反洗錢可疑交易監(jiān)測分析有效性的難點及建議

反洗錢可疑交易監(jiān)測分析有效性的難點

及建議可疑交易監(jiān)測報告是反洗錢履職的核心義務(wù)之一，義務(wù)機構(gòu)通過在反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)中鑲嵌監(jiān)測模型以及配合人工甄別可疑資金交易后，分析和提煉涉嫌洗錢犯罪情報，以遏制洗錢犯罪。經(jīng)過多年的實踐，義務(wù)機構(gòu)已全面進(jìn)入自主定義可疑交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)的階段，而如何提高可疑交易監(jiān)測分析有效性，及時發(fā)現(xiàn)犯罪情報，對提高案件成案率有著重要意義。一、可疑交易監(jiān)測分析的現(xiàn)狀（一） 可疑交易監(jiān)測分析防御性報告過多，人工甄別工作量大。義務(wù)機構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易線索，主要依靠的是反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)預(yù)警提示，由于部分義務(wù)機構(gòu)反洗錢系統(tǒng)不完善，對存量客戶的身份識別不夠精準(zhǔn)，未能有效結(jié)合行業(yè)特征以及服務(wù)的客戶群體設(shè)置監(jiān)測指標(biāo)，監(jiān)測系統(tǒng)篩查出的異常交易過多。迫于監(jiān)管當(dāng)局的處罰壓力，義務(wù)機構(gòu)為避免未報違規(guī)而受處罰，所報可疑交易報告的質(zhì)量并不高，原因主要是異常交易提示過多義務(wù)機構(gòu)無法逐一細(xì)致完成分析，加之異常交易甄別缺乏各業(yè)務(wù)條線的有效參與，可疑交易的監(jiān)測分析體系尚不健全，信息分析處理的效果不佳，可疑交易防御性報告過多?；诋?dāng)前監(jiān)管要求，無論最終是否可疑，均需要詳盡的甄別信息支持結(jié)論。同時，隨著金融機構(gòu)在反洗錢領(lǐng)域工作的不斷成熟，過程管理不斷加強，對可疑交易甄別的要求和標(biāo)準(zhǔn)也在提高。因此，甄別人員每天需要開展大量的分析活動，以至于在制定監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)時，不得不考慮日常產(chǎn)生的告警量，甄別人員是否可以有效承擔(dān)。（二） 可疑交易監(jiān)測分析報告準(zhǔn)確性不高，主體信息收集不準(zhǔn)確。義務(wù)機構(gòu)依靠反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)生的可疑告警，經(jīng)人工甄別研判后，絕大部分被排除，最終認(rèn)定為可疑進(jìn)行報告的比例不高，大部分的義務(wù)機構(gòu)該比例可能性小于10%。雖然不能單純的將其原因歸結(jié)為監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量不高，但報告率不高是客觀事實，可疑交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)在精細(xì)定位關(guān)鍵疑點、適應(yīng)和匹配業(yè)務(wù)特點、構(gòu)建差異化等方面，存在提升空間。如：在排查分析可疑交易主體時，部分義務(wù)機構(gòu)僅局限于資金交易分析，缺乏對可疑交易身份主體分析?！督鹑跈C構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》明確要求采集自然人客戶的九個身份基本信息，自然人客戶的姓名、性別、國籍、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、期限，可通過居民身份證統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫獲取，自然人的職業(yè)、常住地址、聯(lián)系方式這難以準(zhǔn)確獲取。而自然人的職業(yè)、常住地址在分析可疑交易行為中非常關(guān)鍵，職業(yè)關(guān)聯(lián)賬戶主體的資金交易規(guī)模，常住地址關(guān)聯(lián)地域因素分析。現(xiàn)行法人身份信息的獲取主要通過法人機構(gòu)提供的營業(yè)執(zhí)照、公司章程等資料，義務(wù)機構(gòu)沒有官方數(shù)據(jù)庫進(jìn)行比對，只能依靠工商公示系統(tǒng)與企查查、天眼查等提供的第三方數(shù)據(jù)，真實性難以保證，尤其對法人受益所有人的識別難以獲取真實、準(zhǔn)確、完整的信息。二、可疑交易監(jiān)測分析的難點（一） 可疑交易監(jiān)測鏈條信息斷裂。洗錢犯罪分子通常會開通或掌握大量銀行賬戶，很少會只利用一家銀行賬戶洗錢。由于義務(wù)機構(gòu)對交易資金的監(jiān)測，僅限于本行獲取的資金流水，而洗錢犯罪分子在資金轉(zhuǎn)移上主要采取第三方支付、ATM現(xiàn)存現(xiàn)取、網(wǎng)銀跨行轉(zhuǎn)賬等方式，義務(wù)機構(gòu)無法直接獲取對手信息，因此導(dǎo)致資金鏈條信息斷裂，義務(wù)機構(gòu)無法進(jìn)一步對資金交易進(jìn)行深入分析，也因此不能準(zhǔn)確鎖定涉罪類型，很多可疑案例因特征不明顯而被排除，或未能及時上報。（二） 對監(jiān)測人員的專業(yè)性依賴程度較高。受義務(wù)機構(gòu)分析人員敏感度、專業(yè)水平、判斷經(jīng)驗、工作習(xí)慣的不同影響，分析報告的質(zhì)量也存在差異。甄別可疑交易，不能簡單分析、排除，要結(jié)合盡職調(diào)查撰寫可疑交易報告并上報或填寫排除理由予以排除。根據(jù)日常監(jiān)管顯示，分析人員很難在一個工作日內(nèi)完成幾十筆高質(zhì)量的可疑交易報告?；诋?dāng)前監(jiān)管要求，無論最終是否可疑，均需要詳盡的甄別信息以支持結(jié)論。同時，隨著義務(wù)機構(gòu)在反洗錢領(lǐng)域工作的不斷成熟，過程管理不斷加強，對可疑交易甄別的要求和標(biāo)準(zhǔn)也在提高。