初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考點題型整理

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考點題型整理

單選題（共50題）1、風險監(jiān)管的特點不包括（）。A.目標明確B.計劃性弱C.提高效率D.節(jié)省資源【答案】B2、下列關于資本的說法，正確的是()。A.會計資本是商業(yè)銀行資產負債表中的資產部分B.資本金又被稱為保護債權人免遭風險損失的緩沖器C.資本充足率中的資本指的是經濟資本D.監(jiān)管資本是一種取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本【答案】B3、土地登記依法原則的含義不包括（）。A.土地登記申請人應當依法向土地登記機構申請B.土地登記機構依法對存有權屬糾紛的土地進行處理C.土地權利經登記后的效力由法律、法規(guī)和政策規(guī)定，任何單位和個人都不能隨意夸大或縮小土地登記的效力D.土地登記機構應當依法對土地登記義務人的申請進行審查和在土地登記簿上進行登記【答案】B4、以下哪個不屬于關鍵過程：（）。A.鍋爐安裝B.變壓器安裝C.電纜線路布設D.潔具安裝【答案】D5、考慮到短期流動性風險、中長期結構性風險和其他風險轉化問題，商業(yè)銀行至少應建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制，其中中長期預警機制為()級，短期預警機制為()級。A.兩；兩B.兩；三C.三；兩D.三；三【答案】B6、下列屬于貸款用途及還款來源調查主要內容的是()。A.調查其他可變現資產情況B.確認借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況C.分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力D.調查借款人的貸款用途與所申請的信貸品種的相關規(guī)定是否一致【答案】D7、下列關于銀行機構信息披露的說法中，錯誤的是()。A.銀行機構的信息披露主要是會計信息披露B.銀行機構的信息披露有利于社會大眾及監(jiān)管機構對銀行的監(jiān)督管理C.銀行機構信息披露具體披露的內容和要求，可按安全性、流動性和效益性三個方面確定D.銀行機構要真實、全面、及時、充分地進行信息披露，提高銀行經營透明度【答案】A8、法律風險與操作風險之間的關系是（）。A.操作風險和法律風險產生的原因相同B.外部合規(guī)風險與法律風險是相同的C.法律風險與操作風險相互獨立D.法律風險是操作風險的一種特殊類型【答案】D9、商業(yè)銀行的風險管理模式大體經歷了四個階段，依次是（）。A.負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——資產風臉管理模式階段——全面風險管理模式階段B.被動負債風險管理模式階段——主動負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段——資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段D.資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段【答案】D10、債券A的票面利率為8%,債券B的票面利率為6%,假設其他因素完全一樣,如果市場利率完全下降時,則（）。A.A和B均跌價,但A比B跌的快B.A和B均漲價,但A比B漲的快C.A和B均跌價,但B比A跌的快D.A和B均漲價,但B比A?漲的快【答案】B11、巴塞爾委員會《有效風險數據加總和風險報告原則》要求，下列（）不屬于風險報告的要求。A.頻率B.分發(fā)C.清晰度和可用性D.公正【答案】D12、操作風險可分為人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，下列屬于系統(tǒng)缺陷的表現方式的是（）。A.外包商不履責B.信息科技系統(tǒng)和一般配套設備不完善C.失職違規(guī)D.產品服務缺陷【答案】B13、2015年新增貸款7．5萬億元，對應創(chuàng)造7．5萬億元存款。如果準備金率是20％，銀行將有()萬億元的超額備付金因此被轉成法定準備金。A.1B.1.5C.5D.6【答案】B14、商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風險狀態(tài)，此類風險事件屬于（）類別。A.法律風險B.市場風險C.流動性風險D.操作風險【答案】D15、（2018年真題）有關集團客戶的信用風險，下列說法中錯誤的是（）。A.內部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.系統(tǒng)性風險較高D.風險監(jiān)控難度較小【答案】D16、以下不是《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求實施內部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率的技術方法的是()。A.外部違約經驗B.內部違約經驗C.映射外部數據D.統(tǒng)計違約模型【答案】A17、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次，該筆歐元貸款為可提前償還貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括()。A.基準風險B.重新定價風險C.匯率風險D.期權性風險【答案】B18、在對集團客戶進行合并報表時，下列說法不正確的是（）。