中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理高分把關(guān)題型題庫(kù)帶解析答案

中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理高分把關(guān)題型題庫(kù)帶解析答案

單選題（共100題）1、下列選項(xiàng)中，關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，敘述正確的是（）。A.短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)B.短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)C.長(zhǎng)期的顯性風(fēng)險(xiǎn)D.長(zhǎng)期的潛在風(fēng)險(xiǎn)【答案】D2、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無(wú)擔(dān)保循環(huán)的）個(gè)人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對(duì)應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75%，表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D3、目前，我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)及原則分別是（）。A.≤1.5％、≤150％，兩者孰低B.≥1.5％、≥150％，兩者孰高C.≥2％、≥120％，兩者孰高D.≤2％、≤120％，兩者孰低【答案】B4、對(duì)于我國(guó)大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到最大難題是（）。A.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障B.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無(wú)法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算C.數(shù)理知識(shí)過(guò)于深?yuàn)W，難以掌握D.計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符【答案】A5、某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款利息收入為500萬(wàn)元，其相關(guān)費(fèi)用合計(jì)60萬(wàn)元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬(wàn)元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬(wàn)元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率（RAROC）為（）。A.5.5％B.5％C.5.75％D.6.25％【答案】B6、下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是（）。A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ【答案】A7、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤(pán)B.能夠進(jìn)行積極的管理C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)D.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)【答案】C8、下列關(guān)于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.預(yù)期損失是商業(yè)銀行對(duì)該筆貸款可估計(jì)或可預(yù)見(jiàn)到的損失B.預(yù)期損失并不一定會(huì)真實(shí)發(fā)生C.預(yù)期損失就是該筆貸款未來(lái)發(fā)生的信用損失D.預(yù)期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測(cè)算推定【答案】C9、下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的表述，正確的是（）。A.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)包括對(duì)客戶的應(yīng)收未收利息B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)扣除應(yīng)收未收利息C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只包括對(duì)客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只針對(duì)銀行的表外資產(chǎn)【答案】A10、()應(yīng)定期向信息科技管理委員會(huì)提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，由其進(jìn)行審核，進(jìn)度報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括計(jì)劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費(fèi)用支出情況。A.高級(jí)管理層B.業(yè)務(wù)部門C.項(xiàng)目實(shí)施部門D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】C11、()能普遍滿足各主要衡量標(biāo)準(zhǔn)的要求，重要的是它不會(huì)帶來(lái)估計(jì)偏差，也不存在明顯的模型風(fēng)險(xiǎn)，且較容易落實(shí)。A.內(nèi)部模型法B.蒙特卡羅模擬法C.方差-協(xié)方差法D.歷史模擬法【答案】D12、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是（），缺點(diǎn)是（）。A.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱B.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱C.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較強(qiáng)D.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較強(qiáng)【答案】B13、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足的條件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤(pán)B.不能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C.能夠準(zhǔn)確估值D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】B14、某一國(guó)家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會(huì)造成一定損失，這種狀況應(yīng)當(dāng)劃分為（）。A.較低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)B.低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C.較高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D.中等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)【答案】D15、（）可用于對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)。A.違約頻率B.違約損失率C.貸款不良率D.違約概率【答案】A16、()切實(shí)承擔(dān)起政策制定、政策實(shí)施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。A.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)B.董事會(huì)和高級(jí)管理層C.董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D.高級(jí)管理層和監(jiān)事會(huì)【答案】B17、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝900億元，負(fù)債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA＝6年，負(fù)債久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值（）。A.增加14.22億元B.減少14.22億元C.增加14.63億元D.減少14.63億元【答案】B18、關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包B.通過(guò)業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但對(duì)外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的不良后果，商業(yè)銀行仍然承擔(dān)責(zé)任D.過(guò)多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患【答案】B19、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.負(fù)責(zé)制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度和程序B.負(fù)責(zé)督促高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平D.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性【答案】A20、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部因素的是（）。A.外部欺詐B.自然災(zāi)害C.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈D.交通事故【答案】C21、在監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立，持續(xù)經(jīng)營(yíng)，市場(chǎng)退出的全過(guò)程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況，采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。