全國涉外企業(yè)匯率風(fēng)險管理調(diào)查問卷

全國涉外企業(yè)匯率風(fēng)險管理調(diào)查問卷尊敬的企業(yè)：

1.本問卷調(diào)查旨在了解貴公司的匯率風(fēng)險管理現(xiàn)狀與需求，您的意見對深化我國外匯市場發(fā)展、提升政府服務(wù)企業(yè)匯率風(fēng)險管理水平十分重要。

2.為了確保問卷的有效性，請不要漏填題目；除了個別題目標(biāo)注為多選外，其余題目均為單項選擇。

3.本問卷完全匿名回答，所獲得的數(shù)據(jù)將以綜合分析結(jié)果的形式出現(xiàn)，不會暴露貴企業(yè)任何具體信息和數(shù)據(jù)，請務(wù)必填寫貴公司實際情況和真實意見，不必有任何顧慮。

4.本問卷所涉及的匯率風(fēng)險均指人民幣匯率風(fēng)險，外匯衍生產(chǎn)品均指人民幣匯率衍生產(chǎn)品。

5.如果您有不清楚的問題，請隨時向調(diào)查工作人員詢問。

非常感謝您的寶貴意見！基本信息：[矩陣文本題]*企業(yè)名稱：________________________聯(lián)系電話:________________________1.貴公司所有制性質(zhì)為()[單選題]*○A央企○B(yǎng)國企○C外資企業(yè)○D中資民營企業(yè)○E中外合資企業(yè)2.在同行業(yè)中，貴公司屬于()[單選題]*○A小型及微型企業(yè)○B(yǎng)中型企業(yè)○C大型企業(yè)3.貴公司2022年營業(yè)收入為()元人民幣[單選題]*○A300萬以下○B(yǎng)300萬-2000萬○C2000萬-1億○D1億-10億○E10億以上4.貴公司所屬行業(yè)為()[單選題]*○A制造業(yè)(請?zhí)恋?題)○B(yǎng)批發(fā)及零售業(yè)(外貿(mào)進(jìn)出口)(請?zhí)恋?題)○C建筑、工程(請?zhí)恋?題)○D交通、倉儲、運輸、物流(請?zhí)恋?題)○E房地產(chǎn)業(yè)(請?zhí)恋?題)○F農(nóng)、林、牧、漁業(yè)(請?zhí)恋?題)○G礦業(yè)(請?zhí)恋?題)○H金融業(yè)(請?zhí)恋?題)○I信息技術(shù)、科學(xué)研究、租賃、商務(wù)服務(wù)等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)(請?zhí)恋?題)○F其他(請?zhí)恋?題)5.貴公司在制造業(yè)中的細(xì)分行業(yè)為()？(僅制造業(yè)企業(yè)填寫)[單選題]*○A農(nóng)副食品加工業(yè)/食品制造業(yè)/酒、飲料和精制茶制造業(yè)/煙草制品業(yè)○B(yǎng)紡織業(yè)/紡織服裝、服飾業(yè)/箱包/皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)○C木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)/家具制造業(yè)○D造紙和紙制品業(yè)/印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)/文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)○E石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)○F化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)/化學(xué)纖維制造業(yè)○G醫(yī)藥制造業(yè)○H橡膠和塑料制品業(yè)/非金屬礦物制品業(yè)○I黑色金屬、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)/金屬制品業(yè)○J通用設(shè)備、專用設(shè)備制造業(yè)/汽車制造業(yè)/鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)○K計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)○L電氣機械和器材制造業(yè)/儀器儀表制造業(yè)○M其他制造業(yè)6.