商業(yè)銀行消費(fèi)信貸的信用危機(jī)監(jiān)管

商業(yè)銀行消費(fèi)信貸的信用危機(jī)監(jiān)管近年來我國商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢(shì)，已逐漸成為商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)中與公司貸款業(yè)務(wù)并駕齊驅(qū)的兩大業(yè)務(wù)之一，戰(zhàn)略地位日益提高。我國商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的快速發(fā)展也帶來逐漸加大的風(fēng)險(xiǎn)問題，如何在控制住消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的條件下保持其健康快速的發(fā)展是我國商業(yè)銀行面臨的重大課題。根據(jù)西方發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)依然是信用風(fēng)險(xiǎn),控制住信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)發(fā)展消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)具有重大意義。消費(fèi)信貸的信用風(fēng)險(xiǎn)是指因借款人發(fā)生違約或借款人信用等級(jí)下降產(chǎn)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)主要包括住房按揭貸款、汽車抵押貸款、耐用消費(fèi)品貸款等，其中資金量比重較大的主要是住房按揭貸款、汽車抵押貸款等。與公司貸款比較，消費(fèi)貸款的主要特點(diǎn)是金額小、筆數(shù)多、期限長，面對(duì)的客戶群廣泛,借款人在長達(dá)二十年或三十年的借款期時(shí)間內(nèi)，可能會(huì)由于健康問題、工作更換或工作丟失問題等使其清償能力下降，無法償還銀行貸款，也可能會(huì)由于品德問題而故意拖欠銀行貸款,這些都將使銀行債權(quán)面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理就是要通過對(duì)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、衡量和分析，運(yùn)用一系列的風(fēng)險(xiǎn)管理方法，以一定的成本使消費(fèi)貸款得到最大安全保障，從而確保銀行的收益以及消費(fèi)貸款的資產(chǎn)質(zhì)量不會(huì)出現(xiàn)惡化。一、消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)及外部影響因素（一）消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn).風(fēng)險(xiǎn)的分散性。消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)面對(duì)的是數(shù)目眾多的個(gè)人客戶，單筆消費(fèi)貸款的金額一般較小，風(fēng)險(xiǎn)被大量的個(gè)人客戶所分擔(dān)，相對(duì)于銀行公司業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)集中特點(diǎn),消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)具有分散性的特點(diǎn)。.風(fēng)險(xiǎn)的長期性。消費(fèi)貸款一般為中長期貸款,期限可能長達(dá)20年甚至30年，風(fēng)險(xiǎn)具有長期性。.單筆業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不易被監(jiān)控，但整體業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)具有一定規(guī)律。相對(duì)于銀行公司貸款業(yè)務(wù)可以通過考察的經(jīng)營狀況來衡量風(fēng)險(xiǎn)大小，消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的個(gè)人客戶還款能力受制于較多意外因素,如失業(yè)、疾病等，風(fēng)險(xiǎn)事先難以作出預(yù)測。雖然消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的單筆業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不易被監(jiān)控，但大量客戶所具有的統(tǒng)計(jì)學(xué)意義上的特征卻具有一定規(guī)律,商業(yè)銀行可以通過對(duì)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)（如違約率）的監(jiān)控來分析業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（二）影響商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的主要外部因素.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)影響巨大。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于繁榮時(shí)期時(shí),居民收入普遍較高，借款人能夠按時(shí)支付銀行貸款,消費(fèi)貸款的風(fēng)險(xiǎn)較小。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于低迷時(shí)期時(shí),居民收入下降,失業(yè)率升高,借款人支付能力降低，消費(fèi)貸款的風(fēng)險(xiǎn)趨于增大。.利率。當(dāng)市場利率出現(xiàn)上升時(shí),銀行貸款的利率相應(yīng)上升，借款人的還款成本增高,支付能力下降，消費(fèi)貸款的風(fēng)險(xiǎn)增大。相反,當(dāng)市場利率下降時(shí),銀行貸款利率也出現(xiàn)下降，借款人的還款成本降低,支付能力提高，消費(fèi)貸款的風(fēng)險(xiǎn)趨于降低。.抵押物價(jià)格。抵押物價(jià)格的波動(dòng)是影響消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)的重要因素。當(dāng)?shù)盅何飪r(jià)格下降時(shí)，特別是當(dāng)價(jià)格下降到低于借款人尚未償還的金額時(shí)，消費(fèi)貸款的風(fēng)險(xiǎn)將急劇增大。當(dāng)?shù)盅何飪r(jià)格上漲時(shí)，借款人還款意愿也不斷增強(qiáng),消費(fèi)貸款的風(fēng)險(xiǎn)將減小。.