山西省2023年上半年期貨從業(yè)資格：期貨及衍生品的功能和作用考試試卷

山西省2023年上半年期貨從業(yè)資格：期貨及衍生品的功能和作用考試試卷一、單項選擇題〔共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意〕1、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了開展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易托付給他治理。根據(jù)以上信息，答復(fù)以下問題：根據(jù)?期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準那么?的規(guī)定，趙某受到暫停營業(yè)處分后，應(yīng)當〔〕。

A．在處分期間不得從事任何與期貨相關(guān)的活動

B．參加協(xié)會組織的專項后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)

C．自我反省，公開抱歉

D．向期貨業(yè)協(xié)會遞交保證書，承諾不再從事違法行為2、在我國，有1/3以上的會員聯(lián)名提議時，期貨交易所應(yīng)該召開暫時〔〕。

A．理事會

B．董事會

C．會員大會

D．職工代表大會3、以下關(guān)于中國期貨業(yè)協(xié)會的說法，不正確的選項是〔〕。

A．中國期貨業(yè)協(xié)會的權(quán)力機構(gòu)為全體會員組成的會員大會

B．中國期貨業(yè)協(xié)會的章程由理事會制定

C．中國期貨業(yè)協(xié)會的章程要報國務(wù)院期貨監(jiān)督治理機構(gòu)備案

D．中國期貨業(yè)協(xié)會理事會成員通過選舉產(chǎn)生4、某企業(yè)托付期貨公司為其辦理期貨交易。該企業(yè)在某交易日后保證金缺乏，且未在期貨公司規(guī)定的時間內(nèi)及時追加保證金，也沒有自行平倉。期貨公司在未征求該企業(yè)意見的情況下將其合約強行平倉，發(fā)生費用為X，同時產(chǎn)生缺失Y，那么以下說法正確的選項是〔〕。

A．企業(yè)承擔缺失Y，期貨公司承擔費用X

B．期貨公司承擔費用X和缺失Y

C．企業(yè)承擔費用X，期貨公司承擔缺失Y

D．企業(yè)承擔費用X和缺失Y5、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有假設(shè)干地方不太符合標準，于是期貨公司會員乙適當調(diào)整了一下對投資者的適當性標準，給甲開立了股指期貨交易編碼。

[根據(jù)上述資料，請答復(fù)以下問題。]

有權(quán)對投資者的適當性標準進行調(diào)整的機關(guān)是__。

A．期貨公司會員

B．期貨業(yè)協(xié)會

C．期貨交易所

D．證監(jiān)會6、客戶對交易結(jié)算報告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當在〔〕內(nèi)向期貨公司提出書面異議。

A．交易完成15日

B．交易完成30日

C．收到結(jié)算報告的當天

D．期貨經(jīng)紀合同約定的時間7、以下不屬于全面結(jié)算會員期貨公司應(yīng)當定期向中國證監(jiān)會派出機構(gòu)報告事項的是〔〕。

A．非結(jié)算會員名單及其變化情況

B．金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)所涉及的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況

C．非結(jié)算會員期貨交易涉及的交易方及交易明細

D．金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)所涉及的風險治理制度的執(zhí)行情況8、?期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準那么〔試行〕?自〔〕起施行。

A．2023年7月1日

B．2023年7月10日

C．2023年6月30日

D．2023年4月30日9、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有假設(shè)干地方不太符合標準，于是期貨公司會員乙適當調(diào)整了一下對投資者的適當性標準，給甲開立了股指期貨交易編碼。

[根據(jù)上述資料，請答復(fù)以下問題。]

甲申請股指期貨交易編碼應(yīng)當具備的條件是__。

A．凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬元

B．申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元

C．不存在不良誠信記錄

D．具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近3年內(nèi)具有15筆以上的商品期貨交易成交記錄10、法規(guī)、政策規(guī)定向投資者承諾或保證收益，情節(jié)嚴重的，由中國期貨業(yè)協(xié)會〔〕

