計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末考試復(fù)習(xí)資料

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》期末考試復(fù)習(xí)資料第一章緒論參照要點(diǎn)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的一般建模過(guò)程第一章課后題（）什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法與一般經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方法有什么差別？答：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科，是以揭露經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學(xué)科，是由經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者聯(lián)合而成的交錯(cuò)學(xué)科。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法揭露經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)要素之間的定量關(guān)系，用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描繪；一般經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方法揭露經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)要素之間的理論關(guān)系，用確立性的數(shù)學(xué)方程加以描繪。4.成立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要步驟有哪些？答：成立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要步驟以下：(1)設(shè)定理論模型，包含選擇模型所包含的變量，確立變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系和制定模型中待估參數(shù)的數(shù)值范圍；(2)采集樣本數(shù)據(jù)，要考慮樣本數(shù)據(jù)的完好性、正確性、可比性和—致性；(3)預(yù)計(jì)模型參數(shù)；(4)查驗(yàn)?zāi)Ｐ?，包含?jīng)濟(jì)意義查驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)查驗(yàn)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)查驗(yàn)和模型展望查驗(yàn)。6.模型的查驗(yàn)包含幾個(gè)方面？其詳細(xì)含義是什么？答：模型的查驗(yàn)主要包含：經(jīng)濟(jì)意義查驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)查驗(yàn)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)查驗(yàn)、模型的展望查驗(yàn)。在經(jīng)濟(jì)意義查驗(yàn)中，需要查驗(yàn)?zāi)Ｐ湍芊袂泻辖?jīng)濟(jì)意義，查驗(yàn)求得的參數(shù)預(yù)計(jì)值的符號(hào)與大小能否與依據(jù)人們的經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)濟(jì)理論所擬定的希望值相切合；在統(tǒng)計(jì)查驗(yàn)中，需要查驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)預(yù)計(jì)值的靠譜性，即查驗(yàn)?zāi)Ｐ偷慕y(tǒng)計(jì)學(xué)性質(zhì)；在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)查驗(yàn)中，需要查驗(yàn)?zāi)Ｐ偷挠?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)性質(zhì)，包含隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的序列有關(guān)查驗(yàn)、異方差性查驗(yàn)、解說(shuō)變量的多重共線性查驗(yàn)等；模型的展望查驗(yàn)主要查驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)預(yù)計(jì)量的穩(wěn)固性以及對(duì)樣本容量變化時(shí)的敏捷度，以確立所成立的模型能否能夠用于樣本觀察值之外的范圍。第二章經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：一元線性回歸模型參照要點(diǎn)：有關(guān)剖析與回歸剖析的觀點(diǎn)、聯(lián)系以及差別？整體隨機(jī)項(xiàng)與樣本隨機(jī)項(xiàng)的差別與聯(lián)系？為何需要進(jìn)行擬合優(yōu)度查驗(yàn)？4．如何減小置信區(qū)間？（P46）由上式能夠看出（1）.增大樣本容量。樣本容量變大，可使樣本參數(shù)預(yù)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差減小；同時(shí)，在相同置信水平下，n越大，t散布表中的臨界值越小。（2）提升模型的擬合優(yōu)度。因?yàn)闃颖緟?shù)預(yù)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差和殘差平方和呈正比，模型的擬合優(yōu)度越高，殘差平方和應(yīng)越小。5．以一元線性回歸為例，寫(xiě)出β0的假定查驗(yàn)1）.對(duì)整體參數(shù)提出假定H0：?0=0，H1：?0?02）以原假定H0結(jié)構(gòu)t統(tǒng)計(jì)量，3）由樣本計(jì)算其值4）給定顯著性水平?，查t散布表得臨界值t?/2(n-2)5）比較，判斷若|t|>t?/2(n-2)，則拒絕H0，接受H1；若|t|?t?/2(n-2)，則拒絕H1，接受H0；上屆要點(diǎn)：一元線性回歸模型的基本假定、隨機(jī)偏差項(xiàng)產(chǎn)生的原由、最小二乘法、參數(shù)經(jīng)濟(jì)意義、決定系數(shù)、第二章

