初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理自我檢測模擬題附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理自我檢測模擬題附答案

單選題（共100題）1、銀行戰(zhàn)略風險管理的主要作用是（）。A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務熟練程度，提高銀行知名度C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值D.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務熟練程度，消除銀行面臨的市場風險【答案】C2、假設某企業(yè)信息評級為B，對其項目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗，企業(yè)違約后此類項目貸款的回收率平均為30%。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項目貸款年利率為5%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。A.8%B.5%C.7%D.6.5%【答案】D3、下列關(guān)于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是（）。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力B.風險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉(zhuǎn)變等C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務組合D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】B4、假定某企業(yè)2015年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35％，且該年度其平均資產(chǎn)總額為l80萬元，則其資產(chǎn)回報率(ROA)約為（）。A.33％B.35％C.37％D.41％【答案】B5、()是一種為各國廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用。A.累計總敞口頭寸法B.短邊法C.凈敞口頭寸法D.專家判斷法【答案】B6、下列關(guān)于聲譽風險管理的說法中，錯誤的是()。A.努力建設學習型組織不屬于聲譽風險管理體系B.聲譽風險通常與信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險交叉存在、相互作用C.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽管理D.聲譽危機管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加值【答案】A7、根據(jù)業(yè)務活動，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和()。A.非交易性外匯敞口B.單幣種敞口C.結(jié)構(gòu)性敞口D.非結(jié)構(gòu)性敞口【答案】A8、商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來（）。A.聲譽風險B.戰(zhàn)略風險C.信用風險D.操作風險【答案】D9、某工程某月計劃完成工程樁100根，計劃單價為1.3萬元/根，實際完成工程樁110根，實際單價為1.4萬元/根，則費用偏差（CV）為（）萬元。A.11B.13C.-13D.-11【答案】D10、某企業(yè)由于財務印章被盜用，導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件歸于（）類別。A.內(nèi)部流程B.外部事件C.人員因素D.系統(tǒng)缺陷【答案】B11、按照業(yè)務特點和風險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為()。A.公共客戶和私人客戶B.法人客戶和個人客戶C.單一法人客戶和集團法人客戶D.企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶【答案】B12、現(xiàn)金流量表分為三個部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于（）。A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流B.投資活動的現(xiàn)金流C.融資活動的現(xiàn)金流D.銷售活動的現(xiàn)金流【答案】B13、（2020年真題）在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預期在短期內(nèi)的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D14、個人信貸業(yè)務是商業(yè)銀行國內(nèi)個人業(yè)務的主要組成部分。其操作風險控制點之一是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改進操作流程，重點發(fā)展以（）和（）為擔保方式的個人貸款。A.質(zhì)押；信用B.抵押；保證C.信用；保證D.質(zhì)押；抵押【答案】D15、為有效降低流動性風險，商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債的分布應當（）。A.異質(zhì)化、分散化B.資產(chǎn)應當同質(zhì)化、集中化，負債應當異質(zhì)化、分散化C.同質(zhì)化、集中化D.負債應當同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應當異質(zhì)化、分散化【答案】A16、當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務頭寸)時，即出現(xiàn)（）。