2022-2023年度初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理通關(guān)題庫(含答案)

2022-2023年度初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理通關(guān)題庫(含答案)

單選題（共55題）1、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定()向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。A.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)B.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)C.市場風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門D.市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】D2、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量的表述正確的是（）A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量能涵蓋極端市場變動(dòng)可能帶來的損失情況B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值能直接指明市場風(fēng)險(xiǎn)的具體來源C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量的是“在一定的概率下的最大損失”，但不能捕捉置信度以外的損失情況D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是即將發(fā)生的真實(shí)損失【答案】C3、假設(shè)商業(yè)銀行根據(jù)過去100天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的VaR值為1000萬元人民幣（置信區(qū)間為99%，持有期為1天）。則該銀行在未來100個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期交易賬戶至少會(huì)有（）天的損失超過1000萬元。A.10B.3C.2D.1【答案】D4、關(guān)于集體土地所有權(quán)和集體土地使用權(quán)設(shè)定登記的法律特征，下列描述正確的有（）。A.集體土地所有權(quán)主體包括鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)民集體、村農(nóng)民集體和組農(nóng)民集體，而集體土地使用權(quán)主體為本集體經(jīng)濟(jì)組織的成員B.國家為了公共利益的需要可以征用集體土地C.集體非農(nóng)業(yè)建設(shè)用地應(yīng)依法按標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審批D.集體土地使用權(quán)可以出讓、轉(zhuǎn)讓或者出租于非農(nóng)業(yè)建設(shè)E.集體“四荒”土地使用權(quán)可以繼承、轉(zhuǎn)讓(租)、抵押或者參股聯(lián)營【答案】A5、核心存款指標(biāo)的計(jì)算公式為()。A.核心存款/總負(fù)債B.核心存款/總資產(chǎn)C.核心存款/貸款總額D.（核心存款+應(yīng)收存款）/總資產(chǎn)【答案】B6、在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶投訴占比的計(jì)算公式是()。A.每項(xiàng)產(chǎn)品未解決的客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品的交易數(shù)量B.每項(xiàng)產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量C.每項(xiàng)產(chǎn)品未解決的客戶投訴數(shù)量/該項(xiàng)產(chǎn)品的投訴數(shù)量D.每項(xiàng)產(chǎn)品已解決的客戶投訴數(shù)量/該項(xiàng)產(chǎn)品的投訴數(shù)量【答案】B7、2016年，某公司2016年凈利潤650萬元，年末總資產(chǎn)為10200萬元，假設(shè)2015年年末總資產(chǎn)6600萬元。則該公司資產(chǎn)凈利率為（）。A.9.54％B.11.05％C.14.54％D.12.6％【答案】B8、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法不包括（）。A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)B.確保實(shí)現(xiàn)承諾C.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)D.杜絕一切風(fēng)險(xiǎn)投資【答案】D9、下列關(guān)于國別風(fēng)險(xiǎn)與主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的聯(lián)系和區(qū)別中，說法不正確的是（）。A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)指外國政府沒有能力或者拒絕償付其直接或間接外幣債務(wù)的可能性B.國別風(fēng)險(xiǎn)是主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的一部分C.國別風(fēng)險(xiǎn)具有系統(tǒng)性D.國別評(píng)級(jí)結(jié)果主要作為國別限額設(shè)定、境外客戶授信、貸款分類、國別準(zhǔn)備金計(jì)提等的基礎(chǔ)【答案】B10、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)（）極為重要。A.適用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B11、下列不屬于匯率風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.國際收支B.通貨膨脹率C.提供外匯交易服務(wù)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D12、下列不屬于日常情況下商業(yè)銀行流動(dòng)性來源的是（）。A.不良貸款核銷B.拆入資金和正回購C.發(fā)行債券D.客戶存款增加【答案】A13、目前普遍認(rèn)為有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐不包括（）。A.減少營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)B.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)C.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)D.從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)【答案】A14、中央銀行的窗口指導(dǎo)以()為主要特征。A.限制存款增減額B.限制貸款增減額C.限制貸款增加額D.限制存貸款增減額【答案】B15、某商業(yè)銀行的核心資本為50億元，附屬資本為40億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為900億元，市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為8億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為()。A.9%B.10%C.8%D.11%【答案】A16、指揮人員的職責(zé)與要求，在開始起吊時(shí)，應(yīng)先用微動(dòng)信號(hào)指揮，待負(fù)載離開地面（）并穩(wěn)定后，再用正常速度指揮。