2023年5月初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理綜合練習試卷A卷附答案

2023年5月初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理綜合練習試卷A卷附答案

單選題（共50題）1、（2018年真題）下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風險管理職能獨立性的是（）。A.風險管理部門薪酬與業(yè)務條線收入掛鉤B.風險管理部門具備足夠的職權、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道C.設置獨立的風險管理部門D.風險管理部門以獨立于業(yè)務部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務的風險狀況【答案】A2、背景：某9層綜合樓的電氣安裝工程，電氣配管項目人工費為2000元（超過5m人工費為1000元），材料費為5000元，機械使用費為500元。請回答下列問題：A.430元B.860元C.2150元D.1075元【答案】B3、設定限額是流動性風險管理必不可少的環(huán)節(jié)。風險限額的作用是（）。A.控制最高風險水平B.提供風險參考基準C.滿足監(jiān)管要求D.以上均正確【答案】D4、商業(yè)銀行向一家風險權重為50%的公司提供了100萬元的貸款，為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應至少為()萬元。A.1B.2C.4D.8【答案】C5、對涉及結構安全和使用功能的重要分部分項工程應進行（）。A.局部檢測B.全面檢測C.抽樣檢測D.指定部位檢測【答案】C6、關于資產證券化，下列說法正確的是()。A.具有將缺乏流動性的貸款資產轉化成具有流動性的證券的特點B.在某種程度上，資產證券化產品的屬性是由其標的屬性決定的C.有利于分散信用風險，改善資產質量D.以上都正確【答案】D7、財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈（）趨勢。A.上升B.下降C.不變D.先上升后下降【答案】A8、（2018年真題）如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（）萬美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】B9、（2018年真題）下列關于公允價值的說法中，錯誤的是（）。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C.若企業(yè)數據與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值D.若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】D10、（）對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做核心存款的重要組成部分。A.個人存款B.公司存款C.機構存款D.大額存款【答案】A11、某企業(yè)從銀行提出1年期的貸款申請，該貸款的貸款年利率為15%，根據歷史經驗，同類評級的企業(yè)違約后，回收率為20%，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型該客戶在1年內的違約概率為()。A.9%B.10%C.11%D.12%【答案】C12、（）指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。A.中等國別風險B.較低國別風險C.高國別風險D.較高國別風險【答案】A13、國家進行宏觀調控使商業(yè)銀行不得不及時調整有關信貸政策以避免造成損失，是指外部事件中的()。A.不可抗力B.戰(zhàn)爭C.監(jiān)管規(guī)定D.自然災害【答案】C14、經濟發(fā)展及市場環(huán)境變化必然導致商業(yè)銀行的客戶偏好逐漸發(fā)生轉移，客戶維權意識和議價能力也日益增強。在此情形下，商業(yè)銀行面臨的客戶風險是指()。A.客戶提出不合法的需求B.客戶的維權意識增強C.客戶的投訴和批評增多D.若不能根據客戶需求的改變而創(chuàng)造需求，則有可能喪失客戶資源【答案】D15、進行資本充足率壓力測試，壓力情景應充分體現(xiàn)銀行的（）的特征。A.經營和收益B.風險和流動C.收益和期限D.經營和風險【答案】D16、自制吊桿的規(guī)格應符合設計要求，吊桿加長采用搭接雙側連接焊時，搭接長度不應小于吊桿直徑的（）倍。A.4B.5C.6D.7【答案】C17、將擬建工程項目的整個建造過程分解成若干個施工過程，然后按照一定的施工順序，各施工過程或施工段依次開工、依次完成的一種施工組織方式是（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】A18、某商業(yè)銀行由X、Y兩個核心業(yè)務部門構成，其總體經濟資本為120億元，假設單獨計算X、Y業(yè)務部門的非預期損失分別為60億元、90億元，則應當給X、Y業(yè)務部門配置的經濟資本分別為（）。A.X60億元，Y60億元B.X60億元，Y90億元C.X48億元，Y72億元D.X30億元，Y90億元【答案】C19、（）負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風險水平及其管理狀況。A.董事會B.高級管理層C.股東大會D.監(jiān)事會【答案】B20、操作風險資本計量的標準法中，公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業(yè)務條線的操作風險資本系數為（）。A.15％B.18％C.19％D.21％【答案】B21、下列關于商業(yè)銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當的是（）。A.負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性B.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險C.負責制定市場風險管理制度、流程、偏好D.負責確定本行可以承受的市場風險水平【答案】C22、個人住房按揭貸款的風險分析不包括（）。A.經銷商風險B.