2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理通關(guān)試題庫(有答案)

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理通關(guān)試題庫(有答案)單選題（共100題）1、公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報告和I臨時報告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會公眾進行披露的行為是指()。A.銀行監(jiān)管B.市場約束C.外部審計D.信息披露【答案】D2、商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險是指()。A.流動性風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】A3、關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略說法，不正確的是()。A.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細項B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑兩個方面的內(nèi)容C.各家銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)各不相同，不存在共性特征D.戰(zhàn)略目標(biāo)確立后，應(yīng)重點研究如何保證路徑的高質(zhì)量和高效率【答案】C4、商業(yè)銀行的員工在工作中，自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認(rèn)為正確而實際是錯誤的方式工作，屬于()造成的損失。A.知識／技能匱乏B.失職違約C.核心雇員流失D.違反用工法【答案】A5、風(fēng)險監(jiān)管的主要內(nèi)容不包括()。A.建立銀行風(fēng)險的識別、計量、評價和預(yù)警機制，建立風(fēng)險評價的指標(biāo)體系B.建立高風(fēng)險銀行類金融機構(gòu)的判斷和救助體系C.準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場調(diào)查D.建立應(yīng)對支付危機的處置體系【答案】C6、投資組合理論體現(xiàn)在()階段。A.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式B.負債風(fēng)險管理模式C.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式D.全面風(fēng)險管理模式【答案】B7、（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.凈頭寸B.總頭寸C.交易D.頭寸【答案】A8、下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金量分析的表述，不正確的是（）。A.企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負值B.企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長C.對企業(yè)的短期貸款首先應(yīng)考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力D.對企業(yè)的中長期貸款要分析未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息【答案】C9、企業(yè)2015年流動資產(chǎn)合計3000萬元，其中存貨1500萬元，應(yīng)收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2015年的速動比率為()。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C10、CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的()表示。A.資產(chǎn)規(guī)模B.信用等級C.盈利水平D.行為評分【答案】B11、假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A，根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風(fēng)險的效果最差（）。A.賣出50%資產(chǎn)組合A，持有現(xiàn)金B(yǎng).賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)組合YC.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為+0.8的資產(chǎn)組合XD.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為一0.5的資產(chǎn)組合Z【答案】C12、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為4000萬元，2015年期初存貨為150萬元，2015年期末存貨為250萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A.19.8B.18.0C.16.0D.22.8【答案】B13、A銀行2010年年末貸款總額為10000億元，其中正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別是7500億元、1500億元、500億元、300億元、200億元，則2010年度A銀行的不良貸款率為()。A.2%B.5%C.10%D.25%【答案】C14、下列各項中，不是由操作風(fēng)險引起的是()。A.將買人期權(quán)的銷售記錄成了購進B.在模型需要輸入日波動幅度時，輸入了月波動幅度C.由于實際波動程度超過了預(yù)期波動程度，使期權(quán)組合遭受損失D.基于一個時間系列進行波動性估計，該時間系列里包括了一個價格的極端值，超過其他價格100倍【答案】C15、“暗示或明示貸審會審議通過不符合貸款條件的貸款”屬于法人信貸業(yè)務(wù)()環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險。A.評級授信B.貸前調(diào)查C.信貸審批D.