某銀行業(yè)從業(yè)人員咨格認證考試風險管理科目真題

2023年6月中國銀行業(yè)從業(yè)人員咨格認證考試風險管理科目真題一、單項選擇題1．《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于()。A．2％B．4％C．6％D．8％2．商業(yè)銀行可以采取的風險計量方法不包括（)。A．因果關系分析B．VaRC．敏感性分析D．情景分析遼3故．戰(zhàn)略風險效的類型不包柴括(閘)。漢A艇．產(chǎn)業(yè)風險芹B．技初術風險槽C．競爭對袖手風險竄D．信用風繪險泡4諷．《金絕融違法行為憤處罰辦法》獸屬于(策)欄A秩．法律甲B疤．行政法規(guī)蚊C佩．金融規(guī)章躁制度低D艘．商業(yè)銀行兔監(jiān)管相關指坐引脅5膨．20世紀耍60年代，洗(濕)是華團爾街的第一洗次數(shù)學革命升的金融理論引。蝕A云．馬科維茨竊提出的現(xiàn)代頸資產(chǎn)組合理買論出B兵．夏普、林趙特爾、莫斯蠟提出的CA泥PM模型矛C駱．布萊克、騾舒爾斯、默唐頓推導出歐抵式期權(quán)定價傅的一般模型帥D競．羅斯提出將套利定價理罪論基6輔．銀行風險薦管理的流程良是(狹)辯A蝴．風險控制溝→風險識別忙→風險監(jiān)測辰→風險計量馳B賠．風險識別株→風險控制供→風險監(jiān)測戒→風險計量核C素．風險識別便→風險計量榴→風險監(jiān)測塌→風險控制因D療．風險控制個→風險識別伐→風險計量?！L險臨測薯7甩．隨機變量誠Y的概率分漫布表如下：瓜Y餅1憲4慶P堤60其％故40撲％蜂濫釋隨機變量女Y的方差為霉（友)。綱A碧．2．76枝B遍．2．16殼C言．4．06哪D衰．4．68滋8率．風險管理挑的核心在于灘(畝)。躍A旋．風險識別乳B好．風險計量認C鞋．風險監(jiān)測創(chuàng)D悶．進擇最佳叔風險管理技艙術組合廳9貌．對實施測表試階段的表他述，下面選懲頊中不正確懼的是(險)。冠A社．符合性測鍛試分為兩種掀形式：業(yè)務退測試和功能講測試獲B如．被評價機匙構(gòu)內(nèi)部控制貨體系有重大館缺失或許多通規(guī)定在實際集工作中無法幟執(zhí)行時，應憂對其內(nèi)部控價制進行符合龍性測試般C總．實施測試迎側(cè)重于評價堪內(nèi)部控制體去系的運行與載績效，具體善可以采取符伴合性測試和明實質(zhì)性測試摧D斗．功能測試意，即對某項銅控制的特定吧環(huán)節(jié)，選擇怒若干時期的擔同類業(yè)務進臣行檢查，確柄認該環(huán)節(jié)的橋控制措施是懷否一貫或持軌續(xù)發(fā)揮作用除1娘0．下列商銹業(yè)銀行操作菠風險管理和害控制措施中抖，屬于風險耳緩釋措施的偽是(赴)。來A費．減少在不緩熟悉市場的最交易柄B鳥．強化交易六員限額交易庸制度注C椅．購買未授老權(quán)交易保險棉D(zhuǎn)淺．為操作風剝險分配資本底金沿1轉(zhuǎn)1．如果一堂個貸款組合鳥中違約貸款暮的個數(shù)服從諒泊松分布，吐如果該貸款鋒組合的違約案概率是5％品，那么該貸扛款組合中有促10筆貸款杏違約的概率濕是(熱)。搏A輕．0．01厲0挎B廁．0．01石2店C折．0．01止8最D枯．0.0役30饞1瓶2．關于現(xiàn)刺金債務抵押隆債券的特定搜目的公司(餃SPV)，瓶下列說法正奶確的是(辱)。府A震．在合成債街務抵押債券載(Synt泄hetic仆CDOs西)中，SP丙V是投資于姻不同投資檔純支付的實際樹證券掏B朗．在現(xiàn)金債杏務抵押債券惰(Cash債CDO)中竊，SPV是奇投資于不同勸投資檔(p桌aymen竊tto譜thet崖ranch甜es)支付必的實際證券擾C虧．在合成債君務抵押債券伏(Synt秤hetic框CDOs堂)中，SP呢V不是投資事于不同投資當檔支付舌的實際證券侮，而是投資檢于無風險債石券梯D各．在現(xiàn)金債薯務抵押債券常(Cash鄭CDOs跳)中，SP接V不是投資隊于不同投資驢檔支付的實逝際證券，而益是投資于違爹約互換和無盲風險債券腫1腥3．下列關軋于交易賬戶臭的說法，不運正確的是（閃）躁。頓A園．為交易目椒的而持有的處頭寸是指，西在短期內(nèi)有法目的地持有岡以便轉(zhuǎn)手出秤售、從實際能或預期的短寶期價格波動障中獲利或者態(tài)鎖定套利時丑頭寸需B位．記入交易懂賬戶的頭寸模在交易方面撒所受的限制緞較多淚C由．交易賬戶糠中的項目可使以按模型定晃價(Mar凱k-to-畜Model額)，即將從闖市場獲得的晶其他相關數(shù)啟據(jù)輸入模型陣，計算或推蠢算出交易頭唉寸的價值漠D杠．交易目的售在交易之初六就已確定，丟此后一般不透能隨意更改恥1領4．企業(yè)資磁產(chǎn)或負債上際的空頭或多混頭不加保護這的部分是指云(盛)。勻A絮．風險價值步B汗．缺口汽C竹．敏感性資忠產(chǎn)蒸D股．敞口隱1鋪5．巴塞爾剝委員會對市遵場風險內(nèi)部野模型提出的材要求包括(尼)勻。梢A糖．置信水平慌采用95％盛的單尾置信議區(qū)間嶺B旋．持有期為導10個營業(yè)解日鞭C茶．市場風險袋要素價格的荷歷史觀測期墳至少為半年喇D忽．至少每6柄個月更新一跳次數(shù)據(jù)吉1魄6．系統(tǒng)缺臟陷造成的風厭險不包括(怪)奉。士A災．數(shù)據(jù)／信芹息質(zhì)量蠢B氧．系統(tǒng)安全賢c減．系統(tǒng)設計設／開發(fā)霜9星．系統(tǒng)報告燥1伍7．(網(wǎng))監(jiān)是RARO躲C的基礎的拋重要組成部尋分。竭A爆．風險管理侵信息系統(tǒng)求B隊．對現(xiàn)場經(jīng)注理傳遞信息諒的合適的激啦勵兔c明．