2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力提升試卷B卷附答案

2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力提升試卷B卷附答案

單選題（共54題）1、某工程某月計劃完成工程樁100根，計劃單價為1.3萬元/根，實際完成工程樁110根，實際單價為1.4萬元/根，則費用偏差（CV）為（）萬元。A.11B.13C.-13D.-11【答案】D2、下列關于風險的說法中，錯誤的是()。A.風險既可能帶來收益，也可能造成損失B.風險是未來結果出現(xiàn)收益或損失的不確定性C.如果某個事件產生的收益或損失是固定的并已經被事先確定下來，則不存在風險D.如果某個事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則不存在風險【答案】D3、以下哪項屬于對商業(yè)銀行運作或聲譽造成威脅的外部因素?（??）A.洗錢B.產品設計缺陷C.失職違規(guī)D.知識技能匱乏【答案】A4、在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，（）一般不具有實質性意義。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估價值【答案】A5、當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會()。A.呈水平狀態(tài)B.變得陡C.呈垂直狀態(tài)D.變得平滑【答案】B6、流動性風險的（）就是分析流動性風險的主要來源，從而能夠有針對地進行相關流動性風險的計量與控制。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制【答案】A7、商業(yè)銀行的資本充足率不得低于()。A.5％B.6％C.8％D.10％【答案】C8、非保險轉移是指通過擔保、備用信用證等方式將信用風險轉移給（）。A.借款人B.保險人C.承保人D.第三方【答案】D9、國別風險的主要指標不包括()A.數(shù)量指標B.比例指標C.等級指標D.網點指標【答案】D10、根據(jù)《中國人民銀行關于全面推行貸款質量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即便執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。A.關注類貸款B.次級類貸款C.可疑類貸款D.損失類貸款【答案】C11、（2019年真題）交易雙方按事先約定價格，在未來某一日期交割一定數(shù)量標的物的金融市場業(yè)務交易產品，通常是非標準化的場外交易產品，合約標的物可以包括外匯、利率、商品等各類形式的基礎金融產品。則該類市場風險控制屬于（）。A.掉期合約應用B.期權產品的風險對沖C.股票合約D.遠期合約應用【答案】D12、商業(yè)銀行的()時刻都在發(fā)生變化，流動性狀況也隨之改變。A.資產負債期限結構B.資產負債幣種結構C.資產負債分布結構D.以上均正確【答案】A13、商業(yè)銀行的（）是指銀行業(yè)務發(fā)展的未來方向及實際的執(zhí)行計劃，因經濟環(huán)境及科技發(fā)展的轉變做出的戰(zhàn)略改變對銀行經營的影響，是銀行的策略制定和在實施過程中失當，或未能對市場變化做出及時的調整，從而影響到現(xiàn)在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽和市場地位的風險。A.合規(guī)風險B.流動性風險C.國家風險D.戰(zhàn)略風險【答案】D14、()是流動性覆蓋率的一個補充，鼓勵銀行通過結構調整減少短期融資、增加長期穩(wěn)定資金來源。A.存貸比B.核心負債比例C.凈穩(wěn)定資金比例D.同業(yè)市場負債比例【答案】C15、下列關于風險分類的說法，不正確的是（）。A.按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險B.按風險事故可以將風險劃分為經濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險C.按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險D.按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類【答案】A16、根據(jù)風險和收益匹配原則，商業(yè)銀行一般選擇四種策略控制操作風險，下列屬于商業(yè)銀行控制操作風險策略的是（）。A.識別風險B.稀釋風險C.規(guī)避風險D.對沖風險【答案】C17、商業(yè)銀行對單家企業(yè)(或企業(yè)集團)的風險暴露不超過（）萬元。A.100B.500C.300D.200【答案】B18、相比較而言，下列()環(huán)節(jié)最容易引發(fā)操作風險。A.柜臺業(yè)務B.法人信貸業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】A19、甲公司中標一高級寫字樓機電工程，內容含給水排水工程、通風與空調工程、電氣工程等多個專業(yè)分部工程，由于工程量大、工期緊，需要編制施工進度網絡計劃，充分利用公司資源，進行嚴密組織施工，才能滿足工期需要。根據(jù)背景資料，回答下列問題。A.業(yè)主B.勘察設計單位C.住建局D.施工單位【答案】C20、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行內部審計獨立性的表述中，錯誤的是（）。A.獨立性是指內部審計活動獨立于他們所審查的活動之外B.內部審計部門在一個特定的組織中，享有經費、人事、內部管理、業(yè)務開展等方面的相對獨立性C.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作D.獨立性要求內部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上【答案】D21、商業(yè)銀行內部控制以（）為重心。A.權力制衡B.風險控制C.權責明確D.產權清晰【答案】B22、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失而應該持有的資本金是()。A.核心資本B.信用風險經濟資本C.監(jiān)管資本D.