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認(rèn)證信息

認(rèn)證類型：個人認(rèn)證

認(rèn)證主體：張**（實名認(rèn)證）

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IP屬地：貴州 上傳時間：2023-06-08 格式：DOCX 頁數(shù)：29 大?。?2.09KB 積分：20 舉報 版權(quán)申訴

初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理能力測試?？季韼Т鸢?/p>

單選題（共50題）1、每一個質(zhì)量控制具體方法本身也有一個持續(xù)改進(jìn)的課題，就要用（）循環(huán)原理，在實踐中使質(zhì)量控制得到不斷提高。A.看、摸、敲、照四個字B.目測法、實測法和試驗法三種C.靠、吊、量、套四個字D.計劃、實施、檢查和改進(jìn)【答案】D2、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測的()原則是指監(jiān)控工作要能夠反映操作風(fēng)險全局狀況及變化趨勢，揭示誘發(fā)操作風(fēng)險的系統(tǒng)性原因，實現(xiàn)對全行操作風(fēng)險狀況的預(yù)警。A.重要性B.敏感性C.整體性D.整體性【答案】D3、下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。A.現(xiàn)金B(yǎng).活期存款C.無法出售的貸款D.股票【答案】C4、（2018年真題）多年來國內(nèi)外銀行危機(jī)的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，（）是導(dǎo)致銀行危機(jī)的最主要原因。A.市場過度競爭B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴(kuò)張C.監(jiān)管不到位D.銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足【答案】B5、高利率水平表示央行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。A.借款人的信用風(fēng)險水平下降B.借款人承受較低的利率風(fēng)險C.所有企業(yè)的履約能力有一定程度的提高D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的提高【答案】D6、下列不屬于市場風(fēng)險限額指標(biāo)的是（）。A.交易賬戶VaR限額B.止損限額C.產(chǎn)品或組合敞口限額D.行業(yè)限額【答案】D7、以下不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險評估的假設(shè)性條件的是()。A.整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)B.利率變化／預(yù)期C.現(xiàn)實數(shù)據(jù)D.信用風(fēng)險參數(shù)【答案】C8、假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘?)。A.向人民銀行再貼現(xiàn)B.發(fā)行銀行債券C.拆人資金D.用自有債券進(jìn)行回購【答案】B9、投資者把他財富的40％投資于一項預(yù)期收益率為15％的風(fēng)險資產(chǎn)，60％投資于收益率為6％的國庫券，那么他的投資組合的預(yù)期收益率為()。A.11.4％B.9.6％C.29.5％D.37.5％【答案】B10、（2018年真題）下列聲譽(yù)風(fēng)險管理中，不是董事會及高級管理層責(zé)任的是（）。A.制定聲譽(yù)風(fēng)險管理政策和操作流程B.獨立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險管理職能C.負(fù)責(zé)識別、評估、監(jiān)測和控制聲譽(yù)風(fēng)險D.征詢最大多數(shù)員工的意見和建議【答案】D11、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是（）。A.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)臉管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段B.被動負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——主動負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段【答案】D12、多年來國內(nèi)外銀行危機(jī)的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，()是導(dǎo)致銀行危機(jī)的最主要原因。A.市場過度競爭B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴(kuò)張C.監(jiān)管不到位D.銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足【答案】B13、假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%，0.60%，0.60%，根據(jù)死亡率模型計算得3年的累計死亡率為（）。A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%【答案】C14、1974年德國赫斯塔特銀行的破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)()的誕生。A.國際貨幣基金組織B.世界貿(mào)易組織C.世界銀行D.巴塞爾委員會【答案】D15、進(jìn)行客戶身份識別，必要時可以向（）核實客戶的有關(guān)身份信息。A.中國人民銀行B.中國銀監(jiān)會C.公安、工商行政管理部門D.國務(wù)院【答案】C16、下列不屬于信用衍生產(chǎn)品特點的是（）。A.替代性B.交易性C.靈活性D.債務(wù)的易變性【答案】D17、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險水平B.負(fù)責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險C.負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險管理制度和程序D.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評價市場風(fēng)險管理的全面性、有效性【答案】C18、《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》規(guī)定，流動性比例為流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額之比，不得低于(?)。A.30％B.25％C.50％D.75％【答案】B19、不屬于階段性戰(zhàn)略目標(biāo)希望實現(xiàn)目標(biāo)的領(lǐng)域是()。A.公司治理結(jié)構(gòu)B.內(nèi)部控制C.業(yè)務(wù)發(fā)展D.實現(xiàn)員工價值【答案】D20、假設(shè)資產(chǎn)組合初始投資額100萬元，預(yù)期一年該資產(chǎn)投資收益率服從均值為5%、標(biāo)準(zhǔn)差為1%的正態(tài)分布，那么在95%置信水平下，該資產(chǎn)組合一年均值VaR為（）萬元。