2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考試題庫精選

2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考試題庫(精選）單選題（共100題）1、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，資產(chǎn)收益率的計算公式為（）。A.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／資本金總額C.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／平均資本金總額D.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額【答案】D2、監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，這描述的是銀行監(jiān)管基本原則中的()。A.效率原則B.公開原則C.依法原則D.公正原則【答案】C3、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行評級驗證的表述中，最恰當?shù)氖牵ǎ?。A.驗證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評級體系的必要性B.各家銀行所采用的驗證方法應(yīng)當統(tǒng)一C.驗證主要由監(jiān)管當局負責D.驗證應(yīng)隨著風險管理手段的改進而調(diào)整【答案】D4、在對單一法人客戶進行非財務(wù)因素分析時，下列選項不屬于宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境分析的是()。A.技術(shù)進步B.人口老化C.環(huán)保意識增強D.行業(yè)周期性分析【答案】D5、以下不是我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題的是()。A.缺乏法律依據(jù)B.信息披露內(nèi)容不全面C.風險信息披露不充分D.表外業(yè)務(wù)信息披露不充分【答案】A6、()存款的變動對()流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓()客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風險。A.大額公司／機構(gòu)；大型商業(yè)銀行；中小企業(yè)B.大額公司／機構(gòu)；中小商業(yè)銀行；中小企業(yè)C.中小企業(yè)；大型商業(yè)銀行；大額公司／機構(gòu)D.中小企業(yè)；中小商業(yè)銀行；大額公司／機構(gòu)【答案】B7、可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是（）。A.總收益互換B.信用違約互換C.信用聯(lián)動票據(jù)D.信用價差衍生產(chǎn)品【答案】D8、CreditMetrics模型認為債務(wù)人的信用風險狀況用債務(wù)人的()表示。A.資產(chǎn)規(guī)模B.信用等級C.盈利水平D.行為評分【答案】B9、內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括()A.風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)測和控制程序的適用性和有效性B.會計記錄和財務(wù)報告的準確性C.內(nèi)部控制的有效性D.基層員工的待遇情況【答案】D10、商業(yè)銀行的監(jiān)事會應(yīng)至少（）一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。A.每月B.每季度C.每年D.每2年【答案】C11、個人信貸業(yè)務(wù)操作風險產(chǎn)生的原因是（）。A.缺乏統(tǒng)籌管理B.個人信用體系不健全C.片面追求貸款規(guī)模和市場份額D.因人手緊張而未嚴格執(zhí)行換人復(fù)核制度【答案】B12、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是()。A.買入期限較短的金融產(chǎn)品B.買人期限較長的金融產(chǎn)品C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品D.賣出期限較長的金融產(chǎn)品【答案】B13、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構(gòu)。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.監(jiān)事會【答案】B14、風險報告的職責不包括（）。A.保證有效全面風險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風險獨立C.傳遞商業(yè)銀行的風險偏好和風險容忍度D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責【答案】B15、商業(yè)銀行將（）和經(jīng)營目標結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.盈利能力B.領(lǐng)導(dǎo)能力C.企業(yè)社會責任D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃【答案】C16、員工人均培訓(xùn)費用是操作風險關(guān)鍵指標的一項，它反映商業(yè)銀行在提高員工工作技能方面所做出的努力，如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費用增加但人均培訓(xùn)費用下降，意味著（）。