信貸審查【答案】C16、關(guān)于信息披露的頻率，下列表述錯誤的是（）。A.按規(guī)定銀行披露信息的頻率應(yīng)該每半年進行一次B.如果有關(guān)風(fēng)險暴露或其他項目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息C.國際活躍銀行和其他大銀行(及其主要分支機構(gòu)）必須按季度披露一級資本充足率、資本充足率及其組成成分D.對于有關(guān)銀行風(fēng)險管理目標(biāo)及政策、報告系統(tǒng)及各項口徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進行一次【答案】D17、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類。次級類貸款為6億元，可疑類貸款為2億元，損失類貸款為3億元，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億元，專項準(zhǔn)備是3億元，特種準(zhǔn)備是4億元，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C18、風(fēng)險管理評級是對銀行風(fēng)險管理系統(tǒng)，即()的政策、程序、技術(shù)等的完整性、有效性進行評價定級的過程。A.發(fā)現(xiàn)、計算、監(jiān)管和防范風(fēng)險B.識別、計算、監(jiān)測和控制風(fēng)險C.發(fā)現(xiàn)、計算、監(jiān)管和控制風(fēng)險D.識別、計算、監(jiān)測和防范風(fēng)險【答案】B19、商業(yè)銀行風(fēng)險識別最基本、最常用的方法是（）。A.失誤樹分析法B.專家調(diào)查列舉法C.情景分析法D.制作風(fēng)險清單【答案】D20、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，（）的形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險。A.聲譽風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】D21、（）是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險，采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險緩釋工具進行有效管理和控制風(fēng)險的過程。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險監(jiān)測D.風(fēng)險控制【答案】D22、當(dāng)一宗地有多個土地使用權(quán)人時，下列土地登記表格填寫方式正確的有（）。A.由各共有土地使用權(quán)人分別填寫申請書B.按宗地分別填寫申請書C.按各共有使用權(quán)人的土地情況分別填寫審批表D.應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人雙方共同填寫一份申請書E.審批表以宗地為單位填寫【答案】A23、（2020年真題）商業(yè)銀行在對下列操作風(fēng)險損失事件進行評估時，尤其需要利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)的是（）。A.高頻率、高損失事件B.低頻率、高損失事件C.低頻率、低損失事件D.高頻率、低損失事件【答案】A24、關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃，下列說法錯誤的是（)。A.危機現(xiàn)場處理是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南C.管理危機過程中的信息交流不是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一D.商業(yè)銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機應(yīng)對措施，并隨時調(diào)動內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險的沖擊【答案】C25、在現(xiàn)金流量分析中，如果商業(yè)銀行的資金來源小于資金使用，則表明()。A.可能造成支付困難以及由此產(chǎn)生流動性風(fēng)險B.商業(yè)銀行的流動性相對充足C.商業(yè)銀行的流動性供給大于流動性需求D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資【答案】A26、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。A.非現(xiàn)場監(jiān)管B.市場準(zhǔn)入C.現(xiàn)場檢查D.信息披露【答案】B27、鄧肯?威爾遜開發(fā)出了（）方法。A.因果關(guān)系模型B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)C.風(fēng)險誘因D.風(fēng)險緩釋【答案】A28、下列選項中，不屬于商業(yè)銀行在設(shè)計限額體系時應(yīng)考慮的因素的是（）。A.壓力測試結(jié)果B.資本實力C.內(nèi)部控制水平D.單一客戶限額【答案】D29、（）根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準(zhǔn)備。A.專項準(zhǔn)備B.一般準(zhǔn)備C.特種準(zhǔn)備D.資產(chǎn)減值準(zhǔn)備【答案】B30、（）是指金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者權(quán)益。A.賬面資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟資本D.實收資本【答案】A31、風(fēng)管制作、風(fēng)管安裝分兩個班組施工，責(zé)任明確，制作和安裝同步進行，這種施工組織屬于（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】C32、施工記錄的內(nèi)容與（）要相符。A.有機聯(lián)系B.土建工程之間的交叉配合C.目錄D.分包之間的記錄【答案】C33、下列各項中，不屬于商業(yè)銀行的流動性基本要素的是()。A.時間B.成本C.資產(chǎn)規(guī)模D.