山東財(cái)經(jīng)大學(xué)金融風(fēng)險(xiǎn)管理期末考試復(fù)習(xí)題及參考答案

《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬自測(cè)題單選題大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。流動(dòng)性操作法律戰(zhàn)略2、下列選項(xiàng)中（）屬于導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)的客觀因素。A.借款人將資金轉(zhuǎn)移拖欠還款B.借款人不愿意還款C.借款人明知經(jīng)營(yíng)決策有問(wèn)題仍然采用實(shí)施D.借款人經(jīng)濟(jì)環(huán)境的惡化3、小王在一家商業(yè)銀行工作，在一次業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中，小王出了差錯(cuò)，給銀行帶來(lái)了直接或間接的損失的風(fēng)險(xiǎn)，銀行要求其必須做出補(bǔ)償或賠償，以上屬于商業(yè)銀行的（）A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)4、（）是在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前通過(guò)某種交易活動(dòng)，將可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，從而避免自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失。A.風(fēng)險(xiǎn)回避B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償5、與現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法相比，問(wèn)卷調(diào)查法的主要優(yōu)點(diǎn)不包括（）A.節(jié)省人力、物力和時(shí)間B.具有較好的匿名性，易于收集到真實(shí)的信息C.可以避免偏見(jiàn)，減少調(diào)查誤差D.可以獲得風(fēng)險(xiǎn)管理單位從事活動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查資料6、假定資產(chǎn)價(jià)格變化介于20~35美元，波動(dòng)率變化介于—15%~10%之間，則資產(chǎn)盈利變化的最差情景下，資產(chǎn)價(jià)格為（）A.17美元B.12美元C.29.75美元D.22美元7、根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表分析法，下列選項(xiàng)中（）指標(biāo)值越大，表明銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越小。A.資產(chǎn)使用率B.存貸款比率C.流動(dòng)性比率D.中長(zhǎng)期貸款比率8、小李在一家投資公司的業(yè)務(wù)部工作，以前他只隸屬業(yè)務(wù)經(jīng)理的指派，但今年公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)重新改革后，新成立的項(xiàng)目組將小李等人納入進(jìn)去，現(xiàn)在小李常常接到兩邊的指派，有時(shí)工作任務(wù)互相沖突，這讓小李無(wú)所適從。該公司在組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置上違背了（）原則，可能引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。A.合理分工、相互協(xié)調(diào)的原則B.統(tǒng)一指揮原則C.權(quán)責(zé)一致原則D.效率原則9、下列各項(xiàng)屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是()。A.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制10、"商業(yè)銀行客戶(hù)信用評(píng)級(jí)是()對(duì)客戶(hù)償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。"A.商業(yè)銀行B.專(zhuān)家C.債務(wù)人D.客戶(hù)11、客戶(hù)信用評(píng)級(jí)對(duì)企業(yè)信用分析的使用最為廣泛的系統(tǒng)是()。A.4CsB.5CsC.6CsD.7Cs12、按照國(guó)際慣例，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)和個(gè)人的信用評(píng)定分別采用()。A.評(píng)級(jí)方法和評(píng)分方法B.評(píng)級(jí)方法和評(píng)級(jí)方法C.評(píng)分方法和評(píng)級(jí)方法D.評(píng)分方法和評(píng)分方法13、CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的()表示。A.資產(chǎn)規(guī)模B.信用等級(jí)C.盈利水平D.行為評(píng)分14、()是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閥值。A.信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制15、下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.信用衍生產(chǎn)品是允許對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約B.信用衍生產(chǎn)品的基本功能：違約保護(hù)在買(mǎi)方和賣(mài)方之間是相同的C.信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于單筆貸款對(duì)沖16、CreditMetrics的說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A.CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來(lái)看待信用風(fēng)險(xiǎn)的B.CreditMetrics模型本原理是信用等級(jí)變化分析C.CreditMetrics模型是將單一信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其對(duì)整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的作用D.CreditMetrics模型組合的違約遵從泊松過(guò)程17、關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的是()。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)及債項(xiàng)的交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)B.