2022-2023年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)能力檢測(cè)試卷B卷附答案

2022-2023年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)能力檢測(cè)試卷B卷附答案

單選題（共50題）1、以下關(guān)于期貨公司客戶保證金的描述中，正確的是（）。A.客戶保證金屬于客戶所有，期貨公司可對(duì)其進(jìn)行盈虧結(jié)算和手續(xù)費(fèi)劃轉(zhuǎn)B.客戶保證金與期貨公司自有資產(chǎn)一起存放，共同管理C.當(dāng)客戶出現(xiàn)交易虧損時(shí)，期貨公司應(yīng)以風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金和自有資金墊付D.當(dāng)客戶保證金不足時(shí)，期貨公司可先用其他客戶的保證金墊付【答案】A2、非結(jié)算會(huì)員客戶的持倉(cāng)達(dá)到期貨交易所規(guī)定的持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，客戶應(yīng)當(dāng)()。A.及時(shí)向期貨交易所報(bào)告B.及時(shí)公開披露C.通過(guò)非結(jié)算會(huì)員向期貨交易所報(bào)告D.通過(guò)非結(jié)算會(huì)員向全面結(jié)算會(huì)員期貨公司報(bào)告【答案】C3、上海證券交易所個(gè)股期權(quán)合約的標(biāo)的合約月份為（）。A.當(dāng)月B.下月C.連續(xù)兩個(gè)季月D.當(dāng)月、下月及連續(xù)兩個(gè)季月【答案】D4、如7月1日的小麥現(xiàn)貨價(jià)格為800美分/蒲式耳，小麥期貨合約的價(jià)格為810美分/蒲式耳，那么該小麥的當(dāng)日基差為()美分/蒲式耳。A.10B.30C.-10D.-30【答案】C5、12月1日，某油脂企業(yè)與某飼料廠簽訂合約，約定出售一批豆粕，協(xié)商以下一年3月份豆粕期貨價(jià)格為基準(zhǔn)，以高于期貨價(jià)格20元/噸的價(jià)格作為現(xiàn)貨交收價(jià)格。同時(shí)該油脂企業(yè)進(jìn)行套期保值，以3215元/噸的價(jià)格賣出下一年3月份豆粕期貨合約。此時(shí)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為3200元/日屯。2月12日，該油脂企業(yè)實(shí)施點(diǎn)價(jià)，以2950元/噸的期貨價(jià)格為基準(zhǔn)價(jià)，進(jìn)行實(shí)物交收，同時(shí)將期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)。此時(shí)豆粕的實(shí)際售價(jià)相當(dāng)于（）元/噸。A.3235B.3225C.3215D.2930【答案】A6、某交易者以8710元／噸買入7月棕櫚油期貨合約1手，同時(shí)以8780元／噸賣出9月棕櫚油期貨合約1手，當(dāng)兩合約價(jià)格為()時(shí)，將所持合約同時(shí)平倉(cāng)，該交易者盈利最大。A.7月8880元／噸，9月8840元／噸B.7月8840元／噸，9月8860元／噸C.7月8810元／噸，9月8850元／噸D.7月8720元／噸，9月8820元／噸【答案】A7、對(duì)于多頭倉(cāng)位，下列描述正確的是（）。A.歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日開倉(cāng)價(jià)格-開場(chǎng)交易價(jià)格)×持倉(cāng)量B.歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日平倉(cāng)價(jià)格-上一日結(jié)算價(jià)格)×持倉(cāng)量C.歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)格-上一日結(jié)算價(jià)格)×持倉(cāng)量D.歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-開倉(cāng)交易價(jià)格)×持倉(cāng)量【答案】C8、間接標(biāo)價(jià)法是指以（）。A.外幣表示本幣B.本幣表示外幣C.外幣除以本幣D.本幣除以外幣【答案】A9、某投資者上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為500000元，上一交易日交易保證金為116050元，當(dāng)日交易保證金為166000元，當(dāng)日平倉(cāng)盈虧為30000元，當(dāng)日持倉(cāng)盈虧為-12000元，當(dāng)日入金為100000元，該投資者當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為（）元。