《金融風險管理》課程教學大綱

《金融風險管理》課程教學大綱課程基本信息課程名稱金融風險管理FinancialRiskManagement課程代碼1126319課程性質必修授課學期5學分/學時3/48課內學時48理論學時44實驗學時0實訓（含上機）4實習0其他0適用專業(yè)金融學，2020級授課語言中文對先修的要求要求具有統(tǒng)計學和數(shù)理統(tǒng)計的基礎知識，熟悉各金融市場的情況，掌握投融資的基本理論。主要先修課程：概率論與數(shù)理統(tǒng)計、統(tǒng)計學、投資學、金融學、金融市場學。對后續(xù)的支撐為后續(xù)的商業(yè)銀行業(yè)務與經(jīng)營、期貨投資原理、金融投資綜合實訓等課程在實操過程中正確識別風險和有效地規(guī)避風險提供理論和實際支持。課程思政設計本課程融入了愛黨、愛國、科學、創(chuàng)新、誠實守信、遵循公序良俗等思政教育元素。創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育設計本課程主要研究金融風險，因此主要滲入到創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育的是：創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)風險意識與風險預警，通過各種風險的講解與評估，樹立起學生的風險意識，在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)時提早介入風險評估與預警以及在信用風險中樹立起學生在創(chuàng)業(yè)中要講究誠信等價值觀。課程簡介課程性質：金融風險管理作為金融專業(yè)的核心必修課程之一。主要教學內容：包括金融風險的基本原理、基本理論、基本方法和基本工具以及信用風險、市場風險、流動性風險、利率風險、操作風險等各種風險的識別與測度。課程教學目標：通過本課程的學習，使學生掌握金融風險管理的基本原理、基本理論、基本方法和基本工具；能夠運用所學的風險管理的工具、原理、方法、技能分析和解決金融生活中的現(xiàn)實問題。課程定位：本課程是金融學、金融工程專業(yè)的專業(yè)課核心之一，本課程是基于經(jīng)濟學、金融學、概率與數(shù)理統(tǒng)計、統(tǒng)計學、投資學等知識，具有綜合性、交叉性、前沿性等特點，形成統(tǒng)計、數(shù)學、金融和投資多領域的交叉，是對這些知識的應用和融會貫通。核心學習結果：掌握金融風險管理的基本原理、基本理論、基本方法和基本工具；為學生將來從事證券、基金、投資機構、投資銀行、商業(yè)銀行、公司金融等工作提供必要的風險防范知識，能夠識別和測度金融風險。主要教學方法：主要運用講授、案例教學、課堂練習、對分課堂、課堂討論、上機實驗等。

課程目標及對畢業(yè)要求指標點的支撐序號課程目標支撐畢業(yè)要求指標點畢業(yè)要求1目標1：通過本課程的學習，使學生掌握金融風險管理的基本原理、基本理論、基本方法和基本工具；熟知金融風險控制流程及其分析框架2.3牢固掌握金融學專業(yè)的基本理論與基本技能，熟知金融活動的基本流程、風險控制及其分析框架2.具備扎實的數(shù)學、計算機基礎知識和漢語寫作能力,牢固掌握本專業(yè)基礎知識、基本理論與基本技能。既掌握經(jīng)濟學、管理學的基本原理、金融活動的基本流程和風險控制，又了解其他相關領域知識。形成兼具人文社會科學、自然科學、工程與技術科學的均衡知識結構并足額達成理論類學分要求。2目標2：了解金融市場的風險特征和金融安全、金融監(jiān)管的必要性；要求學生能夠運用所學的金融風險管理的工具、原理、方法、技能分析和解決金融生活中的現(xiàn)實問題，做到學以致用。