為風險管肌理程序的目環(huán)的所進行的期管理活動卷D窯．能夠傳遞第實時風險評煮估的公司范虹圍風險報告拿系統(tǒng)吳1花8．下列關鑰于長期次級傘債務的說法率，正確的是校(腥)。旅A掌．長期次級匪債務是指存漲續(xù)期限至少喊在五年以上殘的次級債務志B僑．經(jīng)銀監(jiān)會嫩認可，商業(yè)辭銀行發(fā)行的怠有擔保的并怪以銀行資產(chǎn)警為抵押或質(zhì)漿押的長期次胸級債務工具屈可列入附屬竹資本謠C雜．在到期日按前最后五年笛，長期次級固債務可計入兄附屬資本的壤數(shù)量每年累繪計折扣20蜂％綠D爐．長期次級坐債務不能計惕入附屬資本摩1觀9．認為銀前行的公共性姿質(zhì)在于提供形廣泛的金融挨服務，對整低個國民經(jīng)濟翠具有深刻的限、連鎖的影思響，這種觀拼點屬于(猾)導A張．利益沖突董論褲B．債權(quán)保躁護論宏C彎．銀行風險撫論撤D．公共性度質(zhì)論協(xié)2端0．嚴重的誤流動性問題鵝可能導致所礙有的債權(quán)人馬（催），同時要醬求提現(xiàn)，這鞋時銀行所面廟臨的問題就遠從流動性問叮題轉(zhuǎn)為清償讓問題，可能伍會進一步導桿致銀行倒閉管。堵A賽．付款己B喊．擠兌少C昂．追索幼D掌．支付訪2坦1．商業(yè)銀村行的貸款平煩均額和核心雹存款平均額冤間的差異構(gòu)鄙成了(巖)測A困．久期缺口吵B瘋．現(xiàn)金缺口游C妥．融資缺口乖D產(chǎn)．信貸缺口恐2未2．在《商知業(yè)銀行風險杠監(jiān)管核心指瓦標》中，核再心負債比率撐為核心負債武與負債總額戀之比，不得捎低干(稀)；腐A儉．20％性B．谷40％混C仁．60％玻D．解80％撈2家3．銀行戰(zhàn)遲略風險的影類響因素不包舉括(戒)。楚A接．一般環(huán)境太風險因素言B．銀行傾內(nèi)部風險因然素惑C纖．項目環(huán)境姓風險因素俗D．政洽漢風險因素滲2朝4．戰(zhàn)略風烏險管理流程潤通?？梢苑滞?個步驟侵；下列哪一型項活動是在割確定風險管杠理方案之后創(chuàng)執(zhí)行的?蟻(育)芳A程．確定風險拿管理備選方眠案闊B薪．風險優(yōu)先儀排序醒C肚．監(jiān)測風險弟評估效果貿(mào)D扣．明確期望淡結(jié)果擦2趨5．下列關眨于審計和審觀計制度，表堵述不正確的纖是(敢)。門A戀．根據(jù)美國暗會計學會(閘AAA)對預審計的定義雹，審計是為從了判定有關亭經(jīng)濟活動和與事項的認定第與其既定標專準之間的相閃符程度，并乖向利益相關急者傳遞結(jié)果霧，而客觀地蝴收集、評價香有關認定證同據(jù)的系統(tǒng)過初程金B(yǎng)番．公司治理李中的審計機史制，是一個償由多元審計勿主體、多層湊次審計體系降構(gòu)成的審計獎制度安排，酷分為內(nèi)部審曉計制度和外逆部審計制度鋪C賭．企業(yè)的可旦持續(xù)發(fā)展，競需要健全的東監(jiān)督機制。勞健全的審計潛制度可以促院進公司治理傭的完善。公領司治理與審恩計機制的匹壺配性影響著固審計機制運摸行效率和公存司績效，是荒提高公司治茫理效率乃至量提高公司績間效的必要條問件正D膠．審計制度的決定了公司貧治理，并對來公司柱治理起到積撈極的作用吩2極6．商業(yè)銀番行經(jīng)常將貸柜款分散到不戲同的行業(yè)和雷領域，使違燦約風險降低暑，其原因是街(芽)。春A迎．將貸款分夫散至不同行余業(yè)及地域采聲取得規(guī)模效房應查B篇．通過不同燙行業(yè)及地域暖間的貸款進鍛行風險轉(zhuǎn)移衛(wèi)C艱．利用不同下行業(yè)及地域卡間企業(yè)的相餐關性來進行侵風險分散舒D東．通過不同泳行業(yè)及地域爪間的貸款可斜以進行風險等對沖抓2辦7．商業(yè)銀勤行的風險管拔理模式大體椅經(jīng)歷了四個惱階段，依次途是(扒)。狡A環(huán)．負債風險元管理模式階良段—資產(chǎn)負椅債風險管理洲模式階段—攜資產(chǎn)風險管卻理模式階段猴—全面風險耀管理團模式階段處B聞．被動負債米風險管理模掛式階段—主辛動負債風險袋管理模式階粥段—資產(chǎn)負斜債風險管理鈴模式階段—誰全面風險管偷理模式階段桌C已．資產(chǎn)負債鉗風險管理模消式階段—資鹿產(chǎn)風險管理廟模式階段—奸負債風險管單理模式階段事—全面風險割管理模式階守段豬D雪．資產(chǎn)風險瘋管理模式階李段—負債風痰險管理模式嗎階段—資產(chǎn)騙負債風險管因理模式階段劍—全面風險紙管理模式階漁段愁2藏8．國際領鍋先銀行目前公所采用的風夢險調(diào)整收益暗績效評估辦誕法(RAP見M)中除了未RAROC萍指標之外，濱另一個常用柳的指標RA先ROA是（昆）漠。啄A季．風險資本怠回報率脹槍B．風險資荒產(chǎn)回報率副C扮．風險調(diào)整訴資產(chǎn)回報率蜻D．執(zhí)風險調(diào)整資竿產(chǎn)收益率廢2寸9．下列關槽于資本的說語法，正確的厭是《碌)。串A鞠．經(jīng)濟資本賽也就是賬面欄資本爽B身．會計資本丹是監(jiān)管部門假規(guī)定的商業(yè)致銀行應持有起的同其所承速擔的業(yè)務總幣體風險水平種相匹配的資粗本桿C杏．經(jīng)濟資本炕是商業(yè)銀行天在一定的置苦信水平下，稼為了應對未疏來一定期限架內(nèi)資產(chǎn)的非梳預期損失而膛應該持有的華資本金賺D暗．監(jiān)管資本塞是一種完全孫取決于商業(yè)顫銀行實際風授險水平的資份本痰3柴0．20世買紀80年代源以后，商業(yè)介銀行的風險轟管理進入(煙)菌。漠A灰．全面風險植管理模式階彎段瘡B瓦．資產(chǎn)風險睡管理模式階鬧段繁C春．負債風險粱管理模式階濟段毒D功．資產(chǎn)負債化風險管理模漢式階段乏3短1．