居民收入穩(wěn)定性。居民收入穩(wěn)定性是考察消費(fèi)貸款質(zhì)量的一個(gè)重要指標(biāo)。當(dāng)居民收入較為穩(wěn)定時(shí),還款能力具有較大保障,消費(fèi)貸款的風(fēng)險(xiǎn)較小。相反,當(dāng)居民收入時(shí)高時(shí)低,或工作狀況不穩(wěn)定，消費(fèi)貸款發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性也較大。.社會(huì)誠信狀況。社會(huì)誠信狀況是衡量一個(gè)地區(qū)能否開展消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的重要方面。當(dāng)一個(gè)地區(qū)的社會(huì)信用狀況較差時(shí)，存在大量拖欠銀行貸款現(xiàn)象，地方保護(hù)主義嚴(yán)重,在這個(gè)地區(qū)開展消費(fèi)貸款的風(fēng)險(xiǎn)較大。相反,當(dāng)一個(gè)地區(qū)的社會(huì)信用狀況較好,在這個(gè)地區(qū)開展消費(fèi)貸款的風(fēng)險(xiǎn)則較小。.政策因素。政策因素對(duì)消費(fèi)貸款的風(fēng)險(xiǎn)也有較大影響。如國家實(shí)施增稅政策將降低借款人的收入，從而降低借款人的支付能力，消費(fèi)貸款的風(fēng)險(xiǎn)將增大。如果政府對(duì)公務(wù)員加薪則提高公務(wù)員借款人的支付能力，相應(yīng)對(duì)其貸款的風(fēng)險(xiǎn)將減小。二、商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)及內(nèi)容商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是以最小的成本確保消費(fèi)信貸的資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定以及獲得一定水平的盈利，信用風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容主要包括對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的甄別、衡量、監(jiān)測、分析、控制和轉(zhuǎn)移。.信用風(fēng)險(xiǎn)的甄別。商業(yè)銀行要對(duì)借款人的情況進(jìn)行綜合評(píng)估，以確定是否同意借款人的借款申請(qǐng)。商業(yè)銀行信用評(píng)估的內(nèi)容主要包括借款人的年齡、學(xué)歷、職業(yè)、收入情況、信用記錄等情況，一般通過客戶信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)對(duì)借款人進(jìn)行評(píng)級(jí),對(duì)超過銀行設(shè)定的信用等級(jí)的客戶銀行便批準(zhǔn)貸款,否則就拒絕貸款。.信用風(fēng)險(xiǎn)的衡量。商業(yè)銀行要根據(jù)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的歷史數(shù)據(jù),計(jì)算目前消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)大小，以及測算未來一段時(shí)間消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)可能面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)大小，從而能夠使商業(yè)銀行對(duì)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行總體把握，以確定商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)是否超過商業(yè)銀行的承受能力。.信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測。商業(yè)銀行對(duì)消費(fèi)信貸的信用風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)行長期監(jiān)測，觀察信用風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)。監(jiān)測的數(shù)據(jù)不僅包括總體信用風(fēng)險(xiǎn),還可以對(duì)借款人的不同特征、貸款地區(qū)、貸款類別、貸款期限等分類數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測，以便于銀行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)變化的因素進(jìn)行判斷。.信用風(fēng)險(xiǎn)的分析。商業(yè)銀行要對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的結(jié)果進(jìn)行因素分析，判斷影響信用風(fēng)險(xiǎn)變化的主要原因，并提出相應(yīng)改進(jìn)措施。同時(shí)商業(yè)銀行要對(duì)影響信用風(fēng)險(xiǎn)的外部因素進(jìn)行分析，判斷外部因素的變化對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的影響程度，并提出對(duì)應(yīng)措施。.信用風(fēng)險(xiǎn)的控制。商業(yè)銀行要根據(jù)消費(fèi)信貸的信用風(fēng)險(xiǎn)的變化情況，及時(shí)采取相應(yīng)的控制措施，以防范信用信用風(fēng)險(xiǎn)。在信用風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)增大的趨勢(shì)情況下，商業(yè)銀行可以通過采取提高貸款條件、降低貸款金額、減少對(duì)某些地區(qū)的貸款、限制某些種類的貸款發(fā)展等措施，降低信用風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)發(fā)生違約的消費(fèi)貸款，銀行要盡快進(jìn)行追索,或?qū)Φ盅何镞M(jìn)行處置，以挽回部分損失。.信用風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移。當(dāng)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)超過商業(yè)銀行的承受能力范圍,商業(yè)銀行可以通過貸款出售、資產(chǎn)證券化等方式將部分消費(fèi)貸款轉(zhuǎn)讓出去,從而減少商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)。