PPT里的表（中國(guó)居民人均花費(fèi)支出對(duì)人均

GDP的回歸）、t查驗(yàn)（△（平方）代表意義；△（平方）的認(rèn)識(shí)）

、能夠讀懂

Eviews

輸出的預(yù)計(jì)結(jié)果第二章課后題（

）為何計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論方程中一定包含隨機(jī)擾亂項(xiàng)？（經(jīng)典模型中產(chǎn)生隨機(jī)偏差的原由）答：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型觀察的是擁有因果關(guān)系的隨機(jī)變量間的詳細(xì)聯(lián)系方式。由于是隨機(jī)變量，意味著影響被解說(shuō)變量的要素是復(fù)雜的，除認(rèn)識(shí)釋變量的影響外，還有其余沒(méi)法在模型中獨(dú)立列出的各樣要素的影響。這樣，理論模型中就一定使用一個(gè)稱(chēng)為隨機(jī)擾亂項(xiàng)的變量宋朝表全部這些沒(méi)法在模型中獨(dú)立表示出來(lái)的影響因素，以保證模型在理論上的科學(xué)性。3.一元線性回歸模型的基本假定主要有哪些？以預(yù)計(jì)？

違反基本假定的模型能否不行答：線性回歸模型的基本假定有兩大類(lèi)：一類(lèi)是對(duì)于隨機(jī)擾亂項(xiàng)的，包含零均值，同方差，不序列有關(guān)，知足正態(tài)散布等假定；另一類(lèi)是對(duì)于解說(shuō)變量的，主要有：解說(shuō)變量是非隨機(jī)的，假如隨機(jī)變量，則與隨機(jī)擾亂項(xiàng)不有關(guān)。實(shí)質(zhì)上，這些假定都是針對(duì)一般最小二乘法的。在違反這些基本假定的狀況下，一般最小二乘預(yù)計(jì)量就不再是最正確線性無(wú)偏預(yù)計(jì)量，所以使用一般最小二乘法進(jìn)行預(yù)計(jì)己無(wú)多粗心義。但模型自己仍是能夠預(yù)計(jì)的，特別是能夠經(jīng)過(guò)最大似然法等其余原理進(jìn)行預(yù)計(jì)。假定1.解說(shuō)變量X是確立性變量，不是隨機(jī)變量；假定2.隨機(jī)偏差項(xiàng)?擁有零均值、同方差和不序列有關(guān)性：E(?

i)=0

i=1,2,

,nVar(?

i)=??

2

i=1,2,

,nCov(?

i,

?j)=0

i≠ji,j=1,2,

,n假定3.隨機(jī)偏差項(xiàng)?與解說(shuō)變量X之間不有關(guān)：Cov(X

i,?

i)=0

i=1,2,

,n假定

4.?

聽(tīng)從零均值、同方差、零協(xié)方差的正態(tài)散布?

i~N(0,??

2

)

i=1,2,

,n假定

5.

