風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法

關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法第1頁，共24頁，2023年，2月20日，星期日風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法的來源及主要思想應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法的一般步驟Borda序值法風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法優(yōu)點(diǎn)及應(yīng)用領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法在項(xiàng)目管理中的應(yīng)用案例第2頁，共24頁，2023年，2月20日，星期日風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法來源風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法出現(xiàn)于20世紀(jì)90年代中后期，由美國空軍電子系統(tǒng)中心最先提出，并在美國軍方武器系統(tǒng)研制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理中得到廣泛的推廣應(yīng)用。第3頁，共24頁，2023年，2月20日，星期日主要思想：通過定性分析和定量分析綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)影響和風(fēng)險(xiǎn)概率兩方面的因素,對風(fēng)險(xiǎn)因素對項(xiàng)目的影響進(jìn)行評估的方法。第4頁，共24頁，2023年，2月20日，星期日項(xiàng)目需求所用技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)影響風(fēng)險(xiǎn)概率%風(fēng)險(xiǎn)等級風(fēng)險(xiǎn)管理一、原始風(fēng)險(xiǎn)矩陣風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法分析步驟第5頁，共24頁，2023年，2月20日，星期日二、風(fēng)險(xiǎn)影響等級的確定（定性，定量）風(fēng)險(xiǎn)影響等級定義或說明關(guān)鍵(critical)一旦風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生,將導(dǎo)致項(xiàng)目失敗。嚴(yán)重(serious)一旦風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生,會導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)大幅增加,項(xiàng)目周期延長,可能無法滿足項(xiàng)目的二級需求。一般(moderate)一旦風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生,會導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)一般程度的增加,項(xiàng)目周期一般性延長,但仍能滿足項(xiàng)目一些重要的要求。微小(minor)一旦風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生,經(jīng)費(fèi)只有小幅增加,項(xiàng)目周期延長不大,項(xiàng)目需求的各項(xiàng)指標(biāo)仍能保證?？珊雎?negligible)一旦風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生,對項(xiàng)目沒有影響。第6頁，共24頁，2023年，2月20日，星期日三、風(fēng)險(xiǎn)概率的確定（定性，定量）風(fēng)險(xiǎn)概率范圍（%）解釋說明0~10非常不可能發(fā)生11~40不可能發(fā)生41~60可能在項(xiàng)目中期發(fā)生61~90可能發(fā)生91~100極可能發(fā)生第7頁，共24頁，2023年，2月20日，星期日風(fēng)險(xiǎn)概率范圍/%可忽略微小一般嚴(yán)重關(guān)鍵0~10低低低中中11~40低低中中高41~60低中中中高61~90中中中中高91~100中高高高高四、確定風(fēng)險(xiǎn)等級第8頁，共24頁，2023年，2月20日，星期日Borda序值法1、Borda方法基本原理第一選擇AABBCC第二選擇BCACAB第三選擇CBCABA投票人數(shù)171615據(jù)第一偏好得分A-8分；B-7分；C-6分；A入選。據(jù)Borda提出的記分制A-39分；B-41分；C-46分；C入選。第9頁，共24頁，2023年，2月20日，星期日

將投票理論的Borda方法引入到風(fēng)險(xiǎn)矩陣中，即是Borda序值方法，其基本原理如下：設(shè)N為風(fēng)險(xiǎn)總個(gè)數(shù)(與風(fēng)險(xiǎn)矩陣中的行數(shù)相同),設(shè)i為某一個(gè)特定風(fēng)險(xiǎn),k表示某一準(zhǔn)則原始風(fēng)險(xiǎn)矩陣只有兩個(gè)準(zhǔn)則。用k=1表示風(fēng)險(xiǎn)影響I,k=2表示風(fēng)險(xiǎn)概率Po。如果rik表示風(fēng)險(xiǎn)i在準(zhǔn)則k下的風(fēng)險(xiǎn)等級,則風(fēng)險(xiǎn)i的Borda數(shù)可由下式給出:某一因素的Borda序值即為比這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的Borda數(shù)大的風(fēng)險(xiǎn)因素的個(gè)數(shù)。、、、2、Borda序值法第10頁，共24頁，2023年，2月20日，星期日風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法的優(yōu)點(diǎn)：

