2023年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試歷年高頻考點(diǎn)真題薈萃帶答案

住在富人區(qū)的她2023年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試歷年高頻考點(diǎn)真題薈萃帶答案（圖片大小可任意調(diào)節(jié)）第1套一.綜合考點(diǎn)題庫(kù)(共36題)1.單選題：關(guān)于CreditMetrics模型的說法，錯(cuò)誤的是()。A.CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風(fēng)險(xiǎn)的B.CreditMetrics模型的原理是信用等級(jí)變化分析C.CreditMetrics模型是將單一信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其對(duì)整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的作用D.CreditMetrics模型組合的違約率服從泊松分布2.多選題：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)包括()。A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值（VaR值）來表示B.能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總C.有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和管理D.簡(jiǎn)明易懂，適宜董事會(huì)和高級(jí)管理層了解本行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)總體水平E.涵蓋了價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件3.單選題：某企業(yè)2006年銷售收入l0億元人民幣，銷售凈利率為l4%，2006年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2006年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產(chǎn)收益率為()。A.3.00%B.3.11%C.3.33%D.3.58%4.單選題：假定目前市場(chǎng)上1年期零息國(guó)債的收益率為10%，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15.8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為()。A.2.5%B.5%C.10%D.15%5.單選題：（）是商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行。A.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程B.商業(yè)銀行公司治理C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制D.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理6.單選題：盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括()。A.資本金收益率B.資產(chǎn)收益率C.凈業(yè)務(wù)收益率D.存貸款比例7.單選題：證券組合的理論體現(xiàn)在以下哪個(gè)模式階段?()A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段8.多選題：【2013年真題】資產(chǎn)證券化可以分為()。A.資產(chǎn)支持債券B.住房抵押貸款證券C.消費(fèi)貸款支持證券D.企業(yè)貸款支持證券E.其他貸款支持證券9.單選題：【2015年真題】()是商業(yè)銀行有效識(shí)別和防范操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。A.健全的內(nèi)部控制體系B.完善的激勵(lì)約束機(jī)制C.完善的公司治理D.以上都正確10.單選題：商業(yè)銀行貸款定價(jià)中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需要的（）的成本。A.風(fēng)險(xiǎn)資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.資金資本D.經(jīng)營(yíng)資本11.單選題：【2013年真題】商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)確保其長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、（）和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。A.風(fēng)險(xiǎn)管理措施B.員工利益C.連續(xù)營(yíng)業(yè)方案D.資本實(shí)力12.單選題：下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進(jìn)行信用評(píng)級(jí)的是()。A.已上市的中型企業(yè)B.即將上市的大型企業(yè)集團(tuán)C.財(cái)務(wù)制度健全的小型企業(yè)D.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)13.單選題：銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)、實(shí)施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。A.市場(chǎng)B.政府C.行業(yè)協(xié)會(huì)D.商業(yè)銀行14.單選題：假定股票市場(chǎng)1年后可能出現(xiàn)五種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示。則1年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為（）。A.18.25%B.27.25%C.11.25%D.11.75%15.多選題：下列中關(guān)于貸款組合風(fēng)險(xiǎn)的說法中，正確的有（）。A.貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)的總體風(fēng)險(xiǎn)C.將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)D.相對(duì)于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性16.單選題：()是銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平，基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素，建立操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型以計(jì)算本行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.高級(jí)計(jì)量法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法17.單選題：【2013年真題】關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織的公司治理觀點(diǎn)，下列說法不正確的是（）。A.如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償B.