風險加權資本【答案】B23、國際金融協(xié)會針對風險偏好的傳導提出的意見不包括()。A.為各個業(yè)務條線和部門設定風險限額，將風險偏好轉化為業(yè)務開展的實際約束B.各個部門負責人應當基于自身風險狀況制定各自的業(yè)務計劃，并向下屬闡明其風險和限額政策C.機構應當加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，高管層無須親自參加D.對業(yè)務條線和分支機構的風險保持持續(xù)關注，以促進風險偏好的動態(tài)更新【答案】C24、下列關于長期次級債務的說法，正確的是（）。A.長期次級債務是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務B.經銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產為抵押或質押的長期次級債務工具可列入附屬資本C.在到期日前最后五年，長期次級債務可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20％D.長期次級債務不能計入附屬資本【答案】C25、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ.比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產準確估量B.我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%C.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內部管理規(guī)定，制定各類資產的合理比率指標D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當前和過去的流動性狀況，預測未來的流動性【答案】D26、在計算操作風險經濟資本配置的標準法中，J3值代表商業(yè)銀行在特定產品線的潛在操作風險損失與該產品線總收入之間的關系。巴塞爾委員會對各類產品線給出了對應系數(shù)，下列選項中，()產品線的β因子等于15％。A.零售銀行B.代理服務C.公司金融D.資產管理【答案】B27、以下不屬于政治風險的是（）。A.政治沖突B.政權更替C.資產被國有化D.通貨膨脹【答案】D28、（）可用于對商業(yè)銀行信用風險計算模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據(jù)。A.違約損失率B.貸款不良率C.違約概率D.違約頻率【答案】D29、勘察設計目標的確定、可投人的力量及其工作效率、各專業(yè)設計的配合，以及業(yè)主和設計單位的配合等影響進度管理的因素屬于（）。A.業(yè)主B.勘察設計單位C.承包人D.建設環(huán)境【答案】B30、法律風險是一種特殊類型的（??）,它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。A.聲譽風險B.操作風險C.信用風險D.戰(zhàn)略風險【答案】B31、以下屬于償債能力指標的是()。A.現(xiàn)金支付能力B.總資產收益率C.資產增長率D.存貨周轉率【答案】A32、（2020年真題）下列關于商業(yè)銀行信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。A.預期損失是信用風險損失分布的數(shù)學期望B.預期損失代表大量貸款組合在整個經濟周期內的最高損失C.預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積D.預期損失是商業(yè)銀行預期可能會發(fā)生的平均損失【答案】B33、以下不屬于系統(tǒng)安全的是（）。A.外部系統(tǒng)安全B.內部系統(tǒng)安全C.對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護D.法律糾紛【答案】D34、在商業(yè)銀行的經營發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。A.聲譽風險B.法律風險C.信用風險D.市場風險【答案】A35、金融資產的名義價值是其根據(jù)()所反映的賬面價值。A.歷史成本B.市場價格C.重置成本D.市值重估【答案】A36、在國別風險信息日常監(jiān)測原則中，()原則是指保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預警措施。A.完整性B.及時性C.合理性D.獨立性【答案】B37、銀行應該建立持續(xù)的（）管理機制，以保持批發(fā)融資來源的穩(wěn)定性。A.市場接觸B.交易對手C.貨幣D.金融工具【答案】A38、安裝一套單管熒光燈的人工費為50元，材料費（含主材）為100元，機械費為10元，按管理費率和利潤率分別為43％和14％，問安裝一套單管熒光燈的綜合單價為（）。A.160元B.188.5元C.186.5元D.175.5元【答案】B39、現(xiàn)場進行質量檢查的方法有（）。A.看、摸、敲、照四個字B.目測法、實測法和試驗檢查三種C.靠、吊、量、套四個字D.計劃、實施、檢查和改進【答案】B40、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=900億元，負債L=800億元，資產久期為DA=6年，負債久期為DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5．5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。A.增加14.22億元B.增加14.63億元C.減少14.22億元D.減少14.63億元【答案】C41、關于土地使用權抵押權變更，下列說法不正確的是（）。A.抵押期間，抵押人轉讓已辦理登記的抵押物的，應當通知抵押權人并告知受讓人轉讓物已經抵押的情況；抵押人未通知抵押權人或未告知受讓人的，轉讓無效B.轉讓抵押物的價款明顯低于其價值的，抵押權人可以要求抵押人提供相應的擔保，但這并不影響他對抵押物的轉讓C.抵押權不得與債權分離而單獨轉讓或者作為其他債權的擔保D.抵押合同發(fā)生變更的，抵押當事人應當在抵押合同變更后15日內，持有關文件到土地行政主管部門辦理變更抵押登記手續(xù)【答案】B42、下列()不屬于銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標準。