保險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體與12保險(xiǎn)費(fèi)率

第十一章保險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體第一節(jié)保險(xiǎn)市場(chǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)是保險(xiǎn)商品交換的場(chǎng)所保險(xiǎn)市場(chǎng)的特點(diǎn)直接經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)預(yù)期性非即時(shí)結(jié)清性政府干預(yù)性保險(xiǎn)市場(chǎng)的要素主體:交易主體客體:保險(xiǎn)商品價(jià)格:保費(fèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)的類型完全競(jìng)爭(zhēng)壟斷競(jìng)爭(zhēng)寡頭壟斷壟斷保險(xiǎn)市場(chǎng)的分類財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)與人身保險(xiǎn)市場(chǎng)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)與國(guó)際保險(xiǎn)市場(chǎng)原保險(xiǎn)市場(chǎng)與再保險(xiǎn)市場(chǎng)自愿保險(xiǎn)市場(chǎng)與強(qiáng)制保險(xiǎn)市場(chǎng)第二節(jié)保險(xiǎn)人(insurer)保險(xiǎn)股份有限公司(corporation)盈利型保險(xiǎn)企業(yè)股東擁有企業(yè)所有權(quán)股東選舉董事會(huì)(BOD),BOD聘任經(jīng)理人相互保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)(mutualinsurer)相互保險(xiǎn)公司(mutualcompanies)不以盈利為目的(nonprofitcorporation)保單持有人投資并擁有公司所有權(quán)保單持有人選舉董事會(huì)(BOD),BOD聘任經(jīng)理人如公司有盈余,可分紅/抵減下期保費(fèi)/留作未來發(fā)展如保費(fèi)不足支付賠款,小規(guī)模相互保險(xiǎn)公司可能會(huì)要求保單持有人增加保費(fèi)(additionalassessment)不同種類的保險(xiǎn)人相互保險(xiǎn)社(mutualinsurer)相互保險(xiǎn)公司(mutualcompanies)Fraternalinsurer(類似于書中的相互保險(xiǎn)社)非盈利組織無資本要求一般為某一社團(tuán)或宗教組織內(nèi)的成員提供人身和健康保險(xiǎn)服務(wù)保險(xiǎn)合作社

與前者不同：要繳納資本、認(rèn)繳資本后，有長(zhǎng)期關(guān)系交互合作社(reciprocal)保單持有人擁有企業(yè)所有權(quán)非盈利組織無董事會(huì),由保單所有人指定個(gè)人或機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)管理主要經(jīng)營(yíng)汽車保險(xiǎn)個(gè)人保險(xiǎn)組織勞合社(Lloyd’sassociation)個(gè)人保險(xiǎn)組織以盈利為目的個(gè)人一般以辛迪加(syndicates)形式承保辛迪加是壟斷組織形式之一。參加辛迪加的企業(yè)，在生產(chǎn)上和法律上仍然保持自己的獨(dú)立性，但是喪失了商業(yè)上的獨(dú)立性，銷售商品和采購(gòu)原料由辛迪加總辦事處統(tǒng)一辦理。其內(nèi)部各企業(yè)間存在著爭(zhēng)奪銷售份額的競(jìng)爭(zhēng)。通過經(jīng)紀(jì)人(brokers)獲得業(yè)務(wù)來源經(jīng)常承包一般保險(xiǎn)公司不愿承保的業(yè)務(wù)倫敦勞合社(LondonLloyd’s)只是勞合社的一種我國(guó)保險(xiǎn)公司的組織形式相關(guān)法律規(guī)定《保險(xiǎn)法》的規(guī)定（第70條）股份有限公司國(guó)有獨(dú)資公司《公司法》《保險(xiǎn)公司管理規(guī)定》中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)中已有的組織形式保險(xiǎn)股份有限公司典型的“資合”公司設(shè)立方式：發(fā)起設(shè)立/募集設(shè)立發(fā)起人不少于5個(gè)最低注冊(cè)資本不低于人民幣2億國(guó)有獨(dú)資保險(xiǎn)公司投資主體單一無股東大會(huì)新設(shè)立商業(yè)保險(xiǎn)公司一般不采取此種形式保險(xiǎn)公司的組織形式中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)中已有的組織形式外資保險(xiǎn)公司外國(guó)保險(xiǎn)公司的分公司外國(guó)保險(xiǎn)公司為外國(guó)法人依外國(guó)法律在境外注冊(cè)在華設(shè)立分支機(jī)構(gòu)需經(jīng)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，營(yíng)運(yùn)資金不低于2億元中外合資保險(xiǎn)公司合資壽險(xiǎn)公司中，外資比例不得超過50%為什么不允許設(shè)立外國(guó)壽險(xiǎn)公司的分公司或外商獨(dú)資壽險(xiǎn)公司？外商獨(dú)資保險(xiǎn)公司目前僅限非壽險(xiǎn)和再保險(xiǎn)保險(xiǎn)公司的治理結(jié)構(gòu)：

