第五多重共線性

（優(yōu)選）第五多重共線性現(xiàn)在是1頁\一共有16頁\編輯于星期四多重共線性的檢驗(yàn)相關(guān)系數(shù)法計(jì)算解釋變量之間的相關(guān)系數(shù)，相關(guān)系數(shù)高的替代性也相應(yīng)高。判定系數(shù)法在有K個(gè)解釋變量的模型中，分別用一個(gè)解釋變量對(duì)其他所有解釋變量進(jìn)行線性回歸。其中R值大的說明該解釋變量可以用其它的解釋變量的線性組合代替。綜合統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)法此方法適用于多個(gè)解釋變量情形。利用判定系數(shù)R、T、F等統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行綜合分析，判明系統(tǒng)多重共線必是否存在。如果R、F統(tǒng)計(jì)值很大，但T檢驗(yàn)值大多數(shù)偏小，則可以認(rèn)定出現(xiàn)了多重構(gòu)線性。現(xiàn)在是2頁\一共有16頁\編輯于星期四修正法增加樣本額略去不重要的解釋變量用被解釋變量的滯后值代替解釋變量的滯后值現(xiàn)在是3頁\一共有16頁\編輯于星期四案例分析選取農(nóng)村消費(fèi)水平的例子，由經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和實(shí)際可以知道，影響人均消費(fèi)水平的因素有：人均可支配收入、消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、通貨膨脹、以及滯后的人均可支配收入等由此建立以下方程：

CONINDEX為農(nóng)村消費(fèi)價(jià)格指數(shù)

PSG為社會(huì)零售商品價(jià)格指數(shù)INCOME為人均收入水平現(xiàn)在是4頁\一共有16頁\編輯于星期四相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法從解釋變量的相關(guān)系數(shù)來看，他們的相關(guān)系數(shù)都在90%以上，證明解釋變量之間存在相關(guān)性?，F(xiàn)在是5頁\一共有16頁\編輯于星期四判定系數(shù)法我們依次以可支配收入、消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、通貨膨脹作為被解釋變量，以余下的作為解釋變量做最小二乘回歸得如下的結(jié)果：在以人均收入作為被解釋變量，其余項(xiàng)作為解釋變量時(shí)，R、F值均很高，且通貨膨脹的系數(shù)相當(dāng)顯著，說明收入和社會(huì)商品零售價(jià)格指數(shù)之間的相關(guān)性很高。在以農(nóng)村消費(fèi)指數(shù)作為被解釋變量，其余項(xiàng)作為解釋變量時(shí)，R、F值均很高。其中社會(huì)商品零售價(jià)格指數(shù)顯著。說明農(nóng)村居民消費(fèi)指數(shù)與社會(huì)商品零售價(jià)格指數(shù)有很大的相關(guān)性在以社會(huì)商品零售價(jià)格指數(shù)作為被解釋變量，其余項(xiàng)作為解釋變量時(shí)，R、F值均很高，人均收入和農(nóng)村居民消費(fèi)指數(shù)的系數(shù)都顯著。由此我們可以初步去掉PSG。具體結(jié)果如下：現(xiàn)在是6頁\一共有16頁\編輯于星期四INCOME現(xiàn)在是7頁\一共有16頁\編輯于星期四CONINDEX現(xiàn)在是8頁\一共有16頁\編輯于星期四PSG現(xiàn)在是9頁\一共有16頁\編輯于星期四綜合統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)法對(duì)原方程進(jìn)行最小二乘估計(jì)得如下結(jié)果：方程估計(jì)的R、F值很高，表明離差中95%是由回歸解釋的，各解釋變量對(duì)Y的聯(lián)合線性作用顯著，在此前提下，只有人均收入的T值顯著，其它各個(gè)T值很小，說明各解釋變量之間存在共線，對(duì)Y的獨(dú)立作用不能分辨，故T檢驗(yàn)不顯著。分析的具體如下所示:現(xiàn)在是10頁\一共有16頁\編輯于星期四ＯＬＳ估計(jì)檢驗(yàn)法在命令欄輸入：LSCONCCONINDEXPSGCON(-1)INCOME回歸結(jié)果如下：現(xiàn)在是11頁\一共有16頁\編輯于星期四模型的修正現(xiàn)在是12頁\一共有16頁\編輯于星期四在原模型中去掉PSG解釋變量后進(jìn)行OLS估計(jì)其結(jié)果如下：現(xiàn)在是13頁\一共有16頁\編輯于星期四從上面的結(jié)果可以看出，DW檢驗(yàn)值很小，存在自相關(guān)性，對(duì)模型進(jìn)行AR（1）修正得如下結(jié)果：現(xiàn)在是14頁\一共有16頁\編輯于星期四此時(shí)依然存在自相關(guān)，我們?cè)谧鲆淮涡拚?，得出如?/p>