零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法

聯(lián)合工作中的實(shí)例，說(shuō)說(shuō)怎樣對(duì)零售客戶進(jìn)行內(nèi)部評(píng)級(jí)。并比較國(guó)際先進(jìn)銀行零售業(yè)務(wù)內(nèi)部評(píng)級(jí)方法，對(duì)我行的零售業(yè)務(wù)內(nèi)部評(píng)級(jí)方法與應(yīng)付策略提出相應(yīng)的見解或改進(jìn)建議。零售信貸業(yè)務(wù)的特色與企業(yè)信貸業(yè)務(wù)不一樣，其主要特色是：數(shù)目宏大，單筆金額小，單筆管理成本高；客戶單筆風(fēng)險(xiǎn)大，信息分別，管理難度高；業(yè)務(wù)審批要求效率高，決議一定快速堅(jiān)決。這些特色決定了銀行要對(duì)零售風(fēng)險(xiǎn)推行量化管理與集約化管理。依據(jù)統(tǒng)計(jì)，全世界90％以上的信譽(yù)卡業(yè)務(wù)都采納信譽(yù)評(píng)分模型辦理。現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)技術(shù)微風(fēng)險(xiǎn)模型不停地被運(yùn)用到零售風(fēng)險(xiǎn)組合管理中，特別是信譽(yù)評(píng)分模型在零售業(yè)務(wù)中獲得寬泛使用，有效地實(shí)現(xiàn)了零售風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的客觀性、正確性，為模型在零售業(yè)務(wù)管理中的寬泛應(yīng)用確立了堅(jiān)固基礎(chǔ)。一、我行對(duì)照國(guó)際先進(jìn)銀行零售業(yè)務(wù)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的差距我行的零售業(yè)務(wù)今年發(fā)展快速，當(dāng)前已經(jīng)初步形成了以個(gè)人按揭、花費(fèi)信貸為主導(dǎo)的零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品系統(tǒng)，隨心貸、自購(gòu)貸、商購(gòu)貸也逐漸上市推行。從管理系統(tǒng)上，我行的個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理流程基本形成，建立了前、中、后臺(tái)互相制衡、相互獨(dú)立、職責(zé)明確的風(fēng)險(xiǎn)管理流程，個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、控制和處理系統(tǒng)逐漸成立。但與外國(guó)先進(jìn)銀行對(duì)比，因?yàn)榱闶蹣I(yè)務(wù)起步較晚、數(shù)據(jù)累積時(shí)間不足，管理手段還比較落伍。1、是零售業(yè)務(wù)貸款決議主要以人工主觀判斷為主，還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化。當(dāng)前，我行零售業(yè)務(wù)的各種客戶群、不一樣產(chǎn)品的評(píng)分模型建設(shè)落伍，零售業(yè)務(wù)的審批和回收等工作流程和環(huán)節(jié)較長(zhǎng)，占用人員許多，經(jīng)營(yíng)成真相對(duì)較高，業(yè)務(wù)效率較低。2、是零售業(yè)務(wù)沒(méi)有進(jìn)行貸款池區(qū)分，不可以計(jì)算各貸款池的風(fēng)險(xiǎn)因素。當(dāng)前，我行還沒(méi)有依據(jù)零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法的要求，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類型進(jìn)前進(jìn)一步的細(xì)化，依據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)特色的同質(zhì)性進(jìn)行分類管理。還不可以計(jì)算零售業(yè)務(wù)貸款池的PD、LGD和EAD等基本風(fēng)險(xiǎn)峻素，各個(gè)貸款池的風(fēng)險(xiǎn)胸懷還處于空白。零售業(yè)務(wù)的資本金還只好采納標(biāo)準(zhǔn)法，沒(méi)法采納內(nèi)部評(píng)級(jí)法進(jìn)行資本的計(jì)算。3、是信息儲(chǔ)存分別，缺少用于零售業(yè)務(wù)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)剖析的數(shù)據(jù)庫(kù)。幾年來(lái)，我國(guó)各大銀行的零售業(yè)務(wù)IT系統(tǒng)微風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)發(fā)展快速，但信息比較分別，缺少一致的標(biāo)準(zhǔn)。別的，因?yàn)榱闶坌刨J業(yè)務(wù)起步較晚，各種建模數(shù)占有待進(jìn)一步的累積。4、是在評(píng)級(jí)結(jié)果考證和評(píng)級(jí)應(yīng)用等方面還比較落伍，還沒(méi)有成為信貸審批、產(chǎn)品訂價(jià)、市場(chǎng)營(yíng)銷、績(jī)效查核的主要手段。二、我行的應(yīng)付策略怎樣提高我行零售業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，重點(diǎn)在于提高零售風(fēng)險(xiǎn)量化水平易實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)辦理的自動(dòng)化和標(biāo)準(zhǔn)化。零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法的核心就是要求銀行實(shí)現(xiàn)對(duì)零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的正確量化。所以，我行應(yīng)當(dāng)踴躍推動(dòng)零售業(yè)務(wù)內(nèi)部評(píng)級(jí)法建設(shè)，依據(jù)新資本協(xié)議零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法的要求，借鑒國(guó)際先進(jìn)銀行最正確實(shí)踐，聯(lián)合我國(guó)零售業(yè)務(wù)的特色，建設(shè)知足我國(guó)零售業(yè)務(wù)需要的信譽(yù)評(píng)分模型系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)管理的自動(dòng)化和標(biāo)準(zhǔn)化，達(dá)到國(guó)際一流商業(yè)銀行的零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理水平。是成立我行零售業(yè)務(wù)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)的基礎(chǔ)。內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)建設(shè)是一項(xiàng)巨大工程，我行應(yīng)在組織領(lǐng)導(dǎo)、方法系統(tǒng)、數(shù)據(jù)累積、系統(tǒng)開發(fā)、制度建設(shè)、人材培育等方面做好基礎(chǔ)性工作。數(shù)據(jù)是內(nèi)部評(píng)級(jí)法項(xiàng)目的基礎(chǔ)，我行要依據(jù)各種風(fēng)險(xiǎn)模型研發(fā)和系統(tǒng)建設(shè)的需要，進(jìn)行數(shù)據(jù)的累積和清理，對(duì)有些重點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)錄。2、是建立我行的零售業(yè)務(wù)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型系統(tǒng)。零售信譽(yù)評(píng)分模型客觀性、一致性、正確性、全面性、效任性，信譽(yù)評(píng)分模型能夠在系統(tǒng)內(nèi)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化辦理，更合用于數(shù)目巨大的零售業(yè)務(wù)。所以，我行應(yīng)在對(duì)零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度剖析的基礎(chǔ)上，聯(lián)合客戶、產(chǎn)品組合狀況，借鑒國(guó)際先進(jìn)銀行零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最正確實(shí)踐，開發(fā)各種零售信譽(yù)評(píng)分模型，建立切合我行實(shí)質(zhì)的零售信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)貸款審批、貸款訂價(jià)、貸后預(yù)警的自動(dòng)化和標(biāo)準(zhǔn)化。3、是區(qū)分零售業(yè)務(wù)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)裸露貸款池。在對(duì)我行零售財(cái)產(chǎn)組合現(xiàn)狀微風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀進(jìn)行多維剖析的基礎(chǔ)上，明確各種零售貸款池的定義和區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)，考證貸款池的區(qū)分微風(fēng)險(xiǎn)胸懷的合理性，并測(cè)算各種貸款池的