2023年5月基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識練習(xí)題(一)及答案

2023年5月基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識練習(xí)題(一)及答案

單選題（共50題）1、如果某債券基金的久期為3年，市場利率由5%下降到4%，則該債券基金的資產(chǎn)凈值約（）。A.增加12%B.增加3%C.減少3%D.減少12%【答案】B2、不同基金的投資目標、范圍、比較基準等均有差別。因此，基金的表現(xiàn)不能僅僅看回報率。以下不屬于基金業(yè)績必須考慮的因素是（）。A.基金風險水平B.基金規(guī)模C.時期選擇D.基金的價格【答案】D3、壽險公司通常投資于（）資產(chǎn)。A.風險較低B.風險較高C.收益較低D.收益較高【答案】B4、在第一個交易日，投資者已經(jīng)看到了投資機會，但由于設(shè)置了限價指令而沒有完成任何交易，這就產(chǎn)生了()A.已實現(xiàn)損失B.延遲成本C.傭金D.機會成本【答案】B5、浮動利率債券通常是在一個基準利率基礎(chǔ)上加上（）以反映不同債券發(fā)行人的信用。A.利率B.利差C.基點D.利息【答案】B6、下表列示了對證券M的未來收益率狀況的估計。將M的期望收益率和方差分別記為EM和σM2，那么（）。收益率（r）-2030概率（p）1/21/2。A.EM=5,σM=625B.EM=6,σM＝25C.EM=7,σM＝625D.EM=4,σM＝25【答案】A7、某ETF基金未來計算每日的頭寸風險，選擇了100個交易的每日基金凈值變化的幾點值^（單位：點），并從小到大排列為A1-A5的值依次為：-23.44,-22.91,-18.33,-17.11,-9.5,則△的下3.5%的分位數(shù)為（）。A.-20.62B.-18.33C.-17.72D.-17.11【答案】C8、關(guān)于不動產(chǎn)投資的定義，以下表述錯誤的是()A.不動產(chǎn)強調(diào)財產(chǎn)在地理位置上的相對固定性B.國內(nèi)習(xí)慣不區(qū)分不動產(chǎn)和房地產(chǎn)，二者常?；Q使用C.不動產(chǎn)是指土地以及建筑物等土地定著物D.固定車位是不動產(chǎn)中的主要類別【答案】D9、分析預(yù)期收益等價值決定因素的分析方法稱為基本面分析，而公司未來的經(jīng)營業(yè)績和盈利水平正是基本面分析的核心所在。對于公司前景預(yù)測來說，“自上而下”的（）是比較適用的。A.基本分析法B.層次分析法C.技術(shù)分析法D.行為分析法【答案】B10、（）是指投資者利用收購的資產(chǎn)作為債務(wù)抵押進行收購的策略。A.管理層收購B.杠桿收購C.承債式并購D.兼并收購【答案】B11、某基金前一日基金資產(chǎn)總值110000萬元，基金資產(chǎn)凈值為100000萬元，基金合同規(guī)定基金管理費的年費率為1.5%(一年按365天計算)，則當日應(yīng)計提的基金管理費為()萬元。A.3.6B.2.5C.4.2D.4.1【答案】D12、可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)成股票之后，持有者（）A.可以享有股票的分紅派息B.不享有任何權(quán)利C.可以享有債券的利息D.可以同時享有債券的利息和股票的分紅派息【答案】A13、上交所證券交易的收盤價為當日該證券最后一筆交易前1分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價（含最后一筆交易）。當日無成交的，以前收盤價為當日收盤價；深交所證券的收盤價通過集合競價的方式產(chǎn)生。收盤集合競價不能產(chǎn)生收盤價或未進行收盤集合競價的，以當日該證券最后一筆交易前1分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價（含最后一筆交易）為收盤價。當日無成交的，以前收盤價為當日收盤價。上述說法（）。A.錯誤B.部分錯誤C.正確D.部分正確【答案】C14、以下屬于衡量貨幣市場基金的風險指標包括（）。A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤB.