2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力測試試卷A卷附答案

2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力測試試卷A卷附答案單選題（共50題）1、（2018年真題）為避免經濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調幅度大于貸款利率下調幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風險是（）。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險【答案】C2、對于商業(yè)銀行來說，市場風險中最重要的是()。A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.商品風險【答案】A3、商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂擔保協(xié)議后，當借款人財務惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可以通過執(zhí)行擔保（）。A.減少負債的損失B.確保貸款的資金安全C.爭取貸款本息的最終償還或減少損失D.以抵押品的價值來補償經濟資本【答案】C4、（2018年真題）儲備資本建立在最低資本充足率的基礎上，應由核心一級資本來滿足，比例為（）。A.0.5%B.1.5%C.2.5%D.4.5%【答案】C5、交易賬簿記錄的是銀行為交易目的或對沖交易賬簿其他項目的風險而持有的（??）。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸【答案】C6、金融衍生產品、金融工程學等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理，這屬于商業(yè)銀行（）。A.資產風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】D7、“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（）業(yè)務環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。A.貸前調查B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發(fā)放【答案】D8、單位工程竣工驗收由（）組織。A.總包項目經理B.總包技術負責任人C.建設單位（項目）負責人D.總監(jiān)理工程師【答案】C9、某企業(yè)2016年凈利潤為0．5億元，2015年年末總資產為10億元，2016年年末總資產為15億元，該企業(yè)2016年的總資產收益率為（）。A.5.00％B.4.00％C.3.33％D.3.00％【答案】B10、（2020年真題）商業(yè)銀行的非預期損失由（）來彌補或應付。A.購買保險B.計提損失準備金C.計提資本金D.沖減經營利潤【答案】C11、（）是指金融資產根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A.市場價值B.公允價值C.名義D.市值重估【答案】C12、（2019年真題）計算杠桿率時，一級資本與一級資本扣減項的統(tǒng)計口徑與（）有關計算資本充足率所采用的一級資本及其扣減項保持一致。A.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構B.中國銀行業(yè)協(xié)會C.中國銀行D.中央銀行【答案】A13、與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應更加關注（??）可能造成的影響。A.系統(tǒng)性風險B.行業(yè)風險C.區(qū)域風險D.非系統(tǒng)性風險【答案】A14、哈里?馬科維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的（），成為現(xiàn)代風險管理的重要基石。A.投資組合理論B.資本資產定價模型C.歐式期權定價模型D.套利定價模型【答案】A15、測量圓形斷面的測點據(jù)管徑大小將斷面劃分成若干個面積相同的同心環(huán)，每個圓環(huán)設的測點互成的角度為（）。A.900B.1200C.1800D.600【答案】A16、不屬于房屋建筑安裝工程施工安全措施的主要關注點（）。A.高空作業(yè)B.施工機械操作C.動用明火作業(yè)D.認真接受安全教育培訓【答案】D17、施工方案以（）為主要對象編制的施工技術和組織方案，用以（）。A.若干單位工程組成的群體工程或特大型工程項目；整個項目的施工過程起到統(tǒng)籌規(guī)劃、重點控制的作用B.單位工程；單位工程的施工工程起指導和制約作用C.分部工程或專項工程；具體指導其施工工程D.專項工程；單位工程的施工工程起指導和制約作用【答案】C18、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用()來計量市場風險資本。A.基本指標法B.內部模型法C.高級計量法D.內部評級法【答案】B19、市場風險內部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映資產組合的構成及對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.不能計量非交易業(yè)務中的市場風險D.不能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總【答案】D20、以下不屬于商業(yè)銀行外包管理的組織架構的是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.外包管理團隊【答案】B21、下列關于收益計量的說法，正確的是（）。A.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量B.