資金數(shù)量【答案】C34、關(guān)于集體土地所有權(quán)和集體土地使用權(quán)設(shè)定登記的法律特征，下列描述正確的有（）。A.集體土地所有權(quán)主體包括鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)民集體、村農(nóng)民集體和組農(nóng)民集體，而集體土地使用權(quán)主體為本集體經(jīng)濟組織的成員B.國家為了公共利益的需要可以征用集體土地C.集體非農(nóng)業(yè)建設(shè)用地應(yīng)依法按標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審批D.集體土地使用權(quán)可以出讓、轉(zhuǎn)讓或者出租于非農(nóng)業(yè)建設(shè)E.集體“四荒”土地使用權(quán)可以繼承、轉(zhuǎn)讓(租)、抵押或者參股聯(lián)營【答案】A35、根據(jù)業(yè)務(wù)活動，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和()A.非交易性外匯敞口B.單幣種敞口頭寸C.總敞口頭寸D.遠期凈敞口頭寸【答案】A36、（2020年真題）某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險C.信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險D.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】D37、下列債券的久期最長的是()。A.一張10年期、零息票債券B.一張10年期、利率為5％的息票債券C.一張8年期、零息票債券D.一張8年期、利率為5％的息票債券【答案】A38、巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求，表述正確的是()。A.置信水平采用99％的單尾置信區(qū)間B.持有期為15個營業(yè)日C.市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)【答案】A39、在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方法是（）。A.缺口分析B.敏感性分析C.情景分析D.久期分析【答案】B40、（）負責(zé)信用分析、貸款審核、風(fēng)險評價控制。A.前臺B.中臺C.后臺D.合規(guī)部門【答案】B41、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中，不包括（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式B.負債風(fēng)險管理模式C.綜合風(fēng)險管理模式D.全面風(fēng)險管理模式【答案】C42、ZETA信用風(fēng)險分析模型中用于衡量流動性的指標(biāo)是()。A.流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)B.流動資產(chǎn)/流動負債C.流動負債/總資產(chǎn)D.（流動資產(chǎn)-流動負債）/總資產(chǎn)【答案】B43、某企業(yè)2015年凈利潤為0.5億元人民幣，2014年末總資產(chǎn)為12億元人民幣，2015年末總資產(chǎn)為13億元人民幣，該企業(yè)2015年的總資產(chǎn)收益率為()。A.5%B.4%C.7%D.10%【答案】B44、融資缺口等于(?)。A.貸款平均額+核心存款平均額B.貸款平均額-核心存款平均額C.核心存款平均額-貸款平均額D.貸款期望額-核心存款平均額【答案】B45、()指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。A.歐式期權(quán)B.平價期權(quán)C.美式期權(quán)D.買入期權(quán)【答案】C46、杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補了（）資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風(fēng)險計提不足的問題。A.巴塞爾協(xié)議ⅡB.巴塞爾協(xié)議框架的改進（巴塞爾協(xié)議2.5）C.巴塞爾協(xié)議ⅢD.巴塞爾協(xié)議Ⅰ【答案】A47、某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30％、40％和30％，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為10％、22％和9％，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是（）。A.14.5％B.14％C.13.5％D.12％【答案】A48、2016年年初，某銀行次級類貸款余額為1500億元，其中在2016年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初次級類貸款期間因回收減少了300億元，則次級類貸款遷徙率為()。A.35％B.40％C.67％D.80％【答案】C49、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)、實施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。A.行業(yè)協(xié)會B.政府C.審計機構(gòu)D.商業(yè)銀行【答案】B50、（）是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力。A.資產(chǎn)流動性B.負債流動性C.表外流動性D.表內(nèi)流動性【答案】C51、（2019年真題）下列關(guān)于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（）.A.記入交易賬薄的頭寸在交易方面所受的限制較多B.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸C.交易賬薄記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬薄其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸D.