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督C.公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作18.多選題：【2014年真題】貸款定價(jià)通常由()等因素決定。A.資本成本B.經(jīng)營(yíng)成本C.風(fēng)險(xiǎn)成本D.債務(wù)成本E.股權(quán)成本19.單選題：下列指標(biāo)中屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)的是（）。A.凈資產(chǎn)負(fù)債率B.流動(dòng)比率C.管理層素質(zhì)D.現(xiàn)金比率20.單選題：下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的描述，正確的是()。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過分散化投資完全消除C.具有觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取的特點(diǎn)D.國(guó)際金融機(jī)構(gòu)通常采取分散投資于多國(guó)金融市場(chǎng)的方式來降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)21.單選題：“5C”方法屬于()評(píng)級(jí)方法。A.信用評(píng)分法B.專家判斷法C.歷史模型法D.壓力測(cè)試法22.多選題：【2013年真題】保證法律責(zé)任一般包括（）。A.部分責(zé)任保證B.連帶責(zé)任保證C.一般責(zé)任保證D.全部責(zé)任保證E.完全責(zé)任保證23.單選題：客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包括()。A.客戶信用評(píng)級(jí)B.風(fēng)險(xiǎn)違約區(qū)分能力驗(yàn)證C.檢驗(yàn)評(píng)級(jí)結(jié)果D.對(duì)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證24.單選題：下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)的說法，正確的是()。A.資金使用（資產(chǎn)）應(yīng)集中，資金來源（負(fù)債）應(yīng)分散B.資金使用（資產(chǎn)）應(yīng)分散，資金來源（負(fù)債）應(yīng)集中C.資金使用（資產(chǎn)）和資金來源（負(fù)債）都應(yīng)分散D.資金使用（資產(chǎn)）和資金來源（負(fù)債）都應(yīng)集中25.多選題：根據(jù)貸款五級(jí)分類的定義，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于()。A.關(guān)注類貸款B.次級(jí)類貸款C.可疑類貸款D.損失類貸款E.不良貸款26.單選題：【2013年真題】（）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。A.歐式期權(quán)B.平價(jià)期權(quán)C.美式期權(quán)D.買入期權(quán)27.單選題：()是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。A.資金交易業(yè)務(wù)B.柜臺(tái)業(yè)務(wù)C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D.代理業(yè)務(wù)28.[標(biāo)簽:內(nèi)容]29.單選題：下列關(guān)于VaR的方差一協(xié)方差說法錯(cuò)誤的是()。A.方差一協(xié)方差是基于歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)未來的B.其假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性C.能夠預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)D.只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響30.單選題：在資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中最直接、最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自()業(yè)務(wù)。A.負(fù)債B.資產(chǎn)C.理財(cái)D.信用31.單選題：商業(yè)銀行劃分了銀行賬戶和交易賬戶之后，以下說法不正確的是()。A.有助于銀行加強(qiáng)自身的風(fēng)險(xiǎn)管理B.商業(yè)銀行自營(yíng)交易的盈虧將由暗變明C.交易人員可以廣泛進(jìn)行"尋利性交易"D.交易員基本不可能再利用銀行賬戶，將交易類證券轉(zhuǎn)到投資類證券以隱瞞交易損失32.多選題：下列關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的程序，說法正確的是()。A.第一步是對(duì)資產(chǎn)組合進(jìn)行評(píng)估B.第二步是挑選出具有同性質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個(gè)資產(chǎn)組合中C.第三步是為投資者提供詳細(xì)信息，使他們能夠評(píng)估貸款的風(fēng)險(xiǎn)D.第四步是雙方協(xié)商確定購(gòu)買價(jià)格E.第五步是辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)33.單選題：下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)B.代客理財(cái)產(chǎn)品受利率波動(dòng)造成損失C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)34.單選題：外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比的一般限度是（）。A.15%～20%B.20%～25%C.25%～30%D.30%～35%35.多選題：以下關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說法，正確的有()。A.CreditMetrics本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型B.CreditMetrics無法達(dá)到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差一樣來衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的C.CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一種補(bǔ)充D.CreditPonfolioView比較適合投機(jī)類型的借款人E.CreditRisk+模型是對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析的36.單選題：【2013年真題】公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實(shí)”，是（）的責(zé)任。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層D.業(yè)務(wù)管理部門第1套參考答案一.綜合考點(diǎn)題庫(kù)1.正確答案：D2.正確答案：ABCD3.正確答案：C4.正確答案：B5.正確答案：D6.正確答案：D7.正確答案：B8.正確答案：AB9.正確答案：A10.正確答案：B11.正確答案：A12.正確答案：C13.正確答案：B1