內(nèi)部評(píng)級(jí)是主要依靠專(zhuān)家定性分析C.內(nèi)部評(píng)級(jí)是專(zhuān)業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估D.內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府和大企業(yè)18、銀行的資本結(jié)構(gòu)不像其他傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)可以自由選擇，一般都受到最低資本要求和最低流動(dòng)性水平要求；制定這些要求的是（）A.銀行董事會(huì)B.銀行股東大會(huì)C.行業(yè)協(xié)會(huì)D.所在地監(jiān)管當(dāng)局19、某個(gè)銀行持有一份看漲期權(quán)，該期權(quán)的購(gòu)買(mǎi)成本為5元，行權(quán)價(jià)為20元，系歐式期權(quán)。如果期權(quán)到期時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為21元，該銀行是否行權(quán)()A.行權(quán)，這時(shí)銀行總的利潤(rùn)為1元B.行權(quán)，盡管銀行虧損了4元C.不行權(quán)，因?yàn)榉凑潛p了D.不行權(quán)，因?yàn)樾袡?quán)并沒(méi)有帶來(lái)利潤(rùn)20、如果銀行持有的一個(gè)組合完全被對(duì)沖了，那么（）A.市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)（基本）不會(huì)導(dǎo)致組合市場(chǎng)價(jià)值變化，幾乎不存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)還會(huì)對(duì)組合市場(chǎng)價(jià)值產(chǎn)生重大影響，存在著較高的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)價(jià)格的微小變化會(huì)導(dǎo)致組合市場(chǎng)價(jià)值產(chǎn)生重大影響D.市場(chǎng)價(jià)格的重大變化會(huì)導(dǎo)致組合市場(chǎng)價(jià)值的重大變動(dòng)21、一個(gè)99%的VaR所對(duì)應(yīng)的置信度是（）A.0.01B..兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差C.0.99D.不知道22、一個(gè)銀行使用99%的置信度來(lái)計(jì)算VaR。在250個(gè)交易日中該銀行預(yù)計(jì)會(huì)有多少天損失超過(guò)VaR值？A.0to1B.1to2C.2to3D.5to623、銀行如何使用一個(gè)99%風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型來(lái)度量1%由模型所不能度量的結(jié)果所造成的風(fēng)險(xiǎn)？A.它將使用100%置信度B.它將這些風(fēng)險(xiǎn)歸結(jié)到操作風(fēng)險(xiǎn)中C.它將用壓力測(cè)試D.它將用情景分析24、壓力測(cè)試中可能事件不包括()A.自然災(zāi)害B.戰(zhàn)爭(zhēng)C.某個(gè)金融機(jī)構(gòu)周期性倒閉D.流動(dòng)性危機(jī)25、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為銀行交易賬戶(hù)中與利率相關(guān)工具的風(fēng)險(xiǎn)，具體表現(xiàn)為()A.系統(tǒng)性和整體風(fēng)險(xiǎn)B.特定風(fēng)險(xiǎn)和一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.剩余風(fēng)險(xiǎn)和殘存風(fēng)險(xiǎn)D.組合風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)別資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)26、根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，其他條件相同，證券期限越長(zhǎng)，資本要求()A.越高B.越低C.維持不變D.可能升高或者降低27、外匯風(fēng)險(xiǎn)包含在銀行的()A.交易賬戶(hù)但不包括銀行賬戶(hù)B.交易賬戶(hù)和銀行賬戶(hù)C.銀行賬戶(hù)但不包括在交易賬戶(hù)D.外匯賬戶(hù)和資產(chǎn)賬戶(hù)中，不包括在表外業(yè)務(wù)中28、巴塞爾協(xié)議II把發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)類(lèi)型分成（）。A.6個(gè)B.7個(gè)C.8個(gè)D.9個(gè)29、下列選項(xiàng)中（）不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)事件類(lèi)型。A.客戶(hù)惡意違約B.內(nèi)部人員盜用財(cái)產(chǎn)行為C.違反就業(yè)方面的法律引起的賠償要求D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞30、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為無(wú)論銀行的復(fù)雜程度如何，都可以采用（）。A.KMV法B.高級(jí)度量法C.標(biāo)準(zhǔn)化方法D.基本指標(biāo)法31、下列（）不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估遵循的原則。A.由表及里原則B.統(tǒng)一指揮原則C.自下而上原則D.已知到未知的原則32、以下各風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)給商業(yè)銀行帶來(lái)經(jīng)營(yíng)困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是（）A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)33、在衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)比率指標(biāo)中，（）是評(píng)判流動(dòng)性的總指標(biāo)，也是長(zhǎng)期以來(lái)銀行分析家運(yùn)用較多的傳統(tǒng)指標(biāo)。A.現(xiàn)金比率B.貸款總額與核心存款的比率C.存貸款比率D.核心存款與總資產(chǎn)的比率34、以下不會(huì)影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素是（）A.資產(chǎn)與負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)B.貨幣政策C.匯率結(jié)構(gòu)D.