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬薄頭寸經(jīng)常進行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項投資組合【答案】A52、風(fēng)險管理能力較強的商業(yè)銀行會將資產(chǎn)更多地投資到（）領(lǐng)域。A.成熟市場B.新興行業(yè)C.低風(fēng)險產(chǎn)品D.高信用等級的客戶【答案】B53、（2019年真題）商業(yè)銀行購買保險，以繳納保險費為代價，將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人的風(fēng)險管理策略屬于（）。A.保險轉(zhuǎn)移B.自我轉(zhuǎn)移C.市場轉(zhuǎn)移D.非保險轉(zhuǎn)移【答案】A54、下列各項不屬于認(rèn)可質(zhì)押品中的現(xiàn)金類資產(chǎn)的是()。A.外幣現(xiàn)金B(yǎng).銀行存單C.黃金D.中央政府發(fā)行的債券【答案】D55、（2018年真題）中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定，商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于（）。A.5％B.3％C.4％D.6％【答案】C56、20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理處于（）。A.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C.全面風(fēng)險管理模式階段D.負債風(fēng)險管理模式階段【答案】B57、根據(jù)《土地登記辦法》規(guī)定，土地登記申請書、土地登記審批表、土地登記簿、土地歸戶卡的式樣由（）規(guī)定。A.上一級人民政府B.國務(wù)院國土資源行政主管部門C.上一級國土資源行政主管部門D.省級土地資源行政主管部門【答案】B58、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，（）風(fēng)險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險之一。A.內(nèi)部欺詐B.產(chǎn)品設(shè)計缺陷C.外部欺詐D.業(yè)務(wù)外包【答案】C59、根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風(fēng)險資本的業(yè)務(wù)是（）。A.外幣貸款和外匯交易B.交易性人民幣債券投資C.人民幣貸款D.外幣債券投資【答案】C60、為確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋的信用風(fēng)險控制手段的是（）。A.限額管理B.關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程控制C.撥備管理D.不良資產(chǎn)處置【答案】A61、在對單一法人客戶進行非財務(wù)因素分析時，下列選項不屬于宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境分析的是()。A.技術(shù)進步B.人口老化C.環(huán)保意識增強D.行業(yè)周期性分析【答案】D62、以下不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制必須貫徹的原則的是()。A.全面B.審慎C.有效D.協(xié)助【答案】D63、在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，營運資金屬于()，資金實力屬于()。A.基本面指標(biāo)；財務(wù)指標(biāo)B.財務(wù)指標(biāo)；財務(wù)指標(biāo)C.基本面指標(biāo)；基本面指標(biāo)D.財務(wù)指標(biāo)；基本面指標(biāo)【答案】D64、下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.不良貸款率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.貸款風(fēng)險遷徙率【答案】B65、（）審核結(jié)束后，符合規(guī)定要求的，土地登記人員填寫《土地登記審批表》。A.土地權(quán)批B.土地權(quán)屬C.土地申請人D.土地永久歸屬【答案】B66、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本，若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限度為()億元。A.30B.300C.250D.50【答案】B67、債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險是指()。A.間接國別風(fēng)險B.主權(quán)風(fēng)險C.政治風(fēng)險D.宏觀經(jīng)濟風(fēng)險【答案】C68、根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最佳實踐，下列關(guān)于風(fēng)險管理部門職能的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險管理的最終責(zé)任B.風(fēng)險管理能力有限的商業(yè)銀行可以風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制的職能外包C.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對獨立D.風(fēng)險管理部門具有風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)，有助于提高風(fēng)險管理的質(zhì)量和效率【答案】C69、管理缺乏可連續(xù)性屬于()。A.非財務(wù)警示信號B.財務(wù)警示信號C.區(qū)域風(fēng)險信號D.行業(yè)風(fēng)險警示信號【答案】A70、下列不屬于金融風(fēng)險可能造成的損失的是（）。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.災(zāi)難性損失D.系統(tǒng)性損失【答案】D71、某家商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例達到90%，這說明()。A.該銀行經(jīng)營狀況良好B.該銀行流動性風(fēng)險偏高，但仍屬正常C.該銀行處置不當(dāng)可能失去清償能力D.