根據(jù)E耽RM框架；飛三個維度分寇別是指（渾）。秩A固．企業(yè)的目景標，企業(yè)的偏各個層級，袖全面風險管忽理要素醋B鎮(zhèn)．企業(yè)的目秒標，全面風巧險管理要素糾，企業(yè)的各些個層級典C焰．企業(yè)的各律個層級，企簡業(yè)的目標，誘全面風險管擠理要素毀D戰(zhàn)．全面風險證管理要素，柿企業(yè)的目標向，企業(yè)的各樸個層級衫3會2．(話)就是怨對風險誘因恩、風險指標慶和損失時間豎進行歷史狐統(tǒng)計，形成皆相互關聯(lián)的兄多元分布。女隨著相關因州素發(fā)生變化吊，模型能預勝測出潛在損璃失及原因，真并對未來環(huán)燭境進行分析街。翠A滋．隨機模型則B歷．計量模型疫C頓．資本模型互D陡．因果模型衡3滑3．真實票收據(jù)論的理論冊依據(jù)是商業(yè)速銀行在發(fā)展旁初期，業(yè)務巷主要集中于悅(愿)。比A累．長期貸款釀B缺．消費者貸政款碗C譜．短期自償勁性貸款宗D傳．房地產(chǎn)貸膨款嚷3唱4．風險文屢化的精神核芳心是(招)。昨A典．風險管理雙策略B為．風險管理課理念C勤．公司治理叛結(jié)構(gòu)D查．內(nèi)部控制片系統(tǒng)置3撓5．風險識盞別包括(類)兩花個環(huán)節(jié)；賣A猶．感知風險證和分析風險朋B賭．計量風險艙和分析風險歌C智．計量風險彩和感知風險悶D嘆．感知風險高和檢測風險粗3策6．商業(yè)銀菌行識別風險眼的最基本、夸最常用的方幟法是(借)。疲A誘．失誤樹分拳析方法綱B籃．資產(chǎn)財務屑狀況分析法田C額．偉制作風流險清單辜D菜．情景分析百法喚3繳7．下列關劣于風險管理想文化的表述冬，正確的是降（憑）。揪A愈．風險管理舉文化一般由杠風險管理理免念、知識和頂制度三個層化次組成量B裝．制銅度是風險管染理文化的精插神核心，是志風險文化中票最為重要和玻最高層次的貪因素責C圖．風險管理鴨的目標是消浴除風險并獲英取最大收益卻D能．風險管理旁文化和企業(yè)誠文化是兩個吸不同的范疇失3偏8．風險報覆告部門是一信個獨立于營跡銷部門的部攤門，其主要圈職責是(擺)。穩(wěn)A馳．收集和處植理與風險控鳥制相關的各現(xiàn)種信息，并偵將該信息匯視總到風險報煮告中偉B羅．顯示總體幕組合和各個龜子組合的風搶險狀況塔C腦．討論各種說流程和措施去的有效性醬D溝．報告重要傾單筆業(yè)務頭穿寸的風險狀進況桿3收9．(酷)必須迷向董事會或孔指定的委員岡會提供關于環(huán)重大變化或嬌現(xiàn)行政策例翁外情況的通謹告。按A勿．監(jiān)事會肅B泊．高級管理賽層姻C已．股東大會周D延．風險管理集部門惑4世0．風險識紐別的主要方棵法不包括(曲)膀。慣A劫．失誤樹分偽析法某B究．VaR蛾C蛙．專家預測半法緒D漁．流程圖分饒析法翁4布1．商業(yè)銀尿行進行風險放管理最根本團的驅(qū)動力是婆《棚)。亞A蛇；客戶利益奉至上惕B運．儲戶利益邁至上滿C柳．股東資本欲是風險的第海一承擔者謙D隱．金融監(jiān)管躺機構(gòu)的要求廉4書2．商業(yè)銀兼行一個完整趣的植風險監(jiān)測指群標體系，包舟括風險水平遲類指標、風意險遷徙類指吵標和曠(時)。亡A本．流動性風揭險指標亂B．信能用風險指標呼C霸．風險抵補喬類指標厲D．不胸良貸款遷徙燥率指標船4疼3．有效風干險管理體系已建設必須以專(悔)為先導。庭A溪．健全的內(nèi)禍部控制機制慕B溜．完善的公閱司治理機構(gòu)強C合．先進風險百管理文化培外育吧D．有效的促風險管理策舉略灶4鑒4．某企業(yè)翅2023年愁凈利潤為0吳．5億元人基民幣，20培08年初總莖資產(chǎn)為10縫億元人民幣指，2023流年末總資產(chǎn)辭為15億元竿人民幣，則洗該企業(yè)20圍08年的總擊資產(chǎn)收益率勸為(垂)?？譇返．3．00似％吃B液．3．63改％章C斯．4．00邪％繩D捎．4．75勞％去4禍5．在《巴須塞爾新資本響協(xié)議》中，董違約概率被烈具體定義為靈借款人內(nèi)部狼評級1年期綱違約概率與譽(便)中的較高腿者。獲A鐮．0．03奸％飲B壞．0．05甘％靜C流．0．3％策D彼．0．5％寬4喉6．按照K瓜PMG風險壤中性定價模核型，如果回犧收率為0，爬某1年期的植零息國債的慌收益率為1已0％，1年堆期的信用等史級為B的零涂息債券的收隱益率為15隱％；則該信討用等級為B歌的零息債券責在打1年內(nèi)的違逼約概率為(滾)糊。宿A蘭．0．04臂B狡．0．05咸C絞．0．95本D蠶．0．96壁4素7．參照國聞際最佳實踐工，在拓展客總戶期，商業(yè)帥銀行對個人斧客戶評分時容宜采用(都)。劇A能．申請評分淡B船．行為評分獎C擦．信用局評主分添D贊．利潤評分落4納8．某銀行漂2023年遲初正常類貸建款余額為1旦0000億譯元，其中在異2023年內(nèi)末轉(zhuǎn)為關注肯類、次級類絕、可疑類、僵損失類的貸晶款金額之和魚為900億雞元，期間正夕常類貸款因沙回收減少了摘800億元世，則正常類讀貸款遷徙率湖為（汽）。反A搞．7．0％抽B哭．8．0％歸C肅．9．8％泥D摔．9．0％挪4首9．某銀行席2023年垃初次級類貸詳款余額為1恩000億元領，其中在2秤008年末墳轉(zhuǎn)為可疑類撲、損失類的印貸款金額之惜和為600須億元，期間噴次級類貸款獵因回收減少棵了400億脾元，則次級聯(lián)類貸款遷徙核率為(上)。抄A耕．25．0井％逃B駐．50．0氣％殘C俯．75．0鏡％膏D賴．100．烈0％都5侵0．在風險牽預警方法中吼，（迷）不引進惑警兆自變量的；只考察警暫素指標的時凝間序列變化變規(guī)律。齡A約．白色劇預警法過B會．紅色預警丘法顫C閉．黑色預警撓法耐D陡．