2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力檢測考試卷A卷附答案

2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力檢測考試卷A卷附答案

單選題（共55題）1、（2018年真題）下列關(guān)于久期分析的說法中，錯誤的是（）。A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的唯一方法B.久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析C.是對銀行資產(chǎn)負債利率敏感度進行分析的重要方法D.一般而言，金融工具的到期日時間越長，則久期的絕對值越高【答案】A2、（2018年真題）內(nèi)部審計在商業(yè)銀行風險管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現(xiàn)內(nèi)部審計作用的是（）。A.監(jiān)控和評價風險管理系統(tǒng)運行的效果B.評價與銀行治理、運營和信息系統(tǒng)有關(guān)的風險暴露C.內(nèi)部審計具有充足的資源，可以直接向董事會報告D.幫助識別、評價重要的風險暴露，促進風險管理和控制系統(tǒng)的改進【答案】C3、使用現(xiàn)金流分析中，當商業(yè)銀行的資金來源大于資金使用時，表明()。A.商業(yè)銀行流動性相對充足B.可能給運營帶來風險C.商業(yè)銀行盈利增加D.商業(yè)銀行安全性降低【答案】A4、下列主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同的擔保形式是（）。A.留置B.質(zhì)押C.抵押D.保證【答案】A5、下列不屬于商業(yè)銀行專業(yè)貸款風險暴露的是()。A.銀行針對在某交易所交易的大宗原油商品進行的商品融資B.銀行向某家新成立的電廠項目發(fā)放項目貸款1億元C.銀行向某家大型企業(yè)發(fā)放一筆金額2000萬元的流動資金貸款D.銀行為某家航空公司收購飛機提供貸款，并約定以該飛機日后產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為還款【答案】C6、關(guān)于理解風險與收益的關(guān)系的好處，下面說法不正確的是（）。A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理B.有助于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中不承擔風險C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理D.遵循風險與收益相匹配的原則，合理促進商業(yè)銀行優(yōu)勢業(yè)務(wù)發(fā)展【答案】B7、政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是（）。A.政府新興的立法B.公共利益集團持續(xù)的壓力/運動C.極端組織的行動或政變D.國家進行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策【答案】D8、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按照流動性高低分為四類：最有流動性的資產(chǎn)、其他可在市場上交易的證券、商業(yè)銀行可出售的貸款組合和流動性最差的資產(chǎn)。下列不屬于流動性最差的資產(chǎn)的是(?)。A.無法出售的貸款B.銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資C.抵押給第三方的資產(chǎn)D.存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)【答案】C9、城鎮(zhèn)國有土地使用權(quán)初始登記申報范圍包括（）的國有土地使用權(quán)。A.城市B.縣城C.建制鎮(zhèn)D.獨立工礦E.企事業(yè)單位【答案】A10、《土地登記申請書》中權(quán)屬性質(zhì)一欄填寫的內(nèi)容包括（）。A.國有土地所有權(quán)B.國有土地使用權(quán)C.集體土地所有權(quán)D.集體土地使用權(quán)E.土地他項權(quán)利【答案】B11、某銀行2008年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為（）。A.7.0%B.8.0%C.9.8%D.9.0%【答案】C12、沃爾夫斯堡集團是由（）家全球性銀行組織成協(xié)會，旨在制定金融服務(wù)行業(yè)標準并為客戶身份識別、反洗錢和反恐怖融資活動政策開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。A.8B.9C.10D.11【答案】D13、()指的是風險存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風險特性決定了風險管理必須體現(xiàn)為每一個員工的習慣行為，所有人員都應(yīng)該具有風險管理的意識和自覺性。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.全員的風險管理文化【答案】D14、所有施工對象的各施工段同時開工、同時完工的一種施工組織方式是（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】B15、資本充足率壓力測試分為()A.