華夏回報證券投資基金第季度報告

華夏回報證券投資基金2010年第3季度報告2010年9月30日廳基金管理人靈：愈華夏基金管給理有限公司消基金托管人界：龜中國銀行股葡份有限公司省報告送出日餓期：紡二〇一〇年恭十月二十六珠日手§1茅重要提示統(tǒng)基金管理人醋的董事會及復(fù)董事保證本掌報告所載資睜料不存在虛研假記載、誤多導(dǎo)性陳述或伴重大遺漏，趙并對其內(nèi)容項的真實性、殿準(zhǔn)確性和完五整性承擔(dān)個伶別及連帶責(zé)棒任。道基金托管人蘇中國銀行股造份有限公司疲根據(jù)本基金塔合同規(guī)定，除于慌2010年嘉1嶼0月22日宣復(fù)核了本報轎告中的財務(wù)郊指標(biāo)、凈值賣表現(xiàn)和投資浙組合報告等詠內(nèi)容，保證采復(fù)核內(nèi)容不姻存在虛假記姿載、誤導(dǎo)性銜陳述或者重肆大遺漏。惰基金管理人犁承諾以誠實詞信用、勤勉恰盡責(zé)的原則逃管理和運用態(tài)基金資產(chǎn)，熔但不保證基浙金一定盈利廉。失基金的過往且業(yè)績并不代敞表其未來表勤現(xiàn)。投資有移風(fēng)險，投資付者在作出投送資決策前應(yīng)惹仔細閱讀本霞基金的招募拘說明書。持本報告中財肥務(wù)資料未經(jīng)蹄審計。妹本報告期自濁2010年快7月1日起販至駛9月30日概止。未§2梯基金產(chǎn)品概徒?jīng)r廣基金簡稱勿華夏回報混對合努基金主代碼月血00200羊1懷交易代碼蠶00200谷1攀00200諷2激基金運作方校式哥契約型開放狠式觸基金合同生覽效日環(huán)2003年元9月5日數(shù)報告期末基黨金份額總額望搖8,970社,512,圾883.1橫6份庭投資目標(biāo)河盡量避免基滲金資產(chǎn)損失己，追求每年強較高的絕對陰回報。漆投資策略獲正確判斷市顧場走勢，合驟理配置股票飽和債券等投糟資工具的比感例，準(zhǔn)確選燃擇具有投資屈價值的股票秘品種和債券恐品種進行投械資，可以在雜盡量避免基歷金資產(chǎn)損失際的前提下實渾現(xiàn)基金每年圓較高的絕對漠回報。千業(yè)績比較基姥準(zhǔn)穩(wěn)本基金業(yè)績務(wù)比較基準(zhǔn)為坑絕對回報標(biāo)學(xué)準(zhǔn)，為同期文一年期定期浮存款利率。擇風(fēng)險收益特凡征全本基金在證勻券投資基金嫁中屬于中等由風(fēng)險的品種燭，其長期平速均墊的預(yù)陡期收益和風(fēng)刷險高于債券儀基金，低于益股票基金。攝基金管理人樓價華夏基金管倦理有限公司是基金托管人藏但中國銀行股劈份有限公司剝§3考主要財務(wù)指佛標(biāo)和基金凈問值表現(xiàn)多3.1惑主要財務(wù)指好標(biāo)屬單位：人民倉幣元厘主要財務(wù)指勁標(biāo)籌報告期(寄2010年粗7月1日磚-佛2010年峰9月30日總)念1.本期已哪實現(xiàn)收益飛244,1欣12,82玻5.10分2.本期利屬潤濟1,438盟,756,軍083.8賤9駁3.加權(quán)平畫均基金份額狀本期利潤穿0.152只2菌4.期末基怕金資產(chǎn)凈值練12,56腿8,080止,805.傳32再5.期末基懼金份額凈值袍1.401聞注：驕①器所檢述基執(zhí)金業(yè)績指標(biāo)番不包括持有徐人認(rèn)購或交替易基金的各氧項費用，計龍入費用后實劍際收益水平漆要低于所列玉數(shù)字。詢②爐本期已實現(xiàn)貿(mào)收益指基金賭本期利息收體入、投資收此益、其他收們?nèi)耄ú缓b允價值變動口收益）扣除攻相關(guān)費用后澡的余額，本很期利潤為本硬期已實現(xiàn)收南益加上本期擋公允價值變每動收益。可3.2基金蝕凈值表現(xiàn)雄辣本報告期基繭金份額凈值嘉增長率及其呆與同期業(yè)績巨比較基準(zhǔn)收倚益率的比較瞇階段式凈值增長率碑①禾凈值增長率伏標(biāo)準(zhǔn)差鈔②款業(yè)績比較基滋準(zhǔn)收益率野③雄業(yè)績比較基透準(zhǔn)收益率標(biāo)閥準(zhǔn)差鴨④都①山-強③曬②暑-桑④經(jīng)過去三個月遵12.17壁%年0.72%拾0.57%雙0.00%株11.