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等其他費(fèi)用）A.545060B.532000C.568050D.657950【答案】C10、1995年2月發(fā)生了國(guó)債期貨“327”事件，同年5月又發(fā)生了“319”事件，使國(guó)務(wù)院證券委及中國(guó)證監(jiān)會(huì)于1995年5月暫停了國(guó)債期貨交易。在（），隨著中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心等機(jī)構(gòu)的陸續(xù)成立，中國(guó)期貨市場(chǎng)走向法制化和規(guī)范化，監(jiān)管體制和法規(guī)體系不斷完善，新的期貨品種不斷推出，期貨交易量實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)后連創(chuàng)新高，積累了服務(wù)產(chǎn)業(yè)及國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的初步經(jīng)驗(yàn)，具備了在更高層次服務(wù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力。A.初創(chuàng)階段B.治理整頓階段C.穩(wěn)步發(fā)展階段D.創(chuàng)新發(fā)展階段【答案】C11、期貨合約標(biāo)的價(jià)格波動(dòng)幅度應(yīng)該（）。A.大且頻繁B.大且不頻繁C.小且頻繁D.小且不頻繁【答案】A12、某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)形成（）。A.開盤價(jià)B.收盤價(jià)C.均價(jià)D.結(jié)算價(jià)【答案】D13、某交易者在2月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，持有到期時(shí)若要盈利i00點(diǎn)，則標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為（）點(diǎn)。(不考慮交易費(fèi)用)A.10100B.10400C.10700D.10900【答案】D14、某客戶開倉(cāng)賣出大豆期貨合約20手，成交價(jià)格為2020元/噸，當(dāng)天平倉(cāng)5手合約，交價(jià)格為2030元，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2040元/噸，則其當(dāng)日平倉(cāng)盈虧為（）元，持倉(cāng)盈虧為（）元。A.-500；-3000B.500；3000C.-3000；-50D.3000；500【答案】A15、所謂有擔(dān)保的看跌期權(quán)策略是指()。A.一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)多頭和一個(gè)看漲期權(quán)空頭的組合B.一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)空頭和一個(gè)看漲期權(quán)空頭的組合C.一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)多頭和一個(gè)看跌期權(quán)空頭的組合D.一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)空頭和一個(gè)看跌期權(quán)空頭的組合【答案】D16、某玉米看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為2340元／噸，而此時(shí)玉米標(biāo)的物價(jià)格為2330元／噸，則該看跌期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值（）。A.為正值B.為負(fù)值C.等于零D.可能為正值，也可能為負(fù)值【答案】A17、對(duì)買入套期保值而言，基差走強(qiáng)，（）。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧相抵，實(shí)現(xiàn)完全套期保值B.有凈盈利，實(shí)現(xiàn)完全套期保值C.有凈損失，不能實(shí)現(xiàn)完全套期保值D.套期保值效果不能確定，還要結(jié)合價(jià)格走勢(shì)來(lái)判斷【答案】C18、我國(guó)香港地區(qū)的恒生指數(shù)期貨合約月份的方式是（）。A.季月模式B.遠(yuǎn)月模式C.以近期月份為主，再加上遠(yuǎn)期季月D.