A.資產(chǎn)敏感型缺口B.資產(chǎn)缺口C.負債缺口D.負債敏感型缺口【答案】D17、在操作風險關(guān)鍵指標中，客戶投訴占比的計算公式是()。A.每項產(chǎn)品未解決的客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品的交易數(shù)量B.每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量C.每項產(chǎn)品未解決的客戶投訴數(shù)量/該項產(chǎn)品的投訴數(shù)量D.每項產(chǎn)品已解決的客戶投訴數(shù)量/該項產(chǎn)品的投訴數(shù)量【答案】B18、債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險導致的損失，對原有貸款進行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。A.貸款重組B.限額管理C.貸款轉(zhuǎn)讓D.貸款審批【答案】A19、偽造、變造多戶頭支票屬于（）。A.系統(tǒng)缺陷B.人員因素C.外部欺詐D.內(nèi)部欺詐【答案】C20、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取()的風險管理措施。A.風險轉(zhuǎn)移B.風險對沖C.風險補償D.風險規(guī)避【答案】C21、借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失是指貸款五級分類中的()。A.關(guān)注B.次級C.可疑D.損失【答案】C22、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是()。A.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別義務的責任B.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務時，不需要客戶出示身份證明文件C.客戶身份資料在業(yè)務關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應當至少保存五年D.商業(yè)銀行的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責【答案】B23、信用風險經(jīng)濟資本是指（）。A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預期損失和預期損失而應該持有的資本金B(yǎng).商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的預期損失而應該持有的資本金D.以上都不對【答案】B24、關(guān)于關(guān)聯(lián)授信比例中商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)法人或其他組織，表述不正確的是()。A.不包括商業(yè)銀行B.與商業(yè)銀行同受某一企業(yè)直接、間接控制的法人或其他組織C.商業(yè)銀行的內(nèi)部人與主要自然人股東及其近親屬直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其他組織D.商業(yè)銀行的主要非自然人股東是指能夠直接、間接、共同持有或控制商業(yè)銀行10%以上股份或表決權(quán)的非自然人股東【答案】D25、（2020年真題）下列法律法規(guī)或管理要求，不屬于我國商業(yè)銀行監(jiān)事會履行職責的依據(jù)的是（）A.本行章程B.《巴賽爾協(xié)議Ⅲ》C.《公司法》D.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》【答案】B26、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。A.前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】C27、假設某商業(yè)銀行的五級貸款分類情況為：正常類貸款150億，關(guān)注類貸款40億，次級類貸款5億，可疑類貸款4億，損失類貸款1億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A.20%B.15%C.10%D.5%【答案】D28、市場準入的主要目標不包括（）。A.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預防不穩(wěn)定機構(gòu)進入銀行體系B.維護銀行市場秩序C.保護存款者的利益D.行政復議的依據(jù)、標準、程序公開【答案】D29、采用監(jiān)管映射法計算RWA的方法中，監(jiān)管類別為“優(yōu)”的風險權(quán)重為（）。A.70％B.90％C.115％D.250％【答案】A30、在《商業(yè)銀行公司治理指引》中，（）是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負責。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理部門【答案】B31、某公司年初速動資產(chǎn)為1395萬元，流動負債為1240萬元。則該公司速動比率為（）。A.1.5B.3.1C.1.43D.1.13【答案】D32、在單一客戶授信限額管理中，商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作是確定客戶的（）。A.最低債務承受額B.最高債務承受額C.平均債務承受額D.以上均不正確【答案】B33、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的問題不包括（）。A.向業(yè)務條線和分支機構(gòu)傳導B.