3.3能理論聯(lián)系實際，發(fā)現(xiàn)和分析現(xiàn)實金融復雜問題，了解金融市場的風險特征和金融安全、金融監(jiān)管的必要性。3.能夠在金融實習實訓等實踐活動中靈活運用專業(yè)理論知識和現(xiàn)代經(jīng)濟學方法，順從和把握金融市場自身規(guī)律，解決實踐活動中遇到的實際問題并足額達成實踐類學分要求。3目標3：掌握金融風險的成因，了解我國金融風險的表現(xiàn)，能使用專業(yè)數(shù)據(jù)庫與計量軟件進行模型設計，對金融風險進行定性與定量結合的研究方法；密切關注金融的新發(fā)展以及國際國內金融可能存在的風險，能利用風險管理知識預測各種金融風險程度并為完成畢業(yè)實踐環(huán)節(jié)提供有利的知識背景。5.2掌握幾種常用經(jīng)濟統(tǒng)計分析軟件，能運用現(xiàn)代信息技術工具對金融數(shù)據(jù)進行收集整理、計量分析與預測。5.能熟練運用現(xiàn)代信息技術進行專業(yè)文獻檢索、數(shù)據(jù)處理、設計模型等；能使用專業(yè)數(shù)據(jù)庫、統(tǒng)計與計量軟件、金融學領域定性與定量結合的研究方法從事金融專業(yè)市場調研、論文及研究報告寫作,保質保量且合規(guī)完成畢業(yè)論文等畢業(yè)實踐環(huán)節(jié)。

三、教學內容及進度安排序號教學內容學生學習預期成果課內學時教學方式支撐課程目標1金融風險概述：了解金融風險的概念、分類、風險管理的重要性。重點與難點：金融風險的概念辨析包括金融風險與金融危機；金融風險與金融安全；金融風險與金融穩(wěn)定。創(chuàng)業(yè)意識培養(yǎng)：創(chuàng)業(yè)注重風險管理與規(guī)避認知金融風險的概念；理解金融風險的分類以及風險管理的重要性。4講授、案例教學、分組討論或課堂討論等教學方式。思政教育元素體現(xiàn)：在課堂教授中讓學生了解風險無處不在，但良好的習慣、遵循公序良俗、誠實守信會大大降低社會風險的存在。目標12金融風險識別與管理：金融風險識別角度、識別方法以及金融風險管理的主要方法。重點與難點：金融風險識別方法創(chuàng)業(yè)意識培養(yǎng)：創(chuàng)業(yè)注重識別各種風險并能進行良好的風險管理。能運用相關技術和方法對潛在的以及現(xiàn)存的金融風險進行識別。4課堂講授、案例分析。講授金融風險識別方法；通過典型的金融風險案例分析金融風險。思政教育元素體現(xiàn)：樹立愛黨愛國之精神，在金融不斷創(chuàng)新的今天，應正確面對風險，因為有創(chuàng)新，就有可能存在一定的風險。目標13金融風險測度工具與方法：相關統(tǒng)計學知識；VAR的計算與運用。重點：相關統(tǒng)計知識的運用；難點：VAR的計算與運用創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培養(yǎng)：會利用風險度量模型識別風險并能進行良好的風險管理。能運用合適的風險度量方法度量風險價值大?。海?）基于極值理論的風險價值計算原理與方法；（2）基于歷史模擬法的風險價值計算原理與方法；（3）基于蒙特卡羅法的風險價值計算原理與方法。重視以定性分析和定量分析作為科學認識的一種方法；倡導科學的自由探索。8講授、課堂練習、對分課堂、實踐教學等教學方法。上機：運用計算機掌握VAR的測量。思政教育元素體現(xiàn)：培養(yǎng)實事求是的科學精神。目標1目標24信用風險：信用風險的廣義和狹義概念。如何計算收益的均值、收益的方差和標準差以及偏方差？重點：信用風險的識別與成因分析；難點：利用CreditMetrics模型計算在險價值VaR。創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培養(yǎng)：會識別信用風險并能進行良好的信用風險管理。