòng)態(tài)調(diào)整9、中國銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告的主要內(nèi)容包括：A、基本情況B、地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況C、不良清收情況D、新發(fā)放貸款質(zhì)量情況E、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例10、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，商業(yè)銀行的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)包括A、重大信貸風(fēng)險(xiǎn)B、重大市場風(fēng)險(xiǎn)C、重大行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)D、重大突發(fā)事件E、重大法律風(fēng)險(xiǎn)11、授信風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號包括：A、管理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號B、關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號C、借款人風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號D、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號12、在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中，借款人風(fēng)險(xiǎn)信號包括：A、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)信號B、企業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)信號C、財(cái)務(wù)狀況風(fēng)險(xiǎn)信號D、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)信號13、個(gè)人客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中，被視為橙色預(yù)警信號的不包括 :A、借款人失去聯(lián)絡(luò)超過 15天，或頻繁更換聯(lián)絡(luò)方式、住所地的，或不接受銀行貸后檢查的。B、借款人因犯罪行為，受到起訴、拘押、逮捕的。C、借款人所在單位破產(chǎn)、倒閉、停產(chǎn)，當(dāng)月收入無法兌現(xiàn)的。D、借款人危重病住院、失蹤、死亡、離異或家庭分割財(cái)產(chǎn)影響正常履約的。E、貸款約定分期還款，本金連續(xù)三期出現(xiàn)逾期，或客戶發(fā)生欠息行為超過 5個(gè)工作日的。14、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征 ：全面性相關(guān)性及時(shí)性可靠性可比性15、計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要以下哪些變量？Ａ 違約概率Ｂ 違約損失率Ｃ 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露Ｄ 期限Ｅ 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)16、關(guān)于專項(xiàng)準(zhǔn)備金提取比例，表述正確的是A、關(guān)注類專項(xiàng)準(zhǔn)備金不低于該筆貸款無抵（質(zhì)）押部分的 2%B、次級類專項(xiàng)準(zhǔn)備金不低于該筆貸款無抵（質(zhì)）押部分的 20%C、可疑類專項(xiàng)準(zhǔn)備金不低于該筆貸款無抵（質(zhì)）押部分的 60%D、損失類專項(xiàng)準(zhǔn)備金不低于該筆貸款無抵（質(zhì)）押部分的 100%17、寧夏銀行評定客戶信用等級后，在有效期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)評級客戶資信狀況發(fā)生重大情況，可能影響其信用等級的，應(yīng)啟動(dòng)等級調(diào)整程序，按照一般流程重新評定其信用等級。重大情況包括：A、在寧夏銀行欠息超過三個(gè)月，未予清償?shù)?；B、被人民銀行公布為不良信用客戶，或被銀行同業(yè)協(xié)會(huì)列入黑名單的；C、企業(yè)高級管理層發(fā)生變更，影響企業(yè)未來發(fā)展方向的；D、發(fā)生重大商譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)被媒體曝光，可能影響到其正常、持續(xù)經(jīng)營的；E、涉及重大訴訟，可能影響其正常、持續(xù)經(jīng)營的；18、由于小企業(yè)普遍存在經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)大、戶數(shù)分散、注冊資金較少、財(cái)務(wù)管理不規(guī)范等問題，因此在對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，除了應(yīng)當(dāng)關(guān)注與企業(yè)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別的共性外，還應(yīng)當(dāng)關(guān)注的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有：A、政策風(fēng)險(xiǎn)B、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)C、投資風(fēng)險(xiǎn)D、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)E、信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)19、貸款擔(dān)保中，若采用權(quán)利質(zhì)押，以下哪些可以作為有效的權(quán)利質(zhì)押：A、倉單、提單等于或全相關(guān)的票據(jù)B、依法可以轉(zhuǎn)讓的股份、股票；C、依法可以轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)中的財(cái)產(chǎn)權(quán)D、土地承包使用權(quán)E、匯票、支票、本票、債權(quán)、存單等；20、寧夏銀行個(gè)人客戶信用評級的主要指標(biāo)包括：A、個(gè)人基本情況B、個(gè)人就業(yè)情況C、個(gè)人平均月收入D、個(gè)人信用狀況E、社會(huì)公共信息記錄三、判斷題1、信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行貸款業(yè)務(wù)的最主要風(fēng)險(xiǎn)， 是指借款人不能按約定時(shí)間足額歸還貸款本金和利息的風(fēng)險(xiǎn)。()2、銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行過去籌集的資金特別是存款資金由于內(nèi)外因素的變化使其發(fā)生不規(guī)則波動(dòng)，對其產(chǎn)生沖擊并引發(fā)相關(guān)損失的可能性。 ()3、除正常類、關(guān)注類貸款外，次級類、可疑類和損失類貸款應(yīng)提取專項(xiàng)準(zhǔn)備金（ ）4、貸款分類和債項(xiàng)評級是兩個(gè)容易混淆的概念，二者即區(qū)別明顯又相互聯(lián)系，債項(xiàng)評級通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素由客戶評級完成（ ）5、由于貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性， 貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總。（）6、按五級分類，在我行有后三類不良貸款余額的個(gè)人類客戶，在信用等級評定結(jié)果的基礎(chǔ)上下調(diào)一級，對客戶信用等級評定為 BB以下的個(gè)人客戶作為退出類客戶。（）7、信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類通常是指信貸分析和管理人員或監(jiān)管當(dāng)局的檢查人員， 綜合能夠獲得的全部信息并運(yùn)用最佳普安段，根據(jù)信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度對信貸資產(chǎn)質(zhì)量作出評價(jià)。 （）8、我行批量分類是針對個(gè)人經(jīng)營性貸款，筆數(shù)多、不能提供財(cái)務(wù)報(bào)表銀行無法判斷借款人財(cái)務(wù)狀況的批量分類處理方法。 ()9、貸款主合同已超過訴訟時(shí)效，借款人對任何主張債權(quán)的文件不予確認(rèn)，通過所有可能的措施和必要的法律程序無法收回的貸款應(yīng)認(rèn)定為損失類（ ）10、質(zhì)押是指債務(wù)人或第三方不轉(zhuǎn)移對財(cái)產(chǎn)的占有，將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償。（）11、對于中長期貸款，應(yīng)當(dāng)主要分析未來的經(jīng)營活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息，但在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考慮借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息。 ()12、貸款本息逾期超過 6個(gè)月，且借款人的還款責(zé)任出現(xiàn)法律糾風(fēng)并已進(jìn)入訴訟程序，預(yù)計(jì)出現(xiàn)20%以上損失的貸款應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為次級類貸款（ ）13、固定費(fèi)用覆蓋率用來衡量企業(yè)以營業(yè)活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金支付變動(dòng)成本的能力，是中長期授信重要財(cái)務(wù)承諾之一。（）14、開發(fā)商以本單位職工或其他關(guān)系人冒充客戶作為購房人，通過虛假銷售（購買）的方式套取銀行貸款是個(gè)人住房貸款“假按揭”的主要形式，其主要特征是開發(fā)商利用積壓房產(chǎn)套取銀行信用，欺詐銀行信貸資金。（）15、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期 60天以上（含），應(yīng)被視為違約。（）參考答案一、單項(xiàng)選擇題：1、Ｄ； 2、B； 3、Ａ； 4 、D； 5 、B； 6 、C； 7、A； 8、C； 9 、C；10、C； 11、B； 12 、D； 13、C； 14、B； 15、B。二、多項(xiàng)選擇題：1、ＡＢＣＤＥ 2 、ABCD 3、ＡＢＣＤＥ 4 、C,D,E 5 、A,B,D,E 6 、A,B,E7