貴公司成立年限為()年[單選題]*○A1年以下○B(yǎng)1-5年○C5-10年○D10-20年○E20年以上7.貴公司涉外業(yè)務(wù)主要為()[多選題]*□A出口貿(mào)易□B進(jìn)口貿(mào)易□C涉外投融資業(yè)務(wù)8.貴公司開展外匯衍生品套期保值業(yè)務(wù)的年限為()年[單選題]*○A從未開展○B(yǎng)1年以下○C1-5年○D5-10年○E10年以上9.【填空題】貴公司2021年以來的套期保值及結(jié)售匯規(guī)模（單位：萬美元）（注：歷史數(shù)據(jù)難以取得的，可根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)增速、運用衍生品套保變化趨勢進(jìn)行估算；財務(wù)公司請?zhí)顚懠瘓F(tuán)總體交易情況，如沒有統(tǒng)一管理的，根據(jù)可得數(shù)據(jù)公司范圍進(jìn)行填報，各年份口徑請保持基本一致）[矩陣文本題]*2021年即期結(jié)匯規(guī)模：________________________2021年即期購匯規(guī)模：________________________2021年外匯衍生品交易規(guī)模（簽約口徑，包括遠(yuǎn)期、掉期、期權(quán)）:________________________2022年即期結(jié)匯規(guī)模：________________________2022年即期購匯規(guī)模：________________________2022年外匯衍生品交易規(guī)模（簽約口徑，包括遠(yuǎn)期、掉期、期權(quán)）:________________________2023年1-4月即期結(jié)匯規(guī)模：________________________2023年1-4月即期購匯規(guī)模：________________________2023年1-4月外匯衍生品交易規(guī)模（簽約口徑，包括遠(yuǎn)期、掉期、期權(quán)）:________________________10.2022年以來，人民幣匯率雙向波動，對貴公司的收益總體來看是否產(chǎn)生了影響()？[單選題]*○A造成了較大的匯兌損失○B(yǎng)造成了一定的匯兌損失○C因采取外匯衍生品套期保值等措施，匯率波動對公司影響不大○D收付匯或外幣資產(chǎn)負(fù)債自然對沖、人民幣結(jié)算、以及匯率風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁能力強，因此匯率波動對公司影響不大○E產(chǎn)生了一定的匯兌收益○F產(chǎn)生了較大的匯兌收益11.貴公司面臨的匯率風(fēng)險主要來源于()[多選題]*□A貿(mào)易進(jìn)出口收付款以及相關(guān)應(yīng)收應(yīng)付等預(yù)期現(xiàn)金流□B外幣融資□C對外投資□D外幣存款□E其他(請說明)_________________12.貴公司主要面臨哪類幣種的外匯風(fēng)險？[多選題]*□A美元□B歐元、日元、英鎊等非美發(fā)達(dá)國家貨幣□C發(fā)展中國家貨幣□D外匯嚴(yán)重管制國家貨幣13.2022年，貴公司的匯率風(fēng)險敞口平均規(guī)模為()美元(注：匯率敞口規(guī)模請根據(jù)企業(yè)的外幣資產(chǎn)負(fù)債差額情況、外匯收支及應(yīng)收應(yīng)付差額情況，并結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點計算匯率風(fēng)險敞口，匯率風(fēng)險敞口包含被外匯衍生品套保對沖的部分，非美外幣風(fēng)險敞口同樣包含，請折算為美元處理)[單選題]*○A200萬以下○B(yǎng)200萬-500萬○C500萬-2000萬○D2000萬-1億○E1億以上14.截至2022年末，貴公司的匯率風(fēng)險敞口占公司外匯資產(chǎn)(或負(fù)債)的比例大概為()[單選題]*○A小于25%○B(yǎng)25%-50%○C50%-75%○D大于75%15.貴公司對于一年內(nèi)人民幣匯率波動幅度的容忍度（即匯率波動不會對業(yè)務(wù)經(jīng)營產(chǎn)生較大負(fù)面影響）為（）[單選題]*○A3%以內(nèi)○B(yǎng)3%-5%○C5%-10%○D10%-15%○E15%以上16.