藍色預警棚法膜5命1．已知某目國內(nèi)商業(yè)銀緊行按照五級悶分類法對貸次款資產(chǎn)進行疏分類，從正述常類貸款到奔損失類貸款殺，對應的非久預期損失分騰別為2億、拼4億、5億趣、3億、1雙億，如果各貪類貸款對應踐的邊際非預槳期損失是0劫．02、0精．03、0逢．05、0饞．1、0．存1，假設商桿業(yè)銀行的總喬體經(jīng)濟資本升為30億，多則根據(jù)非預密期損失占比狀，商業(yè)銀行兔分配給正常商類貸款的經(jīng)佳濟資本為(趙)周。斬A辱．4億氏B上．8億蹄C灰．10億披D圈．6億陣5說2．下列對抄單尋一客戶授信染集中度中集住團客戶特征商的表述，哪嘴項不正確獎?(染)豈A?。饕顿Y禍者個人、關顫鍵管理人員嫌或與其關系漫密切的家庭今成員(包括振三代以內(nèi)直詠系親屬關系費和二代以內(nèi)嫩旁系親屬關瘡系)共同直缸接控制或間鄭接控制的墳B哥．共同被第幣王方企事業(yè)慈法人所控制寇的線C內(nèi)．在股權(quán)上僑或者經(jīng)營決摧策上直接或傾間接控制其到他企事業(yè)法瀉人而非被其賓他企事業(yè)法格人控制的喊D烤．存在其他瀉關聯(lián)關系，腿可能不按公驗允價格原則鄭轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和鹿利潤，商業(yè)艘銀行認為應消視同集團客賭戶進行授信電管理的販5擦3．假設1禽年后的1年囑期利率為7落％，1年期范即期利率為鑄5％，那么內(nèi)2年期即期代利率(年利螞率)為(閱)。賊A香．5．0％染B篇．6．00蹲％滔C劃．7．00鞭％垃D爭．8．00巨％馬5車4．最主要告和最常見的頁利率風險形德式是(軌)。它A撿．重新定價雄風險B京．收益率曲鋼線風險蓬C．基準風眨險D．偉期權(quán)性風險擱5慰5．如果人兇民幣基礎利縱率低于美元第基準利率4墊個百分點，找則根據(jù)利率宜平價理論，壓遠期人民幣汪對美元應更扁加傾向于(侄)捎。胖A寄．升值控B．保持不礙變臥C抽．貶值臭D．隨借機變化會5葬6．假設某雕商業(yè)銀讓行當前賬戶棕中有憂1年期、利噸率為5％的以2億元人民形幣的定期存腔款，目前1男年期無風險萍的美元和人遼民幣貸款的隆收益率分別滿為10％和透8％，該銀轎行將1億元倚人民幣用于躺人民幣貸款塘，而另外1視億元人民幣箏兌換成美元處后用于美元跟貸款，同時地假定在1年叔后，人民幣喉相對于美元績升值10％張，則該銀行屋以上交易的溪利差為(場)。替A利．-2％盼B墊．-1％避C顫．4％稱D侍．5％雨5占7．假設一蛾家銀行的外兼匯敞口頭寸形是：日元多樓頭50、歐悠元多頭10廉0、英鎊多伍頭150、世澳元空頭2濱0、美元空模頭180。陡如采用短邊蘇法計算出來壞的總外匯慨敞口頭寸是拖(楚)。饒A呈．100泰B貿(mào)．200漠C女．300烤D拍．500迷5腦8．把到期眠日按時間和蟲價值進行加度權(quán)的衡量方白式是（仿）?；@A秤．凸性泊B．久期使C．敞囪員D．缺早口巴5央9．有A、聰B、C三種符投資產(chǎn)品，朋其收益的相苦關系數(shù)如下胖：丸A其B麗C田A謎B伐0棋．潑1魔1拾C貨0灑．齡8毛0賭．舍8辱1剪若消必須選擇兩夜個產(chǎn)品構(gòu)建盞組合，則下母列說法正確公的是(阿)。桂A腥．B、C組寨合是風險最際佳對沖組合詞B立．A、C組蒜合風險最小許C?。瓵、B組壘合風險最小蠅D念．A、C組魯合風險最分股散麻6販0．下列關面于銀行資產(chǎn)覽計價的說法迎，不正確的囑是(偷)。筒A去．交易賬戶嫂中的項目通地常只能按模并型定價諒B愈．按模型定撐價是指將從懼市場獲得的蔬其他相關數(shù)嘴據(jù)輸入模型圣，計算或推奔算出交易頭你寸的價值皆C古．存貸款業(yè)櫻務歸入銀標幣賬戶才0敘．銀行賬戶吉中的項目通京常按歷史成停本計價陷6川1．(泛)疑引起的操作犯風險是指由裕于商業(yè)銀行付業(yè)務流程缺株失、設計不碰完善，或者艇沒有被嚴格兔執(zhí)行而造成敞的損失。甚A贊．人員因素場B楊．內(nèi)部流程否C脆．系統(tǒng)缺陷騙D猶．外部事件繡6訂2．一套有考效繡的秤(劈)程序可以淋幫助銀行快工速發(fā)現(xiàn)并及紀時糾正操作巾風險在管理桑政策、程序施和步驟中的版缺陷，降低敵事件損失的旨時間頻率和紹嚴重程度。奧A摸．風險測量西B．風廳險控制頸C．風險評享估D．翻風險報告流6登3．操作風喬險評估過程他一般從業(yè)務棗管理和風險灣管理兩個層侵面開展，其打遵循的原則瓣一般包括(錫）悅。奮A揮．由內(nèi)而外葡、自上而下俱和從已知到捕未知池B?。杀砑袄锛埂⒆韵露想姾蛷囊阎较游粗僀攜．由內(nèi)而外壤、自下而上府和從已知到抹未知呀D蝦．由表及里李、自上而下在和從已知到架未知乘6迷4．計量操適作風險的飄自上而下法旺的缺點在于晉(悠)。寬A和．它沒有考很慮歷史信息漠B春．這種方法除不能將收入天波動性作為綠衡量潛在風筒險的一個指浙標縮c填．沒有考慮欠風險的特殊扁來源必D撫．該方法以霸一種特別的炭業(yè)務地圖為雨基礎，但業(yè)狼務地圖并沒彈有覆蓋整個科機構(gòu)的業(yè)務裝6徹5．相比較螺而言，下列歉哪項業(yè)務是哭最容易引發(fā)絹操作風險的藍業(yè)務環(huán)節(jié)?遠(療)焦A影．柜臺業(yè)務希B恐．法人信貸初業(yè)務侵C洋．個人信貸奏業(yè)務忌D醒．資金交易逢業(yè)務首6山6．《巴塞特爾新資本協(xié)假議》中為商腔業(yè)銀行提供聲的三種操作局風險經(jīng)濟資般本并計量方法不哥包括漲(蝶)。們A府．高級計量鬧法紫B草．標準法另C傷．基本指標達法厲D爺．內(nèi)部評級艷法印6者7．關于商花業(yè)銀行操作垂風險的下列勇說法，不正杜確的是(栗)。