中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理真題練習(xí)題目參考附答案

中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理真題練習(xí)題目參考附答案

單選題（共50題）1、在定量指標(biāo)中，一級(jí)資本充足率屬于（）。A.資本類指標(biāo)B.收益類指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)D.零容忍度類指標(biāo)【答案】A2、使用Della-plus方法計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，不包含下列（）的資本要求A.Delta風(fēng)險(xiǎn)B.Gamma風(fēng)險(xiǎn)C.Theta風(fēng)險(xiǎn)D.Vega風(fēng)險(xiǎn)【答案】C3、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失。以下對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)都可能危及自身聲譽(yù)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測(cè)C.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險(xiǎn)管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素D.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果【答案】B4、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。A.市場(chǎng)準(zhǔn)人B.機(jī)構(gòu)設(shè)置C.業(yè)務(wù)開(kāi)展D.高級(jí)管理人員聘用【答案】A5、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。A.二級(jí)資本B.其他一級(jí)資本C.核心一級(jí)資本D.股東資本【答案】C6、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是()，缺點(diǎn)是()。A.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱B.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱C.可操作性相對(duì)較強(qiáng)；不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理D.可操作性相對(duì)較強(qiáng)；直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】B7、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國(guó)債，年收益率為5.5％；二是銀行理財(cái)產(chǎn)品，收益率可能為8％、6％、5％，其對(duì)應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。A.40％投資國(guó)債、60％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品B.100％投資國(guó)債C.100％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品D.60％投資國(guó)債、40％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品【答案】C8、有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度B.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】B9、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，關(guān)注的重點(diǎn)可不包括（）。A.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競(jìng)爭(zhēng)力及替代性分析C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布【答案】B10、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是（）。A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)【答案】D11、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部欺詐事件”類別的是（）。A.第三方故意騙取財(cái)產(chǎn)B.第三方故意搶劫財(cái)產(chǎn)C.故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)D.偽造要件【答案】C12、超額備付金率的計(jì)算公式為（）。A.=合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)／未來(lái)30日現(xiàn)金凈流出量×100％B.=流動(dòng)性資產(chǎn)余額／流動(dòng)性負(fù)債余額×100％C.=流動(dòng)性資產(chǎn)余額／全部負(fù)債余額×100％D.=[(在中國(guó)人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)／各項(xiàng)存款]×100％【答案】D13、董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)（）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。A.識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、避免B.識(shí)別、避免、監(jiān)測(cè)、控制C.避免、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制D.識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制【答案】D14、假設(shè)某商業(yè)銀行市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝2000億元，負(fù)債L＝1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA＝5，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率從4％下降到3.5％，則商業(yè)銀行的整體價(jià)值約（）。A.減少22.12億元B.減少22.22億元C.增加22.12億元D.增加22.22億元【答案】C15、根據(jù)計(jì)量的結(jié)果，通過(guò)采取合適的手段來(lái)減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，從而將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）。A.識(shí)別B.計(jì)量C.監(jiān)測(cè)D.控制【答案】D16、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)B.在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)條件下，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損害可能是短期的C.商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本【答案】B17、在業(yè)務(wù)外包過(guò)程中，由于供應(yīng)商工作人員的過(guò)錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無(wú)法正常運(yùn)行造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是（）。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.違反內(nèi)部流程【答案】A18、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測(cè)試的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.資本充足率壓力測(cè)試框架可以視為一個(gè)匯總各實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的平臺(tái)，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況B.資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)C.銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測(cè)試工作機(jī)制D.銀行應(yīng)通過(guò)以定性分析為主的方法預(yù)測(cè)在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的變化，以評(píng)估對(duì)銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】D19、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（）。A.久期缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有必然聯(lián)系B.久期缺口絕對(duì)值越小，利率風(fēng)險(xiǎn)越高C.久期缺口絕對(duì)值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)越高D.久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒(méi)有必然聯(lián)系【答案】C20、關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。A.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)有明顯聯(lián)系B.久期缺口的絕對(duì)值越小.銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高C.久期缺口的絕對(duì)值越大.銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高D.久期分析能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響【答案】C21、最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況是（）。A.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時(shí)間上不一致B.