“假按揭”風險C.由于房產價值下跌而導致超額押值不足的風險D.商業(yè)銀行的經濟狀況變動風險【答案】D23、當商業(yè)銀行資產負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A24、下列各項中可以防止信貸風險過于集中于某一地區(qū)的限額管理類別是()。A.單一客戶授信限額B.組合限額C.集團客戶授信限額D.信用限額【答案】B25、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產增長率和資質等級分別屬于（）。A.基本面指標和財務指標B.財務指標和財務指標C.基本面指標和基本面指標D.財務指標和基本面指標【答案】D26、（2020年真題）下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬簿頭寸的是（）。A.代客購匯100萬美元B.買入1億美元美國國債C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約D.買入10億元人民幣金融債【答案】C27、下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失B.商業(yè)銀行通常利用資本金來應對非預期損失C.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損失，可以通過購買商業(yè)保險來轉移風險D.商業(yè)銀行對于過度投機行為所造成的災難性損失，可以通過購買商業(yè)保險來轉移風險【答案】D28、下列不屬于日常情況下商業(yè)銀行流動性來源的是（）。A.不良貸款核銷B.拆入資金和正回購C.發(fā)行債券D.客戶存款增加【答案】A29、商業(yè)銀行將（）和經營目標結合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.盈利能力B.領導能力C.企業(yè)社會責任D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃【答案】C30、分部分項工程開工前，（）應組織施工員（專業(yè)工程師）編制工程質量通病預防措施，質量預防措施可單獨編制，也可編制在施工組織設計或施工方案里。A.項目總工程師B.方案編制人C.質量檢查員D.分包單位施工人員【答案】A31、商業(yè)銀行信用風險管理中，關于貸款分類與債項評級的概念，錯誤的是()。A.債項評級只能用于貸前審批，是對債項風險的一種預先判斷B.貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價C.債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素D.貸款分類綜合考慮客戶信用風險因素和債項交易損失因素、根據預期損失對信貸資產進行劃分【答案】A32、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險、市場風險和操作風險B.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險C.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險D.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險【答案】D33、專題報告反映的內容不包括（）。A.重大風險事項描述B.加強風險管理的建議C.發(fā)展趨勢及風險因素分析D.已采取和擬采取的應對措施【答案】B34、土地使用權抵押的抵押權人為（）。A.抵押土地使用權的債務人B.接受抵押擔保的債權人C.土地所有權人D.第三人【答案】B35、商業(yè)銀行董事會下設風險管理委員會的核心是（）A.收集、分析和報告有關的風險信息B.對商業(yè)銀行的風險管理及經營戰(zhàn)略方案的平衡點進行協(xié)調C.根據有關的風險信息，做出經營或戰(zhàn)略方面的決策D.監(jiān)督高級管理層關于風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制等執(zhí)行情況【答案】D36、商業(yè)銀行對客戶進行財務分析的目的是（）。A.幫助企業(yè)加快發(fā)展B.為企業(yè)改革提供依據C.搞好和客戶的關系以便更好地開展業(yè)務D.識別企業(yè)信用風險【答案】D37、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產增長率屬于()，資質等級屬于()。A.基本面指標；財務指標B.財務指標；財務指標C.基本面指標；基本面指標D.財務指標；基本面指標【答案】D38、當前，某銀行貸款余額的50％為房地產行業(yè)貸款，利潤亦有超過50％來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據上述信息，以下對該銀行貸款業(yè)務的評價，恰當的是（）。A.該類型貸款的預期損失為0B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務存在較大風險C.追逐低風險、高收益是商業(yè)銀行經營的必然選擇D.該類型貸款不存在信用風險，因此盡管比重偏高，亦無不妥【答案】B39、根據《國際會計準則第39號》對金融資產的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計人損益而是計人所有者權益的資產是（）。A.持有到期的投資B.可供出售金融資產C.貸款D.應收款【答案】B40、()又稱為營運能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.流動比率【答案】B41、CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的()表示。A.資產規(guī)模B.信用等級C.盈利水平D.行為評分【答案】B42、貨幣貶值是指本地貨幣兌美元的匯率在一年內貶值超過（）或一個更高的比例，具體貶值幅度依據年代背景和一國監(jiān)管需要。A.5％B.10％C.20％D.25％【答案】D43、某公司2000年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%，2000年初所有者權益為28億元人民幣，2000年末所有者權益為36億元人民幣，則該企業(yè)2000年凈資產收益率為（）。