2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理押題練習試卷A卷附答案

2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理押題練習試卷A卷附答案

單選題（共57題）1、()是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風險價值方法【答案】B2、（2018年真題）（）是審慎監(jiān)管的核心。A.資本監(jiān)管B.風險監(jiān)管C.管理人員監(jiān)管D.運營監(jiān)管【答案】A3、下列關(guān)于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是()。A.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束B.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為C.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一D.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性【答案】D4、下列關(guān)于客戶風險外生變量的說法，不正確的是（）。A.一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風險波動，應給予較大的容忍度B.對單一客戶風險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風險域”企業(yè)C.商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應定期進行復查D.授信管理人員應降低對評級下降的授信的檢查頻率【答案】D5、假設(shè)某10年期債券當前的市場價格為105元，債券久期為9．5年，當前市場利率為3％。如果市場利率提高0．3％，則該債券的價格變化為()。A.降低2.905元B.提高2.905元C.降低2.905％D.提高2.905％【答案】A6、如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A.2%B.20.1%C.20.8%D.20%【答案】C7、下列各項不屬于自然人住所構(gòu)成的三個要件之一的是（）。A.須屬自然人的經(jīng)常居住地B.須屬固定住所C.須經(jīng)法律確認D.房屋產(chǎn)權(quán)證書【答案】D8、如果某種外匯敞口頭寸為()，則說明機構(gòu)在該幣種上處于()。A.正值；空頭B.負值；多頭C.零；多頭D.正值；多頭【答案】D9、哈里?馬科維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的（），成為現(xiàn)代風險管理的重要基石。A.投資組合理論B.資本資產(chǎn)定價模型C.歐式期權(quán)定價模型D.套利定價模型【答案】A10、對于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔保方式是（）。A.動產(chǎn)留置B.不動產(chǎn)抵押C.外資企業(yè)連帶責任保證D.支票、匯票、本票等的抵押【答案】A11、下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是（）。A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實際或預期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利的頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C.交易賬戶中的項目可以按模型定價（MarktoModel)，即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改【答案】B12、項目實施部門應定期向（）提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應當包括計劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應商的變更以及主要費用支出情況。A.董事會B.董事長C.總經(jīng)理D.信息科技管理委員會【答案】D13、下列不屬于資金業(yè)務流程的是()。A.前臺交易B.中臺風險管理C.后臺結(jié)算／清算D.貸后管理【答案】D14、（2021年真題）（）是商業(yè)銀行的最高風險管理決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.監(jiān)事會B.股東大會C.董事會D.高級管理層【答案】C15、強調(diào)通過加強資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查等手段來提高商業(yè)銀行安全度的風險管理階段是（）。A.負債風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】B16、參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理／控制措施可以采?。ǎ?，最終到達高級管理層的三級管理方式。A.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領(lǐng)域風險管理委員會B.從基層業(yè)務單位到高級管理層領(lǐng)域C.從業(yè)務風險管理委員會領(lǐng)域到基層業(yè)務單位D.從高級管理層到基層業(yè)務領(lǐng)域【答案】A17、下列不屬于盈利能力指標的是()。A.資產(chǎn)收益率B.資本金收益率C.預期損失率D.凈業(yè)務收益率【答案】C18、授信集中度限額可以按不同維度進行設(shè)定，其中（）不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。A.行業(yè)等級B.產(chǎn)品等級C.擔保D.授信額度【答案】D19、依次施工的缺點是（）。A.由于同一工種工人無法連續(xù)施工造成窩工，從而使得施工工期較長B.由于工作面擁擠，同時投人的人力、物力過多而造成組織困難和資源浪費C.一種工人要對多個工序施工，使得熟練程度較低D.容易在施工中遺漏某道工序【答案】A20、我國商業(yè)銀行凈穩(wěn)定資金比率必須大于()。A.25％B.50％C.100％D.200％【答案】C21、在國別風險信息日常監(jiān)測原則中，()原則是指保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預警措施。A.完整性B.及時性C.合理性D.獨立性【答案】B22、（2021年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務外包的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ.銀行原來承擔的與外包服務有關(guān)的責任同時被轉(zhuǎn)移B.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估C.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去D.銀行應了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風險【答案】A23、由操作人員對自己的施工作業(yè)或已完成的分部分項工程進行自我檢驗，自我把關(guān)，及時消除缺陷，以防止不合格品進人下道作業(yè)的質(zhì)量檢查形式是（）。A.自檢B.互檢C.專檢D.