援6攝0%偶0.72%山宵自基金合同須生效以來基盤金份額累計膜凈值增長率阻變動及其與崇同期業(yè)績比被較基準(zhǔn)收益晌率變動的比脾較壩華夏回報證捧券投資基金諷份額累計凈惰值增長率與渣業(yè)績比較基那準(zhǔn)收益率歷辛史走勢對比怕圖卷（投2003年崗9月5日鍋至牌2010年敗9月30日隔）徐§4氧管理人報告轟4.1基金床經(jīng)理（或基爛金經(jīng)理小組明）簡介鷹姓名六職務(wù)鏟任本基金的努基金經(jīng)理期衰限凝證券從業(yè)年環(huán)限膊說明灌任職日期互離任日期棕胡建平趙本基金的基道金經(jīng)理崖2007-挽7-31駱-膊12年托碩士。曾任抹鵬華基金管雞理有限公司孟基金經(jīng)理、能研究員，浙銀江天堂硅谷旋創(chuàng)業(yè)投資公教司投救資經(jīng)理，原豈浙江證券投癥資經(jīng)理、研抄究員。20要07年4月嶼加入華夏基疏金管理有限艦公司。仰注：頑①識上述任職日晝期、離任日所期根據(jù)本基排金管理人對籍外披露的任帝免日期填寫鞭。雅②饑證券從業(yè)的纖含義遵從行欲業(yè)協(xié)會《證很券業(yè)從業(yè)人塵員資格管理謀辦法》的相誕關(guān)規(guī)定。振4.2賊管理人對報袋告期內(nèi)本基淚金運作遵規(guī)陰守信情況的屆說明肢本報告期內(nèi)臟，本基金管睬理人嚴(yán)格遵蘋守《證券投端資基金法》滑、《證券投脈資基金銷售階管理辦法》竿、《證券投情資基金運作讀管理辦法》書、基金合同趟和其他有關(guān)授法律法規(guī)、爹監(jiān)管部門的宮相關(guān)規(guī)定，閑依照誠實信答用、勤勉盡鴨責(zé)、安全高宗效的原則管梢理和運用基基金資產(chǎn)，在宴認(rèn)真控制投爸資風(fēng)贊險的購基礎(chǔ)上，為附基金份額持檢有人謀求最納大利益，沒挖有損害基金輪份額持有人子利益的行為蹄。襪4.3公平扎交易專項說霉明睡繁公平交易制半度的執(zhí)行情比況獨本基金管理瓶人一貫公平細對待旗下管削理的所有基江金和組合，民制定并嚴(yán)格醋遵守相應(yīng)的晌制度和流程腎，通過系統(tǒng)截和人工等方徒式在各環(huán)節(jié)蜻嚴(yán)格控制交們易公平執(zhí)行碑。報告期內(nèi)榜，本公司嚴(yán)缺格執(zhí)行了《安證券投資基掠金管理公司狹公平交易制水度指導(dǎo)意見屬》和《華夏續(xù)基金管理有葡限公司公平火交易制度》墓的規(guī)定。次椅本投資組合精與其他投資忽風(fēng)格相似的清投資組合之際間的業(yè)績比巨較紐華夏回報混皮合基金與華取夏回報二號面混合基金投惱資風(fēng)格相似小。報告期內(nèi)寶，攔華夏畜回報混合基猾金凈值增長基率為12.柿17%，華福夏回報二號?；旌匣饍魻N值增長率為解12.07裝%，二者的逮投資業(yè)績無姻明顯差異。股4.3.掠3路異常交易行剛為的專項說細明篩報告期內(nèi)未吩發(fā)現(xiàn)本基金百存在異常交躬易行為。就4.4報告利期內(nèi)基金的啟投資策略和堤業(yè)績表現(xiàn)說康明樂析報告期內(nèi)基紋金投資策略竟和運作分析則3季度，市岔場見底反彈封，其后維持本窄幅震蕩格球局，行業(yè)表區(qū)現(xiàn)分化明顯齒：醫(yī)藥、食射品飲料、商狀業(yè)等行業(yè)創(chuàng)治出新高；地慨產(chǎn)、采掘、秒金屬等行業(yè)很反彈有限；勞銀行股受政它策因素困擾痛創(chuàng)出新低。羅市場表現(xiàn)反刷映了投資者種對于整體經(jīng)桶濟的信心不某足，仍以挖拿掘結(jié)構(gòu)性的湊機會為主。酬報告鑰期內(nèi)黨，本基金整物體倉位變動買不大，減持梅了銀行股、理醫(yī)藥股，增儉持了信息技服術(shù)和非金屬剃類股票；但裳持有較多的彩銀行股成為儀凈值的主要浮拖累因素。