2016年北京證券從業(yè)資格考試：金融衍生工具概述模擬試題

2016年北京證券從業(yè)資格考試：金融衍生工具概述模擬試一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）1、下列關(guān)于送配股的股權(quán)登記方式的說法中，正確的是_。A.送配股的股權(quán)登記記錄不在股票賬戶的過戶記錄中逐筆反映B.上海證券交易所對(duì)于未托管的實(shí)物股票派生的權(quán)證由承銷商認(rèn)購C.深圳證券交易所對(duì)未被認(rèn)購且承銷商未予包銷的不予登記，在可配股份總數(shù)中扣除D.深圳證券交易所對(duì)已托管但未進(jìn)入清算系統(tǒng)的股份，配股權(quán)證由股權(quán)登記機(jī)構(gòu)直接記入股東的證券賬戶下2、為了對(duì)基金績(jī)效作出有效的衡量，必須考慮的因素不包括_。A.統(tǒng)計(jì)干擾B.投資目標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)水平D.比較基準(zhǔn)3、—是以股票的方式派發(fā)的股息，通常由公司用新增發(fā)的股票或一部分庫存股票作為股息代替現(xiàn)金分派給股東。A.現(xiàn)金股息B.股票股息C.資本利得D.財(cái)產(chǎn)股息4、股份轉(zhuǎn)讓公司的股份必須按照有關(guān)規(guī)定重新確認(rèn)、登記和托管后方可進(jìn)行股份轉(zhuǎn)讓，這些工作由—負(fù)責(zé)辦理。A.證券交易所B.證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)C.證券清算機(jī)構(gòu)D.股份轉(zhuǎn)讓公司5、客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的下列風(fēng)險(xiǎn)中，屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是_。A.因證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)操作人員違反資產(chǎn)管理合同約定買賣證券或劃轉(zhuǎn)資金損害委托人的利益，導(dǎo)致承擔(dān)賠償責(zé)任而造成的損失B.證券公司在客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中由于市場(chǎng)調(diào)研或經(jīng)營(yíng)水平的差異等，導(dǎo)致對(duì)市場(chǎng)變化把握不準(zhǔn)，投資決策或操作失誤使管理的客戶資產(chǎn)受到損失C.公司在客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中，因不可預(yù)見和控制的因素導(dǎo)致市場(chǎng)波動(dòng)，造成證券公司管理的客戶資產(chǎn)虧損D.證券公司與客戶簽訂的資產(chǎn)管理合同不規(guī)范、約定不明確，與客戶發(fā)生糾紛而導(dǎo)致的損失6、證券公司誘使客戶進(jìn)行不必要的證券交易，或者從事證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)時(shí)，使用客戶資產(chǎn)進(jìn)行不必要的證券交易的，責(zé)令改正，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處以—的罰款。1萬元以上5萬元以下3萬元以上30萬元以下3萬元以上10萬元以下1萬元以上10萬元以下7、上市公司公開發(fā)行新股的一般規(guī)定要求最近24個(gè)月內(nèi)曾公開發(fā)行證券的，不存在發(fā)行當(dāng)年?duì)I業(yè)利潤(rùn)比上年下降—以上的情形。10%30%C.50%D.70%8、F.M.Reddington于一年最早提出免疫策略，他把免疫策略定義為：“資產(chǎn)投資以這樣的方式進(jìn)行，在這種方式下，已有商業(yè)免于受利率一般波動(dòng)的影響”。19521982C.1951D.19819、下列表述正確的是—A.持續(xù)整理形態(tài)與反轉(zhuǎn)突破形態(tài)有明顯的界限B.持續(xù)整理形態(tài)所需的時(shí)間通常比反轉(zhuǎn)突破形態(tài)短暫C.反轉(zhuǎn)突破形態(tài)較為常見D.持續(xù)整理形態(tài)與反轉(zhuǎn)突破形態(tài)沒有明顯的界限10、從事保薦業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，必須經(jīng)—核準(zhǔn)。A.證券業(yè)協(xié)會(huì)B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)C.證券交易所D.證券登記結(jié)算中心11、估值方法的—是指基金采用的估值方法需要在法定募集文件中公開披露。假若基金變更了估值方法，也需要及時(shí)進(jìn)行披露。A.