A.杠桿率B.流動(dòng)性覆蓋率C.貸款撥備覆蓋率D.資本充足率【答案】D22、在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中,(?)監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程,也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)鑒商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)A.資產(chǎn)收益率B.資本收益率C.盈利能力D.資本充足率?【答案】D23、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看．商業(yè)銀行對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估／計(jì)量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。下列關(guān)于專家判斷法的說(shuō)法正確的是（）。A.專家系統(tǒng)面臨的一個(gè)突出問(wèn)題是缺乏信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷B.專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)C.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場(chǎng)有關(guān)的因素D.專家系統(tǒng)依賴高級(jí)信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識(shí)、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對(duì)于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】C24、國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比反映以一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國(guó)際收支逆差的能力，一般限度是（），超過(guò)這一限度說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】C25、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是()。A.業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃B.董事會(huì)和最高管理層必須全面、深入地評(píng)估商業(yè)銀行長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程D.所有崗位員工應(yīng)同時(shí)具備正確的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)【答案】B26、下列關(guān)于市場(chǎng)約束的表述不正確的是（）。A.監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心B.市場(chǎng)約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)C.市場(chǎng)約束機(jī)制不需要一系列配套制度也可以實(shí)現(xiàn)D.股東通過(guò)行使權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加經(jīng)營(yíng)壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束【答案】C27、下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)為（）。A.擬定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.建立適用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)C.協(xié)助其他部門識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制及緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估方法，識(shí)別、監(jiān)測(cè)本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】D28、董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)（）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。A.識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、避免B.識(shí)別、避免、監(jiān)測(cè)、控制C.避免、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制D.識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制【答案】D29、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A.正相關(guān)B.無(wú)關(guān)C.負(fù)相關(guān)D.以上都不對(duì)?【答案】C30、對(duì)于一家生產(chǎn)汽車配件的中小企業(yè)，下列哪項(xiàng)因素對(duì)該企業(yè)償債能力影響最小（）。A.自由資金匱乏B.產(chǎn)業(yè)層次較低C.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一D.宏觀經(jīng)濟(jì)變化?【答案】D31、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（），銀行的流動(dòng)性狀況越（），其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越（）。A.弱，佳，低B.強(qiáng)，佳，低C.強(qiáng)，佳，高D.有影響，但不確定【答案】B32、資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好方法，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段是嚴(yán)格的（）。A.內(nèi)部控制B.職責(zé)分工C.外部監(jiān)管D.員工培訓(xùn)【答案】A33、商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，第一維度(客戶評(píng)級(jí))必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)，第二維度（）必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。A.債務(wù)人評(píng)級(jí)B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)C.不良貸款評(píng)級(jí)D.貸款評(píng)級(jí)【答案】B34、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測(cè)模型1OSSCA1的技術(shù)文件中所披露的信息，()等產(chǎn)品因素對(duì)違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。A.企業(yè)融資杠桿率B.行業(yè)因素C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素D.清償優(yōu)先性【答案】D35、超額備付金率的計(jì)算公式為（）。A.=合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)／未來(lái)30日現(xiàn)金凈流出量×100％B.=流動(dòng)性資產(chǎn)余額／流動(dòng)性負(fù)債余額×100％C.=流動(dòng)性資產(chǎn)余額／全部負(fù)債余額×100％D.=[(在中國(guó)人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)／各項(xiàng)存款]×100％【答案】D36、從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。A.提供企業(yè)貸款B.吸收損失C.防止通貨膨脹D.贏取利潤(rùn)【答案】B37、（）是指?jìng)鶆?wù)人所在國(guó)發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情形。A.貨幣貶值B.銀行業(yè)危機(jī)C.轉(zhuǎn)移事件D.政治動(dòng)蕩【答案】D38、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值（）至少重估一次價(jià)值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】A39、以下因素不會(huì)影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是（）。A.央行宣布上調(diào)利率0.3％B.滬市投資收益率上漲7％C.貸款人推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量【答案】D40、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)的是（）。A.正常貸款遷徙率B.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)【答案】A41、一般來(lái)說(shuō)，（）作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的一部分，由風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測(cè)報(bào)告。A.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定B.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)C.風(fēng)險(xiǎn)限額控制D.