基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎知識能力檢測題庫B卷帶答案

基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎知識能力檢測題庫B卷帶答案

單選題（共100題）1、按規(guī)定，一般情況下各類債券的交易流通終止日為債券兌付日前的第（）個工作日。A.1B.2C.3D.5【答案】C2、開放式基金的分紅方式有（）。A.現(xiàn)金分紅B.分紅再投資C.基金份額分拆D.現(xiàn)金分紅和分紅再投資【答案】D3、可轉換債券面值為100元，轉換比例為2.5，則轉換價格為（）元。A.400B.25C.40D.250【答案】C4、估值方法的（）是指基金在進行資產估值時均應采取同祥的估值方法，遵守同樣的估值規(guī)則。A.公開性B.一致性C.長期性D.準確性【答案】B5、銀行A因急需1000萬元資金頭寸，將其持有的部分利率債質押給銀行B，并與銀行B簽訂了回購協(xié)議，10天后將債券回購，并支付銀行B年化3.6％的利率，銀行A到期回購的價格為（）萬元。A.1002B.1001C.1003D.1000【答案】B6、用復利計算第n期終值的公式為（）。A.FV=PV（1+in）B.PV=FV（1+in）C.FV=PV（1+i）nD.PV=FV（1+i）n【答案】C7、監(jiān)管機構可以采?。ǎ┍O(jiān)管措施，確保投資者的合法權益。A.提供自發(fā)性協(xié)助B.保護客戶資產C.對證券投資基金管理人進行實地檢查D.以上說法都正確【答案】B8、關于基金的下行風險，以下表述錯誤的是（）A.下行風險是一個受到廣泛關注的風險衡量指標。B.下行風險是指，由于市場環(huán)境變化，未來價格走勢有可能低于基金經理或投資者所預期的目標價位。C.下行風險是投資可能出現(xiàn)的最壞的情況，也是投資者可能需要承擔的損失。D.最大回撤是從資產最高價格到接下來最低價格的損失。投資的期限越長，這個指標就越有利【答案】D9、QDII機制的意義不包括（）。A.QDⅡ機制可以為境內金融資產提供風險分散渠道；并有效分流儲蓄；化解系統(tǒng)性風險B.實行QDⅡ機制有利于引導國內居民通過正常渠道參與境外證券投資；減輕資本非法外逃的壓力，將資本流出置于可監(jiān)控的狀態(tài)C.建立QDⅡ機制有利于支持香港特區(qū)的經濟發(fā)展；在法律方面，通過實施QDⅡ制度，必然增加國內對國際金融法律、法規(guī)、慣例等規(guī)則的關注；從長遠來說能夠促進我國金融法律法規(guī)與世界金融制度的接軌D.建立QDⅡ機制有利于支持香港特區(qū)的經濟發(fā)展【答案】A10、某公司發(fā)行了面值為100元的3年期零息債券，現(xiàn)在市場利率為10%，則該債券的現(xiàn)值為（）。A.75.13元B.133.10元C.82.64元D.70.00元【答案】A11、關于基金會計報表分析，以下表述錯誤的是（）。A.基金份額變動分析是開放式基金特有的內容B.可以評價基金過往的投資管理能力C.分紅能力分析是其比較特殊的內容D.與普通企業(yè)會計報表分析的內容沒有差異【答案】D12、關于可轉換債券，以下說法正確的是（）。A.同時具有普通債券和權益特征B.擁有轉股權，持有可轉債就相當于持有了標的股票C.票面利率高于普通公司債券D.擁有轉股權，轉股時間由持有人決定【答案】A13、下列關于美國存托憑證的說法，錯誤的是()。A.有擔保的存托憑證是由發(fā)行公司委托存券銀行發(fā)行的B.按基礎證券發(fā)行人是否參與存托憑證的發(fā)行，美國存托憑證可分為無擔保的存托憑證和有擔保的存托憑證C.全球存托憑證是最主要的存托憑證，其流通量最大D.