該銀行資產(chǎn)比率大，發(fā)展?jié)摿Υ?，盈利能力強【答案】C72、測量圓形斷面的測點據(jù)管徑大小將斷面劃分成若干個面積相同的同心環(huán)，每個圓環(huán)設(shè)的測點互成的角度為（）。A.900B.1200C.1800D.600【答案】A73、個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)商業(yè)銀行個人業(yè)務(wù)的主要組成部分。未核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于（）主要操作風(fēng)險點。A.個人耐用消費品貸款B.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款C.個人住房按揭貸款D.個人質(zhì)押貸款【答案】C74、在風(fēng)險管理的“三道防線”中，第二道風(fēng)險防線是（）。A.業(yè)務(wù)條線部門B.風(fēng)險管理部門和合規(guī)部門C.監(jiān)管部門D.內(nèi)審部門【答案】B75、標(biāo)準(zhǔn)差是風(fēng)險管理領(lǐng)域最常使用的統(tǒng)計量，下列關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)差說法錯誤的是（）。A.標(biāo)準(zhǔn)差（波動率）是隨機變量方差的平方根B.標(biāo)準(zhǔn)差能反映一個數(shù)據(jù)集的離散程度C.平均數(shù)相同的兩組數(shù)據(jù)集，標(biāo)準(zhǔn)差也相同D.標(biāo)準(zhǔn)差可以刻畫隨機變量的不確定性程度【答案】C76、債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險導(dǎo)致的損失，對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。A.貸款重組B.限額管理C.貸款轉(zhuǎn)讓D.貸款審批【答案】A77、下列關(guān)于盈利能力比率指標(biāo)的計算公式中，錯誤的是()。A.銷售毛利率=[(銷售收入-銷售成本)／銷售收入]×100％B.銷售凈利率=(凈利潤／銷售收入)×100％C.總資產(chǎn)收益率(權(quán)益報酬率)=凈利潤／[(期初所有者權(quán)益合計+期末所有者權(quán)益合計)／2]×100％D.資產(chǎn)凈利率(總資產(chǎn)報酬率)=凈利潤／[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)／2]×100％【答案】C78、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是（），并定期進行修正。A.加強對風(fēng)險的監(jiān)測B.制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃C.制定戰(zhàn)略風(fēng)險的應(yīng)急方案D.制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃【答案】D79、施工方案比較通常用（）兩個方面進行分析。A.技術(shù)和經(jīng)濟B.重要和經(jīng)濟C.技術(shù)和重要D.方案和經(jīng)濟【答案】A80、（）是根據(jù)風(fēng)險資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的客戶／債項的違約概率。A.RiskCalc模型B.死亡率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG風(fēng)險中性定價模型【答案】B81、下列關(guān)于因果分析模型的說法中，錯誤的是（）。A.在綜合自我評估結(jié)果和各類操作風(fēng)險報告的基礎(chǔ)上，利用因果分析模型能夠?qū)︼L(fēng)險成因、風(fēng)險類別和風(fēng)險損失進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布B.實踐中，商業(yè)銀行通常先收集損失事件，然后識別導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險成因C.因果分析模型無法識別風(fēng)險因素與風(fēng)險損失的關(guān)聯(lián)度D.實踐中，因果分析模型方法包括實證分析法、與業(yè)務(wù)管理部門會談等，最終獲得損失事件與風(fēng)險成因之間的因果關(guān)系【答案】C82、下列關(guān)于公允價值的說法中，錯誤的是()。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B.在大多數(shù)情況下，公允價值可以直接使用可獲得的市場價格C.IASB建議企業(yè)資產(chǎn)使用公允價值為基礎(chǔ)記賬D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值將無法獲得【答案】D83、現(xiàn)金未及時送達營業(yè)網(wǎng)點屬于內(nèi)部流程風(fēng)險中的（）。A.錯誤監(jiān)控/報告B.結(jié)算/支付錯誤C.產(chǎn)品設(shè)計缺陷D.財務(wù)/會計錯誤【答案】B84、土地權(quán)利經(jīng)（）方可產(chǎn)生法律效力。A.登記申請B.注冊登記C.注銷登記D.權(quán)屬審核【答案】B85、關(guān)于理解風(fēng)險與收益的關(guān)系的好處，下列說法錯誤的是（）。A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理B.有助于銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)濟資本配置C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理D.在風(fēng)險和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險的水平調(diào)整已經(jīng)實現(xiàn)的盈利?【答案】D86、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。A.用于抵押的政府債券B.現(xiàn)金C.銀行的房產(chǎn)和子公司的投資D.同業(yè)借款【答案】C87、下列市場風(fēng)險敏感度指標(biāo)中，屬于二階敏感度指標(biāo)的是（）。