2021-2022年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識全真模擬考試試卷A卷含答案

2021-2022年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識全真模擬考試試卷A卷含答案單選題（共50題）1、下列關(guān)于“資產(chǎn)負債表”的表述，其正確的有（）。A.它反映一定時期內(nèi)財務(wù)成果的報表B.它是一張損益報表C.它是根據(jù)“資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益”等式編制的D.流動資產(chǎn)排在左方，非流動資產(chǎn)排在右方【答案】C2、封閉式基金的利潤分配方式是（）。A.股票分紅B.留存收益C.現(xiàn)金分紅D.分紅再投資【答案】C3、凈額清算又分為雙邊凈額清算和（）。A.多邊凈額清算B.貨銀對付C.單邊凈額清算D.共同對手方凈額清算【答案】A4、如果某債券基金的久期為3年，市場利率由5%下降到4%,則該債券基金的資產(chǎn)凈值約（）。A.增加12%B.増加3%C.減少3%D.減少12%【答案】B5、X年X月X日，某基金公告進行利潤分配，每10份分配0.2元。權(quán)益登記日（同除息日）小李持有該基金10000份，選擇現(xiàn)金分紅。當日未除息前的單位凈值為1.222元，除息后該基金單位凈值和小李持有份額分別是（）。A.1.220元，10000份B.1.022元，10000份C.1.202元，10000份D.1.222元，9800份【答案】C6、如果股票價格中已經(jīng)反映了影響價格的全部信息，我們就稱該股票市場是（）。A.半強有效市場B.弱有效市場C.無市場D.強有效市場【答案】D7、以下關(guān)于QDII基金說法錯誤的是（）。A.可委托境外投資顧問進行境外證券投資B.托管人不可以委托符合條件的境外資產(chǎn)托管人負責境外資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)C.QDII基金由境內(nèi)托管人負責托管業(yè)務(wù)D.可委托境外證券服務(wù)機構(gòu)代理買賣證券【答案】B8、結(jié)算成員在銀行間債券市場參與債券的交易結(jié)算時,應(yīng)把握的幾個重要日期中不包括（）。A.交易流通起始日B.結(jié)算日C.過戶日起始日D.交易流通截止日【答案】C9、根據(jù)（）的要求，基金合同應(yīng)列明基金資產(chǎn)估值事項。A.《基金合同的內(nèi)容與格式》B.《證券投資基金法》C.《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導意見》D.《合格境外機構(gòu)投資者境外證券投資管理試行辦法》【答案】A10、根據(jù)CAPM模型，已知市場預期收益率為10%，短期國庫券利率為3%，某股票的貝塔系數(shù)為1，則該股票的預期收益率等于（）A.7%B.9%C.10%D.13%【答案】C11、當股票的市場價格高于買入價格時，股票持有者賣出股票就可以賺取差價收益，這種差價收益稱為（）。A.資本利得B.紅利C.股息D.利差【答案】A12、股價指數(shù)編制方法通常不包括（）。A.分層復制B.抽樣復制C.優(yōu)化復制D.完全復制【答案】A13、量化投資是將投資理念及策略通過具體指標、參數(shù)設(shè)計體現(xiàn)到具體的模型中，讓模型對市場進行不帶任何情緒的跟蹤。量化投資策略有很多種類，包括自上而下的資產(chǎn)配置、行業(yè)配置和風格配置，以及自下而上的數(shù)量化（）。A.基本分析B.選股C.分層分析D.選時【答案】B14、關(guān)于有效市場理論和被動投資，以下表述正確的是()A.在半強有效證券市場中，基本面分析方法仍是有效的B.在現(xiàn)實中，被動投資和主動投資是完全對立的，不存在介于二者之間的投資策略C.被動投資者認為除了靠一時的運氣之外，系統(tǒng)性的跑贏市場是不可能的D.在強有效證券市場中，主動投資仍能獲得超額收益【答案】C15、合格境內(nèi)機構(gòu)投資者（QDII)開展境外證券投資業(yè)務(wù)時，錯誤的是（）A.可以委托境外證券服務(wù)機構(gòu)擔任投資顧問，代理買賣證券B.應(yīng)當由境內(nèi)資產(chǎn)托管機構(gòu)負責資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)C.