實證項目計量經(jīng)濟研究

實證項目計量經(jīng)濟研究第一頁，共40頁。

什么是課程論文？課程論文:

要求學生運用計量經(jīng)濟學的基本思想、方法和工具，分析和解決一個社會經(jīng)濟的實際問題，并形成對實證項目的研究報告目的要求:●基本掌握實證項目計量經(jīng)濟研究的構(gòu)成要素和基本步驟

●在實踐中進一步理解計量經(jīng)濟的思想和方法

●通過實踐熟悉計量經(jīng)濟軟件的使用2第二頁，共40頁。實證項目研究的一般原則和常用方法:

◆項目選題◆文獻綜述與評價◆計量經(jīng)濟建模◆數(shù)據(jù)搜集與處理◆計量經(jīng)濟分析技術(shù)◆研究結(jié)果的報告

——課程論文寫作指導本章基本內(nèi)容3第三頁，共40頁。第一節(jié)實證項目研究的選題本節(jié)基本內(nèi)容:●選題來源●研究題目的選擇●文獻資料的利用4第四頁，共40頁。一、選題來源選題：決定“做什么”的問題●作為計量經(jīng)濟學的初學者，可結(jié)合已經(jīng)學習過的經(jīng)濟管理課程，選擇需要作實證分析的題目；●自己接觸到的經(jīng)濟管理中有值得從數(shù)量上加以實證估計和檢驗的問題；●別人已經(jīng)作過理論研究，但缺乏數(shù)量上的概念和界線的問題。

5第五頁，共40頁。研究題目的性質(zhì)◆關(guān)于理論驗證方面的研究對某些已有的觀點、理論、命題等，采用定量分析的手段進行具體驗證，看這些理論是否符合觀測到的現(xiàn)實。這里強調(diào)的是定量分析的驗證，而不是對理論本身的定性分析?！絷P(guān)于實證應用分析方面的研究

對現(xiàn)實經(jīng)濟生活中已存在的一些看法和觀點，運用計量經(jīng)濟分析方法來闡釋自己的觀點，或者去發(fā)現(xiàn)新的結(jié)論6第六頁，共40頁。二、研究題目的選擇選題時注意：1．研究的范圍要適當

研究的范圍也決定了收集數(shù)據(jù)的范圍。2．題目的大小要適中

考慮研究的條件和可能性：理論的把握、數(shù)據(jù)獲得難易、計量分析方法的條件、人力和時間的條件3．充分考慮數(shù)據(jù)來源的可能性

無變量數(shù)據(jù)來源的模型不可能具體計量研究。7第七頁，共40頁。三、文獻資料的利用利用文獻資料的目的：●充分借鑒他人的研究成果有效地利用各種文獻和互聯(lián)網(wǎng)信息●避免重復做別人已經(jīng)完成的工作●從中發(fā)現(xiàn)可能的創(chuàng)新之處

8第八頁，共40頁。（一）可供利用的文獻資料1.圖書資料文獻例如:可利用JournalofEconomicLiterature(JEL)采用的分類系統(tǒng)和一些優(yōu)秀期刊的信息。主要提供經(jīng)過分類的上一季度出版的書籍和期刊文章清單，對每一篇論文確認一組編號并歸類于經(jīng)濟學的某一子領域，按照題目進行編排，甚至包括文章的摘要。9第九頁，共40頁。2.電子文檔常用的搜索引擎舉例：簡稱為EconLit

，簡稱為SSCI(SocialScienceCitationIndex)。10第十頁，共40頁。（二）文獻的整理與綜述1.對文獻的綜述要點：理論研究與實證分析的發(fā)展沿革主要研究流派的觀點、論點、命題理論分析與實證研究的方法關(guān)注：建立計量經(jīng)濟學模型的基本思路被解釋變量和解釋變量的確定數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)來源及測度方法模型估計和假設檢驗的具體方法

11第十一頁，共40頁。

要求:對相關(guān)文獻的現(xiàn)有研究成果給出自己的判定和評價，指出現(xiàn)有研究成果的優(yōu)點和存在的不足，發(fā)現(xiàn)其他尚未涉足的研究領域和內(nèi)容。

可從理論和方法論兩個方面展開

●理論方面:主要對理論的前提、命題或立論的準確性、論證推理的邏輯性等方面進行評價。

●方法論方面:主要考證方法的假設條件、應用范圍、應用對象以及實證衡量標準等。2.對文獻的評價12第十二頁，共40頁。第二節(jié)模型設定與數(shù)據(jù)處理本節(jié)基本內(nèi)容:●建模的基本思路●模型變量與函數(shù)形式的設定●數(shù)據(jù)的收集和處理13第十三頁，共40頁。一、建模的基本思路