風(fēng)險(xiǎn)矩陣作為一種簡單、易用的結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法,在項(xiàng)目管理實(shí)踐中具有以下優(yōu)點(diǎn):·可識別哪一種風(fēng)險(xiǎn)是對項(xiàng)目影響最為關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn);·加強(qiáng)項(xiàng)目要求、技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)之間相互關(guān)系的分析;·允許工業(yè)部門在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理前期就加入進(jìn)來;·風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法是在項(xiàng)目全周期過程中評估和管理風(fēng)險(xiǎn)的直接方法;·為項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了詳細(xì)的可供進(jìn)一步研究的歷史紀(jì)錄。第11頁，共24頁，2023年，2月20日，星期日·風(fēng)險(xiǎn)矩陣的軟件Excel510/VisualBasic在Macintoshi機(jī)和PC機(jī)上運(yùn)行具有很好的兼容性;·能夠提供直觀的電子數(shù)據(jù)表格界面;·采用的Borda方法是在多個(gè)評價(jià)準(zhǔn)則基礎(chǔ)上形成對風(fēng)險(xiǎn)級別進(jìn)行排序的一種投票式運(yùn)算法則;·風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法是一種評估和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)降低活動(dòng)的方法;·是在特定評價(jià)準(zhǔn)則基礎(chǔ)上評估風(fēng)險(xiǎn)序列敏感性的方法;·具有自動(dòng)分類和列表的功能。第12頁，共24頁，2023年，2月20日，星期日風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法的應(yīng)用領(lǐng)域：風(fēng)險(xiǎn)矩陣在美國空軍電子系統(tǒng)中心獲得了廣泛應(yīng)用,其應(yīng)用分析軟件已應(yīng)用在聯(lián)合監(jiān)視與目標(biāo)攻擊雷達(dá)系統(tǒng)(JSTARS,jointsurveillanceandtargetattackradarsystem)和國家空天系統(tǒng)升級項(xiàng)目中。并且,風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法在美國國防采辦中受到很高的重視,在應(yīng)用實(shí)踐中不斷發(fā)展。目前我國主要將風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)用于采礦、設(shè)備維護(hù)與更新、自動(dòng)化儀表可靠性分析等領(lǐng)域。第13頁，共24頁，2023年，2月20日，星期日案例分析

案例背景：某公司打算投資房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，經(jīng)分析得出該項(xiàng)目可能面臨7個(gè)潛在風(fēng)險(xiǎn)，分別是：政策風(fēng)險(xiǎn)、金融風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)和退出風(fēng)險(xiǎn)。公司管理層為確保該項(xiàng)目的順利進(jìn)行，應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法對上述諸多風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。第14頁，共24頁，2023年，2月20日，星期日1、聘請有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)投資評估人士組成專家組風(fēng)險(xiǎn)因素的Borda數(shù)分別為:9，4，12，12，1010，5。根據(jù)這些風(fēng)險(xiǎn)因素的Borda數(shù)可以確定其Borda序值為:4，6，O，O2，2，5。將所得數(shù)字分別列入表6一1對應(yīng)欄目中。2.征詢專家組對風(fēng)險(xiǎn)影響和風(fēng)險(xiǎn)概率的評價(jià)3.應(yīng)用Borda序值方法對各風(fēng)險(xiǎn)因素重要性進(jìn)行排序第15頁，共24頁，2023年，2月20日，星期日4.根據(jù)Borda序值，由專家組構(gòu)造判斷矩陣，確定各風(fēng)險(xiǎn)因素的權(quán)重，5.對該風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評估，并作出評價(jià)第16頁，共24頁，2023年，2月20日，星期日風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)影響量化值風(fēng)險(xiǎn)影響風(fēng)險(xiǎn)概率%風(fēng)險(xiǎn)等級Borda序值風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重政策風(fēng)險(xiǎn)5關(guān)鍵10中4金融風(fēng)險(xiǎn)3中度10低6技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)5關(guān)鍵60高0市場風(fēng)險(xiǎn)4.5嚴(yán)重90中0生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)4嚴(yán)重90中2管理風(fēng)險(xiǎn)4.5嚴(yán)重60中2退出風(fēng)險(xiǎn)3中度40中5第17頁，共24頁，2023年，2月20日，星期日問題：1、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估的主要方法？