可以委托境內(nèi)基金管理公司在境外設(shè)立的分支機構(gòu)擔任投資顧問D.境內(nèi)托管人可以委托境外資產(chǎn)托管機構(gòu)負責境外資產(chǎn)托管，境外托管人因其本身過錯、疏忽導致基金財產(chǎn)受損的，由該境外托管人向QDII承擔相應(yīng)責任【答案】C16、市盈率與市現(xiàn)率均屬于相對價值估值模型，與市盈率相比，市現(xiàn)率的優(yōu)勢在于（）A.計算市現(xiàn)率使用的現(xiàn)金流價值不易受到操控B.市現(xiàn)率需經(jīng)過審計師審計，市盈率不需要C.當每股盈利為負數(shù)時市盈率不適用，但是市場率在任何情況下都適用D.與市盈率相比，市現(xiàn)率披露的頻率更加頻繁【答案】A17、（）是指企業(yè)年金計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的企業(yè)補充養(yǎng)老保險基金。A.企業(yè)年金B(yǎng).社會保障基金C.養(yǎng)老保險D.失業(yè)保險【答案】A18、名義利率是指包含對（）補償?shù)睦?。A.無風險利率B.到期收益率C.通貨膨脹D.即期收益率【答案】C19、我國證券交易所的設(shè)立和解散，由（）決定。A.國務(wù)院B.中國人民銀行C.國家發(fā)展和改革委員會D.證監(jiān)會【答案】A20、如果某債券基金的久期為3年，市場利率由5%下降到4%，則該債券基金的資產(chǎn)凈值約（）。A.增加12%B.增加3%C.減少3%D.減少12%【答案】B21、（）是按照未來現(xiàn)金流的貼現(xiàn)對公司的內(nèi)在價值進行評估。A.內(nèi)在價值法B.相對價值法C.外在價值法D.利益價值法【答案】A22、關(guān)于利潤表，以下表述錯誤的是（）。A.利潤表反映企業(yè)一定時期的總體經(jīng)營成果，揭示企業(yè)財務(wù)狀況發(fā)生變動的直接原因B.評價企業(yè)的整體業(yè)績，最重要的是營業(yè)收入而非凈利潤C.利潤表的基本結(jié)構(gòu)是收入減去成本和費用等于利潤D.利潤表分析用于評價企業(yè)的經(jīng)營績效【答案】B23、與期權(quán)合約在損益特性上具有一致性的是（）。A.遠期合約B.期貨合約C.利率互換合約D.信用違約互換合約【答案】D24、根據(jù)債券的期限，可將債券分為長期債券，中期債券和短期債券，其中短期債券的期限是（）。A.3年以下B.6個月以下C.1年以上D.1年以下【答案】D25、下列關(guān)于零息債券的說法，不正確的是（）。A.零息債券和固定利率債券一樣有一定的償還期限B.零息債券在存續(xù)期間不支付利息，而在到期日一次性支付利息和本金，一般其值為債券面值C.零息債券以面值為價格發(fā)行，到期日支付的面值和發(fā)行時價格的差額即為投資者的收益D.許多償還期是1年或1年以下的債券以零息債券的方式發(fā)行，償還期在1年以上的零息債券風險較大，投資者通常不愿意購買，發(fā)行人的借款成本也會上升【答案】C26、夏普指數(shù)、特雷諾指數(shù)、詹森指數(shù)與CAPM之間的關(guān)系是（）。A.三種指數(shù)均以CAPM模型為基礎(chǔ)B.詹森指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)C.夏普指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)D.特雷諾指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)【答案】A27、關(guān)于浮動利率債券，下列表述錯誤的是()A.浮動利率債券在每個利息支付日利息由上一支付日的基準利率和利差共同決定B.浮動利率債券的利差在發(fā)行時可以反映不同債券發(fā)行人的信用C.浮動利率債券可以設(shè)置浮動利率的上限和下限D(zhuǎn).浮動利率債券的利差反映已發(fā)行債券在其償還期內(nèi)發(fā)行人信用的改變【答案】D28、以下選項中，不屬于技術(shù)分析的三項假定的是（）。A.股價具有趨勢性運動規(guī)律B.股票的市場價格圍繞其內(nèi)在價值波動C.歷史會重演D.市場行為涵蓋一切信息【答案】B29、()是專門投資于基金的基金產(chǎn)品。A.LOFB.ETFC.FOFD.QDII【答案】C30、（）又稱絕對價值法或收益貼現(xiàn)模型，是按照未來現(xiàn)金流的貼現(xiàn)對公司的內(nèi)在價值進行評估。