初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理優(yōu)質模擬題型

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理優(yōu)質模擬題型

單選題（共50題）1、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。A.25％B.20％C.10％D.30％【答案】B2、(?)是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。A.內(nèi)部控制B.風險控制C.風險治理D.公司治理【答案】A3、下列（）不屬于結構性外匯敞口應該滿足的條件。A.非交易性頭寸B.持有該頭寸目的僅是為了保護資本充足率C.交易性頭寸D.結構性頭寸應持續(xù)從外匯敞口中扣除，并在資產(chǎn)存續(xù)期內(nèi)保持相關對沖方式不變【答案】C4、信用風險很大程度上是一種()，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風險B.非系統(tǒng)性風險C.市場風險D.國別風險【答案】B5、（2021年真題）某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權重法計算風險加權資產(chǎn)是（）億元。A.55B.75C.50D.82.5【答案】C6、（2018年真題）績效考評應堅持（）的原則，應當統(tǒng)籌業(yè)務發(fā)展和風險防控，建立兼顧效益與風險、財務因素與非財務因素、當期成果與可持續(xù)發(fā)展的績效考評指標體系。A.統(tǒng)籌兼顧B.公開透明C.綜合平衡D.地域制衡【答案】C7、RAROC的公式衡量的是()的使用效益。A.核心資本B.經(jīng)濟資本C.附屬資本D.監(jiān)管資本【答案】B8、()是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險規(guī)避【答案】D9、土地使用期限審核是指土地權利人以出讓或轉讓方式取得的國有土地使用權的，其使用期限（）。A.應符合國家規(guī)定的國有土地使用權期限B.應與農(nóng)地使用合同相符C.應滿足使用者的需要D.無任何限制【答案】A10、銀行業(yè)是()的行業(yè)。A.低杠桿、低風險B.低杠桿、高風險C.高杠桿、高風險D.高杠桿、低風險【答案】C11、國家進行宏觀調控期間，商業(yè)銀行應當及時調整有關政策，避免市場變化而給商業(yè)銀行造成損失。這是規(guī)避外部因素中()的體現(xiàn)。A.洗錢B.政治風險C.監(jiān)管規(guī)定D.自然災害【答案】C12、采用基本指標法的商業(yè)銀行所持有的操作風險資本應等于（）。A.前兩年中各年總收人乘以一個固定比例加總后的平均值B.前兩年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值C.前三年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值D.前三年中各年總收人乘以一個固定比例加總后的平均值【答案】C13、竣工報告是指工程項目具備竣工條件后，施工單位向建設單位報告，提請（）組織竣工驗收的文件。A.建設單位B.設計單位C.監(jiān)理單位D.施工單位【答案】B14、假定目前市場上l年期零息國債的收益率為10％，l年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為()。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B15、（2018年真題）下列關于久期分析的說法中，錯誤的是（）。A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的唯一方法B.久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析C.是對銀行資產(chǎn)負債利率敏感度進行分析的重要方法D.一般而言，金融工具的到期日時間越長，則久期的絕對值越高【答案】A16、商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易或定價錯誤屬于（）。A.市場風險B.操作風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】B17、背景：某9層綜合樓的電氣安裝工程，電氣配管項目人工費為2000元（超過5m人工費為1000元），材料費為5000元，機械使用費為500元。請回答下列問題：A.430元B.860元C.2150元D.1075元【答案】B18、（2020年真題）商業(yè)銀行通過銀團貸款的方式來降低風險的做法屬于（）管理策略。A.風險轉移B.風險分散C.風險對沖D.風險補償【答案】B19、（2018年真題）下列聲譽風險管理中，不是董事會及高級管理層責任的是（）。A.制定聲譽風險管理政策和操作流程B.獨立設置聲譽風險管理職能C.負責識別、評估、監(jiān)測和控制聲譽風險D.征詢最大多數(shù)員工的意見和建議【答案】D20、補發(fā)的土地證書應注明“補發(fā)”字樣，時間以（）為準。A.補發(fā)證書日B.申請補發(fā)證書日C.土地登記簿登記日D.申請日【答案】C21、（2018年真題）2016年年初，某銀行次級類貸款余額為1000億元，其中在2016年年末轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間因回收減少了200億元。則該銀行的次級類貸款遷徙率為（）。A.30％B.40％C.75％D.80％【答案】C22、風險因素與風險管理復雜程度的關系是（）。A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大C.