2023年5月初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力檢測試卷B卷附答案

2023年5月初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力檢測試卷B卷附答案

單選題（共50題）1、（2018年真題）《巴塞爾新資本協(xié)議》認為（）包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。A.聲譽風險B.國別風險C.法律風險D.流動性風險【答案】C2、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關于商業(yè)銀行第二支柱建設的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.銀行需要審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質(zhì)量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃B.銀行需要建立完善的風險管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序C.銀行應將內(nèi)部資本充足評估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分D.內(nèi)部資本充足評估程序應至少每三年實施一次【答案】D3、風險識別與分析的主要方法不包括()A.失誤樹分析法B.制作風險清單C.專家預測法D.分解分析法【答案】C4、《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》規(guī)定，流動性比例為流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額之比，不得低于（）。A.30％B.25％C.50％D.75％【答案】B5、施工方案比較通常用（）兩個方面進行分析。A.技術和經(jīng)濟B.重要和經(jīng)濟C.技術和重要D.方案和經(jīng)濟【答案】A6、商業(yè)銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產(chǎn)及時變現(xiàn)或以流動性資產(chǎn)為押品進行回購交易的能力是指（）。A.資產(chǎn)流動性B.資本流動性C.負債流動性D.表外流動性【答案】A7、下列關于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系，說法不正確的是（）。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力B.風險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉(zhuǎn)變等C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務組合D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】B8、商業(yè)銀行的經(jīng)營管理活動中，風險管理始終都是由代表資本利益的()來推動并承擔最終風險責任的。A.監(jiān)事會B.董事會C.總經(jīng)理D.股東大會【答案】B9、（2018年真題）下列指標計算公式中，錯誤的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）／各項貸款余額×100％B.不良貸款拔備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）／貸款余額C.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額／（期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額）×100％D.預期損失率=預期損失／資產(chǎn)風險暴露×100％【答案】B10、下列選項中，屬于商業(yè)銀行風險偏好定性描述方式的是()。A.維持現(xiàn)有的紅利水平B.零容忍度類指標C.收益類指標D.資本類指標【答案】A11、下列關于健康的風險文化內(nèi)容說法錯誤的是(?)。A.樹立正確的風險管理理念B.避免業(yè)務中的所有風險C.加強高級管理層的驅(qū)動作用D.創(chuàng)建學習型組織，充分發(fā)揮人的主導作用【答案】B12、在市場準入范圍和標準中，（）不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項。A.機構設立B.機構終止C.董事和高級管理人員任職資格D.資本監(jiān)管【答案】D13、某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應的操作風險成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。A.外部事件B.系統(tǒng)缺陷C.人員因素D.內(nèi)部流程【答案】D14、在風險預警方法中，（）不引進警兆自變量，只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律。A.白色預警法B.紅色預警法C.黑色預警法D.藍色預警法【答案】C15、()是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A.市場價值B.公允價值C.名義價值D.市值重估【答案】C16、在調(diào)整施工進度計劃時，采用改進施工工藝和施工技術，縮短工藝技術間歇時間；采用更先進的施工方法，加快施工進度；用更先進的施工機械是屬于（）。A.組織措施B.技術措施C.經(jīng)濟措施D.其他配套措施【答案】B17、（2018年真題）根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不包括（）。A.個人貸款B.抵債資產(chǎn)C.按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)【答案】A18、土地使用期限審核是指土地權利人以出讓或轉(zhuǎn)讓方式取得的國有土地使用權的，其使用期限（）。A.應符合國家規(guī)定的國有土地使用權期限B.應與農(nóng)地使用合同相符C.應滿足使用者的需要D.無任何限制【答案】A19、下列各項中，不屬于流動性的基本要素的是（）。A.時間B.成本C.資產(chǎn)規(guī)模D.資金數(shù)量【答案】C20、根據(jù)監(jiān)管要求，我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于（）。