獨(dú)立董事與監(jiān)事會(huì)之辯獨(dú)立董事什么是獨(dú)立董事股權(quán)不能超過1%，也不能是前十名股東，專業(yè)人士（會(huì)計(jì)，律師，經(jīng)濟(jì)學(xué)家等）為什么設(shè)立獨(dú)立董事相關(guān)規(guī)定中國(guó)人壽(5)、平安保險(xiǎn)(3)、和中國(guó)人保(3)等有設(shè)立監(jiān)事會(huì)《公司法》的規(guī)定股份有限公司和規(guī)模較大的有限責(zé)任公司設(shè)監(jiān)事會(huì)人數(shù)不得少于三人，由股東代表和職工代表出任監(jiān)事董事、經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得任監(jiān)事中國(guó)保險(xiǎn)公司的治理結(jié)構(gòu)保監(jiān)會(huì)06年2號(hào)文件《關(guān)于規(guī)范保險(xiǎn)公司治理結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)意見（試行）》強(qiáng)化主要股東義務(wù)何謂“主要股東”?(控制性股東)控制性股東的利與弊如何保護(hù)小股東的利益這算個(gè)問題嗎?建立獨(dú)立董事制度怎么樣才算”獨(dú)立”?需要多少獨(dú)立董事?(至少2名,最好達(dá)1/3以上)獨(dú)立董事制度如何保證獨(dú)董之”獨(dú)”?如何保證獨(dú)董之”懂”?能力職權(quán)高管任免及薪酬激勵(lì)重大關(guān)聯(lián)交易其它可能影響中小股東或被保險(xiǎn)人權(quán)益之事項(xiàng)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事與外部監(jiān)事我國(guó)保險(xiǎn)公司的組織結(jié)構(gòu)-中國(guó)人保我國(guó)保險(xiǎn)公司的組織結(jié)構(gòu)-PICC股份我國(guó)保險(xiǎn)公司的組織結(jié)構(gòu)-中國(guó)人壽股份我國(guó)保險(xiǎn)公司的組織結(jié)構(gòu)-平安集團(tuán)第三節(jié)保險(xiǎn)市場(chǎng)中介保險(xiǎn)代理人(agents)個(gè)人代理人(保險(xiǎn)營(yíng)銷員)專業(yè)代理公司兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人(brokers)保險(xiǎn)公估人(claimshandlers)第十二章保險(xiǎn)費(fèi)率大數(shù)定律切比雪夫大數(shù)定律：只要承保數(shù)量足夠大，投保人所繳納的純保費(fèi)與平均每人發(fā)生的損失幾乎相等貝努利大數(shù)定律：切比雪夫大數(shù)定律的特例泊松大數(shù)定律：當(dāng)試驗(yàn)次數(shù)無限增加時(shí)，其平均概率與觀察結(jié)果所得比率無限接近大數(shù)定律與風(fēng)險(xiǎn)分散

保險(xiǎn)費(fèi)率的構(gòu)成與基本原則保險(xiǎn)費(fèi)由純保費(fèi)和附加保費(fèi)構(gòu)成純保費(fèi)：用于保險(xiǎn)賠付支出附加保險(xiǎn)費(fèi)：用于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的各項(xiàng)營(yíng)業(yè)支出（包括營(yíng)業(yè)稅、代理手續(xù)費(fèi)、企業(yè)管理費(fèi)、工資等等）保險(xiǎn)費(fèi)率厘定的基本原則公平合理原則充分原則相對(duì)穩(wěn)定原則促進(jìn)防災(zāi)防險(xiǎn)原則保險(xiǎn)費(fèi)率的厘定分類法純保險(xiǎn)費(fèi)=已發(fā)生損失總額和費(fèi)用/保險(xiǎn)單位數(shù)損失比率=損失總額/滿期保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)用比率=各種費(fèi)用支出/滿期保險(xiǎn)費(fèi)損失比率+費(fèi)用比率=1總保險(xiǎn)費(fèi)（毛保費(fèi)）=純保險(xiǎn)費(fèi)/（1-費(fèi)用比率）=純保險(xiǎn)費(fèi)/損失比率毛費(fèi)率=毛保費(fèi)/保險(xiǎn)金額費(fèi)率要根據(jù)信賴度調(diào)整：M=（A-E）/E*C其中M調(diào)整因素，A實(shí)際損失比率，E預(yù)期損失比率，C信賴度增減法表定法