幣種結(jié)構(gòu)35、假定某商業(yè)銀行的敏感負(fù)債為3500億元，法定儲(chǔ)備為350億元，提取流動(dòng)資金比例為80%;脆弱資金為2000億元，法定儲(chǔ)備為100億元，提取流動(dòng)資金比例為30%;核心存款為4000億元，法定儲(chǔ)備率為120億元，提取流動(dòng)資金比例為15%，新增貸款為150億元，提取流動(dòng)資金比例為100%。該銀行的流動(dòng)性需求為()A.3672億元B.4040億元C.4404億元D.3822億元36、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行（）環(huán)節(jié)，通常與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉、相互作用。A.某些B.任何C.特定D.一些37、實(shí)踐表明，良好的（）管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有助于提升銀行的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有助于提升銀行的盈利能力和實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)38、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程說(shuō)法正確的是（）A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估可能性和影響、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序B.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估可能性和影響、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序C.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估可能性和影響D.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序、評(píng)估可能性和影響39、董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有（）A.間接責(zé)任B.最終責(zé)任C.連帶責(zé)任D.保證責(zé)任40、經(jīng)濟(jì)資本配置分為（）配置和存量配置兩個(gè)方面。A.增量B.流量C.總量D.以上都不對(duì)41、根據(jù)等額配置原則，（）在數(shù)量上等于風(fēng)險(xiǎn)敞口的非預(yù)期損失。A.經(jīng)濟(jì)資本B.監(jiān)管資本C.會(huì)計(jì)資本D.銀行資本42、計(jì)算資產(chǎn)組合中單筆資產(chǎn)的非預(yù)期損失時(shí)，首先計(jì)算單筆資產(chǎn)損失的標(biāo)準(zhǔn)差和數(shù)學(xué)期望；再反推該筆資產(chǎn)的損失分布函數(shù)；最后，在損失標(biāo)準(zhǔn)差的基礎(chǔ)上乘以（）系數(shù)。A.預(yù)期損失B.經(jīng)濟(jì)資本C.極端損失D.會(huì)計(jì)資本43、內(nèi)部衡量法、損失分布法和極值理論法對(duì)數(shù)據(jù)要求高，精確度和敏感性較好，適合于操作風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量，是一種（）的資本計(jì)算方法。A.自上而下B.自下而上C.基本指標(biāo)D.標(biāo)準(zhǔn)44、（）主要表現(xiàn)在外部效應(yīng)、信息不完全與不對(duì)稱(chēng)等。A.有效市場(chǎng)B.完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)C.寡頭競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)D.市場(chǎng)失靈45、（）是對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，即識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)的政策、程序、技術(shù)的完整性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并定級(jí)的過(guò)程。A.風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)級(jí)B.風(fēng)險(xiǎn)度量C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移46、下列是對(duì)注冊(cè)制描述錯(cuò)誤的是（）。A.注冊(cè)制強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的自由性和監(jiān)管的效率B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)處于比較超脫的地位，不涉及證券發(fā)行的實(shí)質(zhì)條件C.注冊(cè)制適用于證券市場(chǎng)發(fā)展已進(jìn)入成熟階段的國(guó)家D.發(fā)行人的證券發(fā)行申請(qǐng)須經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)方能生效47、下列哪項(xiàng)不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)的特征（）。A.雙重性B.隱蔽性C.不確定性D.主觀性48、金融風(fēng)險(xiǎn)中最古老也是最重要的是（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)49、德?tīng)柗品▽儆谙铝心姆N調(diào)查類(lèi)方法（）A.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法B.問(wèn)卷調(diào)查法C.專(zhuān)家調(diào)查法D.頭腦風(fēng)暴法50、金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)構(gòu)類(lèi)方法不包括（)A.組織結(jié)構(gòu)法B.流程圖法C.故障樹(shù)分析法D.二叉樹(shù)法51、按照市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)屬于（）A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)52、按照市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)，收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)屬于（）A.匯率風(fēng)險(xiǎn)B.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.利率風(fēng)險(xiǎn)53、根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的階段，目前我國(guó)處于哪一階段（）A.