A.員工培訓(xùn)效率下降B.部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)C.公司對于提高員工工作技能方面作出了較多的努力D.以上均不正確【答案】B17、（2018年真題）某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風險加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風險暴露為250億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。A.1.33％B.1.60％C.2.00％D.3.08％【答案】B18、對排水主立管和水平干管的通暢性進行檢測采用（）。A.強度試驗B.灌水試驗C.通球試驗D.通水試驗【答案】C19、（2018年真題）監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。A.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)B.能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求C.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)D.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力／危機情境下風險管理報告的需要【答案】A20、()是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風險。A.主權(quán)風險B.傳染風險C.轉(zhuǎn)移風險D.貨幣風險【答案】C21、下列關(guān)于定金的說法中，錯誤的是()。A.債務(wù)人履行債務(wù)后，定金應(yīng)當?shù)肿鲀r款或者收回B.給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金C.收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當雙倍返還定金D.商業(yè)銀行大都采用留置與定金作為擔保方式【答案】D22、（2021年真題）下列不屬于商業(yè)銀行監(jiān)事會履行監(jiān)督評價職責事項的是（）A.監(jiān)督董事會和高級管理層在風險管理方面的履職盡責情況B.監(jiān)督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價C.監(jiān)督董事會和高級管理層加強風險管理，完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)工作D.監(jiān)督商業(yè)銀行和風險管理部門在風險管理中的工作情況【答案】D23、參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理／控制措施可以采?。ǎ?，最終到達高級管理層的三級管理方式。A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層領(lǐng)域C.從業(yè)務(wù)風險管理委員會領(lǐng)域到基層業(yè)務(wù)單位D.從高級管理層到基層業(yè)務(wù)領(lǐng)域【答案】A24、()是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。A.久期分析B.情景分析C.敏感性分析D.風險價值【答案】D25、信息披露的形式不包括公眾公司的（）。A.招股說明書B.財務(wù)報告C.上市公告書D.定期報告【答案】B26、監(jiān)事會向（）報告監(jiān)督情況。A.董事會B.高級管理層C.股東大會D.風險管理部門【答案】C27、當前，某銀行貸款余額的50％為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤亦有超過50％來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息，以下對該銀行貸款業(yè)務(wù)的評價，恰當?shù)氖牵ǎ?。A.該類型貸款的預(yù)期損失為0B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風險C.追逐低風險、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營的必然選擇D.該類型貸款不存在信用風險，因此盡管比重偏高，亦無不妥【答案】B28、（）是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。A.高級管理層的支持與承諾B.董事會的支持與承諾C.監(jiān)事會的支持與承諾D.風險管理委員會的支持與承諾【答案】A29、關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是（）。A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險B.某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】C30、針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。A.企業(yè)正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時且足額償還貸款B.企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C.企業(yè)當期利潤是否足夠償還貸款本息D.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力【答案】A31、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)當首先征詢()的意見和建議。