銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理（中級）考試真題測試-專用題庫

銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理（中級）考試真題測試?

專用題庫

1.貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括（）。

A.對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評估

B.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

C.進(jìn)入重組流程的原因

D.對抵押品、質(zhì)押物或保證人不需要進(jìn)行評估

E.是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括：①是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品，通

常，商業(yè)銀行都對允許或不允許重組的貸款類型有具體規(guī)定；②為何

進(jìn)入重組流程，對此應(yīng)該有專門的分析報(bào)告并陳述理由；③是否值得

重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小，對將要重組的客

戶必須進(jìn)行細(xì)致科學(xué)的成本收益分析；④對抵押品、質(zhì)押物或保證人

一般應(yīng)重新進(jìn)行評估。

2.商業(yè)銀行在采用高級計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)

理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)理賠收入的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用

最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%

【答案】：B

【解析】：

國際上，商業(yè)銀行所面臨的很多操作風(fēng)險(xiǎn)可以通過購買特定的保險(xiǎn)加

以緩釋，例如計(jì)算機(jī)犯罪保險(xiǎn)，主要承保由于有目的地利用計(jì)算機(jī)犯

罪而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)

理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋最高不超過操作風(fēng)

險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的20%o

3.商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系能夠在信用風(fēng)險(xiǎn)管理的（）方面發(fā)揮重

要作用。

A.經(jīng)濟(jì)資本配置

B.貸款定價(jià)

C.計(jì)提準(zhǔn)備金

D.限額管理

E.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績效考核

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

商業(yè)銀行內(nèi)部評級結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)估計(jì)值等結(jié)果，在信用風(fēng)險(xiǎn)管理政

策制定、信貸審批、資本分配和公司治理等方面發(fā)揮重要作用。其核

心應(yīng)用范圍包括：①信貸政策的制定；②授信審批；③限額設(shè)定；④

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控；⑤風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。其高級應(yīng)用范圍包括：①風(fēng)險(xiǎn)偏好的設(shè)定；

②經(jīng)濟(jì)資本的建模與管理；③貸款定價(jià)；④損失準(zhǔn)備計(jì)提；⑤績效衡

量和考核；⑥推動風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)建設(shè)。

4.商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險(xiǎn)

為（），該風(fēng)險(xiǎn)為流動性風(fēng)險(xiǎn)的主要誘因之一。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.集中度風(fēng)險(xiǎn)

D.市場風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】：

集中度風(fēng)險(xiǎn)源于銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口過大而產(chǎn)生

的風(fēng)險(xiǎn)。到期時(shí)間過于集中對流動性將產(chǎn)生極大壓力，而集中爆發(fā)的

信用風(fēng)險(xiǎn)也極易引發(fā)流動性風(fēng)險(xiǎn)，因此集中度風(fēng)險(xiǎn)是引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)、

流動性風(fēng)險(xiǎn)的主要誘因之一。

5.根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法高級法應(yīng)

當(dāng)自行估計(jì)（）等風(fēng)險(xiǎn)因素。

A.違約概率

B.違約頻率

C.違約損失率

D.有效期限

E.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

【答案】:A|C|D|E

【解析】：

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，內(nèi)部評級法分為初級法和高

級法。采用高級法的銀行應(yīng)該估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)

暴露和有效期限。B項(xiàng)，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，而非估計(jì)所得。

6.商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的定量要求有（）。

A.應(yīng)采用歷史模擬法計(jì)算VaR值

B.至少每三個月更新一次數(shù)據(jù)

C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

D.市場價(jià)格的歷史觀測期至少為一年

E.持有期為10個交易日

【答案】:C|D|E

【解析】：

商業(yè)銀行可使用任何能夠反映其所有主要風(fēng)險(xiǎn)的模型方法計(jì)算市場

風(fēng)險(xiǎn)資本要求，包括但不限于方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡

洛模擬法等。商業(yè)銀行應(yīng)在每個交易日計(jì)算一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，使用單尾、

99%置信區(qū)間，歷史觀察期長度應(yīng)至少為一年（或250個交易日）。

用于資本計(jì)量的一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，商業(yè)銀行使用的持有期應(yīng)為10個交

易日。

7.下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。

A.未分配利潤

B.二級資本工具及其溢價(jià)