風(fēng)險(xiǎn)限額識(shí)別【答案】B42、假設(shè)等級(jí)為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價(jià)值200萬(wàn)元，處于發(fā)行第一年的等級(jí)為B的債券總價(jià)值為10000萬(wàn)元，等級(jí)為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價(jià)值500萬(wàn)元，處于發(fā)行第二年的等級(jí)為B的債券總價(jià)值仍為10000萬(wàn)元，則兩年的累計(jì)死亡率為（）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】B43、下面關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.采用初級(jí)法的銀行應(yīng)自行估計(jì)違約概率和違約損失率，而違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定B.采用高級(jí)法的銀行應(yīng)估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限C.對(duì)于零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分初級(jí)法和高級(jí)法，即銀行都要自行估計(jì)率、違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露D.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的，應(yīng)當(dāng)按照主權(quán)、金融機(jī)構(gòu)、公司和零售等不同的風(fēng)險(xiǎn)暴露分別計(jì)算其信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，在計(jì)算時(shí)按照未違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行區(qū)分【答案】A44、假設(shè)某人向商業(yè)銀行申請(qǐng)了一筆60萬(wàn)的住房按揭貸款,在已經(jīng)還款40萬(wàn)后,又以本房產(chǎn)再評(píng)估的凈值為抵押,追加了一筆30萬(wàn)的個(gè)人貸款。若前者的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是50%,追加部分的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是150%。則按照權(quán)重法計(jì)算其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是（）萬(wàn)元.A.65B.75C.50D.55【答案】D45、某交易日的稅前凈利潤(rùn)為200萬(wàn)元，該交易只持續(xù)了5個(gè)交易日，商業(yè)銀行為該筆交易配置的經(jīng)濟(jì)資本為5億元，則此筆交易的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設(shè)一年交易日為250天，稅率為20％）A.17.3％B.22.1％C.14.2％D.18.1％【答案】A46、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易員操作失誤的概率C.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對(duì)交易明細(xì)D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取必要的履約保證【答案】C47、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的實(shí)施與優(yōu)先排序。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C.業(yè)務(wù)部門D.合規(guī)部門【答案】C48、關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)B.某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C.同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高D.通過(guò)資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額【答案】C49、從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失通常分為（）。A.實(shí)際損失、無(wú)形損失、災(zāi)難性損失B.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失C.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失D.實(shí)際損失、機(jī)會(huì)成本/損失、非預(yù)期損失【答案】B50、（）已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充。A.信息披露B.風(fēng)險(xiǎn)披露C.外部審計(jì)D.以上均不是【答案】C51、從報(bào)告的使用者來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為（）。A.內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告B.綜合報(bào)告和專題報(bào)告C.一般報(bào)告和特殊報(bào)告D.管理報(bào)告和監(jiān)督報(bào)告【答案】A52、在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中,久期通常用來(lái)衡量（）變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。A.商品價(jià)格變動(dòng)B.利率變動(dòng)C.股票價(jià)格變動(dòng)D.匯率變動(dòng)【答案】B53、下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)為（）。A.擬定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.建立適用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)C.協(xié)助其他部門識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制及緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估方法，識(shí)別、監(jiān)測(cè)本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】D54、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實(shí)施的對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過(guò)制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。A.銀保監(jiān)會(huì)B.中國(guó)人民銀行C.政府D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)【答案】C55、下列選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來(lái)計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是（）。A.期望法B.方差一協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A56、以下關(guān)于銀行監(jiān)管原則中公正原則內(nèi)容表述錯(cuò)誤的是（）。A.公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者B.公正原則包括實(shí)體公正和程序公正兩個(gè)方面的內(nèi)容C.實(shí)體公正要求平等對(duì)待監(jiān)管對(duì)象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對(duì)象應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況適用不同監(jiān)管程序【答案】D57、公司／機(jī)構(gòu)存款通常（），對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響（）。A.不夠穩(wěn)定，較大B.不夠穩(wěn)定，較小C.比較穩(wěn)定，較大D.比較穩(wěn)定，較小【答案】A58、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為552萬(wàn)美元，匯率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為79萬(wàn)美元，如不考慮股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。A.等于631萬(wàn)美元B.大于631萬(wàn)美元C.小于631萬(wàn)美元D.小于473萬(wàn)美元【答案】C59、以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是（）。A.資本為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.化解所有風(fēng)險(xiǎn)D.維持市場(chǎng)信心【答案】C60、下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】A61、商業(yè)銀行項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)定期向信息科技管理委員會(huì)提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，其內(nèi)容不包括（）。A.部門人員的變動(dòng)B.供應(yīng)商的變更C.計(jì)劃的重大變更D.主要費(fèi)用支出情況【答案】A62、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與（）中的較高者。A.0.1％B.0.01％C.0.3％D.0.03％【答案】D63、可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一行業(yè)的限額管理類別的是()。A.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額B.組合風(fēng)險(xiǎn)限額C.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額D.分散風(fēng)險(xiǎn)限額【答案】B64、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。A.流動(dòng)性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略【答案】A65、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是（）。