A.VegaB.GammaC.DeltaD.Theta【答案】B88、某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預(yù)期損失為100萬元，經(jīng)濟資本為16000萬元，則RAROC等于（）。A.4.38%B.6.25%C.5.00%D.5.63%【答案】A89、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，（）的資本要求系數(shù)β最低。A.公司金融業(yè)務(wù)B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)D.代理業(yè)務(wù)?【答案】C90、()是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)B.對現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵C.為風(fēng)險管理程序的目的所進行的管理活動D.能夠傳遞實時風(fēng)險評估的公司范圍風(fēng)險報告系統(tǒng)【答案】A91、風(fēng)險規(guī)避策略制定的原則是（）。A.多樣化投資B.風(fēng)險與收益相匹配C.沒有風(fēng)險就沒有收益D.零風(fēng)險【答案】C92、（2018年真題）針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。A.企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息B.企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力D.企業(yè)正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時且足額償還貸款【答案】D93、交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價值變動對盈利能力的影響，需每（）計量其公允價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A94、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的認(rèn)識中，最恰當(dāng)?shù)氖?)。A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性戰(zhàn)略投資、實施效果短期不能顯現(xiàn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引起流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險【答案】D95、下列選項不屬于銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是()。A.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制B.建立以股東利益最大化為目標(biāo)的盈利模式C.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序D.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)【答案】B96、下列選項中，不屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是（）。A.以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款B.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制C.以個人住房貸款方式參與真實、合法交易的商業(yè)銀行債權(quán)置換D.開發(fā)商不具備按揭合作主體資格【答案】C97、根據(jù)《貸款風(fēng)險分類指引》等文件的規(guī)定，次級、可疑和損失三類貸款合稱為()。A.一般貸款B.不良貸款C.優(yōu)質(zhì)貸款D.惡劣貸款【答案】B98、多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型【答案】B99、下列不屬于顯著影響新興市場國家主權(quán)評級的因素是（）。A.人均收入B.該國匯率水平C.經(jīng)濟發(fā)展指標(biāo)D.該國通貨膨脹率水平【答案】A100、下列土地登記事項中，不可能發(fā)生的是（）。A.原始登記文件可能出錯B.原始登記文件不會出錯C.土地登記人員審查疏忽或書寫錯誤D.登記申請人的弄虛作假、偽造證件等欺騙手段獲準(zhǔn)土地登記引發(fā)的錯誤【答案】B多選題（共50題）1、市場風(fēng)險指標(biāo)包括()。A.不良資產(chǎn)率B.預(yù)期損失率C.累積外匯敞口頭寸比例D.市值敏感性比率E.貸款損失準(zhǔn)備金率【答案】CD2、按照企業(yè)集團內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系，企業(yè)集團可以分為（）。A.綜合企業(yè)集團B.縱向一體化企業(yè)集團C.橫向一體化企業(yè)集團D.股份合作化企業(yè)集團E.有限責(zé)任制企業(yè)集團【答案】BC3、下列選項可以作為期權(quán)標(biāo)的的有()。A.外匯B.石油C.黃金D.大豆E.國庫券【答案】ABCD4、國別風(fēng)險管理應(yīng)建立與風(fēng)險暴露規(guī)模相適應(yīng)的監(jiān)測機制，在（）層面上按國別監(jiān)測風(fēng)險。A.并表B.單一C.客戶D.業(yè)務(wù)E.主體【答案】AB5、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動性風(fēng)險，下列做法恰當(dāng)?shù)挠?)。A.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系B.根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點持有合理的流動資產(chǎn)組合C.保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)D.適度分散客戶種類和資金到期日E.關(guān)注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)【答案】ABCD6、目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型包括（）。