傳統(tǒng)框架階段B.風(fēng)險(xiǎn)知曉階段C.風(fēng)險(xiǎn)整合階段D.風(fēng)險(xiǎn)知曉與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)54、操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法可以分為（）類(lèi)A.1B.2C.3D.455、在操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法中，內(nèi)部衡量法屬于哪一種方法（）A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)化法C.高級(jí)衡量法D.損失分步法56、下列哪項(xiàng)指標(biāo)不屬于衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)比率指標(biāo)（）A.流動(dòng)性缺口B.現(xiàn)金比率C.存貸款比率D.風(fēng)險(xiǎn)偏好57、下列哪項(xiàng)不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的特征（）。A.無(wú)形性B.廣泛性C.敏感性D.潛伏性58、在操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法中，損失分布法屬于哪一種方法（）A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)化法C.高級(jí)衡量法D.內(nèi)部衡量法59、常見(jiàn)的銀行資本有三類(lèi)，以下哪一類(lèi)不屬于銀行資本（）A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.金融資本D.會(huì)計(jì)資本60、經(jīng)濟(jì)資本配置的首要環(huán)節(jié)是（）A.調(diào)試B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.分配應(yīng)用D.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)多選題1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)包括（）A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.新產(chǎn)品上市風(fēng)險(xiǎn)D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)2、金融風(fēng)險(xiǎn)的特征包括（）A.主觀性B.擴(kuò)散性C.可控性D.隱蔽性3、下列選項(xiàng)中（）方法屬于針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法。A.久期分析B.缺口分析C.KMV模型D.VaR模型4、金融創(chuàng)新是一把雙刃劍，在轉(zhuǎn)移和分散金融風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)也帶來(lái)了金融風(fēng)險(xiǎn)，其帶來(lái)的金融風(fēng)險(xiǎn)包括（）A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)C.銀行風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)5、對(duì)于金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別理解正確的是（）A.金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的根本任務(wù)是識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型和風(fēng)險(xiǎn)源B.金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別是一項(xiàng)普遍存在的、錯(cuò)綜復(fù)雜的、動(dòng)態(tài)連續(xù)的長(zhǎng)期過(guò)程C.金融風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的，它的發(fā)生是一個(gè)漸變的過(guò)程D.在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的變化過(guò)程中，風(fēng)險(xiǎn)管理人員只需要進(jìn)行短期的跟蹤調(diào)查，便可以全面的掌握風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化6、下列屬于金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基本原則的有（）A.實(shí)時(shí)性原則B.準(zhǔn)確性原則C.客觀性原則D.系統(tǒng)性原則7、組織結(jié)構(gòu)圖法簡(jiǎn)潔清晰，一目了然，但同時(shí)也存在著一些局限性。以下屬于其局限性的有（）A.對(duì)組織結(jié)構(gòu)圖的解釋要準(zhǔn)確，否則通過(guò)組織結(jié)構(gòu)圖示法對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別就會(huì)出現(xiàn)偏差B.需要耗費(fèi)大量人力、物力和時(shí)間，并且使用效果有賴(lài)于專(zhuān)業(yè)人員的水平C.組織結(jié)構(gòu)圖的繪制需對(duì)研究對(duì)象的運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制有深入了解，盡可能不要遺漏重要信息D.需要充分了解和把握業(yè)務(wù)活動(dòng)之間的邏輯關(guān)系以及業(yè)務(wù)流程的各個(gè)階段，并具有抽象概括、提煉主要流程的能力8、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了()三個(gè)主要發(fā)展階段。A.專(zhuān)家判斷法B.信用評(píng)分模型C.專(zhuān)家調(diào)查列舉法D.違約概率模型分析E.情景分析法9、下列關(guān)于客戶(hù)信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法正確的是()。A.客戶(hù)信用評(píng)級(jí)是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)B.客戶(hù)評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行C.客戶(hù)評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)D.客戶(hù)評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率E.