A.10cm～30cmB.20cm～40cmC.10cm～20cmD.20cm～30cm【答案】C17、（2020年真題）在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行資本配置的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.對不擅長且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本B.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來實(shí)施C.對不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置D.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額【答案】C18、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場價(jià)格的不利變動(dòng)而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是指()。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)【答案】D19、一家日本出口商向美國進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計(jì)3個(gè)月后收到1000萬美元的貨款，假如當(dāng)前匯率為l美元=93日元，，商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計(jì)3個(gè)月后日元可能會(huì)升值到1美元=90日元，因此，建議該日本出口商()，以對沖匯率。A.在93價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸B.在90價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸C.在93價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸D.在90價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸【答案】A20、某股票過去3年的年收益率分別為5％、～2％和1％，那么其收益率的樣本均值為（）。A.3.51％B.3.11％C.2.87％D.1.33％【答案】D21、銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心是()。A.資本監(jiān)管B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.監(jiān)管評(píng)級(jí)D.現(xiàn)場檢查【答案】A22、下列選項(xiàng)不是法人客戶財(cái)務(wù)狀況分析方法的是（）。A.財(cái)務(wù)報(bào)表分析B.期望分析C.財(cái)務(wù)比率分析D.現(xiàn)金流量分析【答案】B23、凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）是商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的重要指標(biāo)之一，其定義為可用穩(wěn)定資金與所需資金的比例，根據(jù)我國監(jiān)管要求，該指標(biāo)必須大于()。A.100%B.50%C.75%D.150%【答案】A24、假設(shè)一家商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸為：英鎊多頭200，美元多頭450，日元空頭150，法郎空頭80，馬克空頭50。使用短邊法計(jì)算銀行的總敞口頭寸為（）。A.70B.280C.350D.650【答案】D25、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述中，正確的是（）。A.內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，并由全體人員參與B.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控為輔”的要求C.內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會(huì)和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)利D.內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門同時(shí)負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)【答案】A26、在持有期為1天、置信水平為99%的情況下，若計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬美元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（）。A.在1天中的損失有99%的可能性不會(huì)超過3萬美元B.在1天中的損失有99%的可能性會(huì)超過3萬美元C.在1天中的收益有99%的可能性不會(huì)超過3萬美元D.在1天中的收益有99%的可能性會(huì)超過3萬美元【答案】A27、2015年新增貸款7．5萬億元，對應(yīng)創(chuàng)造7．5萬億元存款。如果準(zhǔn)備金率是20％，銀行將有()萬億元的超額備付金因此被轉(zhuǎn)成法定準(zhǔn)備金。A.1B.1.5C.5D.6【答案】B28、能夠引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素可分為（）。A.微觀和宏觀因素B.資產(chǎn)和負(fù)債因素C.表內(nèi)和表外因素D.內(nèi)部和外部因素【答案】D29、（）是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。A.租賃業(yè)務(wù)B.貸款業(yè)務(wù)C.柜臺(tái)業(yè)務(wù)D.存款業(yè)務(wù)【答案】C30、下列關(guān)于國別風(fēng)險(xiǎn)與主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的聯(lián)系和區(qū)別中，說法不正確的是（）。A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)指外國政府沒有能力或者拒絕償付其直接或間接外幣債務(wù)的可能性B.國別風(fēng)險(xiǎn)是主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的一部分C.國別風(fēng)險(xiǎn)具有系統(tǒng)性D.國別評(píng)級(jí)結(jié)果主要作為國別限額設(shè)定、境外客戶授信、貸款分類、國別準(zhǔn)備金計(jì)提等的基礎(chǔ)【答案】B31、以下說法中不正確的是()。A.違約頻率是事后的檢驗(yàn)結(jié)果B.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測【答案】C32、根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是(?)。A.0B.25％C.50％D.100％【答案】D33、下列計(jì)算公式中，錯(cuò)誤的是()。A.核心負(fù)債比例=核心負(fù)債／總負(fù)債×100％B.同業(yè)市場負(fù)債比例=(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項(xiàng))／總負(fù)債×100％C.最大十戶存款比例=(最大十家同業(yè)機(jī)構(gòu)交易對手同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項(xiàng))／總負(fù)債×100％D.