(標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布95%置信水平下的臨界值為1.96)A.392B.1.96C.-3.92D.-1.96【答案】B21、下列選項中，(?)是最具流動性的資產(chǎn)。A.現(xiàn)金B(yǎng).票據(jù)C.股票D.貸款【答案】A22、設(shè)計良好的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)體系要滿足整體性、重要性、敏感性和可靠性原則。其中，（）原則是指監(jiān)控指標(biāo)要與操作風(fēng)險事件密切相關(guān)，并能夠及時預(yù)警風(fēng)險變化，有助于實現(xiàn)對操作風(fēng)險的事前和事中控制。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性【答案】B23、絕對信用價差是指（）。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額D.以上都不對【答案】B24、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循基本原則不包括()。A.公開B.公正C.公平D.效率【答案】C25、2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式施行后，我國非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于()。A.10.5％B.11.5％C.12.5％D.13.5％【答案】A26、不屬于按照個人信貸產(chǎn)品分類進(jìn)行風(fēng)險分析的是()。A.假按揭B.汽車消費信貸C.信用卡消費信貸D.違約概率【答案】D27、某銀行建設(shè)數(shù)據(jù)倉庫時沒有考慮到與核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的兼容性，從而導(dǎo)致核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)癱瘓，此操作風(fēng)險屬于()。A.外部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.內(nèi)部欺詐事件D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件【答案】B28、根據(jù)《銀行貸款損失準(zhǔn)備計提指引》，銀行應(yīng)當(dāng)按照()原則，合理估計貸款可能發(fā)生的損失，及時計提貸款損失準(zhǔn)備。A.合理性B.公平性C.合規(guī)性D.謹(jǐn)慎會計【答案】D29、對于我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險計量模型遇到的最大難題是（）。A.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以評估B.計算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運算C.數(shù)理知識過于深奧，難以掌握D.計量模型假設(shè)條件太多，與實踐不符【答案】A30、地役權(quán)的合同一般包括（）。A.供役地和需役地的位置B.當(dāng)事人的姓名或者名稱和住所C.政府批文D.利用期限E.利用目的和方法【答案】A31、以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是（）。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.核心存款比例C.貸款總額與核心存款的比率D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率【答案】D32、（2019年真題）（）是銀行從事經(jīng)營活動必須注入的資金，可以用來吸收銀行的經(jīng)營虧損，緩沖意外損失，保護(hù)銀行的正常經(jīng)營，為銀行的注冊、組織營業(yè)以及存款進(jìn)入前的經(jīng)營提供啟動資金等。A.商業(yè)銀行資本B.商業(yè)銀行負(fù)債C.商業(yè)銀行資產(chǎn)D.商業(yè)銀行存款保證金【答案】A33、公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報告和I臨時報告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會公眾進(jìn)行披露的行為是指()。A.銀行監(jiān)管B.市場約束C.外部審計D.信息披露【答案】D34、方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（）。A.方差—協(xié)方差法和歷史模擬法B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C.方差—協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法D.方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法【答案】B35、以下不屬于聲譽(yù)風(fēng)險管理的基本做法的是（）。A.明確董事會和高級管理層的責(zé)任B.建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程C.強(qiáng)信息披露的監(jiān)管和制度的完善D.用恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險管理辦法【答案】C36、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（），流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債的比例不得低于（）。A.80％；25％B.75％；20％C.75％；25％D.75％；30％【答案】C37、受理城鎮(zhèn)國有土地使用權(quán)申報的部門是（）。A.鄉(xiāng)人民政府B.鄉(xiāng)土地所C.市、縣人民政府D.市、縣土地管理部門【答案】D38、（2021年真題）商業(yè)銀行的下列風(fēng)險評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是（）A.個人客戶評級B.國別評級C.法人客戶評級D.主權(quán)評級【答案】B39、下列不屬于債項評級系統(tǒng)中要進(jìn)行計量和評價的特定風(fēng)險因素的是()。A.抵押B.質(zhì)押C.優(yōu)先性D.產(chǎn)品類別【答案】B40、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理其他項權(quán)證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險狀態(tài)。此情況系由（）引起的操作風(fēng)險。A.內(nèi)部欺詐B.未授權(quán)交易C.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)D.信貸人員技能匱乏【答案】C41、（2021年真題）某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是（）億元。A.55B.75C.50D.82.5【答案】C42、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是()。A.市場準(zhǔn)入B.信息披露C.現(xiàn)場檢查D.非現(xiàn)場監(jiān)管【答案】A43、已知A項目的投資半年收益率為5%,B項目的年收益率為7%,C項目的季度收益率為3%，那么三個項目的年收益排序為()。