2022年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理全國通用試題

2022年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理全國通用試題單選題（共100題）1、下列不屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)品種的是（）。A.個(gè)人住房按揭貸款B.個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款C.個(gè)人存取款D.個(gè)人經(jīng)營貸款【答案】C2、商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在（）的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動(dòng)之前妥善處理，將取得更好的效果。A.戰(zhàn)略規(guī)劃B.管理規(guī)劃C.目標(biāo)規(guī)劃D.良好的道德規(guī)范和公眾利益【答案】D3、下列損失中，歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)損失形態(tài)的是（）。A.因火災(zāi)造成賬面價(jià)值減少B.內(nèi)部欺詐導(dǎo)致的銷賬C.外部欺詐導(dǎo)致的收入損失D.超授權(quán)交易造成的賬面損失【答案】A4、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。A.CreditMetriCs模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型【答案】B5、實(shí)際成本是（）。A.施工項(xiàng)目承建所承包工程實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用的總和B.指為施工準(zhǔn)備、組織管理施工作業(yè)而發(fā)生的費(fèi)用支出，這些設(shè)計(jì)施工生產(chǎn)必須發(fā)生的C.指施工過程中耗費(fèi)的為構(gòu)成工程實(shí)體或有助于過程工程實(shí)體形成的各項(xiàng)費(fèi)用支出的和D.施工項(xiàng)目承建所承包工程實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用的總和【答案】A6、備案機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)建設(shè)單位在竣工驗(yàn)收過程中有違反國家有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定行為的，應(yīng)在收訖竣工驗(yàn)收備案文件（）日內(nèi)，責(zé)令停止使用，重新組織竣工驗(yàn)收。A.5B.15C.10D.8【答案】B7、商業(yè)銀行的非預(yù)期損失由（）來彌補(bǔ)或應(yīng)付。A.購買保險(xiǎn)B.計(jì)提損失準(zhǔn)備金C.計(jì)提資本金D.沖減經(jīng)營利潤【答案】C8、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。A.對(duì)大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中C.對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來損失【答案】D9、（）是指某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價(jià)格上升或競爭加劇等不利變化時(shí)，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)損失。A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)【答案】A10、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重最低的是（）。A.對(duì)我國公共部門實(shí)體的債權(quán)B.符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)C.對(duì)于一般企業(yè)的債權(quán)D.個(gè)人住房抵押貸款【答案】A11、（2019年真題）（）是銀行從事經(jīng)營活動(dòng)必須注入的資金，可以用來吸收銀行的經(jīng)營虧損，緩沖意外損失，保護(hù)銀行的正常經(jīng)營，為銀行的注冊(cè)、組織營業(yè)以及存款進(jìn)入前的經(jīng)營提供啟動(dòng)資金等。A.商業(yè)銀行資本B.商業(yè)銀行負(fù)債C.商業(yè)銀行資產(chǎn)D.商業(yè)銀行存款保證金【答案】A12、（）是指超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動(dòng)性的重大損失。A.預(yù)期損失B.災(zāi)難性損失C.威脅性損失D.非預(yù)期損失【答案】B13、不同的職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)需要的是()。A.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B.最佳避險(xiǎn)報(bào)告C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告D.具體的頭寸報(bào)告【答案】B14、商業(yè)銀行有必要對(duì)（）做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機(jī)應(yīng)對(duì)措施，并及時(shí)調(diào)動(dòng)內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險(xiǎn)的沖擊。A.危機(jī)管理的政策和流程B.聲譽(yù)管理措施C.聲譽(yù)管理計(jì)劃D.風(fēng)險(xiǎn)承受能力【答案】A15、下列計(jì)算公式中，錯(cuò)誤的是()。A.核心負(fù)債比例=核心負(fù)債／總負(fù)債×100％B.同業(yè)市場負(fù)債比例=(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項(xiàng))／總負(fù)債×100％C.最大十戶存款比例=(最大十家同業(yè)機(jī)構(gòu)交易對(duì)手同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項(xiàng))／總負(fù)債×100％D.存貸比=各項(xiàng)貸款余額／各項(xiàng)存款余額×100％【答案】C16、商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)C.品牌風(fēng)險(xiǎn)D.客戶風(fēng)險(xiǎn)【答案】B17、()是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。A.經(jīng)濟(jì)資本B.會(huì)計(jì)資本C.監(jiān)管資本D.實(shí)收資本【答案】A18、（2020年真題）下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額管理的相關(guān)環(huán)節(jié)的是（）。A.超限額處理B.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測C.