跟著樣本容量的無(wú)窮增添，解說(shuō)變量

X的樣本方差趨于一有限常數(shù)。即假定6.回歸模型是正確設(shè)定的9、10題為計(jì)算題，見(jiàn)課本P52，答案見(jiàn)P17第三章經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：多元線性回歸模型上屆要點(diǎn)：F查驗(yàn)、t查驗(yàn)調(diào)整的樣本決定系數(shù)、“多元”里為何要對(duì)△（平方）系數(shù)進(jìn)行調(diào)整？第三章課后題（1.2.7.）多元線性回歸模型的基本假定是什么？在證明最小二乘預(yù)計(jì)量的無(wú)偏性和有效性的過(guò)程中，哪些基本假定起了作用？答：多元線性回歸模型的基本假定仍舊是針對(duì)隨機(jī)擾亂項(xiàng)與針對(duì)解說(shuō)變量?jī)纱箢?lèi)的假定。針對(duì)隨機(jī)擾亂項(xiàng)的假定有：零均值，同方差，無(wú)序列有關(guān)且聽(tīng)從正態(tài)散布。針對(duì)解說(shuō)量的假定有；解說(shuō)變量應(yīng)擁有非隨機(jī)性，假如后隨機(jī)的，則不可以與隨機(jī)擾亂項(xiàng)有關(guān)；各解說(shuō)變量之間不存在(完好)線性有關(guān)關(guān)系。在證明最小二乘預(yù)計(jì)量的無(wú)偏性中，利用認(rèn)識(shí)釋變量非隨機(jī)或與隨機(jī)擾亂項(xiàng)不有關(guān)的假定；在有效性的證明中，利用了隨機(jī)擾亂項(xiàng)同方差且無(wú)序列有關(guān)的假定。在多元線性回歸剖析中，t查驗(yàn)和F查驗(yàn)有何不一樣？在一元線性回歸剖析中二者能否有等價(jià)作用？（見(jiàn)課本P70）答：在多元線性回歸剖析中，t查驗(yàn)常被用作查驗(yàn)回歸方程中各個(gè)參數(shù)的顯著性，而F查驗(yàn)則被用作查驗(yàn)整個(gè)回歸關(guān)系的顯著性。各解說(shuō)變量聯(lián)合起來(lái)對(duì)被解說(shuō)變量有顯著的線性關(guān)系，其實(shí)不意味著每一個(gè)解說(shuō)變量分別對(duì)被解說(shuō)變量有顯著的線性關(guān)系。在一元線性回歸剖析中，二者擁有等價(jià)作用，因?yàn)槎叨际菍?duì)共同的假定——解說(shuō)變量的參數(shù)等于零一一進(jìn)行查驗(yàn)。7、9、10題為計(jì)算題，見(jiàn)課本P91，答案見(jiàn)P53第四章經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：放寬基本假定的模型要點(diǎn)掌握：參照要點(diǎn)：以多元線性回歸為例說(shuō)明異方差性會(huì)產(chǎn)生如何的結(jié)果？（可能為闡述題）查驗(yàn)、修正異方差性的方法？以多元線性回歸為例說(shuō)明序列有關(guān)會(huì)產(chǎn)生如何的結(jié)果？（展望，矩陣表達(dá)式推到）查驗(yàn)、修正序列有關(guān)的方法？什么是DW查驗(yàn)法（前提條件）？以多元線性回歸為例說(shuō)明多重共線性會(huì)產(chǎn)生如何的結(jié)果查驗(yàn)、修正多重共線性的方法？隨機(jī)解說(shuō)變量問(wèn)題的三種分類(lèi)？分別造成的結(jié)果是什么？工具變量法的前提假定1）與所代替的隨機(jī)解說(shuō)變量高度有關(guān)2）與隨機(jī)擾亂項(xiàng)不有關(guān)3）與模型中其余解說(shuō)變量不有關(guān)，以防止出現(xiàn)多重共線性上屆要點(diǎn)：異方差、序列有關(guān)、多重共線性等違反基本假定的狀況產(chǎn)生原由、結(jié)果、辨別方式方法、、廣義差分法第四章課后題（）1、2題為計(jì)算題，見(jiàn)課本P134，答案見(jiàn)P84第五章經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：特意問(wèn)題上屆要點(diǎn)：虛構(gòu)變量的含義與設(shè)定、滯后變量的含義、為何加入滯后和虛構(gòu)變量第五章課后題（）回歸模型中引入虛構(gòu)變量的作用是什么？有哪幾種基本的引入方式？它們各合適用于什么狀況？答：在模型中引入虛構(gòu)變量，主假如為了找尋某(些)定性要素對(duì)解說(shuō)變量的影響。加法方式與乘法方式是最主要的引入方式。前者主要合用于定性要素對(duì)截距項(xiàng)產(chǎn)生影響的狀況，后者主要合用于定性要素對(duì)斜率項(xiàng)產(chǎn)生影響的狀況。除其余，還能夠加法與乘法組合的方式引入虛構(gòu)變量，這時(shí)可測(cè)度定性要素對(duì)截距項(xiàng)與斜率項(xiàng)同時(shí)產(chǎn)生影響的狀況。3.滯后變量模型有哪幾種種類(lèi)？散布滯后模型使用OLS方法存在哪些問(wèn)題？答：滯后變量模型有散布滯后模型和自回歸模型兩大類(lèi)，前者只有解說(shuō)變量及其滯后變量作為模型的解說(shuō)變量，不包含被解說(shuō)變量的滯后變量作為模型的解說(shuō)變量；爾后者則以當(dāng)期解說(shuō)變量與被解說(shuō)變量的若干期滯后變量作為模型的解說(shuō)變量。