定性壓力測試和不定性壓力測試B.定量壓力測試和不定量壓力測試C.定期壓力測試和不定期壓力測試D.單一壓力測試和組合壓力測試【答案】C16、中小企業(yè)風險暴露是指商業(yè)銀行對年營業(yè)收入不超過()億元人民幣企業(yè)的債權(quán)。A.1B.3C.5D.10【答案】B17、商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”是()。A.風險管理信息系統(tǒng)B.完善的公司治理機構(gòu)C.健全的內(nèi)部控制機制D.有效的風險管理策略【答案】A18、我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點為“一部門主管、多部門配合”。其中，“一部門”是指()。A.商業(yè)銀行B.中國人民銀行C.國務(wù)院D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會【答案】B19、在現(xiàn)金流量分析中，如果商業(yè)銀行的資金來源小于資金使用，則表明()。A.可能造成支付困難以及由此產(chǎn)生流動性風險B.商業(yè)銀行的流動性相對充足C.商業(yè)銀行的流動性供給大于流動性需求D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資【答案】A20、（）的局限性在于其是一種消極的風險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行風險管理的主導(dǎo)策略。A.風險轉(zhuǎn)移B.風險規(guī)避C.風險分散D.風險補償【答案】B21、不確定條件下的投資組合理論的提出者是()。A.哈瑞?馬科維茨B.威廉?夏普C.費雪?布萊克D.麥隆?斯科爾斯【答案】A22、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。A.賬面資本B.會計資本C.經(jīng)濟資本D.監(jiān)管資本【答案】D23、在市場風險管理實踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬戶頭寸按市值每()至少重估一次價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A24、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率約為(?)。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A25、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業(yè)銀行()的信息披露要求。A.資本計量和管理B.公司治理情況C.財務(wù)會計制度D.年度重大事項【答案】A26、下列不屬于目前商業(yè)銀行界認為比較有效的聲譽風險管理方法的是()。A.推行全面風險管理理念B.預(yù)先做好防范危機的準備C.利用精確的數(shù)量模型進行量化D.確保各類主要風險得到正確識別和優(yōu)先排序【答案】C27、進行資本充足率壓力測試，壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的（）的特征。A.經(jīng)營和收益B.風險和流動C.收益和期限D(zhuǎn).經(jīng)營和風險【答案】D28、（2021年真題）近半年，行為風險管理問題引起了全球主要經(jīng)濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）。A.透露客戶個人信息B.誤導(dǎo)性廣告C.不公平交易D.會計處理差錯【答案】D29、（）必要時可指定具備相應(yīng)資質(zhì)的外部審計機構(gòu)對商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計或相關(guān)檢查。A.證監(jiān)會B.銀行業(yè)協(xié)會C.基金業(yè)協(xié)會D.銀監(jiān)會及其派出機構(gòu)【答案】D30、現(xiàn)金流量表分為三個部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于（）。A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流B.投資活動的現(xiàn)金流C.融資活動的現(xiàn)金流D.銷售活動的現(xiàn)金流【答案】B31、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述中，最不恰當?shù)氖牵ǎ.銀行不同部門對風險數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風險數(shù)據(jù)不一致B.與風險相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計應(yīng)全面考慮前、中、后的相關(guān)部門的需求C.實現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風險數(shù)據(jù)和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障D.