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素D.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大【答案】B23、商業(yè)銀行的資本充足率不得低于()。A.5％B.6％C.8％D.10％【答案】C24、（）是影響工程質量的主要因素。A.自然因素B.人的因素C.設計因素D.方法因素【答案】B25、不屬于按照個人信貸產(chǎn)品分類進行風險分析的是()。A.假按揭B.汽車消費信貸C.信用卡消費信貸D.違約概率【答案】D26、()指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。A.歐式期權B.平價期權C.美式期權D.買入期權【答案】C27、投資者把他財富的40％投資于一項預期收益率為15％的風險資產(chǎn)，60％投資于收益率為6％的國庫券，那么他的投資組合的預期收益率為()。A.11.4％B.9.6％C.29.5％D.37.5％【答案】B28、在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，（）一般不具有實質性意義。A.名義價值B.市場價值C.內(nèi)在價值D.公允價值【答案】A29、內(nèi)部欺詐是指（）。A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險，主要包括過失、未經(jīng)授權的業(yè)務或交易行為以及超越授權的活動B.故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失C.商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風險D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失【答案】B30、檢查工序活動的結果，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應采取的措施（）。A.繼續(xù)作業(yè)活動，在作業(yè)過程中解決問題B.無視問題，繼續(xù)作業(yè)活動C.停止作業(yè)活動進行處理，直到符合要求D.停止作業(yè)活動進行處理，不做任何處理【答案】C31、下列不屬于流動性風險評估的是（）。A.流動性比率B.現(xiàn)金流分析C.久期分析D.情景分析【答案】D32、計劃檢查可以（）。A.進人單位工程的生產(chǎn)資源是按進度計劃供給的B.發(fā)現(xiàn)進度計劃執(zhí)行發(fā)生偏差先兆或已發(fā)生偏差，采用對生產(chǎn)資源分配進行調整，目的是消除進度偏差C.檢查計劃執(zhí)行效果的主要手段，可以發(fā)現(xiàn)進度有無偏差及偏差程度的大小D.可以進一步協(xié)調各專業(yè)間的銜接關系，掌握工作面的狀況和安全技術措施的落實程度，為下一輪計劃的編制做好準備【答案】D33、商業(yè)銀行不能正常為客戶提供服務屬于（）風險。A.不完善內(nèi)部程序B.系統(tǒng)缺陷C.人員因素D.外部事件【答案】B34、（2018年真題）高利率水平表示中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。A.潛在借款人的風險水平下降B.借款人承受較低的風險C.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高D.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的上升【答案】D35、下列各項屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是()。A.內(nèi)幕交易B.勞方索償C.濫用職權D.缺乏崗位輪換機制【答案】C36、（2019年真題）A銀行在2010年年初共有800億元正常類貸款、200億元關注類貸款，本年收回貸款150億元，全都為正常類貸款；新發(fā)放貸款180億元，截至2010年年末，假設部分新增貸款全部為正常類貸款；該銀行的正常類貸款、關注類貸款年末余額分別為800億元、180億元。則該銀行2010年的正常貸款遷徙率為（）。A.4.38％B.5.38％C.5.88％D.8.38％【答案】C37、在銀行監(jiān)管實踐中，()貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.盈利能力B.資本收益率C.資本充足率D.資產(chǎn)收益率【答案】C38、（2022年7月真題）下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行使用的風險計量模型越復雜，越可能產(chǎn)生模型風險B.金融危機時期不同機構不同風險的相關性會降低C.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估D.風險計量應采取定性、定量或兩者相結合的方式【答案】B39、下列指標計算公式中，不正確的是()。A.操作風險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比B.撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)÷貸款余額C.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額÷(期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％D.不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比【答案】B40、某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應的操作風險成因屬于（）類別。