美國存托憑證是以美元計價且在美國證券市場上交易的存托憑證【答案】C14、目前我國銀行間現(xiàn)券交易的結算日有（）。I.T+0II.T+1III.T+2IV.T+3A.I.IIB.I.IVC.II.IIID.III.IV【答案】A15、下列不屬于短期政府債券的特點的是()。A.利息免稅B.流動性強C.收益率較高D.違約風險小【答案】C16、下列不屬于技術分析的假定的是（）A.股票價格圍繞其內在價值波動B.市場行為涵蓋一切信息C.股價具有趨勢性運動規(guī)律，股票價格沿著趨勢運動D.歷史會重演【答案】A17、危機投資者可能僅用現(xiàn)有貸款人所持有債券面值的（）的資金來換取債券。A.10％～20％B.20％～30％C.30％～40％D.40％～50％【答案】B18、下列屬于基金利潤來源中利息收入的是（）。A.買入返售金融資產收入B.股利收益C.手續(xù)費返還D.基金投資收益【答案】A19、下列關于QDII基金風險管理說法，不正確的是（）。A.相對投資于國內市場的基金，QDII存在特別的外匯風險、特定市場風險等B.由于QDII基金涉及跨境交易，基金申購、贖回的時間要短于國內其他基金C.QDII基金經理需要特別關注匯率變動可能對基金凈值造成的影響，定期評估匯率走向并調整基金持有資產的幣別和權重，必要時可采用外匯遠期、外匯掉期等金融工具對沖匯率風險D.跨境投資需要考慮當地的資本利得稅、代扣所得稅、稅收征管要求等事項，尤其是美國FATCA法案等要求【答案】B20、關于私募股權投資的退出方式表述錯誤的是（）。A.首次公開發(fā)行并上市（IPO）的退出模式，是指所投資的企業(yè)股權在交易所公開上市交易后在交易所出售B.管理層回購退出模式是指私募股權投資基金將所持有的股權轉換為管理層所控股的其他上市公司的股權C.借殼上市的退出模式是一種間接上市的方法D.二次出售指私募股權投資基金將持有的項目在私募股權二級市場出售的行為【答案】B21、以下關于期貨市場的交易制度的說法，錯誤的是（）。A.保證金制度B.盯市制度C.交割制度D.凈額清算制度【答案】D22、為保證多邊凈額清算結果的法律效力，一般需要引入()制度安排。A.貨銀對付B.分級結算C.凈額清算D.共同對手方【答案】D23、公司解散或破產清算時，最先獲得清償順序的是（）。A.公司高管B.優(yōu)先股C.普通股D.債券持有者【答案】D24、下列不是私募股權投資的退出機制的是（）。A.首次公開發(fā)行B.管理層回購C.首次出售D.破產清算【答案】C25、我國同業(yè)拆借市場上交易活躍的品種有1天(隔夜)、7天、14天、1個月、3個月、6個月、9個月和1年。同業(yè)拆借的利息是按日結算的。拆息率則根據剔除該品種每天最高和最低的報價后的算術平均數得到，并于每天上午()對外發(fā)布。A.9：00B.10：00C.9：30D.11：30【答案】D26、基金管理公司必須以（）為基金會計核算主體，A.戶斤管理的全部基金總體B.所管理的不同基金類別C.基金管理公司D.所管理的每只基金【答案】D27、()給出了基金份額系統(tǒng)風險的超額收益率。A.特雷諾指數B.夏普指數C.詹森指數D.信息比率【答案】A28、UCITS指令的管轄中，東道國可以在（）等方面行使管轄權。A.監(jiān)管B.投資、銷售C.法律適用D.基金銷售及信息披露【答案】D29、某基金采用市場中性策略，運用滬深300股指期貨主要對沖的風險類型是（）。A.股票市場的系統(tǒng)性風險B.重點持倉的個股風險C.匯率風險D.利率風險【答案】A30、信用風險指的是基金投資面臨的基金交易對象無力履約而給基金帶來的風險；信用風險管理的主要措施包括（）。A.建立交易對手信用評級制度，根據交易對手的資質、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對交易對手進行信用評級，并定期更新B.