攻A客．根據(jù)商業(yè)伙銀行管理和圈控制操作風局險的能力，勾可以將操作娛風險劃分為倍可規(guī)避的操臭作風險、可歲降低的操作疊風險、可緩支釋的操作風肆險和應承擔割的操作風險購B渠．不管盡多繳大努力，采壯用多好的措決施，購買多韻好的保險，快總會有操作增風險發(fā)生飄C蠢．商業(yè)銀行橋?qū)τ跓o法避硬免、降低、族緩釋的操作鼠風險束手無嘗策遷D插．商業(yè)銀行航應為必須承侵擔的風險計嚼提損失準備瘦或分配資本扔金窄6察8．(唐)是通搞過調(diào)查問卷途、系統(tǒng)性的鄭檢查或公開偵討論的方式幕，評估銀行兄內(nèi)部是否符母合操作風險普管理政策，戰(zhàn)找出內(nèi)部操呀作風險管理秒的優(yōu)勢和不泉足。啞A些．關鍵指標槍法丹B．自我評污估法手C巖．內(nèi)部評估爺法邪D．系統(tǒng)分所析法犁6垂9．核心存繳款比例等于得(臭)。墊A歌．核心存款宵／總資產(chǎn)單B雁．核心存款敞/貸款總額丟C距．貸款總額端／核心存款敵D序．貸款總額途／總資產(chǎn)脫7價0．融資缺板口等于(怨)。婆A泄．貸款平均及額一存典款平均額識B島．核心貸款向平均額一存趟款平均額矮C拆．貸款平均帖額一核心存斯款平均額適D饑．核心貸款店平均額一核形心存款平均練額她7濕1．（航）是指堤在極端情景設下，分析評悉估流動性風羊險管理模型礦或內(nèi)控流程吧的有效性，伸發(fā)現(xiàn)問題，網(wǎng)制定改進措隙施的方法，泥目的是蛇防止出現(xiàn)重粗太損失事件悅。挨A嶄．情景分析身B綱．壓力測試嗎C旁．融資渠道段管理趨D．應急倡計劃鵲7獨2．在《商抹業(yè)銀行風險茫監(jiān)管核心指斃標》中，流搏動性比率為刑流動性資產(chǎn)衣總額與流動杠性負債總額趟之比，衡量凍商業(yè)銀行流烏動性的總體目水平，不得陜低于(飛)。燃A喚．15%便B．團25％竟C上．35％汁D．退45％腹7睬3．商業(yè)銀聞行對(推)變化凳的敏感程度吉直接影響資掉產(chǎn)負債的期鉤限結(jié)構(gòu)。擊A呆．利率羨B低．物價指數(shù)婦C次．宏觀經(jīng)濟領政策秋D醫(yī)．突發(fā)性因正素自7圾4．以下各組風險都會給摸商業(yè)銀行帶宿來經(jīng)營困難鐮，但一般可梁能導致商業(yè)辰銀行破產(chǎn)的援直接原因是燭（廣）。從A令．流動性風蝕險著B丸．信用風險物C夏．操作風險土D喬．戰(zhàn)略風險渠7渾5．以下各社指標都可用摩于衡量商業(yè)厭銀行的流動掩性訂，其中數(shù)值朋越高說明商齒業(yè)銀行流動箱性越差的是足（燙）誘。昌A仙．現(xiàn)金頭寸憶指標竭B吧．核心存款德比例白C尊．貸款總額講與核心存款朽的比率燕D獵．貸款總額脖與總資產(chǎn)的情比率趣7楊6．銀行資撇產(chǎn)的應急變曾現(xiàn)價格FP逗與市場均衡見價格EP的堡關系是(貢)。鳴A簡．FP高于鵝EP單B．FP味低于EP就C耐．FP等于售EP丙D．無熔特定關系或7悉7．關于聲流譽危機管理暴規(guī)劃，下列升說法錯誤的揭是(爹)。修A班．危機現(xiàn)場第處理是聲譽稅危機管理規(guī)犬劃的主要內(nèi)駝容之一康B議．聲譽危機狹管理需要技途能、經(jīng)驗以面及全面細致質(zhì)的危機管理印規(guī)劃；以便樓為商業(yè)銀行慨在危機情況定下保全甚至倍提高聲譽提更供行動指南司C刑．管理危機講過程中的信都息交流不是販聲譽危機管丟理規(guī)劃的主霉要內(nèi)容之一塞D裂．商業(yè)銀行蘆有必要對危隸機管理的政鍵策和流程做郊好事前準備串，建立有效紙的溝通預案份，制定有效伶的危機應對敲措施，并隨靠時調(diào)動內(nèi)外務部資源以緩裳解致命風險途的沖擊炭7宵8．（夸）是指熱商業(yè)銀行針演對政治、經(jīng)賄濟、社會、菊科技等外部溉環(huán)境和內(nèi)部墓可利用資源器，系統(tǒng)識別起和評估商業(yè)輔銀行既定的投戰(zhàn)略目標、鮮發(fā)展規(guī)劃和伸實施方案中干潛在的風險帖，并采取科四學的決策方艦法和風險麥管理措施來外避免或降低騾可能的風險佛損失的風險哲管理方法。撲A機．法律風險棵管理B虛．戰(zhàn)略風險恥管理勿C撕．合規(guī)風險置管理D生．國家風險淋管理賤7摧9．(他)是目臟前最恰當?shù)陌曌u風險管蓮理方法。盛A冬．采取平等壘原則對待所惱有風險粒B咸．采用精確仆的定量分析虧方法射C豬．按照風險今大小，采取恢抓大放小的條原則蝶D富．推行全面敘風險管理理疫念，確保各柿類主要風險喚被正確識別項、優(yōu)先排序披，并得到有騙效管理嚴8暗0．下列哪翼一項不屬于酒戰(zhàn)略風險管島理應急方案勻應當包念的危事件?每(初)吉A葵．回漸應監(jiān)管批評見B飛．訴訟應答育策略旱C渾．業(yè)務中斷咬、災難恢復黎計劃救D總．解決客戶攜對日常業(yè)務僅的投訴改8綱1．(盲)是由慚于和銀行有短關的負面消塔息、宣傳和橫流言引致客首戶流失，以窩及訴訟或盈住剩下降等事晉件在市場傳羞播給商業(yè)銀法行的形象帶捉來不利影響創(chuàng)而導致的損便失，市場傳邁言或公眾印假象都是決定甩這類風險水秀平的重要因易素。鬼A撤．法律風險炒B納．流動性風巷險鏡C部．聲譽風險佛D懶．國家風險朵8引2．商業(yè)銀往行進行戰(zhàn)略瑞風險管理的膀前提是接受交戰(zhàn)略管理的晴基本假設，筒下列哪一項結(jié)是不正確的趁假設?蘭(喊)謎A傍．準確預測畏未來風險事佩件良B駛．預防工作插有助于避免濁或減少風險駐事件和未來盡損失廟C搶．風險是無柄法避免的迅D搏．如果對未商來風險加以澤有效管理和閱利用，風險謊有可能轉(zhuǎn)變注為發(fā)展機會伙8墾3．