貴公司開展匯率風(fēng)險管理預(yù)期達(dá)到的效果是()(可多選，最多選兩項)[多選題]*□A鎖定匯率，避免匯率波動產(chǎn)生的潛在風(fēng)險□B通過外匯衍生品獲得超額收益□C增加海外投資□D擴大業(yè)務(wù)規(guī)?！鮁從事其他境外活動□F其他(請說明)_________________17.貴公司的匯率風(fēng)險管理原則()若本題選擇“A”，請作答第18題，無需作答第19-34題；否則跳至第19題[單選題]*○A不進(jìn)行匯率風(fēng)險管理(請?zhí)恋?9題)○B(yǎng)按固定比例對風(fēng)險敞口進(jìn)行套期保值，或在固定比例基礎(chǔ)上根據(jù)市場情況微調(diào)(請?zhí)恋?0題)○C完全根據(jù)市場情況相機抉擇(請?zhí)恋?0題)○D全面對沖匯率風(fēng)險(請?zhí)恋?0題)18.貴公司不開展或很少開展匯率風(fēng)險管理的原因()(可多選，最多選兩項)[多選題]*□A企業(yè)規(guī)模較小，不值得消耗人力財力去管理匯率風(fēng)險□B希望管理匯率風(fēng)險，但是對于如何操作實踐尚不清楚□C受到相關(guān)制度或上級監(jiān)管部門管理思路的制約□D本公司不負(fù)責(zé)匯率風(fēng)險管理，由集團(tuán)財務(wù)公司/母公司/資金中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理□D其他(請說明)_________________依賴于第17.題第1個選項19.貴公司主要選擇的匯率風(fēng)險管理方式為()[多選題]*□A使用外匯衍生產(chǎn)品□B采用人民幣作為跨境交易計價結(jié)算幣種□C采用可以調(diào)整實際收付匯時間的跨境結(jié)算方式□D通過調(diào)整商業(yè)報價，或與貿(mào)易伙伴協(xié)商共擔(dān)匯率風(fēng)險和收益□E通過調(diào)整外幣收支或外幣資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行自然對沖□F不采用經(jīng)濟手段□G其他(請說明)_________________依賴于第17.題第2;3;4個選項20.貴公司使用人民幣計價結(jié)算、自然對沖、貿(mào)易伙伴共擔(dān)風(fēng)險等非套期保值方式管理匯率風(fēng)險的比例為()(注：該比例=非套期保值方式金額/(匯率風(fēng)險敞口+非套期保值方式金額))[單選題]*○A80%-100%○B(yǎng)50%-80%○C30%-50%○D5%-30%○E5%以下依賴于第17.題第2;3;4個選項21.貴公司不采用任何經(jīng)濟手段規(guī)避匯率風(fēng)險的比例為()[單選題]*○A80%-100%○B(yǎng)50%-80%○C30%-50%○D5%-30%○E5%以下依賴于第17.題第2;3;4個選項22.貴公司使用外匯衍生產(chǎn)品來對沖匯率風(fēng)險敞口的比例為()(注：該比例=外匯衍生產(chǎn)品頭寸/匯率風(fēng)險敞口)若本題選擇“E”，請作答第23-24題，無需作答第25-34題；否則跳至第25題[單選題]*○A80%-100%(請?zhí)恋?6題)○B(yǎng)50%-80%(請?zhí)恋?6題)○C30%-50%(請?zhí)恋?6題)○D5%-30%(請?zhí)恋?6題)○E5%以下依賴于第17.題第2;3;4個選項23.貴公司沒有使用或很少使用外匯衍生產(chǎn)品對沖匯率風(fēng)險的原因有哪些?()(可多選，最多選三項)[多選題]*□A相關(guān)管理政策存在限制(請說明)_________________□B不滿足監(jiān)管部門的相關(guān)資質(zhì)要求□C上層監(jiān)管部門或集團(tuán)公司、總公司不鼓勵□D公司關(guān)于外匯衍生品運用的內(nèi)部流程較為繁瑣和困難□E認(rèn)為外匯衍生品風(fēng)險大，不愿意做□F利用外匯衍生品進(jìn)行套期保值成本較高□G公司決策層比較在意套期保值業(yè)務(wù)的浮盈浮虧□H缺少外匯衍生品相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)人員□