理解信用風險的基本特征和導致信用風險的因素；掌握信用風險的具體特征表現(xiàn)在哪些方面？掌握度量借款人的“5C”內容；能運用CreditMetrics模型計算在險價值VaR。6講授、課堂練習、對分課堂、實踐教學等教學方法。上機：在險價值VaR。思政教育元素體現(xiàn)：在課堂教授中注意信用，倡導學生做一個誠實守信之人，維持社會的和諧。目標1目標25市場風險：市場風險的概念；市場風險的度量；市場風險管理。重點：能正確識別市場風險；難點：能運用所學知識對市場風險進行監(jiān)測與控制。主要對股票市場與債券市場風險進行研究與探討。創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培養(yǎng)：會識別市場風險并能進行良好的市場風險管理。對市場風險的定義與分類有一定的認知；能正確識別市場風險，能運用所學知識對市場風險進行監(jiān)測與控制。鼓勵學生進行金融市場創(chuàng)新研究，以規(guī)避可能的風險。6講授、課堂練習、對分課堂、實踐教學、分組討論等教學方法。上機：度量市場風險。思政教育元素體現(xiàn)：通過講授市場風險，突出社會主義市場經(jīng)濟的優(yōu)越性。目標1目標26利率風險：利率風險的概念；利率風險的度量；利率風險管理重點：能應用利率風險的分析方法對利率敏感性與缺口的進行分析。難點：利率風險合理的管理。創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培養(yǎng)：會識別利率風險并能進行良好的利率風險管理。對利率風險的主要形式有一定的認知；能應用利率風險的分析方法對利率敏感性與缺口的進行分析。7講授、課堂練習、對分課堂、實踐教學、分組討論等教學方法。上機：利率敏感性與缺口的分析。思政教育元素體現(xiàn)：舉例美國儲貸協(xié)會危機，體現(xiàn)社會主義的優(yōu)越性。目標1目標27流動性風險：流動性風險的概念；流動性風險的度量；流動性風險管理。重點與難點：資產流動性風險La-VaR計算方法以及融資流動性風險的度量方法認知流動性風險分類與來源；掌握資產流動性風險La-VaR計算方法；能靈活運用融資流動性風險的度量方法進行風險度量；理解金融機構現(xiàn)代流動性風險管理的步驟。5講授、課堂練習、對分課堂、實踐教學、分組討論等教學方法。上機：流動性風險的度量方法運用。思政教育元素體現(xiàn)：舉例美國大陸伊利諾銀行的流動性危機，體現(xiàn)社會主義的優(yōu)越性。目標1目標2目標38匯率風險：匯率風險的概念；匯率風險的度量；匯率風險管理。重點與難點：匯率風險的度量方法以及匯率風險管理的原則、戰(zhàn)略、方法。創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培養(yǎng)：會識別流動性風險并能進行良好的流動性風險管理。認知匯率風險的來源于影響；掌握匯率風險的類型與度量方法以及匯率風險管理的原則、戰(zhàn)略、方法。4講授、課堂練習、對分課堂、實踐教學、分組討論等教學方法。上機：匯率風險的度量方法。思政教育元素體現(xiàn)：講授根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展的需要，國家對匯率進行合理調整等，展現(xiàn)社會主義的優(yōu)越性。目標1目標2目標39操作風險：操作風險的概念；操作風險的度量；操作風險管理。重點和難點：評估和測量操作風險。認知操作風險的類型，理解操作風險產生的原因；能評估和測量操作風險。2講授、課堂練習、對分課堂、實踐教學、分組討論等教學方法。思政教育元素體現(xiàn)：通過講授操作風險可能帶來的危害，教育學生做事應該細致、嚴謹，培養(yǎng)對社會的責任感。目標1目標210其他風險：國家風險；聲譽風險；戰(zhàn)略風險；合規(guī)風險等。