商業(yè)銀粉行的(盾)是指湖銀行業(yè)務發(fā)壞展的未來方括向及實際的違執(zhí)行計劃，麥因經(jīng)濟環(huán)境姥及科技發(fā)展貍的轉(zhuǎn)變做出支的戰(zhàn)略改變捉對銀行經(jīng)營過的影響，是別銀行的策略馬制訂和實施滿過程中失當嗓，或未能對根市場變化做偉出及時的調(diào)鏟整，從而影棄響到現(xiàn)在或復未來銀行自蟻身的盈利、絮資本、信譽此和市場地位翅的風險。召A度．合規(guī)風險派B長．流動淺性風險求C惡．國家風險槐D叛．戰(zhàn)略風險依8您4．評估聲摘譽風險一般作主要采取(或)翁。夠A滋．邏輯分析返B．5摩0分析方法珍C．計店分分析法院D．后果羊預期的方法棉8呢5．銀行監(jiān)文管必要性原矛理中的適度雞競爭論認為幼，銀行業(yè)先趣天存在（湖）的廁悖論，因此驅(qū)需要政府適欣當?shù)母深A和驚引導，對銀旅行業(yè)的市場爛準入和退出鵲進行適當限廣制和管理。說A脅．分散和集科中牢B郊．成本和收杰益缸C證．壟斷與競證爭應D歷．擴張和風扒險悅8音6．在國際紛領域，銀行栽監(jiān)管的目標慈主要是指?？蜃o存款人利違益和(議)。紅A遼；維護金融鑼體系的安全桐和穩(wěn)定食B灶．保護債權(quán)算人利益澤C量．維護市場玩的正常秩序特D許．維護公眾協(xié)對銀行業(yè)的伸信心嶺8躬7．假設一更家銀行，今歷年的稅后利到潤為200推00萬元，丟資產(chǎn)總額為豆10000艷00萬元，停股東權(quán)益總茂額為300保000萬元袋，則資產(chǎn)收壺益率為(譜)。凍A積．0．02她B虛．0．25潔C鏈．0．03著D墳．0．35銹8業(yè)8．新《商促業(yè)銀行信息辨披露辦法》棉規(guī)定商業(yè)銀加行披露信息澤應達到(奔)。本A交．真實、準與確、有效、?？杀菳保．真實失、準確、完慈整、可比鼓C姓．真實、有臉效、及時、轉(zhuǎn)可比D用．真實、有蜓效、準確、辨及時弱8哲9．下列關蕉于資本監(jiān)管辭的說法，錯勿誤的是（慈）。竟A橋．商業(yè)銀行精的核心資本抓具備兩個特另征：一是應侄能夠不受限遲制地用于沖其銷商業(yè)銀行注經(jīng)營過程中拜的任何損失曉；二是隨時故可以動用貓B猴．按照《商冤業(yè)銀行資本仆充足率管理固辦法》，商國業(yè)銀行資本章充足率不得賽低于8％，茶核心資本充跳足率不得低占于4％嫂C籌．未分配利填潤屬于核心錢資本溪D示．少數(shù)股權(quán)餅屬于附屬資拜本診9賢0．信用風爐險監(jiān)管指標蜘不包括(匹)。漆A付．監(jiān)不良資產(chǎn)率戴B鏈．不良貸款晨率獅C賴．單一客戶維授信集中度遞D．存貸款造比例單二、多項選孩擇題下9洗1．下列關夏于VaR的首描述，不正紐確的是（踢）。拾A賀．風險價值鋸與損失的任雹何特定事件翁相關中B先．風險價值鹽是以概率百矮分比表示的荒價值舌c聞．風險價值弱是指可能發(fā)等生的最大損姨失束D?。L險價值視并非是指可益能發(fā)生的最礦大損失呈E樂．風險價值感不是以概率玉百分比表示教的價值閘9魚2．操作風持險的人員因侄素包括(驚)造壘成攢失或者生不良影響而識引起的風險求。移A姑．外部鴿欺詐種B洞．失職違規(guī)鉛C怖．員工的知顆識／技能匱吼乏影D普．內(nèi)部欺詐尤E衡．核心員工景流失么9噴3．在風險偉評估時，商違業(yè)銀行通常環(huán)使用標準化逼的損失數(shù)據(jù)大收集模板收珠集數(shù)據(jù)，并坦遵循統(tǒng)一的譯損失數(shù)據(jù)收精集流程與規(guī)訊范。損失數(shù)襪據(jù)收集的內(nèi)秧容包括(男)。圣A宴．損失的影單響程度景B狂．總損失數(shù)居額信息炊C鍛．損失事件皮發(fā)生的時間翁、發(fā)生單位腳的信息貝D故．總損失中免收回部分信奉息寒E希．損失時間秀發(fā)生的主要拴原因的描述邁信息伐9叮4．通常戰(zhàn)仔略風險識別追可以從(皂)三叼個層面入手撕。鼻A刷．戰(zhàn)略判B搶．宏觀耳C甩．微觀巡D閘．全局富E兆．戰(zhàn)術潛9民5．商業(yè)銀乏行通常可以擦通過觀測一洞定指標的變并動來防范流眉動性風險，鞠以下屬于其姿內(nèi)部指標信桿號的指標有野(僑)。微A醋．某項業(yè)務督風險水平增料加攏B扒．盈利能力影下降若C租．資產(chǎn)過于底集中陸D疾．資產(chǎn)質(zhì)量安下降雞E資．所發(fā)行的意股票價格下盛跌甘9層6．關于債碑項評級說法困錯誤的有(齡)湯。測A稻．債項評級坦是對交易本內(nèi)身的特定風費險進行估測南B倉．債項評級日反映的是客禮戶違約后的慰債項損失大甲小像c茄．特定風險爺因素包括抵巡押、優(yōu)先性蘋、產(chǎn)品類別轉(zhuǎn)、地區(qū)、行辛業(yè)等套D將．債項評級反只能反映債蒼項本身的交援易風險遇i把．債項評級穿可以同時反浸映客戶信用灶風險和債項抓交易風險喘9轟7．商業(yè)銀閃行的經(jīng)營原槐則有(沖)。填A卷．安全性讓B座．約束性表C棍．流動性志D競．效益性辱E偉．規(guī)模性丙9令8．參照國忠際風險管理濃標準，集中女型風險管理立部門的人員納必須具備的誘主要技能包話括(登)。挺A中．風險監(jiān)控云和分析能力路B通．數(shù)量分析市能力駁C混．價格核準濃能力腎D燈．模型創(chuàng)建蒜能力膊E神．系統(tǒng)開發(fā)瘦／集成能力待9疼9．聲譽危蔥機管理需要鞏技能、經(jīng)驗極以及全面細議致的危機管感理規(guī)劃，以刮便在危機情土況下，為商咐業(yè)銀行提供循保全甚至提格高聲譽的行標動指南。聲頭譽危機管理劫的主要內(nèi)容洞包括(腎)。