三、我國商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題與難點(diǎn)（一）我國商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題.對(duì)客戶的信用評(píng)級(jí)水平較低。我國商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的信用評(píng)級(jí)方法才剛剛開始引入綜合打分法,評(píng)級(jí)結(jié)果不僅沒有與預(yù)期損失率建立對(duì)應(yīng)關(guān)系,而且其結(jié)果是否準(zhǔn)確尚待時(shí)間的考驗(yàn)。與國際先進(jìn)銀行相比，我國商業(yè)銀行信用評(píng)級(jí)的技術(shù)水平還很低。.信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測能力差。我國商業(yè)銀行只能對(duì)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的總量、地區(qū)、品種等進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測,還不能根據(jù)借款人的不同特征監(jiān)測其相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)水平，從而影響到對(duì)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)變化的因素分析，同時(shí)這些重要數(shù)據(jù)的缺乏將對(duì)我國商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)的發(fā)展造成巨大障礙。.信用風(fēng)險(xiǎn)管理手段落后。我國商業(yè)銀行對(duì)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)水平的衡量主要是不良貸款額和不良貸款率等結(jié)果指標(biāo),還不能運(yùn)用先進(jìn)技術(shù)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行事前的預(yù)測，因而對(duì)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理主要是一種事后管理,而不能做到事前控制。.信用風(fēng)險(xiǎn)的控制能力弱。我國商業(yè)銀行由于對(duì)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測能力差，導(dǎo)致不能對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的變化進(jìn)行準(zhǔn)確的因素分析，因而在風(fēng)險(xiǎn)的控制手段上存在盲目性,不清楚該采取何種措施來控制風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)控制措施方面重形式,不重實(shí)質(zhì)，如對(duì)借款申請(qǐng)人要求過多的、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制并無很大幫助的材料,而對(duì)借款申請(qǐng)人的實(shí)地調(diào)查卻很少。（二）我國商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的難點(diǎn).對(duì)客戶的信用狀況難以準(zhǔn)確把握。我國商業(yè)銀行審查借款申請(qǐng)人是否符合條件的重要依據(jù)是由借款人單位出具的收入證明，但收入證明的真實(shí)性較難判斷,即使收入證明真實(shí)，其負(fù)債情況也無從了解。同時(shí)，由于我國尚未建立社會(huì)信用體系，銀行對(duì)借款申請(qǐng)人以前的信用情況無法了解，從而無法判斷其道德品質(zhì)的好壞和還款意愿的大小。.缺少相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)。我國商業(yè)銀行開展消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的時(shí)間不長，沒有收集到足夠的信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)以建立相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型，因而無法對(duì)借款申請(qǐng)人進(jìn)行準(zhǔn)確的信用評(píng)估。我國商業(yè)銀行對(duì)借款申請(qǐng)人的審查還主要停留在經(jīng)驗(yàn)判斷階段，尚無可靠的貸款標(biāo)準(zhǔn)。.缺乏信用風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移手段。我國金融市場的發(fā)展程度還較低,商業(yè)銀行還不能在金融市場上通過貸款出售、資產(chǎn)證券化等方式將消費(fèi)貸款轉(zhuǎn)讓出去，以降低信用風(fēng)險(xiǎn)水平。四、西方商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要進(jìn)展（一）西方商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展態(tài)勢(shì).對(duì)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)逐步深化銀行業(yè)本身是一個(gè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè),風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的,銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的工作,主要是根據(jù)自身的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)、資本實(shí)力等情況,擬定信用風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策，將消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍之內(nèi)，從而使實(shí)際效益最大化。.消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法逐步量化消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理引入量化模型,如內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本回報(bào)模型、VAR模型以及信貸組合管理模型等，商業(yè)銀行能夠更加準(zhǔn)確對(duì)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。.