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B66、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等6類。下列哪一項(xiàng)屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)（）。A.行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)C.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象D.兼并／收購(gòu)失敗【答案】B67、如果某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元資產(chǎn)，700萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（）萬(wàn)美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】B68、外部經(jīng)濟(jì)周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過(guò)剩、惡性競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)中的（）。A.品牌風(fēng)險(xiǎn)B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)D.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)【答案】B69、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本是指（）。A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預(yù)期損失所需的資本C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預(yù)期損失所需的資本D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】C70、CBRC流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)存貸比限額值不大于（）。A.75％B.60％C.50％D.45％【答案】A71、假定目前市場(chǎng)上1年期零息國(guó)債的收益率為10％，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為（）。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B72、在權(quán)重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重相等的是（）。A.對(duì)我國(guó)中央政府的債權(quán)與對(duì)其他國(guó)家中央政府的債權(quán)B.對(duì)個(gè)人住房抵押貸款的債權(quán)與對(duì)一般企業(yè)的債權(quán)C.對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對(duì)個(gè)人的其他債權(quán)D.對(duì)政策性銀行的債權(quán)與對(duì)公共實(shí)體部門的債權(quán)【答案】C73、下列風(fēng)險(xiǎn)都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營(yíng)困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D74、我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和（）。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護(hù)金融市場(chǎng)的正常秩序C.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心D.保護(hù)存款人的利益【答案】C75、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)的乘數(shù)因子最小值為（）。A.4B.2C.3D.1【答案】C76、商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）計(jì)量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。A.條件不足，無(wú)法判斷B.第二種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大C.第一種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大D.兩種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值相同【答案】B77、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為552萬(wàn)美元，匯率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為79萬(wàn)美元，如不考慮股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。A.等于631萬(wàn)美元B.大于631萬(wàn)美元C.小于631萬(wàn)美元D.小于473萬(wàn)美元【答案】C78、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結(jié)合的方法評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)B.定量分析主要基于對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進(jìn)行C.定性分析則需要依靠風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評(píng)估D.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化的原則【答案】C79、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，即出現(xiàn)（）。A.資產(chǎn)敏感性缺口B.凈缺口C.資產(chǎn)缺口D.負(fù)債敏感性缺口【答案】D80、假設(shè)某商業(yè)銀行市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝2000億元，負(fù)債L＝1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA＝5，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率從4％下降到3.5％，則商業(yè)銀行的整體價(jià)值約（）。A.減少22.12億元B.減少22.22億元C.增加22.12億元D.增加22.22億元【答案】C81、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶／公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴／批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過(guò)投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】C82、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.400C.800D.850【答案】D83、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)的是（）。A.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理B.鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)C.只對(duì)被監(jiān)管者實(shí)施嚴(yán)格、明確的問(wèn)責(zé)制D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源【答案】C84、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中（）風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法D.高級(jí)計(jì)量法【答案】D85、下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類指標(biāo)的是（）。A.每股收益增長(zhǎng)率B.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益C.收益波動(dòng)率D.資本充足率【答案】D86、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。A.期望均值法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.替代標(biāo)準(zhǔn)法D.高級(jí)計(jì)量法【答案】B87、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法，下列選項(xiàng)沒(méi)有體現(xiàn)的是（）。A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程D.完全的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避制度【答案】D88、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說(shuō)法，正確的是（）。A.應(yīng)當(dāng)是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門B.具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D.核心職能是做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】A89、商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋程度最高不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）。A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】C90、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高的是（）。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.基本指標(biāo)法D.