以遠(yuǎn)期月份為主，再加上近期季月【答案】C19、某交易者以2美元/股的價(jià)格買入某股票看跌期權(quán)1手，執(zhí)行價(jià)格為35美元/股；以4美元/股的價(jià)格買入相同執(zhí)行價(jià)格的該股票看漲期權(quán)1手，以下說(shuō)法正確的是（）。（合約單位為100股，不考慮交易費(fèi)用）A.當(dāng)股票價(jià)格為36美元/股時(shí)，該交易者盈利500美元B.當(dāng)股票價(jià)格為36美元/股時(shí)，該交易者損失500美元C.當(dāng)股票價(jià)格為34美元/股時(shí)，該交易者盈利500美元D.當(dāng)股票價(jià)格為34美元/股時(shí)，該交易者損失300美元【答案】B20、關(guān)于我國(guó)期貨交易所會(huì)員強(qiáng)行平倉(cāng)的執(zhí)行程序，下列說(shuō)法中正確的是（）。A.首先由交易所執(zhí)行，若規(guī)定時(shí)限內(nèi)交易所未執(zhí)行完畢，則由有關(guān)會(huì)員強(qiáng)制執(zhí)行B.首先由有關(guān)會(huì)員自己執(zhí)行，若規(guī)定時(shí)限內(nèi)會(huì)員未執(zhí)行完畢，則由交易所強(qiáng)制執(zhí)行C.首先由有關(guān)會(huì)員自己執(zhí)行，若規(guī)定時(shí)限內(nèi)會(huì)員未執(zhí)行完畢，交易所將處以罰款D.首先由有關(guān)客戶自己執(zhí)行，若規(guī)定時(shí)限內(nèi)客戶未執(zhí)行完畢，則由有關(guān)會(huì)員強(qiáng)制執(zhí)行【答案】B21、1982年，美國(guó)（）上市交易價(jià)值線綜合指數(shù)期貨合約，標(biāo)志著股指期貨的誕生。A.芝加哥期貨交易所B.芝加哥商業(yè)交易所C.紐約商業(yè)交易所D.堪薩斯期貨交易所【答案】D22、一般而言，預(yù)期后市下跌，又不想承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該首選（）策略。A.買進(jìn)看跌期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.賣出看跌期權(quán)D.買進(jìn)看漲期權(quán)【答案】A23、近端匯率是指第（）次交換貨幣時(shí)適用的匯率。A.一B.二C.三D.四【答案】A24、某交易者于4月12日以每份3.000元的價(jià)格買入50000份上證50E、TF基金，總市值=3.000*50000=150000（港元）。持有20天后，該基金價(jià)格上漲至3.500元，交易者認(rèn)為基金價(jià)格仍有進(jìn)一步上漲潛力，但又擔(dān)心股票市場(chǎng)下跌，于是以0.2200元的價(jià)格賣出執(zhí)行價(jià)格為3.500元的該股票看漲期權(quán)5張（1張=10000份E、TF）。該交易者所采用的策略是（）。A.期權(quán)備兌開倉(cāng)策略B.期權(quán)備兌平倉(cāng)策略C.有擔(dān)保的看漲期權(quán)策略D.有擔(dān)保的看跌期權(quán)策略【答案】A25、棉花期貨的多空雙方進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。多頭開倉(cāng)價(jià)格為10210元/噸，空頭開倉(cāng)價(jià)格為10630元/噸，雙方協(xié)議以10450元/噸平倉(cāng)，以10400元/噸進(jìn)行現(xiàn)貨交收，若棉花的交割成本200元/噸，進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)后，多空雙方實(shí)際買賣價(jià)格為（）。A.多方10160元/噸，空方10580元/噸B.多方10120元/噸，空方10120元/噸C.多方10640元/噸，空方10400元/噸D.多方10120元/噸，空方10400元/噸【答案】A26、某交易者在3月1日對(duì)某品種5月份.7月份期貨合約進(jìn)行熊市套利，其成交價(jià)格分別為6270元／噸.6200元／噸。3月10日，該交易者將5月份.7月份合約全部對(duì)沖平倉(cāng)，其成交價(jià)分別為6190元／噸和6150元／噸，則該套利交易（）元／噸。A.盈利60B.盈利30C.虧損60D.虧損30【答案】B27、市場(chǎng)為正向市場(chǎng)，此時(shí)基差為（）。A.正值B.負(fù)值C.零D.無(wú)法判斷【答案】B28、在我國(guó)，4月15日，某交易者買入10手（1000克／手）7月黃金期貨合約同時(shí)賣出10手8月黃金期貨合約，價(jià)格分別為316.05元／克和315.00元／克。5月5日，該交易者對(duì)上述合約全部對(duì)沖平倉(cāng)，合約平倉(cāng)價(jià)格分別是317.50元／克和316.05元／克。