C.盈余公積

D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

【答案】：B

【解析】：

在巴塞爾協(xié)議m中，監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本。其中，一級

資本又包括核心一級資本和其他一級資本。核心一級資本包括：實(shí)收

資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤、

少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。其他一級資本包括：其他一級資本工具及

其溢價(jià)（如優(yōu)先股及其溢價(jià)）、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。二級資本

包括：二級資本工具及其溢價(jià)、超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分、少數(shù)

股東資本可計(jì)入部分。

8.若客戶尚未違約，在債項(xiàng)評級中表外項(xiàng)目的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為()o

A.表外項(xiàng)目已承諾未提取金額

B.表外項(xiàng)目已提取金額

C.表外項(xiàng)目名義金額義信用轉(zhuǎn)換系數(shù)

D.表內(nèi)項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)義已承諾未提取金額

【答案】：C

【解析】：

違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指債務(wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)

暴露總額。如果客戶尚未違約，則違約風(fēng)險(xiǎn)暴露對于表內(nèi)項(xiàng)目為債務(wù)

賬面價(jià)值，對于表外項(xiàng)目為表外項(xiàng)目名義金額X信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。

9.與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征

()。

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握

D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

E.風(fēng)險(xiǎn)識別和貸前管理難度大

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：

①內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁；②連環(huán)擔(dān)保十分普遍；③真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌

握；④系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高；⑤風(fēng)險(xiǎn)識別和貸后管理難度大。

.下列關(guān)于模型的說法，正確的是（）

10RiskCalco

A.不適用于非上市公司

B.運(yùn)用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率

C.核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系

D.核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者

【答案】：B

【解析】：

RiskCalc模型是在傳統(tǒng)信用評分技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于非

上市公司的違約概率模型，其核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選

擇出最能預(yù)測違約的一組變量，經(jīng)過適當(dāng)變換后運(yùn)用Logit/Probit回

歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率。C項(xiàng)屬于KMV的CreditMonitor模型的

核心內(nèi)容；D項(xiàng)屬于KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型的核心思想。

1L專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素和與市

場有關(guān)的因素。下列屬于與借款人有關(guān)的因素的是（）。

A.聲譽(yù)

B.杠桿

C.收益波動性

D,利率水平

E.宏觀經(jīng)濟(jì)政策

【答案】:A|B|C

【解析】：

DE屬于專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，考慮的與市場有關(guān)的因素。

12.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)

的外部保障。

A.公司治理

B.資本管理

C.市場約束

D.市場準(zhǔn)入

【答案】：C

【解析】：

監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場約束共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)

險(xiǎn)的外部保障。面對當(dāng)前復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟(jì)、金融形勢，有效銀行

監(jiān)管對保持金融穩(wěn)定的重要性不斷提升，全球范圍內(nèi)就加強(qiáng)對銀行機(jī)

構(gòu)監(jiān)管、完善監(jiān)管政策和會計(jì)政策、鼓勵有效公司治理、提高信息披

露水平達(dá)成共識，銀行監(jiān)管與市場約束在銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系中的重

要性必將進(jìn)一步提升。

13.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.投資組合

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

【答案】：A|D|E

【解析】：

BC兩項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選

擇。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是因外部條件的變化，如宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和市場的波動、

經(jīng)濟(jì)政策的突然變化等因素給資產(chǎn)價(jià)格帶來的變化。而非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

是一項(xiàng)資產(chǎn)特有的風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)不隨資產(chǎn)組合中其他資產(chǎn)價(jià)格的變

動而同方向同幅度變動。充分多樣化的資產(chǎn)組合可以消除組合中不同

資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但不能消除系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

14.關(guān)于我國三種資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)形式的說法正確的是（）。

A.信貸資產(chǎn)證券化的監(jiān)管主體為證監(jiān)會，資產(chǎn)支持票據(jù)的監(jiān)管主體是

交易商協(xié)會

B.企業(yè)資產(chǎn)證券化和資產(chǎn)支持票據(jù)均采取注冊制進(jìn)行審核

C.信貸資產(chǎn)證券化的投資者包括金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)年金等

D.信貸資產(chǎn)證券化和資產(chǎn)支持票據(jù)均在銀行間市場進(jìn)行交易

E.企業(yè)資產(chǎn)證券化的基礎(chǔ)資產(chǎn)包括債券類、收益權(quán)類、不動產(chǎn)類

【答案】：C|D|E

【解析】：

A項(xiàng)，信貸資產(chǎn)證券化的監(jiān)管主體為人民銀行和銀保監(jiān)會；企業(yè)資產(chǎn)