A.合并報表為預測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據B.合并報表雖以母公司觀點編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務C.母公司和子公司的債權人對企業(yè)的債權要求權通常是針對獨立的法律主體，而不是針對經濟主體D.合并報表既是集團的反映，也反映了其中每個法律實體的償債能力，因而能夠滿足債權人的分析要求【答案】C19、甲銀行向乙企業(yè)承諾提供如下信用額度：貸款額度為500萬元。信用證額度為300萬元，現乙企業(yè)已從甲銀行提取400萬元貸款，并通過甲銀行開出200萬元信用證。假設信用證的信用轉換系數為0.2，則當前乙企業(yè)的信用風險暴露是（）。A.440萬元B.560萬元C.620萬元D.540萬元【答案】C20、（2021年真題）根據風險壓力測試旨在估計出在（）情況下銀行的風險承受能力。A.當前B.一般C.極端D.過去三年平均【答案】C21、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術的是（）。A.期望法B.方差—協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A22、下列關于風險管理與商業(yè)銀行經營的關系，說法不正確的是（）。A.良好的風險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力B.風險管理不能改變商業(yè)銀行的經營模式C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】B23、下列關于表外金融工具的說法，錯誤的是（）。A.較為復雜B.可產生流動性C.可消耗流動性D.確定性強【答案】D24、商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和（）。A.流動性風險指標B.信用風險指標C.風險抵補類指標D.操作風險指標【答案】C25、()是在前一流程的基礎上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程。A.風險識別B.風險計量C.風險監(jiān)測D.風險控制【答案】B26、下列不屬于金融風險可能造成的損失的是（）。A.預期損失B.非預期損失C.災難性損失D.系統(tǒng)性損失【答案】D27、（2020年真題）根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行應在最低資本要求和儲備資本要求之上計提______，數額應為風險加權資產的______。（）A.逆周期資本，0～2.5%B.第二支柱資本，0～2.5%C.杠桿率緩沖資本，1～3.5%D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1～3.5%【答案】A28、（2018年真題）監(jiān)管機構關于商業(yè)銀行數據靈活性的要求，不包括（）。A.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數據B.能夠滿足內部需求以及監(jiān)管問詢的要求C.要能夠生成客制化數據，適應監(jiān)管要求變化，適應組織架構變化和新業(yè)務D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力／危機情境下風險管理報告的需要【答案】A29、（2018年真題）商業(yè)銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎上，對風險點出現的可能性和后果進行評估，衡量確定產品風險等級的過程指的是新產品（業(yè)務）的（）。A.風險識別B.風險評估C.風險控制D.風險反饋【答案】B30、某商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，要求借款人以第三方作為還款保證。若借款人在貸款到期時不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償。這是風險管理技術和措施的（）方法。A.風險對沖B.風險分散C.風險轉移D.風險規(guī)避【答案】C31、對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備是（）。A.一般準備B.特種準備C.專項準備D.固定準備【答案】C32、將傳統(tǒng)的互換進行合成，以為投資者提供類似貸款或信用資產的信用衍生產品是（）。A.總收益互換B.信用違約互換C.信用聯(lián)動票據D.信用價差衍生產品【答案】A33、專題報告應反映的主要內容不包括()。A.重大風險事項描述B.發(fā)展趨勢及風險因素分析C.已采取和擬采取的應對措施D.加強風險管理的建議【答案】D34、商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高層管理者【答案】A35、（2022年7月真題）商業(yè)銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。A.董事會B.風險管理部門C.高級管理層D.業(yè)務部門【答案】A36、市場準入的主要目標不包括（）。A.保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩(wěn)定機構進入銀行體系B.維護銀行市場秩序C.保護存款者的利益D.行政復議的依據、標準、程序公開【答案】D37、下列關于壓力測試的說法，不正確的是()。A.