A.外部事件B.內(nèi)部流程C.人員因素D.系統(tǒng)缺陷【答案】B41、即期外匯交易的作用不包括（）。A.可以滿足客戶對不同貨幣的需求B.可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風險C.可以用來套期保值D.可以用于外匯投機【答案】C42、()指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。A.歐式期權B.平價期權C.美式期權D.買入期權【答案】C43、（2018年真題）商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。A.至少每2年1次B.至少每年1次C.每3年1次D.每2年1次【答案】B44、商業(yè)銀行公司治理的核心是()。A.在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高管層組織體系安排和監(jiān)督制衡機制B.在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督C.在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，保證股東利益最大化D.在股份制結構下保證各類股東的權利分配體系【答案】A45、對人民法院查封或者預查封的（）進行的登記稱作查封、預查封登記。A.土地所有權B.土地使用權C.土地抵押權D.土地他項權利【答案】B46、商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理過程中，不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風險是指()。A.法律風險B.操作風險C.戰(zhàn)略風險D.信用風險【答案】C47、借款人的資產(chǎn)與負債情況調查的主要內(nèi)容不包括（）。A.借款人年薪收入B.借款人所在單位的盈利情況C.借款人是否具有良好的還款意愿和能力D.借款人的可變現(xiàn)資產(chǎn)情況【答案】B48、（2019年真題）下列選項中，對聲譽風險管理的結果負有最終責任的是（）。A.監(jiān)事會B.股東大會C.公司中層管理者D.董事會和高級管理層【答案】D49、結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金，但另一方發(fā)生違約的風險。關于結算風險，下列說法不正確的是()。A.結算風險是信用風險的一種B.結算風險屬于操作風險C.赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生了大量結算風險D.結算風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征【答案】B50、下列關于商業(yè)銀行董事會市場風險管理職責的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ.負責確定本行可以承受的市場風險水平B.負責制定市場風險管理的政策和程序C.負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性D.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、檢測和控制市場風險【答案】B多選題（共30題）1、下列屬于相對收益計量方法的是（）。A.百分比收益率B.對數(shù)收益率C.預期收益率D.標準差E.方差【答案】AB2、商業(yè)銀行業(yè)務外包種類有()。A.處理程序外包B.業(yè)務營銷外包C.專業(yè)性服務外包D.核心業(yè)務外包E.后勤性事務外包【答案】ABC3、商業(yè)銀行在新產(chǎn)品／業(yè)務研發(fā)和投產(chǎn)過程中要全面防范和控制（）等各類潛在風險。A.聲譽風險B.市場風險C.流動性風險D.操作風險E.合規(guī)風險【答案】ABD4、下列關于資本作用的說法，正確的有()。A.商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款（尤其是長期貸款）和其他投資的資金來源之一B.在市場經(jīng)濟的投資者利益保護基本框架下，資本金是承擔風險和吸收損失的最后資金來源C.在市場經(jīng)濟條件下，商業(yè)銀行資本承擔著限制銀行業(yè)務過度擴張的重要經(jīng)濟職能D.在市場經(jīng)濟條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮關鍵作用E.現(xiàn)代商業(yè)銀行的風險管理體系中，風險管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會推動并承擔最終責任的【答案】AC5、商業(yè)銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)劃分為交易賬簿和銀行賬簿的目的有（）。A.準確計量市場風險資本B.開展有效的市場風險計量監(jiān)控C.以公允價值計量銀行資產(chǎn)D.建立管理會計系統(tǒng)E.真實反映銀行財務狀況【答案】AB6、下列哪些屬于操作風險的人員因素（）A.知識／技能匱乏B.內(nèi)部欺詐C.核心員工流失D.違反用工法E.外部人員盜竊【答案】ABCD7、信用風險監(jiān)管指標包括（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.單一客戶授信集中度C.單一客戶存款比例D.貸款損失準備金率E.不良資產(chǎn)率【答案】ABD8、市場風險計量管理報告，綜合反映報告期內(nèi)市場風險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應的風險管理建議。