A.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都是實施嚴格、明確的問責制C.確保銀行業(yè)金融機構不破產D.對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C43、下列商業(yè)銀行活動不屬于風險管理流程的是（）。A.風險計量B.風險識別C.風險控制D.風險承擔能力確定【答案】D44、（）的反洗錢管理理念，是全球反洗錢監(jiān)管和執(zhí)行機構一致認同并極力遵循的國際標準和工作方法。A.預防為主B.集中控制C.風險為本D.以人為本【答案】C45、風險識別包括()兩個環(huán)節(jié)。A.感知風險和預測風險B.感知風險和分析風險C.預測風險和分析風險D.感知風險和控制風險【答案】B46、風險評估主要包括對全面風險管理框架的評估和()A.整體評估B.控制測試C.資本規(guī)劃D.實質性風險評估【答案】D47、在商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，有一種消極的風險管理策略是()。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規(guī)避D.風險補償【答案】C48、下列關于市值重估的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值C.商業(yè)銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法【答案】C49、下列土地登記事項中，不可能發(fā)生的是（）。A.原始登記文件可能出錯B.原始登記文件不會出錯C.土地登記人員審查疏忽或書寫錯誤D.登記申請人的弄虛作假、偽造證件等欺騙手段獲準土地登記引發(fā)的錯誤【答案】B50、商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A.財務真實性比較難以把握B.生產經營受市場的影響較大C.公司治理受股東影響較大D.生產經營活動相對平穩(wěn)【答案】D51、（2021年真題）商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ.比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產準確估量B.我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%C.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內部管理規(guī)定，制定各類資產的合理比率指標D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當前和過去的流動性狀況，預測未來的流動性【答案】D52、（2019年真題）下列選項中，不屬于風險控制與緩釋流程要求的是（）。A.風險控制/緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致B.能夠對產生的遺留風險進行識別分析C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求D.能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】B53、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于______其中核心資本充足率不得低于______。()A.6%；4%B.8%；6%C.8%;4%D.10%;8%【答案】C54、（2018年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于（）。A.25％B.50％C.30％D.20％【答案】A多選題（共14題）1、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，包括（）。A.日常監(jiān)督機制B.公開機制C.商業(yè)銀行責任D.懲罰機制E.監(jiān)管當局責任【答案】AD2、為實現(xiàn)內部控制的目標，企業(yè)應當建立起包括()要素的內部控制體系。A.控制環(huán)境B.風險評估C.控制活動D.信息與溝通E.監(jiān)控【答案】ABCD3、風險限額管理原則包括（）。A.限額種類覆蓋風險偏好范圍內的各類風險B.限額指標通常包括盈利、資本、流動性或其他相關指標（如增長率、流動性）C.強調集中度風險D.全集團、業(yè)務條線或相關法人實體層面的重大風險集中度（如交易對手方、國家／地區(qū)、擔保物類型、產品等）E.參考最佳市場實踐，但不以同業(yè)標準或以監(jiān)管要求作為限額標準【答案】ABCD4、對于土地權利證書確實無法收回的，應當在《土地登記簿》和《土地歸戶卡》上注明，土地權利證書（）廢止。A.經國土部門登記后B.經國土部門批準后C.經公告后D.直接【答案】C5、王某是王拐村村民，為了多賺點錢，王某帶領全家出去打工，導致無人打理自家耕地，致使耕地荒蕪達三年之久，根據(jù)規(guī)定，其所在的集體組織有權（）。A.終止承包合同，收回發(fā)包的土地B.中止承包合同，等王某回來以后再回復合同的履行C.要求王某承擔違約責任D.對王某處以罰款【答案】A6、下列屬于商業(yè)銀行流動性風險預警信號的有()。A.存款大量流失B.客戶辦理業(yè)務等候時間較長C.所發(fā)行的股票價格大幅下降D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券E.債權人提前要求兌付【答案】ACD7、構成商業(yè)銀行有效管理控制風險的外部保障的要素包括（）。A.市場約束B.市場準入C.外部審計D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.信息披露【答案】AD8、在商業(yè)銀行風險管理“三道防線”中，屬于第二道防線的部門有()。A.內部審計部門B.借貸審批部門C.公司業(yè)務部門D.風險管理部門E.監(jiān)察稽核部門【答案】D9、下列關于市場計量方法的說法正確的是（）。A.缺口分析是對利率變動進行敏感性分析的方法之一B.久期分析是衡量利率變化對銀行經濟價值的影響C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的