A.股東B.專家C.最大多數(shù)員工D.各職能部門【答案】C32、國內(nèi)外商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.預(yù)先做好防范危機的準備C.確保各類主要風險得到正確識別和排序D.利用精確的數(shù)量模型進行量化【答案】D33、假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A，根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風險的效果最差（）。A.賣出50%資產(chǎn)組合A，持有現(xiàn)金B(yǎng).賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)組合YC.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為+0.8的資產(chǎn)組合XD.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為一0.5的資產(chǎn)組合Z【答案】C34、某企業(yè)原屬國有企業(yè)，經(jīng)國家劃撥取得一宗土地的使用權(quán)，后因企業(yè)改制，原劃撥土地以作價入股方式重新進入企業(yè)，則該宗土地（）抵押。A.不允許B.允許依法C.要經(jīng)人民政府批準后方可D.只能由土地部門決定是否可以【答案】B35、（2020年真題）商業(yè)銀行通常將（）看做對經(jīng)濟價值領(lǐng)域最大的風險，該類風險一旦發(fā)生任其蔓延，將短時間內(nèi)摧毀存款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的信心。A.戰(zhàn)略風險B.流動性風險C.市場風險D.聲譽風險【答案】D36、目前所使用的專家系統(tǒng)中，使用最為廣泛的企業(yè)信用分析系統(tǒng)是()。A.4CSB.5CSC.6CSD.7CS【答案】B37、（2018年真題）某國家外匯儲備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以（）。A.賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣B.買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣C.買入美元，同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣D.賣出一部分美元，同時賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣【答案】A38、國際儲備與應(yīng)付未付外債總額之比的一般限度是（）。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】C39、假定某公司2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年末資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。A.54％B.108％C.53％D.56％【答案】B40、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業(yè)銀行()的信息披露要求。A.資本計量和管理B.公司治理情況C.財務(wù)會計制度D.年度重大事項【答案】A41、限額是有效傳導(dǎo)風險偏好的重要工具，限額管理是最常用的風險事前控制手段。銀行可以對每個風險承擔部門設(shè)定一定的限額，從而確保銀行從事的高風險業(yè)務(wù)活動得到控制。這種風險控制方式對于那些風險緩釋具有很大困難的風險十分適用。從各類限額的關(guān)系看，最基本的限額是（）。A.國別限額B.行業(yè)限額C.政府限額D.客戶限額【答案】D42、市場風險內(nèi)部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風險D.不能在不同業(yè)務(wù)和風險類別之間進行比較和匯總【答案】D43、地址變更登記的申請人是地址（）。A.變更后的土地使用者B.變更前的土地權(quán)利人C.變更后的土地權(quán)利人D.變更前的土地使用者【答案】C44、水泵運轉(zhuǎn)時發(fā)生跳動，大部分原因是（）。A.轉(zhuǎn)動部分不平衡，產(chǎn)生離心力所致B.軸心轉(zhuǎn)動不一致C.連軸器不同心D.兩軸即無徑向位移，也無角向位移，兩軸中心線完全重合【答案】A45、下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是（）。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值不存在【答案】D46、全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模B.企業(yè)的目標C.全面風險管理要素D.企業(yè)的各個層級【答案】A47、電腦“千年蟲”屬于典型的()風險。A.系統(tǒng)缺陷B.人員因素C.外部事件D.不完善或有問題的內(nèi)部程序【答案】A48、（2018年真題）（）是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的過程中，因不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風險。A.法律風險B.戰(zhàn)略風險C.合規(guī)風險D.國別風險【答案】B49、代理人的代理權(quán)限要根據(jù)法律規(guī)定和指定機關(guān)的指定來確定的土地登記申請的代理方式為（）。A.法定代理B.委托代理C.承包代理D.