風(fēng)險(xiǎn)限額對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定【答案】C19、（2018年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于（）。A.25％B.50％C.30％D.20％【答案】A20、由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接毀壞和價(jià)值的減少是指（）。A.賬面減值B.追索失敗C.對(duì)外賠償D.資產(chǎn)損失【答案】D21、下列是資本充足率壓力測試框架的主要內(nèi)容的是()A.反饋評(píng)價(jià)B.情景選擇C.過程控制D.情景再現(xiàn)【答案】B22、下列關(guān)于我國對(duì)資本充足率要求的說法，正確的是（）。A.我國對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實(shí)施B.我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上C.資本充足率=(資本×扣除項(xiàng))／信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)D.核心資本充足率=(核心資本×核心資本扣除項(xiàng))／(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求)【答案】A23、下列()不屬于我國商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類。A.信息風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A24、不確定條件下的投資組合理論的提出者是()。A.哈瑞?馬科維茨B.威廉?夏普C.費(fèi)雪?布萊克D.麥隆?斯科爾斯【答案】A25、下列各項(xiàng)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的順序描述，正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)分析→信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險(xiǎn)處置→后評(píng)價(jià)B.風(fēng)險(xiǎn)分析→后評(píng)價(jià)→信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險(xiǎn)處置C.信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險(xiǎn)分析→風(fēng)險(xiǎn)處置→后評(píng)價(jià)D.信用信息的收集和傳遞→后評(píng)價(jià)→風(fēng)險(xiǎn)分析→風(fēng)險(xiǎn)處置【答案】C26、《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法。其中對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取的方法是（）。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.高級(jí)計(jì)量法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法【答案】B27、下列風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)中，最能夠反映商業(yè)銀行審慎經(jīng)營狀況的是（）。A.預(yù)期損失率B.貸款損失準(zhǔn)備充足率C.正常貸款遷徙率D.不良資產(chǎn)/貸款率【答案】B28、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述中，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.銀行不同部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)不一致B.與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)應(yīng)全面考慮前、中、后的相關(guān)部門的需求C.實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效加總，是幫助銀行準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險(xiǎn)狀況的重要保障D.交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)不能及時(shí)到達(dá)結(jié)算部門是風(fēng)險(xiǎn)信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一【答案】A29、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的聯(lián)系B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最有效的方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來的資源制約等方面D.商業(yè)銀行擴(kuò)展信用卡發(fā)行范圍屬戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)中的品牌風(fēng)險(xiǎn)【答案】D30、一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是（）。A.此情形屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的一種B.此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)C.此情形會(huì)造成交易成本下降D.此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】B31、分部工程的驗(yàn)收應(yīng)由（）組織施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗(yàn)收A.監(jiān)理工程師B.總包技術(shù)負(fù)責(zé)任人C.總包項(xiàng)目經(jīng)理D.總監(jiān)理工程師【答案】D32、（2018年真題）下列關(guān)于流動(dòng)性比例的敘述中，錯(cuò)誤的是（）。A.流動(dòng)性比例的計(jì)算公式為：流動(dòng)性比例=（流動(dòng)性資產(chǎn)余額／流動(dòng)性負(fù)債余額）×100％B.商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于20％C.流動(dòng)性比例可衡量銀行短期（1個(gè)月）內(nèi)流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債的匹配情況D.要求銀行至少持有相當(dāng)于流動(dòng)性負(fù)債一定比例的流動(dòng)性資產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)可能的流動(dòng)性需要【答案】B33、以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的具體職責(zé)，說法不正確的是（）。A.監(jiān)控各類限額B.核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)C.