散布滯后模型有無(wú)窮期的散布滯后模型和有限時(shí)的散布滯后模型；自回歸模型又以Coyck模型、自適應(yīng)預(yù)期模型和局部調(diào)整模型最為常見(jiàn)。散布滯后模型使用OLS法存在以下問(wèn)題：(1)對(duì)于無(wú)窮期的散布滯后模型，由于樣本觀察值的有限性，使得沒(méi)法直接對(duì)其進(jìn)行預(yù)計(jì)。(2)對(duì)于有限時(shí)的散布滯后模型，使用OLS方法會(huì)碰到：沒(méi)有先驗(yàn)準(zhǔn)則確立滯后期長(zhǎng)度，對(duì)最大滯后期確實(shí)定常常帶有主觀任意性；假如滯后期較長(zhǎng)，因?yàn)闃颖救萘坑邢?，?dāng)滯后變量數(shù)量增添時(shí)，必定使得自由度減少，將缺少足夠的自由度進(jìn)行預(yù)計(jì)和查驗(yàn)；同名變量滯后值之間可能存在高度線性有關(guān)，即模型可能存在高度的多重共線性。產(chǎn)生模型設(shè)定偏誤的主要原由是什么？模型設(shè)定偏誤的結(jié)果以及查驗(yàn)方法有哪些？答：產(chǎn)生模型設(shè)定偏誤的原由主要有：模型擬定者不熟習(xí)相應(yīng)的理論知識(shí)；對(duì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題自己認(rèn)識(shí)不夠或不熟習(xí)古人的有關(guān)工作：模型擬定者手頭沒(méi)有有關(guān)變量的數(shù)據(jù)；解說(shuō)變量沒(méi)法丈量或數(shù)據(jù)自己存在丈量偏差。模型設(shè)定偏誤的結(jié)果有：（1）假如遺漏了重要的解說(shuō)變量，會(huì)造成OLS預(yù)計(jì)量在小樣本下有偏，在大樣本下非一致；對(duì)隨機(jī)擾亂項(xiàng)的方差預(yù)計(jì)也是有偏的。（2）假如包含了沒(méi)關(guān)的解說(shuō)變量，只管OLS預(yù)計(jì)量擁有無(wú)偏性與一致性，但不擁有最小方差性。（3）假如選擇了錯(cuò)誤的函數(shù)形式，則結(jié)果是全方向的，不只會(huì)造成預(yù)計(jì)的參數(shù)擁有完好不一樣的經(jīng)濟(jì)意義，并且預(yù)計(jì)結(jié)果也不一樣。對(duì)模型設(shè)定偏誤的查驗(yàn)方法有：查驗(yàn)?zāi)芊窈袥](méi)關(guān)變量，能夠使用t查驗(yàn)與F查驗(yàn)達(dá)成：查驗(yàn)?zāi)芊裼杏嘘P(guān)變量的遺漏或函數(shù)形式設(shè)定偏誤，能夠使用殘差圖示法，Ramsey提出的RESET查驗(yàn)來(lái)達(dá)成。簡(jiǎn)述約化建模理論與傳統(tǒng)理論的異同點(diǎn)？答：Hendry的約化建模理論的核心是“從一般到簡(jiǎn)單”的建模思想，即第一提出一個(gè)包含各樣要素在內(nèi)的“一般”模型，而后再經(jīng)過(guò)觀察數(shù)據(jù)，利用各樣查驗(yàn)對(duì)模型進(jìn)行查驗(yàn)并化簡(jiǎn)，最后獲得一個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的模型。傳統(tǒng)建模理論的主導(dǎo)思想是“從簡(jiǎn)單到復(fù)雜”的建模思想，它第一提出一個(gè)簡(jiǎn)單的模型，而后從各樣可能的備選變量中選擇合適的變量進(jìn)入模型，最后獲得一個(gè)與數(shù)據(jù)擬合較好的較為復(fù)雜的模型。從二者的主要聯(lián)系上看，它們都以對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的解說(shuō)為目標(biāo)，以已有的經(jīng)濟(jì)理論為建模依照，以對(duì)數(shù)據(jù)的擬合程度作為模型好壞的重要的判斷標(biāo)準(zhǔn)之一，也都有若干查驗(yàn)標(biāo)推。從二者的主要差別上看，傳統(tǒng)的建模理論常常更依靠于某種單調(diào)的經(jīng)濟(jì)理論，舊“從一般到簡(jiǎn)單”的建模理論則更著重將各樣不一樣經(jīng)濟(jì)理論歸入到最先的“一般”模型中，甚至更多地是從直覺(jué)和經(jīng)驗(yàn)來(lái)成立“一般”的模型；只管二者都有若干種查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，但約化建模理論從實(shí)踐上有更大批的診療性查驗(yàn)來(lái)看每一步建模的可行性，或找尋改良模型的路徑：與傳統(tǒng)建模實(shí)踐中存在的過(guò)渡“數(shù)據(jù)開(kāi)采”問(wèn)題對(duì)比，因?yàn)榧s化建模理論的初估模型是一個(gè)包含全部可能變量的“一般”模型，所以也就防止了過(guò)分的“數(shù)據(jù)開(kāi)采”問(wèn)題；此外，因?yàn)槌跏寄Ｐ偷摹耙话恪毙裕垦芯空咴诮５脑缙诔３Ｓ兄嗤摹捌瘘c(diǎn)”，所以，在相同的約化程序下，最后獲得的最后模型也應(yīng)當(dāng)是相同的。