A．暫停從業(yè)人員資格6個月至12個月

B．撤銷期貨從業(yè)人員資格并在2年內(nèi)拒絕受理其從業(yè)人員資格申請

C．撤銷期貨從業(yè)人員資格并在3年內(nèi)或永久性拒絕受理其從業(yè)人員資格申請

D．公開通報批評

11、會員制期貨交易所要在6月25日召開會員大會，那么應(yīng)當在〔〕前通知所有會員。

A．6月15日

B．6月18日

C．6月20日

D．6月22日12、以下關(guān)于期貨的結(jié)算說法，錯誤的選項是__。

A．期貨的結(jié)算實行每日盯市制度，即客戶開倉后，當天的盈虧是將交易所結(jié)算價與客戶開倉價比較的結(jié)果，在此之后，平倉之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價與當天結(jié)算價比較的結(jié)果

B．客戶平倉后，其總盈虧可以由其開倉價與其平倉價的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出

C．期貨的結(jié)算實行每日結(jié)算制度，客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當客戶處于贏利狀態(tài)時，只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數(shù)額，那么客戶可以將超過局部提現(xiàn);當處于虧損狀態(tài)時，一旦保證金余額低于保持保證金的數(shù)額，那么客戶必須追加保證金，否那么就會被強制平倉

D．客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差13、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時，經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督治理機構(gòu)主要負責人批準，可以限制被調(diào)查事件當事人的期貨交易，但限制的時間最多為〔〕個交易日。

A．5

B．10

C．20

D．3014、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2023年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，到達1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，答復(fù)以下問題：題，如果期貨公司經(jīng)審查確定丁作為本公司的副總經(jīng)理，根據(jù)規(guī)定，甲的任職資格還要經(jīng)過〔〕的批準。

A．中國證監(jiān)會

B．期貨業(yè)協(xié)會

C．中國證監(jiān)會派出機構(gòu)

D．期貨交易所15、期貨公司擅自運用客戶資金或者其他托付財產(chǎn)，情節(jié)特別嚴重的，對其直接負責的主管人員和其他直接負責人〔〕。

A．處5年以下有期徒刑或者拘役

B．處3年以下有期徒刑或者拘役，并處3萬元以上30萬元以下罰金

C．處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金

D．處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上29萬元以下罰金16、我國的期貨交易必須在〔〕內(nèi)進行。

A．期貨交易所

B．商品交易市場

C．商品產(chǎn)地

D．買賣雙方約定的場所17、期貨公司的交易保證金缺乏，期貨交易所未按規(guī)定通知期貨公司追加保證金的，由于行情向持倉不利的方向變化導(dǎo)致期貨公司透支發(fā)生的擴大缺失，期貨交易所應(yīng)當承擔主要賠償責任，賠償額不超過缺失的〔〕。

A．60%

B．80%

C．20%

D．40%18、期貨從業(yè)人員不得以排擠競爭對手為目的，低于〔〕收取手續(xù)費。

A．交易所規(guī)定標準

B．經(jīng)營本錢或行業(yè)自律標準

C．證監(jiān)會規(guī)定的標準

D．期貨公司規(guī)定的標準19、在我國，會員制期貨交易所的注冊資本出資人是〔〕。

A．企業(yè)法人

B．自然人

C．會員

D．國有企業(yè)20、以下關(guān)于實行全員結(jié)算制度的期貨交易所的說法，不正確的選項是______。

A．會員均具有與期貨交易所進行結(jié)算的資格

B．會員由期貨公司會員組成

C．期貨交易所對會員結(jié)算

D．會員對其受托的客戶結(jié)算21、執(zhí)行價格為14900點的恒指看跌期權(quán)。當恒指為__時，可以獲得最大贏利。

A．14800點

B．14900點

C．15000點

D．15250點22、期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)的行為時，應(yīng)〔〕。

A．及時向主管部門報告

B．公平對待該投資者

C．及時向所在期貨經(jīng)營機構(gòu)報告，注意防范投資者的信用風險

D．了解投資者的投資目標23、2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價格為2760元/噸，我國某飼料廠方案在4月份購進1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進行套期保值。該廠__5月份豆粕期貨合約。