指定代理【答案】D50、下列關(guān)于信用風險的表述，錯誤的是（）。A.只有違約才能導(dǎo)致信用風險B.相比信用風險，市場風險數(shù)據(jù)更容易獲得C.信用風險范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)D.信息不對稱可以引發(fā)信用風險【答案】A51、在風險管理的“三道防線”中，第三道風險防線是()。A.業(yè)務(wù)條線部門B.風險管理部門和合規(guī)部門C.監(jiān)管部門D.內(nèi)部審計【答案】D52、商業(yè)銀行采用高級計量法，建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本行操作風險的實際情況。其中，（）不屬于高級計量法體系。A.損失分布法B.內(nèi)部衡量法C.基本指標法D.打分卡法【答案】C53、建筑工程質(zhì)量驗收共8條，強調(diào)（檢驗批驗收合格）是基礎(chǔ)，同時體現(xiàn)了質(zhì)量控制資料在分部和單位工程驗收時的重要作用。A.檢驗批驗收合格B.單位工程驗收合格C.分部工程驗收合格D.分項工程驗收合格【答案】A54、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場價格的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險是指()。A.聲譽風險B.違規(guī)風險C.操作風險D.市場風險【答案】D55、與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有（）。A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性C.普通性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性D.普遍性、非盈利性和不可轉(zhuǎn)化性【答案】B56、《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》規(guī)定，流動性比例為流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額之比，不得低于（）。A.30％B.25％C.50％D.75％【答案】B57、在計算單一幣種敞口頭寸時，所包含的項目不包括（）。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞口頭寸C.期權(quán)敞口頭寸D.總敞口頭寸【答案】D58、對于操作風險的管理，商業(yè)銀行內(nèi)部審計部門的職責不包括（）。A.負責執(zhí)行董事會批準的操作風險戰(zhàn)略和體系B.負責監(jiān)督評價操作風險治理架構(gòu)的合理性C.負責監(jiān)督評價操作風險內(nèi)控體系的有效性D.負責監(jiān)督評價操作風險管理流程的適用性【答案】A59、下列關(guān)于分散型風險管理部門的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行不需要建立完善的風險管理部門B.把風險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商C.能絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息D.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力【答案】C60、下列關(guān)于風險管理部門的說法，正確的是（）。A.必須具備高度獨立性B.具有完全的風險管理策略執(zhí)行權(quán)C.風險管理部門又稱風險管理委員會D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】A61、下列關(guān)于外部審計與監(jiān)督檢查關(guān)系的說法中，錯誤的是（）。A.銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機構(gòu)合規(guī)管理與風險控制的分析和評價B.外部審計和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場檢查的方式C.市場主體關(guān)注、評價、選擇銀行的重要依據(jù)僅有外部審計D.外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料【答案】C62、根據(jù)具體的超限原因，可對超限情況進一步分類管理，“因市場大幅波動、流動性下降、長假休市等非銀行交易行為原因?qū)е碌某蕖敝傅氖牵ǎ?。A.實質(zhì)性超限B.主動超限C.被動超限D(zhuǎn).非實質(zhì)性超限【答案】C63、清晰的戰(zhàn)略風險管理流程不包括()。A.戰(zhàn)略風險識別B.戰(zhàn)略風險規(guī)劃C.戰(zhàn)略風險評估D.監(jiān)測和報告【答案】B64、（2018年真題）主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和／或利息的行為是（）。A.政治違約B.不構(gòu)成違約C.主權(quán)違約D.國別違約【答案】C65、（2019年真題）資產(chǎn)凈利率的計算公式是（）。A.凈利潤/平均總資產(chǎn)B.（負債總額/資產(chǎn)總額）×100%C.凈利潤/［（期初資產(chǎn)總額＋期末資產(chǎn)總額）/2］×100%D.［（銷售收入－銷售成本）/銷售收入］×100%【答案】C66、按照馬柯維茨的投資組合理論，市場上的投資者都是理性的，即（）。A.偏好收益、厭惡風險B.厭惡收益、厭惡風險C.偏好收益、偏好風險D.厭惡收益、偏好風險【答案】A67、（2018年真題）清晰的戰(zhàn)略風險管理流程不包括（）。A.戰(zhàn)略風險識別B.戰(zhàn)略風險規(guī)劃C.戰(zhàn)略風險評估D.