證券化的監(jiān)管主體為證監(jiān)會；資產(chǎn)支持票據(jù)的監(jiān)管主體是交易商協(xié)

會。B項(xiàng)，信貸資產(chǎn)證券化采取備案制或注冊制進(jìn)行審核；企業(yè)資產(chǎn)

證券化采取備案制進(jìn)行審核；資產(chǎn)支持票據(jù)采取注冊制進(jìn)行審核。

15.()是銀行增加一級資本最快捷的方式。

A.發(fā)行普通股

B.發(fā)行優(yōu)先股

C.留存利潤

D.次級債券

【答案】：C

【解析】：

一級資本的來源最常用的方式是發(fā)行普通股和提高留存利潤。普通股

是銀行核心一級資本主要內(nèi)容，但發(fā)行普通股成本通常較高，且銀行

不能經(jīng)常采用；留存利潤是銀行增加一級資本最便捷的方式，相對于

發(fā)行股票來說，其成本相對要低得多。

16.假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最

大的是()。

A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40%

B.貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保

C.貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保

D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50%

【答案】：A

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量。A項(xiàng)，估計(jì)

貸款違約后的損失金額=2000X(1-40%)=1200(萬元)；B項(xiàng)，

可能產(chǎn)生的最大損失為1000萬元;C項(xiàng)，可能產(chǎn)生的最大損失為1100

萬元；D項(xiàng)，估計(jì)貸款違約后的損失金額=2200X(1-50%)=1100

（萬元）。由此可見，A項(xiàng)的貸款風(fēng)險(xiǎn)最大。

17.商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，下列可以起到信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用

的方式有（）。

A.限額管理

B.質(zhì)押

C.凈額結(jié)算

D.保證

E.抵押

【答案】：B|C|D|E

【解析】：

信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行采用內(nèi)部評級法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，運(yùn)

用合格的抵（質(zhì)）押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移

或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。

18.第二支柱資本要求是在（）的基礎(chǔ)上提出的。

A.儲備資本要求

B.逆周期資本要求

C.最低資本要求

D.最低資本充足率

【答案】：C

【解析】：

第二支柱資本要求是指監(jiān)管機(jī)構(gòu)在最低資本要求的基礎(chǔ)上提出的各

類特定資本要求的總和。

19.商業(yè)銀行通常可以采用下列哪些手段管理信用風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.授信權(quán)限管理

B.加強(qiáng)信貸審批

C.加強(qiáng)貸后管理

D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋

E.限額管理

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

信用風(fēng)險(xiǎn)控制的手段包括限額管理、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)控制和緩釋等。在

信貸業(yè)務(wù)流程中，與信用風(fēng)險(xiǎn)管理密切相關(guān)的關(guān)鍵流程/環(huán)節(jié)包括授

信權(quán)限管理、貸款定價(jià)、信貸審批、貸后管理等。信貸業(yè)務(wù)流程應(yīng)當(dāng)

結(jié)構(gòu)清晰、職能明確，在業(yè)務(wù)處理過程中做到關(guān)鍵崗位相互分離、相

互協(xié)調(diào)、相互制約，同時(shí)滿足業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理的需要。

20.目前，一般銀行的杠桿率國際標(biāo)準(zhǔn)最低為,最高為o

()

A.2%；2.75%

B.3%；4.75%

C.3%；4%

D.2%；3.75%

【答案】：B

【解析】：

巴塞爾委員會于2017年發(fā)布的《巴塞爾m最終方案》，對全球系統(tǒng)重

要性銀行提出了更高的杠桿率要求。目前，巴塞爾委員會將全球系統(tǒng)

重要性銀行分為5個組別，資本附加要求分別為1%、1.5%、2%、2.5%、

3.5%,一般銀行的杠桿率國際標(biāo)準(zhǔn)最低為3%,最高為4.75%。

21.下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的表述中，錯誤的有

（）o

A.要求我國商業(yè)銀行一級資本充足率不低于10.5%

B.對于核心一級資本充足率，我國監(jiān)管要求高于巴塞爾協(xié)議HI的監(jiān)管

標(biāo)準(zhǔn)