資產多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和C.資產多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和D.百分比收益率衡量了絕對收益【答案】B22、（）商業(yè)銀行因日常經營和業(yè)務活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經濟損失的風險。A.信用風險B.市場風險C.聲譽風險D.法律風險【答案】D23、流動性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質流動性資產，能夠在銀保監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產滿足未來至少（）日的流動性需求。A.10B.15C.30D.45【答案】C24、貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是（）。A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金B(yǎng).貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金D.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣【答案】C25、下列屬于市場風險的計量模型的是（）。A.基本指標法B.風險中性定價模型C.高級計量法D.VaR模型【答案】D26、把到期日按時間和價值進行加權的衡量方式是（）。A.凸性B.久期C.敞口D.缺口【答案】B27、中國銀監(jiān)會規(guī)定，交易賬戶總頭寸高于表內外總資產的______或超過______億元的商業(yè)銀行，須計提市場風險資本。()A.10%；65B.10%；85C.20%；65D.20%；85【答案】B28、下列關于操作風險的說法，錯誤的是（）。A.操作風險可分為人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件B.操作風險不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險C.具有營利性D.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域【答案】C29、通常情況下，土地登記代理的基本程序的最后一步是（）。A.簽訂土地登記代理委托書、代理合同B.開展具體業(yè)務C.提交成果D.代領土地證書【答案】C30、下列選項中，關于《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出的最低資本要求說法正確的是()。A.核心一級資本充足率最低資本要求為3％B.核心一級資本充足率最低資本要求為5％C.一級資本充足率最低資本要求為8％D.資本充足率最低資本要求為10％【答案】B31、市場風險內部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.只能計量交易業(yè)務中的市場風險D.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示【答案】D32、資產凈利率的公式為()。A.資產凈利率=凈利潤÷(期初資產總額+期末資產總額)×100％B.資產凈利率=凈利潤÷[(期初資產總額+期末資產總額)÷2]×100％C.資產凈利率=凈利潤÷[(期初資產總額-期末資產總額)÷2]×100％D.資產凈利率=凈利潤÷[(期末資產總額-期初資產總額)÷2]×100％【答案】B33、商業(yè)銀行信用風險管理部門采用回收現(xiàn)金流法計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風險暴露為1.2億元，則該債項的違約損失率為()。A.50%B.86.67%C.36.67%D.42.31%【答案】A34、預期損失率的計算公式表示為（）。A.預期損失率=預期損失/資產總額B.預期損失率=預期損失/貸款資產總額C.預期損失率=預期損失/負債總額D.預期損失率=預期損失/資產風險敞口【答案】D35、某金融產品的收益率為20%的概率是O.8，收益率為10%的概率是0.1。本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產品的預期收益率為（）。A.15%B.7%C.17%D.10%【答案】C36、隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值2倍標準差范圍內的概率為()A.68%B.95%C.99%D.97%【答案】B37、不屬于影響進度控制的有（）。A.動態(tài)控制原理B.循環(huán)原理C.靜態(tài)控制原理D.彈性原理【答案】C38、以下不屬于利率風險按來源不同分類的是()。A.商品價格風險B.重新定價風險C.基準風險D.期權性風險【答案】A39、下列屬于經營活動現(xiàn)金流出的是()。A.購買貨物所支付的現(xiàn)金B(yǎng).進行權益性投資支付的現(xiàn)金C.進行債權性投資支付的現(xiàn)金D.發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金【答案】A40、某商業(yè)銀行2014年貸款總額100億元，貸款應提準備4億元，貸款實際計提準備6億元，則該銀行的貸款準備充足率是()。A.150％B.67％C.60％D.40％【答案】A41、（2018年真題）下列關于流動性應急計劃的應急措施說法錯誤的是（）。A.銀行需要對壓力進行分級，針對不同級別的壓力采取不同的應急措施B.在各個級別應急階段，流動性管理人員應向危機管理小組及時匯報當前的流動性狀態(tài)C.在流動性危機的某些階段，應急計劃不能直接授予應急管理人員以全盤進行所有資產和負債調整的能力，不論這些資產和負債原來由誰負責管理D.