I考核獎懲機制不對稱，套期保值業(yè)務(wù)盈利獲得激勵較少，虧損則會受到批評或產(chǎn)生其他負(fù)面影響□J存在進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)，是否外匯套保不由本公司決定□K外匯收支或外幣資產(chǎn)負(fù)債存在幣種特殊、期限長、不確定性強等問題，導(dǎo)致銀行無法提供合適的套保產(chǎn)品或方案□L本公司具備較高的行業(yè)地位和議價能力，匯率風(fēng)險可以向上下游轉(zhuǎn)移，或者通過自然對沖、人民幣結(jié)算等其他方式管理匯率風(fēng)險□M公司的系統(tǒng)及信息化建設(shè)對于匯率風(fēng)險管理方面支撐不足□N其他(請說明)_________________依賴于第17.題第2;3;4個選項24.若開展外匯套期保值的主要外部障礙得以解決(如23題中的A、B、C、F、K選項)，貴公司將()？[單選題]*○A很愿意嘗試進(jìn)行套期保值交易○B(yǎng)比較愿意嘗試進(jìn)行套期保值交易○C考慮到匯率波動對公司影響較小、公司內(nèi)部管理要求等因素，套期保值意義不大○D說不準(zhǔn)依賴于第17.題第2;3;4個選項25.貴公司經(jīng)常使用的外匯衍生產(chǎn)品()[多選題]*□A遠(yuǎn)期□B期權(quán)及期權(quán)組合□C外匯掉期□D貨幣掉期□E結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品依賴于第17.題第2;3;4個選項，第22.題第1;2;3;4個選項26.貴公司選擇外匯衍生產(chǎn)品的決定性因素()[多選題]*□A產(chǎn)品的風(fēng)險容易理解和控制□B產(chǎn)品靈活，最好是量身定制□C優(yōu)惠的交易成本□D標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品合約□E其他(請說明)_________________依賴于第17.題第2;3;4個選項，第22.題第1;2;3;4個選項27.貴公司對外匯衍生產(chǎn)品定價原理的了解程度()[單選題]*○A比較清楚○B(yǎng)遠(yuǎn)期、掉期等簡單產(chǎn)品清楚，期權(quán)等復(fù)雜產(chǎn)品不清楚○C不清楚依賴于第17.題第2;3;4個選項，第22.題第1;2;3;4個選項28.貴公司選擇外匯衍生品套保業(yè)務(wù)的時點一般為()(可多選，最多選兩項)[多選題]*□A人民幣匯率波動加劇，匯率風(fēng)險較大□B貴公司對未來人民幣匯率走向有明確預(yù)判，在合適點位通過衍生保值賺取一定收益□C境內(nèi)外人民幣匯率或保值組合產(chǎn)品存在套利空間時□D只要公司的經(jīng)營或投融資活動面臨匯率風(fēng)險，都會通過外匯衍生產(chǎn)品盡快規(guī)避匯率風(fēng)險□E其他(請說明)_________________依賴于第17.題第2;3;4個選項，第22.題第1;2;3;4個選項29.若某筆外匯衍生品保值交易在到期時與即期價相比估虧，貴公司會認(rèn)為()[單選題]*○A該筆業(yè)務(wù)成功，因該交易已鎖定匯率，避免公司暴露風(fēng)險敞口○B(yǎng)該筆業(yè)務(wù)失敗，因為該筆交易造成了賬面虧損，下次運用外匯衍生品套保將更加謹(jǐn)慎○C該筆業(yè)務(wù)失敗，如果衍生品虧損較嚴(yán)重，相關(guān)人員甚至可能被問責(zé)依賴于第17.題第2;3;4個選項，第22.題第1;2;3;4個選項30.如何衡量外匯套期保值對促進(jìn)貴公司穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)避風(fēng)險的貢獻(xiàn)度()。[單選題]*○A0分(未起到積極作用)○B(yǎng)1-2分(起到了一些作用，但總體有限)○C3-4分(起到了較好的作用)○D5分(起到了重要作用)依賴于第17.題第2;3;4個選項，第22.題第1;2;3;4個選項31.貴公司匯率風(fēng)險管理組織形式為()[單選題]*○A設(shè)立外匯風(fēng)險管理部門或崗位○B(yǎng)設(shè)立境內(nèi)財務(wù)公司○C設(shè)立海外投資公司○D境外母公司管理外匯風(fēng)險或境外母公司決策、境內(nèi)執(zhí)行依賴于第17.