壓力測試是對在正常市場情況下銀行所承受的市場風險進行分析B.壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失C.壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力D.應當定期對壓力測試的設計和結果進行審查，不斷完善其程序【答案】A38、下列關于客戶信用評級的說法，錯誤的是（）。A.評價主體是商業(yè)銀行B.評價目標是客戶違約風險C.評價結果是信用等級和違約概率D.評價內容是客戶違約后特定債項損失大小【答案】D39、在非財務因素分析中，對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于()。A.經營風險分析B.管理風險分析C.還款意愿分析D.行業(yè)風險分析【答案】C40、開展土地登記代理的必備要件是（）。A.土地權利證明B.個人或單位代理資格證明C.委托書D.土地登記代理合同【答案】C41、如果商業(yè)銀行提供的產品和服務存在缺陷引發(fā)公眾抗議，則首先造成的是()損失。A.市場風險B.操作風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】D42、（）是用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿利率D.流動比率【答案】D43、從COS0委員會對內部控制的定義來看，內部控制的目標不包括()。A.第一類目標針對企業(yè)的基本業(yè)務目標，包括業(yè)績和盈利目標以及資源的安全性B.第二類目標關于編制可靠的公開發(fā)布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務數據C.第三類目標涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循D.第四類目標涉及對于企業(yè)所違反的法律及法規(guī)的處罰【答案】D44、根據報告的使用者不同，風險報告可分為()。A.內部報告和綜合報告B.內部報告和外部報告C.綜合報告和專題報告D.綜合報告和外部報告【答案】B45、商業(yè)銀行計算機系統(tǒng)故障，使其不能正常為客戶提供服務屬于（）風險。A.信用B.操作C.市場D.利率【答案】B46、戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項()的戰(zhàn)略投資。A.長期性的B.短期性的C.臨時性的D.永久性的【答案】A47、下列商業(yè)銀行客戶中，最合適采用專家判斷法進行信用評級的是（）A.已上市的中型企業(yè)B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)C.財務制度健全的小型企業(yè)D.即將上市的大型企業(yè)集團【答案】C48、假設某風險資產的預期收益率為8%，標準差為0.15，同期國債的無風險收益率為4%。如果希望利用該風險資產和國債構造一個預期收益率為6%的資產組合，則該風險資產和國債的投資權重分別為（）。A.40%，60%B.20%，80%C.30%，70%D.50%，50%【答案】D49、行業(yè)風險預警屬于（）層面的預警。A.微觀B.中觀C.宏觀D.整體【答案】B50、下列不是商業(yè)銀行通常運用的風險管理策略的是（）。A.風險集中B.風險對沖C.風險轉移D.風險規(guī)避【答案】A多選題（共30題）1、商業(yè)銀行市場風險管理體系包括（）。A.有效的董事會和高級管理層的治理架構B.可靠的獨立驗證機制C.全面的市場風險管理政策與流程D.嚴格的內部控制和審計E.完備、可靠的IT系統(tǒng)【答案】ABCD2、培訓流程管理中的第一步是（）。A.制定培訓計劃B.分析培訓需求C.落實培訓前準備工作D.通知培訓學員【答案】B3、戰(zhàn)略風險管理的作用有()。A.比競爭對手更早采取風險控制措施，可以更為妥善地處理風險事件B.全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風險挑戰(zhàn)轉變?yōu)槌砷L機會C.對主要風險提早做好準備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴重損失D.避免因盈利能力出現大幅波動而導致的流動性風險E.優(yōu)化經濟資本配置，并降低資本使用成本【答案】ABCD4、遠期匯率的決定因素包括()。A.兩種貨幣之間的利率差B.金額C.期限D.即期匯率E.商品價格【答案】ACD5、商業(yè)銀行應根據新產品／新業(yè)務的不同風險點和風險等級，綜合考慮()之間的關系，有針對地逐項制定程度適當、合理有效的風險防控措施。A.風險控制與作業(yè)效率B.風險控制與風險收益C.內部管理與客戶體驗D.內部管理與外部管理E.資源投入與效益產出【答案】AC6、下列關于流動性風險與各類主要風險的關系說法中，正確的有()。A.操作風險可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況生產嚴重影響B(tài).承擔過高的信用風險可能導致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險C.任何涉及商業(yè)銀行的負面消息都可能危及其聲譽，進而削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行陷入流動性危機D.承擔過高的市場風險可能導致投資組合價值嚴重受損，從而增加流動性風險E.錯誤的戰(zhàn)略決策可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響【答案】ACD7、下列關于信用風險監(jiān)測的說法，正確的有()。