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時(shí)間上不一致C.將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)D.將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即借長(zhǎng)貸短【答案】C22、資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（）單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。A.等于B.大于C.小于D.無(wú)關(guān)【答案】C23、下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類指標(biāo)的是（）。A.每股收益增長(zhǎng)率B.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益C.收益波動(dòng)率D.資本充足率【答案】D24、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.較常用的計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場(chǎng)外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量C.在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)暴露將映射至其含有的風(fēng)險(xiǎn)因素中D.對(duì)于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度(相對(duì)現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法【答案】D25、下列屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELs系統(tǒng)D.以上都是【答案】D26、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場(chǎng)利率為3%，假設(shè)市場(chǎng)利率上升50個(gè)基點(diǎn)，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】B27、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.不良貸款率C.客戶授信集中度D.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率【答案】C28、下列關(guān)于敏感性分析的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.敏感性分析計(jì)算簡(jiǎn)單B.敏感性分析計(jì)算復(fù)雜不便于理解C.敏感性分析在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析中得到了廣泛應(yīng)用D.對(duì)于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無(wú)法計(jì)量其收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值相對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的非線性變化【答案】B29、在特定市場(chǎng)環(huán)境下，相同的信用違約掉期價(jià)差（）意味著相同的風(fēng)險(xiǎn)狀況。A.偶爾B.不一定C.一定D.常?！敬鸢浮緽30、關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。A.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)有明顯聯(lián)系B.久期缺口的絕對(duì)值越小.銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高C.久期缺口的絕對(duì)值越大.銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高D.久期分析能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響【答案】C31、我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和（）。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護(hù)金融市場(chǎng)的正常秩序C.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心D.保護(hù)存款人的利益【答案】C32、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說(shuō)法，不正確的是（）。A.現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來(lái)短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動(dòng)性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3％～5％時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強(qiáng)D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動(dòng)性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求【答案】C33、下列屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的是（）。A.技術(shù)進(jìn)步B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析C.環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)D.自然災(zāi)害等【答案】B34、某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2002-2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其（）長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】C35、已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級(jí)類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C36、缺口分析作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重點(diǎn)是分析（）。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A37、商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保（）對(duì)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督，并對(duì)商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。A.高級(jí)管理層B.監(jiān)事會(huì)C.董事會(huì)D.員工【答案】C38、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說(shuō)法，不正確的是()。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融學(xué)、數(shù)學(xué)、概率統(tǒng)計(jì)等一系列知識(shí)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】B39、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（）。A.久期缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有必然聯(lián)系B.久期缺口絕對(duì)值越小，利率風(fēng)險(xiǎn)越高C.久期缺口絕對(duì)值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)越高D.久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒(méi)有必然聯(lián)系【答案】C40、下列各項(xiàng)中，關(guān)于我國(guó)對(duì)資本充足率要求的說(shuō)法不正確的是（）。A.監(jiān)管部門將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，其中對(duì)一、二類銀行主要實(shí)行強(qiáng)制性的監(jiān)管干預(yù)措施B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，我國(guó)商業(yè)銀行資本信息披露包括資本充足率的計(jì)算方法C.資本充足率=(總資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng))／(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求+操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求)D.一級(jí)資本充足率=(一級(jí)資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng))／(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求+操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求)【答案】A41、以下因素不會(huì)影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是（）。A.央行宣布上調(diào)利率0.3％B.滬市投資收益率上漲7％C.貸款人推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量【答案】D42、缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行（）的影響。A.短期收益B.長(zhǎng)期收益C.中期收益D.經(jīng)濟(jì)價(jià)值【答案】A43、戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的（）基礎(chǔ)之上。A.實(shí)際情況B.未來(lái)的發(fā)展?jié)摿.實(shí)際情況和未來(lái)的發(fā)展?jié)摿.潛在收益【答案】C44、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實(shí)施的對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過(guò)制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。