交接檢【答案】A24、一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人和市場有關(guān)的因素，下列屬于與市場有關(guān)的因素的是()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經(jīng)濟周期【答案】D25、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對（）進行分析。A.資產(chǎn)負債表和損益表B.利潤表和所有者權(quán)益變動表C.現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負債表D.資產(chǎn)負債表和財務報表【答案】A26、地役權(quán)是一種獨立的（），是指當事人按照合同約定利用他人的不動產(chǎn)，以提高自己不動產(chǎn)效益的權(quán)利。A.使役物權(quán)B.用益物權(quán)C.占有權(quán)D.利用權(quán)【答案】B27、下列各項不是產(chǎn)品設(shè)計缺陷表現(xiàn)的是()。A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務管理框架方面不完善B.提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務結(jié)構(gòu)方面不健全C.提供的產(chǎn)品在風險管理要求方面不完善D.提供的產(chǎn)品在售后服務方面考慮不周到【答案】D28、從風險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常分為（）。A.實際損失、機會成本／損失、非預期損失B.預期損失、非預期損失、災難性損失C.預期損失、實際損失、災難性損失D.實際損失、無形損失、災難性損失【答案】B29、預期損失率的計算公式表示為（）。A.預期損失率=預期損失／資產(chǎn)總額B.預期損失率=預期損失／貸款資產(chǎn)總額C.預期損失率=預期損失／負債總額D.預期損失率=預期損失／資產(chǎn)風險暴露【答案】D30、投資者把1000萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現(xiàn)收益率為30％、50％、10％、-10％或-30％的概率分別為0．25、0．15、0．15、0．25和0．20，則1年后投資股票市場的預期收益率為()。A.5％B.8％C.10％D.50％【答案】B31、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風險承擔能力。A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平【答案】D32、()是指交割日為交易日以后的第二個工作日的外匯交易。A.遠期交易B.期貨交易C.互換交易D.即期外匯買賣【答案】D33、以下不屬于國際監(jiān)管機構(gòu)總結(jié)的金融機構(gòu)公司治理存在的問題的是（）。A.風險治理能力薄弱B.薪酬和激勵機制不合理C.組織架構(gòu)過于復雜和不透明D.監(jiān)事會未有效履行風險管理職責【答案】D34、關(guān)于風險的概念，理解不正確的是()A.風險是一個事前概念B.風險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性C.風險是一個貫穿于事前和事后的概念D.風險反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)【答案】C35、商業(yè)銀行的核心競爭力是()。A.創(chuàng)立能力B.公司文化C.市場地位D.風險管理【答案】D36、下列屬于重要憑證和重要物品管理違規(guī)事例的是（）。A.不按規(guī)定進行賬實核對，未及時發(fā)現(xiàn)重要空白憑證丟失、被盜B.對賬、記賬崗位未分離，收回的對賬單不換人復核C.銀企不對賬或?qū)~不符時，未及時進行處理等抹賬、錯賬D.柜員未經(jīng)授權(quán)辦理抹賬、沖賬、掛賬業(yè)務【答案】A37、20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進人（）。A.全面風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產(chǎn)負債風險管理模式階段【答案】A38、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風險的說法中，錯誤的是（）。A.流動性風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平B.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性危機C.流動性風險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務或其他支付義務，滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務發(fā)展需要的風險D.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險【答案】D39、在對單一法人客戶進行非財務因素分析時，下列選項不屬于宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境分析的是（）。A.技術(shù)進步B.人口老化C.環(huán)保意識增強D.行業(yè)周期性分析【答案】D40、下列不屬于常用的市場限額風險的是()A.頭寸限額B.敏感度限額C.幣種限額D.定價限額【答案】D41、按照業(yè)務特點和風險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為（）。A.企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶B.單一法人客戶和集團法人客戶C.法人客戶和個人客戶D.集體客戶和個人客戶【答案】C42、下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領(lǐng)域。A.歐式期權(quán)定價B.套利定價C.資本資產(chǎn)定價D.投資組合管理【答案】A43、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結(jié)果負有()。A.最終責任B.連帶責任C.擔保責任D.間接責任【答案】A44、下面關(guān)于區(qū)域風險限額管理的說法，正確的是()A.我國區(qū)域風險限額都是作為指導性的彈性限額B.國外銀行一般對一個國家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風險限額C.在我國，區(qū)域風險限額管理和國家風險限額管理基本一致D.在我國，在一定時期內(nèi)，實施區(qū)域風險限額管理是有必要的【答案】D45、新《商業(yè)銀行信息披露辦法》規(guī)定商業(yè)銀行披露信息應達到（）。A.真實、準確、有效、可比B.真實、準確、完整、可比C.真實、有效、及時、可比D.真實、有效、準確、及時【答案】B46、監(jiān)控／報告是容易引起操作風險的內(nèi)部流程因素之一。錯誤監(jiān)控／報告指商業(yè)銀行監(jiān)控／報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控／報告的部門職責不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)／信息不全面、不及時、不準確。造成未履行必要的()或者外部匯報不準確。A.操作規(guī)范B.監(jiān)管職責C.匯報義務D.