C.若國內(nèi)銀行被認(rèn)定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所適用的附加資本要求

不得低于巴塞爾委員會的統(tǒng)一規(guī)定

D.將商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管要求分為最低資本要求，儲備資本要求

和逆周期資本要求

E.要求我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不低于8%

【答案】：A|D|E

【解析】：

AE兩項(xiàng)，《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》要求一級資本充足率不

得低于6%,核心一級資本充足率不得低于5%,資本充足率不得低于

8%；D項(xiàng)，商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管要求包括最低資本要求、儲備資

本要求、逆周期資本要求、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求以及第二支

柱資本要求。

22.下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬簿中的外幣業(yè)務(wù)活動的有

()o

A.外幣存款

B.外幣貸款

C.外幣債券投資

D.外匯遠(yuǎn)期的買賣

E.跨境投資

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)或進(jìn)行自營外匯交易，不僅包括外

匯即期交易，還包括外匯遠(yuǎn)期、期貨、互換和期權(quán)等交易。銀行賬簿

中的外幣業(yè)務(wù)主要是指外幣存款、貸款、債券投資、跨境投資等。

23.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施的表述，正確的有()。

A.限額管理是管理貸款集中度的重要手段

B.經(jīng)濟(jì)資本配置能夠有效限制高風(fēng)險(xiǎn)的信貸業(yè)務(wù)

C.貸款轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.貸款定價(jià)能夠有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)對沖

E.資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)，還可以增強(qiáng)資產(chǎn)的流動性

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

D項(xiàng)，商業(yè)銀行在貸款定價(jià)中，對于那些信用等級較高，而且與商業(yè)

銀行保持長期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶，可給予適當(dāng)?shù)膬?yōu)惠利率；而對于

信用等級較低的客戶，商業(yè)銀行可在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上調(diào)高利率。即

貸款定價(jià)是通過風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的手段對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)償，而不能有效地實(shí)現(xiàn)

信用風(fēng)險(xiǎn)對沖。

24.商業(yè)銀行資本可以用來（）等。

A.緩沖意外損失

B.保護(hù)銀行的正常經(jīng)營

C.為銀行的注冊提供啟動資金

D.吸收銀行的經(jīng)營虧損

E.為存款進(jìn)入前的經(jīng)營提供啟動資金

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

商業(yè)銀行資本是銀行從事經(jīng)營活動必須注入的資金，可以用來吸收銀

行的經(jīng)營虧損，緩沖意外損失，保護(hù)銀行的正常經(jīng)營，為銀行的注冊、

組織營業(yè)以及存款進(jìn)入前的經(jīng)營提供啟動資金等。從保護(hù)存款人利益

和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損

失。

25.作為市場風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，久期分析通常用來衡量商

業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對利率變動的敏感性，與缺口分析相比，它側(cè)重于

分析（）。

A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.利率變動的長期影響

D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】：

與缺口分析相比較，久期分析是一種更為先進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。

缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析則

能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，即估算利率變動對所有

頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響，從而對利率變動的長期影響進(jìn)行評

估，并且更為準(zhǔn)確地計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)敞口。

26.對于單獨(dú)一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露，其存在多個信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具時(shí)，下列

說法不正確的是（）。

A.采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)暴露細(xì)分為每一信用風(fēng)險(xiǎn)

緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分別計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

B.采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，信用保護(hù)由一個信用保護(hù)者提供，

但有不同的期限，則可不進(jìn)行細(xì)分

C.采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，如果通過增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)可以提

高對風(fēng)險(xiǎn)暴露的回收率，則鼓勵對同一風(fēng)險(xiǎn)暴露增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)

（即采用多個信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具）來降低違約損失率

D.采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，應(yīng)證明此種方式對風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)的有效

性，并建立合理的多重信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具處理的相關(guān)程序和方法

【答案】：B

【解析】：

對單獨(dú)一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露存在多個信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具時(shí)一，采用內(nèi)部評級法

初級法的銀行，應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)暴露細(xì)分為每一信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具覆蓋的部

分，每一部分分別計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。如信用保護(hù)由一個信用保護(hù)者

提供，但有不同的期限，也應(yīng)細(xì)分為幾個獨(dú)立的信用保護(hù)。

27.CreditPortfolioView模型根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過（）計(jì)算違