而傳統(tǒng)建模實(shí)踐中對(duì)同一經(jīng)濟(jì)問(wèn)題常常有各樣不一樣經(jīng)濟(jì)理論來(lái)解說(shuō)，假如不一樣的研究者采納不一樣的經(jīng)濟(jì)理論建模，獲得的最后模型也會(huì)不一樣。自然，因?yàn)榧s化建模理論有更多的查驗(yàn)，使得建模過(guò)程更復(fù)雜，對(duì)比之下，傳統(tǒng)建模方法例更為“靈巧”。第六章聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法上屆要點(diǎn)：內(nèi)生變量、外生變量、先定變量、結(jié)構(gòu)式模型、簡(jiǎn)化式模型、參數(shù)關(guān)系系統(tǒng)、模型辨別第六章課后題（1.2.3.）為何要成立聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型？聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型合用于什么樣的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象？答：經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象是極為復(fù)雜的，此中諸要素之間的關(guān)系，在好多狀況下，不是單調(diào)方程所能描繪的那種簡(jiǎn)單的單向因果關(guān)系，而是互相依存，互為因果的，這時(shí)，就一定用聯(lián)立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方程才能描繪清楚。所以與單方程合用于單調(diào)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的研究對(duì)比，聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型合用于描繪復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，即經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)。聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的辨別狀況能夠分為幾類(lèi)？其含義各是什么？答：聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的辨別狀況能夠分為可辨別和不行辨別，可辨別又分為恰巧辨別和過(guò)分辨別。假如聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程不擁有確立的統(tǒng)計(jì)形式，則稱(chēng)該方程為不行辨別，或許依據(jù)參數(shù)關(guān)系系統(tǒng)，在已知簡(jiǎn)化式參數(shù)預(yù)計(jì)值時(shí)，假如不可以獲得聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程確實(shí)定的結(jié)構(gòu)參數(shù)預(yù)計(jì)值，稱(chēng)該方程為不行辨別。假如一個(gè)模型中的全部隨機(jī)方程都是能夠識(shí)其余，則以為該聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型系統(tǒng)是能夠識(shí)其余。反過(guò)來(lái)，假如一個(gè)模型系統(tǒng)中存在一個(gè)不行識(shí)其余隨機(jī)方程，則以為該聯(lián)立方程汁量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型系統(tǒng)是不可以夠識(shí)其余。假如某一個(gè)隨機(jī)方程擁有獨(dú)一一組參數(shù)預(yù)計(jì)量，稱(chēng)其為恰巧辨別；假如某一個(gè)隨機(jī)方程擁有多組參數(shù)預(yù)計(jì)量，稱(chēng)其為過(guò)分辨別。聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的單方程預(yù)計(jì)有哪些主要方法？其合用條件和統(tǒng)計(jì)性質(zhì)各是什么？答：?jiǎn)畏匠填A(yù)計(jì)的主要方法有：狹義的工具變量法(IV)，間接最小二乘法(ILS)，兩階段最小二乘法(2SLS)。狹義的工具變量法(IV)和間接最小二乘法(ILS)只合用于恰巧識(shí)其余結(jié)構(gòu)方程的預(yù)計(jì)。兩階段最小二乘法(2SLs)既合用于恰巧識(shí)其余結(jié)構(gòu)方程，又合用于過(guò)分識(shí)其余結(jié)構(gòu)方程。用工具變量法預(yù)計(jì)的參數(shù)，一般狀況下，在小樣本下是有偏的，但在大樣本下是漸近無(wú)偏的。假如選用的工具變量與方程隨機(jī)擾亂項(xiàng)完好不有關(guān)，那么其參數(shù)估計(jì)量是無(wú)偏預(yù)計(jì)量。對(duì)于間接最小