內(nèi)部控制【答案】C47、（2018年真題）某私營企業(yè)于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期1000萬元的抵押貸款，2008年12月30日，由于該企業(yè)財務狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過90天的違約行為。為降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是（）。A.將該筆貸款期限延長半年B.給予企業(yè)10％的利率優(yōu)惠C.允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息D.要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品【答案】D48、（2018年真題）（）是指該國家或地區(qū)現(xiàn)有的國別風險期望值低，償債能力足夠，但目前及未來可預計一段時間內(nèi)，存在一些可能影響其償債能力或?qū)е聦υ搰一虻貐^(qū)投資遭受損失的不利因素。A.低國別風險B.中等國別風險C.高國別風險D.較低國別風險【答案】D49、根據(jù)《商業(yè)銀行貸款損失準備管理辦法》，貸款損失準備不包括（）。A.一般準備B.特種準備C.專項準備D.附加準備【答案】D50、土地歸戶卡填寫以______為單位，土地登記卡填寫以______為單位。（）A.土地使用者；宗地B.土地權(quán)利人；宗地C.宗地；土地權(quán)利人D.宗地；土地使用者【答案】B51、在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標主要是指保護存款人利益和（）。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護債權(quán)人利益C.維護市場的正常秩序D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】A52、下列關(guān)于互換的說法，不正確的是()。A.互換指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟價值的現(xiàn)金流的合約B.較為常見的互換有利率互換和貨幣互換C.利率互換涉及本金的交換D.貨幣互換是指交易雙方基于不同貨幣進行的現(xiàn)金流交換【答案】C53、在我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，藍色預警法側(cè)重于（）。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相結(jié)合的分析法D.層次分析法【答案】B54、某私營企業(yè)于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期1000萬元的抵押貸款，2008年12月30日，由于該企業(yè)財務狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過90天的違約行為。為降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是（）。A.將該筆貸款期限延長半年B.給予企業(yè)10%的利率優(yōu)惠C.允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息D.要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品【答案】D55、在持有期為2天，置信水平為98%的情況下，若所計算的風險價值為2萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合()。A.在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元B.在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元C.在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元D.在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元【答案】C56、A企業(yè)2010年的銷售成本為3000萬元，銷售收入為4500萬元，年初資產(chǎn)總額為7500萬元，年底資產(chǎn)總額為10500萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。A.33％B.47％C.50％D.80％【答案】C57、商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂擔保協(xié)議后，當借款人財務惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可以通過執(zhí)行擔保（）。A.減少負債的損失B.確保貸款的資金安全C.爭取貸款本息的最終償還或減少損失D.以抵押品的價值來補償經(jīng)濟資本【答案】C多選題（共14題）1、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應當包括（）。A.實施方案中所涉及的風險因素B.與其他競爭對手戰(zhàn)略實施方案的比較C.實施方案的潛在收益以及可以接受的風險水平D.盡可能包括實施方案的預期風險損失和財務分析E.銀行日常經(jīng)營管理的規(guī)范【答案】ACD2、目前，為了適應工作現(xiàn)狀，在培訓方式上采用（）培訓是培訓發(fā)展的一個必然趨勢A.集中B.一對一C.網(wǎng)絡(luò)D.戶外【答案】C3、流動性風險限額的指標通常包括（）。A.案件風險率B.凈穩(wěn)定資金比例C.流動性比例D.操作風險經(jīng)濟資本率E.存貸比【答案】BC4、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，銀行資本可分為以下幾類（??）。A.賬面資本B.監(jiān)管資本C.風險資本D.靜態(tài)資本E.經(jīng)濟資本【答案】AB5、戰(zhàn)略風險來自（）。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標不能按時實現(xiàn)C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制訂的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷D.為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏E.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證【答案】ACD6、限額通常針對業(yè)務條線和法律實體，不能按照（）設(shè)定。A.收入B.負債C.所有者權(quán)益D.流動性E.資本【答案】BC7、在聲譽風險評估中，通常需要做出預先評估的風險事件包括()。A.市場對商業(yè)銀行的盈利預期B.商業(yè)銀行影響客戶或公眾的政策性變化C.商業(yè)銀行改革重組的成本和收益D.監(jiān)管機構(gòu)責令整改的不利信息和事件E.市場利率短期內(nèi)劇烈波動【答案】ABCD8、有效的信用風險監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目標有（）。A.識別借款人違約情況，并及時對風險上升的授信進行分類B.監(jiān)測對合同條款的遵守情況C.確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢D.對已造成信用風險損失的授信對象或項目，迅速進入補救和管理程序E.評估抵(質(zhì))押物相對債務