A．買入100手

B．賣出100手

C．買入200手

D．賣出200手24、〔〕對期貨市場實行集中統(tǒng)一的監(jiān)督治理。

A．中國期貨業(yè)協(xié)會

B．中國證監(jiān)會

C．中國證券業(yè)協(xié)會

D．國務(wù)院期貨監(jiān)督治理機構(gòu)25、動用保障基金對期貨投資者的保證金缺失進行補償后，〔〕依法取得相應(yīng)的受償權(quán)，可以依法參與期貨公司清算。

A．中國證監(jiān)會

B．財政部

C．期貨投資者保障基金治理機構(gòu)

D．期貨投資者二、多項選擇題〔共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意〕1、期貨交易所應(yīng)當及時公布上市品種合約的__。

A．成交量

B．成交價

C．持倉量

D．最高價與最低價、開盤價與收盤價2、期貨公司應(yīng)當按照〔〕的規(guī)定提取、治理和使用風險準備金，不得挪用。

A．國務(wù)院期貨監(jiān)督治理機構(gòu)

B．中國證券業(yè)協(xié)會

C．中國人民銀行

D．財政部門3、按執(zhí)行時間劃分，期權(quán)可以分為__。

A．看漲期權(quán)

B．看跌期權(quán)

C．歐式期權(quán)

D．美式期權(quán)4、商品投資基金的類型有__。

A．公募期貨基金

B．私募期貨基金

C．個人治理期貨賬戶

D．集體治理期貨賬戶5、以下關(guān)于期貨交易所的說法，正確的有〔〕。

A．期貨交易所結(jié)算會員的結(jié)算業(yè)務(wù)資格由期貨交易所批準

B．期貨交易所可以實行會員分級結(jié)算制度

C．實行會員分級結(jié)算制度的期貨交易所會員由初級會員和高級會員組成

D．期貨交易所會員不能是個人6、期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會員的從業(yè)人員不得〔〕。

A．代理客戶從事期貨交易

B．收取客戶手續(xù)費

C．為客戶提供期貨市場行情信息

D．利用結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)系及由此獲得的結(jié)算信息損害非結(jié)算會員及其客戶的合法權(quán)益7、監(jiān)事和高級治理人員的任職資格的情形有〔〕。

A．因違法行為或者違紀行為被解除職務(wù)的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)的負責人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級治理人員，自被解除職務(wù)之日起未逾5年

B．因違法行為或者違紀行為被撤銷資格的律師、注冊會計師或者投資咨詢機構(gòu)、財務(wù)參謀機構(gòu)、資信評級機構(gòu)、資產(chǎn)評估機構(gòu)、驗證機構(gòu)的專業(yè)人員，自被撤銷資格之日起未逾5年

C．因違法行為或者違紀行為被開除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)、證券效勞機構(gòu)、期貨公司、證券公司的從業(yè)人員和被開除的國家機關(guān)工作人員，自被開除之日起未逾5年

D．國家機關(guān)工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止在公司中兼職的其他人員8、期貨公司及其營業(yè)部有〔〕行為的，根據(jù)?期貨交易治理條例?第70條處分。

A．按照規(guī)定將客戶保證金與期貨公司的自有資產(chǎn)相互獨立、分別治理

B．未按照規(guī)定繳存結(jié)算擔保金、結(jié)算準備金，或者未保持最低數(shù)額的結(jié)算準備金等專用資金

C．對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人的期貨交易降低風險治理要求，侵害其他客戶合法權(quán)益

D．以合資、合作、聯(lián)營方式設(shè)立營業(yè)部，或者將營業(yè)部承包、出租給他人，或者違反營業(yè)部集中統(tǒng)一治理規(guī)定9、交易所對會員結(jié)算完成后，將向會員發(fā)放結(jié)算單據(jù)或電子傳輸當日的結(jié)算數(shù)據(jù)，包括__，期貨經(jīng)紀公司會員以此作為對客戶結(jié)算的依據(jù)。