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估D.受理風(fēng)險(xiǎn)損失索賠【答案】D34、下列屬于貸款用途及還款來源調(diào)查的主要內(nèi)容的是()。A.調(diào)查其他可變現(xiàn)資產(chǎn)情況B.確認(rèn)借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況C.分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力D.調(diào)查借款人的貸款用途與所申請(qǐng)的信貸品種的相關(guān)規(guī)定是否一致【答案】D35、假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。A.貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保B.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％C.貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】B36、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門采用回收現(xiàn)金流法，計(jì)算某個(gè)債項(xiàng)的違約損失率時(shí)，若該債項(xiàng)的回收總金額為1．5億元，回收總成本為0．65億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為3億元，則該債項(xiàng)的違約損失率為（）。A.36.67％B.86.67％C.71.67％D.42.31％【答案】C37、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對(duì)利率最為敏感，隨時(shí)都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。A.證券業(yè)存款B.居民儲(chǔ)蓄C.政府稅收D.公共事業(yè)費(fèi)收入【答案】A38、下列關(guān)于敏感性分析的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.敏感性分析計(jì)算簡單B.敏感性分析計(jì)算復(fù)雜不便于理解C.敏感性分析在市場風(fēng)險(xiǎn)分析中得到了廣泛應(yīng)用D.對(duì)于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計(jì)量其收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值相對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)【答案】B39、在計(jì)算單一幣種敞口頭寸時(shí)，所包含的項(xiàng)目不包括（）。A.即期凈敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C.期權(quán)敞口頭寸D.總敞口頭寸【答案】D40、假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。A.貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保B.貸款金額為2000萬元且可收回率為40%C.貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50%【答案】B41、下列風(fēng)管材質(zhì)中，不屬于金屬風(fēng)管的是（）。A.普通鋼板B.鋁板C.不銹鋼板D.玻璃鋼【答案】D42、由（）批準(zhǔn)實(shí)行國家控股公司試點(diǎn)的企業(yè)，方可采用國家作價(jià)出資(入股)方式配置土地。A.省級(jí)國土資源行政主管部門B.省級(jí)以上人民政府C.縣級(jí)以上人民政府D.國務(wù)院【答案】B43、()是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】D44、()是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債。A.即期凈敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C.總敞口頭寸D.期權(quán)敞口頭寸【答案】A45、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中（）風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。A.高級(jí)計(jì)量法B.內(nèi)部評(píng)級(jí)法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.基本指標(biāo)法【答案】A46、（2018年真題）資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（）單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。A.大于B.小于C.等于D.無關(guān)【答案】B47、我國要求資本充足率不得低于（）。A.6%B.7%C.8%D.9%【答案】C48、（2020年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望B.預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失C.預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積D.預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會(huì)發(fā)生的平均損失【答案】B49、風(fēng)管按其工作壓力（P）可劃分，系統(tǒng)工作壓力500PaA.低壓系統(tǒng)B.中壓系統(tǒng)C.高壓系統(tǒng)D.超高壓系統(tǒng)【答案】B50、操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循()的原則。A.客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化B.客觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化C.主觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化D.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化【答案】A51、下列有關(guān)施工進(jìn)度計(jì)劃與資源供給計(jì)劃的關(guān)系敘述錯(cuò)誤的是（）。A.施工進(jìn)度計(jì)劃編制前，必須對(duì)生產(chǎn)資源供給的狀況和能力進(jìn)行調(diào)查，做出評(píng)估，否則施工進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施有著一定的風(fēng)險(xiǎn)B.施工進(jìn)度計(jì)劃確定后，是編制生產(chǎn)資源供給計(jì)劃的依據(jù)，該計(jì)劃的執(zhí)行是施工進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施的物質(zhì)保證C.施工進(jìn)度計(jì)劃的編制實(shí)行彈性原則，即計(jì)劃要留有余地，使之有調(diào)整的可能D.資源供給計(jì)劃的編制好后，一般不宜調(diào)整【答案】D52、“5C”方法屬于（）評(píng)級(jí)方法。A.