A.A＞B＞CB.A＞C＞BC.C＞A＞BD.B＞A＞C【答案】C44、（）是確定、溝通和監(jiān)控風(fēng)險偏好的總體方法，包括政策、流程、控制環(huán)節(jié)和制度。A.風(fēng)險偏好聲明B.風(fēng)險文化C.風(fēng)險偏好維度D.風(fēng)險偏好框架【答案】D45、一旦商業(yè)銀行采用了()，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.替代標(biāo)準(zhǔn)法C.高級計量法D.流程分析法【答案】C46、市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.只能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險D.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示【答案】D47、企業(yè)2015年流動資產(chǎn)合計3000萬元，其中存貨1500萬元，應(yīng)收賬款1500萬元，流動負(fù)債合計2000萬元，則該公司2015年的速動比率為()。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C48、下列屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程方面表現(xiàn)形式的是()。A.職員欺詐B.失職違規(guī)C.違反用工法律D.產(chǎn)品服務(wù)缺陷【答案】D49、《國有土地使用證》應(yīng)由（）核發(fā)給劃撥國有建設(shè)用地使用權(quán)人。A.省級土地主管部門B.城鎮(zhèn)規(guī)劃部門C.縣級土地主管部門D.土地登記機(jī)構(gòu)【答案】D50、在持有期為1天、置信水平為99%的情況下，若計算的風(fēng)險價值為3萬美元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（）。A.在1天中的損失有99%的可能性不會超過3萬美元B.在1天中的損失有99%的可能性會超過3萬美元C.在1天中的收益有99%的可能性不會超過3萬美元D.在1天中的收益有99%的可能性會超過3萬美元【答案】A多選題（共20題）1、下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險成因的是()。A.片面追求貸款規(guī)模和市場份額B.內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞C.信貸制度不完善。缺乏監(jiān)督制約機(jī)制D.管理模式不科學(xué)、經(jīng)營層次過低且缺乏約束E.信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識不強(qiáng)【答案】AC2、下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級和債項評級的表述，正確的有()。A.同一個債務(wù)人可以有多個客戶評級B.客戶評級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定C.同一個債務(wù)人的不同債項可以有不同的債項評級D.它們是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度E.債項評級由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定【答案】BCD3、下列關(guān)于流動性比例的描述正確的有（）。A.流動性比例=流動性資產(chǎn)余額／流動性負(fù)債余額×100％B.流動性比例應(yīng)分別計算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)C.流動性比例不得低于25％D.流動性比例不得低于60％E.流動性比例屬于流動性風(fēng)險評估常用指標(biāo)【答案】ABC4、下列屬于蒙特卡洛模擬法優(yōu)點的有（）。A.是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題B.計算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快C.比歷史模擬方法更精確和可靠D.如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯誤結(jié)果E.可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)【答案】AC5、市場準(zhǔn)入監(jiān)管的主要目標(biāo)包括（）。A.提高銀行的盈利能力B.保護(hù)銀行股東的利益C.保證注冊銀行具有良好品質(zhì)D.預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)人銀行體系E.保護(hù)存款者的利益【答案】CD6、2007年年底，美國爆發(fā)了次級債危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了()等風(fēng)險。A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險E.聲譽(yù)風(fēng)險【答案】ABCD7、商業(yè)銀行對于火災(zāi)、搶劫等操作風(fēng)險，可以采用（）方式來緩釋。A.購買保險B.制訂業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃C.改變市場定位D.業(yè)務(wù)外包E.調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)?；蚍艞壞承┊a(chǎn)品【答案】ABD8、零售風(fēng)險暴露應(yīng)同時具有的特征包括()A.分散性B.債務(wù)人是一個或幾個自然人C.高度集中D.按照組合方式進(jìn)行管理E.筆數(shù)多，單筆金額小【答案】BD9、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定“商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實行（）”。A.自主經(jīng)營B.自擔(dān)風(fēng)險C.自負(fù)盈虧D.自我約束E.自我發(fā)展【答案】ABCD10、使用內(nèi)部模型評價借款人的違約概率，常用的方法包括（）。A.專家判斷法B.歷史違約經(jīng)驗C.統(tǒng)計模型D.外部評級映射E.情景模擬法【答案】BCD11、商業(yè)銀行在采用標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，下列哪些業(yè)務(wù)條線對應(yīng)的系數(shù)是18％?（）A.公司金融B.支付和清算C.交易和銷售D.代理服務(wù)E.零售銀行業(yè)務(wù)【答案】ABC12、對于表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重賦予權(quán)重為0的有()。A.政策性銀行債券B.我國中央政府的債券C.中央政府投資的公用企業(yè)的債券D.商業(yè)銀行之間原始期限4個月以內(nèi)的債券E.國有金融資產(chǎn)管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券【答案】ABD13、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析包括()。A.結(jié)構(gòu)分析B.總量分析C.定量分析D.定性分析E.集中分析【答案】AB1