建立針對債券發(fā)行人的內部信用評級制度，結合外部信用評級，進行發(fā)行人信用風險管理C.建立嚴格的信用風險監(jiān)控體系，對信用風險及時發(fā)現(xiàn)、匯報和處理D.以上選項都對【答案】D31、關于財務報表，以下表述正確的是（）。A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、ⅡC.Ⅰ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ【答案】B32、下列不屬于系統(tǒng)性風險特點的是（）。A.大多數資產價格變動方向往往是相同的B.無法通過分散化投資來回避C.可以通過分散化投資來回避D.由同一個因素導致大部分資產的價格變動【答案】C33、短期債券的償還期為（）。A.1年以下B.2年以下C.3年以下D.4年以下【答案】A34、假設華夏上證50ETF基金為了計算每日的頭寸風險，選擇了100個交易日的每日基金凈值變化的基點值的△(單位：點），并從小到大排列為△(1)-△(2),其中△(1)-△(2)的值依次為：-18.63,-17.29,-15.61,-12.37,-12.02,-11.28,-9.76,-8.84,-7.25,-6.63;△的下5%分位數為（）。A.-11.28B.-15.61C.-12.02D.-11.968【答案】C35、下列不屬于非系統(tǒng)風險的是（）。A.利率波動B.財務風險C.經營風險D.流動性風險【答案】A36、在對數據集中趨勢的測度中，適用于偏斜分布的數值型數據的是（）。A.均值B.標準差C.中位數D.方差【答案】C37、1938年，麥考利為全面反映債券現(xiàn)金流的期限特性，引入（）的概念。A.凸度B.信用利差C.收益率曲線D.久期【答案】D38、按基礎資產的來源分類，權證可分為（）。A.認股權證和備兌權證B.價內權證和價外權證C.認購權證和認沽權證D.美式權證、歐式權證、百慕大權證等【答案】A39、下列屬于大宗商品的特點的是（）。A.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.ⅣC.Ⅰ.ⅡD.Ⅱ.Ⅲ【答案】D40、關于基金托管人在估值業(yè)務中的責任，以下表述正確的是（）A.當基金托管人對基金管理人采用的估值原則及技術有異議時，以托管人意見為準B.經與基金管理人協(xié)商，基金托管人可不對基金估值進行復核C.基金托管人有權利對基金估值進行復核，但可以免除相關責任D.基金托管人進行基金估值復核工作時，可以參考中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的估值指引【答案】D41、已知一年期國庫券的名義利率為6％，預期通貨膨脹率為3％。市場對某資產所要求的風險溢價為4％，那么實際利率為（）。A.3％B.2％C.9％D.4％【答案】A42、以下關于零息債券的說法正確的是（）。A.貼現(xiàn)發(fā)行，到期按票面利息償還本金和利息B.貼現(xiàn)發(fā)行，到期按債券面值償還本金和利息C.溢價發(fā)行.到期按票面利息償還本金和利息D.溢價發(fā)行，到期按債券面值償還本金【答案】B43、用復利法計算第n期末終值的計算公式為()。A.FV=PVx(l+ixn)B.PV=FVx(l+ixn)C.PV=FVx(1+i)nD.FV=PVx(1+i)n【答案】D44、以下關于不同類型基金的描述錯誤的是（）。A.投資目標與范圍不同的基金，其投資策略、業(yè)績比較基準都有可能不同B.基金回報率業(yè)績排名與業(yè)績計算的開始和結束時間選取無關，主要取決于所選取的時間段長短，如一月、三月、一年'五年等C.投資收益是由投資風險驅動的，風險越大，所要求的報酬率就越高D.