信用評(píng)分法B.專家判斷法C.歷史模型法D.壓力測試法【答案】B53、關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互作用關(guān)系,下列表述錯(cuò)誤的是()。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失,進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難B.承擔(dān)過多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響D.市場風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力,造成流動(dòng)性波動(dòng)【答案】C54、內(nèi)部控制的()部門應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門，并有直接向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層匯報(bào)的渠道。A.監(jiān)督、管理B.交流、評(píng)價(jià)C.管理、評(píng)價(jià)D.監(jiān)督、評(píng)價(jià)【答案】D55、（2020年真題）如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分布于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)（）。A.增加B.負(fù)相關(guān)C.降低D.不變【答案】C56、某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報(bào)告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將（）。A.保持不變B.減小C.無法判斷D.增加【答案】D57、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要,據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行在運(yùn)營和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯(cuò)誤是可以避免的B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評(píng)中積累早期聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.風(fēng)險(xiǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律與潛在風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性D.通過接受利益持有者的投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險(xiǎn)，才更具價(jià)值【答案】A58、通風(fēng)與空調(diào)工程的調(diào)試和調(diào)整主要手段是（）。A.對(duì)各類自動(dòng)或手動(dòng)的調(diào)節(jié)閥達(dá)到某一個(gè)適當(dāng)?shù)拈_度，就可滿足要求B.對(duì)各類自動(dòng)和手動(dòng)的調(diào)節(jié)閥達(dá)到50%的開度，就可滿足要求C.對(duì)各類自動(dòng)或手動(dòng)的調(diào)節(jié)閥達(dá)到80%的開度，就可滿足要求D.對(duì)各類自動(dòng)或手動(dòng)的調(diào)節(jié)閥達(dá)到60%開度，就可滿足要求【答案】A59、承租人在按規(guī)定支付土地租金并完成開發(fā)建設(shè)后，經(jīng)有關(guān)部門同意或根據(jù)租賃合同約定，可將承租的國有建設(shè)用地使用權(quán)（）。A.出讓B.轉(zhuǎn)租C.轉(zhuǎn)讓D.處置E.抵押【答案】B60、土地登記的實(shí)質(zhì)是（）。A.權(quán)利的保護(hù)B.公示C.公告D.登記備案【答案】B61、商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)是（）對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。A.商業(yè)銀行B.專家C.債務(wù)人D.客戶【答案】A62、銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心是()。A.資本監(jiān)管B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.監(jiān)管評(píng)級(jí)D.現(xiàn)場檢查【答案】A63、（2020年真題）標(biāo)準(zhǔn)差是風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域最常使用的統(tǒng)計(jì)量，下列關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)差說法錯(cuò)誤的是（）。A.標(biāo)準(zhǔn)差（波動(dòng)率）是隨機(jī)變量方差的平方根B.標(biāo)準(zhǔn)差能反映一個(gè)數(shù)據(jù)集的離散程度C.平均數(shù)相同的兩組數(shù)據(jù)集，標(biāo)準(zhǔn)差也相同D.標(biāo)準(zhǔn)差可以刻畫隨機(jī)變量的不確定性程度【答案】C64、下列選項(xiàng)中，關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估要求說法不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)建立與自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系B.商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)包括有效的公司治理架構(gòu)、有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、制度和流程以及對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件的有效管理C.商業(yè)銀行應(yīng)定期進(jìn)行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的情景分析，評(píng)估重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件可能產(chǎn)生的影響和后果，并根據(jù)情景分析結(jié)果制定可行的應(yīng)急預(yù)案，開展演練D.對(duì)于已經(jīng)識(shí)別的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確計(jì)量隱性支持或在不利市場條件下可能面臨的損失。并盡可能準(zhǔn)確地計(jì)量聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的單一影響【答案】D65、假定商業(yè)銀行某信用等級(jí)的債務(wù)人在獲得貸款后的前3年出現(xiàn)違約的概率(即邊際死亡率)分別為2％、3％、3．5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級(jí)的債務(wù)人在3年期間可能出現(xiàn)違約的概率為()。