初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理高分題型分享

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理高分題型分享

單選題（共50題）1、關于風險管理的“三道防線”說法錯誤的是（）。A.第一道防線——業(yè)務條線部門B.第二道防線——風險管理部門和合規(guī)部門C.第三道防線——內部審計D.第二道防線——銀監(jiān)會【答案】D2、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產質量最不相關的是（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.貸款風險遷徙率C.不良貸款率D.客戶授信集中度【答案】D3、在對單一法人客戶進行非財務因素分析時，下列選項不屬于宏觀經濟、社會及自然環(huán)境分析的是()。A.技術進步B.人口老化C.環(huán)保意識增強D.行業(yè)周期性分析【答案】D4、(?)作為商業(yè)銀行的重要無形資產，必須設置嚴格安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。A.商業(yè)銀行風險管理流程B.商業(yè)銀行公司治理C.商業(yè)銀行內部控制D.商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)【答案】D5、下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬簿頭寸的是（）。A.代客購匯100萬美元B.買入1億美元美國國債C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約D.買入10億元人民幣金融債【答案】C6、“業(yè)務規(guī)模小、交易量小、結構變化不太迅速的業(yè)務領域，雖然操作風險造成的損失不一定低，但是發(fā)生操作風險的頻率相對較低；而業(yè)務規(guī)模大、交易量大、結構變化迅速的業(yè)務領域，受到操作風險沖擊的可能性也大”指的是操作風險的（）特點。A.差異性B.復雜性C.轉化性D.具體性【答案】A7、（2021年真題）下列商業(yè)銀行客戶中，最合適采用專家判斷法進行信用評級的是（）A.已上市的中型企業(yè)B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)C.財務制度健全的小型企業(yè)D.即將上市的大型企業(yè)集團【答案】C8、某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶（每組5人）的違約率為（3%，3%)、（2%，0)、（4%，2%)、(3%，6%)和（8%，3%)，則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為（）。A.0.3B.0.6C.0.7D.0.9【答案】B9、現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。現(xiàn)金頭寸指標等于(?)。A.現(xiàn)金頭寸÷總資產B.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)÷總資產C.現(xiàn)金頭寸÷總負債D.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)÷總負債【答案】B10、風險識別包括感知風險和（）兩個環(huán)節(jié)。A.預測風險B.計量損失C.監(jiān)測D.分析風險【答案】D11、業(yè)主提出的建設工期目標的合理性、在資金及材料等方面的供應進度、業(yè)主各項準備工作的進度和業(yè)主項目管理的有效性等影響進度管理的因素屬于（）。A.業(yè)主B.勘察設計單位C.承包人D.建設環(huán)境【答案】A12、（2018年真題）客戶風險的內生變量指標中，公司治理結構和存貨周轉率分別屬于（）。A.基本面指標和財務指標B.基本面指標和基本面指標C.財務指標和基本面指標D.財務指標和財務指標【答案】A13、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的（）負責制定本行的風險偏好。A.監(jiān)事會B.風險管理委員會C.董事會D.風險管理部門【答案】C14、下列選項不是法人客戶財務狀況分析方法的是（）。A.財務報表分析B.期望分析C.財務比率分析D.現(xiàn)金流量分析【答案】B15、進人落地式柜、臺、箱、盤內的導管管口，應高出柜、臺、箱、盤的基礎面（）。A.10~30mmB.30~50mmC.50~80mmD.80~100mm【答案】C16、假設商業(yè)銀行持有資產組合A，根據投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風險的效果最差（）。A.賣出50%資產組合A，持有現(xiàn)金B(yǎng).賣出50%資產組合A，用于購買與資產組合A的相關系數(shù)為0的資產組合YC.賣出50%資產組合A，用于購買與資產組合A的相關系數(shù)為+0.8的資產組合XD.賣出50%資產組合A，用于購買與資產組合A的相關系數(shù)為一0.5的資產組合Z【答案】C17、已知期初正常類貸款余額500億元，關注類貸款余額40億元，次級類貸款余額20億元，可疑類貸款余額10億元，損失類貸款余額0。則該商業(yè)銀行當期期末的不良貸款余額是（）億元。A.35B.32C.36D.30【答案】A18、《巴塞爾新資本協(xié)議》認為()包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。A.國別風險B.法律風險C.聲譽風險D.流動性風險【答案】B19、如果商業(yè)銀行信貸資產分布于負相關或弱相關的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產組合的總體風險一般會（）。A.增加B.負相關C.降低D.不變【答案】C20、商業(yè)銀行反洗錢內控制度體系中，處于基礎和核心地位的制度分別是（）。