知A葬．提高發(fā)言飯人的溝通能山力組B染．提高解決瀉問題的能力慈C葡．危機現(xiàn)場嫌處理竿D淺．制定戰(zhàn)略君性的危機溝摘通機制徑E干．模擬訓練峽和演習城1娛00．下列歡關于風險管貼理與商業(yè)銀疾行經(jīng)營的關我系的說法，紙正確的有(炭)情。悔A態(tài)．承擔和管描理風險是商孝業(yè)銀行的基剃本健職能，也是陳商業(yè)銀行業(yè)超務不斷創(chuàng)新鵝發(fā)展的原動減力疊B掘．風險管理桑能夠作為商陽業(yè)銀行實施最經(jīng)營戰(zhàn)略的嚷手段，極大翠地改變了商駱業(yè)銀行經(jīng)營堤管理模式搏C訓．風險管理所不能夠為商愚業(yè)銀行風險桌定價提供依勸據(jù)殖D乖．健全的風員險管理體系披能夠為商業(yè)補銀行創(chuàng)造附憑加價值邪E倦．風險管理幅水平直接體懂現(xiàn)了商業(yè)銀萄行的核心競都爭力材1饞01．嚴格歲的資本監(jiān)管盒對經(jīng)濟持續(xù)旦增長的重要爸意義主要表飯現(xiàn)在(冒)。鈔A鏈．可以保護集存款人剩益踐B稿．可以降低引銀行破產(chǎn)概獎率參C墓．可以增強裙商業(yè)銀行抵秧御風險的能評力腹D束．可以維郵護貨幣供給帶和支付體系家的平穩(wěn)運行那E霧．降低銀行贊之間的不公細平競爭丑1負02．盈利迅能力監(jiān)管指餐標包括(輸)。叛A治．資本金收歡益率盤B鄙．資產(chǎn)收益澡率貝c照．凈業(yè)務收姨益率程9鋒．非利息收振入率翼E淚．非利息收許入比率同1區(qū)03．巴塞元爾委員會將蝦商業(yè)銀行面論臨的風險劃凳分為八大類場，其中包括且(療)。究A興．系統(tǒng)風險踏B負．信用風險撞C牛．操作風險究D曾．戰(zhàn)略風險露E賣．聲譽風險劈1貍04．戰(zhàn)略博風險來自(膚)隆。繡A學．商業(yè)銀棉行戰(zhàn)略目標暗缺乏整體兼灰容性捕B步．商業(yè)銀行目經(jīng)營目標不姑能按時實現(xiàn)吧C嫂．為實現(xiàn)戰(zhàn)雅略目標而制暮定的經(jīng)營戰(zhàn)蛾略存在缺陷貪D交．為實現(xiàn)目蓮標所需要的燃資源匱乏慮E退．整個戰(zhàn)略荷實施過程的賞質(zhì)量難以保往證論1背05．決定將商業(yè)銀行的族風險承受能失力是(惰)；狹A圓．資本金規(guī)煩模鍋B遷．風險管理挖水平營C規(guī)．資產(chǎn)管理叔D鐵．負債管理勾E議．資產(chǎn)負債偶管理詢1詠06．下列仆關于商業(yè)銀避行的風險管傳理部門設置老，說法正確歸的是(唉)。根A昏．商業(yè)銀行惰風險管理部魚門必須具有虧高度獨恭立性愿B月．商業(yè)銀行敵風險管理部摧門不具有或慢者只具有非坡常有限的風趟險管理策略畝執(zhí)行權(quán)少C鹽．商業(yè)銀行簽風險管理部讀門和風險管拴理委員會可菊以合二為一碼，以便信息沫的交流與共猶享密D饅．商業(yè)銀行笨風險管理部庭門和風險管慧理委員會必總須相互獨立教，不能互通害信息動E唉．商業(yè)銀行古風險管理部煮門通常有集讓中型和分散映型兩種類型慮1完07．集中等型風險管理敏部門對風險銷管理人員的掀專業(yè)技能要下求最高、最貸全面，參照銹國際風險管泳理標準，集序中型風險管深理部門的人氣員必須具備墳的技能有(款)缺。千A派．信息收集梳能辦朱B猛．數(shù)量分析糊能力婚C剖．價格核準獻能力污D府．系統(tǒng)整合杠能力言E律．系統(tǒng)開發(fā)玻／集成能力快1夾08．商業(yè)途銀行為了完志善操作風險管的評估與控廊制，需要具弟備哪些基本誰條件(緣)湯A肆．完善的公息司治理結(jié)構(gòu)銅B伯．健全的內(nèi)養(yǎng)部控制體系厘C幼．普及合規(guī)嚷管理文化座D勸．集中式的醫(yī)、可靈活擴沸充的業(yè)務信跟息系統(tǒng)譽E標．強大的研服發(fā)實力蹦1委09．商業(yè)塊銀行風險管愁理部門的主將要職責有(應)恥。嶺A歸．監(jiān)控各類駛金融產(chǎn)品和成所有業(yè)務部濕門的風險限脖額嗓B廁．在限額違做規(guī)的情況下府及時向風險古管理委員偵會報告極C兇．負責核準金復雜金融產(chǎn)松品的定價模膛型雁D長．協(xié)助財務乎控制人員進絨行復雜金融盤產(chǎn)品價格評況估臭E妻．全面掌握羞商業(yè)銀行的元整體風險狀庫況，為管理塑決策提供輔屯助作用長1班10．下列哲哪些屬于A限ltman喊的Z評分模盡型中的財務罵比率?放（法）勉A窮．息前、稅碼前收益／總竄資產(chǎn)事B．股權(quán)市盾值／總負債鳥賬面值賄C忘．流動資金杏／總資產(chǎn)陣D．銷頑售收入／總拜資產(chǎn)漠E程．留存收益皇／總資產(chǎn)遺1染11．審慎寫經(jīng)營類指標反包括(探)。盤A夠．總資產(chǎn)凈畫回報率慧B紡．資本充足攪率惱C插．太額風險廢集中度祥D嘗．不良貸款瞞撥備覆蓋率計E息．成本收入否比枯1雁12．朋目前最廣泛望應用的信用指風險評分模防型是(寇)。召A揮．CP模型煌B跑．KPMG或模型永C社．線性概率談模型巨D(zhuǎn)背．Prob斧it模型揉E隱．線性辨別連模型太1偶13．壓力出測試是一種轉(zhuǎn)風險管理技牙術，其功能撲主要有(傾)。同A禍．評估商業(yè)遣銀行在盈利物性和資本充透足性兩方面騎承受壓力的時能力凡B因．提供商業(yè)牧銀行對自身眠風險特征的鉤理解急C紹．為商業(yè)銀缺行提供更好這的信用風稠險管理模型寸D捏．為估計商參業(yè)銀行在壓映力條件下的脫風險暴露提分供方法兔E怕．幫助董事壓會和高層管而理者確定該辛商業(yè)銀行的概風險暴露是籍否與其風險座偏好一致線1鴿14．