約率。

A.壓力測試

B.資產(chǎn)分組

C.蒙特卡洛模擬

D.歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

【答案】：C

【解析】：

CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個補(bǔ)充，

因?yàn)樵撃Ｐ碗m然在違約率計(jì)算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀

經(jīng)濟(jì)因素通過蒙特卡洛模擬計(jì)算出來，但對于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率

則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來計(jì)算，只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概

率進(jìn)行了調(diào)整而已。

28.下列各項(xiàng)所述情形，債務(wù)人可被視為違約的有（）。

A.某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

B.某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款

C.某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天

未還

D.某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)

E.銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減

少

【答案】：A|B|D|E

【解析】：

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，當(dāng)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)事件發(fā)生

時(shí)，債務(wù)人即被視為違約：①債務(wù)人對銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期

90天以上，若債務(wù)人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限

額小于目前的余額，各項(xiàng)透支將被視為逾期；②銀行認(rèn)定，除非采取

變現(xiàn)抵（質(zhì)）押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額償還對銀行的債

務(wù)。ABDE四項(xiàng)均為銀行將債務(wù)人認(rèn)定為“可能無法全額償還對銀行

的債務(wù)”的情況。

29.下列關(guān)于商業(yè)銀行賬面資本的表述，正確的有（）。

A.是銀行持股人的永久性資本投入

B.是資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益

C.等于銀行資產(chǎn)負(fù)債表上總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額

D.反映商業(yè)銀行應(yīng)該擁有的資本水平

E.是對銀行資本的動態(tài)反映

【答案】：A|B|C

【解析】：

DE兩項(xiàng)，賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實(shí)際擁有

的資本水平。

30.一家銀行1年期的浮動利率貸款與1年期的浮動利率存款同時(shí)發(fā)

生，貸款按月根據(jù)美國聯(lián)邦債券利率浮動，存款按月根據(jù)LIBOR浮動,

當(dāng)聯(lián)邦債券利率和LIBOR浮動不一致的時(shí)候，利率風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)出（）。

A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：A

【解析】：

基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)利率水平變化時(shí)，各種金融產(chǎn)品因基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅

度不同而產(chǎn)生的利率風(fēng)險(xiǎn)。

31.()是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的

業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖。

A.組合對沖

B.風(fēng)險(xiǎn)對沖

C.自我對沖

D.市場對沖

【答案】：C

【解析】：

商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。其中，

自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)

的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖；市場對沖是指對于

無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生

產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。

32.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，下列說法正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門對商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)活動、經(jīng)營決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部

控制進(jìn)行監(jiān)督

B.董事會負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)董事會審核通過的重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)，以及

在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)進(jìn)行決策

C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行

風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信

息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

【答案】：D

【解析】：

A項(xiàng)屬于監(jiān)事會的職責(zé)；B項(xiàng)屬于高級管理層的職責(zé)；C項(xiàng)屬于董事

會的職責(zé)。

33.下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性

B.管理水平和內(nèi)部控制

C.流動性

D.資產(chǎn)質(zhì)量

E.市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)

性、風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動性、盈利能力、管理水

平和內(nèi)部控制、市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度。

34.下表為A、B、C三種交易類金融產(chǎn)品每日收益率的相關(guān)系數(shù)。

表A、B、C每日收益率的相關(guān)系數(shù)

假設(shè)三種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)差相同，則下列投資組合中風(fēng)險(xiǎn)最低的是（）o

A.60%的A和40%的B

B.40%的B和60%的C

C.40%的A和60%的B

D.40%的A和60%的C

【答案】：B

【解析】：

如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會隨著各資產(chǎn)

間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)

為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。

由表可知只有BC組合的相關(guān)系數(shù)為-0.5,所以風(fēng)險(xiǎn)最低。

35.根據(jù)正常貸款遷徙率的計(jì)算公式，在其他條件不變的情況下，下

列說法不正確的是（）o

A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低

B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低

C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

【答案】：B

【解析】：

正常貸款遷徙率=［（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初

關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額一期初

正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款

期間減少金額）］義100%。由此可知，其他條件不變的情況下，期初

正常類貸款期間減少金額越多，分母越小，正常貸款遷徙率越高。

36.商業(yè)銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)偏好的過程中需要考慮的因素不包括（）。

A.充分考慮壓力測試

B.銀行需考慮該行愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，以及承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力