A．會員當日平倉盈虧表

B．會員當日成交合約表

C．會員當日持倉表

D．會員資金結(jié)算表10、關(guān)于侵權(quán)行為責任的正確描述有〔〕。

A．期貨交易所、期貨公司成心提供虛假信息誤導(dǎo)客戶下單的，客戶由此造成的經(jīng)濟缺失由期貨交易所、期貨公司承擔

B．期貨公司私下對沖、與客戶對賭等不將客戶指令入市交易的行為，應(yīng)當認定為無效，期貨公司賠償由此給客戶造成的經(jīng)濟缺失

C．期貨公司擅自以客戶的名義進行交易，客戶對交易結(jié)果不予追認的，所造成的缺失由期貨公司最多承擔80%

D．期貨公司挪用客戶保證金，或者違反有關(guān)規(guī)定劃轉(zhuǎn)客戶保證金造成客戶缺失的，應(yīng)當承擔賠償責任

11、以下關(guān)于中國證監(jiān)會的表述中正確的有〔〕。

A．依法對期貨公司進行監(jiān)督治理

B．無權(quán)對期貨公司分支機構(gòu)進行監(jiān)督治理

C．中國證監(jiān)會派出機構(gòu)依法經(jīng)中國證監(jiān)會授權(quán)對期貨公司及其分支機構(gòu)進行監(jiān)督治理

D．中國證監(jiān)會派出機構(gòu)依法只對期貨公司的分支機構(gòu)進行監(jiān)督治理12、期貨公司通知的交易結(jié)算結(jié)果與〔〕為標準。

A．客戶交易指令記錄中的全部內(nèi)容是否一致

B．客戶交易指令記錄中的價格、交易時間是否相符

C．客戶交易指令記錄中的品種、買賣方向是否一致

D．客戶交易指令記錄中的交易數(shù)量是否一致13、以下關(guān)于期貨公司首席風險官的說法，正確的有〔〕。

A．履行職責應(yīng)當保持充分的獨立性

B．對于侵害客戶和期貨公司合法權(quán)益的指令或者授意應(yīng)當予以拒絕

C．應(yīng)當向期貨投資者保障基金治理機構(gòu)報告期貨公司客戶信息

D．履行職責應(yīng)當主動回避與本人有利害沖突的事項14、期權(quán)按照標的物不同，可以分為金融期權(quán)和商品期權(quán)，以下屬于金融期權(quán)的是__。

A．利率期貨

B．股票指數(shù)期權(quán)

C．外匯期權(quán)

D．能源期權(quán)15、期貨交易所的工作人員履行職務(wù)，遇到與〔〕有利害關(guān)系的情形時，應(yīng)當回避。

A．本人

B．父母

C．配偶

D．子女16、在實踐中，企業(yè)識別風險的方法有__。

A．風險列舉法

B．流程圖分析法

C．VaR方法

D．CVaR方法17、風險治理的根本流程包括__。

A．風險識別

B．風險的預(yù)測和度量

C．風險控制

D．風險消除18、以下屬于期貨經(jīng)紀合同無效的情形有〔〕。

A．沒有從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)的主體資格而從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)

B．不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的

C．從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)導(dǎo)致客戶產(chǎn)生重大缺失的

D．違反法律、法規(guī)禁止性規(guī)定的19、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2023年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，到達1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，答復(fù)以下問題：該期貨公司申請金融期貨全面結(jié)算會員資格但未被批準，其原因可能是〔〕。

A．張某、李某和孫某中只有一人獲得了具有期貨從業(yè)資格，不符合法律規(guī)定

B．該期貨公司注冊資本不符合法律規(guī)定

C．張某、李某和孫某的期貨或者證券從業(yè)時間不符合規(guī)定

D．該期貨公司高級治理人員連續(xù)任職不符合規(guī)定20、反向市場牛市套利的市場特征有__。

A．現(xiàn)貨價格