A.10％B.8％C.15％D.5％【答案】B66、在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的是()。A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平【答案】D67、（2018年真題）在商業(yè)銀行國別風(fēng)險(xiǎn)管理中，借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，被稱為（）。A.傳染風(fēng)險(xiǎn)B.外匯風(fēng)險(xiǎn)C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D.政治風(fēng)險(xiǎn)【答案】C68、以下關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場價(jià)值的說法，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.在市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場價(jià)值和公允價(jià)值B.市場價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價(jià)值C.與市場價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，市場價(jià)值可以代表公允價(jià)值【答案】B69、（2018年真題）下列關(guān)于公允價(jià)值的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A.公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值B.公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場價(jià)格C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時(shí)，公允價(jià)值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】D70、國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是（）。A.股本收益率B.資產(chǎn)收益率C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】C71、在銀行為國際貿(mào)易提供的支付結(jié)算方式中，通常用()。A.本票、匯款、信用證B.本票、信用證、托收C.匯款、信用證、托收D.匯票、信用證、支票【答案】C72、貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是(?)。A.貨幣互換和利率互換都涉及利息支付和本金的交換B.貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金D.貨幣互換只需要在期末交換本金【答案】C73、下列選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是（）。A.期望法B.方差一協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A74、（）是編制同期的各種生產(chǎn)資源需要量計(jì)劃的重要依據(jù)。A.編制好的施工進(jìn)度計(jì)劃B.施工過程的各項(xiàng)措施C.施工進(jìn)度的控制D.施工進(jìn)度計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制【答案】A75、以下哪個(gè)是直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值()A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型【答案】B76、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動(dòng)性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25%，那么該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺狀況是（）。A.余額2250萬元B.余額1000萬元C.余額3250萬元D.缺口1000萬元【答案】A77、屬于危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程的安全管理（）。A.有專項(xiàng)的施工方案B.帶電調(diào)試作業(yè)C.生活區(qū)的選址應(yīng)符合安全性要求D.正確使用安全防護(hù)用具和用品【答案】A78、下列各項(xiàng)中，屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)中的基本面指標(biāo)的是()。A.凈資產(chǎn)負(fù)債率B.現(xiàn)金比率C.公司治理結(jié)構(gòu)D.流動(dòng)比率【答案】C79、失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)。下列（）屬于這一因素。A.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長B.交易不公開C.意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，但在工作中利用這種缺陷D.有組織的勞工活動(dòng)【答案】A80、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循基本原則不包括()。A.公開B.公正C.公平D.效率【答案】C81、銀行監(jiān)管的依法原則是指()。A.平等對(duì)待所有參與者B.監(jiān)管活動(dòng)除法律法規(guī)需要保密的，應(yīng)當(dāng)具有透明度C.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定D.努力降低成本，不給納稅人增添負(fù)擔(dān)【答案】C82、（2020年真題）下列法律法規(guī)或管理要求，不屬于我國商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)履行職責(zé)的依據(jù)的是（）A.本行章程B.《巴賽爾協(xié)議Ⅲ》C.《公司法》D.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》【答案】B83、A公司2010年稅前凈利潤為3000萬元，利息費(fèi)用為500萬元，則該公司的利息償付比率為()。A.5B.6C.7D.8【答案】C84、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是（）。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B85、以下不屬于國際監(jiān)管機(jī)構(gòu)總結(jié)的金融機(jī)構(gòu)公司治理存在的問題的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)治理能力薄弱B.薪酬和激勵(lì)機(jī)制不合理C.組織架構(gòu)過于復(fù)雜和不透明D.監(jiān)事會(huì)未有效履行風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)【答案】D86、（2018年真題）在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0．8，則該客戶最高債務(wù)承受額為（）億元。