高級(jí)計(jì)量法【答案】D91、為了對(duì)未來(lái)一段時(shí)期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對(duì)未來(lái)（）進(jìn)行滾動(dòng)規(guī)劃。A.一年或三年B.三年或五年C.兩年或三年D.三年或四年【答案】B92、（）是有效管理個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具，有助于大幅擴(kuò)大并提高個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模和效率。A.客戶信用評(píng)級(jí)B.客戶資信情況調(diào)查C.個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)D.客戶資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查【答案】C93、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠透過(guò)投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】C94、下列關(guān)于商業(yè)銀行不相容職務(wù)分離原則的理解，錯(cuò)誤的是（）。A.不相容職務(wù)分離意味著管理人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)前臺(tái)營(yíng)銷和中臺(tái)審批B.雙人復(fù)核是不相容職務(wù)分離原則在實(shí)際中的應(yīng)用C.不相容職務(wù)進(jìn)行分離，可有效降低發(fā)生錯(cuò)誤和舞弊的可能性D.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一【答案】B95、為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B96、如果某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元資產(chǎn)，700萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（）萬(wàn)美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】B97、下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露作用的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)者的行為B.信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見(jiàn)的可能性C.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營(yíng)者行為的約束D.信息披露是消除信息不對(duì)稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】B98、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】A99、“風(fēng)險(xiǎn)熱點(diǎn)”，表明該頭寸（）投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。A.增加了B.減少了C.不影響D.不確定【答案】A100、使用Della-plus方法計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，不包含下列（）的資本要求A.Delta風(fēng)險(xiǎn)B.Gamma風(fēng)險(xiǎn)C.Theta風(fēng)險(xiǎn)D.Vega風(fēng)險(xiǎn)【答案】C多選題（共40題）1、商業(yè)銀行的資本肩負(fù)著比一企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，主要體現(xiàn)在()。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)D.維持市場(chǎng)信心E.是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理根本的驅(qū)動(dòng)力【答案】ABCD2、聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)，以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)情況下，為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽(yù)的行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括()。A.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃B.提高日常解決問(wèn)題的能力C.危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理D.提高發(fā)言人的溝通能力E.模擬訓(xùn)練和演習(xí)【答案】ABCD3、一般而言，以下因素會(huì)造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的有（）。A.利率水平提高B.擴(kuò)張的貨幣政策C.借款人財(cái)務(wù)杠桿提高D.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)人蕭條E.借款人收益波動(dòng)性變大【答案】ACD4、下列各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)中，通常與企業(yè)信用評(píng)級(jí)成正比的有（）。A.資產(chǎn)回報(bào)率B.流動(dòng)比率C.利息償付比率D.銷售利潤(rùn)率E.資產(chǎn)負(fù)債率【答案】ABCD5、風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管模式的特點(diǎn)包括（）。A.計(jì)劃性強(qiáng)B.目標(biāo)明確C.提高效率D.節(jié)省資源E.操作復(fù)雜【答案】ABCD6、財(cái)務(wù)控制部門在風(fēng)險(xiǎn)管理中的主要內(nèi)容包括()。A.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造B.會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性C.把商業(yè)銀行的損失／收益數(shù)據(jù)傳遞給風(fēng)險(xiǎn)管理部門，使得風(fēng)險(xiǎn)管理部門能與來(lái)自前臺(tái)業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致D.與風(fēng)險(xiǎn)管理部門合作，確保風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)中相應(yīng)的損失／收益信息是準(zhǔn)確的，并可以應(yīng)用于事后檢驗(yàn)的目的E.經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況【答案】CD7、以下哪些事件或指標(biāo)變動(dòng)，可以認(rèn)為發(fā)生了國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)？（）A.主權(quán)違約B.轉(zhuǎn)移事件C.貨幣貶值D.銀行業(yè)危機(jī)E.政治動(dòng)蕩【答案】ABCD8、在巴賽爾協(xié)議III出臺(tái)之際，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)適時(shí)推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應(yīng)國(guó)際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。A.資本要求B.杠桿率C.撥備率D.流動(dòng)性要求E.壓力測(cè)試【答案】ABCD9、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理總體要求包括的主要內(nèi)容有（）。A.有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層的治理架構(gòu)B.嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計(jì)C.完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理流程D.全面的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策E.可靠的獨(dú)立驗(yàn)證【答案】ABCD10、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABC11、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的核心內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的作用主要體現(xiàn)在（）A.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力B.良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動(dòng)力C.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值D.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)E.風(fēng)險(xiǎn)管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式【答案】ABCD12、在現(xiàn)金流量分析中，現(xiàn)金流的內(nèi)容包括()。A.并購(gòu)活動(dòng)的現(xiàn)金流B.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流C.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流D.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流E.貸款活動(dòng)的現(xiàn)金流【答案】BCD13、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)(A1CO)會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來(lái)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。A.