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合C.充分考慮相關(guān)利益者的期望D.加強自我約束，確定風險偏好【答案】D34、(?)是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。A.內(nèi)部控制B.風險控制C.風險治理D.公司治理【答案】A35、設備安裝工地絕大部分危險和有害因素屬（）。A.第一類危險源B.第二類危險源C.第三類危險源D.第四類危險源【答案】B36、凡是我國公民，取得理工、經(jīng)濟、法律類博士學位，從事土地登記代理相關(guān)工作滿（）年的，可申請參加土地登記代理人職業(yè)資格考試。A.4B.3C.2D.1【答案】D37、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務部門的操作風險管理職責為()。A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風險C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及流程操作風險D.建立適用于全行的操作風險基本控制標準【答案】B38、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，現(xiàn)金支付能力和公司治理結(jié)構(gòu)分別屬于()。A.基本面指標和財務指標B.財務指標和財務指標C.基本面指標和基本面指標D.財務指標和基本面指標【答案】D39、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，()是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風險之一。A.內(nèi)部欺詐風險B.產(chǎn)品設計缺陷風險C.外部欺詐風險D.業(yè)務外包風險【答案】C40、交易/定價錯誤屬于操作風險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易過程中，（）。A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤【答案】D41、新產(chǎn)品／業(yè)務的信用風險是指借款人或交易對手未按照約定履行義務從而可能使商業(yè)銀行產(chǎn)生()的風險。A.違約B.破產(chǎn)C.盈利D.損失【答案】D42、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中規(guī)定，負責設定風險偏好的是（），負責根據(jù)業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作的是（）。A.監(jiān)事會；風險管理部門B.風險管理部門；高級管理層C.監(jiān)事會；董事會D.董事會；高級管理層【答案】D43、CreditMonitor模型對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是（）。A.資產(chǎn)組合理論B.CAPM模型C.默頓期權(quán)定價理論D.多因素模型【答案】C44、（2021年真題）商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法計量經(jīng)濟資本時，所選取的置信水平（），經(jīng)濟資本規(guī)模（），各種損失能被資本金吸收的可能性也（）。A.越高;越大;越高B.不變;減小;變高C.越低;越小;越高D.越高;越大;越低【答案】A45、我國土地登記過程中土地登記標的物是指（）A.土地及上面的房屋B.土地及建筑物C.土地及附著物D.土地【答案】D46、巴塞爾委員會建議計算風險價值時的持有期為()個營業(yè)日。A.5B.7C.10D.15【答案】C47、交底時技術(shù)方面包括（）。A.要在豎井每個門口設警戒標志，提醒安全作業(yè)不要跌入井道內(nèi)B.每根電纜的走向、規(guī)格，按測繪長度的同規(guī)格拼盤方式和部位C.電纜豎井內(nèi)作業(yè)要防止高空墜物D.在電纜豎井未作隔堵前敷設電纜【答案】B48、操作風險國內(nèi)監(jiān)管規(guī)則主要執(zhí)行的是()的一系列監(jiān)管規(guī)定，主要有《關(guān)于加大防范操作風險工作力度的通知》（“操作風險13條”）、《商業(yè)銀行操作風險管理指引》、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》等文件。A.證監(jiān)會B.中國人民銀行C.銀監(jiān)會D.中國銀行【答案】C49、下列關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。A.制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗策略C.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南D.危機不確定什么時候會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值【答案】C50、（2018年真題）銀行賬戶中的項目通常按（）計價。A.名義價值B.市場價值C.歷史成本D.公允價值【答案】C51、假設某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業(yè)銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為（）。A.等于632萬美元B.大于631萬美元C.小于631萬美元D.小于473萬美元【答案】C52、（）指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在風險損失的一種策略性選擇。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉(zhuǎn)移D.風險規(guī)避【答案】B53、事前質(zhì)量控制指在正式施工前的質(zhì)量控制，其控制重點是（）A.