A.2.5B.2.0C.1.6D.0.8【答案】C87、()是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失時(shí)間進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預(yù)測出潛在損失及原因，并對(duì)未來環(huán)境進(jìn)行分析。A.計(jì)量模型B.隨機(jī)模型C.資本模型D.因果分析模型【答案】D88、商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的．以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是()。A.限額是指對(duì)某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋D.商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】B89、銀行持股人的永久性資本投入，即資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益，主要包括普通股股本／實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲(chǔ)備、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等，即資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分，則該資本屬于商業(yè)銀行資本概念中的（）。A.賬面資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.實(shí)體資本【答案】A90、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本假設(shè)的是()。A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失C.減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性D.如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)【答案】C91、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的是（）A.高級(jí)管理層、信息科技部門和主要業(yè)務(wù)部門的代表參與信息科技管理工作B.較大信息科技預(yù)算投入C.設(shè)立負(fù)責(zé)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的部門D.董事會(huì)履行的信息科技管理職責(zé)【答案】B92、某企業(yè)2015年凈利潤為0.5億元人民幣，2014年末總資產(chǎn)為12億元人民幣，2015年末總資產(chǎn)為13億元人民幣，該企業(yè)2015年的總資產(chǎn)收益率為()。A.5%B.4%C.7%D.10%【答案】B93、外部人員的故意欺詐屬于()A.內(nèi)部流程B.系統(tǒng)缺陷C.人員因素D.外部事件【答案】D94、識(shí)別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶核心資產(chǎn)重大變動(dòng)及其凈資產(chǎn)（）的變動(dòng)情況。A.10％以下B.10％以上C.20％以下D.20％以上【答案】B95、董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有()。A.最終責(zé)任B.連帶責(zé)任C.擔(dān)保責(zé)任D.間接責(zé)任【答案】A96、資本收益率的計(jì)算公式為（）。A.RAROC=（EL﹣NI）/ULB.RAROC=（UL﹣NI）/ELC.RAROC=（NI﹣EL）/ULD.RAROC=（EL﹣UL）/NI【答案】C97、（）是指債務(wù)人因本國政府采取保持本國貨幣幣值的措施而承受利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.間接國別風(fēng)險(xiǎn)D.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B98、下列關(guān)于商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的敘述，有誤的一項(xiàng)是（）。A.商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一維度（客戶評(píng)級(jí)）必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)；第二維度（債項(xiàng)評(píng)級(jí)）必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素B.與傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評(píng)分模型相比，違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率C.針對(duì)我國銀行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，商業(yè)銀行將違約概率模型和傳統(tǒng)的信用評(píng)分法、專家系統(tǒng)相結(jié)合、取長補(bǔ)短，有助于提高信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估／計(jì)量水平D.商業(yè)銀行還需要對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測試，采用定性的方法，測算在特定小概率事件等極端不利情況下，各類信貸資產(chǎn)可能發(fā)生的損失【答案】D99、下列各項(xiàng)中，屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)中的基本面指標(biāo)的是()。A.凈資產(chǎn)負(fù)債率B.現(xiàn)金比率C.公司治理結(jié)構(gòu)D.流動(dòng)比率【答案】C100、資產(chǎn)凈利率的計(jì)算公式是()。A.凈利潤／平均總資產(chǎn)B.(負(fù)債總額／資產(chǎn)總額)×100％C.凈利潤／[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)／2]×100％D.[(銷售收入-銷售成本)／銷售收入]×100％【答案】C多選題（共50題）1、以下關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶評(píng)級(jí)的說法，正確的有（）。A.它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體C.債項(xiàng)評(píng)級(jí)的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定D.一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)E.一個(gè)債務(wù)人的不同的交易可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)【答案】AD2、下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“人員因素”類別?（）A.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機(jī)構(gòu)B.