同一基金在不同時間段內的表現(xiàn)可能有很大的差距，因此業(yè)績評價時需要計算多個時間段的業(yè)績，如最近一月、最近三月、最近一年、最近五年等【答案】B45、下列關于中央銀行債券說法錯誤的是（）。A.是由中央銀行發(fā)行的用于調節(jié)商業(yè)銀行超額準本金的中長期債務憑證B.中央銀行票據的期限包括3個月、6個月、1年和3年等C.中央銀行票據市場的參與主體只能是中央人民銀行以及經過特許的商業(yè)銀行和金融機構D.中央銀行票據分為普通央行票據和專項央行票據兩種【答案】A46、在資本市場中相信市場定價有效的投資者認為（）。A.交易成本的因素可以忽略B.系統(tǒng)性地跑贏市場是不可能的C.不應選擇被動投資策略D.在市場有效的前提下有可能獲得超額收益【答案】B47、假設資本資產定價模型成立，某股票的預期收益率為16%，貝塔系數（β）為2，如果市場預期收益率為12%，市場的無風險收益率為（）。A.6%B.7%C.5%D.8%【答案】D48、下列關于大宗商品的說法，錯誤的是（）。A.大宗商品具有實體，可進入流通領域B.大宗商品不能抵御通貨膨脹C.最近幾年，全球大宗商品和股票市場表現(xiàn)呈現(xiàn)出正相關關系D.大宗商品具有同質化、可交易等特征，供需和交易量都非常大【答案】B49、下列不屬于期貨市場基本功能的是（）A.價格發(fā)現(xiàn)B.政府宏觀調控的工具C.風險管理D.投機【答案】B50、下列關于回購協(xié)議的說法，錯誤的是()。A.回購協(xié)議的抵押品以金融債券為主B.證券的出售方為資金借入方，即正回購方C.證券的購買方為資金貸出方，即逆回購方D.回購協(xié)議本質上是一種證券抵押貸款【答案】A51、關于私募股權的概念，以下表述正確的是()A.通常采用非公開募集的形式籌集資金B(yǎng).投資僅包含股權投資，不包含債權C.私募股權投資是指對已上市公司的投資D.可在公開市場上進行交易滾動性較好【答案】A52、以下選項關于優(yōu)先股的說法錯誤的是（）。A.優(yōu)先股的股息率是固定的B.優(yōu)先股股東的權利是優(yōu)先的，一般有表決權C.在公司盈利和剩余財產的分配順序上，優(yōu)先股股東先于普通股股東D.優(yōu)先股擁有股權和債權的雙重屬性【答案】B53、場內證券交易清算與交收的原則不包括（）。A.實物交收原則B.凈額清算原則C.共同對手方制度D.貨銀對付原則【答案】A54、若IF1801合約上一交易日的結算價位3000點,則下列申報指令在交易時屬于無效指令的是（）。A.以3000.2點限價指令開倉IF1801合約B.以2700.0點限價指令開合IH801合約C.以3300.0點限價指令開念IH801合約D.以3300.8點限價指令開倉IF1801合約【答案】D55、以下不屬于基金公司投資交易過程中交易執(zhí)行環(huán)節(jié)風險的是（）A.未踐行最佳執(zhí)行原則，交易效率低或差錯率高B.交易的執(zhí)行獨立于基金經理C.對交易對手風險的評估與控制不足D.交易價格顯著偏離公允價格【答案】B56、假設某封閉式基金7月18日的基金資產凈值為35000萬元人民幣，7月19日的基金資產凈值為35125萬元人民幣，該股票基金的基金管理費率為0.25%，該年實際天數為365天。則該基金7月19日應計提的托管費為（）萬元。A.0.2012B.0.2212C.0.2397D.0.3012【答案】C57、申請QDII資格的證券公司，凈資本不低于()億元人民幣。A.5B.6C.8D.4【答案】C58、會導致指數復制時出現(xiàn)跟蹤誤差的因素包括（）。A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ【答案】B59、下列費用不屬于證券交易傭金的是（）。A.證券公司經紀傭金B(yǎng).證券交易所手續(xù)費C.證券托管費D.