客戶(hù)信用評(píng)級(jí)反映客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)的大小10、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來(lái)完成，當(dāng)其對(duì)單一客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)時(shí)，需要借助的方法有()。A.6C法B.客戶(hù)信用評(píng)級(jí)方法C.貸款分類(lèi)方法D.信用評(píng)分方法E.組合管理方法11、信用衍生產(chǎn)品是用來(lái)轉(zhuǎn)移/對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具，下列屬于信用衍生品的是()。A.信用違約互換B.總收益互換C.成本收益互換D.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品E.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)12、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的限額管理說(shuō)法正確的是()。A.對(duì)單一客戶(hù)進(jìn)行限額管理時(shí)，要計(jì)算客戶(hù)的最高債務(wù)承受能力B.在單一客戶(hù)限額管理中，確定的總授信額度應(yīng)小于但不能等于客戶(hù)的最高債務(wù)承受額度C.集團(tuán)客戶(hù)與單一客戶(hù)限額管理存在差異，集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分為三步走D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，至少一年重新檢查一次E.組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額13、以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶(hù)評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證的說(shuō)法正確的是()。A.驗(yàn)證是一個(gè)循環(huán)過(guò)程B.驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)的重要手段C.驗(yàn)證的流程要在驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門(mén)審閱D.驗(yàn)證的結(jié)果要接受驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門(mén)的審閱E.《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)的驗(yàn)證進(jìn)行了詳細(xì)的闡釋14、下列屬于壓力測(cè)試功能的是()。A.為商業(yè)銀行提供債務(wù)人的信用評(píng)級(jí)水平B.為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法C.提供商業(yè)銀行對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解D.幫助商業(yè)銀行重估模型假設(shè)E.幫助董事會(huì)和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致15、以下關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說(shuō)法，正確的有()。A.CreditMetrics本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型B.CreditMetrics無(wú)法達(dá)到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差一樣來(lái)衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的C.CreditPort/o1ioView是CreditMetrics模型的一種補(bǔ)充D.CreditPortfo1ioView比較適合投機(jī)類(lèi)型的借款人E.CreditRisk+模型是對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析的16、下列關(guān)于法人客戶(hù)評(píng)級(jí)模型說(shuō)法正確的是()。A.Z計(jì)分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括流動(dòng)性、盈利性、活躍性、償債能力等B.作為違約風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，Z值越高，違約概率越低C.RiskCa1c模型適合于上市公司的違約概率模型D.RiskCa1e模型核心是通過(guò)嚴(yán)格的步驟從客戶(hù)信息中選擇出最能預(yù)測(cè)違約的一組變量E.CreditMonitor模型適合于非上市公司的違約概率模型17、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，以下將被視為違約的是()。A.銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話(huà))，借款人可能無(wú)法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)B.在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷(xiāo)了貸款或計(jì)提了專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備金C.銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失D.銀行停止對(duì)貸款計(jì)息E.債務(wù)人對(duì)商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期超過(guò)90天18、屬于商業(yè)銀行信用評(píng)分模型的有()。A.線(xiàn)性概率模型B.Logit模型C.非線(xiàn)性辨別模型D.死亡率模型E.Probit模型19、關(guān)于下面的描述，正確的是（）A.風(fēng)險(xiǎn)代表的是產(chǎn)生負(fù)面結(jié)果的可能性，而且是可以估計(jì)的。B.風(fēng)險(xiǎn)事件將會(huì)給銀行帶來(lái)直接和間接的損失，最終都體現(xiàn)在財(cái)務(wù)損失。C.非金融產(chǎn)品和金融產(chǎn)品的監(jiān)管都是為了保護(hù)消費(fèi)者，沒(méi)有其他區(qū)別。D.銀行監(jiān)管不僅會(huì)對(duì)這個(gè)行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)，對(duì)其中的每一個(gè)機(jī)構(gòu)都會(huì)進(jìn)行比較嚴(yán)格的監(jiān)管。