A.是風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)B.是一個動態(tài)、連續(xù)的過程C.風險監(jiān)測包含兩個層面的內容D.應當實現監(jiān)測對合同條款遵守情況目標E.在貸款決策前預見風險并采取預案措施，對降低實際損失的貢獻度為50%～60%【答案】ABCD8、進度計劃的調整方法中，“在實施進度計劃分析基礎上，確定調整原計劃方法主要有以下幾種：（）。A.改變某些工作的邏輯關系B.改變某些設施的邏輯關系C.改變某些工作的持續(xù)時間D.改變某些節(jié)點的持續(xù)時間E.改變某些工作的工藝關系確認答案【答案】AC9、商業(yè)銀行的存貸比應當不高于75％。其中，各項貸款包括()。A.融資租賃B.貿易融資C.票據融資D.各項墊款E.保險公司存放【答案】ABCD10、市場約束的參與方主要包括（）。A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.股東D.其他債權人E.外部中介機構【答案】ABCD11、依據《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》，屬于風險監(jiān)管核心指標的有（）。A.風險水平類指標B.風險抵補類指標C.風險識別類指標D.風險遷徙類指標E.風險暴露類指標【答案】ABD12、關于商業(yè)銀行的風險管理策略，下列說法正確的是()。A.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法B.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應用了風險分散的方法C.某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應的看跌期權，這應用了風險轉移的方法D.某商業(yè)銀行董事會在確定經濟資本分配時，對某項業(yè)務配置非常有限的資本限制其規(guī)模，這應用了風險規(guī)避的方法E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，對某項業(yè)務配置非常有限的資本限制其給予高于基準貸款利率的利率水平，這應用了風險補償的方法【答案】BD13、工程設備的成品保護內容有（）。A.消防箱B.配電箱C.暖氣片D.空調機組【答案】D14、當梁間凈距小于（）m時，可不計梁對探測器保護面積的影響。A.1B.1.5C.2D.2.5【答案】A15、商業(yè)銀行使用有關要素評估操作風險時，應當符合的標準有()。A.基于實際經驗和專家意見，將每一個因素調整為有意義的風險要素B.商業(yè)銀行對這些因素變動的敏感度和不同因素相對權重的設定必須合理C.風險評估框架及各種實施情況，都應當有文件支持，并接受商業(yè)銀行內部和監(jiān)管當局的獨立審查D.商業(yè)銀行應當抓住主要因素而適當忽略次要因素E.商業(yè)銀行應當依靠外部專業(yè)咨詢機構進行操作風險評估，以力求客觀準確【答案】ABC16、下列屬于有效的聲譽風險管理體系內容的有（）。A.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現B.利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應商和客戶C.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念D.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警E.深入理解不同利益持有者（例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構、社會公眾等）對自身的期望值【答案】ABCD17、全面風險管理模式階段的特點有（）。A.將不同類型的業(yè)務納入統(tǒng)一的風險管理范圍B.貫穿于業(yè)務發(fā)展的每一個階段C.越來越重視定量分析，通過內部模型識別、計量、監(jiān)測和控制風險，增強風險管理的客觀性和科學性D.風險管理是每位員工都應該履行的職責并主動預防E.從單純的信用風險管理模式轉向信用風險、市場風險、操作風險等并舉的全面風險管理模式【答案】ABCD18、新產品/業(yè)務風險管理是指商業(yè)銀行產品主管部門在新產品/業(yè)務（）等各環(huán)節(jié)，運用定量或定性方法對新產品/業(yè)務進行風險識別、評估和控制，并由風險管理等部門進行風險審查和監(jiān)督管理的過程。A.立項申請B.需求設計C.技術開發(fā)D.測試投產E.售后跟蹤【答案】ABCD19、流動性資產包括（）。A.現金B(yǎng).超額準備金C.短期內到期的貸款D.活期存款E.中央銀行借貸【答案】ABC20、銀行監(jiān)管的公正原則包括（）。A.待遇公正B.結果公正C.實體公正D.程序公正E.市場公正【答案】CD21、某2年期債券麥考利久期為2．3年，債券目前價格為105．00元，市場利率為9％，假設市場利率突然上升l％，則按照久期公式計算，該債券價格()。A.下降2.11％B.下降2.50％C.下降2.22元D.下降2.5元E.上升2.5元【答案】AC22、商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內容包括（）。A.開發(fā)風險計量模型B.監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標的變化和發(fā)展趨勢C.監(jiān)測各種不可量化的風險因素的變化和發(fā)