一致性B.合理性C.審慎性D.公開性12、對(duì)于H股的發(fā)行，新申請(qǐng)人預(yù)期證券上市時(shí)由公眾人士持有股份的市值須至少為一萬港元。A.3000B.5000C.7000D.900013、下列關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券與一般債券的比較，錯(cuò)誤的說法是_。A.兩者都不具有股東權(quán)利B.兩者區(qū)別主要在于利率的可轉(zhuǎn)換性C.在可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換前，兩者一樣，投資者都可以得到利息收入D.可轉(zhuǎn)換債券可以在約定期限內(nèi)，按預(yù)定的轉(zhuǎn)換價(jià)格換成公司股份14、如果股票價(jià)格波動(dòng)越大，則投資組合的算術(shù)平均收益率與幾何平均收益率之間的差異—。A.越大B.越小C.不變D.不能確定15、業(yè)務(wù)出錯(cuò)按導(dǎo)致出錯(cuò)的直接原因劃分，不包括_。A.責(zé)任性差錯(cuò)B.事故性差錯(cuò)C.出納差錯(cuò)D.技術(shù)性差錯(cuò)16、就單根K線而言，反映多空雙方爭(zhēng)奪激烈且勢(shì)均力敵的K線形狀是_。A.帶有較長(zhǎng)下影線的陰線B.光頭光腳大陰線C.光頭光腳大陽線D.大十字星型17、對(duì)于成長(zhǎng)型的股票，—是最常見的輔助估值工具。A.每股盈余成長(zhǎng)率B.現(xiàn)金流折現(xiàn)C.市凈率D.市盈率18、發(fā)審委審核上市公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)，適用_。表決投票時(shí)同意票數(shù)達(dá)到—票為通過。A.特別程序，5B.特別程序，3一般程序，5一般程序，319、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，以募集方式設(shè)立公司，申請(qǐng)發(fā)行境內(nèi)上市外資股的公司至少應(yīng)具有的條件之一是_。A.公司凈資產(chǎn)總值不低于1.5億元人民幣B.符合國(guó)家有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資立項(xiàng)的規(guī)定C.公司從前一次發(fā)行股票到本次申請(qǐng)期間沒有重大違法行為D.改組設(shè)立公司的原有企業(yè)或者作為公司主要發(fā)起人的國(guó)有企業(yè)，最近3年連續(xù)盈利20、基金評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)在于假設(shè)_。A.普通投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢(shì)B.基金經(jīng)理比普通投資大眾具有信息優(yōu)勢(shì)C.基金經(jīng)理比機(jī)構(gòu)投資者具有信息優(yōu)勢(shì)D.機(jī)構(gòu)投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢(shì)21、世界各國(guó)對(duì)證券公司的劃分和稱呼不盡相同，美國(guó)的通俗稱謂是_,在法律上統(tǒng)稱為“經(jīng)紀(jì)人一交易商”。A.商人銀行B.投資公司C.商業(yè)銀行D.投資銀行22、根據(jù)證券營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)管理的要求，營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)要從—進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)和考核。A.固定資產(chǎn)比例B.經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)營(yíng)成果C.資產(chǎn)負(fù)債率D.資產(chǎn)利潤(rùn)率23、—在股票市場(chǎng)上漲時(shí)提高股票投資比例，而在股票市場(chǎng)下跌時(shí)降低股票投資比例，從而既保證資產(chǎn)組合的總價(jià)值不低于某個(gè)最低價(jià)值，同時(shí)又不放棄資產(chǎn)升值潛力。A.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配B.買入并持有策略C.投資組合保險(xiǎn)策略D.變動(dòng)混合策略24、某種債券年息為10%,按復(fù)利計(jì)算，期限5年，某投資者在債券發(fā)行一年后以1050元的市價(jià)買入，則此項(xiàng)投資的終值為—1610.51元1514.1元1464.1元1450元25、根據(jù)《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》的規(guī)定，下列不屬于證券公司經(jīng)營(yíng)融資融券業(yè)務(wù)所具備的條件的是_。