消費(fèi)信貸審批逐漸完善消費(fèi)信貸的授權(quán)制度日益科學(xué)，審批環(huán)節(jié)逐漸減少,貸款審批從單筆交易審批走向客戶授信總量控制。貸款審批崗位從上到下形成一個(gè)系統(tǒng)，相對(duì)獨(dú)立,但貸款審批和業(yè)務(wù)兩個(gè)體系在互相制約和分離的同時(shí)，又能做到緊密結(jié)合，能夠確保貸款的及時(shí)發(fā)放。.外部環(huán)境日益優(yōu)化社會(huì)信用制度不斷成熟,銀行能夠很容易了解客戶的資信狀況。法律環(huán)境完善，銀行能夠很容易地通過處理抵押品或追索保證人等法律手段挽回貸款損失。高度發(fā)達(dá)的金融市場，為銀行轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)提供了如貸款出售、資產(chǎn)證券化等多種手段和廣闊的操作空間。(二)西方商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法1.內(nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)(IRB)信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。只有建立了科學(xué)的信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)，商業(yè)銀行才能夠采用一定的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)貸款申請(qǐng)人進(jìn)行評(píng)估，并決定是否貸款，以及對(duì)貸款進(jìn)行定價(jià)。西方商業(yè)銀行的信用評(píng)級(jí)在經(jīng)歷了經(jīng)驗(yàn)判斷、分析模板、打分卡等發(fā)展階段后，現(xiàn)在已進(jìn)入模型化階段,即內(nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)。內(nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)是建立在銀行自身的歷史數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)上，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析模型直接生成系統(tǒng)參數(shù)，從而計(jì)算出具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義的違約概率、違約損失率、風(fēng)險(xiǎn)敞口、預(yù)期損失率等關(guān)鍵指標(biāo),從而對(duì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行精確計(jì)量和等級(jí)劃分,并以此作為風(fēng)險(xiǎn)決策的參照依據(jù)。內(nèi)部信用評(píng)級(jí)的核心是測算預(yù)期損失率指標(biāo),其計(jì)算方法如下：(1)提取借款人不同特征的預(yù)期損失率。主要程序是運(yùn)用銀行的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng),根據(jù)借款人的不同特征情況得出各個(gè)特征對(duì)應(yīng)的預(yù)期損失率。(2)計(jì)算借款人預(yù)期損失率。對(duì)借款人不同特征的預(yù)期損失率賦予不同的權(quán)重,加總得出借款人的預(yù)期損失率。(3)對(duì)借款人預(yù)期損失率進(jìn)行評(píng)估，以決定是否接受借款人的借款申請(qǐng)。通過對(duì)貸款收益與損失情況計(jì)算出盈虧相抵的預(yù)期損失率，如果借款人實(shí)際計(jì)算出的預(yù)期損失率大于盈虧相抵的預(yù)期損失率，被視為不盈利業(yè)務(wù)，借款申請(qǐng)不被接受。如果計(jì)算出的借款人預(yù)期損失率小于盈虧相抵的預(yù)期損失率，則銀行有盈利，借款申請(qǐng)得到批準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)管理模型CreditMetrics風(fēng)險(xiǎn)管理模型是摩根1997年推出的用于量化信用風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品,其主導(dǎo)思想是通過VAR來衡量信用風(fēng)險(xiǎn)。該模型以信用評(píng)級(jí)為基礎(chǔ)，通過VAR的數(shù)值計(jì)算力圖反映出：銀行貸款面臨信用級(jí)別變化或拖欠風(fēng)險(xiǎn)時(shí)所應(yīng)準(zhǔn)備的資本金數(shù)值。VAR是指在一定的置信度內(nèi)，某種金融資產(chǎn)可能遭受的潛在最大價(jià)值損失。假定資產(chǎn)損益呈正態(tài)分布，令3為資產(chǎn)的初始價(jià)格，a為收益對(duì)均值的偏離，6為資產(chǎn)收益波動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)差，則在At時(shí)間內(nèi)的VAR為:VAR(aa6AtA1/2CreditMetrics風(fēng)險(xiǎn)管理模型的基本思想是信用風(fēng)險(xiǎn)取決于債務(wù)人的信用狀況，信用風(fēng)險(xiǎn)直接來自于債務(wù)人信用等級(jí)的變化。信用計(jì)量模型的基本方法就是對(duì)信用等級(jí)變化分析。轉(zhuǎn)換矩陣是不同的信用等級(jí)在一定期限內(nèi)變化到其他信用等級(jí)的概率矩陣，通過轉(zhuǎn)換矩陣的信用等級(jí)變化的概率分布,和在不同信用等級(jí)下給定的貼現(xiàn)率就可以計(jì)算出貸款在不同信用風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)下的概率分布。最后運(yùn)用期望值和標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算一定置信水平下的VAR值。通過VAR可以使商業(yè)銀行明了消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)大小，并通過調(diào)節(jié)用于發(fā)展消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的資本金配置或調(diào)整貸款政策等措施來防范金融風(fēng)險(xiǎn)。3.