交易對手的風險預(yù)警信號不能及時到達結(jié)算部門是風險信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一【答案】A32、()是指保證人和債權(quán)人約定，當債務(wù)人不履行債務(wù)時，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔責任的行為。A.保證B.抵押C.質(zhì)押D.留置【答案】A33、下列風管材質(zhì)中，不屬于復(fù)合風管的是（）。A.玻璃纖維復(fù)合板風管B.聚氨酯鋁箔C.酚醛鋁箔D.玻鎂復(fù)合風管【答案】D34、假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負債為900億元，加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負債久期缺口為（）。A.-1.5B.-1C.1.5D.1【答案】C35、下列關(guān)于銀行監(jiān)管原則的說法，不正確的是（）。A.公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當具有適當?shù)耐该鞫菳.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應(yīng)當平等對待所有參與者C.對公正原則應(yīng)該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正D.效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標【答案】D36、安全教育的主要內(nèi)容不包括（）。A.安全生產(chǎn)思想教育B.安全知識教育C.安全技能教育D.交通安全【答案】D37、貸后管理的內(nèi)容不包括()。A.貸款定價B.信貸資金監(jiān)控C.擔保管理D.風險分類【答案】A38、工序未執(zhí)行施工操作規(guī)程，無證上崗引起的質(zhì)量事故屬于（）。A.操作責任事故B.指導(dǎo)責任事故C.一般質(zhì)量事故D.嚴重質(zhì)量問題【答案】B39、下列不屬于留置擔保的范圍的是（）。A.主債權(quán)及利息B.違約金C.損害賠償金D.固定資產(chǎn)凈殘值【答案】D40、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)、實施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。A.行業(yè)協(xié)會B.政府C.審計機構(gòu)D.商業(yè)銀行【答案】B41、()管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效。A.風險對沖B.風險轉(zhuǎn)移C.風險分散D.風險規(guī)避【答案】A42、多年來國內(nèi)外銀行危機的慘痛教訓反復(fù)證明，()是導(dǎo)致銀行危機的最主要原因。A.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴張B.市場過度競爭C.監(jiān)管不到位D.銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足【答案】A43、（2021年真題）商業(yè)銀行的下列風險評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是（）A.個人客戶評級B.國別評級C.法人客戶評級D.主權(quán)評級【答案】B44、信息披露的形式不包括公眾公司的（）。A.招股說明書B.財務(wù)報告C.上市公告書D.定期報告【答案】B45、國有土地租賃可以根據(jù)具體情況實行短期租賃和長期租賃。對短期使用或用于修建臨時建筑物的土地應(yīng)實行短期租賃，短期租賃年限一般不超過（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】D46、某中小型企業(yè)向銀行借款以擴大生產(chǎn)，并請附近一家學校為其擔保，該學校（）。A.資產(chǎn)達到一定規(guī)模即可提供擔保B.不能提供擔保C.可以有條件地提供擔保D.經(jīng)上級主管部門的批準可以提供擔?！敬鸢浮緽47、外匯結(jié)構(gòu)性風險是由于銀行資產(chǎn)與負債之間的()而產(chǎn)生的。A.利息波動B.匯率波動C.財務(wù)風險D.幣種不匹配【答案】D48、在某一時點上，投資期限越長，收益率越低表示為()收益率曲線。A.水平B.正向C.反向D.波動【答案】C49、下列選項中，屬于商業(yè)銀行風險偏好定性描述方式的是()。A.維持現(xiàn)有的紅利水平B.零容忍度類指標C.收益類指標D.資本類指標【答案】A50、(?)是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。A.內(nèi)部控制B.風險控制C.風險治理D.公司治理【答案】A51、中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是（）。A.管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度B.管機構(gòu)、管風險、管制度、提高透明度C.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度D.管法人、管風險、管制度、提高透明度【答案】A52、下列不屬于增長能力指標的是()。A.資產(chǎn)增長率B.營業(yè)收入利潤率C.利潤增長率D.權(quán)益增長率【答案】B53、傳統(tǒng)上，危機管理主要采用（）的對抗戰(zhàn)略推卸責任。A.