因此，甄別人員每天開展大量的分析工作，意味著大量工作消耗在疑點的排除上，出現(xiàn)可疑交易排除理由不合理、不充分，甚至出現(xiàn)錯報、漏報的情況屢見不鮮，這也是近年來人民銀行行政處罰的高發(fā)點。（三）可疑交易監(jiān)測分析報告存在漏報風(fēng)險。隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，義務(wù)機構(gòu)普遍擔(dān)心現(xiàn)有監(jiān)測體系覆蓋的義務(wù)范圍、風(fēng)險領(lǐng)域是否完全。而在監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計中，平衡風(fēng)險識別與工作負(fù)荷的考慮，也在某種程度上制約了疑點的發(fā)現(xiàn)能力。新業(yè)務(wù)、新業(yè)態(tài)快速變化發(fā)展，新的洗錢手法也層出不窮，監(jiān)管提示和義務(wù)機構(gòu)監(jiān)測能力的建立，以及對新風(fēng)險的認(rèn)知，往往滯后于風(fēng)險的發(fā)生。這些都可能導(dǎo)致漏報的發(fā)生。因此，《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十三條“金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估，并根據(jù)評估結(jié)果完善交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。如發(fā)生突發(fā)情況或者應(yīng)當(dāng)關(guān)注的情況的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時評估和完善交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)?！泵鞔_提出了應(yīng)當(dāng)定期評估，以適應(yīng)變化。三、提高可疑交易監(jiān)測分析有效性的建議（一） 建立長效機制，優(yōu)化可疑監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。有針對性的優(yōu)化可疑監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，評估其覆蓋的全面性，是否涵蓋了所有的業(yè)務(wù)場景、所有風(fēng)險點和涉罪場景；評估其監(jiān)測的準(zhǔn)確性，逐一評估監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)中單一特征規(guī)則、涉罪模型的告警、認(rèn)定等；評估其靈活性，評估根據(jù)風(fēng)險、業(yè)務(wù)的變化進(jìn)行調(diào)整，根據(jù)評估結(jié)果，對不同的監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，以目標(biāo)為導(dǎo)向開展針對性的優(yōu)化?？梢山灰谆顒拥谋O(jiān)測手段、方式以及監(jiān)測指標(biāo)的設(shè)定應(yīng)與機構(gòu)發(fā)展相適應(yīng)，定期對排除率較高的模型結(jié)合排除理由進(jìn)行調(diào)整或調(diào)高預(yù)警閾值，對明確涉罪的模型，統(tǒng)計其最終上報的涉罪類型和預(yù)警涉罪類型的匹配度，對模型預(yù)警數(shù)量過低或預(yù)警數(shù)量高但成案率少的模型，修改其模型設(shè)置，提高其命中精準(zhǔn)度。（二） 制定差異化監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，向精細(xì)化管理轉(zhuǎn)型。針對不同區(qū)域的分支機構(gòu)設(shè)置不同的監(jiān)測規(guī)則/模型或相同規(guī)則/模型，對不同區(qū)域賦予不同參數(shù)，形成差異監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，對區(qū)域的經(jīng)濟(jì)特點、客戶群體特征、交易習(xí)慣更貼合，監(jiān)測效果更具針對性。對有明顯特點的區(qū)域設(shè)置，在設(shè)置區(qū)域化標(biāo)準(zhǔn)的同時，保留普遍性標(biāo)準(zhǔn)。同時，堅持“客戶為中心”原則，通過一定的策略保持對單一客戶的全面、完整的監(jiān)測。（三）自動化分析，智能研判輔助人工甄別。通過系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)篩選出的可疑案例，人工甄別后，有的認(rèn)定為可疑，有的被排除，不同案例在監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)中未涉及的要素、定性的信息、背景信息等存在差異，如客戶身份信息的完整性不同、職業(yè)不同、長期的交易頻繁和習(xí)慣不同、交易目的不同、歷史可疑交易報告的情況不同、交易對手的特征不同。因此，智能輔助分析，從人工甄別的經(jīng)驗和方法著手學(xué)習(xí)，并在此基礎(chǔ)上從更廣的數(shù)據(jù)范圍、更長的時間周期開展大數(shù)據(jù)分析，提高甄別的深度。（四）再評估風(fēng)險漏洞，規(guī)范人工甄別流程。再評估是對人工甄別后排除的可疑交易進(jìn)行重新評估，是否在可能應(yīng)當(dāng)報告的情況。其目的是發(fā)現(xiàn)由于人工經(jīng)驗、認(rèn)知的差異，產(chǎn)生的誤判導(dǎo)致的漏報。對管理的意義，則在于輔助建立一套后督機制，在強化工作質(zhì)量管理的同時，對可疑交易報告的生命周期管理更為完整。在系統(tǒng)預(yù)警、背景調(diào)查、數(shù)據(jù)分析、盡職調(diào)查、結(jié)果驗證和案例處理等環(huán)節(jié)，查看系統(tǒng)觸發(fā)的成因，明確后續(xù)分析方向，調(diào)取自然人