下列虎關于遠期和馳期貨的說法始，正確的有古(飲)。鍵A包．遠期合約森允許投資者倍在確定的未嶼來時間購買慕或出售某項鄉(xiāng)資產(chǎn)度B留．期貨合約川允許投資者秋按確定的價歇格購買或出蘆售某項資產(chǎn)蛋c誼．遠期合約監(jiān)是非標準化呆的，期貨合受約是標準化遲的田D累．遠期合約每一般在交易滅所交易，由藥交易所承擔察違約風險，睡而期貨合約籃一般通過金州融機構(gòu)或經(jīng)暢紀商柜臺交廣易，合約持顯有亡者面臨交易和對手的違約膨風險揚E廈．遠期合約糟的流動性較堤差，合約一密般要持有到灘期，而期貨雁合約的流動銳性較好，合拉約可以在到筑期前隨時平廳倉液1殊15．某機染構(gòu)購入國債尊作為準備金猾，其利率互腿換的操作原仗則應該是(數(shù))促。達A撓．預期利率巾上升時，不以做利率互換溝B久．預期利率鞏上升時，將慮固定利率調(diào)皂為浮動利率蜘c驚．預期利率視下降時，不話做利率互換裂D酸．預期利率趕下降時，將島固定利率調(diào)貫為浮動利率培E元．無論預期晌利率上升或聲下降，均將擺固定利率調(diào)鑼為浮動利率落1許16．一些客大的銀行并宇不單單是利供用持續(xù)叉期缺口模型天進行風險規(guī)篇避案(DGap恨=0》，它徐們可能會利對用持續(xù)期模辯型使股東權(quán)催益最大化。沉下列正確的勤是（鼠）；筋A威．利率上升逝，營造正持偵續(xù)期缺口乖B．起利率上升，咽營造負持續(xù)淹期缺口避C柿．利率下降帝，營造負持著續(xù)期缺口涂D．仆利率下降，殿營造正持續(xù)者期缺口驅(qū)E河．利率不變員，營造負持禍續(xù)期缺口黎1失17．按照嗓馬柯維茨的暑理論，下列雜說法正確的車有(束)。貓A階．市場上的我投資者都是治理性的品B滅．市場上的勒投資者偏好圍風險悄C厲．存在一個痛可以用均值忘和方差表示怨自己投資效抹用的均方效茫用寺函數(shù)絞D城．無差異曲賺線與有效集簡的切點就是桂投資者的最扶優(yōu)資產(chǎn)組合冠E鋸．理性投資死者可以獲得漏自己所期望借的最優(yōu)資產(chǎn)貝組合爭1圾18．下列繞關于巴塞爾月委員會對實秘施高級計量沙法提出的具拜體標準的說欺法，正確的紗有（甜）。拋A緩．商業(yè)銀行疫的操作風險伙系統(tǒng)必須利鐮用相關的外技部數(shù)據(jù)；尤稼其是預期將侍會發(fā)生非經(jīng)仿常性、潛在品的嚴重損失圾時；商業(yè)銀盜行必須建立型標準的程序潔，規(guī)定在什枕么情況下，仆必須使用外諸部數(shù)據(jù)以及僻使用外部數(shù)噴據(jù)的方法桑B程．商業(yè)銀行越必須提供按剃巴塞爾委員鋤會規(guī)定的業(yè)訓務單元和損雅失類別分類獲的損失數(shù)據(jù)義C買．任何交操作風險計很量系統(tǒng)必須塊具備某些關放鍵要素，包伸括內(nèi)部數(shù)據(jù)嗽的使用、相廚關的外部數(shù)岡據(jù)、情景分洽析和反映商貿(mào)業(yè)銀行經(jīng)背敬環(huán)境和內(nèi)部誰控制系統(tǒng)情花況的其他因就素突D畫．商業(yè)銀行奸的風險計量令系統(tǒng)必須足老夠“分散”倆，以將影響耗損失估計分轟布尾部形態(tài)棗的主要操作舍風險因素考炒慮在內(nèi)籮E溉．除了使用濤實際損失數(shù)輔據(jù)或情景分標析損失數(shù)據(jù)脈外，商業(yè)銀特行在全行層塌而使用的風首險評估方法島還必須考慮存到關鍵的業(yè)乒務經(jīng)營環(huán)境掘和內(nèi)部控制念因素奴1砍19．商業(yè)孟銀行往往很嶼難規(guī)避或降炎低操作風險叢，但可以通哥過一些方式券將風險轉(zhuǎn)移移或緩釋。下艙列可以實現(xiàn)寺這一目的的譽方式包括(術)弦。頭A若．風險控制雜B莫．終止相關捐業(yè)務鳥C遞．連續(xù)經(jīng)營覆方案場D替．保險梯E地．業(yè)務外包陜1劃20．巴塞詳爾委員會提須出，用標準貓法計算經(jīng)濟輛資本配置，柔銀行至少應械該滿足哪幾捕個條件?(濤)殊A喇．董事會和此高級管理層般應當積極參損與監(jiān)督操作餐風險管理架孝構(gòu)錘B沫．銀行應當應擁有充足的斷資源支持在玉主要產(chǎn)品線緞上和控制及擦審計領域采宿用該方法拉C系．銀行的資謙本充足率應蟻該達到12扣．5%貌D爆．銀行應該董連續(xù)三年盈妨利話E雀．銀行應當濟擁有完整且痰切實可行的港操作風險管示理系統(tǒng)上1眠21．流動簽性風險預警謹信號中的融融資信號包括斤(磁)。至A夕．快速增長須的資產(chǎn)的主塌要資金來源瑞為市場大宗神融資能B沉．所發(fā)行的懷流通債券(碧包括次級債皺）交易量上飲升家C吧．所發(fā)行股荷票價格下跌膨D挎．債權(quán)人提扛前要求兌付筒造成支付能早力出現(xiàn)不足紗E絡．存款大量瓶流失忘1瘡22．商業(yè)僑銀行進行流超動性風險預馬警的內(nèi)部指膊標／信號包班括(丹)等指標丑的變化。（灘）警A膏．銀行的資圣產(chǎn)質(zhì)量啟B懲．銀行的盈隸利能力補C偷．第三方評脊級幕D唉．銀行發(fā)行突的有價證券舌的市場表現(xiàn)漠E但．銀行內(nèi)部會有關風險水托平哲1黎23．在實拼際操作中，橫商業(yè)銀行在宮真正需要資戴金時，通常呼選擇下列的倍什么方式來墊解決?棍(伏)揭A蔽．長期在總貞資產(chǎn)中保存秧相當規(guī)模的壟流動性資產(chǎn)耐B飼．同業(yè)拆入得C被．出售流動擔資產(chǎn)然D蹲．外部融資估E幅．證券回購貌1陰24．清晰君的聲譽風險搭管理流程包淚括(叔)。吉A談．聲譽風險凈識別唇B缺．外部審計禍C宴．聲譽風險布評估嘗D繭．監(jiān)測和報撤告茄