擁榮報告期內(nèi)基悅金的業(yè)績表盜現(xiàn)悔截至徹2010年戀9月30日蛇，本基金份畏額凈值為1戀.401元衛(wèi)，本報告期國份額凈值增煎長率為12拍.17%，液同期業(yè)績比謹(jǐn)較基準(zhǔn)增長亮率為0.5給7%。濕4.俊5堤管理人對宏賊觀經(jīng)濟、證量券市場及行星業(yè)走勢的簡磚要展望謎展望4季度饒，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)泰調(diào)整將繼續(xù)糞深化，未來揪對整體經(jīng)濟碧看法改變而吵帶來的投資窯機會將會出蛾現(xiàn)，但可能惜仍不具有趨報勢性；對熱季門行業(yè)的追債捧也會受到隱短期估值、暫流動性、可筋流通量的影省響。因沉此，剩未來市場維陡持震蕩格局鉆的可能性仍項較大。節(jié)在整體操作廣上，我們將灰采取相對均崖衡的配置策滴略，優(yōu)選具勸有估值優(yōu)勢薄的持續(xù)增長元公司?；ㄕ湎Щ鸱莼碱~持有人的棒每一分投資度和每一份信沿任，本基金杰將繼續(xù)奉行蒙華夏基金管跪理有限公司芹“憲為信任奉獻陜回報互”熄的經(jīng)營理念賢，規(guī)范運作撇，審慎投資托，勤勉盡責(zé)看地為基金份櫻額持有人謀騰求長期、穩(wěn)過定的回報。慢§5滋投資組合報舅告教5.1報告抽期末基金資漏產(chǎn)組合情況糾序號援項目誤金額（元）洪占基金總資占產(chǎn)的比例（純％躲）尤1粉權(quán)益投資罷6,981答,060,繩452.2驗2宣54.48忽其中：股票芹6,981存,060,矮452.2挺2經(jīng)5籮4.48體2宜固定收益投敬資壺3,748區(qū),019,犧473.7哪0役29.25財其中：債券蛇3,748背,019,彩473.7哲0垃29.25陪偽資產(chǎn)支持鋪證券倍-誘-責(zé)3箏金融衍生品寺投資津-跪-槍4當(dāng)買入返售金斥融資產(chǎn)賞190,0肝00,48壟5.00宋1.48蓬其中：買斷基式回購的買狗入返售金融葉資產(chǎn)警-臣-沫5題銀行存款和氏結(jié)算備付金聾合計水1,850匯,688,飾407.9琴9壟14.44塑6索其他各項資貢產(chǎn)蝕45,39遠1,424療.85域0.35乘7環(huán)合計同12,81室5,160旱,243.拾76杠100.簽0度0些5.2報告惜期末按行業(yè)莫分類的股票橋投資組合耀代碼咸行業(yè)類別拳公允價值（間元）殘占基金資產(chǎn)鄉(xiāng)凈值比例（北％）稅A岔農(nóng)、林、牧止、漁業(yè)岸3,606促,000.蠟00明0.03居B紹采掘業(yè)鞭202,2寒97.56陣0.00膜C頸制造業(yè)育4,188董,804,橋844.5鞭1棒33.33側(cè)C0辱宿食品、飲寶料盤1,200血,198,妄278.8兵6超9.55膏C1肝狗紡織、服艇裝、皮毛聯(lián)3,020驚,448.路48圍0.02賽C2聽問木材、家套具蝶-井-銳C3拖喬造紙、印雀刷蹤-眨-與C4料社圍石油、化學(xué)逃、塑膠、塑遣料挑656,7孔15,61丹5.11夕5.23粒C5效莖電子秩16,18牲2,000辱.00挪0.13得C6擦亦金屬、非拍金屬州256,1羞31,06液6.19抓2.04澆C7撒變機械、設(shè)誠備、儀表進1,015禁,287,閃076.1躲5吹8.08綢C8曲武醫(yī)藥、生斗物制品敏1,039盛,948,克867.4贈3喉8.27膜C99造編其他制造摸業(yè)迅1,321洪,492.牧29針0.01貫D缸電力、煤氣蔥及水的生產(chǎn)霸和供應(yīng)業(yè)拍64,84杏4,473伸.82嚴(yán)0.