全面控制施工過程，重點工序質(zhì)量B.做好施工準備工作，且施工準備工作要貫穿施工全過程中C.工序交接有對策D.質(zhì)量文件有檔案【答案】B54、某商業(yè)銀行2014年的流動性資產(chǎn)余額為80億，要想符合我國對商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標的要求，則該商業(yè)銀行2014年流動性比例應不低于()。A.25％B.32％C.40％D.80％【答案】A55、（2018年真題）（）是巴塞爾委員會為應對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風險敏感性的指標。A.撥備覆蓋率B.貸款撥備率C.貸款遷徙率D.不良貸款率【答案】B56、在制定外包活動政策時，應當評估的風險因素不包括（）。A.外包活動的戰(zhàn)略風險、法律風險、聲譽風險、合規(guī)風險、操作風險、國別風險等風險B.影響外包活動的外部因素C.本機構(gòu)對外包活動的風險管控能力D.本機構(gòu)的技術(shù)能力及專業(yè)能力，業(yè)務策略和業(yè)務規(guī)模，業(yè)務連續(xù)性及破產(chǎn)風險，風險控制能力及外包服務的集中度【答案】D57、()是國內(nèi)企業(yè)／機構(gòu)類業(yè)務最重要的部分，也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務種類之一。A.柜臺業(yè)務B.個人信貸業(yè)務C.法人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】C58、當市場資金緊張導致供需不平衡時，資金可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（）。A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線C.水平收益率曲線D.波動收益率曲線【答案】B59、關(guān)于理解風險與收益的關(guān)系的好處，下面說法不正確的是（）。A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理B.有助于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中不承擔風險C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理D.遵循風險與收益相匹配的原則，合理促進商業(yè)銀行優(yōu)勢業(yè)務發(fā)展【答案】B60、董事會應定期核查銀行()能否充分保證其有序和審慎地開展業(yè)務。A.內(nèi)部控制體系B.公司治理結(jié)構(gòu)C.風險控制環(huán)境D.風險監(jiān)測體系【答案】A61、下列選項中，屬于商業(yè)銀行風險偏好定性描述方式的是（）。A.維持現(xiàn)有的紅利水平B.零容忍度類指標C.收益類指標D.資本類指標【答案】A62、下列關(guān)于商業(yè)銀行的內(nèi)部審計頻率，符合規(guī)定的是（）。A.4年1次全面審計B.5年2次非全面審計C.3年1次全面審計D.3年1次非全面審計【答案】C63、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估內(nèi)容的是（）：A.風險評估B.信息披露C.壓力測試D.資本規(guī)劃【答案】B64、在計提銀行貸款損失準備時，專項準備是指()。A.根據(jù)《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備B.根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備C.針對某一國家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風險計提的準備D.在利潤分配中計提的一般風險準備【答案】A65、()主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。A.抵押B.保證C.留置D.質(zhì)押【答案】C66、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品／服務成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應重視并強化（）的管理。A.信用風險B.戰(zhàn)略風險C.市場風險D.聲譽風險【答案】B67、根據(jù)我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管框架，下列選項中債權(quán)給予表內(nèi)風險權(quán)重不為零的是（）。A.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以內(nèi)的債權(quán)B.對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)C.國有金融資產(chǎn)管理公司收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券D.對政策性銀行的債權(quán)【答案】B68、在商業(yè)銀行的風險文化中，對員工的行為具有更長效影響力的是()。A.風險管理知識B.業(yè)績考核方法C.風險管理制度D.風險管理理念【答案】D69、下列風險種類中，（）是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。A.信用風險B.聲譽風險C.操作風險D.國家風險【答案】C70、（2020年真題）借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D71、下列不屬于商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)的是（）。A.董事會B.高級管理層C.內(nèi)部審計部門D.