常用建模思路：結(jié)構(gòu)模型方法和動態(tài)建模方法。結(jié)構(gòu)模型方法：從“特殊到一般”的建模方法過程。特點：◆以先驗經(jīng)濟理論為建立模型的出發(fā)點

◆以模型參數(shù)的估計為重心

◆將參數(shù)估計值與理論預期值相一致作為判斷標準先驗經(jīng)濟理論少量變量簡單模型估計檢驗調(diào)整修改補充一般模型14第十四頁，共40頁。

動態(tài)建模方法：“從一般到特殊”的動態(tài)建模方法

特點：對數(shù)據(jù)分布信息的動態(tài)挖掘有個不斷反思與改進的過程。從最一般模型出發(fā)簡化變量參數(shù)估計檢驗檢驗調(diào)整簡化模型變換參數(shù)靠近理論15第十五頁，共40頁。二、模型變量與函數(shù)形式的設定模型變量的設定

●要根據(jù)模型的研究目的，

●要以經(jīng)濟理論為指導，

●對變量有取舍的問題不可能把所有的因素都列入模型，而只能抓住主要影響因素和主要特征，而不得不舍棄某些因素。

●為避免出現(xiàn)對變量的設定誤差，對模型中變量是否恰當需要加以檢驗。16第十六頁，共40頁。常用的函數(shù)形式17第十七頁，共40頁。常用的函數(shù)形式(續(xù))18第十八頁，共40頁。例如：(1)雙對數(shù)模型(2)半對數(shù)模型(3)倒數(shù)變換模型對于上述可變換為對參數(shù)線性的非線性模型，都可以方便地用線性回歸的方法去估計和檢驗模型?？勺儞Q為對參數(shù)線性的非線性模型19第十九頁，共40頁。三、數(shù)據(jù)的收集和處理１.數(shù)據(jù)來源基本的數(shù)據(jù)來源：各種統(tǒng)計年鑒、月報、季報等。中國國內(nèi)最常用的一些網(wǎng)上數(shù)據(jù)來源：中國經(jīng)濟信息網(wǎng)（中經(jīng)網(wǎng)）中國經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫

國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)網(wǎng)頁：/中國人民銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù)網(wǎng)頁：/中國證券監(jiān)督管理委員會統(tǒng)計數(shù)據(jù)網(wǎng)頁：/

等等當無法從公眾信息渠道獲得數(shù)據(jù)時，需要專門組織調(diào)查去獲取數(shù)據(jù)20第二十頁，共40頁。

對從各種渠道獲取的數(shù)據(jù)應分析：◆數(shù)據(jù)的內(nèi)涵◆數(shù)據(jù)包含的范圍◆數(shù)據(jù)的計算方法◆數(shù)據(jù)所說明的問題◆與其他數(shù)據(jù)的關(guān)系

如果數(shù)據(jù)與模型中變量的要求不一致，則應當對數(shù)據(jù)作必要的加工或調(diào)整，或者應當重新尋求符合模型要求的數(shù)據(jù)。

2.數(shù)據(jù)的分析21第二十一頁，共40頁。（1）橫截面數(shù)據(jù) 在對不同類型經(jīng)濟活動作比較研究時，更適于使用截面數(shù)據(jù)。（2）時間序列數(shù)據(jù)在研究經(jīng)濟活動發(fā)展變化的規(guī)律性時，適于使用時間序列數(shù)據(jù)。設定時間序列數(shù)據(jù)模型要作平穩(wěn)性檢驗、協(xié)整分析等。3.數(shù)據(jù)類型22第二十二頁，共40頁。（3）混合橫截面數(shù)據(jù)與面板數(shù)據(jù) 混合橫截面數(shù)據(jù)集是指既有橫截面數(shù)據(jù)特點又有時間序列數(shù)據(jù)特征的數(shù)據(jù)集。 面板數(shù)據(jù)集是不同指標在不同時間的表現(xiàn)形式，由橫截面數(shù)據(jù)集中每個數(shù)據(jù)的一個時間序列組成。（4）虛擬變量數(shù)據(jù) 虛擬變量數(shù)據(jù)可為解釋變量數(shù)據(jù)，也可為被解釋變量數(shù)據(jù)。23第二十三頁，共40頁。4.數(shù)據(jù)處理

在使用數(shù)據(jù)估計模型之前，需要對數(shù)據(jù)作預處理目的：對數(shù)據(jù)進行一些初步檢查和分析，初步把握樣本數(shù)據(jù)的一些統(tǒng)計特征包括：描述性統(tǒng)計（趨勢、水平、離散程度、季節(jié)變動等）平穩(wěn)性檢驗協(xié)整分析因果關(guān)系分析24第二十四頁，共40頁?！駡D解分析

對數(shù)據(jù)的觀測值繪制圖形，可得到一些有價值的信息：

識別數(shù)據(jù)非正常值識別被解釋變量和解釋變量之間的依存關(guān)系了解到變量的時間路徑和基本增長率查看變量之間是否存在非線性關(guān)系初步選擇條件期望方程的具體形式（1）數(shù)據(jù)的描述性統(tǒng)計25第二十五頁，共40頁。