監(jiān)測和報告【答案】B68、對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予__________的風險權(quán)重。個人住房抵押貸款風險權(quán)重為__________。（）A.100%：50%B.100%；25%C.50%：25%D.50%；100%【答案】A69、下列關(guān)于不良資產(chǎn)清收處置的說法中，錯誤的是()。A.不良貸款清收管理包括不良貸款的清收、盤活、保全和以資抵債B.按照是否采用法律手段，清收可分為常規(guī)催收、依法收貸等C.按照對于債務(wù)人資產(chǎn)等處置的方式，處置可分為處置抵(質(zhì))押物、以物抵債及抵債資產(chǎn)處置、破產(chǎn)清算等D.不良貸款清收是指不良貸款本息以非貨幣資金凈收回【答案】D70、戰(zhàn)略風險管理的基本假設(shè)不包括（）A.如果采取適當?shù)拇胧L險可以完全避免B.預(yù)防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失C.準確預(yù)測未來風險事件的可能性是存在的D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會【答案】A71、（2018年真題）商業(yè)銀行市場風險內(nèi)部模型計算出的風險價值（VaR），隨置信水平的增加而（），隨持有期的增加而（）。A.減少；增加B.增加；減少C.增加；增加D.減少；減少【答案】C72、某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風險不包括（）。A.匯率風險B.重新定價風險C.期權(quán)性風險D.基準風險【答案】B73、企業(yè)集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指（）。A.直接或間接控制一個企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個人投資者B.直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個人投資者C.直接或間接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個人投資者D.直接或間接控制一個企業(yè)或以上表決權(quán)的個人投資者【答案】A74、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款損失核銷的表述中，錯誤的是（）。A.核銷是指對無法回收的、認定為損失的貸款進行減值準備核銷B.核銷后銀行應(yīng)移交對貸款的追索權(quán)C.核銷是銀行內(nèi)部賬務(wù)處理過程，核銷后不再進行會計確認和計量D.核銷后銀行的債權(quán)關(guān)系仍然存在，需建立貸款核銷檔案【答案】B75、某家商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例達到90％，這說明（）。A.該銀行經(jīng)營狀況良好B.該銀行流動性風險偏高，但仍屬正常C.該銀行處置不當可能失去清償能力D.該銀行資產(chǎn)比率大，發(fā)展?jié)摿Υ螅芰姟敬鸢浮緾76、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的有效方法是制定以風險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃B.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當從戰(zhàn)術(shù)層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面C.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平，并且盡可能地將預(yù)期風險損失和財務(wù)分析包含在內(nèi)【答案】B77、以分部（分項）工程或?qū)ｍ椆こ虨橹饕獙ο缶幹频氖┕ぜ夹g(shù)與組織方案，用以具體指導(dǎo)其施工過程的是（）。A.技術(shù)交底B.施工方案C.單位工程施工組織設(shè)計D.施工組織總設(shè)計【答案】B78、以下不屬于戰(zhàn)略風險評估的假設(shè)性條件的是()。A.整體經(jīng)濟指標B.利率變化／預(yù)期C.現(xiàn)實數(shù)據(jù)D.信用風險參數(shù)【答案】C79、根據(jù)計量的結(jié)果．通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動性風險（）。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制【答案】D80、（2021年真題）某研究機構(gòu)分析師分析了2019年以來幾家問題中小銀行爆發(fā)風險事件的影響，下列選項不正確的是（）。A.低評級中小銀行的融資難度和成本將會降低B.銀行儲蓄流動性傳導(dǎo)路徑可能受阻C.有關(guān)問題銀行及其他中小銀行的存款流失風險D.個別風險也可能會引起系統(tǒng)性金融風險【答案】A81、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業(yè)銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為（）。A.等于632萬美元B.大于631萬美元C.小于631萬美元D.小于473萬美元【答案】C82、表外流動性是商業(yè)銀行通過()等金融工具獲得資金的能力。A.存款B.股票C.債券D.期權(quán)【答案】D83、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是()。A.資本充足率B.每股收益增長率C.收益波動率D.