C.監(jiān)管要求

D.競爭對手的情況

【答案】：D

【解析】：

D項(xiàng)，銀行在制定戰(zhàn)略時(shí)需要充分考慮和反映各類相關(guān)利益人的期望

以確定如何經(jīng)營銀行，這些期望劃定了銀行經(jīng)營所應(yīng)遵循的界限，并

通過風(fēng)險(xiǎn)偏好的形式加以明確。

.內(nèi)部評級法的核心應(yīng)用范圍包括）

37（o

A.信貸政策的制定

B.授信審批

C.限額設(shè)定

D.貸款定價(jià)

E.損失準(zhǔn)備計(jì)提

【答案】：A|B|C

【解析】：

除ABC三項(xiàng)外，內(nèi)部評級法的核心應(yīng)用范圍還包括：①風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，對

于不同評級結(jié)果的債務(wù)人或債項(xiàng)，采用不同監(jiān)控手段和頻率；②風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告，明確規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容、頻率和對象，至少按季度向董事會、

高級管理層和其他相關(guān)部門或人員報(bào)告?zhèn)鶆?wù)人和債項(xiàng)評級總體概況

和變化情況。DE兩項(xiàng)屬于內(nèi)部評級法的高級應(yīng)用范圍。

38.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯誤的是（）。

A.預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望

B.預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失

C.預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積

D.預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會發(fā)生的平均損失

【答案】：B

【解析】：

預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組

合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行預(yù)計(jì)將會發(fā)生的損失。

預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積。

39.某銀行期初可疑類貸款余額為40億元，其中10億元在期末成為

損失類貸款，期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類

貸款減少了15億元，則該銀行當(dāng)期可疑類貸款遷徙率為（）。

A.40%

B.25%

C.62.5%

D.37.5%

【答案】：A

【解析】：

可疑類貸款遷徙率=［期初可疑類貸款向下遷徙金額/（期初可疑類貸

款余額一期初可疑類貸款期間減少金額）］義100%。其中，期初可疑

類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報(bào)告期末分類為損

失類的貸款余額；期初可疑類貸款期間減少金額，是指期初可疑類貸

款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等

原因而減少的貸款。該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率=［10/（40—15）］

X100%=40%o

40.商業(yè)銀行貸款定價(jià)中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信

用風(fēng)險(xiǎn)所需要的（）的成本。

A.監(jiān)管資本

B.注冊資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.會計(jì)資本

【答案】：c

【解析】：

資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的成

本，在數(shù)值上等于經(jīng)濟(jì)資本與股東最低資本回報(bào)率的乘積。

41.在市場風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場價(jià)格因素的頻繁

變動，（）一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。

A.名義價(jià)值

B.市場價(jià)值

C.內(nèi)在價(jià)值

D.公允價(jià)值

【答案】：A

【解析】：

名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。在市場風(fēng)險(xiǎn)

管理過程中，由于利率、匯率等市場價(jià)格因素的頻繁變動，名義價(jià)值

一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。

42.實(shí)施信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法初級法的銀行必須自行估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)要素

是（）。

A.有效期限（M）

B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）

C.違約概率（PD）

D.違約損失率（LGD）

【答案】：C

【解析】：

內(nèi)部評級法分為初級法和高級法。采用內(nèi)部評級初級法的銀行應(yīng)自行

估計(jì)違約概率，違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限等由監(jiān)管部門

規(guī)定。而采用高級法的銀行應(yīng)該估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)

險(xiǎn)暴露和有效期限。

43.風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不

包括（）□

A.限額管理

B.制定應(yīng)急預(yù)案

C.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

【答案】：D

【解析】：

商業(yè)銀行常用的事前控制方法有：限額管理、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和制定應(yīng)急預(yù)

案等；常用的事后控制的方法有：風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)資本的

重新分配、提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平等。

44.下列選項(xiàng)中，（）反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.商品資本

D.賬面資本

【答案】：D

【解析】：

賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實(shí)際擁有的資本水

平。

45.下列關(guān)于貸款五級分類的定義，不正確的有（）。

A.關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償

還產(chǎn)生不利影響的因素

B.正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)

足額償還

C.次級：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造

成較大損失

D.可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入

無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失

E.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍

然無法收回，或只能收回極少部分

【答案】:C|D

【解析】：

C項(xiàng)，次級類貸款是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其

正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成

一定損失的貸款；D項(xiàng)，可疑類貸款是指借款人無法足額償還貸款本

息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款。

46.某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)

欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計(jì)

劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請（）。

A.不合理，因?yàn)槠髽I(yè)會產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤率下降

B.不合理，因?yàn)榱鲃淤Y金貸款不能用于長期投資

C.合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款

D.合理，流動資金貸款可以給銀行帶來利息收入

【答案】：B

【解析】：

購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫屬于固定資產(chǎn)投資行為，金額較大；而短期貸款

要求一年以內(nèi)或一年償還本息，還款壓力大，不利于企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營。

企業(yè)進(jìn)行固定資產(chǎn)投資時(shí)應(yīng)采用長期貸款，這樣還款壓力小。

47.行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素主要包括（）。

A.經(jīng)濟(jì)周期因素

B.財(cái)政貨幣政策

C.國家產(chǎn)業(yè)政策

D.法律法規(guī)

E.產(chǎn)業(yè)成熟度

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素主要包括經(jīng)濟(jì)周期因素、財(cái)政貨幣政策、國家產(chǎn)業(yè)

政策、法律法規(guī)等方面。E項(xiàng)屬于行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)因素，與題干不符。

48.下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是（）。

A.公開市場業(yè)務(wù)

B.交易和銷售

C.零售銀行業(yè)務(wù)

D.公司金融

【答案】：A

【解析】：

商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)條線可劃分為：公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)

務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)和

其他業(yè)務(wù)。A項(xiàng)屬于中央銀行進(jìn)行宏觀調(diào)控的三大貨幣政策工具（法

定存款準(zhǔn)備金率、再貼現(xiàn)、公開市場業(yè)務(wù)）之一。

49.信貸客戶財(cái)務(wù)狀況變化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號包括（）。

A.銀行存款余額不斷減少

B.高管人員沒有履行個人義務(wù)

C.關(guān)鍵的人事變動

D.拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴(yán)重

E.缺乏可見的管理連續(xù)性

【答案】:A|D

【解析】：

BCE三項(xiàng)屬于客戶非財(cái)務(wù)警示信號。

50.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線變得較

為平坦，則下列四種策略中，最適合理性投資者的是（）。

A.賣出永久債券

B.買入即將到期的20年期債券

C.買入10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣出20年期債券

D.買入20年期政府債券，并賣出6個月國庫券

【答案】：D

【解析】：

當(dāng)收益率曲線向上傾斜時(shí)，如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，理性

投資者可以買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。

51.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本

規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充（）。

A.其他一級資本

B.核心一級資本

C.儲備資本

D.二級資本

【答案】：B

【解析】：

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充核心一級資本，增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，

完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量。

52.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析

報(bào)告包括（）。

A.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

B.對不良貸款的變化趨勢進(jìn)行預(yù)測

C.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

D.本期貸款余額等基本情況

E.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

《商業(yè)銀行不良貸款監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告

的主要內(nèi)容除ABCDE五項(xiàng)外，還包括：地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況。

.下列關(guān)于正態(tài)分布的描述，正確的是（）

53o

A.正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布

B.正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布

C.整個正態(tài)曲線下的面積為1

D.正態(tài)曲線是遞增的

【答案】：C

【解析】：

正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布。如下圖所示，正態(tài)分布

曲線關(guān)于x=R對稱；在x=R左側(cè)遞增，右側(cè)遞減。

圖正態(tài)分布圖

54.下列哪種情形屬于因系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.地震致使某銀行貯存的賬冊嚴(yán)重?fù)p毀

B.某銀行因?yàn)橥ㄐ畔到y(tǒng)不穩(wěn)定而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷

C.某銀行財(cái)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷，未保留部分重要文件

D,某銀行員工李某超越授權(quán)使用客戶的資金進(jìn)行投資，造成客戶損失

【答案】：B

【解析】：

A項(xiàng)是由于外部事件而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)是由于內(nèi)部流程而引發(fā)

的操作風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)是由于人員因素而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

55.某資產(chǎn)組合包含兩個資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13o

資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0.5,資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19.50,則資產(chǎn)

1的標(biāo)準(zhǔn)差為（）o

A.1

B.10

C.20

D.無法計(jì)算

【答案】：B

【解析】：

設(shè)資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為。，則根據(jù)公式:132=(0.5o)2+(0.5X19.5)