A.證券公司治理結(jié)構(gòu)健全B.證券公司內(nèi)部控制有效C.風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)符合規(guī)定D.被中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)審為創(chuàng)新試點(diǎn)類證券公司二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意,至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選,本題不得分;少選,所選的每個(gè)選項(xiàng)得0?5分）1、發(fā)行人和中介機(jī)構(gòu)簽訂合同，由中介承銷機(jī)構(gòu)買入全部基金單位，然后承銷機(jī)構(gòu)再向投資者銷售，如果未能將基金單位全部銷售出去，則余下的基金單位由承銷商自己持有。這種基金發(fā)行方式稱為_。A.基金承銷B.基金代銷C.基金包銷D.敞開發(fā)售2、在我國(guó)，擔(dān)任獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合的基本條件包括（）。A.根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格B.具有《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性C.原則上不超過65周歲D.具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)3、夏普指數(shù)是由諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)得主—于1996年提出的另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整衡量指標(biāo)。A.威廉?夏普B.特雷諾C.史蒂夫?羅斯D.哈里?馬柯威茨4、下面給出關(guān)于清算的四種解釋，其中錯(cuò)誤的是_。A.指一定經(jīng)濟(jì)行為引起的貨幣資金關(guān)系的應(yīng)收、應(yīng)付的計(jì)算B.指公司、企業(yè)結(jié)束經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，收回債務(wù)，處置分配財(cái)產(chǎn)等行為的總和C.企業(yè)與企業(yè)往來中應(yīng)收或應(yīng)付差額的軋計(jì)及資金匯劃D.銀行同業(yè)往來中應(yīng)收或應(yīng)付差額的軋計(jì)及資金匯劃5、以下對(duì)機(jī)構(gòu)法人投資基金的稅收敘述錯(cuò)誤的是_。A.對(duì)金融機(jī)構(gòu)買賣基金的差價(jià)收入征收營(yíng)業(yè)稅B.對(duì)非金融機(jī)構(gòu)買賣基金單位的差價(jià)收入不征收營(yíng)業(yè)稅C.對(duì)企業(yè)投資者買賣基金單位獲得的差價(jià)收入，不征收企業(yè)所得稅D.對(duì)企業(yè)投資者從基金分配中獲得的債券差價(jià)收入，征收企業(yè)所得稅6、關(guān)于上市公司不得公開發(fā)行證券，下列說法中錯(cuò)誤的是（）。A.本次發(fā)行申請(qǐng)文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏B.擅自改變前次發(fā)行證券募集資金的用途而未作糾正C.上市公司最近12個(gè)月內(nèi)受到過證券交易所公開譴責(zé)D.上市公司及其控股股東或?qū)嶋H控股人最近36個(gè)月內(nèi)存在未履行向投資者作出的公開承諾的行為7、證券投資基金同股票債券相比，其差異主要體現(xiàn)在_。A.反映的經(jīng)濟(jì)關(guān)系不同B.所籌的資金投向不同C.投資收益與風(fēng)險(xiǎn)大小不同D.投資群體不同8、在證券回購交易的清算中，回購價(jià)=__。A.［（購回價(jià)-100元）/100元］義100%B.［（購回價(jià)-100元）/100元］X［（一年的天數(shù)/回購天數(shù)）義100%］C.年收益率又100元X回購天數(shù)/360（365）D.100元+年收益率X100元X回購天數(shù)/360（365）9、根據(jù)相關(guān)規(guī)定，專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃的轉(zhuǎn)讓傭金不得超過轉(zhuǎn)讓金額的_。0.1%0.2%0.5%1%10、為適應(yīng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和籌措財(cái)政資金的需要，1987年以來，財(cái)政部曾發(fā)行多種其他類型的國(guó)債，主要有_。A.