20、下面哪項(xiàng)不屬于屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？A.外匯遠(yuǎn)期交易對(duì)家破產(chǎn)后無(wú)法支付相應(yīng)對(duì)價(jià)B.股權(quán)遠(yuǎn)期交易對(duì)家沒(méi)有增加相應(yīng)的抵押物C.交易員把賣(mài)出指令當(dāng)作買(mǎi)入指令來(lái)操作了D.大豆期貨交易頭寸需要大量補(bǔ)足保證金21、對(duì)商品價(jià)格產(chǎn)生影響的因素包括()A.宏觀經(jīng)濟(jì)情況B.市場(chǎng)利率水平C.儲(chǔ)存和運(yùn)輸成本D.政府財(cái)政盈余22、下面哪項(xiàng)屬于外匯的風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因子？A.地理環(huán)境B.國(guó)際政治因素C.經(jīng)濟(jì)因素D.市場(chǎng)心理因素23、某家中國(guó)的銀行持有美國(guó)房利美發(fā)行的按揭抵押債券，從市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)角度來(lái)看，該銀行持有的債券頭寸可能面臨哪些市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票風(fēng)險(xiǎn)D.商品風(fēng)險(xiǎn)24、與現(xiàn)金工具相比，衍生工具具有以下特點(diǎn)()。A.更低的信用風(fēng)險(xiǎn)、融資要求、資本占用和交易成本B.更高的流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)C.更高的流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)D.更低的流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)25、下列屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式的是（）。A.出售B.分包C.分割D.免責(zé)約定26、風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程可劃分為（）等幾個(gè)階段。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)衡量C.風(fēng)險(xiǎn)處理D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避E.風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)價(jià)27、操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別主要從（）等方面對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的形成的原因、損失的種類(lèi)及特征進(jìn)行分析。A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件28、巴塞爾協(xié)議II為商業(yè)銀行提供可供選擇的操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法包括（）。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.高級(jí)計(jì)量法D.比率分析法29、對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的要素主要包括（）。A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)B.外部數(shù)據(jù)C.業(yè)務(wù)環(huán)境D.內(nèi)部控制30、下列屬于柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因的是（）。A.輕視柜臺(tái)業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范B.規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞C.因人手緊張而未嚴(yán)格執(zhí)行換人復(fù)核制度D.柜臺(tái)人員安全意識(shí)不強(qiáng)，缺乏崗位制約和自我保護(hù)意識(shí)31、下列選項(xiàng)中關(guān)于金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性與風(fēng)險(xiǎn)性的關(guān)系說(shuō)法正確的是（）A.金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性越高，風(fēng)險(xiǎn)性越小B.金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性越差，風(fēng)險(xiǎn)性越大C.金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性越高，風(fēng)險(xiǎn)性越大D.二者之間沒(méi)有明確的關(guān)系32、下列選項(xiàng)中（）表示衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)信息指標(biāo)。A.資信評(píng)價(jià)B.公眾信心C.資產(chǎn)出售時(shí)的損失D.證券的市場(chǎng)價(jià)格與票面價(jià)格的比率33、關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債管理理論的評(píng)價(jià)說(shuō)法不正確的有（）A.較好地解決了負(fù)債管理中流動(dòng)性與盈利性的矛盾B.增加了銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致銀行自有資本比重越來(lái)越小C.克服了資產(chǎn)管理中以犧牲一定盈利為代價(jià)過(guò)分注重安全性和流動(dòng)性的弊端D.使商業(yè)銀行更富有進(jìn)取和冒險(xiǎn)精神34、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的主要特征有（）A.無(wú)形性B.廣泛性C.敏感性D.突發(fā)性35、下列不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式的是（）A.“內(nèi)因”聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.“道德”聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.“評(píng)估”聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.“監(jiān)管”聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)36、哈佛大學(xué)商學(xué)院的教授羅伯特·西蒙將戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源和構(gòu)成分成三個(gè)部分（）A.