外包管理團隊【答案】C72、在商業(yè)銀行業(yè)務外包管理活動中，()負責外包活動的日常管理，包括盡職調(diào)查、合同執(zhí)行情況的監(jiān)督及風險狀況的監(jiān)督。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.外包管理團隊【答案】D73、商業(yè)銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎上，對風險點出現(xiàn)的可能性和后果進行評估，衡量確定產(chǎn)品風險等級的過程是指()。A.新產(chǎn)品／業(yè)務風險評估B.新產(chǎn)品／業(yè)務風險識別C.新產(chǎn)品／業(yè)務風險控制D.新產(chǎn)品／業(yè)務風險計量估與控制【答案】A74、（2021年真題）下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應對這部分負債準備比較的充足的備付資金。A.居民儲蓄B.公共事業(yè)費收入C.證券業(yè)存款D.政府稅款【答案】C75、流動性風險成因的復雜性決定了其是（）引發(fā)的直接風險。A.資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素B.信用風險C.市場風險D.操作風險【答案】A76、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務預警信號f)。A.存貨周轉(zhuǎn)率變小B.顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)C.流動資產(chǎn)比例大幅下降D.業(yè)務性質(zhì)變化【答案】D77、下列不屬于商業(yè)銀行客戶風險基本面指標的是（）。A.品質(zhì)類指標B.增長能力指標C.環(huán)境類指標D.實力類指標【答案】B78、下列（）不屬于匯率風險。A.國際收支B.通貨膨脹率C.投機沖擊D.期權(quán)性風險【答案】D79、（2018年真題）商業(yè)銀行過去籌集的資金由于受到內(nèi)外部因素的影響而發(fā)生不規(guī)則波動，從而對商業(yè)銀行的價值產(chǎn)生沖擊并引發(fā)相關(guān)損失的可能性被稱為（）。A.資本折價風險B.負債流動性風險C.資產(chǎn)減值風險D.投資風險【答案】B80、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險治理架構(gòu)的說法中，錯誤的是()。A.董事會及董事會風險管理委員會承擔操作風險管理的最終責任B.高管層及高管層風險管理委員會要負責執(zhí)行董事會批準的操作風險戰(zhàn)略和體系C.操作風險管理的牽頭部門要負責統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全行操作風險計量和管理工作D.內(nèi)部審計部門負責相關(guān)業(yè)務條線的操作風險管理【答案】D81、前臺交易人員通常需要的風險監(jiān)測報告類型是（）。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】B82、（2018年真題）當某個頭寸的累計損失達到或接近（）時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現(xiàn)。A.風險價值限額B.止損限額C.頭寸限額D.敏感度限額【答案】B83、商業(yè)銀行市場風險內(nèi)部模型計算出的風險價值(VaR)，隨置信水平的增加而()，隨持有期的增加而()。A.減少；增加B.增加；減少C.增加；增加D.減少；減少【答案】C84、下列相關(guān)文件中，(?)不屬于信用風險管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。A.《貸款通則》B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風險管理指引》D.《銀團貸款業(yè)務指引》【答案】C85、()是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務、承擔信用風險過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A86、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.2.5％【答案】C87、（2021年真題）下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ〢.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息、披露工作組建議報告》B.2015年10月，巴賽爾委員會成立氣候相關(guān)金融信息披露工作組C.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領(lǐng)域提出氣候相關(guān)的信息披露建議D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息披露框架【答案】B88、()負責組織、協(xié)調(diào)、推進風險管理政策在全行內(nèi)的有效實施。A.董事會B.高級管理層C.風險管理委員會D.風險管理部門【答案】D89、法律風險是一種特殊類型的（??）,它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。A.聲譽風險B.操作風險C.信用風險D.戰(zhàn)略風險【答案】B90、下列屬于微觀執(zhí)行層面上的戰(zhàn)略風險識別的是（）。A.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險C.所有崗位員工必須嚴格遵守相關(guān)業(yè)務崗位的操作規(guī)程D.資產(chǎn)組合中存在高風險、低收益的金融產(chǎn)品【答案】C91、一般情況下，原材料、半成品、成品的檢驗以（）為主。A.專業(yè)工程師B.專職檢驗人員C.材料責任工程師D.