存貸比=各項(xiàng)貸款余額／各項(xiàng)存款余額×100％【答案】C34、因供役地權(quán)利人依法解除地役權(quán)合同導(dǎo)致地役權(quán)消滅的，注銷登記申請人為（）。A.地役權(quán)人B.供役地權(quán)利人C.土地使用權(quán)人D.地役權(quán)人和供役地權(quán)利人【答案】B35、我國個(gè)人信貸產(chǎn)品可基本劃分為()兩大類。A.個(gè)人住房按揭貸款和個(gè)人汽車消費(fèi)貸款B.個(gè)人住房按揭貸款和個(gè)人助學(xué)貸款C.個(gè)人住房按揭貸款和個(gè)人零售貸款D.個(gè)人住房按揭貸款和個(gè)人信用卡透支【答案】C36、（）根據(jù)全部貸款余額的一定比例計(jì)提的用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失的準(zhǔn)備。A.專項(xiàng)準(zhǔn)備B.一般準(zhǔn)備C.特種準(zhǔn)備D.資產(chǎn)減值準(zhǔn)備【答案】B37、下列關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的說法，不正確的是（）。A.可以分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種B.初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)的每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值C.高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限D(zhuǎn).商業(yè)銀行可以選擇初級(jí)法評(píng)估零售暴露，自行估計(jì)違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值【答案】D38、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)制定相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提交()批準(zhǔn)。A.監(jiān)事會(huì)B.高級(jí)管理層C.董事會(huì)D.其他部門【答案】C39、（2019年真題）一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮兩方面因素，其中屬于與市場有關(guān)的因素的是（）。A.聲譽(yù)B.利率水平C.杠桿D.收益波動(dòng)性【答案】B40、某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)為B級(jí)的借款人的違約概率(PD)為10%，違約損失率(LGD)為50%。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級(jí)借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為20億元人民幣，則該銀行此類借款人當(dāng)期的信貸預(yù)期損失為（）億元。A.1.5B.1C.2.5D.5【答案】B41、下列各項(xiàng)不會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是()。A.每日客戶存款數(shù)B.貸款發(fā)放/歸還C.貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整D.商業(yè)銀行減少網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量【答案】D42、點(diǎn)型火災(zāi)探測器安裝的基本規(guī)定是，探測器宜水平安裝，若有傾斜不應(yīng)大于（）。A.500B.450C.400D.350【答案】B43、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于（）時(shí)，對商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警。A.2％～5％B.3％～5％C.4％～5％D.1％～5％【答案】B44、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金是()。A.核心資本B.信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本【答案】B45、(?)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。A.監(jiān)事會(huì)B.高級(jí)管理層C.董事會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】C46、采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。A.13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%【答案】D47、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的說法，不正確的是（）。A.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系B.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程C.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化D.利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶【答案】A48、操作風(fēng)險(xiǎn)指新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件可能造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括（）。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】A49、（2018年真題）內(nèi)部審計(jì)在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)作用的是（）。A.監(jiān)控和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)運(yùn)行的效果B.評(píng)價(jià)與銀行治理、運(yùn)營和信息系統(tǒng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露C.內(nèi)部審計(jì)具有充足的資源，可以直接向董事會(huì)報(bào)告D.幫助識(shí)別、評(píng)價(jià)重要的風(fēng)險(xiǎn)暴露，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制系統(tǒng)的改進(jìn)【答案】C50、客戶被看作商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來發(fā)展計(jì)劃向客戶／公眾告知，增強(qiáng)對客戶／公眾的透明度。這對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的意義有（）。A.提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)B.增加客戶對銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的干預(yù)程度C.增加客戶對商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的了解程度D.廣泛征求客戶的意見，提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品可能引發(fā)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】D51、橋架連接處應(yīng)根據(jù)橋架規(guī)格選擇（）以上的多股銅芯軟線進(jìn)行可靠的接地。