A.理論價值法B.相對價值法C.市場價值法D.內(nèi)在價值法【答案】D31、做市商可以分為多元做市商和()。A.法定做市商B.非法定做市商C.特定做市商D.非特定做市商【答案】C32、主動投資的目標不包括()。A.縮小主動風險B.縮小跟蹤誤差C.提高信息比率D.擴大主動收益【答案】B33、債券的價格與利率呈（）變動關(guān)系。A.正向B.反向C.無影響D.不確定【答案】B34、QFII主體資格的認定，應(yīng)當具備的條件有（）。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】B35、可轉(zhuǎn)換債券是指在一段時期內(nèi)，持有者有權(quán)按照約定的轉(zhuǎn)換價格或轉(zhuǎn)換比率將其轉(zhuǎn)換為（）的公司債券。A.普通股股票B.優(yōu)先股股票C.無記名股票D.后配股股票【答案】A36、關(guān)于均值、方差模型，以下表述錯誤的是（）。A.無差異曲線是在期望收益標準差平面上由相同給定校用的所有點組成的曲線B.市場上可投資產(chǎn)所形成的所有組合成為可行集C.無差異曲線和有效前沿相切的點所代表的投資組合成為最優(yōu)組合D.從全局最小方差組合開始，最小方差前沿的下半部分就成為有效前沿【答案】D37、（）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或投資機構(gòu)造成的潛在最大損失。A.貝塔系數(shù)B.標準差C.跟蹤誤差D.風險價值【答案】D38、股票基金在2013年12月31日，其凈值為1億元，2014年4月15日基金凈值為9500萬元;有投資者在2014年4月15日客戶申購2000萬元，2014年9月1日基金凈值為1.4億元;2014年9月1日，基金分紅1000萬元，2014年12月31日基金份額凈值為1.2億元。計算該基金的時間加權(quán)收益率是（）%。A.5.6B.6.7C.7.8D.8.9【答案】B39、以下關(guān)于詹森α說法不正確的是（）。A.詹森α是在CAPM上發(fā)展出的一個風險調(diào)整差異衡量指標B.若αp=0，則說明基金組合的收益率與處于相同風險水平的被動組合的收益率不存在顯著差異C.當ap>0時，說明基金表現(xiàn)要優(yōu)于市場指數(shù)表現(xiàn)D.當ap>0時，說明基金表現(xiàn)要弱于市場指數(shù)表現(xiàn)【答案】D40、計算基金詹森指數(shù)需已知的變量不包括（）A.系統(tǒng)風險系數(shù)B.市場指數(shù)收益率C.無風險收益率D.基金信息比率【答案】D41、信用利差隨著經(jīng)濟周期的擴張而（），隨著市場風險偏好降低而（）A.擴大，擴大B.縮小，擴大C.縮小，縮小D.擴大，縮小【答案】B42、期貨市場風險管理的功能是通過（）實現(xiàn)的。A.建倉B.賣空C.買空D.套期保值【答案】D43、（）是一種按照票面金額計算利息，票面上附有作為定期支付利息憑證的期票的債券。A.零息債券B.固定利率債券C.公債D.國債【答案】B44、相對收益歸因是通過分析（）的差異，找出基金跑贏或跑輸業(yè)績基準的原因。A.基金在投資收益及收益收益率等方面B.基金在資產(chǎn)配置及證券選擇等方面C.基金在投資理念方面D.基金在投資貢獻方面【答案】B45、對于B股，中國結(jié)算公司要收取結(jié)算費，在深圳證券交易所，稱為結(jié)算登記費，是成交金額的（），但最高不超過（）港元。A.0.5％，500B.0.5‰，500C.0.5％，1000D.0.5‰，1000【答案】B46、下列關(guān)于基金估值的說法，正確的是（）。A.復核無誤的基金份額凈值由基金托管人對外公布B.開放式基金每個交易日公告基金份額凈值C.封閉式基金每周進行一次估值D.開放式基金每個交易日進行估值【答案】D47、下列關(guān)于債券流動性風險的說法，正確的有（）。A.債券的流動性主要用于平衡資者持有債券的變現(xiàn)難易程度B.―般來說，買賣差價越小，流動性風險就越高C.一般來說，買賣差價越大，流動性風險就越低D.對于那些打算將債券長期持有至到期日的投資者來說，流動性風險仍很重要【答案】A48、己知甲公司年負債總額為200萬元，資產(chǎn)總額為500萬元，無形資產(chǎn)凈值為50萬元，流動資產(chǎn)為240萬元，流動負債為160萬元，年利息費用為20萬元，凈利潤為100萬元，所得稅為30萬元，則下列選項正確的是（）。A.年末資產(chǎn)負債率為40%B.年末負債權(quán)益比