施工現(xiàn)場操作人員的自檢、互檢【答案】B92、A銀行持有的某資產(chǎn)組合在持有期為1天、置信水平為98.5%的情況下，計算的風險價值為5萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合()。A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益會超過5萬元B.在次日交易中有98.5%的可能性其損失會超過5萬元C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不會超過5萬元D.在次日交易中有98.5%的可能性其損失不會超過5萬元【答案】D93、下列關(guān)于信用風險的作用和影響說法正確的是（）。A.幫助董事會及高級管理層保護他們的機構(gòu)及聲譽B.該職能向董事會和高級管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風險管理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨立保證C.有效的內(nèi)部審計職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線D.對于基礎金融產(chǎn)品（如債券、貸款）而言，信用風險造成的損失最多是其債務的全部賬面價值【答案】D94、在持有期為2天、置信水平為98％的情況下，若所計算的風險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合()。A.在2天中的收益有98％的可能性不會超過3萬元B.在2天中的收益有98％的可能性會超過3萬元C.在2天中的損失有98％的可能性不會超過3萬元D.在2天中的損失有98％的可能性會超過3萬元【答案】C95、商業(yè)銀行風險控制與緩釋流程應符合的要求不包括（）。A.把商業(yè)銀行的風險控制在最低水平B.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求C.能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序D.風險控制/緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致【答案】A96、下列不屬于操作風險損失事件收集工作應堅持的原則的是（）。A.及時性B.客觀性C.重要性D.統(tǒng)一性【答案】B97、下列關(guān)于情景分析的說法，正確的是（）。A.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務市場，以避免在某一時刻面臨過高的資金需求B.絕大多數(shù)嚴重的流動性危機都源于宏觀經(jīng)濟狀況的惡化C.商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗和對市場慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性D.與發(fā)生整體市場危機相比，在商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機時，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害【答案】A98、商業(yè)銀行風險監(jiān)管指標是對商業(yè)銀行風險狀況的量化反映，是準確識別、整體評價、持續(xù)監(jiān)測商業(yè)銀行風險的重要標準。銀行風險監(jiān)管指標設計應以（）為核心，以（）為主體，兼顧分支機構(gòu)，并形成分類、分級的監(jiān)測體系。A.資本充足率；董事會B.銀行利潤；高級管理層C.風險監(jiān)管；法人機構(gòu)D.風險監(jiān)管；董事會【答案】C99、風險文化的精神核心是（）。A.風險管理策略B.風險管理理念C.公司治理結(jié)構(gòu)D.內(nèi)部控制系統(tǒng)【答案】B100、市場流動性風險反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險（）。A.相應越高B.相應越低C.不變D.不一定【答案】B多選題（共40題）1、常見電線型號中，BLV是代表（）。A.銅芯聚氯乙烯絕緣電線B.芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電線C.鋁芯聚氯乙烯絕緣電線D.鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電線【答案】C2、市場風險計量方法包括（）。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風險價值E.敏感度分析【答案】ABCD3、應急預案的主要內(nèi)容不包括（）。A.各種救護設施是否齊全有效B.可依托的社會力量及其救援和聯(lián)絡程序C.應急避險的行動程序，應急預案的培訓程序D.發(fā)生事故時應采取的有效措施【答案】A4、現(xiàn)代商業(yè)銀行全面風險管理模式具有的顯著優(yōu)勢包括（）。A.具有多向交互式、智能化的特點B.將不同客戶種類、不同性質(zhì)的業(yè)務、各個業(yè)務單位等，納入統(tǒng)一的風險管理體系當中C.增強風險管理的客觀性和科學性D.保持風險管理理念、目標和標準的統(tǒng)一，實現(xiàn)風險管理的全程化和系統(tǒng)化E.對商業(yè)銀行所有層次的業(yè)務單位、全部種類的風險進行集中統(tǒng)籌管理【答案】ABCD5、操作風險按照損失形態(tài)進行分類，可分為（）。A.法律成本B.監(jiān)管罰沒C.資產(chǎn)損失D.賬面減值E.追索失敗【答案】ABCD6、業(yè)務連續(xù)性管理應符合的要求包括（）。A.建立維持其運營連續(xù)性策略的文檔B.評估因意外事件導致其業(yè)務運行中斷的可能性及其影響C.采取系統(tǒng)恢復和雙機熱備處理等措施降低業(yè)務中斷的可能性D.制定對策略的充分性和有效性進行檢查和溝通的計劃E.業(yè)務連續(xù)性計劃和年度應急演練結(jié)果應由信息科技風險管理部門或信息科技管理委員會確認【答案】ABCD7、風險管理信息系統(tǒng)應當（）A.