該交易者盈虧狀況為（）。A.盈利2000元B.虧損2000元C.虧損4000元D.盈利4000元【答案】D29、關(guān)于期貨交易與現(xiàn)貨交易的區(qū)別，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.現(xiàn)貨市場(chǎng)上商流與物流在時(shí)空上基本是統(tǒng)一的B.并不是所有商品都適合成為期貨交易的品種C.期貨交易不受交易對(duì)象.交易空間.交易時(shí)間的限制D.期貨交易的目的一般不是為了獲得實(shí)物商品【答案】C30、某投資者開倉(cāng)買入10手3月份的滬深300指數(shù)期貨合約，賣出10手4月份的滬深300指數(shù)期貨合約，其建倉(cāng)價(jià)分別為2800點(diǎn)和2850點(diǎn)，上一交易日結(jié)算價(jià)分別為2810點(diǎn)和2830點(diǎn)，上一交易日該投資者沒(méi)有持倉(cāng)。如果該投資者當(dāng)日不平倉(cāng)，當(dāng)日3月和4月合約的結(jié)算價(jià)分別是2830點(diǎn)和2870點(diǎn)，則該交易持倉(cāng)盈虧為（）元。A.30000B.-90000C.10000D.90000【答案】A31、下面屬于熊市套利做法的是（）。A.買入1手3月大豆期貨合約，同時(shí)賣出1手5月大豆期貨合約B.賣出1手3月大豆期貨合約，第二天買入1手5月大豆期貨合約C.買入1手3月大豆期貨合約，同時(shí)賣出2手5月大豆期貨合約D.賣出1手3月大豆期貨合約，同時(shí)買入1手5月大豆期貨合約【答案】D32、規(guī)范化的期貨市場(chǎng)產(chǎn)生地是（）。A.美國(guó)芝加哥B.英國(guó)倫敦C.法國(guó)巴黎D.日本東京【答案】A33、TF1509合約價(jià)格為97．525，若其可交割債券2013年記賬式附息(三期)國(guó)債價(jià)格為99．640，轉(zhuǎn)換因子為1．0167，則該國(guó)債的基差為（）。A.99.640-97.525=2.115B.99.640-97.525×1.0167=0.4863C.99.640×1.0167-97.525=3.7790D.99.640÷1.0167-97.525=0.4783【答案】B34、一般而言，預(yù)期后市下跌，又不想承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該首選（）策略。A.買進(jìn)看跌期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.賣出看跌期權(quán)D.買進(jìn)看漲期權(quán)【答案】A35、賣出套期保值是為了（）。A.回避現(xiàn)貨價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)B.回避期貨價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)C.獲得期貨價(jià)格上漲的收益D.獲得現(xiàn)貨價(jià)格下跌的收益【答案】A36、在期權(quán)交易市場(chǎng)，需要按規(guī)定繳納一定保證金的是（）。A.期權(quán)買方B.期權(quán)賣方C.期權(quán)買賣雙方D.都不用支付【答案】B37、某投資者開倉(cāng)買入10手3月份的滬深300指數(shù)期貨合約，賣出10手4月份的滬深300指數(shù)期貨合約，其建倉(cāng)價(jià)分別為2800點(diǎn)和2850點(diǎn)，上一交易日結(jié)算價(jià)分別為2810點(diǎn)和2830點(diǎn)，上一交易日該投資者沒(méi)有持倉(cāng)。如果該投資者當(dāng)日不平倉(cāng)，當(dāng)日3月和4月合約的結(jié)算價(jià)分別為2840點(diǎn)和2870點(diǎn)，則該交易持倉(cāng)盈虧為（）元。A.-30000B.30000C.60000D.20000【答案】C38、期貨公司設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官的目的是（）。A.保證期貨公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)健B.引導(dǎo)期貨公司合理經(jīng)營(yíng)C.對(duì)期貨公司經(jīng)營(yíng)管理行為的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查D.保證期貨公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)【答案】C39、當(dāng)固定票息債券的收益率下降時(shí)，債券價(jià)格將（）。A.上升B.下降C.不變D.