經(jīng)風險調(diào)整后收益【答案】A84、土地總登記中，對登記公告結(jié)果有異議的，可以向（）申請復(fù)查。A.縣人民政府B.縣國土資源局C.國土資源部門的上級單位D.土地登記代理機構(gòu)【答案】B85、當市場利率變動時，銀行資產(chǎn)價值和負債價值的變動方向與市場利率的變動方向(?)，?而且資產(chǎn)與負債的久期越(?)，資產(chǎn)與負債價值變動的幅度越大，利率風險也就越高。A.相反；長B.相同；長C.相反；短D.相同；短【答案】A86、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于（）。A.基本面指標和財務(wù)指標B.財務(wù)指標和財務(wù)指標C.基本面指標和基本面指標D.財務(wù)指標和基本面指標【答案】D87、下列會對銀行造成損失，而不屬于操作風險的是()。A.系統(tǒng)癱瘓B.停電C.聲譽受損D.網(wǎng)絡(luò)癱瘓【答案】C88、商業(yè)銀行貸款定價應(yīng)至少覆蓋貸款的（）A.極端損失B.預(yù)期損失C.違約損失D.非預(yù)期損失【答案】B89、下列各項中，最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（）。A.柜面業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】A90、（）用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.敏感性分析【答案】A91、下列關(guān)于流動性比率指標的說法，錯誤的是(?)。A.傳統(tǒng)觀念認為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動性最差的資產(chǎn)B.易變負債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金C.大額負債依賴度不僅適合用來衡量中小商業(yè)銀行的流動性風險，也適合用來衡量大型的，特別是跨國商業(yè)銀行的流動性風險D.流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高【答案】C92、在商業(yè)銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險的是（）。A.利率風險B.國家風險C.法律風險D.流動性風險【答案】D93、銀行系統(tǒng)升級，調(diào)整系統(tǒng)參數(shù)，造成該銀行營業(yè)網(wǎng)點系統(tǒng)故障、業(yè)務(wù)停辦的事件屬于()風險。A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C94、以下關(guān)于風險管理部門的具體職責的說法，不正確的是()。A.監(jiān)控各類限額B.核準金融產(chǎn)品的風險定價C.協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估D.受理風險損失索賠【答案】D95、下列（）不屬于匯率風險。A.國際收支B.通貨膨脹率C.投機沖擊D.期權(quán)性風險【答案】D96、在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0．8，則該客戶最高債務(wù)承受額為()億元。A.2.5B.0.8C.2.0D.1.6【答案】D97、全面的風險管理模式強調(diào)信用風險、()和操作風險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風險管理模式。A.市場風險B.流動風險C.戰(zhàn)略風險D.法律風險【答案】A98、假設(shè)其他條件不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風險的表述，正確的是（）A.以3個月Libor為參照浮動利率債券，其債券利率風險為0B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險【答案】B99、假設(shè)某銀行在2012會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為30億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。A.15％B.12％C.45％D.25％【答案】A100、（2018年真題）商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品／服務(wù)的質(zhì)量和效率。關(guān)于對銀行的投訴和批評，下列說法中正確的是（）。A.解決表面問題，不須深究B.錯誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽的損失已無可挽回，解不解決無所謂C.正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風險，有助于銀行的聲譽風險管理D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視【答案】C多選題（共50題）1、能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風險的保險品種包括（）。A.財產(chǎn)保險B.電子保險C.計算機犯罪保險D.錯誤與遺漏保險E.營業(yè)中斷保險【答案】ABCD2、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)所面臨的主要風險類型有()。A.信用風險B.法律風險C.操作風險D.聲譽風險E.市場風險【答案】ACD3、為實現(xiàn)內(nèi)部控制的目標，企業(yè)應(yīng)當建立起包括()要素的內(nèi)部控制體系。A.控制環(huán)境B.風險評估C.控制活動D.信息與溝通E.監(jiān)控【答案】ABCD4、作業(yè)場所油漆涂料存放量一般不超過（）天使用量，不得過多存放。