A.反洗錢協(xié)助調查制度，反洗錢崗位職責制度B.反洗錢宣傳培訓制度，客戶洗錢風險等級劃分制度C.客戶身份識別制度，大額交易與可疑交易報告制度D.客戶身份資料和交易記錄保存制度，反洗錢保密制度【答案】C21、（2018年真題）我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于（）。A.3％B.4％C.5％D.8％【答案】C22、商業(yè)銀行的風險暴露分類不包括（）。A.普通企業(yè)類B.金融機構類C.公司類D.零售類【答案】A23、當前我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是(?)。A.技術創(chuàng)新B.合規(guī)管理C.管理問題D.風險監(jiān)管【答案】B24、（2020年真題）在商業(yè)銀行的經營和發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。A.聲譽風險B.社會風險C.政治風險D.信用風險【答案】A25、下列關于風險管理部門的說法，正確的是（）。A.必須具備高度獨立性B.具有完全的風險管理策略執(zhí)行權C.風險管理部門又稱風險管理委員會D.核心職能是做出經營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】A26、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，現(xiàn)金支付能力和公司治理結構分別屬于()。A.基本面指標和財務指標B.財務指標和財務指標C.基本面指標和基本面指標D.財務指標和基本面指標【答案】D27、不可以劃撥方式取得國有土地使用權的是（）。A.國家重點扶持的交通用地B.某集團商貿中心建設用地C.軍事用地D.城市基礎設施用地【答案】B28、商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設，下列不屬于戰(zhàn)略風險管理基本假設的是()。A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失C.減少風險發(fā)生的可能性D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會【答案】C29、（2020年真題）我國商業(yè)銀行應按照（商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計算資本充足率，其中，分母部分的風險加權資產計算公式為（）A.信用風險加權資產+市場風險資本+操作風險資本B.信用風險加權資產+（市場風險資本+操作風險資本）x8%]x12.5C.信用風險加權資產+（市場風險資本+操作風險資本）x12.5D.信用風險加權資產+（市場風險資本+操作風險資本）x8【答案】C30、（2018年真題）多年來國內外銀行危機的慘痛教訓反復證明，（）是導致銀行危機的最主要原因。A.市場過度競爭B.銀行資產規(guī)模盲目擴張C.監(jiān)管不到位D.銀行業(yè)務創(chuàng)新不足【答案】B31、關于表外項目，說法錯誤的是（)。A.表外項目按兩步轉換的方法計算普通表外項目的風險加權資產B.利率和匯率合約的風險資產由兩部分組成：一是按市價計算出的經濟資本，另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得C.對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產，使用現(xiàn)金暴露法計算D.商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數(shù)，獲得等同于表內項目的風險資產，然后根據交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產【答案】B32、（2020年真題）下列戰(zhàn)略風險管理措施中，不具備前瞻性、預防性特征的是（）。A.將最佳的風險管理辦法轉變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則B.定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患C.對風險造成的損失進行最大程度的控制D.從應急性的風險管理操作轉變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃【答案】C33、下列不屬于信息披露對于外部審計的影響的是()A.它不是消除信息不對稱以及降低代理成本的最有效途徑B.它能降低審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性，減少企業(yè)經營者與所有者的信息不對稱，從而降低審計風險C.它能強化外部市場對經營者行為的約束，以及對經營者的制約，從而優(yōu)化審計環(huán)境D.它將企業(yè)及企業(yè)經營者的行為充分“暴露”在會計報表相關使用者面前，能夠促進經營者形成有效的自我約束【答案】A34、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。A.20%B.50%C.25%D.8%【答案】A35、（）根據全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備。A.專項準備B.一般準備C.特種準備D.資產減值準備【答案】B36、專題報告反映的內容不包括（）。A.重大風險事項描述B.加強風險管理的建議C.發(fā)展趨勢及風險因素分析D.已采取和擬采取的應對措施【答案】B37、一家商業(yè)銀行在交易過程中，結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失敗，下列說法正確的是（）。A.此情形屬于市場風險的一種B.此情形是操作風險的表現(xiàn)C.此情形會造成交易成本下降D.此情形不會引發(fā)信用風險【答案】B38、假設某商業(yè)銀行的當期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當期期末全部為正常類貸款)。