重點與難點：國家風險、聲譽風險、戰(zhàn)略風險、合規(guī)風險等的識別以及對以上風險進行合理的風險管理。能識別國家風險、聲譽風險、戰(zhàn)略風險、合規(guī)風險等，能正確衡量以上風險并能進行合理的風險管理。2講授、課堂練習、對分課堂、實踐教學、分組討論等教學方法。思政：通過講授國家風險；聲譽風險；戰(zhàn)略風險；合規(guī)風險等培養(yǎng)學生愛黨愛國、尊重他人的優(yōu)良品質及在社會中要勇于擔當、實事求是。目標3四、課程考核序號課程目標（支撐畢業(yè)要求指標點）考核內容評價依據(jù)及成績比例(%)成績比例(%)作業(yè)上機實驗課堂表現(xiàn)考試1目標1：通過本課程的學習，使學生掌握金融風險管理的基本原理、基本理論、基本方法和基本工具；熟知金融風險控制流程及其分析框架（支撐畢業(yè)要求指標點2.3）金融風險管理的基本原理、基本理論、基本方法和基本工具。501030452目標2：了解金融市場的風險特征和金融安全、金融監(jiān)管的必要性；要求學生能夠運用所學的金融風險管理的工具、原理、方法、技能分析和解決金融生活中的現(xiàn)實問題，做到學以致用。（支撐畢業(yè)要求指標點3.3）各種金融風險的概念、風險特征，金融風險度量方法510520403目標3：掌握金融風險的成因，了解我國金融風險的表現(xiàn)，能使用專業(yè)數(shù)據(jù)庫與計量軟件進行模型設計，對金融風險進行定性與定量結合的研究方法；密切關注金融的新發(fā)展以及國際國內金融可能存在的風險，能利用風險管理知識預測各種金融風險程度并為完成畢業(yè)實踐環(huán)節(jié)提供有利的知識背景。（支撐畢業(yè)要求指標點5.2）金融的新發(fā)展以及利用風險管理知識分析國際國內金融可能存在的風險，預測各種金融風險程度。0051015合計10%10%20%60%100%注：各類考核評價的具體評分標準見《附錄：各類考核評分標準表》五、教材及參考資料1．《金融風險管理》，朱淑珍，北京大學出版社，2020年10月，第4版，ISBN9787301317129；2.《金融風險管理》，陸靜，中國人民大學出版社，2021年9月，第三版，ISBN：9787300295091；3.《金融風險管理》，喻平，高等教育出版社，2022年2月，第二版，ISBN9787040577860；4.《金融風險管理》，劉亞，中國金融出版社，2017年12月，第1版，ISBN:978-7-5049-9270-3；5.《金融風險管理》，劉園，首都經(jīng)濟貿易大學出版社，2016年7月，第3版，ISBN:978-7-5638-2492-2；6.《金融風險管理》，喻平，高等教育出版社，2016年2月，第1版，ISBN:978-7-0404-4747-7,7.《金融風險管理》，機王勇,隋鵬達,關晶奇，械工業(yè)出版社，2014年，第1版，ISBN978-7-1114-5078-8；8.《金融風險管理》，閆永新，機械工業(yè)出版社，2013年，第1版，ISBN978-7-111-43745-1；9.《基于R語言的證券公司信用風險計量和管理》，崔玉征，清華大學出版社，2017年3月，第1版，ISBN:978-7-3024-6349-8；10./index.html金融風險防范專題知識庫11.中國知網(wǎng)上的相關期刊的文章：如《國際金融研究》、《金融研究》、《金融論壇》、《南方金融》、《金融經(jīng)濟學研究》等期刊上的最新文章。12.感興趣的同學可關注金融風險管理師（FRM）的考試六、教學條件優(yōu)良的教學條件，是教學質量的重要保證之一，金融系系多年來一直非常重視教學條件的改進建設，從教學條件、師資隊伍的建設、實驗條件等都投入了大量的人力與物力用于建設。課程實施所需要的軟、硬件條件：課程的實施需要多媒體教學系統(tǒng)以及實驗上機地點，要求實驗室電腦裝有統(tǒng)計軟件系統(tǒng)和風險度量軟件等。