2、風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法是如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估的？3、風(fēng)險(xiǎn)影響分為哪些等級？4、Borda值得意義5、矩陣分析法的優(yōu)點(diǎn)第18頁，共24頁，2023年，2月20日，星期日答案：1、德爾菲法、矩陣分析法、層次分析法、模糊綜合評價(jià)法2、通過定性分析和定量分析綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)影響和風(fēng)險(xiǎn)概率兩方面的因素,對風(fēng)險(xiǎn)因素對項(xiàng)目的影響進(jìn)行評估的方法3、關(guān)鍵、嚴(yán)重、中度、微小、可忽略4、Borda值表示比該風(fēng)險(xiǎn)重要的風(fēng)險(xiǎn)個(gè)數(shù)，Borda值越小，該風(fēng)險(xiǎn)越關(guān)鍵。第19頁，共24頁，2023年，2月20日，星期日

5、·可識別哪一種風(fēng)險(xiǎn)是對項(xiàng)目影響最為關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn);·加強(qiáng)項(xiàng)目要求、技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)之間相互關(guān)系的分析;·允許工業(yè)部門在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理前期就加入進(jìn)來;·風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法是在項(xiàng)目全周期過程中評估和管理風(fēng)險(xiǎn)的直接方法;·為項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了詳細(xì)的可供進(jìn)一步研究的歷史紀(jì)錄。第20頁，共24頁，2023年，2月20日，星期日·風(fēng)險(xiǎn)矩陣的軟件Excel510/VisualBasic在Macintoshi機(jī)和PC機(jī)上運(yùn)行具有很好的兼容性;·能夠提供直觀的電子數(shù)據(jù)表格界面;·采用的Borda方法是在多個(gè)評價(jià)準(zhǔn)則基礎(chǔ)上形成對風(fēng)險(xiǎn)級別進(jìn)行排序的一種投票式運(yùn)算法則;·風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法是一種評估和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)降低活動(dòng)的方法;·是在特定評價(jià)準(zhǔn)則基礎(chǔ)上評估風(fēng)險(xiǎn)序列敏感性的方法;·具有自動(dòng)分類和列表的功能。第21頁，共24頁，2023年，2月20日，星期日參考文獻(xiàn)：[1]Pau1R,GarveyP.R,LansdowneZ.F.Riskmatrix:anapproaehforidenifyingassessingandrankingprogramrisksJ」.AirForeJournalofLogisties.1998.(25):16一19[2]RobertsB.B.Integratedriskmanagement:resultsandlessons一learned〔A〕.ProeeedingsofRiskManagementSymposiumSponsoredbytheUSAF，SMCandTheAerospaeeCorporation[C」.February.1999[3]RobertsB.B.ThebenefitsofintegratedquantitativeriskManagement[R].The12thAnnualInternationalSymposiumoftheInternationalCouneilonSystemsEngineering，Melbourne，Australia，July.2001第22頁，共24頁，2023年，2月20日，星期日[4]盧有杰，盧家儀.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理〔M〕.北京:清華大學(xué)出版1998[5]許星.風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目評估指標(biāo)研究.上海財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)