A.銀監(jiān)會(huì)B.中國(guó)人民銀行C.政府D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)【答案】C45、在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中,久期通常用來(lái)衡量（）變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。A.商品價(jià)格變動(dòng)B.利率變動(dòng)C.股票價(jià)格變動(dòng)D.匯率變動(dòng)【答案】B46、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的技術(shù)要求，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為（）個(gè)營(yíng)業(yè)日。A.10B.20C.5D.17【答案】A47、低利率水平表示央行正在實(shí)施相對(duì)寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。A.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都難以估計(jì)B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的提高C.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的降低D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都不會(huì)改變?【答案】C48、商業(yè)銀行在使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，（??）不屬于合格信用緩釋工具。A.黃金B(yǎng).上市公司發(fā)行的企業(yè)債券C.商業(yè)銀行承兌的匯票D.人民銀行發(fā)行的票據(jù)【答案】B49、績(jī)效考評(píng)應(yīng)堅(jiān)持的原則是（）。A.綜合平衡B.激勵(lì)性C.可靠性D.安全與收益平衡【答案】A50、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類業(yè)務(wù)條線，對(duì)每一類業(yè)務(wù)條線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總九類業(yè)務(wù)條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.高級(jí)計(jì)量法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法【答案】A多選題（共20題）1、中國(guó)商業(yè)銀行體系的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)宏觀經(jīng)濟(jì)因素主要包括（）。A.貸款投放B.財(cái)政存款C.通貨膨脹D.外匯占款E.現(xiàn)金支取【答案】ABD2、我國(guó)銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的主要法律包括（）。A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》B.《中國(guó)人民銀行法》C.《貸款通則》D.《金融違法行為處罰法》E.《商業(yè)銀行法》【答案】AB3、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和測(cè)評(píng)的方式包括了()。A.列席會(huì)議B.訪談座談C.調(diào)閱文件D.檢查與調(diào)研E.監(jiān)督測(cè)評(píng)【答案】BD4、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)主要包括了（）。A.資格要求B.定性標(biāo)準(zhǔn)C.定量標(biāo)準(zhǔn)D.情景分析E.內(nèi)部控制【答案】ABCD5、下列關(guān)于期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)敏感性指標(biāo)表述正確的有（）A.期權(quán)Theta是期權(quán)剩余期限的敏感性指標(biāo)，也被視為時(shí)間損耗B.期權(quán)Delta為0.5，表示標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)一個(gè)單位，期權(quán)價(jià)格變化50%C.期權(quán)Vega是用于衡量市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)期權(quán)價(jià)值敏感性的指標(biāo)D.期權(quán)Vega的絕對(duì)值與期權(quán)存續(xù)期時(shí)間負(fù)相關(guān)，存續(xù)期越長(zhǎng)Vega絕對(duì)值越小E.期權(quán)的Delta是不變的，因此DetlaHedge是不需要進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整【答案】AB6、下列關(guān)于監(jiān)事會(huì)職責(zé)的說(shuō)法，正確的有()。A.監(jiān)事會(huì)從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B.監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與董事會(huì)及內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)委員會(huì)和有關(guān)職能部門的工作聯(lián)系C.監(jiān)事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的決策過(guò)程、決策執(zhí)行過(guò)程、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以及董事、高級(jí)管理人員的工作表現(xiàn)，進(jìn)行監(jiān)督與測(cè)評(píng)D.跟蹤監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層為完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)工作E.監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD7、融資流動(dòng)性應(yīng)當(dāng)從（）兩個(gè)角度進(jìn)行深入分析。A.企業(yè)負(fù)債B.公司／機(jī)構(gòu)資產(chǎn)C.零售資產(chǎn)D.公司／機(jī)構(gòu)負(fù)債E.零售負(fù)債【答案】D8、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來(lái)估算，就目前而言，常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)有（）。A.方差—協(xié)方差法B.蒙特卡羅法C.解釋區(qū)間法D.歷史模擬法E.高級(jí)計(jì)量法【答案】ABD9、在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中，質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的是（）。A.外幣現(xiàn)金B(yǎng).評(píng)級(jí)AA以上地區(qū)政府發(fā)行的債券C.銀行存單D.黃金E.中央政府發(fā)行的債券【答案】ACD10、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的概念說(shuō)法不正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前的概念B.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后的概念C.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)貫穿于事前和事后的概念D.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)無(wú)法確定的概念E.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)與損失等同的概念【答案】BCD11、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置說(shuō)法正確的是（）。A.要將銀行承擔(dān)的各類主要風(fēng)險(xiǎn)全部納入統(tǒng)一的管理框架B.在風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置上，在關(guān)注各種類型風(fēng)險(xiǎn)的管理基礎(chǔ)上，還要從銀行整體層面對(duì)不同類型風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行加總、資本充足程度進(jìn)行評(píng)估，理清不同風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門的職責(zé)及其相互協(xié)作關(guān)系，避免職責(zé)重疊或空白C.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門要獨(dú)立于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)等風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門D.風(fēng)險(xiǎn)管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)流程之中，進(jìn)行積極、主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理，既為業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)提供專業(yè)支持，也要控制業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平E.風(fēng)險(xiǎn)管理部門要具有獨(dú)立性【答案】ABCD12、違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，影響它的因素主要包括（）。A.產(chǎn)品因素B.公司因素C.行業(yè)因素D.地區(qū)因素E.宏觀經(jīng)濟(jì)因素【答案】ABCD13、商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括（）等。A.緊急籌資成本分析B.緊急籌資可行性分析C.限制資本占用程度高的業(yè)務(wù)發(fā)展D.采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施E.采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施成本分析·【答案】ABCD14、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從