A.10.5%B.8%C.11%D.11.5%【答案】D21、事中質(zhì)量控制的策略是（）。A.全面控制施工過程，重點控制工序質(zhì)量B.做好施工準備工作，且施工準備工作要貫穿施工全過程中C.工序交接有對策D.質(zhì)量文件有檔案【答案】A22、定期壓力測試原則上至少（）年一次。A.半B.一C.二D.三【答案】B23、交易/定價錯誤屬于操作風險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤【答案】D24、假設其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是()。A.賣出1份賣方期權(PUTOPTION)B.購買1份賣方期權(PUTOVTION)C.購買1份買方期權(CALLOVTION)D.賣出1份買方期權(CALLOPTION)【答案】C25、國有土地租賃可以根據(jù)具體情況實行短期租賃和長期租賃。對短期使用或用于修建臨時建筑物的土地應實行短期租賃，短期租賃年限一般不超過（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】D26、（2020年真題）商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A.生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)B.財務真實性比較難以把握C.生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大D.公司治理受股東影響較大【答案】A27、下列關于風險監(jiān)管的內(nèi)容和要素的表述，不正確的是()。A.有效管控銀行機構風險狀況是防范和化解區(qū)域風險和行業(yè)整體風險的前提B.公司治理與公司管理具有相同的內(nèi)涵C.建立風險計量模型是實現(xiàn)對風險模擬、定量分析的前提和基礎D.監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性來衡量【答案】B28、下列()不是健康風險文化的內(nèi)容。A.加強高級管理層的驅(qū)動作用B.樹立正確的貸款經(jīng)營方式C.樹立正確的風險管理理念D.創(chuàng)建學習型組織，充分發(fā)揮人的主導作用【答案】B29、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.經(jīng)濟資本B.資本充足率C.貼現(xiàn)率D.存款準備金【答案】A30、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標B.我國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%C.比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)和負債準確計量D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當前和過去的流動性狀況，預測未來時點的流動性【答案】D31、施工項目信息按信息的穩(wěn)定程度分類分為固定信息和（）。A.執(zhí)行信息B.靜態(tài)信息C.動態(tài)信息D.流動信息【答案】D32、下列不屬于其他個人零售貸款風險的是（）。A.貸款購買的商品價格下跌導致消費者不愿履約B.抵押權益實現(xiàn)困難C.貸款利息率高導致消費者還款意愿較低D.借款人的真實收入狀況難以掌握【答案】C33、戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避兔經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。關于戰(zhàn)略規(guī)劃，下列表述不正確的是（）。A.戰(zhàn)略規(guī)劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平，并且盡可能地將預期風險損失和財務分析包含在內(nèi)B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃D.戰(zhàn)略規(guī)劃應當從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面【答案】C34、專題報告反映的內(nèi)容不包括（）。A.重大風險事項描述B.加強風險管理的建議C.發(fā)展趨勢及風險因素分析D.已采取和擬采取的應對措施【答案】B35、計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括()。A.風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動B.歷史模擬法在度量較為龐大且結構復雜的資產(chǎn)組合風險時，工作量十分繁重C.無法度量非線性金融工具的風險D.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎，對數(shù)據(jù)的依賴性強【答案】C36、借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失，這種情況是屬于貸款五級分類中的()。A.關注B.可疑C.次級D.以上都不是【答案】C37、商業(yè)銀行可以根據(jù)債券收益率曲線的預期變化趨勢，采取相應的投資策略，如果目前收益率曲線是向上傾斜的，且預期收益率曲線維持不變，則最為直接的投資策略是（）。A.賣出期限較短的債券B.買入期限較長的債券C.買入期限較短的債券D.賣出期限較長的債券【答案】B38、盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素是指（）類貸款。A.關注B.可疑C.損失D.次級【答案】A39、國別風險限額可依據(jù)的因素不包括（）。A.國別風險B.業(yè)務機會C.國家重要性D.外部風險【答案】D40、巴塞爾委員會建議計算風險價值時的持有期為()個營業(yè)日。A.5B.7C.10D.15【答案】C41、下列產(chǎn)品最適合采用歷史模擬法計量風險價值(VaR)的是（）。A.互換合約B.交易活躍的金融產(chǎn)品C.交易不活躍的金融產(chǎn)品D.場外信用衍生產(chǎn)品【答案】B42、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低（）要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）技術。A.監(jiān)管資本，高級風險量化B.經(jīng)濟資本，高級風險量化C.會計資本，風險定性分析D.注冊資本，風險定性分析【答案】A43、下列哪項產(chǎn)品線的β因子等于15％?（）A.公司金融B.零售銀行C.商業(yè)銀行D.