師資條件：目前，金融系已具有一支職稱、年齡和學歷層次結構合理、綜合素質高、事業(yè)心強、教學效果好的師資梯隊。為了提高教學質量，金融系安排了雄厚的師資力量。主講教師治學嚴謹，教學認真，年富力強，人員穩(wěn)定、教學效果好。教學團隊中的教師責任感強、團結協(xié)作精神好；年終考核成績均為合格或優(yōu)秀。本課程的教學條件優(yōu)良，教學資源豐富，具有特色與創(chuàng)新，并不斷更新和持續(xù)深化。隨著學校的發(fā)展，本課程的硬件環(huán)境必將進一步改善，并在教學中發(fā)揮更好的輔助教學作用。實驗條件：目前需要能容納120人左右實驗室一間，需要購買相關風險測量軟件：如：risksimulator。大綱執(zhí)筆人：于鳳玲審核人(專業(yè)負責人/系主任)：制定時間：2022年9月17日

附錄：各類考核評分標準表課堂表現(xiàn)評分標準教學目標要求評分標準權重（%）90-10080-8960-790-59目標1：通過本課程的學習，使學生掌握金融風險管理的基本原理、基本理論、基本方法和基本工具；熟知金融風險控制流程及其分析框架（支撐畢業(yè)要求指標點2.3）不遲到、不早退、到勤率100%，上課認真聽講，積極回答問題，回答問題正確不遲到、不早退、到勤率100%，上課認真聽講，比較積極回答問題，回答問題錯誤較少偶爾遲到或早退、到勤率90%以上，上課比較認真聽講，比較積極回答問題，回答問題正確性比較高。曠課或經(jīng)常遲到、早退。上課不專心聽講，不主動回答問題，被動回答問題錯誤率高。10目標2：了解金融市場的風險特征和金融安全、金融監(jiān)管的必要性；要求學生能夠運用所學的金融風險管理的工具、原理、方法、技能分析和解決金融生活中的現(xiàn)實問題，做到學以致用。（支撐畢業(yè)要求指標點3.3）不遲到、不早退、到勤率100%，能獨立正確運用金融風險管理工具度量各種金融風險，上課認真聽講，能正確進行實驗操作，分析結論合理。不遲到、不早退、到勤率100%，能正確運用金融風險管理工具度量各種金融風險，上課認真聽講，能正確進行實驗操作，分析結論比較合理，錯誤較少。偶爾遲到或早退、到勤率90%以上，能正確運用金融風險管理工具度量各種金融風險，上課認真聽講，能正確進行實驗操作，分析結論存在一定程度的錯誤。曠課或經(jīng)常遲到、早退。上課不專心聽講，不主動回答問題，被動回答問題錯誤率高。不能單獨運用金融風險管理工具度量各種金融風險，實驗操作錯誤較多。5目標3：掌握金融風險的成因，了解我國金融風險的表現(xiàn)，能使用專業(yè)數(shù)據(jù)庫與計量軟件進行模型設計，對金融風險進行定性與定量結合的研究方法；密切關注金融的新發(fā)展以及國際國內金融可能存在的風險，能利用風險管理知識預測各種金融風險程度并為完成畢業(yè)實踐環(huán)節(jié)提供有利的知識背景。（支撐畢業(yè)要求指標點5.2）能正確了解我國金融風險的表現(xiàn)，積極、主動地關注金融新發(fā)展，對國內外金融新發(fā)展可能存在的風險有獨特地判斷能力。能正確了解我國金融風險的表現(xiàn)，關注金融新發(fā)展情況不太積極，對國內外金融新發(fā)展可能存在的風險有一定的判斷能力。比較了解我國金融風險的表現(xiàn)，關注金融新發(fā)展情況不太積極，對國內外金融新發(fā)展可能存在的風險判斷能力不強。不太了解我國金融風險的表現(xiàn)，關注金融新發(fā)展情況不積極，對國內外金融新發(fā)展可能存在的風險缺乏判斷。5……作業(yè)評分標準教學目標要求評分標準權重（%）91-10080-9060-790-59目標1：通過本課程的學習，使學生掌握金融風險管理的基本原理、基本理論、基本方法和基本工具；熟知金融風險控制流程及其分析框架（支撐畢業(yè)要求指標點2.3）按時提交作業(yè)；正確無誤，表述合理、字跡清晰按時提交作業(yè)；存在少量非原則性錯誤，表述合理、字跡比較清晰。