資產(chǎn)證券化商業(yè)銀行的一部分消費(fèi)貸款可通過出售給抵押證券公司(SPV),再由抵押證券公司以這些資產(chǎn)為抵押，發(fā)行資產(chǎn)支持證券(ABS),出售給市場投資者，從而使這些資產(chǎn)從商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表中消失。當(dāng)商業(yè)銀行的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)過于集中或超過其風(fēng)險(xiǎn)承受能力時(shí),資產(chǎn)證券化能夠分散商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)證券化以后，商業(yè)銀行與借款人的債權(quán)債務(wù)關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)榈盅鹤C券公司與借款人的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，商業(yè)銀行只承擔(dān)服務(wù)人的角色，從而起到轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)的作用。五、發(fā)展我國商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策.建立健全客戶信用評(píng)分系統(tǒng)?？蛻粜庞迷u(píng)分系統(tǒng)是對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)的重要工具,通過客戶信用評(píng)分系統(tǒng)對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)分以決定貸與不貸以及授信額度的大小，使銀行貸款審批具有一定的客觀參考標(biāo)準(zhǔn)?？蛻粜庞迷u(píng)分系統(tǒng)是當(dāng)前階段較為適合我國商業(yè)銀行對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)的方法。雖然客戶信用評(píng)分系統(tǒng)沒有與預(yù)期損失率，但通過系統(tǒng)對(duì)客戶的重要特征進(jìn)行綜合評(píng)估，依然能夠得到具有意義的結(jié)果,并能夠?yàn)榘l(fā)展內(nèi)部信用評(píng)級(jí)法打下基礎(chǔ)。我國商業(yè)銀行應(yīng)借鑒國外先進(jìn)商業(yè)銀行的經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)客戶的重要特征，開發(fā)適合我國情況的客戶信用評(píng)分系統(tǒng),并在具體運(yùn)用過程中，根據(jù)運(yùn)用結(jié)果對(duì)重要特征的標(biāo)準(zhǔn)值、權(quán)重進(jìn)行調(diào)節(jié)，使之更切合實(shí)際情況。.加強(qiáng)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的收集。我國商業(yè)銀行的長期任務(wù)是要收集消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)數(shù)據(jù)，使客戶信用評(píng)級(jí)與預(yù)期損失率建立。因此,我國商業(yè)銀行要盡快建立起一套消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，通過該信息系統(tǒng)，商業(yè)銀行可以隨時(shí)獲取消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)分布情況，如能根據(jù)要求顯示客戶不同特征及其對(duì)應(yīng)的損失率情況，能夠收集、匯總某個(gè)地區(qū)、產(chǎn)品以及某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別等方面的貸款情況。經(jīng)過長期的風(fēng)險(xiǎn)跟蹤與監(jiān)測，一方面可以使商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)高損失率的客戶特征，并對(duì)這類客戶提高進(jìn)入門檻，減少商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)，另一方面，商業(yè)銀行擁有了一個(gè)比較長時(shí)期的信用風(fēng)險(xiǎn)分布數(shù)據(jù)庫,再根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)庫應(yīng)用現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)方法，就能夠形成我國商業(yè)銀行的消費(fèi)信貸信用風(fēng)險(xiǎn)模型，使我國商業(yè)銀行的客戶信用評(píng)級(jí)與預(yù)期損失率建立，達(dá)到內(nèi)部評(píng)級(jí)法水平,并最終實(shí)現(xiàn)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的量化。.進(jìn)行消費(fèi)貸款組合管理。貸款組合管理是指銀行將消費(fèi)貸款按照其特點(diǎn)通過不同類型的組合，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分散化和收益最大化。在發(fā)放消費(fèi)貸款以后，商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)貸款的種類、地區(qū)、客戶群、期限等進(jìn)行搭配，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的匹配，同時(shí)根據(jù)不同種類風(fēng)險(xiǎn)的大小,適當(dāng)提高某類貸款比重,減少另一類貸款的比重，以實(shí)現(xiàn)消費(fèi)貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)最低，收益最大。.設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額。風(fēng)險(xiǎn)限額是指對(duì)借款人確定一個(gè)授信總額,該授信額度是某一客戶或某一類客戶群的最大貸款金額。我國商業(yè)銀行在缺乏相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)情況下，可以通過設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)限額來分散銀行的消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)，防止對(duì)部分客戶或部分地區(qū)的貸款過大。風(fēng)險(xiǎn)限額可以對(duì)某一客戶設(shè)