零售經(jīng)紀【答案】C44、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，（）風險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風險之一。A.內(nèi)部欺詐B.產(chǎn)品設計缺陷C.外部欺詐D.業(yè)務外包【答案】C45、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，以下最具有流動性的資產(chǎn)的是()。A.現(xiàn)金B(yǎng).股票C.同業(yè)拆借D.銀行的房產(chǎn)【答案】A46、根據(jù)商業(yè)銀行風險管理的最佳實踐，下列關于風險管理部門職能的描述，恰當?shù)氖牵ǎ?。A.風險管理部門應當承擔風險管理的最終責任B.風險管理能力有限的商業(yè)銀行可以風險識別、計量、監(jiān)測和控制的職能外包C.風險管理部門應當與業(yè)務部門保持相對獨立D.風險管理部門具有風險管理策略執(zhí)行權，有助于提高風險管理的質(zhì)量和效率【答案】C47、以下是影響商業(yè)銀行流動性風險預警的外部預警信號的是()A.某項業(yè)務風險水平增加B.盈利水平下降C.所發(fā)行的股票價格下跌D.資產(chǎn)質(zhì)量下降【答案】C48、對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險管理模型遇到的最大難題是（）。A.計量模型假設條件太多，與實踐不符B.計量模型運用數(shù)理知識較多，難以掌握C.計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算D.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障【答案】D49、操作風險資本計量下新標準法計算業(yè)務規(guī)模需要計算的部分不包括（）。A.利息、租賃及股利部分B.服務部分C.財務部分D.管理部分【答案】D50、下列不屬于審慎經(jīng)營類指標的是（）。A.成本收入比B.資本充足率C.大額風險集中度D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】A多選題（共20題）1、商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有（）。A.安全性B.約束性C.流動性D.效益性E.規(guī)模性【答案】ACD2、下列關于市場計量方法的說法正確的有（）。A.缺口分析是對利率變動進行敏感性分析的方法之一B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟價值的影響C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風險計量方法D.缺口分析是一種比較高級的利率風險計量方法E.缺口分析是比久期分析方法先進的利率風險計量方法【答案】ABC3、資產(chǎn)證券化可以分為()。A.資產(chǎn)支持債券B.住房抵押貸款證券C.消費貸款支持證券D.企業(yè)貸款支持證券E.其他貸款支持證券【答案】AB4、下列關于風險監(jiān)管的說法，正確的有()。A.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)測等手段，對銀行機構風險狀況進行全面評估和監(jiān)控B.監(jiān)管部門關注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構風險狀況C.銀行機構風險狀況既包括銀行整體并表基礎上的總體風險水平，還包括其單一或部分分支機構的風險水平D.必須在實現(xiàn)本外幣、表內(nèi)外、境內(nèi)外并表監(jiān)管的基礎上，建立對各類風險的識別、監(jiān)控、分析、預警和處置機制E.良好的公司治理是商業(yè)銀行風險管理的第一道防線【答案】ABCD5、商業(yè)銀行在識別和分析貸款風險時，系統(tǒng)性風險因素包括()。A.行業(yè)風險因素B.區(qū)域風險因素C.社會信用環(huán)境D.管理層風險因素E.企業(yè)產(chǎn)品銷售風險因素【答案】ABC6、質(zhì)量事故的處理方式不包括（）。A.返工處理B.返修處理C.報廢處理D.形成事故質(zhì)量報告【答案】D7、在商業(yè)銀行對操作風險的監(jiān)測中，關鍵風險指標（KRI)是指用來考察商業(yè)銀行風險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標。商業(yè)銀行可選擇一些指標并通過對其監(jiān)測從而為操作風險管理提供早期預警。（）是關鍵風險指標的選擇應遵循的原則。A.相關性B.可測量性C.風險敏感性D.實用性E.及時性【答案】ABCD8、內(nèi)部控制在商業(yè)銀行風險管理中的作用體現(xiàn)在（）。A.確保風險管理流程完整，合規(guī)B.為各類具體風險的管理構成一個良好的內(nèi)部環(huán)境C.能夠代替內(nèi)部審計職能D.確保風險管理流程的有效性E.是風險管理的第一道防線【答案】ABD9、風險政策是一系列的風險管理制度規(guī)定，目的是確保銀行的風險()能力與銀行的規(guī)模、復雜性及風險狀況相匹配。A.識別B.計量C.緩釋D.監(jiān)控E.收益【答案】ABCD10、巴塞爾委員會提出，為了具備使用標準法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足的條件有()。A.必須具備完善、健康的內(nèi)部控制體系B.商業(yè)銀行應當建立與本行業(yè)務性質(zhì)相適應的操作風險管理系統(tǒng)C.商業(yè)銀行應當建立清晰的操作風險內(nèi)部報告路線D.董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構E.必須設立有專門的風險管理委員會，受董事會直接領導【答案】BCD11、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備的特征包括()。A.相關性B.全面性C.可靠性D.及時性E.可比性【答案】ABCD12、商業(yè)銀行核心資本包括()。A.普通股B.優(yōu)先股C.一般準備D.資本公積E.可轉(zhuǎn)換債券【答案】AD13、利用信用評分模型進行信用風險計量時，對法人客戶而言，可觀察到的特征變量主要包括（）。A.收入B.資產(chǎn)C.年齡D.財務比率E.現(xiàn)金流量【答案】D14、自事故發(fā)生之日起（）日內(nèi)，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應當及時補報。A.20B.30C.14D.7【答案】B15、某安裝公司在鋼結構安裝過程中發(fā)生整體傾覆事故，正在施工的工