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅤD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ【答案】D15、基本分析的優(yōu)點是()。A.能夠比較全面地把握證券價格的基本走勢，應(yīng)用起來相對簡單B.同市場接近，考慮問題比較直接C.預(yù)測的精度較高D.獲得利益的周期短【答案】A16、下列選項不屬于常用的貨幣市場工具的是()。A.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單B.政府債券C.同業(yè)拆借D.商業(yè)票據(jù)【答案】B17、下列不屬于債券結(jié)算業(yè)務(wù)的是（）。A.分銷業(yè)務(wù)B.期貨期權(quán)C.現(xiàn)券業(yè)務(wù)D.利率互換業(yè)務(wù)【答案】B18、下列關(guān)于QDII基金份額凈值的計算及披露的規(guī)定，說法正確的是（）。A.基金、集合計劃份額凈值應(yīng)當至少每日計算并披露一次B.基金、集合計劃份額凈值應(yīng)當在估值日后3個工作日內(nèi)披露C.基金、集合計劃份額凈值應(yīng)當以人民幣或美元等主要外匯貨幣單獨或同時計算并披露D.開放式基金、集合計劃凈值及申購贖回價格的具體計算方法無須在基金、集合計劃合同和招募說明書中載明【答案】C19、某分析師希望采用經(jīng)濟附加值（EVA）模型衡量甲、乙和丙三家公司的經(jīng)營績效，計算后得到以下數(shù)據(jù)。A.丙＞乙＞甲B.乙＞丙＞甲C.甲＞乙＞丙D.甲＞丙＞乙【答案】D20、市場利率走低時，以下判斷正確的是()。A.債券價格上升，再投資收益下降B.債券價格不變，因為利息收益相對增加，但再投資收益下降，兩者互相抵消C.債券價格下降，再投資收益下降D.債券價格上升，再投資收益上升【答案】A21、某基金2013年度收益為58%，假設(shè)當年無風險收益率為3%，滬深300指數(shù)年度收益率為30%,該基金年化波動率為35%,貝塔系數(shù)為1.1,則該基金的夏普比率為（）。A.1.1B.0.5C.1.57D.0.8【答案】C22、（）是指證券登記結(jié)算機構(gòu)與結(jié)算參與人在交收過程中，當且僅當資金交付時給付證券，證券交付時給付資金。。A.共同對手方B.分級結(jié)算C.法人結(jié)算D.貨銀對付【答案】D23、開放式基金的設(shè)立主體是（）。A.基金持有人B.基金發(fā)起人C.基金管理人D.基金托管人【答案】C24、下列關(guān)于我國QDII基金產(chǎn)品的特點的說法,錯誤的是（）。A.QDII基金的投資范圍較為廣泛B.QDII基金的投資組合較為豐富C.在投資管理過程中具有完全的主動決策權(quán)，體現(xiàn)出專業(yè)性強，投資更為積極主動的特點D.QDII基金產(chǎn)品的門檻較高【答案】D25、某投資者買了一張票面年利率為10%的債券，其名義利率為10%,若一年中通貨膨脹率為5%,則投資者的實際收益率為（）。A.10%B.15%C.5%D.不確定【答案】C26、相對估值法常見的估值比率包括（）A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、ⅡC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A27、基金會計核算中，（）是基金會計核算的責任主體。A.證監(jiān)會B.基金管理公司C.基金托管人D.基金持有人【答案】B28、按照"最佳執(zhí)行"的交易里理念，投資管理公司應(yīng)向現(xiàn)有和潛在客戶披露的信息包括（）。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ【答案】C29、及時對投資組合資產(chǎn)進行流動性分析和跟蹤有助于（）管理。A.市場風險B.流動性風險C.信用風險D.操作風險【答案】B30、下列不屬于常見的基金回報率計算期間的是（）。A.最近一月B.最近兩月C.最近三月D.最近六月【答案】B31、不動產(chǎn)投資是指土地以及建筑物等土地定著物，相對動產(chǎn)而言，強調(diào)財產(chǎn)和權(quán)利載體在地理位置上的相對固定性。