A.4B.3C.2D.1【答案】C5、商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備的基本條件有（）。A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)B.健全的內(nèi)部控制體系C.普及合規(guī)管理文化D.集中式的、可靈活擴充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E.強大的研發(fā)實力【答案】ABCD6、聲譽風險管理的具體做法有（）。A.制定危機管理規(guī)劃B.確保實現(xiàn)承諾C.確保及時處理投訴和批評D.增加對客戶／公眾的透明度E.保持與媒體的良好溝通【答案】ABCD7、下列關(guān)于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是（）。A.是風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)B.是一個動態(tài)、連續(xù)的過程C.風險監(jiān)測包含兩個層面的內(nèi)容D.應(yīng)當實現(xiàn)監(jiān)測對合同條款遵守情況目標E.在貸款決策前預(yù)見風險并采取預(yù)案措施，對降低實際損失的貢獻度為50%?60%【答案】ABCD8、安裝工程資源管理的特殊點主要表現(xiàn)在（）。A.資源管理方面B.人力資源方面C.材料管理方面D.方案設(shè)計方面E.施工進度方面【答案】BC9、事故原因統(tǒng)計分析表明，70％以上的事故是由“三違”造成的，以下不屬于“違”行為的是（）。A.違章指揮B.違章作業(yè)C.違反勞動紀律D.違反職業(yè)道德【答案】D10、下列屬于流動性風險預(yù)警融資指標的有()。A.盈利水平B.存款大量流失C.股票價格下跌D.資產(chǎn)質(zhì)量E.融資成本上升【答案】B11、下列不屬于日常國別風險信息監(jiān)測渠道的有（）。A.新聞平臺B.外部機構(gòu)數(shù)據(jù)C.銀行內(nèi)部信息D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)E.政府平臺【答案】D12、流動性應(yīng)急計劃主要包括()。A.提高流動性管理的預(yù)見性B.危機處理方案C.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序D.建立多層次的流動性屏障E.通過金融市場控制風險【答案】BC13、我國監(jiān)管當局出臺的貸款分類包含（）。A.正常B.關(guān)注C.次級D.可疑E.損失【答案】ABCD14、某公司接集團總部指令，組建一支電氣作業(yè)隊去災(zāi)區(qū)搶修10kV以下的架空輸電線路。由A公司技術(shù)、安全部門負責組織作業(yè)前的動員和培訓(xùn)，除公司領(lǐng)導(dǎo)作動員報告外，技術(shù)部門負責人做任務(wù)交底和方案交底，安全部門負責人及專業(yè)施工員做了作業(yè)安全技術(shù)交底。并安排全體作業(yè)人員進行身體健康檢查，對電工登高作業(yè)用具及施工機械按規(guī)定做試驗性檢查，保證搶修人員和機具完好程度都處于良好的準備狀態(tài)，專業(yè)施工員特別對立桿、緊線的安全技術(shù)要求進行了講解，由于準備充分、安全措施到位，即使在非常規(guī)狀態(tài)下施工，還是順利完成了任務(wù)。請針對上述情況，回答下列問題。A.分部分項工程概括B.施工資源配置情況C.施工單位相關(guān)業(yè)績D.施工人員應(yīng)注意的安全事項【答案】C15、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)除了具有低信用風險和市場風險；易于定價且價值平穩(wěn)；與高風險資產(chǎn)的低相關(guān)性；在廣泛認可的發(fā)達市場中交易；具有活躍且具規(guī)模的市場外，通常還具有如下特征（）。A.具有負責任的做市商B.存在多元化的買賣方，市場集中度低C.從歷史上看，在系統(tǒng)性危機發(fā)生時，市場顯示出向這類資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的趨勢D.在壓力時期，這些資產(chǎn)能夠不受任何限制地轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金以彌補現(xiàn)金流人和流出形成的缺口E.在銀行中明確作為緊急資金來源，并由負責流動性風險管理的部門控制【答案】ABCD16、商業(yè)銀行制定客戶授信限額需要考慮的因素包括（）。A.客戶的債務(wù)承受能力B.銀行的損失承受能力C.客戶的盈利能力D.客戶的凈利潤率E.銀行的速動比率【答案】AB17、現(xiàn)金流分為()。A.內(nèi)部現(xiàn)金流B.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流C.投資活動的現(xiàn)金流D.融資活動的現(xiàn)金流E.系統(tǒng)現(xiàn)金流【答案】BCD18、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)應(yīng)當遵循（）的原則。A.依法B.公開C.公正D.公平E.效率【答案】ABC19、商業(yè)銀行在計量客戶違約后的債項違約損失率時，應(yīng)當包括下列()損失項。A.機會成本B.未收回的本金C.清收費用D.未收回的利息E.損失的時間價值【答案】BCD20、單一客戶風險監(jiān)測的環(huán)境類指標包括()。A.信用環(huán)境B.政策法規(guī)環(huán)境C.外部重大事件D.公司治理結(jié)構(gòu)E.融資主體的合規(guī)性【答案】ABC21、商業(yè)銀行應(yīng)將外包風險管理納入全面風險管理體系，建立嚴格的客戶信息保密制度，并做好下列()等工作。