按時提交作業(yè)；投影有不少錯誤，表達方法和標注均有一些明顯錯誤。不按時提交作業(yè)；表述不合理或錯誤較多。10目標2：了解金融市場的風險特征和金融安全、金融監(jiān)管的必要性；要求學生能夠運用所學的金融風險管理的工具、原理、方法、技能分析和解決金融生活中的現(xiàn)實問題，做到學以致用。（支撐畢業(yè)要求指標點3.3）按時提交作業(yè)；能選擇正確的方法與金融工具分析解決金融中實際問題。按時提交作業(yè)；能選擇正確的方法與金融工具比較合理地分析解決金融中實際問題。按時提交作業(yè)；能選擇正確的方法與金融工具，在分析解決金融中實際問題時出現(xiàn)少量偏差與錯誤。不按時提交作業(yè)；選擇的方法或金融工具不正確，或者分析解決金融實際問題存在大量錯誤。5目標3：掌握金融風險的成因，了解我國金融風險的表現(xiàn)，能使用專業(yè)數(shù)據(jù)庫與計量軟件進行模型設計，對金融風險進行定性與定量結合的研究方法；密切關注金融的新發(fā)展以及國際國內金融可能存在的風險，能利用風險管理知識預測各種金融風險程度并為完成畢業(yè)實踐環(huán)節(jié)提供有利的知識背景。（支撐畢業(yè)要求指標點5.2）能按照作業(yè)要求，規(guī)范而準確地使用各種繪圖工具、儀器和軟件，圖紙質量優(yōu)秀。能按照作業(yè)要求，規(guī)范使用各種繪圖工具、儀器和軟件，圖紙質量良好。基本能按照作業(yè)要求，使用各種繪圖工具、儀器和軟件，圖紙存在一些問題。不能按照作業(yè)要求使用各種繪圖工具、儀器和軟件，圖紙規(guī)范性質量問題較多。10上機評分標準教學目標要求評分標準權重（%）91-10080-9060-790-59目標1：通過本課程的學習，使學生掌握金融風險管理的基本原理、基本理論、基本方法和基本工具；熟知金融風險控制流程及其分析框架（支撐畢業(yè)要求指標點2.3）0目標2：了解金融市場的風險特征和金融安全、金融監(jiān)管的必要性；要求學生能夠運用所學的金融風險管理的工具、原理、方法、技能分析和解決金融生活中的現(xiàn)實問題，做到學以致用。（支撐畢業(yè)要求指標點3.3）按照要求正確地、靈活地運用金融工具分析風險程度，按時完成，分析結論正確，金融工具使用的技巧性強。按照要求正確地運用金融工具分析風險程度，按時完成，分析結論正確，金融工具使用的技巧性不足?；灸馨凑找蟊容^正確地運用金融工具分析風險程度。但是準確性和速度指標不很理想。不能按照要求正確地運用金融工具分析風險程度，金融工具使用的技巧性不足。分析不正確或錯誤較多。10目標3：掌握金融風險的成因，了解我國金融風險的表現(xiàn)，能使用專業(yè)數(shù)據(jù)庫與計量軟件進行模型設計，對金融風險進行定性與定量結合的研究方法；密切關注金融的新發(fā)展以及國際國內金融可能存在的風險，能利用風險管理知識預測各種金融風險程度并為完成畢業(yè)實踐環(huán)節(jié)提供有利的知識背景。（支撐畢業(yè)要求指標點5.2）0考試評分標準教學目標要求評分標準權重（%）91-10080-9060-790-59目標1：通過本課程的學習，使學生掌握金融風險管理的基本原理、基本理論、基本方法和基本工具；熟知金融風險控制流程及其分析框架（支撐畢業(yè)要求指標點2.3）對各類風險概念理解準確，對各類風險的來源、類型熟悉，正確掌握各類金融風險度量的工具與方法。對各類風險概念理解準確，對各類風險的來源、類型比較熟悉，能比較正確掌握各類金融風險度量的工具與方法，錯誤較少。對各類風險概念理解基本準確，對各類風險的來源、類型比較熟悉，能比較正確掌握各類金融風險度量的工具與方法，錯誤較多。對各類風險概念理解不清；對各類風險的來源、類型不太熟悉；不能正確掌握各類