理財(cái)業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟C.資金交易員未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易并造成損失D.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導(dǎo)致健康受損E.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準(zhǔn)放貸【答案】BCD3、系統(tǒng)缺陷主要包括()。A.數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量B.財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤C.違反系統(tǒng)安全規(guī)定D.系統(tǒng)設(shè)計(jì)／開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性【答案】ACD4、日常國別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測應(yīng)遵循的原則有()。A.完整性原則B.真實(shí)性原則C.合理性原則D.獨(dú)立性原則E.及時(shí)性原則【答案】AD5、企業(yè)的人力資源保障是人力資源計(jì)劃中應(yīng)解決的（）。A.關(guān)鍵B.基礎(chǔ)C.重點(diǎn)D.核心【答案】D6、市場上可得的流動(dòng)性監(jiān)測指標(biāo)很多，下列（）屬于市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)。A.市場整體的信息B.金融行業(yè)的信息C.特定銀行的信息D.政府行業(yè)的信息E.服務(wù)行業(yè)的信息【答案】ABC7、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的表述正確的有（）。A.信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善屬于系統(tǒng)方面風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)成因包括人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件C.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險(xiǎn)D.外包商不履責(zé)屬于流程風(fēng)險(xiǎn)E.外部欺詐、自然災(zāi)害等屬于外部風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABC8、下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)E.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD9、設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系須明確的要素包括（）。A.統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)B.數(shù)據(jù)口徑C.報(bào)告路徑D.門檻值E.損失形態(tài)【答案】BCD10、目前，我國銀行信貸管理一般實(shí)行()與貸款管理責(zé)任制相結(jié)合的制度，以切實(shí)防范、控制和化解貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。A.審貸結(jié)合、集中審批B.審貸分離、分級(jí)審批C.審貸結(jié)合、分級(jí)審批D.集中授信管理、統(tǒng)一授權(quán)管理E.集中授權(quán)管理、統(tǒng)一授信管理【答案】B11、以下說法中，正確的有（）。A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率B.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測E.違約頻率可作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)【答案】BC12、土地登記簿記載的權(quán)利人不同意更正的，利害關(guān)系人可以申請(qǐng)（）。A.更正登記B.異議登記C.預(yù)告登記D.查封登記【答案】B13、（）是指土地權(quán)利變動(dòng)事項(xiàng)是否登記，依當(dāng)事人雙方意愿，政府無強(qiáng)制要求。A.登記自愿原則B.登記自主主義C.登記自發(fā)主義D.登記無強(qiáng)制作用【答案】D14、以下說法中，正確的有（）。A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率B.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測E.違約頻率可作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)【答案】BC15、在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)提出了()的監(jiān)管理念。A.管法人B.管個(gè)人C.管風(fēng)險(xiǎn)D.管內(nèi)控E.提高透明度【答案】ACD16、一般市場風(fēng)險(xiǎn)的資本要求包含()A.凈空頭資本要求B.每時(shí)段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對(duì)沖的部分所對(duì)應(yīng)的垂直資本要求C.不同時(shí)段間加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對(duì)沖的部分所對(duì)應(yīng)的橫向資本要求D.整個(gè)交易賬戶的加權(quán)凈多頭或凈空頭頭寸所對(duì)應(yīng)的資本要求E.多頭資本要求【答案】BCD17、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖分為自我對(duì)沖和市場對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償【答案】ABD18、情景分析中的情景()。A.不能人為設(shè)定B.可以直接使用歷史上發(fā)生過的情景C.包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景D.可以從對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)要素的歷史數(shù)據(jù)變動(dòng)的統(tǒng)計(jì)分析中得到E.可以通過運(yùn)行描述在特定情況下市場風(fēng)險(xiǎn)要素變動(dòng)的隨機(jī)過程得到【答案】BCD19、宅基地使用權(quán)的權(quán)利取得方式是（）。A.集體經(jīng)濟(jì)組織分配B.集體經(jīng)濟(jì)組織出讓C.集體經(jīng)濟(jì)組織轉(zhuǎn)讓D.集體經(jīng)濟(jì)組織劃撥【答案】A20、下列（）事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類別。A.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷B.員工越權(quán)C.第三方盜用財(cái)產(chǎn)D.違反系統(tǒng)安全規(guī)定E.洗錢【答案】C21、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略適用于管理（）。