A.9.4%B.5.2%C.9.2%D.8.4%【答案】A44、()也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險【答案】A45、自制吊桿的規(guī)格應符合設計要求，采用螺紋連接時，擰入連接螺母的螺紋長度應（）吊桿直徑，并有防松措施。A.小于B.大于C.等于D.不大于【答案】B46、內部審計的主要內容不包括（）。A.經營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況B.風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)測和控制程序的適用性和有效性C.信息系統(tǒng)規(guī)劃設計、開發(fā)運行和管理維護的情況D.參與商業(yè)銀行的組織架構和業(yè)務流程再造【答案】D47、（2020年真題）商業(yè)銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C48、商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風險等方面的需要，利用各種金融工具進行的資金和交易活動是（）。A.個人信貸業(yè)務B.法人信貸業(yè)務C.代理業(yè)務D.資金業(yè)務【答案】D49、下列選項中，屬于商業(yè)銀行風險偏好定性描述方式的是（）。A.維持現(xiàn)有的紅利水平B.零容忍度類指標C.收益類指標D.資本類指標【答案】A50、（）是將流動性風險計量結果進行周期性比對和分析匯報。A.流動性風險監(jiān)測B.流動性風險控制C.流動性風險報告D.流動性風險管控【答案】A多選題（共20題）1、戰(zhàn)略風險是指()，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。A.經營決策錯誤B.決策執(zhí)行不當C.對行業(yè)變化束手無策D.監(jiān)管不力E.解決爭議問題【答案】ABC2、信用風險報告的職責有（）。A.應實施并支持一致的風險語言/術語B.使員工可以在業(yè)務部門、流程和職能單元之間分享風險信息C.傳遞商業(yè)銀行的風險容忍度D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責E.保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識【答案】ABCD3、授信權限管理應遵循的原則包括（）。A.債項的每一個重要改變應得到一定權力層次的批準B.給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準C.集團內所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準D.交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應符合組合的統(tǒng)一指導及信用政策E.根據審批人的資歷、經驗和崗位培訓，將信用授權分配給審批人并定期進行考核【答案】ABCD4、土地使用權的申報以（）為單位組織進行。A.市、縣B.轄區(qū)C.街坊D.宗地【答案】A5、能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠對利率變動長期影響進行評估的分析方法是（）。A.期限彈性分析B.持續(xù)期分析C.敏感分析D.外匯敞口分析E.風險價值分析【答案】AB6、外電線路電壓為330～500KV，腳手架與外電架空線路的邊線之間最小安全操作距離為（）m。A.20B.18C.15D.12【答案】C7、商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)客戶有下列（）行為／情況時，應當著重分析其是否屬于某個關聯(lián)方式和關聯(lián)交易。A.進行價格、利率、租金及付款等條件異常的交易B.易貨交易C.進行實質與形式不符的交易D.發(fā)生處理方式異常的交易E.進行明顯缺乏商業(yè)理由的交易【答案】ABCD8、信用風險存在于哪些表內業(yè)務中()A.貸款B.債券投資C.信用擔保D.貸款承諾E.衍生產品交易【答案】AB9、下列關于債項評級和客戶評級的說法，正確的是（）。A.客戶評級主要針對交易主體B.它們反映了信用風險水平的兩個維度C.債項評級的水平由債務人的信用水平決定D.—個債務人的不同交易可以有不同的債項評級E.—個債務人可以有多個客戶評級【答案】ABD10、關于外部審計和監(jiān)督檢查的關系，下列說法正確的有()。A.外部審計和銀行監(jiān)管統(tǒng)一于非現(xiàn)場檢查B.外部審計和銀行監(jiān)管都將審查銀行會計信息、管理信息以及相關記錄C.外部審計側重于金融機構風險和合規(guī)性的分析，銀行監(jiān)管側重于財務報表審計D.外部審計意見和監(jiān)管意見同樣作為信息披露的內容，并因此具有相對獨立、客觀、公正的立場E.外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料，銀行監(jiān)管政策、相關標準和準則點也是外部審計所依據和關注的重點，二者的互相配合并形成合力是加強風險監(jiān)管，防范金融危機的有效保證【答案】BD11、中國銀監(jiān)會提出的我國銀行業(yè)監(jiān)管的具體目標包括（）。A.保護廣大存款人和金融消費者的利益B.增進市場信心C.增進公眾對現(xiàn)代金融的了解D.努力減少犯罪，維護金融穩(wěn)定E.保證銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭力【答案】ABCD12、資本充足率壓力測試總體框架的主要內容有（）。A.情景選擇B.定量壓力測試C.定性壓力測試及管理行動D.結果輸出E.資本規(guī)劃【答案】ABCD13、其他個人零售貸款包括（）。A.個人汽車消費貸款B.信用卡消費貸款C.助學貸款D.住房貸款E.個人經營貸款【答案】ABC14、下列關于資產到期日管理的說法，正確的有（）。A.在到期日管理中，銀行需要控制資產的到期日結構，特別是控制與負債的期限錯配程度B.流動性的到期日管理常常用來應對中長期的結構性流動性風險C.短期資產具有更強的流動性，但往往具有較低的收益率D.活期存款和現(xiàn)金具有最短的期限和最高的流動性，但收益也是最低的E.銀行必須在流動性和收益性之間取得平衡，將符合銀行特性的風險取向以風險容忍度等方式公布出來，在銀行內部取得共識【答案】ABC