證券交易所交易監(jiān)管費【答案】C60、公司解散或破產清算時，公司的資產在不同證券持有者中的清償順序是（）。A.債券持有人（先于）優(yōu)先股股東（先于）普通股股東B.優(yōu)先股股東（先于）普通股股東（先于）債券持有人C.優(yōu)先股股東（先于）債券持有人（先于）普通股股東D.普通股股東（先于）優(yōu)先股股東（先于）債券持有人【答案】A61、下列關于另類投資的缺點，說法錯誤的是（）。A.信息透明度高B.缺乏監(jiān)管C.流動性較差D.估值難度大【答案】A62、關于基金的下行風險，以下表述錯誤的是（）。A.股票型基金的下行風險一定高于債券型的基金的風險B.下行風險衡量當市場下跌時基金所面臨的風險C.基金的下行風險越大，基金投資者可能承擔的損失越大D.基金的下行風險越大，基金的保本能力越差【答案】A63、下列說法錯誤的是（）。A.做市商為了維護證券的流動性必須具備一定的實力，充足的可交易資金和證券是必不可少的B.做市商必須隨時滿足買賣雙方的交易數量，這樣才能給市場提供流動性。C.做市商之間不允許進行資金或證券的拆借。D.當接到投資者賣出某種證券的報價時，做市商以自有資金買入【答案】C64、人民幣利率互換是指交易雙方同意在約定期限內，根據人民幣本金交換現(xiàn)金流的行為，根據（）計算。A.固定利率、貸款利率B.浮動利率、固定利率C.存款利率、貸款利率D.存款利率、浮動利率【答案】B65、關于可轉換債券有如下四種表述，其中正確的個數是（）。A.3B.1C.4D.2【答案】C66、（）從事期貨黃金交易。A.上海黃金交易所B.上海期貨交易所C.上海證券交易所D.深證證券交易所【答案】B67、低風險偏好的投資者不愿意將另類投資產品納入其投資證券組合中的原因是其（）。A.流動性較差B.采取高杠桿模式運作C.估值難度大D.成本高【答案】A68、減少回購協(xié)議信用風險的方法不包括（）。A.對抵押品進行限定B.傾向于對流動性高、容易變現(xiàn)抵押物的要求C.提高抵押率的要求D.降低抵押率的要求【答案】D69、關于證券市場線和資本市場線的比較區(qū)別，以下表述錯誤的是（）。A.資本市場線決定最適合的資產配置點B.資本市場線的斜率是市場組合的風險溢價C.證券市場線用系統(tǒng)性風險（β值）衡量風險D.資本市場線可以運用于有效投資組合【答案】B70、某封閉式基金2004年實現(xiàn)凈收益-100萬元，2005年實現(xiàn)凈收益300萬元，那么此基金最少應分配收益（）萬元。A.0B.200C.270D.180【答案】D71、以下關于中證全債指數的說法，錯誤的是（）。A.中證指數公司每日計算并發(fā)布收盤指數B.是中證指數公司編制并發(fā)布的第一只債券類指數C.當分成份證卷出現(xiàn)異常價格或無價格的情況時，計算指數時剔除該成分券D.樣本包括銀行間市場和滬深交易所市場的國債、金融債券和企業(yè)債券【答案】C72、從2002年5月1日開始，A股、B股、證券投資基金的交易傭金實行（）。A.固定比例制度B.最低下限向上浮動制度C.無區(qū)間浮動制度D.最高上限向下浮動制度【答案】D73、甲公司2015年末銷售總收入為3000萬元，其權益乘數為2，總負債為750萬元，銷售利潤率為5%，則甲公司的資產收益率為（）。A.20%B.5%C.10%D.25%【答案】C74、任何一家市場參與者在進行買斷式回購交易時，單只券種的待返售債券余額應小于該只債券流通量的()%。A.5B.10C.15D.20【答案】D75、下列選項中不屬于流動性風險管理措施的是（）。A.進行流動性壓力測試，分析投資者申贖行為，測算當面臨外部市場環(huán)境的重大變化或巨額贖回壓力時，沖擊成本對投資組合資產流動性的影響，并相應調整資產配置和投資組合B.及時對投資組合資產進行流動性分析和跟蹤C.