外匯清算業(yè)務(wù)問答

外匯清算業(yè)務(wù)問答〔20231030〕此業(yè)務(wù)問答為人民幣外匯詢價(jià)交易的清算業(yè)務(wù)相關(guān)補(bǔ)充材價(jià)交易凈額清算參與者〔以下簡(jiǎn)稱清算參與者〕。一、業(yè)務(wù)根本問題(一)中心對(duì)手清算和凈額清算主要有什么區(qū)分？金是指上海清算所依據(jù)其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的肯定比例提取的專項(xiàng)所金融市場(chǎng)清算業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的重大風(fēng)險(xiǎn)事故損失。的有上限分?jǐn)偭x務(wù)。設(shè)施原則》的要求。依據(jù)銀監(jiān)會(huì)于2023719參與者將上海清算所作為合格中心對(duì)手方對(duì)風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)加2%，可有效降低清算參與者的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)要求。下表歸納了凈額清算和中心對(duì)手清算的主要差異。凈額清算中心對(duì)手清算擔(dān)保交收有有保證金要求100%置信度下的風(fēng)險(xiǎn)較低，保證金需要掩蓋99%置信度下的風(fēng)險(xiǎn)清算基金與損失分?jǐn)偀o有參與本錢相對(duì)較高相對(duì)較低(二)哪些人民幣外匯交易可以納入上海清算所進(jìn)展清算？為T+2〔USD/CNYEUR/CNYJPY/CNY、GBP/CNY、HKD/CNY、AUD/CNY〕及期限為一年以內(nèi)的遠(yuǎn)掉期詢價(jià)如下表所示〔其中，T日，下同)產(chǎn)品種類 貨幣對(duì) USD/CNY,EUR/CNY,

遠(yuǎn)端結(jié)算日即期詢價(jià)交易 Spot

JPY/CNY,GBP/CNY,HKD/CNY,AUD/CNY

T+2日 無

即期對(duì)遠(yuǎn)期遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期

Spot-ForwardForward1-Forward2

T+2USD/CNY T+F1

T+F〔〕T+F2〔〕遠(yuǎn)期詢價(jià)交易 Forward 無

T+F〔〕清算業(yè)務(wù)？變。流程，并連續(xù)擴(kuò)大清算參與者范圍，適時(shí)推出代理清算業(yè)務(wù)。二、業(yè)務(wù)申請(qǐng)已參與上海清算所人民幣外匯詢價(jià)交易凈額清算業(yè)務(wù)的機(jī)業(yè)務(wù)指南》。未參與上海清算所人民幣外匯詢價(jià)交易凈額清算業(yè)務(wù)的機(jī)人民幣外匯交易中心對(duì)手清算業(yè)務(wù)：依法登記注冊(cè)的法人或其他機(jī)構(gòu)；最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度的凈資產(chǎn)到達(dá)上海清算所要求；手清算業(yè)務(wù)的內(nèi)部評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；人民幣外匯詢價(jià)交易中心對(duì)手清算業(yè)務(wù)〔自營(yíng)清算〕的開展；符合治理部門規(guī)定，可以從事人民幣外匯詢價(jià)交易；清算業(yè)務(wù)在崗人員；遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，在申請(qǐng)一般清算會(huì)員資格之約大事；具有較好的持續(xù)經(jīng)營(yíng)力量，未被行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)或續(xù)經(jīng)營(yíng)力量的措施或行政或司法程序；上海清算所要求的其他條件。工作？〔如適用；業(yè)務(wù)資格證書等。額。三、業(yè)務(wù)處理流程海清算所風(fēng)控檢查的具體標(biāo)準(zhǔn)是什么？差清算。風(fēng)控合規(guī)檢查是推斷待檢查成交是否會(huì)引起清算參與者的最大容忍限額是指上海清算所為保障資金清算結(jié)算的順當(dāng)進(jìn)展而設(shè)定的清算參與者頭寸的需要繳納超限保證金。有何調(diào)整？上海清算所將于113合業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行。外匯清算業(yè)務(wù)流程時(shí)點(diǎn)自11月3日起同步做相應(yīng)調(diào)整，主要涉及清算確認(rèn)、單據(jù)下載、保證金繳納與提取方面，如下：清算確認(rèn)清算參與者可在T+1日9:45之后通過客戶端查詢待確認(rèn)的交清算確認(rèn)指令。未在10:45之前提交清算確認(rèn)指令的，視為默認(rèn)確認(rèn)。10:45知上海清算所，雙方將依據(jù)成交數(shù)據(jù)進(jìn)展核對(duì)修改。結(jié)算報(bào)表生成預(yù)結(jié)算數(shù)據(jù)。據(jù)。本日增中心對(duì)手清算成交數(shù)據(jù)和結(jié)算清單。保證金交納與提取日終保證金交納上海清算所于每個(gè)工作日上午進(jìn)展日終保證金計(jì)算，11:00上海清算所的保證金賬戶。日間保證金交納4560保證金違約程序處理。保證金提取14:00戶。保證金調(diào)撥撥日14:00之前通過客戶端提交申請(qǐng)，上海清算所經(jīng)審批后將變動(dòng)保證金賬戶內(nèi)的可用余額調(diào)入最低保證金賬戶。14:00之前申請(qǐng)?zhí)崛】舍屍渥儎?dòng)保證金賬戶。上海清算所于出單日〔S-1〕12:00〔S算銀行發(fā)出預(yù)到賬通知〔MT210〕；S14:30出支付指令〔MT202〕將外匯資金劃入上海清算所的外匯賬戶，在S15:00清算所人民幣賬戶；S15:30外匯結(jié)算銀行和大額支付系統(tǒng)將相應(yīng)資金劃入清算參與者的外匯結(jié)算賬戶和人民幣清算賬戶；16:00〔MT202〕，劃出外匯資金起息日為當(dāng)日；14:30〔MT202〕，日元、澳元起息日為次日，港幣起息日為當(dāng)日；者發(fā)送對(duì)賬單〔MT950〕。影響其他清算參與者的資金交收嗎？參與者的頭寸執(zhí)行強(qiáng)行平倉。四、風(fēng)險(xiǎn)治理在業(yè)務(wù)開展前清算參與者需要向上海清算所交納最低清算所將調(diào)整清算參與者的最低保證金要求。變動(dòng)保證金是指清算參與者依據(jù)上海清算所的規(guī)定交納的證金。變動(dòng)保證金的計(jì)算公式如下：變動(dòng)保證金=盯市保證金+超限保證金+特別保證金參與者可申請(qǐng)釋放保證金。(四)什么是清算基金？清算基金是指中心對(duì)手清算會(huì)員在參與本業(yè)務(wù)之前交納的上海清算所報(bào)表、信息和材料，確定各清算參與者的資信因子[1]。依據(jù)最〔包括即期、遠(yuǎn)期和掉期〕？同意上海清算所在違約會(huì)員喪失償付力量時(shí)自行選擇一家外匯結(jié)算銀行對(duì)違約會(huì)員違約資金所對(duì)應(yīng)的應(yīng)收資金及保證金進(jìn)展平倉。五、其他進(jìn)展上一個(gè)交清算參與者可以在文件下16:00定的保證金存管賬戶中。監(jiān)控、費(fèi)用明細(xì)查詢、以及各類