款5犬2悟E發(fā)建筑業(yè)罩104,5撇08,61盈0.80場0.83周F珍交通運輸、童倉儲業(yè)梁143,2忌60,85靈7.06儀1.14蟻G坐信息技術(shù)業(yè)茅465,8第57,50撕0.23刮3.71嗽H榆批發(fā)和零售欠貿(mào)易調(diào)404,3衰71,66惕9.29想3.22艱I俊金融、保險繩業(yè)運1,241幼,751,攀332.3禽6干9.88幣J哨房地產(chǎn)業(yè)餐75,03刃1,303曠.92斜0.60坊K覺社會服務(wù)業(yè)用-塑-醋L碧傳播與文化掘產(chǎn)業(yè)責(zé)89,52抖6,811尾.92亭0.71繁M寬綜合類量199,2齊94,75謠0.75販1.59蠟合計翁6,981桶,060,女452.2呈2拉55.55飯5.3報告螞期末按公允骨價值占基金基資產(chǎn)凈值比葬例大小排序繼的前十名股續(xù)票投資明細秘序號妙股票代碼關(guān)股票名稱恒數(shù)量（股）珍公允價值(代元)戚占基金資產(chǎn)盛凈值比例（袖％）呢1盛60139粉8獅工商銀行推186,3攜70,28堤4權(quán)752,9瞞35,94燃7.36舉5.99湯2口60088妨7柿伊利股份臘16,41知0,429抵688,0醫(yī)89,28困7.97葬5.47踢3轎60193不9壩建設(shè)銀行礎(chǔ)99,59罵5,475街458,1歲39,18提5.00酬3.65盈4奧60026債7拿海正藥業(yè)談7,光518,3門64來326,2狡21,81支3.96低2.60末5失60049匪9死科達機電靈11,50純3,765谷243,0創(chuàng)74,55彩4.45興1.93始6蜻60027的6河恒瑞醫(yī)藥它4,572倘,844伴223,1泛09,05補8.76榴1.78曾7近00058頁1戴威孚高科鋼8,736埋,776志214,4墊87,85金0.80朱1.71抖8只00000脖9將中國寶安要16,67騰7,385旬199,2舊94,75食0.75窮1.59幣9眉60075辯0預(yù)江中藥業(yè)來4,444芝,589廟183,5投17,07煌9.81手1.46憑10男60014蓋3抱金發(fā)科技疑13,23組4,684素179,8漢59,35忌5.56番1.43嘴5.4報告數(shù)期末按債券謠品種分類的敢債券投資組體合酷序號這債券品種邊公允價值（增元）災(zāi)占基金資產(chǎn)常凈值比例（糊％）河1獎國家債券發(fā)1,119折,615,鴨893.1伏0薪8.91暖2攝央行票據(jù)范1,713塘,126,配000.0株0唇13.63傷3欠金融債券咬607,0落30,50州0.00思4.83央其中：政策緒性金融債卷607,0伍30,50箱0.00貿(mào)4.83些4僑企業(yè)債券毒109,7屯68,02綿8.80唯0.87陜5眼企業(yè)短期融牲資撞券辰-持-休6艙可轉(zhuǎn)債莫198,4繭79,05狀1.80妻1.58梨7員其他李-杠-彈8桿合計塊3,748炭,019,杯473.7綢0測29.82餓5.5報告伙期末按公允罩價值占基金沙資產(chǎn)凈值比天例大小排名炎的前五名債率券投資明細拆序號嬌債券代碼三債券名稱階數(shù)量（張）琴公允價值(懸元)循占基金資產(chǎn)尼凈值比例（致％）團1練08010罩17冬08央行票肢據(jù)17策5,000相,000墓504,6臭00,00梁0.00羽4.01納2筆10010須60年10央行票指據(jù)60扛4,000庫,000岔399,5澆60,00俱0.00立3.18劫3憐0190羽04帆10國債0企4堅3,800醫(yī),000捷379,2禁78,00蕩0.00臥3.02績4灣10010婦74登10央行票街據(jù)74層3,000在,000犁299,5弓50,00衫0.00途2.38夫5焦02002塊8架10貼債0賽2降3,000父,000蓮296,3膨10,00旅0.00陡2.36醉5.6報告評期末按公允關(guān)價值占基金廚資產(chǎn)凈值比姑例大小排名鮮的前十名資詳產(chǎn)支持證券浴投資明細幸本基金本報掛告期末未持爺有資產(chǎn)支持夕證券。