設置災難恢復以及應急操作程序B.建立錯誤承受程序C.隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄D.為所有系統(tǒng)用戶設置相同的使用權(quán)限和識別標志E.設置嚴格的網(wǎng)絡安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵【答案】ABC8、流動性風險的分類包括()。A.資產(chǎn)流動性風險B.負債流動性風險C.聲譽風險D.信用等級風險E.法律風險【答案】AB9、下列屬于Altman的Z評分模型中的財務比率的是（）。A.息稅前收益/總資產(chǎn)B.股票市場價值/債務賬面價值C.(流動資產(chǎn)一流動負債)/總資產(chǎn)D.銷售額/總資產(chǎn)E.留存收益/總資產(chǎn)【答案】ABCD10、屬于間接成本是（）。A.人工費B.材料費C.交通費D.施工機械使用費【答案】C11、商業(yè)銀行代理業(yè)務主要包括（）。A.代理中央銀行業(yè)務B.代理政策性銀行業(yè)務C.代收代付業(yè)務D.代理證券業(yè)務E.代理保險業(yè)務【答案】ABCD12、商業(yè)銀行建立風險管理部門應遵循的原則有（）。A.風險管理部門應具備有限的風險管理策略執(zhí)行權(quán)B.風險管理部門應具備全面的風險管理策略執(zhí)行權(quán)C.風險管理部門應成為商業(yè)銀行的盈利中心D.風險管理部門應具備高度的獨立性E.風險管理部門應承擔風險管理的最終責任【答案】AD13、操作風險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（）。A.聘用員工做法和工作場所安全性B.業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法D.實物資產(chǎn)損壞E.外部欺詐【答案】ABCD14、通過建設行政主管部門對合同雙方主體資格的審查，對合同履行過程中定期對用工數(shù)量、（）、相應工種的資格證書以及上崗培訓記錄等監(jiān)督檢查，大大減少合同履行中的糾紛，減少諸如拖欠民工工資而造成的社會問題。A.工資支付B.遵紀守法C.勞動力來源D.勞動力管理【答案】C15、按照操作風險損失事件類型，操作風險包括()。A.外部欺詐事件B.內(nèi)部欺詐事件C.實物資產(chǎn)的損壞D.資產(chǎn)損失E.法律成本【答案】ABC16、如果出現(xiàn)流動性危機，商業(yè)銀行采取的正確措施有()。A.減少非核心存款B.同業(yè)拆入一筆款項C.維護良好的公共關(guān)系D.尋求央行的緊急支援E.加強與長期存款客戶的關(guān)系【答案】ABCD17、集團法人客戶的信用風險特征包括（）。A.沒有連環(huán)擔保B.系統(tǒng)性風險較低C.真實財務狀況難以掌握D.連環(huán)擔保十分普遍E.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁【答案】CD18、常用的風險識別與分析方法有()。A.制作風險清單B.資產(chǎn)財務狀況分析法C.失誤樹分析方法D.分解分析法E.敏感性分析法【答案】ABCD19、商業(yè)銀行高管層及高管層風險管理委員會對于操作風險管理應負的職責有（）。A.執(zhí)行董事會批準的操作風險戰(zhàn)略和體系B.統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全行操作風險計量和管理工作C.審議操作風險管理的重大事項D.解決操作風險管理中出現(xiàn)的重大問題E.負責相關(guān)業(yè)務條線的操作風險管理【答案】ACD20、下列關(guān)于正確認識風險與收益的關(guān)系，說法正確的有（）。A.遵循風險與收益相匹配的原則，合理促進商業(yè)銀行優(yōu)勢業(yè)務發(fā)展B.有助于商業(yè)銀行對損失可能性和盈利可能性實施平衡管理C.有助于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中主動承擔風險D.重點強調(diào)風險損失而喪失盈利的機會E.以此產(chǎn)生良好的激勵效果【答案】ABC21、變更土地登記的基礎是（）。A.注銷登記B.設定土地登記C.土地總登記D.初始土地登記【答案】C22、自我評估的主要目標是鼓勵各級機構(gòu)承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理。其主要策略包括（）。A.改變企業(yè)文化B.制定與業(yè)務戰(zhàn)略目標配套的評估機制C.建立良好的操作風險管理氛圍D.規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決問題E.商業(yè)銀行內(nèi)部追求盈利高于控制風險【答案】ABC23、廣義上講，銀行業(yè)機構(gòu)的市場準入包括（）。A.機構(gòu)準入B.業(yè)務準人C.區(qū)域準人D.高級管理人員準入E.級別準人【答案】ABD24、任何單位、組織和個人都不得從事國有建設用地使用權(quán)的出讓活動，這體現(xiàn)了（）。A.土地使用權(quán)出讓的法制性B.政府對土地使用權(quán)出讓市場正常運作的維護C.政府對土地使用權(quán)出讓的壟斷性D.土地使用權(quán)出讓的強制性【答案】C25、關(guān)于信用風險預期損失，下列表述正確的有（）。A.是指信用風險損失分布的數(shù)學期望B.代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失C.是商業(yè)銀行沒有預計到的損失D.代表大量貸款或交易組合過去一段時期的平均損失E.預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險敞口【答案】AB26、根據(jù)相關(guān)法律，下列情形可以收回承包地的是（）。A.承包期內(nèi)，承包方自愿交回的B.承包方已轉(zhuǎn)為城鎮(zhèn)戶口的C.承包方擅自將土地承包經(jīng)營權(quán)出租的D.村民全體會議通過收回決議的【答案】