資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)D.營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)37、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，其中戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)該包括（）A.實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素B.與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戰(zhàn)略實(shí)施方案的比較C.實(shí)施方案的潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平D.盡可能包括實(shí)施方案的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析38、經(jīng)濟(jì)資本與監(jiān)管資本的區(qū)別在于（）A.經(jīng)濟(jì)學(xué)含義不同B.風(fēng)險(xiǎn)精確度不同C.管理內(nèi)容不同D.政策導(dǎo)向作用不同39、風(fēng)險(xiǎn)可能帶來(lái)?yè)p失，而損失可劃分為（）A.極端損失B.經(jīng)濟(jì)損失C.預(yù)期損失D.非預(yù)期損失40、下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)損失的說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）。A.非預(yù)期損失以呆賬準(zhǔn)備金的形式被計(jì)入了經(jīng)營(yíng)成本；B.風(fēng)險(xiǎn)損失可劃分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和極端損失；C.非預(yù)期損失是超出一定條件下的最大損失值的損失；D.在一定容忍度之下的預(yù)期損失由經(jīng)濟(jì)資本來(lái)吸收。41、下面關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的描述正確的是（）A.經(jīng)濟(jì)資本是銀行根據(jù)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量模型計(jì)算得到的在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)銀行所面臨的非預(yù)期損失，它與風(fēng)險(xiǎn)直接相關(guān)；B.經(jīng)濟(jì)資本考慮了不同風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性；C.經(jīng)濟(jì)資本是建立在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)上的資本概念D.經(jīng)濟(jì)資本包括損失準(zhǔn)備金、資本準(zhǔn)備金和債務(wù)資本等。42、許多學(xué)者從多個(gè)角度對(duì)金融監(jiān)管的必要性進(jìn)行了論證，為金融監(jiān)管實(shí)踐活動(dòng)提供了理論基礎(chǔ)。不過(guò)，也有一批學(xué)者對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的有效性提出質(zhì)疑，（）是其中幾種比較有代表性的觀點(diǎn)。A.監(jiān)管成本論B.監(jiān)管俘虜論C.監(jiān)管經(jīng)濟(jì)論D.監(jiān)管失靈論43、金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的具體目標(biāo)主要表現(xiàn)在（）。A.維護(hù)金融體系的穩(wěn)定和安全B.保護(hù)社會(huì)公眾的利益C.防止商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)D.有效地推行央行的貨幣政策44、監(jiān)管部門(mén)對(duì)資本不足銀行的糾正措施包括（）。A.對(duì)商業(yè)銀行股東實(shí)施糾正措施B.對(duì)商業(yè)銀行董事和高級(jí)管理層采取的糾正措施C.對(duì)商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)采取的監(jiān)管措施D.對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)實(shí)施限制措施45、整個(gè)金融市場(chǎng)中最重要的風(fēng)險(xiǎn)是（）A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)46、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略包括（）A.風(fēng)險(xiǎn)回避B.風(fēng)險(xiǎn)防范與控制C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖47、金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的調(diào)查類(lèi)方法包括（）A.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法B.問(wèn)卷調(diào)查法C.專(zhuān)家調(diào)查法D.財(cái)務(wù)報(bào)表分析法48、信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型包括（）A.專(zhuān)家分析方法B.CAAMEL評(píng)級(jí)系統(tǒng)C.信用評(píng)分方法D.KMV模型49、利率風(fēng)險(xiǎn)按來(lái)源不同，分為（）A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)50、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的時(shí)間段和影響力不同，匯率風(fēng)險(xiǎn)分為（）A.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)B.結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)C.交易風(fēng)險(xiǎn)D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)51、按照會(huì)計(jì)學(xué)分類(lèi)法，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為（）A.估值風(fēng)險(xiǎn)B.對(duì)賬風(fēng)險(xiǎn)C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)D.