先上升，后下降【答案】A40、債券的修正久期與到期時(shí)間、票面利率、付息頻率、到期收益率之間的關(guān)系，正確的是（）。A.票面利率相同，剩余期限相同，付息頻率相同，到期收益率不同的債券，到期收益率較低的債券.修正久期較小B.票面利率相同，剩余期限相同，付息頻率相同，到期收益率不同的債券，到期收益率較低的債券，修正久期較大C.票面利率相同，到期收益率相同，付息頻率相同，剩余期限不同的債券，剩余期限長(zhǎng)的債券。修正久期較小D.票面利率相同，到期收益率相同，剩余期限相同，付息頻率不同的債券，付息頻率較低的債券，修正久期較大【答案】B41、套期保值能夠起到風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖作用，其根本的原理在于，期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格受到相似的供求等因素影響，到期時(shí)兩者的變動(dòng)趨勢(shì)（）。A.相反B.完全一致C.趨同D.完全相反【答案】C42、某套利交易者使用限價(jià)指令買入3月份小麥期貨合約的同時(shí)賣出7月份小麥期貨合約，要求7月份期貨價(jià)格高于3月份期貨價(jià)格20美分/蒲式耳，這意味著（）。A.只有當(dāng)7月份與3月份小麥期貨價(jià)格的價(jià)差等于20美分/蒲式耳時(shí)，該指令才能執(zhí)行B.只有當(dāng)7月份與3月份小麥期貨價(jià)格的價(jià)差等于或小于20美分/蒲式耳時(shí)，該指令才能執(zhí)行C.只有當(dāng)7月份與3月份小麥期貨價(jià)格的價(jià)差等于或大于20美分/蒲式耳時(shí)，該指令才能執(zhí)行D.只有當(dāng)7月份與3月份小麥期貨價(jià)格的價(jià)差大于20美分/蒲式耳時(shí)，該指令才能執(zhí)行【答案】C43、期指理論價(jià)格上移一個(gè)交易成本之后的價(jià)位稱為()。A.無(wú)套利區(qū)間的上界B.期貨低估價(jià)格C.遠(yuǎn)期高估價(jià)格D.無(wú)套利區(qū)間的下界【答案】A44、某投資者以2100元／噸賣出5月大豆期貨合約一張，同時(shí)以2000元／噸買入7月大豆合約一張，當(dāng)5月合約和7月合約價(jià)差為（）時(shí)，該投資人獲利。A.150B.120C.100D.-80【答案】D45、期貨交易中，大多數(shù)都是通過(guò)（）的方式了結(jié)履約責(zé)任的。A.對(duì)沖平倉(cāng)B.實(shí)物交割C.繳納保證金D.每日無(wú)負(fù)債結(jié)算【答案】A46、某投資者以2元／股的價(jià)格買入看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為30元／股，當(dāng)前的股票現(xiàn)貨價(jià)格為25元／股。則該投資者的損益平衡點(diǎn)是（）。A.32元／股B.28元／股C.23元／股D.27元／股【答案】B47、下列關(guān)于外匯掉期的說(shuō)法，正確的是（）。A.交易雙方約定在兩個(gè)不同的起息日以約定的匯率進(jìn)行方向相反的兩次貨幣交換B.交易雙方在同一交易日買入和賣出數(shù)量近似相等的貨幣C.交易雙方需支付換入貨幣的利息D.交易雙方在未來(lái)某一時(shí)刻按商定的匯率買賣一定金額的某種外匯【答案】A48、期貨市場(chǎng)中不同主體，風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容、重點(diǎn)及措施是不一樣的。下列選項(xiàng)中主要面臨可控風(fēng)險(xiǎn)與不可控風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.期貨交易者B.期貨公司C.期貨交易所D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)【答案】A49、（）是負(fù)責(zé)交易所期貨交易的統(tǒng)一結(jié)算、保證金管理和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)控制的機(jī)構(gòu)，履行結(jié)算交易盈虧、擔(dān)保交易履約、控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的職能。A.期貨公司B.期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)C.期貨中介機(jī)構(gòu)D.中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心【答案】B50、某進(jìn)口商5月以108000元/噸的價(jià)格進(jìn)口鎳，同時(shí)賣出7月鎳期貨保值，成交價(jià)為108500元/噸。該進(jìn)口商尋求基差交易，即以7月鎳期貨合約價(jià)格為基準(zhǔn)，加一定的升貼水。