A.CreditMetrics模型B.死亡率模型C.CreditRisk+模型D.KPMG模型E.CreditPortfo1ioView模型【答案】AC7、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風(fēng)險情況，包括()A.國別限額遵守情況B.國別風(fēng)險暴露C.國別風(fēng)險評估D.超限額業(yè)務(wù)處理情況E.壓力測試情況【答案】ABCD8、目前，我國對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用的主要指標(biāo)包括()。A.流動性覆蓋率B.凈穩(wěn)定資金比例C.存貨比D.流動性比例E.流動性缺口率【答案】ABCD9、聲譽風(fēng)險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié)，通常與（）等風(fēng)險交叉存在、相互作用。A.信用B.市場C.操作D.流動性E.效益性【答案】ABCD10、下列各項中，()屬于風(fēng)險評估環(huán)節(jié)。A.形成風(fēng)險評估報告B.分析風(fēng)險產(chǎn)生的原因C.界定其主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域D.了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理制度E.用風(fēng)險矩陣對每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險逐一進行識別和衡量【答案】ACD11、在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中,應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責(zé)審核些技術(shù)性較強的假設(shè)條件,這些假設(shè)可以有()A.整體經(jīng)濟指標(biāo)B.利率變化/預(yù)期C.公司治理結(jié)構(gòu)D.信用風(fēng)險參數(shù)E.公司的整體戰(zhàn)略【答案】ABD12、假設(shè)某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負債為800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為6年，負債加權(quán)平均久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8％上升到8．5％，則利率變化對商業(yè)銀行的可能影響有()。A.損失13億元B.盈利13億元C.整體價值無變化D.流動性增強E.流動性下降【答案】A13、在風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)體系中，風(fēng)險抵補類指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力，主要包括()。A.流動性風(fēng)險指標(biāo)B.資本充足程度C.正常貸款遷徒率D.盈利能力E.準(zhǔn)備金充足程度【答案】BD14、對外匯期權(quán)的風(fēng)險管理一般采用（）作為敏感性指標(biāo)。A.標(biāo)的資產(chǎn)市場價格B.到期時間C.波動率D.無風(fēng)險利率E.方差【答案】AC15、各種管道的定額單位為（）。A.0.1mB.1mC.10mD.100m【答案】C16、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理“三道防線”中，屬于第二道防線的部門有()。A.內(nèi)部審計部門B.借貸審批部門C.公司業(yè)務(wù)部門D.風(fēng)險管理部門E.監(jiān)察稽核部門【答案】D17、授信集中可以集中于（）。A.關(guān)聯(lián)的交易對象團體B.單一的交易對象C.某一區(qū)域D.同一類抵押擔(dān)保E.某一類產(chǎn)品【答案】ABCD18、企業(yè)為員工提供的福利與服務(wù)應(yīng)劃歸為（）。A.貨幣報酬B.基礎(chǔ)薪酬C.可變薪酬D.間接薪酬【答案】D19、流動性風(fēng)險主要源于（）。A.突發(fā)性事件B.市場流動性收緊未能以公允價值質(zhì)押資產(chǎn)以獲得資金C.市場流動性收緊未能以重置價格變現(xiàn)資產(chǎn)以獲得資金D.信用、市場、操作和聲譽等風(fēng)險之間的轉(zhuǎn)換E.銀行自身資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的錯配【答案】ABD20、下列關(guān)于我國商業(yè)銀行流動性監(jiān)管主要指標(biāo)的描述，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率不低于150％B.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例不低于100％C.商業(yè)銀行的流動性比例不低于25％D.商業(yè)銀行的核心存款比不低于25％E.商業(yè)銀行的貸存比不高于75％【答案】BC21、下列關(guān)于土地承包經(jīng)營權(quán)的說法，不正確的是（）。A.土地承包經(jīng)營權(quán)自土地承包經(jīng)營合同生效時設(shè)立，登記為確權(quán)性質(zhì)B.土地承包經(jīng)營權(quán)人有權(quán)依法將土地承包經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)包、互換、轉(zhuǎn)讓C.土地承包經(jīng)營權(quán)人將土地承包經(jīng)營權(quán)互換、轉(zhuǎn)讓的，未經(jīng)登記不產(chǎn)生效力D.承包期內(nèi)發(fā)包人不得調(diào)整承包地，也不得收回承包地【答案】C22、應(yīng)急調(diào)度是指（）。A.進人單位工程的生產(chǎn)資源是按進度計劃供給的B.發(fā)現(xiàn)進度計劃執(zhí)行發(fā)生偏差先兆或已發(fā)生偏差，采用對生產(chǎn)資源分配進行調(diào)整，目的是消除進度偏差C.檢查計劃執(zhí)行效果的主要手段，可以發(fā)現(xiàn)進度有無偏差及偏差程度的大小D.