時(shí)效風(fēng)險(xiǎn)52、操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法可以分為以下哪兩類(lèi)（）A.自上而下B.自下而上C.系統(tǒng)性D.非系統(tǒng)性53、目前業(yè)界比較流行的高級(jí)衡量方法有()A.內(nèi)部衡量法B.損失分布法C.自上而下D.自下而上54、下列哪些屬于衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)指標(biāo)（）A.現(xiàn)金比率B.存貸款比率C.公眾的信心D.資產(chǎn)出售的損失55、下列哪些屬于衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)比率指標(biāo)（）A.現(xiàn)金比率B.存貸款比率C.公眾的信心D.資產(chǎn)出售的損失56、商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式有（）A.實(shí)力B.道德C.外因D.監(jiān)管57、經(jīng)濟(jì)資本的配置大體可以分為（）階段A.經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量B.經(jīng)濟(jì)資本分配應(yīng)用C.調(diào)試D.EVA58、金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的理論根源是（）A.金融風(fēng)險(xiǎn)的外部效應(yīng)較大B.金融市場(chǎng)的信息不完全和不對(duì)稱(chēng)C.金融體系的內(nèi)在脆弱性D.金融市場(chǎng)的不確定性59、巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定銀行的核心資本充足率不能低于（），總體資本充足率不低于（）。A.0.04B.0.08C.0.5D.0.2560、金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的原則有（）A.獨(dú)立原則B.適度原則C.法制原則D.效率原則判斷題1 利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)是整個(gè)金融市場(chǎng)中最重要的風(fēng)險(xiǎn)。2 信用計(jì)量模型的一個(gè)基本特點(diǎn)就是從單一資產(chǎn)的角度來(lái)看待信用風(fēng)險(xiǎn)。3 目前業(yè)界比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有內(nèi)部衡量法（IMA）和損失分布法（LDA）。4 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面展開(kāi)，其遵循的原則一般包括由表及里、自下而上、從已知到未知三種。5 金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性與風(fēng)險(xiǎn)性是相互統(tǒng)一的，即流動(dòng)性越高，風(fēng)險(xiǎn)性就越小；流動(dòng)性越差，風(fēng)險(xiǎn)性就越大。6 貸款總額與核心存款的比率較大，銀行“存儲(chǔ)”的流動(dòng)性就越高，相對(duì)來(lái)說(shuō)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也就越小。7 與監(jiān)管資本相比，經(jīng)濟(jì)資本必須覆蓋更廣的風(fēng)險(xiǎn)范圍。8 預(yù)期損失是一定條件下的最大損失值超過(guò)平均損失值的部分。9 監(jiān)管俘虜論認(rèn)為，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)并非始終代表公共利益，而是保護(hù)了一個(gè)或幾個(gè)特殊利益集團(tuán)。10 對(duì)于存貸款比率，該指標(biāo)值越低，表明負(fù)債支撐的貸款資產(chǎn)越多，銀行隨時(shí)償付取款的能力越差，面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越大。11 大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨戰(zhàn)略危機(jī)。12 CreditMetrics模型是將單一信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其對(duì)整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的作用。13 內(nèi)部評(píng)級(jí)是專(zhuān)業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估。14 銀行劃分銀行賬戶(hù)和交易賬戶(hù)是準(zhǔn)確計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的基礎(chǔ)。15 資產(chǎn)負(fù)債管理理論克服了資產(chǎn)管理中以犧牲一定盈利為代價(jià)過(guò)分注重安全性和流動(dòng)性的弊端。16 經(jīng)濟(jì)資本是銀行根據(jù)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量模型計(jì)算得到的在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)銀行所面臨的非預(yù)期損失，它與風(fēng)險(xiǎn)直接相關(guān)。17 注冊(cè)制適用于證券市場(chǎng)發(fā)展已進(jìn)入成熟階段的國(guó)家。18 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是一種事后的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防手段，主要是指在損失發(fā)生前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。19 VaR模型是針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)的模型。20 KMV模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)的模型。21 金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步，也是最基礎(chǔ)的一步。22 頭腦風(fēng)暴法與德?tīng)柗品ǖ某杀径枷鄬?duì)較高。23 最著名的專(zhuān)家分析方法是“6C”要素分析法。24 信用評(píng)分方法是信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型方法中類(lèi)型最多、使用最廣泛的方法。25 KMV模型不能區(qū)分債務(wù)的優(yōu)先償還順序、有否擔(dān)保等。26 CreditRisk+模型的基本思想是源于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)方法。27 在信用風(fēng)險(xiǎn)管