A.2.5m㎡B.4.0m㎡C.6.0m㎡D.10.0m㎡【答案】B52、（2018年真題）關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互作用關(guān)系，下列表述中錯(cuò)誤的是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對流動(dòng)性造成顯著影響B(tài).聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難C.承擔(dān)過多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力，造成流動(dòng)性波動(dòng)【答案】A53、利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警的方法是()。A.紅色預(yù)警法B.統(tǒng)計(jì)預(yù)警法C.黑色預(yù)警法D.指數(shù)預(yù)警法【答案】D54、在市場準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，（）不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)。A.機(jī)構(gòu)設(shè)立B.調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加業(yè)務(wù)品種C.高級(jí)管理人員任職資格D.資本監(jiān)管【答案】D55、以下不是集團(tuán)授信限額管理“三步走”的是()。A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團(tuán)整體的總授信限額B.按單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信額度范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用額度【答案】D多選題（共20題）1、銀行的交易性外匯風(fēng)險(xiǎn)主要來自()。A.銀行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配而產(chǎn)生的外匯敞口頭寸B.匯率變動(dòng)產(chǎn)生的敞口C.為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對沖的外匯敞口頭寸D.銀行因賣出期權(quán)而可能需要買入或賣出的外匯敞口頭寸E.銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸【答案】C2、假設(shè)某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的可能影響是（）。A.損失13億B.盈利13億C.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)變化D.流動(dòng)性增強(qiáng)E.流動(dòng)性下降【答案】AC3、在竣工交付驗(yàn)收簽字之日起（）日內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理部要向企業(yè)工程管理部寫出項(xiàng)目經(jīng)理部解體申請報(bào)告，同時(shí)提出善后留用和遣散人員的名單及時(shí)間，經(jīng)有關(guān)部門審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。A.7B.15C.21D.30【答案】B4、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)（）。A.綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求B.確保目標(biāo)資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)管理水平和外部經(jīng)營環(huán)境相適應(yīng)，兼顧短期和長期資本需求，并考慮各種資本補(bǔ)充來源的長期可持續(xù)性C.審慎估計(jì)資產(chǎn)質(zhì)量、利潤增長及資本市場的波動(dòng)性，充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素，包括或有風(fēng)險(xiǎn)暴露，嚴(yán)重且長期的市場衰退，以及突破風(fēng)險(xiǎn)承受能力的其他事件D.優(yōu)先考慮補(bǔ)充核心一級(jí)資本，增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量E.通過嚴(yán)格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性，并制定資本應(yīng)急預(yù)案以滿足計(jì)劃外的資本需求，確保銀行具備充足資本應(yīng)對不利的市場條件變化【答案】ABCD5、為實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的目標(biāo)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立起包括()要素的內(nèi)部控制體系。A.控制環(huán)境B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.控制活動(dòng)D.信息與溝通E.監(jiān)控【答案】ABCD6、提出歐式期權(quán)定價(jià)模型的是()A.費(fèi)雪·布萊克B.威廉·夏普C.哈瑞·馬柯維茨D.麥隆·舒爾斯E.羅伯特·默頓【答案】AD7、期限錯(cuò)配分析的缺點(diǎn)包括()。A.假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后不可展期B.假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后可展期C.假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后無新業(yè)務(wù)D.假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后有新業(yè)務(wù)E.不能對銀行的借款能力進(jìn)行評(píng)估【答案】AC8、從操作風(fēng)險(xiǎn)的定義來看，操作風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生可分為（）四大原因。A.內(nèi)部流程B.系統(tǒng)缺陷C.流動(dòng)性D.外部事件E.人員因素【答案】ABD9、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額的管理流程包括（）。A.限額設(shè)立B.限額調(diào)整C.限額監(jiān)測D.限額管理E.超限額管理【答案】ABC10、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)外部環(huán)境變化及時(shí)評(píng)估戰(zhàn)略目標(biāo)的（），并采取有效措施控制可能產(chǎn)生的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。A.合理性B.兼容性C.獨(dú)立性D.真實(shí)性E.一致性【答案】AB11、信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括（）。A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.違約風(fēng)險(xiǎn)E.國家風(fēng)險(xiǎn)【答案】AD12、下列屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的有（）。A.制訂應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案B.建立完善的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系C.購買保險(xiǎn)D.業(yè)務(wù)外包E.計(jì)提預(yù)期損失【答案】