反洗錢可疑交易監(jiān)測分析有效性的難點及建議

反洗錢可疑交易監(jiān)測分析有效性的難點

及建議可疑交易監(jiān)測報告是反洗錢履職的核心義務之一，義務機構通過在反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)中鑲嵌監(jiān)測模型以及配合人工甄別可疑資金交易后，分析和提煉涉嫌洗錢犯罪情報，以遏制洗錢犯罪。經過多年的實踐，義務機構已全面進入自主定義可疑交易監(jiān)測標準的階段，而如何提高可疑交易監(jiān)測分析有效性，及時發(fā)現犯罪情報，對提高案件成案率有著重要意義。一、可疑交易監(jiān)測分析的現狀（一） 可疑交易監(jiān)測分析防御性報告過多，人工甄別工作量大。義務機構發(fā)現可疑交易線索，主要依靠的是反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)預警提示，由于部分義務機構反洗錢系統(tǒng)不完善，對存量客戶的身份識別不夠精準，未能有效結合行業(yè)特征以及服務的客戶群體設置監(jiān)測指標，監(jiān)測系統(tǒng)篩查出的異常交易過多。迫于監(jiān)管當局的處罰壓力，義務機構為避免未報違規(guī)而受處罰，所報可疑交易報告的質量并不高，原因主要是異常交易提示過多義務機構無法逐一細致完成分析，加之異常交易甄別缺乏各業(yè)務條線的有效參與，可疑交易的監(jiān)測分析體系尚不健全，信息分析處理的效果不佳，可疑交易防御性報告過多?；诋斍氨O(jiān)管要求，無論最終是否可疑，均需要詳盡的甄別信息支持結論。同時，隨著金融機構在反洗錢領域工作的不斷成熟，過程管理不斷加強，對可疑交易甄別的要求和標準也在提高。因此，甄別人員每天需要開展大量的分析活動，以至于在制定監(jiān)測標準時，不得不考慮日常產生的告警量，甄別人員是否可以有效承擔。（二） 可疑交易監(jiān)測分析報告準確性不高，主體信息收集不準確。義務機構依靠反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)產生的可疑告警，經人工甄別研判后，絕大部分被排除，最終認定為可疑進行報告的比例不高，大部分的義務機構該比例可能性小于10%。雖然不能單純的將其原因歸結為監(jiān)測標準的質量不高，但報告率不高是客觀事實，可疑交易監(jiān)測標準在精細定位關鍵疑點、適應和匹配業(yè)務特點、構建差異化等方面，存在提升空間。如：在排查分析可疑交易主體時，部分義務機構僅局限于資金交易分析，缺乏對可疑交易身份主體分析?！督鹑跈C構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》明確要求采集自然人客戶的九個身份基本信息，自然人客戶的姓名、性別、國籍、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、期限，可通過居民身份證統(tǒng)一數據庫獲取，自然人的職業(yè)、常住地址、聯系方式這難以準確獲取。而自然人的職業(yè)、常住地址在分析可疑交易行為中非常關鍵，職業(yè)關聯賬戶主體的資金交易規(guī)模，常住地址關聯地域因素分析?，F行法人身份信息的獲取主要通過法人機構提供的營業(yè)執(zhí)照、公司章程等資料，義務機構沒有官方數據庫進行比對，只能依靠工商公示系統(tǒng)與企查查、天眼查等提供的第三方數據，真實性難以保證，尤其對法人受益所有人的識別難以獲取真實、準確、完整的信息。二、可疑交易監(jiān)測分析的難點（一） 可疑交易監(jiān)測鏈條信息斷裂。洗錢犯罪分子通常會開通或掌握大量銀行賬戶，很少會只利用一家銀行賬戶洗錢。由于義務機構對交易資金的監(jiān)測，僅限于本行獲取的資金流水，而洗錢犯罪分子在資金轉移上主要采取第三方支付、ATM現存現取、網銀跨行轉賬等方式，義務機構無法直接獲取對手信息，因此導致資金鏈條信息斷裂，義務機構無法進一步對資金交易進行深入分析，也因此不能準確鎖定涉罪類型，很多可疑案例因特征不明顯而被排除，或未能及時上報。（二） 對監(jiān)測人員的專業(yè)性依賴程度較高。受義務機構分析人員敏感度、專業(yè)水平、判斷經驗、工作習慣的不同影響，分析報告的質量也存在差異。