國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)債券、國(guó)家建設(shè)債券B.財(cái)政債券、特種債券C.保值債券D.基本建設(shè)債券11、漲跌幅價(jià)格的計(jì)算公式為_。A.漲跌幅價(jià)格二前收盤價(jià)X（1土漲跌幅比例）B.漲跌幅價(jià)格二今開盤價(jià)X（1土漲跌幅比例）C.漲跌幅價(jià)格=前平均價(jià)X（1土漲跌幅比例）D.漲跌幅價(jià)格二前最高價(jià)X（1土漲跌幅比例）12、上市公司接收他人贈(zèng)與資產(chǎn)的，如果該項(xiàng)資產(chǎn)的金額占上市公司最近1個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表總資產(chǎn)大的比例達(dá)—以上，應(yīng)當(dāng)參照有關(guān)規(guī)定履行信息披露和報(bào)告義務(wù)。10%30%50%70%13、常見的市場(chǎng)異常策略包括_。A.小公司效應(yīng)B.低市盈率效應(yīng)C.日歷效應(yīng)D.被忽略的公司效應(yīng)14、股票上市是指經(jīng)核準(zhǔn)同意股票在證券交易所掛牌交易。根據(jù)《證券法》及交易所上市規(guī)則的規(guī)定，股份有限公司申請(qǐng)其股票上市必須符合的條件有（）。A.股票經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)已公開發(fā)行B.公司股本總額不少于人民幣5000萬元C.公開發(fā)行的股份達(dá)到公司股份總數(shù)的25%以上；公司股本總額超過人民幣4億元的，公開發(fā)行股份的比例為10%以上D.公司最近3年元重大違法行為，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告無虛假記載15、下列各項(xiàng)屬于我國(guó)的銀行間債券市場(chǎng)主要職能的有_。A.提供銀行間外匯交易、人民幣同業(yè)拆借交易系統(tǒng)并組織市場(chǎng)交易B.提供外匯市場(chǎng)、債券市場(chǎng)和貨幣市場(chǎng)的信息服務(wù)C.提供債券交易系統(tǒng)并組織市場(chǎng)交易D.提供網(wǎng)上票據(jù)報(bào)價(jià)系統(tǒng)16、證券營(yíng)業(yè)部的客戶服務(wù)主要包括（）。A.客戶需求調(diào)查B.對(duì)客戶的一般化服務(wù)C.對(duì)客戶的個(gè)性化服務(wù)口.客戶服務(wù)的創(chuàng)新17、關(guān)于基金稅收，下列說法正確的是_。A.對(duì)金融機(jī)構(gòu)買賣基金的差價(jià)收入征收營(yíng)業(yè)稅B.企業(yè)投資者買賣基金份額征收印花稅C.對(duì)企業(yè)投資者買賣基金單位獲得的差價(jià)收入，不征收企業(yè)所得稅D.企業(yè)投資者從基金分配中獲得的收入，征收企業(yè)所得稅18、關(guān)于代銷，下列論述正確的有_。A.代銷可分為全額代銷和余額代銷兩種B.上市公司向原股東配售股份應(yīng)當(dāng)采用代銷方式發(fā)行C.我國(guó)《證券法》規(guī)定，向不特定對(duì)象發(fā)行的證券票面總值超過人民幣5000萬元的，應(yīng)當(dāng)由承銷團(tuán)承銷D.代銷是指證券公司代發(fā)行人發(fā)售證券，在承銷期結(jié)束時(shí)，將未售出的證券全部退還給發(fā)行人的承銷方式19、證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的重點(diǎn)是_。A.防范挪用客戶交易結(jié)算資金B(yǎng).防范挪用其他客戶資產(chǎn)C.防范非法融入融出資金D.防范結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)20、關(guān)于營(yíng)業(yè)部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)操作規(guī)范管理的一般要求方面，下列說法不正確的是_。A.電腦人員可兼任清算員B.資金存取和其他崗位不得合并C.營(yíng)業(yè)部工作人員應(yīng)遵紀(jì)守法、規(guī)范操作、自覺維護(hù)客戶權(quán)益D.營(yíng)業(yè)部電腦管理、會(huì)計(jì)核算與經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)操作等部門的人員要嚴(yán)格分開21、發(fā)行人目前存在重大（）的，應(yīng)說明對(duì)發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及持續(xù)經(jīng)營(yíng)的影響。A.擔(dān)保 B.訴訟 C.或有事項(xiàng) D.重大期后事項(xiàng)22、當(dāng)有效申購量等于或小于發(fā)行量時(shí)，下列說法正確的是（）。A.發(fā)行底價(jià)就是最終的發(fā)行價(jià)格