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率不低于150％B.商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例不低于25％C.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例不低于100％D.商業(yè)銀行的核心存款比不低于25％E.商業(yè)銀行的貸存比不高于75％【答案】BC14、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外部因素包括（）。A.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)或政策發(fā)生變化，整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)危機(jī)，導(dǎo)致市場(chǎng)上流動(dòng)性枯竭B.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)下調(diào)評(píng)級(jí)，交易對(duì)手要求其付出風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、減小或取消授信額度，銀行融資成本上升或無(wú)法從市場(chǎng)融人資金C.一家銀行出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，市場(chǎng)出現(xiàn)恐慌和信任危機(jī)，市場(chǎng)流動(dòng)性消失，引發(fā)系統(tǒng)性流動(dòng)性危機(jī)D.銀行集團(tuán)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的附屬機(jī)構(gòu)過(guò)于依賴母行資金支持，發(fā)生流動(dòng)性問(wèn)題向母行傳導(dǎo)E.外部市場(chǎng)利率大幅波動(dòng)導(dǎo)致銀行資產(chǎn)組合市值變化，盈利出現(xiàn)波動(dòng)，交易對(duì)手認(rèn)為該行承受較大風(fēng)險(xiǎn)，提高資金價(jià)格或拒絕提供資金，或單一金融工具市場(chǎng)流動(dòng)性缺失，資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)成本提高【答案】ABCD15、信息系統(tǒng)安全管理的主要標(biāo)準(zhǔn)包括（）。A.針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級(jí)別B.為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡C.對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E.隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄【答案】ABCD16、下列關(guān)于各種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說(shuō)法，正確的有（）。A.CreditMetrics的本質(zhì)是VaR模型B.CreditMetrics只能用于計(jì)算交易性資產(chǎn)組合VaRC.CreditRisk＋模型假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)D.CreditPortfolioView比較適合保守類型的借款人E.在計(jì)算過(guò)程中，CreditRisk＋模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的【答案】AC17、總風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于（）加權(quán)資產(chǎn)的總和。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)E.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】AB18、下列屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.火災(zāi)B.搶劫C.高管欺詐D.改變市場(chǎng)定位E.交易差錯(cuò)【答案】ABC19、商業(yè)銀行所面臨的（）是多維風(fēng)險(xiǎn)，該類風(fēng)險(xiǎn)成因復(fù)雜，與其他風(fēng)險(xiǎn)種類的聯(lián)系和相互作用密切。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.科技風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】AB20、在現(xiàn)金流量分析中，現(xiàn)金流的內(nèi)容包括()。A.并購(gòu)活動(dòng)的現(xiàn)金流B.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流C.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流D.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流E.貸款活動(dòng)的現(xiàn)金流【答案】BCD21、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架涵蓋了相互銜接的、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟，主要包括（）等。A.了解機(jī)構(gòu)B.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查C.監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)D.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查E.規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)【答案】ABCD22、商業(yè)銀行對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法應(yīng)滿足的要求有（）。A.能夠覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類型的風(fēng)險(xiǎn)B.能夠覆蓋所有重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類型的風(fēng)險(xiǎn)C.能夠根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分散情況計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D.能夠在單一和并表層面按國(guó)別計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)E.能夠根據(jù)有風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及無(wú)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移情況分別計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)【答案】BD23、下述商業(yè)銀行常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有（）。A.對(duì)信用、市場(chǎng)、操作風(fēng)險(xiǎn)分別配置相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本B.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的客戶實(shí)行貸款利率上浮C.為營(yíng)業(yè)場(chǎng)所購(gòu)買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售E.要求借款人提供第三方擔(dān)保【答案】CD24、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的說(shuō)法中，正確的有()。A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來(lái)源、流程和實(shí)效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要收集的風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些則是動(dòng)態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的缺點(diǎn)是相關(guān)人員需要很長(zhǎng)一段時(shí)間才能獲得所有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息E.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無(wú)形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行【答案】ABC25、下列屬于銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行類金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容的有（??）。A.資產(chǎn)質(zhì)量和流動(dòng)性狀況B.管理水平和內(nèi)部控制C.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度E.風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性【答案】ABCD26、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺(tái)之際，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)適時(shí)推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應(yīng)國(guó)際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。A.流動(dòng)性要求B.撥備率C.資本要求D.杠桿率E.市場(chǎng)約束【答案】ABCD27、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個(gè)主要類別，分別有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)B.風(fēng)險(xiǎn)收益指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)D.風(fēng)險(xiǎn)抵