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計量經(jīng)濟學

Lecturer：

王振宏Email:wdwzhong@126.commobile:

6二、發(fā)現(xiàn)和判斷根據(jù)和的性質(zhì)，有因此7二、發(fā)現(xiàn)和判斷考慮與有密切關系的DW統(tǒng)計量8二、發(fā)現(xiàn)和判斷檢驗誤差序列正自相關性——DW檢驗區(qū)域圖

一階自相關無法判斷無一階自相關性無法判斷一階負自相關9例子7.1運用殘差序列圖和DW檢驗來判斷課本數(shù)據(jù)表7-1.10三、誤差序列相關的處理和克服（一）一階差分法（二）廣義差分法（三）柯-奧迭代法（四）杜賓兩步法11（一）一階差分法1、適用于解決有一階強正相關的問題2、缺點，而它本身是未知的；另外還會減少一個樣本容量；方法適用面太窄。12設線性回歸模型為已知有很強的一階自相關性，即把滯后一期的觀測值代入變量關系，得方程：可得由于，因此13因為所以上式近似為

上式相當于所以可以根據(jù)上面方程估計出各參數(shù)。14（二）廣義差分法優(yōu)點：不需要是強一階正自相關?？梢钥朔鞣N誤差序列自相關缺點：會減少一個樣本；是必須先要知道參數(shù)

，可通過序列殘差估計，但估計有偏差。15（二）廣義差分法設線性回歸模型為已知有一階自相關性，即把滯后一期的觀測值代入變量關系，得方程：可得使，根據(jù)可得如果記，所以上式為16三、柯-奧迭代法17（四）杜賓兩步法從兩變量模型的廣義差分式整理后可得接受上述多元線性回歸得到的估計值，利用廣義差分變換，，得到對它進行最小二乘估計，并把估計回歸結(jié)果計算的和，作為原模型參數(shù)的估計。

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