題第2;3;4個選項，第22.題第1;2;3;4個選項32.財務(wù)公司外匯業(yè)務(wù)資格情況()(無財務(wù)公司的不填)[單選題]○A具備即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格和外匯衍生品業(yè)務(wù)資格○B(yǎng)具備即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格和銀保監(jiān)會衍生品業(yè)務(wù)資格但不具備外匯衍生品業(yè)務(wù)資格○C具備即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格但不具備銀保監(jiān)會衍生品業(yè)務(wù)資格○D不具備即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格依賴于第17.題第2;3;4個選項，第22.題第1;2;3;4個選項33.財務(wù)公司在集團(tuán)成員管理匯率風(fēng)險過程中的作用()？(無財務(wù)公司的不填，可多選)[多選題]□A成員企業(yè)自主管理匯率風(fēng)險，財務(wù)公司完全不參與?！魾集團(tuán)總部介入成員企業(yè)匯率風(fēng)險管理，但財務(wù)公司完全不參與。□C財務(wù)公司以顧問的角色參與成員企業(yè)匯率風(fēng)險管理?！鮀財務(wù)公司為成員企業(yè)辦理代客外匯衍生品交易。依賴于第17.題第2;3;4個選項，第22.題第1;2;3;4個選項34.具備外匯衍生品業(yè)務(wù)資格的財務(wù)公司如何為集團(tuán)成員提供匯率風(fēng)險管理服務(wù)()？(非具備外匯衍生品資格財務(wù)公司的不填，可多選)[多選題]□A授權(quán)財務(wù)公司作為集團(tuán)外匯衍生品業(yè)務(wù)集中操作平臺，境內(nèi)成員所有外匯衍生品交易均通過財務(wù)公司進(jìn)行集中操作。財務(wù)公司負(fù)責(zé)對申請辦理外匯衍生品交易的成員單位進(jìn)行主體審核和授信管理。□B財務(wù)公司牽頭建立統(tǒng)一的外匯衍生業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，統(tǒng)籌管理集團(tuán)及下屬成員的匯率風(fēng)險，由集團(tuán)總覽各成員衍生品交易額度、衍生品交易規(guī)模、損益估值等情況。□C財務(wù)公司作為集團(tuán)外匯衍生品業(yè)務(wù)集中操作平臺，成員單位可自主制定套保策略，自主決定合作機構(gòu)(包括財務(wù)公司和銀行)，按市場化原則詢價交易。□D作為跨境資金池集中運營主辦企業(yè)，軋差計算成員企業(yè)的外匯敞口，辦理外匯衍生品交易。依賴于第17.題第2;3;4個選項，第22.題第1;2;3;4個選項35.貴公司匯率風(fēng)險管理過程中遭遇的挑戰(zhàn)()(可多選，最多選三項)[多選題]*□A對外匯市場和人民幣匯率了解少□B擔(dān)心發(fā)生虧損□C相關(guān)管理政策限制(請說明：)_________________□D上級組織機構(gòu)限制□E受到內(nèi)部制度限制□F難以預(yù)測匯率風(fēng)險的規(guī)?；蚱谙蕖鮃缺乏IT系統(tǒng)技術(shù)支持□H缺乏銀行授信或服務(wù)資源□I其他(請說明)_________________36.貴公司開展外匯衍生品套保業(yè)務(wù)面臨的主要具體困難()(可多選，最多選兩項)[多選題]*□A財務(wù)成本較高□B銀行合規(guī)管理趨嚴(yán)，開展外匯衍生品業(yè)務(wù)手續(xù)繁雜□C因外匯市場波動導(dǎo)致公司外匯保值業(yè)務(wù)出現(xiàn)虧損□D銀行提供的外匯套保工具較少□E銀行提供的外匯套保工具期限較短□F銀行提供的外匯套保工具幣種較少□G其他(請說明)_________________37.貴公司在開展外匯衍生品套保時，財務(wù)成本壓力主要來自于()(可多選，最多選兩項)[多選題]*□A授信額度不足□B保證金較高□C手續(xù)費(點差)較高□D外匯衍生品價格不合適(遠(yuǎn)期購匯價格相對當(dāng)期即期匯率偏高或遠(yuǎn)期結(jié)匯價格相對當(dāng)期即期匯