不久，該進(jìn)口商找到了一家不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)。兩家企業(yè)協(xié)商的鎳銷售價(jià)格應(yīng)比7月期貨價(jià)（）元/噸可保證進(jìn)口商至少300元/噸的盈利（忽略交易成本）。A.最多低200B.最少低200C.最多低300D.最少低300【答案】A多選題（共20題）1、關(guān)于期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的表述正確的有（）。A.在結(jié)算中充當(dāng)了所有合約賣方的買方B.擔(dān)保交易履約C.在結(jié)算中充當(dāng)了所有合約買方的賣方D.增加了市場(chǎng)的信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABC2、適用于做利率期貨買入套期保值的情形有（）。A.利用債券融資的籌資人，擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致融資成本上升B.資金的借方，擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致借人成本增加C.承擔(dān)按固定利率計(jì)息的借款人，擔(dān)心利率下降，導(dǎo)致資金成本相1增加D.計(jì)劃買入固定收益?zhèn)?，?dān)心利率下降，導(dǎo)致債券價(jià)格上漲【答案】CD3、程序化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)的步驟中，交易策略的程序化過(guò)程主要包括()。A.定義交易規(guī)則B.編寫計(jì)算機(jī)程序代碼C.將交易策略思想轉(zhuǎn)化成數(shù)學(xué)公式或計(jì)量模型D.將計(jì)算機(jī)程序代碼編譯成可供交易執(zhí)行的程序系統(tǒng)【答案】ABCD4、下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的有（）。A.買進(jìn)看漲期權(quán)B.買進(jìn)看跌期權(quán)C.賣出看漲期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)【答案】AD5、在我國(guó)，證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù)時(shí)，不能提供的服務(wù)有（）。A.代理客戶進(jìn)行期貨交易B.代理客戶進(jìn)行結(jié)算與交割C.代期貨公司收付客戶期貨保證金D.提供期貨行情信息，交易設(shè)施【答案】ABC6、風(fēng)險(xiǎn)控制的最高境界是()。比如對(duì)套期保值者而言，其目的就是期望通過(guò)期貨交易規(guī)避企業(yè)無(wú)法消除的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。A.提高風(fēng)險(xiǎn)B.減輕風(fēng)險(xiǎn)C.消除風(fēng)險(xiǎn)D.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)【答案】CD7、除供需關(guān)系外，（）也能影響期貨價(jià)格。A.利率?B.匯率C.戰(zhàn)爭(zhēng)D.心理?E【答案】ABCD8、下列關(guān)于貨幣互換中本金交換形式的描述中，正確的有（）。A.在協(xié)議生效日和到期日均不實(shí)際交換兩種貨幣本金B(yǎng).在協(xié)議生效日不實(shí)際交換兩種貨幣本金、到期日實(shí)際交換本金C.在協(xié)議生效日實(shí)際交換兩種貨幣本金、到期日不實(shí)際交換本金D.在協(xié)議生效日雙方按約定匯率交換兩種貨幣本金，在協(xié)議到期日雙方再以相同的匯率、相同的金額進(jìn)行一次本金的反向交換【答案】ABD9、某套利者利用棕櫚油期貨進(jìn)行套利，T0時(shí)刻建倉(cāng)后棕櫚油期貨價(jià)格變化情況如下表所示。則平倉(cāng)時(shí)，價(jià)差縮小的情形有（）。A.①B.②C.③D.④【答案】ABC10、下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述，正確的有（）。A.點(diǎn)價(jià)交易雙方并不需要參與期貨交易B.點(diǎn)價(jià)交易一般在期貨交易所進(jìn)行C.點(diǎn)價(jià)交易以某月份期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)D.點(diǎn)價(jià)交易本質(zhì)上是一種為現(xiàn)貨貿(mào)易定價(jià)的方式【答案】ACD11、石油交易商在（）時(shí)可以通過(guò)原油賣出套