A.盡職調(diào)查B.外包服務(wù)承諾C.外包協(xié)議管理D.分包風險管理E.業(yè)務(wù)外包風險評估【答案】ABCD22、下列屬于巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵守的原則有（）。A.董事會應(yīng)核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則B.董事會應(yīng)當監(jiān)督高級管理層執(zhí)行董事會政策C.公司治理應(yīng)維護股東的權(quán)利D.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度E.董事會和高級管理層應(yīng)了解商業(yè)銀行的運營架構(gòu)【答案】ABD23、操作風險涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復(fù)雜，其誘因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個方面來進行識別。從內(nèi)部因素來看，包括（）引起的操作風險。A.人員B.流程C.經(jīng)營環(huán)境D.組織結(jié)構(gòu)E.經(jīng)營場所安全性【答案】ABD24、以下關(guān)于債項評級和客戶評級的說法，正確的有（）。A.它們反映了信用風險水平的兩個維度B.債項評級主要針對交易主體C.債項評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定D.一個債務(wù)人只能有一個客戶評級E.一個債務(wù)人的不同的交易可以有不同的債項評級【答案】AD25、下列針對高管欺詐操作風險的說法，正確的有（）。A.該風險屬于可規(guī)避的操作風險B.該風險屬于可緩釋的操作風險C.該風險屬于應(yīng)承擔的操作風險D.可通過差錯率考核的方法來降低該風險E.可通過購買商業(yè)銀行一攬子保險來轉(zhuǎn)移該風險【答案】B26、風險文化一般由()三個層次組成。A.風險管理理念B.風險模型C.制度D.知識E.內(nèi)部控制【答案】ACD27、下列關(guān)于銀行資本的作用，敘述正確的是（）。A.提供融資B.使銀行免受損失C.維持市場信心D.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張E.保護客戶利益【答案】ACD28、下列屬于信息科技風險管理主要框架中信息安全的主要管理要求的有（）。A.信息科技部門應(yīng)落實信息安全管理職能B.應(yīng)建立有效管理用戶認證和訪問控制的流程C.應(yīng)根據(jù)信息安全級別，將網(wǎng)絡(luò)劃分為不同的邏輯安全域D.應(yīng)確保所有計算機操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全E.應(yīng)制定相關(guān)策略和流程【答案】ABCD29、商業(yè)銀行貸款重組是當債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結(jié)構(gòu)的是（）。A.貸款期限B.貸款金額C.貸款匯率D.貸款人信用E.貸款費用【答案】AB30、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當具備的特征有（）。A.全面性B.相關(guān)性C.及時性D.可靠性E.可比性【答案】ABCD31、假設(shè)某商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：日元空頭100，美元多頭150，英鎊多頭200，澳元50，盧布100。則下列關(guān)于三種方法計算總外匯敞口頭寸，正確的有()。A.累計總敞口頭寸計算：100+150+200+50+100=600B.凈總敞口頭寸計算：(50+100+100)-(150+200)=-100C.凈總敞口頭寸計算：(150+200)-(100+50+100)=100D.短邊法計算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外匯總敞口頭寸為250E.短邊法計算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外匯總敞口頭寸為350【答案】AC32、導(dǎo)管與攝像機間電纜用（）保護，且不能影響攝像機的轉(zhuǎn)動。A.柔性導(dǎo)管B.橡膠導(dǎo)管C.硬質(zhì)導(dǎo)管D.纖維干管【答案】A33、對于本外幣的流動性管理方法，我國商業(yè)銀行應(yīng)學(xué)習和引進的國際先進做法有(）。A.依靠歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計流動性風險B.及時掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負債期限的匹配情況C.進行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理D.建立和運用資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng)E.將流動性管理權(quán)集中到總行【答案】BCD34、關(guān)于商業(yè)銀行公司董事會的說法正確的是（）。A.董事會承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任B.負責審批風險管理的戰(zhàn)略、政策和程序C.對商業(yè)銀行的決策過程、經(jīng)營活動進行監(jiān)督和測評D.制定風險管理的程序和操作規(guī)程E.負責擬訂具體的風險管理政策和指導(dǎo)原則【答案】AB35、法人信貸業(yè)務(wù)的流程環(huán)節(jié)包括（）。A.信貸審查B.信貸審批C.貸款發(fā)放D.貸后管理E.信貸