農(nóng)商銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理辦法

PAGE4-ⅩⅩⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理辦法第一章總則為了加強(qiáng)ⅩⅩⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理，根據(jù)《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》、《ⅩⅩⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策》等有關(guān)政策法規(guī)及本行相關(guān)制度規(guī)定，結(jié)合本行實(shí)際，制定本辦法。本辦法所稱(chēng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額，是指用于有效控制金融產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失的限定額度值，是本行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的具體量化。本辦法所稱(chēng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理，是指本行根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)政策對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)設(shè)置限額，并據(jù)此對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和控制的過(guò)程。本辦法主要包括職責(zé)分工、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額種類(lèi)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)控、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額調(diào)整以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)超限額處理等內(nèi)容。第二章職責(zé)分工高級(jí)管理層及其下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)履行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理職責(zé)，主要職責(zé)包括：（一）確定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理辦法；（二）確定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理架構(gòu)和體系；（三）審批市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置；（四）審批市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額調(diào)整申請(qǐng)；（五）審閱市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額報(bào)告；（六）審批市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)超限事宜；（七）高級(jí)管理層權(quán)限內(nèi)的其他相關(guān)事項(xiàng)。本行風(fēng)險(xiǎn)管理部作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理牽頭部門(mén)，主要職責(zé)包括：（一）擬定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理辦法；（二）擬定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置；（三）監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額執(zhí)行情況；（四）提出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額調(diào)整申請(qǐng)；（五）編制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額相關(guān)報(bào)告；（六）溝通、監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)超限事宜；（七）審核市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)超限處理方案；（八）高級(jí)管理層要求完成的其他有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理事項(xiàng)。本行計(jì)劃財(cái)務(wù)部作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理協(xié)助部門(mén)，主要職責(zé)包括：（一）協(xié)助擬定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置；（二）提出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額調(diào)整申請(qǐng)；（三）協(xié)助審核市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)超限處理方案。本行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的主要職責(zé)包括：（一）協(xié)助擬定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置；（二）提出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額調(diào)整申請(qǐng)；限額進(jìn)行調(diào)整，各相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)在新市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)。第七章市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)超限額處理在事前限額監(jiān)控時(shí)，本行風(fēng)險(xiǎn)管理部如發(fā)現(xiàn)超限情況，應(yīng)根據(jù)是否為剛性限額進(jìn)行區(qū)別處理。如為剛性限額超限，風(fēng)險(xiǎn)管理部應(yīng)直接拒絕交易申請(qǐng)。如為非剛性限額超限，風(fēng)險(xiǎn)管理部應(yīng)及時(shí)與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，如有恰當(dāng)理由可放行該筆交易。在事中限額監(jiān)控時(shí)，本行風(fēng)險(xiǎn)管理部應(yīng)就超限情況與相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行溝通，提醒相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)超限事宜。如剛性限額超限或非剛性限額超限10%，且在超限事宜影響重大或短期內(nèi)無(wú)法恢復(fù)的情況下，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)就超限情況擬定處理方案，明確超限原因、處理方法和計(jì)劃。風(fēng)險(xiǎn)管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核處理方案后，由風(fēng)險(xiǎn)管理部上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)審批，風(fēng)險(xiǎn)管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部與相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)最終審批結(jié)果執(zhí)行。超限處理方式可包括：調(diào)節(jié)頭寸、調(diào)整限額值、維持超限狀態(tài)等。本行風(fēng)險(xiǎn)管理部應(yīng)對(duì)事中超限處理情況進(jìn)行監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)超限處理明顯與計(jì)劃不符，須及時(shí)與相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)溝通。如確定無(wú)法按原計(jì)劃完成超限處理，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)重新制定超限處理方案，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)管理部和計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核后，由風(fēng)險(xiǎn)管理部上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)審批，風(fēng)險(xiǎn)管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部與相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)審批意見(jiàn)執(zhí)行