下列不屬于不動產(chǎn)投資類型的是()。A.地產(chǎn)投資B.養(yǎng)老地產(chǎn)投資C.酒店投資D.能源投資【答案】D32、資本市場線給出了所有有效投資組合風險與預(yù)期收益率之間的關(guān)系，但沒有指出每一個風險資產(chǎn)的風險與收益之間的關(guān)系；證券市場線則給出每一個風險資產(chǎn)風險與預(yù)期收益率之間的關(guān)系。也就是說證券市場線為每一個風險資產(chǎn)進行定價，它是CAPM的核心。這種說法（）。A.正確B.錯誤C.部分正確D.部分錯誤【答案】A33、關(guān)于基金份額的分拆的說法錯誤的是（）。A.基金份額分拆是指在保證投資者的投資總額不發(fā)生改變的前提下，將一份基金按照一定的比例分拆成若干份，每一基金份額的單位凈值也按相同比例降低，是對基金的資產(chǎn)進行重新計算的一種方式B.基金份額分拆可以提高投資者對價格的敏感性，有利于基金持續(xù)營銷C.基金份額分拆可以降低投資者對價格的敏感性，有利于改善基金份額持有人結(jié)構(gòu)D.基金進行分拆也可以降低基金單位凈值，事實上基金的分拆類似于基金分紅中紅利再投資的模式【答案】B34、（）一般指短期的、具有高流動性的低風險證券。A.債券B.基金C.股票D.貨幣市場工具【答案】D35、下列關(guān)于個人投資者的說法錯誤的是（）。A.個人投資者是以自然人身份進行投資B.個人投資者的風險承受能力較弱C.個人投資者的投資經(jīng)驗和能力高于機構(gòu)投資者D.個人投資者可投資的資金量較小【答案】C36、關(guān)于麥考利久期和修正修正久期，以下表述正確的是（）A.兩種描述錯誤B.兩種描述正確C.表述I正確，表述II錯誤D.表述I錯誤，表述II正確【答案】A37、（）是指在市場利率下行的環(huán)境中，附息債券收回的利息或者提前于到期日收回的本金只能以低于原債券到期收益率的利率水平再投資于相同屬性的債券，而產(chǎn)生的風險。A.利率風險B.信用風險C.通脹風險D.再投資風險【答案】D38、下列關(guān)于基金公司交易員的說法中，不正確的是（）。A.交易員應(yīng)及時在市場異動中作出決策B.基金公司會對交易員進行定期評估與考核C.交易員有責任向基金經(jīng)理及時反饋市場信息D.交易員應(yīng)以對投資者有利的價格進行證券交易【答案】A39、()又稱為選擇權(quán)合約。A.遠期合約B.期貨合約C.期權(quán)合約D.外匯期貨【答案】C40、以下不屬于可轉(zhuǎn)換債券基金要素的是（）。A.票面利率B.贖回條款C.轉(zhuǎn)股比例D.敲出價格【答案】D41、已知某債券久期為5.5，市場利率是10%，則修正的麥考利久期為()。A.4B.5C.6D.7【答案】B42、（）針對因火災(zāi)、盜竊等意外事件導(dǎo)致的損失提供保險賠償服務(wù)。A.壽險公司B.財險公司C.意外險公司D.健康險公司【答案】B43、下列關(guān)于制定投資決策說明書的好處說法錯誤的是（）。A.能夠幫助投資者制定切合實際的投資目標B.能夠幫助投資者將其需求真實、準確、完整地傳遞給投資管理人C.有助于合理評估投資管理人的投資業(yè)績D.有助于投資管理人進一步對投資者保證收益的承諾【答案】D44、投資者5月4日購入的歐式期權(quán)5月15日到期，在以下時間投資者可以執(zhí)行期權(quán)（）A.I、IIB.IC.I、II、IIID.II【答案】D45、（）是通過發(fā)行股票或置換所有權(quán)籌集的資本。A.債券資本B.權(quán)益資本C.證券資本D.股票資本【答案】B46、中外合資基金管理公司的境外股東應(yīng)當具備的條件包括()。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、ⅡC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】D47、以下敘述正確的是（）。A.基金管理費通常與基金規(guī)模成正比，與風險成反比B.不同類別及不同國家或地區(qū)的基金，管理費率大體一致C.從基金類型看，證券衍生工具基金管理費率最低D.基金風險程度越高，基金管理費率越高【答案】D48、息票率為6%的3年期債券，市場價格為97.3440