截至當期期末，該銀行正常類、關注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當年度的正常貸款遷徙率約為（）。A.12.3％B.2.89％C.4.38％D.6.83％【答案】C39、往往被看作是核心存款的重要組成部分的是()。A.個人存款B.同業(yè)拆借C.公司存款D.分支機構存款【答案】A40、對于巨大的災難性損失，商業(yè)銀行通常采用（??）來轉移。A.提取損失準備金B(yǎng).資本金C.保險手段D.沖減利潤【答案】C41、下列屬于重要憑證和重要物品管理違規(guī)事例的是（）。A.不按規(guī)定進行賬實核對，未及時發(fā)現(xiàn)重要空白憑證丟失、被盜B.對賬、記賬崗位未分離，收回的對賬單不換人復核C.銀企不對賬或對賬不符時，未及時進行處理等抹賬、錯賬D.柜員未經授權辦理抹賬、沖賬、掛賬業(yè)務【答案】A42、《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》規(guī)定，流動性比例為流動性資產余額與流動性負債余額之比，不得低于(?)。A.30％B.25％C.50％D.75％【答案】B43、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風險管理應當確保其長期戰(zhàn)略、短期目標、()和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。A.風險管理措施B.員工利益C.連續(xù)營業(yè)方案D.資本實力【答案】A44、巴塞爾委員會以（）方式把商業(yè)銀行面臨的風險分為八大類。A.損失結果B.風險事故C.風險發(fā)生的范圍D.誘發(fā)風險的原因【答案】D45、假設某商業(yè)銀行的五級貸款分類情況為：正常類貸款150億，關注類貸款40億，次級類貸款5億，可疑類貸款4億，損失類貸款1億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A.20%B.15%C.10%D.5%【答案】D46、下列可分為財務風險預警和非財務風險預警的是（）。A.行業(yè)風險預警B.區(qū)域風險預警C.法人客戶風險預警D.信用風險預警【答案】C47、在現(xiàn)金流量分析中，如果商業(yè)銀行的資金來源小于資金使用，則表明（）。A.可能造成支付困難以及由此產生流動性風險B.商業(yè)銀行的流動性相對充足C.商業(yè)銀行的流動性供給大于流動性需求D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資【答案】A48、目前普遍認為有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐不包括（）。A.減少營業(yè)網點B.強化聲譽風險管理培訓C.確保及時處理投訴和批評D.從投訴和批評中積累早期預警經驗【答案】A49、（2018年真題）當商業(yè)銀行久期缺口為正值時，若市場利率水平下降，則商業(yè)銀行資產、負債相抵后的市場價值將（）。A.減少B.不變C.不確定D.增加【答案】D50、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度，最顯著影響其資產負債的期限結構。A.存貸款基準利率B.存款準備金率C.票據貼現(xiàn)率D.市場收益率【答案】A多選題（共20題）1、有效的風險偏好聲明應該與銀行的（）相關聯(lián)。A.長期戰(zhàn)略規(guī)劃B.短期戰(zhàn)略規(guī)劃C.資本規(guī)劃D.財務規(guī)劃E.薪酬機制【答案】ABCD2、使用SMART方法，指標管理部門從()等方面對關鍵風險指標進行評估。A.具體B.可計量C.可實現(xiàn)D.時間E.責任【答案】ABCD3、商業(yè)銀行擁有良好的信用風險內部評級體系能夠（）。A.自由調整評級結果B.有效識別信用風險C.準確量化風險D.有效區(qū)分風險E.有效進行風險排序【答案】BCD4、建筑、安裝工程采用的汽車式、履帶式、輪胎式起重機稱為（）。A.塔式起重機B.自行式起重機C.門座式起重機D.桅桿式起重機【答案】B5、操作風險具有的特點有()。A.具體性B.分散性C.內生性D.差異性E.復雜性【答案】ABCD6、下列選項中，屬于核心一級資本的有（）。A.盈余公積B.一般風險準備C.實收資本D.未分配利潤E.超額貸款損失準備可計人部分【答案】ABCD7、風險監(jiān)管的主要內容包括()。A.建立銀行風險的識別、計量、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系B.建立高風險銀行類金融機構的判斷和救助體系C.建立銀行類金融機構市場退出機制及金融安全網D.建立應對支付危機的處置體系E.準備風險為本的現(xiàn)場檢查【答案】ABCD8、參照國際風險管理標準，集中型風險管理部門的人員必須具備的主要技能包括（）。A.風險監(jiān)測和分析能力B.數(shù)量分析能力C.價格核準能力D.模型創(chuàng)建能力E.系統(tǒng)開發(fā)/集成能力【答案】ABCD9、各種材質的給水管，其試驗壓力均為工作壓力的（）倍。A.1.5B.2C.2.5D.3【答案】A10、市場風險計量方法中缺口分析的局限性有()。A.忽略同一時間段內所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異B.只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入的影響D.主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經濟價值的影響E.忽略了與期權有關的頭寸在收人敏感性方面的差異【答案】ABCD11、下列關于風險的概念的說法，不正確的是(?)。A.風險是一個事前的概念B.風險是一個事后的概念C.風險是一個貫穿于事前和事后的概念D.風險是一個無法確定的概念E.風險是一個與損失等同的概念【答案】BCD12、如果承包方違法將承包地用于非農建設的，由（）依法予以處罰。A.鄉(xiāng)級以上地方人民政府有關行政主管部門B.縣級以上地方人民政府有