內(nèi)容包括但不限于（）。A.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計／計量的市場風險頭寸B.金融市場業(yè)務的盈虧情況C.交易賬簿風險價值與返回檢驗D.壓力測試開展情況E.限額執(zhí)行情況【答案】ABCD9、計算風險加權資產(chǎn)時，對于信用風險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取（）。A.標準法B.內(nèi)部模型法C.高級計量法D.內(nèi)部評級初級法E.內(nèi)部評級高級法【答案】AD10、公司董事會作為風險管理的一個組織機構，其職責和要求主要體現(xiàn)在()方面。A.董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理機構B.董事會負責識別、計量、監(jiān)測和控制各種風險C.董事會是我國商業(yè)銀行所特有的機構D.風險管理總監(jiān)應當是董事會成員E.董事會負責確定商業(yè)銀行可以承受的總體風險水平【答案】AD11、下列描述信用風險、市場風險與操作風險的關系，正確的有（）。A.信用風險主要存在于授信業(yè)務B.操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面C.市場風險存在于交易類業(yè)務D.操作風險具有營利性，能為商業(yè)銀行帶來盈利E.操作風險與市場風險、信用風險存在內(nèi)在的聯(lián)系【答案】ABC12、下列關于法人客戶評級模型說法正確的是（）。A.Z計分模型認為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等B.作為違約風險的指標，Z值越高，違約概率越低C.RiskCalc模型適合于上市公司的違約概率模型D.RiskCale模型核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量E.CreditMonitor模型適合于非上市公司的違約概率模型【答案】ABD13、根據(jù)敞口定義，外匯敞口包括（）。A.單幣種敞口頭寸B.總敞口頭寸C.多幣種敞口頭寸D.交易性外匯敞口E.非交易性外匯敞口【答案】AB14、以下哪項不屬于施工企業(yè)期間費用中的管理費用？（）。A.辦公費B.勞動保險費C.相關手續(xù)費D.職工教育經(jīng)費【答案】C15、遠期匯率的決定因素包括()。A.兩種貨幣之間的利率差B.金額C.期限D.即期匯率E.商品價格【答案】ACD16、下列各項中，()屬于流動性比率／指標。A.現(xiàn)金頭寸指標B.大額負債依賴度C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率D.總資產(chǎn)報酬率E.易變負債與總資產(chǎn)的比率【答案】ABC17、下面關于貸款分類的說法，不正確的有（）。A.綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素B.它實際上是根據(jù)預期損失對信貸資產(chǎn)進行評級C.主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價D.通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素，客戶信用風險因素由客戶評級完成E.可同時用于貸前審批、貸后管理，是對債項風險的一種預先判斷【答案】D18、戰(zhàn)略風險來自（）。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標不能按時實現(xiàn)C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷D.為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏E.整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證【答案】ACD19、2008年3月1日，村民劉某與村委會簽訂了一份承包經(jīng)營合同，承包村里的3畝耕地30年。4月1日，劉某到縣政府進行了土地承包經(jīng)營的相關登記，并且縣政府于4月15日向劉某發(fā)放了承包經(jīng)營權證。2009年1月，因為劉某的兒子們都外出務工，劉某一人無力耕作該3畝土地，所以他與村西頭的蔣某將土地進行了對換承包，但是雙方并沒有到相關機關辦理變更登記。4月，村委會重新進行改選，改選后的新的村委會主任決定重新分配土地，于是將劉某承包的土地收回。下列說法正確的是（）。A.劉某的土地承包經(jīng)營權自2008年3月1日設立B.劉某的土地承包經(jīng)營權自2008年4月1日設立C.劉某與蔣某對換承包地的行為無效D.村委會可以給劉某補償后收回劉某的土地【答案】A20、目前，我國個人信貸產(chǎn)品可基本劃分為兩大類，不包括（）。A.個人住房按揭貸款B.流動資金貸款C.其他個人零售貸款D.循環(huán)零售貸款E.大學生創(chuàng)業(yè)貸款【答案】BD21、在商業(yè)銀行操作風險管理中，風險緩釋主要包括()。A.限額管理B.購買保險C.資產(chǎn)組合管理D.業(yè)務外包E.制定連續(xù)營業(yè)方案【答案】BD22、哪些方面可以分析主要業(yè)務的操作風險點及其控制措施?（）A.柜面業(yè)務B.法人信貸業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金業(yè)務E.代理業(yè)務【答案】ABCD23、下列關于非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方