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)E.國別風(fēng)險(xiǎn)【答案】AD22、記人交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括（）。A.設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控B.交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸C.交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場價(jià)值計(jì)價(jià)D.按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級(jí)管理層E.根據(jù)市場信息來源，對(duì)交易頭寸予以密切監(jiān)控【答案】ABCD23、一些銀行會(huì)采用評(píng)分卡的方式進(jìn)行中小企業(yè)客戶的準(zhǔn)入和核定，評(píng)分卡的特點(diǎn)包括（）。A.提高貸款審批的客觀性B.提高貸款審批的效率C.優(yōu)化信貸風(fēng)險(xiǎn)管控D.對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性E.按照組合方式進(jìn)行管理【答案】ABC24、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系具有的功能包括()。A.系統(tǒng)管理B.微觀管理C.操作管理D.自覺管理E.動(dòng)態(tài)管理【答案】ABD25、滑輪的分類，按使用方法分有（）。A.定滑輪和動(dòng)滑輪B.定滑輪、動(dòng)滑輪以及動(dòng)、定滑輪組成的滑輪組C.導(dǎo)向滑輪和平衡滑輪D.硬質(zhì)滑輪和鋼滑輪【答案】B26、風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架是由若干個(gè)相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其他的流程有（）。A.了解機(jī)構(gòu)B.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查C.對(duì)監(jiān)管結(jié)果匯總報(bào)告D.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查并確定評(píng)級(jí)E.監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測【答案】ABD27、計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要()變量。A.違約概率B.違約損失率C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露D.期限E.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)【答案】ABC28、在商業(yè)銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測中，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是指用來考察商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或指標(biāo)。商業(yè)銀行可選擇一些指標(biāo)并通過對(duì)其監(jiān)測從而為操作風(fēng)險(xiǎn)管理提供早期預(yù)警。確定關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的三個(gè)步驟有()。A.了解業(yè)務(wù)和流程B.確定并理解主要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域C.定義操作風(fēng)險(xiǎn)D.定義風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)并按重要程度對(duì)定義的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行排序，確定主要的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)E.對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類【答案】ABD29、單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險(xiǎn)類的監(jiān)管指標(biāo)，其計(jì)算公式為最大一家客戶貸款總額÷資本凈額×100％，公式中取得貸款的客戶可以有()。A.法人B.其他經(jīng)濟(jì)組織C.自然人D.個(gè)體工商戶E.存款人【答案】ABCD30、總敞口頭寸一般有三種計(jì)算方法（）。A.頭寸限額B.止損限額C.累計(jì)總敞口頭寸法D.凈總敞口頭寸法E.短邊法【答案】CD31、商業(yè)銀行通常采用()的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.沖減利潤E.提取損失準(zhǔn)備金【答案】D32、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在()等方面給予風(fēng)險(xiǎn)管理部門足夠的支持。A.薪酬和其他激勵(lì)政策B.人員數(shù)量和資質(zhì)C.信息科技系統(tǒng)訪問權(quán)限D(zhuǎn).專門的信息系統(tǒng)建設(shè)E.商業(yè)銀行內(nèi)部信息渠道【答案】ABCD33、商業(yè)銀行外包活動(dòng)存在下列()情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責(zé)。A.違反相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)章B.存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患C.存在一般風(fēng)險(xiǎn)隱患D.違反本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、內(nèi)控制度及操作流程等E.其他認(rèn)定的情形【答案】ABD34、市、縣人民政府國土資源管理部門受理劃撥用地申請(qǐng)后，經(jīng)審查符合劃撥用地條件并納入土地供應(yīng)年度計(jì)劃的，除有保密要求的用地外，其他劃撥土地要及時(shí)予以公示，公示時(shí)間不得少于（）日。A.3B.5C.10D.15【答案】C35、以下對(duì)于期權(quán)價(jià)值的理解，正確的有()。A.期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值可能為負(fù)值B.期權(quán)的價(jià)值包括內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分C.期權(quán)的價(jià)值可能與其時(shí)間價(jià)值相等D.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值可能為零E.期權(quán)的價(jià)值在到期日當(dāng)天，期權(quán)的價(jià)值等于其內(nèi)在價(jià)值【答案】BCD36、商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（）。A.盯住市場