建立交易對手信用評級制度，根據交易對手的資質、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對交易對手進行信用評級，并定期更新D.建立流動性風險管理制度，平衡資產的流動性與盈利性，以適應投資組合日常運作需要【答案】C76、關于證券投資基金損益結轉的表述，錯誤的是（）。A.債券基金一般逐日結轉損益B.債券基金一般在月末結轉當期損益C.貨幣市場基金一般逐日結轉損益D.股票基金一般在月末結轉當期損益【答案】A77、以下關于下行標準差的局限性，說法正確的是（）。A.只能基于交易數據計算B.只能選用0作為目標收益率C.若在考察期間表現(xiàn)一直超越目標，將得不到足夠的數據點計算下行標準差D.無法刻畫基金收益率不達目標的風險【答案】C78、關于個人投資者投資基金的所得稅說法錯誤的是（）。A.個人投資者買賣基金份額獲得的差價收入，暫不征收個人所得稅B.個人投資者從基金分配中獲得的股票的股利收入，由上市公司代扣代繳20％的個人所得稅C.個人投資者從基金分配中獲得的買賣股票差價收入，由基金管理公司代扣代繳20％的個人所得稅D.個人投資者申購和贖回基金份額取得的差價收入，暫不征收個人所得稅【答案】C79、（）可以用來衡量投資回報的風險水平。A.標準差B.眾數C.中位數D.均值【答案】A80、機構投資者資本實力更為雄厚且投資能力更為專業(yè)，機構投資者資產管理類型包括：(1)聘請專業(yè)投資人員對投資進行內部管理；(2)將資金委托投資于一個或多個外部基金公司；(3)也有一些公司采用混合的模式（一部分資產內部管理，另一部分資產外部管理）等。這種說法（）。A.正確B.錯誤C.部分正確D.部分錯誤【答案】A81、投資政策說明書的內容不包括()。A.投資回報率目標B.業(yè)績比較基準C.投資范圍D.最低收益保障【答案】D82、下列（）不屬于基金管理公司的境外機構可以采取的形式。A.分公司B.代表處C.子公司D.辦事處【答案】B83、基金管理費率通常與基金規(guī)模成_____，與風險成_____。()A.正比;正比B.正比;反比C.反比;正比D.反比;反比【答案】C84、（）銀行間同業(yè)拆借中心開始辦理銀行間債券回購和現(xiàn)券交易，全國銀行間市場正式運行。A.1996年2月B.1996年6月C.1997年2月D.1997年6月【答案】D85、基金N與基金M具有相同的貝塔值基金N的平均收益率是基金M的兩倍，基金N的特雷諾比率（）。A.大于基金M的兩倍B.等于基金M的特雷諾指數C.小于基金M的兩倍D.是基金M的兩倍【答案】A86、關于基金估值，以下說法正確的是（）。A.復核無誤的基金份額凈值由基金托管人對外公布B.開放式基金每個交易日的次日進行估值C.封閉式基金每周進行一次估值D.開放式基金每個交易日進行估值【答案】D87、UCITS五號指令的改革計劃不包括()。A.完善貨幣市場基金的規(guī)則B.完善收益回報政策C.完善信息披露D.加強托管人的責任【答案】A88、根據現(xiàn)行規(guī)定，關于貨幣市場基金的利潤分配，下列說法中錯誤的是（）A.貨幣市場基金每周五進行分配時，將同時分配周六和周日的利潤B.當日申購基金份額自下一個交易日起享有基金的分配權益C.當日贖回的基金份額自當日起不享有基金份額分配權益D.對于每日按照面值進行報價的貨幣市場基金，可以在基金合同中將收益分配的方式約定為紅利再投資，并應當每日進行收益分配【答案】C89、下列關于我國QDII基金的發(fā)展歷程說法錯誤的是（）。A.2006年9月6日，中國第一只試點債券型QDII基金-華安國際配置基金發(fā)行；初始額度為5億美元B.2007年9-10月，首批股票型QDII基金發(fā)行C.2007年6月18日，中國證監(jiān)會發(fā)布了《合格境內機溝投資者境外證券投資管理試行辦法》D.2006年9月6日，國家外匯管理局發(fā)出了《關于基金管理