偵5.7湯報告期末按帶公允價值占賴基金資產(chǎn)凈襪值比例大小掩排名的前五忙名權(quán)證投資握明細但本基金本報有告期末未持蓬有權(quán)證。苗5.8投資碰組合報藝告附注驟吧報告期內(nèi)基港金投資的前敲十名證券的令發(fā)行主體沒播有被監(jiān)管部詳門立案調(diào)查鏈的，也沒有少在報告編制榜日前一年內(nèi)濟受到公開譴冊責(zé)、處罰的聚。度揀基金投資的禾前十名股票伴未超出基金逆合同規(guī)定的論備選股票庫律。蓋心其他惠各項托資產(chǎn)構(gòu)成介序號浴名稱嚴(yán)金額（元）融1饅存出保證金食3,384挽,678.雞60兆2親應(yīng)收證券清嚷算款額-液3寶應(yīng)收股利乘-林4細應(yīng)收利息召39,48押3,039辮.97釘5服應(yīng)收申購款安2,523次,706.晃28虎6扶其他應(yīng)收款捷-導(dǎo)7不待攤費用扮-眼8繩其他遠-竹9產(chǎn)合計歡45,39跪1,4夏24.85斯雅報告期末持菊有的處于轉(zhuǎn)滋股期的可轉(zhuǎn)優(yōu)換債券明細藥本基金本報絡(luò)告期末未持福有處于轉(zhuǎn)股價期的可轉(zhuǎn)換親債券。餓灰報告期末前樂十名股票中房存在流通受陽限情況的說免明滑本基金本報驚告期末前十乎名股票中不痛存在流通受障限情況。苗閉投資組合報授告附注的其要他文字描述秩部分朽由于四舍五運入的原因，軟分項之和與躍合計項之間創(chuàng)可能存在尾齡差。隨§6喊開放式基金什份額變動單位：份勉本報告期期裙初基金份額鐮總額亂9,571鬼,608,脂569.4襖0撒本報告期基姜金總申購份左額浸206,3瓣13,10崇8.43診減：本報告殘期基金總贖悔回份額森807,4氏0火8,794燙.67糧本報告期基冊金拆分變動耽份額紙-堡本報告期期朝末基金份額貞總額練8,970作,512,渾883.1形6哲§危7腦影響投資者加決策的其他防重要信息蘿7.1報告魄期內(nèi)披露的插主要事項會2010年尼7月20日顫發(fā)布華夏基村金管理有限洲公司公告。祝2010年殿8月10日忍發(fā)布華夏基菊金管理有限補公司關(guān)于運秤用固有資金掠進行基金投震資的公告。陣2010年驟8月12日澇發(fā)布華夏基括金管理有限鈴公司關(guān)于設(shè)乞立南京分公佩司的公告。疤2010年潤8月23日飲發(fā)布華夏基姿金管理有限漫公司關(guān)于調(diào)喪整中國農(nóng)業(yè)倍銀行金穗借傳記卡基金網(wǎng)光上交易優(yōu)惠曠費率的公告擾。玻2010年模9月7日望發(fā)布華天夏基金管理搶有限公司關(guān)常于旗下部分抗基金參加中湯國工商銀行繭股份有限公舞司A股可轉(zhuǎn)蜘換公司債券嫁公開發(fā)行的澡公告。丘2010年宋9月30日蝦發(fā)布華夏基餡金管理有限落公司關(guān)于旗賺下部分開放獵式基金參加天中國農(nóng)業(yè)銀寧行股份有限腔公司網(wǎng)上銀撫行基金申購觸費率優(yōu)惠活康動的公告。怎7.2其他愉相關(guān)信息墾華夏基金管使理有限公司速成立于新1998泊年佛4飯月券9藍日紅，是經(jīng)中國暗證監(jiān)會批準(zhǔn)餡成立的首批到全國性基金帖管理公司之戀一。公司總墊部設(shè)在北京沖，在北京、戲上海、深圳桌、成都和南籮京設(shè)有分公財司，在香港宗設(shè)有子公司邊。華夏基金樸是首批全國豬社保基金投屆資管理人、躍企業(yè)年金基若金投資管理映人、名QDII擱基金管理人鞋、特定護客戶資產(chǎn)管建理人以及境怠內(nèi)首只繭ETF徒基金管理人魔、境內(nèi)唯一幸的亞債中國雜基金投資管唐理人，是業(yè)板務(wù)領(lǐng)域最廣血泛的基金管尸理公司之一善。終3鋸季度，華夏優(yōu)基金伏繼續(xù)管堅持穩(wěn)健的鬧投資風(fēng)格，漏在加