可以進一步協(xié)調(diào)各專業(yè)間的銜接關(guān)系，掌握工作面的狀況和安全技術(shù)措施的落實程度，為下一輪計劃的編制做好準(zhǔn)備【答案】B23、在特殊過程中施工質(zhì)量控制點的設(shè)置方法（種類）有（）。A.以質(zhì)量特性值為對象來設(shè)置B.以工序為對象來設(shè)置C.以設(shè)備為對象來設(shè)置D.以管理工作為對象來設(shè)置E.以項目的復(fù)雜程度為對象來設(shè)置確認(rèn)答案【答案】ABCD24、假設(shè)某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負債為800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為6年，負債加權(quán)平均久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8％上升到8．5％，則利率變化對商業(yè)銀行的可能影響有()。A.損失13億元B.盈利13億元C.整體價值無變化D.流動性增強E.流動性下降【答案】A25、下列屬于信息科技風(fēng)險管理主要框架中信息安全的主要管理要求的有（）。A.信息科技部門應(yīng)落實信息安全管理職能B.應(yīng)建立有效管理用戶認(rèn)證和訪問控制的流程C.應(yīng)根據(jù)信息安全級別，將網(wǎng)絡(luò)劃分為不同的邏輯安全域D.應(yīng)確保所有計算機操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全E.應(yīng)制定相關(guān)策略和流程【答案】ABCD26、內(nèi)部信息科技審計的責(zé)任包括（）。A.制定、實施和調(diào)整審計計劃B.檢查和評估商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)和內(nèi)控機制的充分性和有效性C.提出整改意見D.檢查整改意見是否得到落實E.執(zhí)行信息科技專項審計【答案】ABCD27、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)包括（)。A.不良資產(chǎn)率B.商業(yè)銀行總的流動性需求C.貸款損失準(zhǔn)備率D.單一客戶授信集中度E.預(yù)期損失率【答案】ACD28、流動性風(fēng)險預(yù)警信號中的融資預(yù)警信號包括()A.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資B.所發(fā)行的可流通債券（包括次級債）的交易量上升C.所發(fā)行的股票價格下跌D.債權(quán)人（包括存款人）提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足E.存款大量流失【答案】D29、以下關(guān)于資產(chǎn)流動性的說法正確的是（）。A.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金B(yǎng).資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強C.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力D.資產(chǎn)流動性應(yīng)當(dāng)從零售和公司／機構(gòu)兩個角度進行分析E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求進行比較，確定流動性的適宜度【答案】BC30、已建立勞動關(guān)系，未同時訂立書面勞動合同的，應(yīng)當(dāng)自用工之日起（）內(nèi)訂立書面勞動合同。A.1個星期B.半個月C.1個月D.2個月【答案】C31、（）對集貿(mào)市場中的務(wù)工經(jīng)商人員進行管理，配合有關(guān)部門落實流動人口管理的各項措施。A.工商行政管理部門B.城市管理監(jiān)察大隊C.公安機關(guān)D.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府【答案】A32、以下論述正確的有()。A.零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感B.零售存款客戶和公司機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都很敏感C.公司／機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感D.零售存款客戶和公司／機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都不敏感E.公司／機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平高度敏感【答案】A33、下列各項中，國土資源行政主管部門不能對已進行異議登記的內(nèi)容進行注銷的是（）。A.土地權(quán)利人對異議表示反對的B.異議登記申請人在異議登記之日起十五日內(nèi)沒有起訴的C.人民法院對異議登記申請人的起訴不予受理的D.人民法院對異議登記申請人的訴訟請求不予支持的【答案】A34、《有效風(fēng)險數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險報告原則》要求風(fēng)險報告要具有（）。A.準(zhǔn)確性B.綜合性C.科學(xué)性D.清晰度E.可用性【答案】ABD35、以下關(guān)于缺口分析的正確陳述有（）。A.當(dāng)某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口B.當(dāng)某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口C.當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口D.當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口E.當(dāng)某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口【答案】AC36、全面風(fēng)險管理要素包括()。A.目標(biāo)設(shè)定B.控制活動C.事件識別D.風(fēng)險對策E.風(fēng)險評估【答案】ABCD37、商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險日益呈現(xiàn)()的趨勢。A.自由化B.高利潤化C