●數(shù)據(jù)的基本統(tǒng)計量

包括最小值、最大值、均值、標準差、峰度、偏態(tài)、變異系數(shù)、相關(guān)系數(shù)等。基本統(tǒng)計量在計量經(jīng)濟分析中常有其特定的作用。

例如：變異系數(shù)——描述變量均值與標準差的比例；峰度、偏態(tài)——對分布函數(shù)描述的圖示作用。標準差——在靈敏度分析中運用相關(guān)系數(shù)矩陣——分析相聯(lián)系變量的相關(guān)程度26第二十六頁，共40頁。

為避免“偽回歸”，需要對時間序列變量的平穩(wěn)性進行單位根檢驗。特別強調(diào)：對變量的平穩(wěn)性檢驗和對變量之間的協(xié)整檢驗，是利用時間序列變量建立計量經(jīng)濟模型的先決條件。（2）時間序列數(shù)據(jù)的處理27第二十七頁，共40頁。第三節(jié)計量經(jīng)濟分析本節(jié)基本內(nèi)容:●估計模型中的參數(shù)●模型的檢驗●模型的調(diào)整●模型計量結(jié)果的分析●研究結(jié)果的報告28第二十八頁，共40頁。一、估計模型中的參數(shù)

本課程所用的估計方法主要是最小二乘法。若是經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)某些古典假定不能滿足——應對模型加以適當調(diào)整，或采用其他估計方法，如加權(quán)最小二乘（WLS）、廣義差分、工具變量等方法去估計模型中的參數(shù)。29第二十九頁，共40頁。二、模型的檢驗

經(jīng)濟意義檢驗——檢驗所估計的模型參數(shù)的數(shù)值和符號是否符合特定的經(jīng)濟意義。

統(tǒng)計推斷檢驗——

主要是擬合優(yōu)度檢驗、t檢驗、F檢驗，通過檢驗分析模型和各個變量是否顯著。

計量經(jīng)濟學檢驗——主要是對多重共線性、異方差性、自相關(guān)，以及設定誤差的檢驗。

模型預測檢驗

模型診斷性檢驗——本課程只討論對設定誤差的幾種檢驗30第三十頁，共40頁。三、模型的調(diào)整模型的調(diào)整——指對模型檢驗提出的問題予以解決包括多重共線性、異方差性、自相關(guān)性以及模型設定誤差、測量誤差等。模型的估計、檢驗和調(diào)整是一個反復的過程直到模型滿意為止。31第三十一頁，共40頁。四、模型計量結(jié)果的分析

模型計量結(jié)果的分析：◆分析和評價模型表現(xiàn)的結(jié)構(gòu)，◆分析和評價估計的參數(shù)數(shù)值與符號的經(jīng)濟意義◆從靈敏度分析、彈性分析等多個角度，對回歸系數(shù)的經(jīng)濟意義進行說明。32第三十二頁，共40頁。五、研究結(jié)果的報告研究報告（或課程論文）沒有固定的格式通?？梢钥紤]包括的內(nèi)容：1.引言

◆對所研究問題或研究基本目標的陳述，說明所研究項目的理論意義或應用價值。

◆相關(guān)文獻綜述及評論

◆本項目研究中所得主要結(jié)論的簡單描述。33第三十三頁，共40頁。2.理論分析與研究思路

◆對所要研究的問題作簡要的理論描述說明理論上對所研究問題有什么結(jié)論

◆對所提出的有關(guān)概念、范疇給出明確的界定和解釋

◆從理論上對計量分析的前提條件、基本思路和預計達到的目標作簡要說明34第三十四頁，共40頁。3.計量經(jīng)濟模型與估計方法

對所建的計量經(jīng)濟學模型進行系統(tǒng)全面地論述

●關(guān)于模型的描述

對整個建模思路進行說明，特別是研究的主要對象（被解釋變量）的確定、影響因素的分析及解釋變量的選擇、模型函數(shù)形式的假設，等等。

●關(guān)于推斷方法的描述

所選擇的估計和假設檢驗的方法，指出所用方法與他人在研究類似問題時所使用的方法有何差別等。35第三十五頁，共40頁。4.數(shù)據(jù)及處理的說明

說明：

●數(shù)據(jù)的來源 ●對數(shù)據(jù)所作的加工處理

●代用數(shù)據(jù)的理由和處理方式的說明

●數(shù)據(jù)初步挖掘分析的說明

包括對數(shù)據(jù)進行的描述性統(tǒng)計分析、平穩(wěn)性檢驗、協(xié)整分析等36第三十六頁，共40頁。5.計量結(jié)果分析

計量結(jié)果分析包括