在應急階段，銀行應采取措施籌集資金【答案】C42、()是指某些行業(yè)出現(xiàn)產業(yè)結構調整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風險損失。A.行業(yè)風險B.法律風險C.信用風險D.區(qū)域風險【答案】A43、市場風險不包括（）。A.利率風險B.匯率風險C.股票價格風險D.貸款違約風險【答案】D44、資產證券化風險暴露是指商業(yè)銀行因從事資產證券化業(yè)務而形成的表內外風險暴露，包括但不限于（）、信用增級、流動性便利、利率或貨幣互換、信用衍生工具和分檔次抵補等。A.不良貸款（次級貸款）證券化和優(yōu)良貸款證券B.存量貸款證券化和增量貸款證券化C.表內貸款證券化和表外貸款證券化D.資產支持證券（ABS）和住房抵押貸款證券（MBS）【答案】D45、下列關于流動性比例的說法中，錯誤的是（）。A.流動性比例的計算公式為：流動性比例=（流動性資產余額／流動性負債余額）×100％B.商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于20％C.流動性比例可衡量銀行短期（一個月）內流動性資產和流動性負債的匹配情況D.要求銀行至少持有相當于流動性負債一定比例的流動性資產，以應對可能的流動性需要【答案】B46、商業(yè)銀行應制定交易賬簿與銀行賬簿劃分管理制度流程，通常由（）負責制定交易賬簿和銀行賬簿劃分政策和程序。A.高級管理層B.董事會C.風險管理部門D.風險管理委員會【答案】C47、下列關于市值重估的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值C.商業(yè)銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法【答案】C48、下列()不屬于全面風險管理模式所體現(xiàn)的風險管理理念和方法。A.全面的風險管理范圍B.區(qū)域的風險管理體系C.全程的風險管理過程D.全員的風險管理文化【答案】B49、下列不屬于風險限額管理的相關環(huán)節(jié)的是（）。A.超限額處理B.風險限額監(jiān)測C.風險限額對沖D.風險限額設定【答案】C50、下列關于集體“四荒”土地的說法不正確的是（）。A.包括荒山、荒溝、荒丘、荒灘B.使用權最長不得超過30年C.使用權可以繼承、轉讓、抵押或參股聯(lián)營D.同等條件下，本集體組織成員有對其的優(yōu)先承包權【答案】B多選題（共20題）1、影Ⅱ向中國商業(yè)銀行體系的流動性的宏觀經濟因素包括（）。A.外匯占款B.貨幣投放C.現(xiàn)金支取D.財政存款E.人民幣對主要國家貨幣的匯率【答案】ABCD2、以下屬于效率比率指標的有（）。A.存貨周轉率B.權益收益率C.資產回報率D.資產凈利率E.凈資產收益率【答案】ABC3、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定“商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經營原則，實行（）”。A.自主經營B.自擔風險C.自負盈虧D.自我約束E.自我發(fā)展【答案】ABCD4、關于信用風險，下列說法正確的有（）。A.信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險B.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源C.信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生品交易等表外業(yè)務中D.信用風險觀察數(shù)據(jù)多且易獲取，具有明顯的系統(tǒng)性風險特征E.信用風險是商業(yè)銀行最復雜的風險種類【答案】ABC5、負責監(jiān)督各項職責的落實，定期向董事會和高級管理層匯報信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行、信息科技預算和實際支出、信息科技的整體狀況是由（）組成的專門信息科技管理委員會。A.董事會B.高級管理層C.信息科技部門D.風險管理部門E.主要業(yè)務部門的代表【答案】BC6、采用基于市場的薪酬模式可能會（）內部薪酬差距。A.加大B.縮小C.平衡D.保持【答案】A7、代理業(yè)務操作風險的成因包括()。A.電子化建設緩慢，缺乏相應的代理業(yè)務系統(tǒng)B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機制C.業(yè)務管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理D.監(jiān)督管理滯后，內部控制薄弱，部門及崗位設置不合理，規(guī)章制度滯后E.風險防范意識不足，認為即使發(fā)生操作風險，損失也不大【答案】ACD8、我國商業(yè)銀行在劃分交易賬戶和銀行賬戶過程中可以借鑒的相關法規(guī)包括（）。A.《關于下發(fā)商業(yè)銀行市場風險資本要求的計算表、計算說明的通知》B.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》C.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》D.《國際會計準則第39號》E.《巴塞爾新資本協(xié)議》【答案】BC9、地役權變更登記時不需要提交的權屬證明文件是（）。A.原地役權合同B.《集體土地所用證》C.變更后的地役權合同D.《土地他項權利證明書》【答案】B10、流動性風險預警信號中的融資預警信號包括()。A.商業(yè)銀行內部有關風險水平的指標變化B.債權人提前要求兌付造成支付能力不足C.存款大量流失D.所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升E.所發(fā)行股票價格下跌【答案】BC11、排水管是（）。A.壓力流B.機械流C.重力流D.自動流【答案】C12、以下各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務活動的有()。A.外幣存款B.