經(jīng)驗(yàn)法

追溯法：RP=（BP+L*VCF）*TM觀察法人壽保險(xiǎn)費(fèi)率厘定單利和復(fù)利考慮投資一單位本金。如果其在t時(shí)刻的積累值為

則該筆投資以每期復(fù)利計(jì)息，并將這樣產(chǎn)生的利息成為單利。如果其在t時(shí)刻的積累值為則該筆投資以每期復(fù)利計(jì)息，并將這樣產(chǎn)生的利息成為復(fù)利。

1.2名義利率和名義貼現(xiàn)率名義利率，是指每個(gè)度量期支付利息一次，而在每個(gè)度量期的實(shí)際利率為。

例1.11、確定500元以季度轉(zhuǎn)換8%年利率投資5年的積累值。2、如以6%年利，按半年為期預(yù)付及轉(zhuǎn)換，到第6年末支付1000元，求其現(xiàn)時(shí)值。例1.1答案1、2、期初付年金和期末付年金

生命年表年齡x年初生存人數(shù)年死亡人數(shù)生存率死亡率3597973811700.9989060.0019943697856812480.9987250.0012753797732113360.9986330.0013673897598514370.9985280.0014723997454815490.9984110.001589純保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)算躉繳純保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)算

1.定期生存險(xiǎn)躉繳純保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)算2.定期死亡險(xiǎn)躉繳純保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)算3.混合保險(xiǎn)躉繳純保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)算4.年金保險(xiǎn)的躉繳純保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)算分期繳納純保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)算1.定期生存險(xiǎn)年度繳費(fèi)純保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)算2.定期死亡險(xiǎn)年度繳費(fèi)純保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)算3.混合保險(xiǎn)年度繳費(fèi)純保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)算年金保險(xiǎn)躉繳純保險(xiǎn)費(fèi)的計(jì)算其中M為保險(xiǎn)金額毛保險(xiǎn)費(fèi)的計(jì)算三元素法附加費(fèi)用：原始費(fèi)用、維持費(fèi)用、收費(fèi)費(fèi)用比例法毛保險(xiǎn)費(fèi)=純保險(xiǎn)費(fèi)+K*毛保險(xiǎn)費(fèi)毛保險(xiǎn)費(fèi)=純保險(xiǎn)費(fèi)/（1-K）比例常數(shù)法毛保險(xiǎn)費(fèi)=純保險(xiǎn)費(fèi)+K*毛保險(xiǎn)費(fèi)+C毛保險(xiǎn)費(fèi)=（純保險(xiǎn)費(fèi)+C）/（1-K）研究背景人口老齡化老齡人口死亡率變動(dòng)幅度大，我國(guó)成為人口老齡化社會(huì)，社會(huì)養(yǎng)老壓力增加。死亡率的最終預(yù)測(cè)結(jié)果分析

對(duì)比我國(guó)女性人口2014年實(shí)際死亡率水平與2019年、2024年死亡率預(yù)測(cè)水平，2019年和2024年比2014年有了明顯下降。計(jì)算60歲女性的平均余命，2014年，60歲女性的平均預(yù)期余命為22.10年；到2019年，60歲女性的平均預(yù)期余命為24.95年；2024年，60歲女性的平均預(yù)期余命為27.42年。長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證分析基于調(diào)整前后生命表的年金現(xiàn)值年齡PP'年齡PP'年齡PP'3014.686614.97334017.902818.25245021.823522.24963114.980315.27284118.260918.61755122.259922.69463215.279915.57834218.626118.98985222.705123.14853315.585515.88984318.998619.36965323.159223.61153415.897216.20764419.378619.75705423.622424.08373516.215116.53184519.766220.15225524.094924.56543616.539516.86244620.161520.55525624.576825.05673716.870217.19974720.564720.96635725.068325.557