化敵為友B.辯護或否認C.化整為零D.協(xié)商或否認【答案】B54、法人信貸業(yè)務(wù)流程中的第三個環(huán)節(jié)是（）。A.貸前審查B.評級授信C.信貸審批D.信貸審查【答案】D55、高級管理層通常需要的風險監(jiān)測報告類型是()。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.高層風險報告【答案】A多選題（共20題）1、施工現(xiàn)場管理執(zhí)行的主要標準包括（）。A.技術(shù)類標準、管理類標準、行為類標準B.政策類標準、技術(shù)類標準、管理類標準C.政策類標準、管理類標準、行為類標準D.技術(shù)類標準、強制性標準、管理類標準【答案】A2、下列屬于風險轉(zhuǎn)移的有（）。A.不同信用等級的貸款人實行差別定價B.備用信用證C.商業(yè)銀行參加存款保險D.信用擔保E.利用遠期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動風險【答案】BCD3、商業(yè)銀行的以下風險管理措施中，屬于風險轉(zhuǎn)移策略的有（）。A.購買保險B.第三方擔保C.備用信用證D.期權(quán)合約E.對沖【答案】ABCD4、下列關(guān)于土地登記的說法中，錯誤的是（）。A.土地權(quán)利人可以隨意改變土地用途B.同一個登記區(qū)內(nèi)的土地登記資料，只能由一個土地登記機構(gòu)建檔保存C.土地登記工作中要逐步改變部分地區(qū)存在的按土地權(quán)利歸屬，由不同級別的國土資源管理部門分級登記的現(xiàn)象D.各地在具體的土地登記實踐中，應(yīng)當堅持屬地管轄的原則，涉及土地資產(chǎn)處置時，可將土地資產(chǎn)處置權(quán)與土地登記權(quán)分離，土地資產(chǎn)處置權(quán)按照資產(chǎn)隸屬關(guān)系確定【答案】A5、商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風險的交易有()。A.即期外匯買賣B.債券買賣C.遠期交易D.債券回購E.期貨交易【答案】BCD6、商業(yè)銀行提高貸后管理的質(zhì)量和效率的途徑包括（）。A.加強貸后管理人員崗位培訓B.建立并完善貸后管理制度體系C.強化貸后激勵約束考核D.優(yōu)化崗位設(shè)置、明晰管理責任E.加強貸后管理與貸款申報、授信審批環(huán)節(jié)的銜接【答案】BCD7、薪酬模式類型不包括（）。A.時效工資制B.職務(wù)工作制C.職能工作制D.績效工作制【答案】A8、商業(yè)銀行擁有良好的信用風險內(nèi)部評級體系能夠（）。A.自由調(diào)整評級結(jié)果B.有效識別信用風險C.準確量化風險D.有效區(qū)分風險E.有效進行風險排序【答案】BCD9、下列屬于商業(yè)銀行流動性風險預(yù)警信號的有()。A.存款大量流失B.客戶辦理業(yè)務(wù)等候時間較長C.所發(fā)行的股票價格大幅下降D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券E.債權(quán)人提前要求兌付【答案】ACD10、下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動性風險的有（）。A.將大量短期借款用于長期貸款B.將貸款集中于幾個優(yōu)勢行業(yè)C.保持資產(chǎn)與負債幣種匹配D.以核心存款作為貸款的主要資金來源E.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金【答案】AB11、下列（）屬于對風險的度量指標。A.方差B.標準差C.投資收益率D.預(yù)期收益率E.利率【答案】AB12、下列關(guān)于土地用途變更批準文件的說法，錯誤的是（）。A.土地用途變更批準文件是土地登記人員辦理土地用途變更登記時審核的一般文件B.土地用途變更批準文件是土地登記人員辦理土地用途變更登記時審核的重點C.土地用途變更批準文件是土地登記機關(guān)進行土地用途變更登記的依據(jù)D.土地用途變更批準文件是土地權(quán)利人向土地登記機關(guān)申請土地作用變更的要件【答案】A13、信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是（）。A.信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化B.信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限C.無法全面地反映借款人的信用狀況D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值E.方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進行判斷的因素【答案】ABCD14、根據(jù)《貸款風險分類指引》（銀監(jiān)發(fā)〔2007〕54號）等文件規(guī)定，不屬于不良貸款的有（）。A.正常B.關(guān)注C.次級D.可疑E.損失【答案】AB15、監(jiān)管機構(gòu)對銀行業(yè)金融機構(gòu)進行審慎有效監(jiān)管的主要目標有（）。A.保護廣大存款人和金融消費者的利益B.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定C.通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代金融的了解D.增進市場信心E.推動銀