甄別可疑交易，不能簡單分析、排除，要結合盡職調查撰寫可疑交易報告并上報或填寫排除理由予以排除。根據日常監(jiān)管顯示，分析人員很難在一個工作日內完成幾十筆高質量的可疑交易報告?；诋斍氨O(jiān)管要求，無論最終是否可疑，均需要詳盡的甄別信息以支持結論。同時，隨著義務機構在反洗錢領域工作的不斷成熟，過程管理不斷加強，對可疑交易甄別的要求和標準也在提高。因此，甄別人員每天開展大量的分析工作，意味著大量工作消耗在疑點的排除上，出現可疑交易排除理由不合理、不充分，甚至出現錯報、漏報的情況屢見不鮮，這也是近年來人民銀行行政處罰的高發(fā)點。（三）可疑交易監(jiān)測分析報告存在漏報風險。隨著監(jiān)管趨嚴，義務機構普遍擔心現有監(jiān)測體系覆蓋的義務范圍、風險領域是否完全。而在監(jiān)測標準設計中，平衡風險識別與工作負荷的考慮，也在某種程度上制約了疑點的發(fā)現能力。新業(yè)務、新業(yè)態(tài)快速變化發(fā)展，新的洗錢手法也層出不窮，監(jiān)管提示和義務機構監(jiān)測能力的建立，以及對新風險的認知，往往滯后于風險的發(fā)生。這些都可能導致漏報的發(fā)生。因此，《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十三條“金融機構應當定期對交易監(jiān)測標準進行評估，并根據評估結果完善交易監(jiān)測標準。如發(fā)生突發(fā)情況或者應當關注的情況的，金融機構應當及時評估和完善交易監(jiān)測標準?！泵鞔_提出了應當定期評估，以適應變化。三、提高可疑交易監(jiān)測分析有效性的建議（一） 建立長效機制，優(yōu)化可疑監(jiān)測標準。有針對性的優(yōu)化可疑監(jiān)測標準，評估其覆蓋的全面性，是否涵蓋了所有的業(yè)務場景、所有風險點和涉罪場景；評估其監(jiān)測的準確性，逐一評估監(jiān)測標準中單一特征規(guī)則、涉罪模型的告警、認定等；評估其靈活性，評估根據風險、業(yè)務的變化進行調整，根據評估結果，對不同的監(jiān)測標準，以目標為導向開展針對性的優(yōu)化?？梢山灰谆顒拥谋O(jiān)測手段、方式以及監(jiān)測指標的設定應與機構發(fā)展相適應，定期對排除率較高的模型結合排除理由進行調整或調高預警閾值，對明確涉罪的模型，統(tǒng)計其最終上報的涉罪類型和預警涉罪類型的匹配度，對模型預警數量過低或預警數量高但成案率少的模型，修改其模型設置，提高其命中精準度。（二） 制定差異化監(jiān)測標準，向精細化管理轉型。針對不同區(qū)域的分支機構設置不同的監(jiān)測規(guī)則/模型或相同規(guī)則/模型，對不同區(qū)域賦予不同參數，形成差異監(jiān)測標準，對區(qū)域的經濟特點、客戶群體特征、交易習慣更貼合，監(jiān)測效果更具針對性。對有明顯特點的區(qū)域設置，在設置區(qū)域化標準的同時，保留普遍性標準。同時，堅持“客戶為中心”原則，通過一定的策略保持對單一客戶的全面、完整的監(jiān)測。（三）自動化分析，智能研判輔助人工甄別。通過系統(tǒng)標準篩選出的可疑案例，人工甄別后，有的認定為可疑，有的被排除，不同案例在監(jiān)測標準中未涉及的要素、定性的信息、背景信息等存在差異，如客戶身份信息的完整性不同、職業(yè)不同、長期的交易頻繁和習慣不同、交易目的不同、歷史可疑交易報告的情況不同、交易對手的特征不同。因此，智能輔助分析，從人工甄別的經驗和方法著手學習，并在此基礎上從更廣的數據范圍、更長的時間周期開展大數據分析，提高甄別的深度。（四）再評估風險漏洞，規(guī)范人工甄別流程。再評估是對人工甄別后排除的可疑交易進行重新評估，是否在可能應當報告的情況。其目的是發(fā)現由于人工經驗、認知的差異，產生的誤判導致的漏報。對管理的意義，則在于輔助建立一套后督機制，在強化工作質量管理的同時，對可疑交易報告的生命周期管理更為完整。在系統(tǒng)預警、背景調查、數據分析、盡職調查、結果驗證和案例處理等環(huán)節(jié)，查看系統(tǒng)觸發(fā)的成因，明確后續(xù)分析方向，調取自然人